宝盈互联网沪港深灵活配置混合型
证券投资基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1 资产负债表...... 15

6.2 利润表...... 16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注...... 18
§7 投资组合报告...... 37

7.1 期末基金资产组合情况...... 37

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

7.12 投资组合报告附注...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 46


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 48

10.1 基金份额持有人大会决议...... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4 基金投资策略的改变...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53
§12 备查文件目录...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点...... 54

12.3 查阅方式...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宝盈互联网沪港深混合

基金主代码 002482

交易代码 002482

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 210,961,719.34 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金重点关注互联网主题的投资机会，在严格控制风险的
投资目标 前提下，分享互联网行业发展带来的投资机会，谋求基金资
产的长期、稳定增值。

本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策
略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与
融资业务投资策略五部分组成。

（一）大类资产配置策略

本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避
相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类
资产的上行趋势。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形
势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类
资产配置策略，并在本合同约定的投资比例范围内制定并适
时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比
例。

投资策略 （二）股票投资策略

1、互联网的主题界定

互联网行业自诞生以来，颠覆式地改变了人们的生活方式，
也孕育了大量优质的上市公司。随着技术进步和商业模式不
断创新，互联网从单一的事物发展成能与各行各业结合运用
的平台型工具，互联网投资主题覆盖的行业得到极大的延
展，产业价值迅速增长。本基金所界定的互联网主题投资标
的包括以下三个层面：

（1）公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业。互联
网的运行包括三大支持要素：通信网络、终端设备和应用软
件，涉及以上基础硬件设施和软件的开发、制造和运营的企
业符合本基金的投资主题；

（2）提供互联网服务的公司，包括但不限于提供数据收集
和分析服务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和


商务平台服务和互联网传播内容生产的企业；

（3）通过借助互联网技术和服务对企业的研发生产、流程
管理和销售物流等基础环节和商业模式进行升级、优化的传
统企业。

未来如果互联网主题的覆盖范围发生变动，基金管理人有权
对上述界定进行调整和修订。

2、子行业配置策略

行业配置方面，本基金着重分析互联网主题涵盖的各子行业
技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业
盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，
在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的
行业配置。

3、个股精选策略

本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结
合的方法，精选出符合互联网主题的优质上市公司进行投
资。

4、港股通标的股票投资策略

本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股
票市场。对于在香港股票市场上市的不同国家、地区的股票，
本基金将会重点分析该国家/地区宏观经济，结合公司所在
子行业前景、财务报表健康情况、管理层质量以及港股估值
水平，精选股票作为最终的港股通标的投资组合。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策
略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资
策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策
略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管
理，获得超额收益。

（四）金融衍生品投资策略

1、权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程
中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为
风险管理及降低投资组合风险的工具。

2、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险
可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管
理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

（五）参与融资业务的投资策略

本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流
动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而
更好的实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×55% +恒生综合指数收益率 10% +中
证综合债券指数收益率×35%


本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/
风险特征的基金。

本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市
场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、
投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异
所带来的特有风险，包括但不限于市场联动的风险、股价波
动的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌
幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、
风险收益特征 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港
股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风
险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的
情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带
来一定的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、
港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易
所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带
来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场
环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基
金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张磊 李申

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 021-60637102

电子邮箱 zhangl@byfunds.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-300 021-60637111

传真 0755-83515599 021-60635778

注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区金融大街 25 号

报业大厦 1501

办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街 1 号
一路 115 号投行大厦 10 层 院 1 号楼

邮政编码 518034 100033

法定代表人 马永红 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 28,103,510.47

本期利润 99,356,318.98

加权平均基金份额本期利润 0.5446

本期加权平均净值利润率 26.92%

本期基金份额净值增长率 41.20%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 88,146,596.25

期末可供分配基金份额利润 0.4178

期末基金资产净值 514,688,502.20

期末基金份额净值 2.440

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 144.00%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 18.62% 1.55% 4.74% 0.59% 13.88% 0.96%

过去三个月 37.16% 1.82% 8.32% 0.63% 28.84% 1.19%

过去六个月 41.20% 2.37% 2.65% 1.00% 38.55% 1.37%

过去一年 109.08% 1.99% 7.72% 0.80% 101.36% 1.19%

过去三年 143.76% 1.80% 12.08% 0.79% 131.68% 1.01%

自基金合同 144.00% 1.63% 23.67% 0.71% 120.33% 0.92%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债三十九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

张仲维先生，台湾政治大学
本基金、宝盈 国际贸易硕士。曾任台湾元
科技 30 灵活 大宝来证券投资信托股份
配置混合型 有限公司国际部研究员、基
张 证券投资基 2016 年 9 月 21 金经理，华润元大基金管理
仲 金、宝盈人工 日 - 10 年 有限公司研究员、基金经
维 智能主题股 理；自 2015 年 5 月加入宝
票型证券投 盈基金管理有限公司，历任
资基金的基 研究部研究员、投资经理。
金经理 中国台湾籍，证券投资基金
从业人员资格。

注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2020 年 6 月 30 日。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年上半年沪深 300 上涨 1.64%，创业板上涨 35.6%，新冠疫情一季度在国内爆发，二季
度在海外的蔓延造成宏观及行业较大的波动，随着国内疫情趋缓，国内财政与货币政策的刺激，国内各行业基本面逐步改善，医药行业更是受益于疫情上半年涨幅领先。行业上来看（以中信一级行业），上半年医药和餐饮旅游分别上涨 40.28%和 31.38%，跌幅较大的行业为石油石化和煤炭，分别下跌 17.47%和 17.29%。疫情之下，龙头公司竞争优势壁垒显现，各行业龙头公司份额加速集中，报告期内我们将持仓优选集中在各细分领域中的龙头公司，此外我们认为疫情只是延后科技产业的发展，不改 5G 带来科技行业的发展大周期。


本基金主要投资科技及互联网行业中高增长的公司，报告期内基金重点布局消费电子、半导体、新能源汽车、云计算、5G 应用和电商直播等相关板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.440 元；本报告期基金份额净值增长率为 41.20%，业绩
比较基准收益率为 2.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 年上半年宏观经济遭受疫情重创，但是疫情对经济和盈利的冲击主要集中在一季度，实际上，随着复工进一步开展而且经济持续回升，二季度以来企业盈利呈现逐步复苏态势,往后展望，20Q3-21Q2 宏微观基本面数据有望都比较靓丽，企业利润同比或均在两位数以上。国内货币政策预计依然维持宽松基调，居民长期配置资金仍将继续流入股市。

展望未来我们重点看好以下几个细分方向：

1、受益于 5G 换机新周期的消费电子领域、新兴的电子产品例如 TWS 和 AR/VR 等；

2、美国限制下带来国产替代加速的半导体设备及材料领域；

3、新能源汽车渗透率持续上升、汽车电子化带来相关的投资机会；

4、5G 后时代带来相关应用的投资机会，包含云游戏、高清视频和车联网等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 43,635,753.01 30,450,706.64

结算备付金 5,069,148.87 1,217,011.48

存出保证金 723,801.54 332,052.64

交易性金融资产 6.4.7.2 475,912,987.70 144,150,398.42

其中：股票投资 474,814,187.70 143,926,198.42

基金投资 - -

债券投资 1,098,800.00 224,200.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 59,104.05 95,331.35

应收利息 6.4.7.5 10,583.29 6,236.81

应收股利 90,975.46 -

应收申购款 14,933,322.36 2,420,390.37

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 540,435,676.28 178,672,127.71

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 14,296,607.90 890,540.48

应付赎回款 10,114,707.86 2,329,667.57

应付管理人报酬 523,577.29 203,366.20

应付托管费 87,262.90 33,894.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 402,241.13 157,341.44

应交税费 2.98 1.75


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 322,774.02 270,913.63

负债合计 25,747,174.08 3,885,725.43

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 210,961,719.34 101,130,460.83

未分配利润 6.4.7.10 303,726,782.86 73,655,941.45

所有者权益合计 514,688,502.20 174,786,402.28

负债和所有者权益总计 540,435,676.28 178,672,127.71

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.440 元，基金份额总额 210,961,719.34 份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 104,346,658.91 20,131,154.96

1.利息收入 173,798.96 51,030.08

其中：存款利息收入 6.4.7.11 173,691.46 50,789.75

债券利息收入 107.50 240.33

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 30,570,756.17 7,498,902.05

其中：股票投资收益 6.4.7.12 29,734,304.98 7,292,056.92

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 69,461.93 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 766,989.26 206,845.13

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 71,252,808.51 12,527,945.03
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,349,295.27 53,277.80

减：二、费用 4,990,339.93 1,283,328.84

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,728,417.29 668,906.26

2．托管费 6.4.10.2.2 454,736.22 111,484.42


3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,717,983.60 433,468.94

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 0.39 0.90

7．其他费用 6.4.7.20 89,202.43 69,468.32

三、利润总额（亏损总额以“-” 99,356,318.98 18,847,826.12
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 99,356,318.98 18,847,826.12
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 101,130,460.83 73,655,941.45 174,786,402.28
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 99,356,318.98 99,356,318.98
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 109,831,258.51 130,714,522.43 240,545,780.94
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 348,087,368.43 377,596,809.03 725,684,177.46

2.基金赎回款 -238,256,109.92 -246,882,286.60 -485,138,396.52

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 210,961,719.34 303,726,782.86 514,688,502.20
金净值）

项目 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 90,608,917.53 -3,009,225.31 87,599,692.22
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 18,847,826.12 18,847,826.12
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -21,042,502.35 -4,249,620.76 -25,292,123.11
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 12,078,065.35 1,834,619.55 13,912,684.90

2.基金赎回款 -33,120,567.70 -6,084,240.31 -39,204,808.01

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 69,566,415.18 11,588,980.05 81,155,395.23
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 298 号《关于准予宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 345,349,227.86元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道验字(2016)第 547 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016
年 6 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 345,475,914.42 份基金份额，其中认
购资金利息折合 126,686.56 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定.基金的投资组合比例为：股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×55% +恒生综合指数收益率 10% +中证综合债券指数收益率×35%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 43,635,753.01

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 43,635,753.01

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 373,248,344.63 474,814,187.70 101,565,843.07


贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 1,098,800.00 1,098,800.00 -
银行间市场 - - -

合计 1,098,800.00 1,098,800.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 374,347,144.63 475,912,987.70 101,565,843.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 9,915.73

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 464.54

应收债券利息 91.52

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 111.50

合计 10,583.29

6.4.7.6 其他资产
无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 402,241.13

银行间市场应付交易费用 -

合计 402,241.13

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付赎回费 18,238.66

应付证券出借违约金 -

预提费用 304,535.36

合计 322,774.02

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 101,130,460.83 101,130,460.83

本期申购 348,087,368.43 348,087,368.43

本期赎回(以"-"号填列) -238,256,109.92 -238,256,109.92

本期末 210,961,719.34 210,961,719.34

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 27,332,498.52 46,323,442.93 73,655,941.45

本期利润 28,103,510.47 71,252,808.51 99,356,318.98

本期基金份额交易 32,710,587.26 98,003,935.17 130,714,522.43
产生的变动数

其中：基金申购款 114,329,014.22 263,267,794.81 377,596,809.03

基金赎回款 -81,618,426.96 -165,263,859.64 -246,882,286.60

本期已分配利润 - - -

本期末 88,146,596.25 215,580,186.61 303,726,782.86

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 155,851.74

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 14,702.14

其他 3,137.58

合计 173,691.46

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 471,792,793.56

减：卖出股票成本总额 442,058,488.58

买卖股票差价收入 29,734,304.98

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 293,712.05

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 224,200.00
总额

减：应收利息总额 50.12

买卖债券差价收入 69,461.93

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益

无。
6.4.7.15 衍生工具收益

无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 766,989.26


其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 766,989.26

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 71,252,808.51

——股票投资 71,252,808.51

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 71,252,808.51

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 2,161,147.81

基金转换费收入 188,147.46

合计 2,349,295.27

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,717,983.60

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 1,717,983.60

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 24,863.02

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行汇划费用 4,667.07

合计 89,202.43

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
基金公司”）

中国建设银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金销售机构

“中国建设银行”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日


30 日

当期发生的基金应支付 2,728,417.29 668,906.26
的管理费

其中：支付销售机构的客 1,251,783.77 291,100.19
户维护费
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付 454,736.22 111,484.42
的托管费
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 43,635,753.01 155,851.74 6,472,988.54 47,625.00

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）

德马 2020 2020 年 科创板

688360 科技 年 5 月 12 月 2 新股锁 25.12 46.03 6,109 153,458.08281,197.27 -
25 日 日 定期

博汇 2020 2020 年 科创板

688004 科技 年 6 月 12 月 14 新股锁 28.77 71.90 2,500 71,925.00179,750.00 -
5 日 日 定期

迪威 2020 2020 年 新股未

688377 尔 年 6 月 7 月 8 日上市 16.42 16.42 7,894 129,619.48129,619.48 -
29 日

国盾 2020 2020 年 新股未

688027 量子 年 6 月 7 月 9 日上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40102,389.40 -
30 日

秦川 2020 2020 年 新股未

688528 物联 年 6 月 7 月 1 日上市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
19 日

688600 皖仪 2020 2020 年 新股未 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
科技 年 6 月 7 月 3 日上市


23 日

中船 2020 2020 年 新股未

300847 汉光 年 6 月 7 月 9 日上市 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 -
29 日

捷安 2020 2020 年 新股未

300845 高科 年 6 月 7 月 3 日上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
24 日

胜蓝 2020 2020 年 新股未

300843 股份 年 6 月 7 月 2 日上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
23 日

酷特 2020 2020 年 新股未

300840 智能 年 6 月 7 月 8 日上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
30 日

首都 2020 2020 年 新股未

300846 在线 年 6 月 7 月 1 日上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
22 日

京源 2020 2020 年 科创板

688096 环保 年 3 月 10 月 9 新股锁 14.34 21.42 4,485 64,314.90 96,068.70 -
31 日 日 定期

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
类型 张）

歌尔 2020 年2020 年 新债

128112转 2 6 月 12 7 月 13 未上 100.00 100.00 10,988 1,098,800.001,098,800.00 -
日 日 市

注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过 集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受 让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2020 年 6 月 30 日，本基金债券投资占基金资产净值比例为 0.21%。

6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 1,098,800.00 224,200.00

未评级 - -

合计 1,098,800.00 224,200.00

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 6 月 30 日

资产

银行存款 43,635,753.01 - - - 43,635,753.01

结算备付金 5,069,148.87 - - - 5,069,148.87

存出保证金 723,801.54 - - - 723,801.54

交易性金融资产 - -1,098,800.00 474,814,187.70 475,912,987.70

应收证券清算款 - - - 59,104.05 59,104.05

应收利息 - - - 10,583.29 10,583.29

应收股利 - - - 90,975.46 90,975.46

应收申购款 - - - 14,933,322.36 14,933,322.36

资产总计 49,428,703.42 -1,098,800.00 489,908,172.86 540,435,676.28

负债

应付证券清算款 - - - 14,296,607.90 14,296,607.90

应付赎回款 - - - 10,114,707.86 10,114,707.86

应付管理人报酬 - - - 523,577.29 523,577.29

应付托管费 - - - 87,262.90 87,262.90

应付交易费用 - - - 402,241.13 402,241.13

应交税费 - - - 2.98 2.98

其他负债 - - - 322,774.02 322,774.02

负债总计 - - - 25,747,174.08 25,747,174.08


利率敏感度缺口 49,428,703.42 -1,098,800.00 464,160,998.78 514,688,502.20

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 30,450,706.64 - - - 30,450,706.64

结算备付金 1,217,011.48 - - - 1,217,011.48

存出保证金 332,052.64 - - - 332,052.64

交易性金融资产 - - 224,200.00 143,926,198.42 144,150,398.42

应收证券清算款 - - - 95,331.35 95,331.35

应收利息 - - - 6,236.81 6,236.81

应收申购款 - - - 2,420,390.37 2,420,390.37

其他资产 - - - - -

资产总计 31,999,770.76 - 224,200.00 146,448,156.95 178,672,127.71

负债

应付证券清算款 - - - 890,540.48 890,540.48

应付赎回款 - - - 2,329,667.57 2,329,667.57

应付管理人报酬 - - - 203,366.20 203,366.20

应付托管费 - - - 33,894.36 33,894.36

应付交易费用 - - - 157,341.44 157,341.44

应交税费 - - - 1.75 1.75

其他负债 - - - 270,913.63 270,913.63

负债总计 - - - 3,885,725.43 3,885,725.43

利率敏感度缺口 31,999,770.76 - 224,200.00 142,562,431.52 174,786,402.28

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券投资比例为 0.21% (2019 年 12 月 31 日：本基
金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.13%)，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末


2020 年 6 月 30 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 72,915,950.87 - 72,915,950.87

资产合计 - 72,915,950.87 - 72,915,950.87

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 72,915,950.87 - 72,915,950.87

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 22,078,647.97 - 22,078,647.97

资产合计 - 22,078,647.97 - 22,078,647.97

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 22,078,647.97 - 22,078,647.97

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ）
分析

所有外币相对人民币 3,645,797.54 1,103,932.40

升值 5%

所有外币相对人民币 -3,645,797.54 -1,103,932.40

贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析
及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票) 投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 40%，投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 474,814,187.70 92.25 143,926,198.42 82.34

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 474,814,187.70 92.25 143,926,198.42 82.34

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证 800 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2020 年 6 月 30 上年度末（ 2019 年 12 月
日 ） 31 日 ）

中证 800 指数上升 5% 23,859,636.86 7,689,175.00

中证 800 指数下降 5% -23,859,636.86 -7,689,175.00

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 474,814,187.70 87.86

其中：股票 474,814,187.70 87.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,098,800.00 0.20

其中：债券 1,098,800.00 0.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 48,704,901.88 9.01

8 其他各项资产 15,817,786.70 2.93

9 合计 540,435,676.28 100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 72,915,950.87 元，占净值比为 14.17%。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 59,906.91 0.01

B 采矿业 30,967.15 0.01

C 制造业 272,737,087.77 52.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供 109,829.46 0.02
应业

E 建筑业 55,056.40 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 101,255,574.79 19.67
业

J 金融业 186,013.08 0.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 9,378,720.00 1.82

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 63,801.27 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 18,021,280.00 3.50

S 综合 - -

合计 401,898,236.83 78.09

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 17,272,236.96 3.36

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 17,341,110.34 3.37

I 电信服务 38,302,603.57 7.44

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 72,915,950.87 14.17

注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 002475 立讯精密 844,981 43,389,774.35 8.43

2 00700 腾讯控股 84,100 38,302,603.57 7.44

3 688111 金山办公 106,868 36,503,971.44 7.09

4 002241 歌尔股份 1,031,950 30,298,052.00 5.89

5 300750 宁德时代 170,000 29,641,200.00 5.76

6 002371 北方华创 157,600 26,935,416.00 5.23

7 600745 闻泰科技 194,500 24,497,275.00 4.76

8 002291 星期六 991,000 22,892,100.00 4.45

9 300792 壹网壹创 112,180 19,537,268.80 3.80

10 601689 拓普集团 684,400 19,094,760.00 3.71

11 300413 芒果超媒 276,400 18,021,280.00 3.50

12 02382 舜宇光学科 153,100 17,341,110.34 3.37
技

13 03690 美团点评-W 110,000 17,272,236.96 3.36

14 002812 恩捷股份 254,700 16,759,260.00 3.26


15 300496 中科创达 214,640 16,677,528.00 3.24

16 002605 姚记科技 392,900 14,930,200.00 2.90

17 600570 恒生电子 118,060 12,715,062.00 2.47

18 300136 信维通信 224,398 11,897,581.96 2.31

19 603960 克来机电 342,040 9,549,756.80 1.86

20 300058 蓝色光标 1,202,400 9,378,720.00 1.82

21 600588 用友网络 201,900 8,903,790.00 1.73

22 002600 领益智造 742,500 7,892,775.00 1.53

23 688268 华特气体 80,000 7,404,000.00 1.44

24 300559 佳发教育 300,000 6,366,000.00 1.24

25 002920 德赛西威 86,700 5,317,311.00 1.03

26 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.07

27 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.05

28 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.05

29 600918 中泰证券 14,487 186,013.08 0.04

30 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.03

31 300832 新产业 882 151,871.58 0.03

32 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03

33 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.03

34 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02

35 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02

36 002985 北摩高科 782 97,335.54 0.02

37 601778 晶科科技 12,349 97,063.14 0.02

38 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.02

39 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02

40 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02

41 601827 三峰环境 6,723 63,801.27 0.01

42 002982 湘佳股份 581 59,906.91 0.01

43 002989 中天精装 980 55,056.40 0.01

44 002990 盛视科技 612 53,807.04 0.01

45 601609 金田铜业 4,477 46,829.42 0.01

46 002987 京北方 770 45,853.50 0.01

47 002980 华盛昌 700 44,492.00 0.01

48 300829 金丹科技 574 42,872.06 0.01

49 300837 浙矿股份 737 33,187.11 0.01

50 002986 宇新股份 630 31,783.50 0.01

51 002983 芯瑞达 660 31,554.60 0.01

52 002978 安宁股份 881 30,967.15 0.01

53 300828 锐新科技 977 28,430.70 0.01


54 603439 贵州三力 797 28,317.41 0.01

55 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.01

56 002979 雷赛智能 1,005 27,104.85 0.01

57 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01

58 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.01

59 300830 金现代 1,671 26,134.44 0.01

60 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01

61 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.00

62 002981 朝阳科技 490 24,348.10 0.00

63 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00

64 603095 越剑智能 630 19,000.80 0.00

65 603212 赛伍技术 715 18,954.65 0.00

66 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00

67 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

68 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

69 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00

70 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

71 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

72 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

73 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 002241 歌尔股份 41,572,844.69 23.78

2 600745 闻泰科技 37,519,163.54 21.47

3 00700 腾讯控股 37,441,921.30 21.42

4 002291 星期六 33,916,549.00 19.40

5 002475 立讯精密 32,842,848.55 18.79

6 688008 澜起科技 26,525,370.76 15.18

7 601689 拓普集团 25,913,396.40 14.83

8 300750 宁德时代 25,232,840.21 14.44

9 300792 壹网壹创 24,319,498.98 13.91

10 688111 金山办公 23,701,517.45 13.56

11 300782 卓胜微 22,589,784.00 12.92

12 603986 兆易创新 21,775,439.73 12.46


13 002371 北方华创 21,118,449.00 12.08

14 002605 姚记科技 16,486,395.98 9.43

15 02382 舜宇光学科技 15,542,272.89 8.89

16 603501 韦尔股份 14,871,944.60 8.51

17 03690 美团点评-W 13,625,676.65 7.80

18 300496 中科创达 13,263,075.84 7.59

19 688018 乐鑫科技 12,924,918.29 7.39

20 300058 蓝色光标 12,338,544.22 7.06

21 600570 恒生电子 12,330,329.20 7.05

22 002405 四维图新 11,937,916.98 6.83

23 300590 移为通信 11,692,408.00 6.69

24 300113 顺网科技 11,345,081.00 6.49

25 300413 芒果超媒 11,219,662.60 6.42

26 300059 东方财富 11,135,151.13 6.37

27 300136 信维通信 10,945,892.62 6.26

28 300603 立昂技术 10,873,145.40 6.22

29 002920 德赛西威 10,753,670.00 6.15

30 002812 恩捷股份 9,781,343.02 5.60

31 300450 先导智能 8,820,545.46 5.05

32 688268 华特气体 8,394,581.91 4.80

33 002600 领益智造 8,138,250.00 4.66

34 300550 和仁科技 7,830,214.00 4.48

35 601698 中国卫通 7,785,937.00 4.45

36 600588 用友网络 7,588,365.00 4.34

37 300661 圣邦股份 6,984,986.50 4.00

38 603960 克来机电 6,872,884.00 3.93

39 603983 丸美股份 6,629,022.39 3.79

40 002938 鹏鼎控股 6,266,586.15 3.59

41 603290 斯达半导 5,513,104.44 3.15

42 300559 佳发教育 4,953,224.86 2.83

43 01810 小米集团-W 4,731,465.12 2.71

44 600536 中国软件 4,572,174.00 2.62

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 603986 兆易创新 32,024,556.01 18.32

2 300782 卓胜微 31,326,977.20 17.92

3 603501 韦尔股份 26,077,823.08 14.92

4 688008 澜起科技 26,025,555.73 14.89

5 600745 闻泰科技 23,342,368.44 13.35

6 002241 歌尔股份 21,691,891.31 12.41

7 002475 立讯精密 17,842,926.53 10.21

8 00700 腾讯控股 17,473,909.84 10.00

9 688018 乐鑫科技 16,747,444.13 9.58

10 300113 顺网科技 16,080,362.98 9.20

11 300450 先导智能 14,835,178.02 8.49

12 688111 金山办公 13,312,895.00 7.62

13 601698 中国卫通 12,615,783.34 7.22

14 601689 拓普集团 12,427,803.84 7.11

15 002405 四维图新 10,954,861.00 6.27

16 300059 东方财富 10,942,461.24 6.26

17 300416 苏试试验 10,882,423.00 6.23

18 300590 移为通信 10,192,329.00 5.83

19 300792 壹网壹创 9,846,795.02 5.63

20 002371 北方华创 8,909,929.00 5.10

21 300603 立昂技术 8,536,300.00 4.88

22 002291 星期六 8,435,634.00 4.83

23 02382 舜宇光学科技 7,982,559.51 4.57

24 01810 小米集团-W 7,845,043.54 4.49

25 300550 和仁科技 7,603,575.80 4.35

26 603983 丸美股份 6,847,419.60 3.92

27 002938 鹏鼎控股 6,385,926.00 3.65

28 300661 圣邦股份 6,280,194.00 3.59

29 002624 完美世界 6,256,268.00 3.58

30 603290 斯达半导 5,460,007.76 3.12

31 300413 芒果超媒 5,279,892.40 3.02

32 002920 德赛西威 4,791,299.00 2.74

33 603960 克来机电 3,738,651.50 2.14


34 600536 中国软件 3,690,733.00 2.11

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 701,693,669.35

卖出股票收入（成交）总额 471,792,793.56

注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,098,800.00 0.21

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,098,800.00 0.21

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 128112 歌尔转 2 10,988 1,098,800.00 0.21

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除闻泰科技的发行主体外未受到公开谴责、处罚。

2019 年 8 月 16 日，闻泰科技收到上交所纪律处分决定书，对闻泰科技股份有限公司及相关
责任人予以通报批评，具体内容如下：

（1）公司实施重大资产重组未按规定履行内部决策程序，也未履行相应信息披露义务：涉及18 年 4 月公司子公司投资安世集团部分份额，未履行重大资产重组内部决策和披露业务。闻泰科技在前期参与安世半导体竞拍时，未按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定履行重大资产重组的董事会内部决策程序，也未就签署相关协议并参与竞拍事项履行信息披露义务，直至 4月 24 日才以临时公告形式披露前述项目竞拍成功公告。公司实施重大资产重组存在程序和信息披露上的瑕疵，损害了投资者的知情权。

（2）公司办理重大资产重组停复牌事项不审慎：涉及 2017 年 12 月与 2018 年 4 月筹划相关
资产及子公司股权公告：公司未能审慎决策，在前期已明确出售房地产相关资产不构成重组后，
在标的公司财务指标、交易对方等客观情势未发生重大变化的情况下，又以筹划相同交易、可能构成重组为由申请股票停牌，且最后因交易方案未达到重组标准而终止，并因再次筹划发行股份购买资产事项而继续停牌。公司办理重大资产重组停牌事项不审慎，损害、影响了投资者的交易权和公司股票的正常交易秩序。

（3）未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件，未及时回复重组草案、预案问询函，且不配合监管，具体包括：18 年 4 月重大资产重组停牌期限超过上交所期限规定；未及时回复 18年 10 月 9 日上交所重组问询函。

本基金注意到，以上事件是闻泰科技公司在管理决策体系和信息披露上的问题，事件本身不影响公司主营业务及并购业务的发展。本基金在关注闻泰科技自身业务发展的同时，也会持续关注公司在公司治理方面的改善，并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 723,801.54

2 应收证券清算款 59,104.05

3 应收股利 90,975.46

4 应收利息 10,583.29

5 应收申购款 14,933,322.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,817,786.70

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

86,206 2,447.18 17,346,761.55 8.22% 193,614,957.79 91.78%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 13,275.62 0.0063%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2016 年 6 月 16 日 ）基金份额总额 345,475,914.42

本报告期期初基金份额总额 101,130,460.83

本报告期基金总申购份额 348,087,368.43

减:本报告期基金总赎回份额 238,256,109.92

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 210,961,719.34


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发 生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

兴业证券 2 338,329,473.58 28.98% 308,319.35 29.58% -

国都证券 1 298,773,125.75 25.59% 272,272.27 26.12% -

中信建投证券 2 138,852,459.31 11.89% 126,536.59 12.14% -

华泰证券 1 107,499,739.09 9.21% 85,999.88 8.25% -

中金财富证券 2 102,154,531.33 8.75% 93,093.34 8.93% -

国泰君安证券 2 59,870,420.03 5.13% 54,560.11 5.23% -

华西证券 2 52,168,463.01 4.47% 37,107.88 3.56% -

海通证券 1 44,430,676.59 3.81% 41,378.61 3.97% -

招商证券 1 17,246,638.99 1.48% 15,716.96 1.51% -


申万宏源证券 1 4,497,925.85 0.39% 4,098.96 0.39% -

东方证券 2 3,546,825.48 0.30% 3,232.06 0.31% -

东吴证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

汇丰前海证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

新时代证券 2 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

东方财富证券 2 - - - - -

华金证券 2 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
2、席位变更情况
（1）租用交易单元情况

新租国都证券深圳交易单元一个。
（2）退租交易单元情况
退租爱建证券深圳交易单元一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

兴业证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

中信建投证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中金财富证券 - - - - - -

国泰君安证券 293,712.05 100.00% - - - -

华西证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

申万宏源证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

汇丰前海证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

万和证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

东方财富证券 - - - - - -


华金证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证

1 增中国人寿保险股份有限公司 券时报,中国证券报,本基 2020 年 6 月 24 日

为旗下基金代销机构及参与相 金管理人网站,中国证券

关费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站

宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证

2 下基金采用指数收益法进行估 券时报,中国证券报,本基 2020 年 3 月 17 日

值的提示性公告 金管理人网站,中国证券

会基金电子披露网站

宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证

3 下基金参加渤海证券股份有限 券时报,中国证券报,本基 2020 年 6 月 3 日

公司相关费率优惠活动的公告 金管理人网站,中国证券

会基金电子披露网站

宝盈基金管理有限公司关于增 上海证券报,证券日报,证

4 加国元证券股份有限公司为旗 券时报,中国证券报,本基 2020 年 4 月 29 日

下部分基金代销机构及参与相 金管理人网站,中国证券

关费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站

宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证

5 下部分基金参加中信证券华南 券时报,中国证券报,本基 2020 年 4 月 28 日

股份有限公司相关费率优惠活 金管理人网站,中国证券

动的公告 会基金电子披露网站

宝盈互联网沪港深灵活配置混 本基金管理人网站,中国

6 合型证券投资基金 2020 年第 1 证券会基金电子披露网站 2020 年 4 月 22 日

季度报告

宝盈基金管理有限公司旗下 34 上海证券报,证券日报,证

7 只基金 2020 年第 1 季度报告提 券时报,中国证券报 2020 年 4 月 22 日

示性公告

宝盈互联网沪港深灵活配置混 本基金管理人网站,中国

8 合型证券投资基金 2019 年年度 证券会基金电子披露网站 2020 年 4 月 11 日

报告

宝盈基金管理有限公司旗下 31 上海证券报,证券日报,证

9 只基金 2019 年年度报告提示性 券时报,中国证券报 2020 年 4 月 11 日

公告

宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证

10 增泛华普益基金销售有限公司 券时报,中国证券报,本基 2020 年 4 月 10 日

为旗下基金代销机构及参与相 金管理人网站,中国证券

关费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站

11 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证 2020 年 3 月 31 日


增嘉实财富管理有限公司为旗 券时报,中国证券报,本基

下部分基金代销机构的公告 金管理人网站,中国证券

会基金电子披露网站

宝盈基金管理有限公司关于延 上海证券报,证券日报,证

12 期披露旗下基金 2019 年年度报 券时报,中国证券报,本基 2020 年 3 月 25 日

告的公告 金管理人网站,中国证券

会基金电子披露网站

宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证

13 增大连网金基金销售有限公司 券时报,中国证券报,本基 2020 年 3 月 24 日

为旗下基金代销机构及参与相 金管理人网站,中国证券

关费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站

宝盈互联网沪港深灵活配置混 本基金管理人网站,中国

14 合型证券投资基金 2019 年第 4 证券会基金电子披露网站 2020 年 1 月 17 日

季度报告

宝盈基金管理有限公司旗下 31 上海证券报,证券日报,证

15 只基金 2019 年第 4 季度报告提 券时报,中国证券报 2020 年 1 月 17 日

示性公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

法律意见书。

基金管理人业务资格批件、营业执照。

基金托管人业务资格批件、营业执照。

中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

12.3 查阅方式

上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司
2020 年 8 月 31 日
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