华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安事件驱动量化策略混合
基金主代码 002179
交易代码 002179
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 225,683,964.80 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，利用公开信息，通过量化的
方法，发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件，
把握投资机会，力争为投资者带来长期超额收益。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定
收益类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资
产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与
定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可
能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的
多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的量化资产配置模型等经
济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，
确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
股票投资方面，在基金合同约定的投资比例范围内，本基金主要根据事
件驱动量化策略模型进行投资决策，在模型投资机会较少时，用定量与
定性相结合的方法构建补充投资组合。
业绩比较基准 75%×中证 800 指数收益率＋25%×中国债券总指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市
场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 钱鲲 林葛
联系电话 021-38969999 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008850099 95599
传真 021-68863414 010-68121816
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期
31、 32 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -941,201.25
本期利润 1,962,542.53
加权平均基金份额本期利润 0.0056
本期基金份额净值增长率 -1.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0188
期末基金资产净值 222,595,121.46
期末基金份额净值 0.986
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.12% 0.91% 4.04% 0.47% 1.08% 0.44%
过去三个月 -2.57% 0.93% 2.05% 0.50% -4.62% 0.43%
过去六个月 -1.50% 0.74% 4.59% 0.46% -6.09% 0.28%
自基金合同生
效起至今 -1.40% 0.70% 2.97% 0.45% -4.37% 0.25%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2016 年 12 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日）
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国
内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前
的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上
海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安
现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收
益债券等 96 只开放式基金，管理资产规模达到 1478.85 亿元人民币。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
牛勇 本基金的基金
经理
2016-12-
14
- 12 年
复旦大学经济学硕士， FRM（金
融风险管理师） ,12 年证券金融从
业经历，曾在泰康人寿保险股份
有限公司从事研究工作。 2008 年
5 月加入华安基金管理有限公司
后任风险管理与金融工程部高级
金融工程师， 2009 年 7 月至
2010 年 8 月担任华安 MSCI 中国
A 股指数增强型证券投资基金的
基金经理助理， 2010 年 6 月至
2012 年 12 月担任上证 180 交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。 2010 年 9 月起同时担任
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型
证券投资基金的基金经理。
2010 年 11 月起同时担任上证龙
头企业交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基金经理。
2012 年 6 月至 2015 年 5 月同时
担任华安沪深 300 指数分级证券
投资基金的基金经理。 2014 年
12 月起担任华安沪深 300 量化增
强型指数证券投资基金的基金经
理。 2016 年 12 月起，同时担任
本基金的基金经理。
孙晨进 本基金的基金
经理
2016-12-
19
- 6 年
硕士研究生， 6 年基金行业从业
经验，具有基金从业资格证书。
2010 年应届毕业进入华安基金，
先后担任指数投资部数量分析师、
投资经理、基金经理助理。
2015 年 3 月起担任华安深证
300 指数证券投资基金（ LOF）
的基金经理。 2015 年 3 月至
2015 年 12 月，同时担任华安中
证高分红指数增强型证券投资基
金的基金经理。 2016 年 12 月起，
同时担任本基金的基金经理。
2017 年 1 月起，同时担任华安新
安平灵活配置混合型证券投资基
金、华安新泰利灵活配置混合型
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证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《 华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2） 交易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（ 3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
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司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、 3 日内、
5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年以来宏观经济增速总体仍处于 L 型区域的底部，但是未来经济二次探底的可能性已经
很低，可能促使经济继续下行的力量来自去库存、房地产调控、金融去杠杆、财政整顿等，但同时，
出口的复苏和制造业投资恢复等因素，也逐渐让投资者看到了经济企稳反弹的迹象。
上半年 A 股市场结构分化明显，从全市场范围看，以消费、金融为代表的少数股票走势
较好，而以中小板、创业板为代表的成长股、小盘股经历了大面积趋势性下跌,直至 6 月初才触底
反弹。主要原因有投资者对市场缺乏信心 、倾向于流动性较好、现金流较稳定的大蓝筹、消费股
等。
上半年，本基金逐步建仓后仓位保持较高，持仓较均衡，因持有部分中小市值股票，所以净值
受到市场整体下跌的影响。 6 月以来，前期错杀的成长股、小盘股迎来了强劲反弹，本基金的净值
也随之上涨。期间，本基金用量化的方法和各类事件驱动的投资机会，均衡的配置股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.986 元，本报告期份额净值增长率为-1.50%，同
期业绩比较基准增长率为 4.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，预计全球经济复苏的态势将会延续，中国出口好转也是大概率事件，从
而支撑经济增长。从供给来看，有助于增加国内资本存量，同时提高全要素生产率，重构中长期经
济增长路径。从国内货币政策来看，维持紧平衡，逐步边际放松的概率较大，但政策的选择仍受限
于国内经济增长和金融风险的权衡。同时，金融监管对实体经济的影响将逐渐体现出来。在名义增
速下行，流动性边际上宽松的背景下，无风险利率可能存有下行空间。在目前的经济环境下，管理
人对下半年 A 股市场的走势较有信心。
作为华安事件驱动量化基金的管理人，我们将勤勉尽责，继续坚持用量化的方法，合理均衡的
配置股票仓位，给投资者提供稳健的量化投资收益，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《 证券投资基金
法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华安基金管理有
限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《 证券投资基金法》 等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华安基金管理有限公司的信息披露事务符合《 证券投资基金信息披露管理办
法》 及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基
金持有人利益的行为。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 22,437,605.50 133,016,710.85
结算备付金 5,783,661.75 -
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存出保证金 3,847,586.10 -
交易性金融资产 191,091,141.44 48,960,717.84
其中：股票投资 191,091,141.44 48,960,717.84
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 560,000,000.00
应收证券清算款 1,379,228.38 236,756.89
应收利息 4,929.21 131,724.89
应收股利 - -
应收申购款 3,243.48 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 224,547,395.86 742,345,910.47
负债和所有者权益 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 590,973.11 -
应付管理人报酬 269,465.72 516,586.17
应付托管费 44,910.94 86,097.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 861,253.86 46,968.58
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 185,670.77 30,000.00
负债合计 1,952,274.40 679,652.46
所有者权益： - -
实收基金 225,683,964.80 741,205,803.91
未分配利润 -3,088,843.34 460,454.10
所有者权益合计 222,595,121.46 741,666,258.01
负债和所有者权益总计 224,547,395.86 742,345,910.47
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.986 元，基金份额总额 225,683,964.80 份。
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6.2 利润表
会计主体： 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 9,017,063.45
1.利息收入 1,227,933.41
其中：存款利息收入 277,337.70
债券利息收入 12.43
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 950,583.28
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,027,198.01
其中：股票投资收益 2,657,205.26
基金投资收益 -
债券投资收益 876.97
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -655,794.31
股利收益 1,024,910.09
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,903,743.78
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,858,188.25
减：二、费用 7,054,520.92
1．管理人报酬 2,650,041.54
2．托管费 441,673.57
3．销售服务费 -
4．交易费用 3,767,378.93
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 195,426.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,962,542.53
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,962,542.53
注：本基金于 2016 年 12 月 14 日成立，因此无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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单位：人民币元
本期
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 741,205,803.91 460,454.10 741,666,258.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,962,542.53 1,962,542.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-515,521,839.11 -5,511,839.97 -521,033,679.08
其中： 1.基金申购款 6,013,525.91 26,726.14 6,040,252.05
2.基金赎回款 -521,535,365.02 -5,538,566.11 -527,073,931.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 225,683,964.80 -3,088,843.34 222,595,121.46
注：本基金于 2016 年 12 月 14 日成立，因此无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔 2015〕 2668 号《 关于准予华安事件驱动量化策略混合型
证券投资基金注册的批复》 及机构部函〔 2016〕 1628 号《 关于华安事件驱动量化策略混合型证券
投资基金延期募集备案的回函》 的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自 2016 年 11 月
14 日到 2016 年 12 月 9 日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具安永华明（ 2016）验字第 60971571_B26 号验资报告后，向中国证监会报送基
金备案材料。基金合同于 2016 年 12 月 14 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立
时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 740,856,612.74 元，在募集期间产生的存款利
息为人民币 349,191.17 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 741,205,803.91 元，折合
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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741,205,803.91 份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金
托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、
短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 30-95%，其中投资于事件驱动量化策略模
型得到的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为： 75%×中证 800 指数收益率＋25%×中国债券总指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《 企业会计准则—基本准则》 以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《 证券投资基金会计核算业
务指引》 、中国证监会制定的《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披
露管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《 年度报告的内容与格式》 、
《 证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会
颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制
期间系 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券
投资和衍生工具；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终
止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)
；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没
有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制
的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入
所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确
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认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于
成交日结转；
(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、
(3)中相关原则进行计算；
(6) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融
工具的估值方法如下：
(1) 存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易
的市价进行调整，确定公允价值。
(2) 不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
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靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情
况下，才使用不可观察输入值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
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(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可 靠计量
的时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
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(4) 每一基金份额享有同等分配权
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人经与基金托管人协商一致，可按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原
则，不需召开基金份额持有人大会。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的
规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
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存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》 的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》 的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》 的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《 关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
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7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》 的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《 关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《 关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国农业银行股份有限公司（ “中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
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6.4.8.1.3 债券交易
无。
6.4.8.1.4 债券回购交易
无。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,650,041.54
其中：支付销售机构的客户维护费 1,037,196.59
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 441,673.57
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
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6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 22,437,605.50 214,505.68
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
网下
中签 18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
网下
中签 6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
网下
中签 10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
网下
中签 8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
网下
中签 8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
网下
中签 11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
网下
中签 9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第25页共35页
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
网下
中签 8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
网下
中签 20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
00086
2
银星能
源
2017-
03-13
重大资
产重组
事项
7.90 - - 269,740.00 2,166,543.78 2,130,946.00 -
00242
6
胜利精
密
2017-
01-16
重大事
项 7.68 - - 133,700.00 1,127,792.00 1,026,816.00 -
00259
6
海南瑞
泽
2017-
05-22
重大资
产重组
事项
8.29 - - 165,800.00 1,407,528.00 1,374,482.00 -
00269
3
双成药
业
2017-
05-25
重大资
产重组
事项
6.67
2017-
07-25
6.88 247,932.00 2,061,097.84 1,653,706.44 -
60046
0
士兰微 2017-
05-22
重大资
产重组
事项
6.07 - - 148,100.00 943,879.14 898,967.00 -
60064
3
爱建集
团
2017-
04-17
重大事
项 14.98
2017-
08-02
16.48 43,300.00 603,536.11 648,634.00 -
60065
7
信达地
产
2017-
06-19
重大资
产重组
事项
5.76
2017-
08-10
6.19 215,800.00 1,243,515.00 1,243,008.00 -
60171
7
郑煤机 2017-
04-26
资产重
组事项 7.79 - - 110,600.00 960,846.22 861,574.00 -
60198
9
中国重
工
2017-
05-29
资产重
组事项 6.21 - - 36,100.00 259,269.54 224,181.00 -
注：本基金截止至 2017 年 6 月 30 日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第26页共35页
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（ %）
1 权益投资 191,091,141.44 85.10
其中：股票 191,091,141.44 85.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 28,221,267.25 12.57
7 其他各项资产 5,234,987.17 2.33
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第27页共35页
8 合计 224,547,395.86 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,546,785.00 0.69
B 采矿业 6,587,937.00 2.96
C 制造业 114,753,299.10 51.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,916,717.00 3.56
E 建筑业 6,383,314.32 2.87
F 批发和零售业 16,376,376.16 7.36
G 交通运输、仓储和邮政业 1,498,808.00 0.67
H 住宿和餐饮业 271,320.00 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,286,270.12 4.17
J 金融业 5,212,924.00 2.34
K 房地产业 14,074,142.20 6.32
L 租赁和商务服务业 498,623.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,198,257.00 1.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,847,154.54 0.83
R 文化、体育和娱乐业 1,541,325.00 0.69
S 综合 97,889.00 0.04
合计 191,091,141.44 85.85
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600497 驰宏锌锗 531,000 3,478,050.00 1.56
2 600628 新世界 286,500 3,309,075.00 1.49
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第28页共35页
3 000078 海王生物 469,900 2,833,497.00 1.27
4 300494 盛天网络 122,000 2,829,180.00 1.27
5 600549 厦门钨业 119,400 2,565,906.00 1.15
6 000759 中百集团 289,822 2,544,637.16 1.14
7 000333 美的集团 58,464 2,516,290.56 1.13
8 300141 和顺电气 193,400 2,409,764.00 1.08
9 000761 本钢板材 459,000 2,400,570.00 1.08
10 000797 中国武夷 245,840 2,305,979.20 1.04
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000761 本钢板材 8,993,313.64 1.21
2 600515 海航基础 7,686,120.72 1.04
3 000969 安泰科技 7,189,952.80 0.97
4 601318 中国平安 6,975,068.00 0.94
5 600267 海正药业 6,743,167.60 0.91
6 601166 兴业银行 6,549,269.00 0.88
7 600873 梅花生物 6,425,110.35 0.87
8 600751 天海投资 6,398,577.18 0.86
9 601328 交通银行 6,141,125.87 0.83
10 002354 天神娱乐 6,129,901.14 0.83
11 002566 益盛药业 5,555,704.93 0.75
12 000967 盈峰环境 5,531,669.80 0.75
13 300484 蓝海华腾 5,418,261.44 0.73
14 300043 星辉娱乐 5,363,559.67 0.72
15 000056 皇庭国际 5,186,742.26 0.70
16 300337 银邦股份 5,148,029.80 0.69
17 002445 中南文化 5,035,626.81 0.68
18 601688 华泰证券 5,034,071.88 0.68
19 300162 雷曼股份 5,032,541.70 0.68
20 600522 中天科技 5,026,875.00 0.68
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第29页共35页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000709 河钢股份 8,131,191.25 1.10
2 600515 海航基础 8,049,634.25 1.09
3 000969 安泰科技 7,579,622.65 1.02
4 601318 中国平安 7,153,513.83 0.96
5 000761 本钢板材 6,954,914.19 0.94
6 601166 兴业银行 6,379,007.10 0.86
7 600873 梅花生物 6,206,991.06 0.84
8 600751 天海投资 6,149,048.54 0.83
9 000783 长江证券 5,812,982.56 0.78
10 000967 盈峰环境 5,763,930.33 0.78
11 601939 建设银行 5,623,852.00 0.76
12 002566 益盛药业 5,621,052.78 0.76
13 600028 XD 中国石 5,547,714.00 0.75
14 300043 星辉娱乐 5,401,381.38 0.73
15 300484 蓝海华腾 5,202,104.40 0.70
16 600893 航发动力 5,070,873.34 0.68
17 601688 华泰证券 5,032,343.00 0.68
18 000056 皇庭国际 4,984,074.40 0.67
19 600221 海航控股 4,907,112.00 0.66
20 300162 雷曼股份 4,900,429.07 0.66
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,340,185,663.83
卖出股票的收入（成交）总额 1,203,490,474.96
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第30页共35页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动 风险说明
IC1712 IC1712 13.00
15,368,080.0
0
110,034.31 -
IC1709 IC1709 2.00 2,408,720.00 15,680.00 -
公允价值变动总额合计 125,714.31
股指期货投资本期收益 -655,794.31
股指期货投资本期公允价值变动 125,714.31
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投
资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第31页共35页
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,847,586.10
2 应收证券清算款 1,379,228.38
3 应收股利 -
4 应收利息 4,929.21
5 应收申购款 3,243.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,234,987.17
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,113 54,870.89 1,089,205.74 0.48% 224,594,759.06 99.52%
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第32页共35页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,190.22 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 12 月 14 日）基金份额总额 741,205,803.91
本报告期期初基金份额总额 741,205,803.91
本报告期基金总申购份额 6,013,525.91
减：本报告期基金总赎回份额 521,535,365.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 225,683,964.80
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
2017 年 8 月 9 日，基金管理人发布了《 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，
章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第33页共35页
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
长江证券 1 992,920,531.80 39.07% 904,849.31 38.73% -
中信证券 2 549,228,144.02 21.61% 507,830.80 21.73% -
招商证券 2 513,696,571.42 20.22% 476,553.50 20.40% -
中信建投 1 252,893,159.33 9.95% 235,519.56 10.08% -
安信证券 1 232,364,498.93 9.14% 211,754.51 9.06% -
注： 1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（ 1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（ 2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高
质量的研究报告和较为全面的服务；
（ 3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金
投资赢取机会；
（ 4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《 券商服务评价办法》 ，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《 新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《 新增交易
单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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公司分管领导对相关部门提交的《 新增交易单元申请审核表》 及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《 证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - 1,930,000,
000.00
55.00% - -
招商证券 - - 700,000,0
00.00
19.95% - -
中信建投 31,889.40 100.00% 879,300,0
00.00
25.06% - -
安信证券 - - - - - -
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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二〇一七年八月二十五日
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