上投摩根红利回报混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月三十日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 上投摩根红利回报混合

基金主代码 000256

交易代码 000256

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年9月18日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 607,248,393.17份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 上投摩根红利回报混合A 上投摩根红利回报混合C

下属分级基金的交易代码 000256 002436

报告期末下属分级基金的份额总

89,916,798.39份 517,331,594.78份

额

2.2基金产品说明

以追求稳健收益为目标，严格控制下行风险，力争为投资者创造长期稳

投资目标

定的投资回报。

本基金将主要投资于具有良好盈利能力和持续成长能力的红利股票，红

投资策略 利股的投资比例不低于股票资产的80%。本基金将通过红利股筛选、

公司质地评估和估值分析三个步骤精选个股，构建股票投资组合。

业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高

风险收益特征

于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

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姓名 胡迪 王永民

信息披露

联系电话 021-38794888 010-66594896

负责人

电子邮箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-889-4888 95566

传真 021-20628400 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.cifm.com

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间

上投摩根红 上投摩根红 上投摩根红 上投摩根红 上投摩根红

数据和指 上投摩根红利

利回报混合 利回报混合 利回报混合 利回报混合 利回报混合

标 回报混合C

A C A C A

本期已

13,024,401. 219,080,660. 35,827,042.7

实现收 314,100.65 - -

31 16 9

益

-

本期利 6,521,922.3 216,439,207. 44,627,760.9

10,177,294. - -

润 0 20 2

47

加权平

均基金

0.0163 -0.0339 0.0845 - 0.1352 -

份额本

期利润

本期基 3.57% - 6.94% - 18.72% -

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金份额

净值增

长率

3.1.2期末 2016年末 2015年末 2014年末

数据和指 上投摩根红利 上投摩根红利上投摩根红利 上投摩根红利 上投摩根红利上投摩根红利回

标 回报混合A 回报混合C 回报混合A 回报混合C 回报混合A 报混合C

期末可

供分配

0.0034 -0.0001 0.0284 - 0.0865 -

基金份

额利润

期末基

90,226,001. 517,289,769 1,006,623,60 126,319,053.

金资产 - -

97 .99 3.94 68

净值

期末基

金份额 1.003 1.000 1.028 - 1.128 -

净值

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．上投摩根红利回报混合A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.58% 0.13% -0.14% 0.32% -1.44% -0.19%

过去六个月 1.04% 0.12% 2.30% 0.32% -1.26% -0.20%

过去一年 3.57% 0.11% -3.24% 0.57% 6.81% -0.46%

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过去三年 31.50% 0.27% 28.32% 0.73% 3.18% -0.46%

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 32.55% 0.26% 25.28% 0.71% 7.27% -0.45%

效起至今

2．上投摩根红利回报混合C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.68% 0.13% -0.14% 0.32% -1.54% -0.19%

过去六个月 0.84% 0.12% 2.30% 0.32% -1.46% -0.20%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 2.56% 0.12% 1.20% 0.35% 1.36% -0.23%

效起至今

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪深

300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根红利回报混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年9月18日至2016年12月31日)

1、上投摩根红利回报混合A

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注：本基金建仓期自2013年9月18日至2014年3月17日,建仓期结束时资产配置比例符合

本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2013年9月18日，图示时间段为2013年9月18日至

2016年12月31日。

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪深

300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”。

2、上投摩根红利回报混合C

注：本基金建仓期自2013年9月18日至2014年3月17日,建仓期结束时资产配置比例符合

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本基金基金合同规定。

本基金本类份额合同生效日为2016年4月18日，图示时间段为2016年4月18日至2016年

12月31日。

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪深

300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根红利回报混合型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、上投摩根红利回报混合A

注：本基金于2013年9月18日正式成立，图示的时间段为2013年9月18日至2016年

12月31日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪深

300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”。

2、上投摩根红利回报混合C

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注：本基金本类份额合同生效日为2016年4月18日，图示的时间段为2016年4月18日至

2016年12月31日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪深

300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%”。

3.3过去三年基金的利润分配情况

1、上投摩根红利回报混合A：

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 0.610 30,501,636.10 625,665.48 31,127,301.58-

2015 1.730 217,701,254.78 149,592,484.56 367,293,739.34-

2014 0.620 15,834,982.16 990,947.44 16,825,929.60-

合计 2.960 264,037,873.04 151,209,097.48 415,246,970.52-

2、上投摩根红利回报混合C：

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 0.280 12,002,561.48 1,218,326.34 13,220,887.82-

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合计 0.280 12,002,561.48 1,218,326.34 13,220,887.82-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。

公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根

资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2016年

12月底，公司管理的基金共有五十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资

基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型第10页共39页

证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

征茂平先生自2001年3月至

2004年3月在上海证大投资管理

有限公司任高级研究员从事证券

研究的工作；2004年3月至

2005年4月在平安证券有限公司

任高级研究员从事证券研究的工

作；2005年5月至2008年5月

在大成基金管理有限公司任研究

员从事成长股票组合的管理工作；

2008年5月起加入上投摩根基金

管理有限公司，担任行业专家兼

本基金基金经 2013-09- 基金经理助理，自2013年7月

征茂平 理 18 - 16年 起担任上投摩根大盘蓝筹股票型

证券投资基金基金经理，自

2013年9月起同时担任上投摩根

红利回报混合型证券投资基金基

金经理,2014年1月至2015年

2月担任上投摩根阿尔法混合型

证券投资基金基金经理，自

2015年9月起同时担任上投摩根

整合驱动灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，自2016年

11月起同时担任上投摩根中国世

纪灵活配置混合型证券投资基金

基金经理。

聂曙光先生自2004年8月至

2006年3月在南京银行任债券分

析师；2006年3月至2009年

9月在兴业银行任债券投资经理；

聂曙光 本基金基金经 2014-10- - 8年 2009年9月至2014年5月在中

理 29 欧基金管理有限公司先后担任研

究员、基金经理助理、基金经理、

固定收益部总监、固定收益事业

部临时负责人等职务，自

2014年5月起加入上投摩根基金

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管理有限公司，自2014年8月

起担任上投摩根纯债债券型证券

投资基金基金经理，自2014年

10月起担任上投摩根红利回报混

合型证券投资基金基金经理，自

2014年11月起担任上投摩根纯

债丰利债券型证券投资基金基金

经理，自2015年1月起同时担

任上投摩根稳进回报混合型证券

投资基金基金经理，自2015年

4月起同时担任上投摩根天颐年

丰混合型证券投资基金基金经理，

自2016年6月起同时担任上投

摩根优信增利债券型证券投资基

金基金经理，自2016年8月起

同时担任上投摩根安鑫回报混合

型证券投资基金和上投摩根岁岁

丰定期开放债券型证券投资基金

基金经理，自2017年1月起同

时担任上投摩根安瑞回报混合型

证券投资基金基金经理。

上海财经大学企业管理硕士，

2008年7月至2010年2月在德

勤会计事务所担任审计员，

本基金基金经 2010年3月至2014年9月先后

郭毅 理助理 2016-6-17 - 6年 在上海钢联电子商务有限公司和

兴业证券股份有限公司担任行业

研究员，2014年10月加入上投

摩根基金管理有限公司，任研究

员。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.征茂平先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显着性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

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报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年初螺纹钢等大宗商品价格大幅上涨，市场担心经济开始小周期复苏，基本面趋势有所

改变，但债券市场一季度整体仍处于震荡态势，高收益品种相对强势，市场整体资金依然宽松，央行多次下调准备金利率和MLF操作利率，银行保险等机构对低风险资产存在巨大需求，债券市场收益率曲线普遍上行。不过市场调整时间并不长，进入二季度后，权威人士的专访文章打消了经济走老路的预期，信贷货币数据开始下行，同时国际风险事件频发，市场风险偏好下降，英国退欧带动了全球债券收益率走低，并引发了美国加息预期的减弱。六月份债券市场开始快速上涨，利率债收益率明显下行。本基金上半年仍坚持债券投资为主，少量持有二级市场股票，并辅以一级市场打新增强收益的投资策略。三季度国内基本面情况多空交织，有利因素有CPI开始下行、经济预期略差等，不利因素有部分大宗商品和部分城市房地产价格大幅上涨、部分经济数据开始出现好转、央行延长回购期限使得市场资金成本上升、局部资金紧张等。国际环境对债市偏空，美联储加息预期增强，但对国内市场影响有限。国内债券市场仍延续了六月份开始的上涨趋势，机构资产配置压力推动收益率曲线再创新低。三季度股票市场以震荡为主，波动率下降到较低水平。本基金三季度重点关注新股投资机会，并加大了债券仓位。四季度国内经济形势出现好转，美联储加息预期增强，美元指数大幅上涨。货币政策出现微调，政策重点从稳增长转向控风险，央行通过改变公开市场操作期限逐步提高银行资金的成本，货币市场利率中枢上行并伴随阶段性流动性紧张。虽然政策收紧信号明显，但债券市场在初期并未理会，甚至理解为控风险的调控对象是房地产市场从而对债市利好，债券市场在10月份显得过于乐观，信用利差继续大幅压缩。11月初美国大选结果出炉，全球债市大跌，国内债券也市场开始下跌，并进一步引发债券基金和货币基金赎回，导致债券市场和货币市场流动性十分紧张，债券收益率曲线大幅上移。本基金四季度维持了较低债券仓位，债券投资第14页共39页

以短期融资券为主。四季度新股发行频率上升，本基金积极参与了新股申购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为3.57%,同期业绩比较基准收益率为-3.24%。

本基金C类份额自生效日2016年4月18日至本报告期末份额净值增长率为2.56%，同期业绩

比较基准收益率为1.20%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，前期PPI的上涨可能带动工业企业利润进一步复苏，并且补库存带来需求的阶段性

企稳，一季度经济基本面存在边际好转的基础，预计货币政策转向控风险这一重大变化仍将维持一段时间。在货币政策保持稳健中性的背景下，市场格局或仍将以震荡为主。中期来看，地产限购对于投资端的影响将逐步显现，并且终端消费也将受到影响，债券市场将再次迎来投资良机，股票市场仍将以结构性机会为主。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金实际运作情况，本基金以2015年12月31日为收益分配基准日，于2016年01月

14日实施收益分配，A类份额每10份基金份额派发红利0.230元，合计发放红利22,495,864.56元;

本基金以2016年03月31日为收益分配基准日，于2016年04月14日实施收益分配，A类份额每

10份基金份额派发红利0.070元，合计发放红利6,178,533.53元;本基金以2016年06月30日为收

益分配基准日，于2016年07月14日实施收益分配，A类份额每10份基金份额派发红利0.120元，

C类份额每10份基金份额派发红利0.100元，合计发放红利735,945.03元;本基金以2016年09月

第15页共39页

30日为收益分配基准日，于2016年10月27日实施收益分配，A类份额每10份基金份额派发红

利0.190元，C类份额每10份基金份额派发红利0.180元，合计发放红利14,937,846.28元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上投摩根红利回报混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

上投摩根红利回报混合型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有

限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2017)第20554号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

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§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根红利回报混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 53,124,168.37 100,473,147.08

结算备付金 2,371,392.73 22,739,440.72

存出保证金 45,184.98 365,378.82

交易性金融资产 7.4.7.2 632,310,280.06 207,445,351.83

其中：股票投资 32,052,637.98 28,157,210.23

基金投资 - -

债券投资 600,257,642.08 179,288,141.60

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 580,000,000.00

应收证券清算款 782,024.82 211,031,901.08

应收利息 7.4.7.5 6,181,984.16 4,105,980.82

应收股利 - -

应收申购款 54,575.15 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 694,869,610.27 1,126,161,200.35

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

第17页共39页

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 30,000,000.00 117,499,613.75

应付证券清算款 51,004,539.28 -

应付赎回款 4,877,226.81 258,563.31

应付管理人报酬 700,844.89 1,024,613.22

应付托管费 146,009.32 213,461.09

应付销售服务费 251,772.68 -

应付交易费用 7.4.7.7 151,050.66 208,126.30

应交税费 - -

应付利息 9,988.72 7,267.51

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 212,405.95 325,951.23

负债合计 87,353,838.31 119,537,596.41

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 607,248,393.17 978,850,319.23

未分配利润 7.4.7.10 267,378.79 27,773,284.71

所有者权益合计 607,515,771.96 1,006,623,603.94

负债和所有者权益总计 694,869,610.27 1,126,161,200.35

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额607,248,393.17份，其中A类基

金份额89,916,798.39份，C类基金份额517,331,594.78份。A类基金份额净值

1.003元，C类基金份额净值1.000元。

7.2利润表

会计主体：上投摩根红利回报混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号

2016年1月1日至 2015年1月1日至

第18页共39页

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 7,965,493.39 258,152,004.75

1.利息收入 15,231,257.38 46,456,747.06

其中：存款利息收入 7.4.7.11 519,303.69 10,108,383.96

债券利息收入 11,160,331.96 16,273,810.92

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,551,621.73 20,074,552.18

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,984,486.67 205,281,581.60

其中：股票投资收益 7.4.7.12 11,763,824.79 197,974,811.60

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -2,837,033.98 7,248,681.86

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 57,695.86 58,088.14

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -16,993,874.13 -2,641,452.96

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 743,623.47 9,055,129.05

减：二、费用 11,620,865.56 41,712,797.55

1．管理人报酬 7,554,516.60 32,127,257.14

2．托管费 1,573,857.64 6,693,178.65

3．销售服务费 1,093,186.17 -

4．交易费用 7.4.7.18 625,976.98 2,078,639.16

5．利息支出 498,926.66 408,324.33

其中：卖出回购金融资产支出 498,926.66 408,324.33

6．其他费用 7.4.7.19 274,401.51 405,398.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -3,655,372.17 216,439,207.20

第19页共39页

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-3,655,372.17 216,439,207.20

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根红利回报混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

978,850,319.23 27,773,284.71 1,006,623,603.94

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -3,655,372.17 -3,655,372.17

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-371,601,926.06 20,497,655.65 -351,104,270.41

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 904,477,669.44 29,059,836.86 933,537,506.30

2.基金赎回款 -1,276,079,595.50 -8,562,181.21 -1,284,641,776.71

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -44,348,189.40 -44,348,189.40

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

607,248,393.17 267,378.79 607,515,771.96

（基金净值）

项目 上年度可比期间

第20页共39页

2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

111,983,230.05 14,335,823.63 126,319,053.68

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 216,439,207.20 216,439,207.20

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

866,867,089.18 164,291,993.22 1,031,159,082.40

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 7,646,331,726.34 648,475,902.39 8,294,807,628.73

2.基金赎回款 -6,779,464,637.16 -484,183,909.17 -7,263,648,546.33

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -367,293,739.34 -367,293,739.34

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

978,850,319.23 27,773,284.71 1,006,623,603.94

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根红利回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]794号《关于核准上投摩根红利回报混合型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首第21页共39页

次设立募集不包括认购资金利息共募集650,761,027.29元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普

通合伙)普华永道中天验字(2013)第586号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根红

利回报混合型证券投资基金基金合同》于2013年9月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额

总额为650,866,936.98份基金份额，其中认购资金利息折合105,909.69份基金份额。本基金的基金

管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《关于上投摩根红利回报混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告》和

《上投摩根红利回报混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2016年2月15日起，本基

金根据申购费用、赎回费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，但各类别基金份额之间不得相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业及其他经国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-50%，其中不低于80%的股票资产投资于红利股；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于50%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根红利回报混合型证券投资第22页共39页

基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入第23页共39页

免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东

摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司的控股股东、基金销售机构

尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



2.根据浦发银行于2016年3月16日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份

第24页共39页

购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2015]2677号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2016年3月15日，上海信托已完成了相关工商变更登记手续，成为浦发银行的控股子公司。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 7,554,516.60 32,127,257.14

其中：支付销售机构的客户维护费 1,416,353.83 486,047.58

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.2%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,573,857.64 6,693,178.65

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

第25页共39页

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

上投摩根红利回报混合A 上投摩根红利回报混合C 合计

上投摩根基金管理有 - 123,785.43 123,785.43

限公司

合计 - 123,785.43 123,785.43

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

上投摩根红利回报混合A 上投摩根红利回报混合C 合计

合计 - - -

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.50%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理有限公司，再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值X0.50%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 53,124,168.37 311,215.08 100,473,147.08 7,325,685.77

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第26页共39页

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估数量(单位： 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 网下中签 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 -

603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 网下中签 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04 -

603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 网下中签 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 -

002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 网下中签 15.28 15.28 681.00 10,405.68 10,405.68 -

002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 网下中签 6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70 -

300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 网下中签 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 -

300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 网下中签 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 -

7.4.9.1.2受限证券类别：债券

流通

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单位： 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

型

112465 16厦港02 2016/10/26 2017-01-18 新债未 99.99 99.99 100,000.00 -

上市 9,999,338.08 9,999,338.08

注：

基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

第27页共39页

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成

的卖出回购证券款余额30,000,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本

基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为34,594,655.97元，属于第二层次的余额为597,715,624.09元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次32,081,242.43 元，第二层次175,364,109.40 元，无

第三层次)。

第28页共39页

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 32,052,637.98 4.61

其中：股票 32,052,637.98 4.61

2 固定收益投资 600,257,642.08 86.38

其中：债券 600,257,642.08 86.38

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

第29页共39页

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 55,495,561.10 7.99

7 其他各项资产 7,063,769.11 1.02

8 合计 694,869,610.27 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 21,794,885.93 3.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 10,242,159.82 1.69

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

第30页共39页

S 综合 - -

合计 32,052,637.98 5.28

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 603808 歌力思 342,500 10,990,825.00 1.81

2 600276 恒瑞医药 223,682 10,177,531.00 1.68

3 601169 北京银行 588,500 5,743,760.00 0.95

4 601166 兴业银行 185,513 2,994,179.82 0.49

5 600036 招商银行 79,400 1,397,440.00 0.23

6 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

7 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

8 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

9 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

10 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（www.cifm.com）的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600276 恒瑞医药 21,190,694.95 2.11

2 002456 欧菲光 18,306,664.85 1.82

3 002589 瑞康医药 17,644,540.80 1.75

4 601169 北京银行 17,041,405.41 1.69

5 300294 博雅生物 12,323,756.51 1.22

6 600074 保千里 11,481,489.80 1.14

7 002236 大华股份 11,019,222.75 1.09

8 603808 歌力思 10,990,341.00 1.09

9 002572 索菲亚 7,995,041.65 0.79

10 601166 兴业银行 7,990,909.51 0.79

11 600867 通化东宝 6,663,188.67 0.66

12 300144 宋城演艺 6,411,789.99 0.64

第31页共39页

13 600521 华海药业 5,778,739.72 0.57

14 300145 中金环境 5,248,778.52 0.52

15 000001 平安银行 4,999,428.00 0.50

16 600529 山东药玻 4,992,441.95 0.50

17 000858 五粮液 4,498,729.00 0.45

18 002462 嘉事堂 4,495,414.00 0.45

19 002026 山东威达 4,399,227.07 0.44

20 002508 老板电器 1,998,714.00 0.20

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002456 欧菲光 18,320,970.48 1.82

2 002589 瑞康医药 16,555,235.75 1.64

3 300294 博雅生物 13,511,715.11 1.34

4 002508 老板电器 12,447,677.27 1.24

5 601169 北京银行 11,583,020.53 1.15

6 600276 恒瑞医药 11,328,197.95 1.13

7 600074 保千里 11,169,289.97 1.11

8 002236 大华股份 10,830,409.93 1.08

9 002572 索菲亚 9,750,067.50 0.97

10 600036 招商银行 7,323,024.92 0.73

11 600521 华海药业 6,879,920.93 0.68

12 600867 通化东宝 6,556,206.37 0.65

13 300144 宋城演艺 6,534,357.34 0.65

14 601166 兴业银行 6,281,155.14 0.62

15 300145 中金环境 5,296,014.47 0.53

16 600529 山东药玻 5,173,071.31 0.51

17 002462 嘉事堂 5,154,601.92 0.51

18 000001 平安银行 4,939,522.00 0.49

19 000858 五粮液 4,268,101.00 0.42

20 002026 山东威达 3,487,182.00 0.35

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第32页共39页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 196,942,157.59

卖出股票的收入（成交）总额 201,134,971.16

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(％)

1 国家债券 40,545,101.00 6.67

2 央行票据 - -

3 金融债券 48,510,000.00 7.98

其中：政策性金融债 48,510,000.00 7.98

4 企业债券 123,366,468.08 20.31

5 企业短期融资券 303,437,500.00 49.95

6 中期票据 80,967,000.00 13.33

7 可转债（可交换债） 3,431,573.00 0.56

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 600,257,642.08 98.81

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 160207 16国开07 500,000 48,510,000.00 7.98

2 019533 16国债05 300,400 30,040,000.00 4.94

3 011698602 16龙盛 300,000 29,796,000.00 4.90

第33页共39页

SCP002

4 011698476 16现代投 200,000 19,926,000.00 3.28

资SCP001

5 011698599 16鲁晨鸣 200,000 19,884,000.00 3.27

SCP011

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 45,184.98

2 应收证券清算款 782,024.82

3 应收股利 -

第34页共39页

4 应收利息 6,181,984.16

5 应收申购款 54,575.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,063,769.11

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值

净值比例(%)

1 110035 白云转债 622,800.00 0.10

2 128009 歌尔转债 574,560.00 0.09

3 127003 海印转债 567,300.00 0.09

4 110032 三一转债 552,600.00 0.09

5 113009 广汽转债 116,120.00 0.02

6 128010 顺昌转债 59,265.00 0.01

7 110033 国贸转债 57,300.00 0.01

8 110030 格力转债 56,910.00 0.01

9 123001 蓝标转债 54,355.00 0.01

10 132005 15国资EB 111,000.00 0.02

11 132004 15国盛EB 98,960.00 0.02

12 132003 15清控EB 109,440.00 0.02

13 132002 15天集EB 106,110.00 0.02

14 132001 14宝钢EB 113,210.00 0.02

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 601375 中原证券 106,780.00 0.02 新股未上市

2 603877 太平鸟 67,734.00 0.01 新股未上市

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

第35页共39页

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

上投摩根红利回

810 111,008.39 48,789,557.46 54.26% 41,127,240.93 45.74%

报混合A

上投摩根红利回

2,726 189,776.81 1,061,955.47 0.21% 516,269,639.31 99.79%

报混合C

合计 3,536 171,733.14 49,851,512.93 8.21% 557,396,880.24 91.79%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

上投摩根红利回报混合

42,356.69 0.0471%

A

基金管理人所有从业人员持

上投摩根红利回报混合

有本基金 - -

C

合计 42,356.69 0.0070%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

上投摩根红利回报混合 0

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 上投摩根红利回报混合 0

持有本开放式基金 C

合计 0

上投摩根红利回报混合 0

本基金基金经理持有本开 A

放式基金 上投摩根红利回报混合 0

C

第36页共39页

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 上投摩根红利回报混合A 上投摩根红利回报混合C

基金合同生效日（2013年9月

650,866,936.98 -

18日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 978,850,319.23 -

本报告期基金总申购份额 63,552,722.77 840,924,946.67

减：本报告期基金总赎回份额 952,486,243.61 323,593,351.89

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 89,916,798.39 517,331,594.78

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

本公司于2016年2月3日发布公告：因届龄退休，陈开元先生自2016年2月2日起不再担任

本公司董事长，由穆矢先生担任本公司董事长。

本公司于2016年7月6日发布公告：因个人原因，经晓云女士自2016年7月4日起不再担任

本公司副总经理。

本公司于2016年9月24日发布公告：因个人原因，侯明甫先生自2016年9月22日起不再担

任本公司副总经理。聘任杜猛先生、孙芳女士和郭鹏先生为本公司副总经理。

本公司于2016年11月5日发布公告：自2016年11月4日起，聘任杨红女士为本公司副总经

理。

基金托管人：

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动

已按相关规定备案、公告。

第37页共39页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中信证券 1 - - - --

西南证券 1 230,907,960.06 58.35% 215,044.37 58.35%-

长江证券 1 164,790,835.80 41.65% 153,470.85 41.65%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

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5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.本基金本期无新增席位，无注销席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 - - - - - -

西南证券 5,082,720.01 3.89% 16,500,00 0.06% - -

0.00

长江证券 125,621,420. 96.11% 25,909,40 99.94% - -

20 0,000.00

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日

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