泰康安益纯债债券型证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 26
§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 54

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55

8.11 投资组合报告附注 ...... 56
§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58
§10 开放式基金份额变动...... 59
§11 重大事件揭示...... 60

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60

11.4 基金投资策略的改变 ...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60

11.8 其他重大事件 ...... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67
§13 备查文件目录...... 68

13.1 备查文件目录 ...... 68

13.2 存放地点 ...... 68

13.3 查阅方式 ...... 68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安益纯债债券

基金主代码 002528

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 363,903,382.41 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C

金简称

下属分级基金的交 002528 002529

易代码

报告期末下属分级 219,531,032.71 份 144,372,349.70 份

基金的份额总额

注：2022 年 11 月 18 日，基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。
2.2 基金产品说明

投资目标 在合理控制风险并保持资产流动性的基础上，力求超越业绩比较基
准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面评估证券市场当期
的投资环境，并对可以预见的未来时期内各类别资产的风险收益状
况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金各类资产的战略配置
比例，并定期或不定期进行调整。

本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市
场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债
券市场资金供求结构及变化趋势，动态调整组合久期及期限结构配
置。另外，本基金通过研究市场整体信用风险趋势，结合企业机构
类债券的供需情况以及替代资产相对吸引力，研判信用利差趋势，
并结合利率风险，以确定组合的企业机构类债券的投资比例。

业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存
款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 陈玮光 罗菲菲

负责人 联系电话 010-89620366 010-58560666


电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 4001895522 95568

传真 010-89620100 010-57093382

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 156 北京市西城区复兴门内大街 2 号
号 3 层 1-10 内 302

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康 北京市西城区复兴门内大街 2 号
国际大厦 3、5 层

邮政编码 100033 100031

法定代表人 金志刚 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.tkfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
（特殊普通合伙） 楼

注册登记机构 泰康基金管理有限公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5
层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2022 年 2021 年 2020 年

1 期

间数 泰康安益纯债 泰康安益纯债 泰康安益纯债 泰康安益纯债 泰康安益纯债 泰康安益纯债
据和 债券 A 债券 C 债券 A 债券 C 债券 A 债券 C

指标
本期
已实 11,610,668.59 6,986,266.9122,575,418.28 7,558,712.5819,024,028.1413,767,143.31现收
益
本期 9,678,576.72 5,270,121.1125,211,508.54 8,287,424.9215,799,355.27 8,449,914.59利润
加权
平均

基金 0.0308 0.0274 0.0439 0.0438 0.0428 0.0322
份额
本期
利润
本期
加权

平均 2.64% 2.20% 3.88% 3.61% 3.89% 2.73%
净值
利润
率
本期
基金

份额 2.65% 2.33% 4.02% 3.71% 2.98% 2.67%
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2022 年末 2021 年末 2020 年末

据和
指标
期末
可供 40,803,186.2838,047,755.9980,447,536.9555,561,125.2440,588,789.0830,248,837.17分配
利润

期末 0.1859 0.2635 0.1553 0.2341 0.1106 0.1905
可供

分配
基金
份额
利润
期末
基金 260,334,218.9182,420,105.6598,325,054.9292,991,590.5407,442,559.3189,027,264.6
资产 9 9 5 1 0 0
净值
期末

基金 1.1859 1.2635 1.1553 1.2347 1.1106 1.1905
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2022 年末 2021 年末 2020 年末

末指
标
基金
份额

累计 24.32% 38.69% 21.11% 35.53% 16.42% 30.68%
净值
增长
率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康安益纯债债券 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 0.70% 0.07% -0.02% 0.07% 0.72% 0.00%

过去六个月 1.33% 0.06% 1.38% 0.06% -0.05% 0.00%


过去一年 2.65% 0.05% 3.15% 0.06% -0.50% -0.01%

过去三年 9.96% 0.05% 11.22% 0.07% -1.26% -0.02%

过去五年 22.81% 0.05% 25.14% 0.06% -2.33% -0.01%

自基金合同生效

24.32% 0.06% 24.11% 0.07% 0.21% -0.01%
起至今

泰康安益纯债债券 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 0.61% 0.07% -0.02% 0.07% 0.63% 0.00%

过去六个月 1.17% 0.06% 1.38% 0.06% -0.21% 0.00%

过去一年 2.33% 0.05% 3.15% 0.06% -0.82% -0.01%

过去三年 8.97% 0.05% 11.22% 0.07% -2.25% -0.02%

过去五年 21.07% 0.05% 25.14% 0.06% -4.07% -0.01%

自基金合同生效

38.69% 0.34% 24.11% 0.07% 14.58% 0.27%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 30 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机
构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康资产获得证监会
批准设立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰
康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。

泰康基金注册地为北京，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2022 年 12 月 31 日，泰康基金共
管理 71 只证券投资基金，已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、“双碳+科技”和“大健康+消费”两大两辅赛道等方面均进行了战略布局，为投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

任翀于 2015 年 7 月加入泰康公募，现任泰
康基金固定收益基金经理。曾任安永华明
会计师事务所高级审计员、中国银行总行
金融市场部投资经理、安信基金固定收益
部总经理助理等职务。2016 年 3 月 23 日
至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基
金基金经理。2016 年 8 月 30 日至今担任
泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经
理。2016 年 12 月 26 日至今担任泰康安惠
任翀 本基金基 2016 年 8 - 15 年 纯债债券型证券投资基金基金经理。2017
金经理 月 30 日 年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理。2017 年 12 月 27 日至今担任泰康瑞
坤纯债债券型证券投资基金基金经理。
2019 年 3 月 14 日至今担任泰康裕泰债券
型证券投资基金基金经理。2019 年 5 月 27
日至2021年5月7日担任泰康安业政策性
金融债债券型证券投资基金基金经理。
2019 年 9 月 17 日至今担任泰康安欣纯债
债券型证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，2022 年的经济下行压力较大，在疫情和地产的冲击下表现疲弱。3 月份疫情在全球扩散，国内静默地区范围加大；尽管年中前后疫情得到阶段性控制，但临近四季度，疫情的风险再度上升，静默地区比例明显上升，给经济活动造成了较大的影响。此外，尽管因城施策在逐步放松，但对于烂尾楼风险的担忧始终对房地产需求形成较大压制。基建和制造业在政策的支持下有一定表现，但不是全年主要矛盾。在年底，政府对防疫政策进行了调整，疫情快速达峰，经济活动和经济预期有望在低位中逐步企稳改善。

债券市场方面，2022 年先是经历了震荡下行的环境，随后在 11 月开始，由于疫情和地产政
策调整，经济预期发生转变，利率出现向上拐点，而理财的流动性问题导致的负反馈则进一步放大了波动。1-10 月利率震荡下行的环境离不开基本面承压、流动性宽松的环境，但疫情这一底层逻辑的逆转造成了较大影响。10Y 国债全年主要在 2.6%-2.9%的区间内波动，总体波动不大，但短利率、信用债等品种承担了较大的波动。

固收操作方面，前 3 季度，我们在大部分时间里保持了基本持平于市场的中性久期，把更多
时间和精力放在挖掘个券和提高组合的抗风险能力，不断减持资质较弱和利差保护不足的信用债，
持续优化组合。4 季度初，我们把仓位和久期均降低至偏防守的区间，在 11 月至 12 月中旬的债
市调整过程中，我们成功地将回撤控制在较低水平；12 月中旬当理财赎回潮导致信用利差从历史最低迅速攀升至历史最高的关键节点上，我们大幅加仓二级资本债，成为市场上首批净值创新高的纯债基金。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康安益纯债债券 A 基金份额净值为 1.1859 元,本报告期基金份额净值增长
率为 2.65%；截至本报告期末泰康安益纯债债券 C 基金份额净值为 1.2635 元,本报告期基金份额
净值增长率为 2.33%；同期业绩比较基准增长率为 3.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，经济复苏是较为确定的趋势，后疫情时代消费场景的恢复、就业市场的改善，会逐步改善居民的消费倾向和企业的经济预期。不过，考虑到政策继续坚持长期主义，更多的依靠经济的内生修复，不会搞大水漫灌式刺激，预计经济复苏的弹性不大，总体呈现弱复苏或温和复苏的特征。通胀方面，考虑到我国所经历的疫情对劳动力的冲击可控，中国也有着强大的供应能力，当前偏高库存、偏低产能利用率的环境也不指示通胀，总体上通胀风险可控。

对于债券市场，经济复苏的逻辑决定了债市阶段性很难有较高的回报。但考虑到经济向上的
弹性不足，通胀风险可控，政策托而不举，市场能调整的空间有限。年初资金利率也完成了回归政策利率的过程，债市的价值已有明显回归，票息的保护相比去年也有所提升。总体上，利率向上调整的空间不大，我们对债市并不过度悲观，认为年内利率高点具有较强的配置价值。

我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：

本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不定期地对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；建立可供投资的备选库和禁止投资的禁投库，并适时对个券进行维护更新，通过信息技术手段建立完善了投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；内部监察稽核人员日常对公司运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司风险控制委员会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 24396 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰康安益纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人：

(一)我们审计的内容

我们审计了泰康安益纯债债券型证券投资基金(以下简称“泰
康安益纯债债券”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的
资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金净值)变动表
以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了泰康安益纯债债券 2022 年 12 月
31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康安益纯
债债券，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 无。

泰康安益纯债债券的基金管理人泰康基金管理有限公司(以
下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
管理层和治理层对财务报表的责 误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康安益纯
债债券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算
泰康安益纯债债券、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督泰康安益纯债债券的财务报告过
程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康安益
纯债债券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致泰康安益纯债债券不
能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 周祎 陈玉珊

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 28 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰康安益纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 264,639.61 156,749.97

结算备付金 312,914.17 7,842,085.05

存出保证金 419.24 3,721.99

交易性金融资产 7.4.7.2 537,227,369.63 839,095,610.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 537,227,369.63 834,108,110.00

资产支持证券投资 - 4,987,500.00

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 28,309,196.05 40,000,180.00

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 148.44 180,971.66

应收股利 - -

应收申购款 32,185.82 15,570.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 14,464,667.11

资产总计 566,146,872.96 901,759,555.78

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 122,955,925.75 3,500,000.00

应付清算款 - -

应付赎回款 - 6,129,754.60


应付管理人报酬 225,582.14 452,064.61

应付托管费 56,395.52 113,016.14

应付销售服务费 40,824.36 69,135.40

应付投资顾问费 - -

应交税费 25,731.66 91,872.17

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 88,088.85 87,067.40

负债合计 123,392,548.28 10,442,910.32

净资产：

实收基金 7.4.7.10 363,903,382.41 755,169,899.08

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 78,850,942.27 136,146,746.38

净资产合计 442,754,324.68 891,316,645.46

负债和净资产总计 566,146,872.96 901,759,555.78

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，泰康安益纯债债券 A 基金份额净值 1.1859 元，基金份额总
额 219,531,032.71 份；泰康安益纯债债券 C 基金份额净值 1.2635 元，基金份额总额
144,372,349.70 份。泰康安益纯债债券份额总额合计为 363,903,382.41 份。
7.2 利润表
会计主体：泰康安益纯债债券型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 21,423,767.09 42,902,731.14

1.利息收入 382,101.59 38,491,844.80

其中：存款利息收入 7.4.7.13 226,125.50 77,542.99

债券利息收入 - 38,117,192.11

资产支持证券利息 - 85,936.34
收入

买入返售金融资产 155,976.09 211,173.36
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 24,609,403.25 973,874.71
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 24,499,038.03 1,656,374.71

资产支持证券投资 7.4.7.16 110,365.22 -

收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -682,500.00

股利收益 7.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -3,648,237.67 3,364,802.60
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 80,499.92 72,209.03
号填列）

减：二、营业总支出 6,475,069.26 9,403,797.68

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,663,521.06 5,271,851.38

2．托管费 7.4.10.2.2 915,880.21 1,317,962.84

3．销售服务费 7.4.10.2.3 723,049.78 687,424.19

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 843,637.58 1,720,752.22

其中：卖出回购金融资产 843,637.58 1,720,752.22
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 64,756.58 120,699.96

8．其他费用 7.4.7.23 264,224.05 285,107.09

三、利润总额（亏损总额 14,948,697.83 33,498,933.46
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 14,948,697.83 33,498,933.46
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 14,948,697.83 33,498,933.46

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泰康安益纯债债券型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期 755,169,899.08 - 136,146,746.38 891,316,645.46
期 末 净

资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 755,169,899.08 - 136,146,746.38 891,316,645.46
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -391,266,516.67 - -57,295,804.11 -448,562,320.78
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 14,948,697.83 14,948,697.83
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -391,266,516.67 - -72,244,501.94 -463,511,018.61
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 52,062,606.32 - 10,772,604.71 62,835,211.03
购款

2

.基金赎 -443,329,122.99 - -83,017,106.65 -526,346,229.64
回款
（三）、
本 期 向

基 金 份 - - - -
额 持 有
人 分 配
利 润 产

生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 363,903,382.41 - 78,850,942.27 442,754,324.68
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 525,632,197.65 - 70,837,626.25 596,469,823.90
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 525,632,197.65 - 70,837,626.25 596,469,823.90
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 229,537,701.43 - 65,309,120.13 294,846,821.56
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 33,498,933.46 33,498,933.46
益总额

（二）、 229,537,701.43 - 31,810,186.67 261,347,888.10
本 期 基

金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 571,715,130.18 - 81,819,969.38 653,535,099.56
购款

2

.基金赎 -342,177,428.75 - -50,009,782.71 -392,187,211.46
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 755,169,899.08 - 136,146,746.38 891,316,645.46
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

金志刚 金志刚 李俊佑

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰康安益纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]358 号《关于准予泰康安益纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 406,651,308.54 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1093 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 8 月 30 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 406,659,212.54 份基金份额，其中认购资金利息折合 7,904.00 份基金份额。本基金的基金管理人自2022年11月18日由泰康资产管理有限责任公司更换为泰康基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。

根据《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基
金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。


本财务报表由本基金的基金管理人泰康基金管理有限公司于 2023 年 3 月 28 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：


本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

以摊余成本计量的金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于
印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 156,749.97 元、
7,842,085.05 元、3,721.99 元、40,000,180.00 元、14,464,667.11 元、180,971.66 元和 15,570.00
元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 156,950.92 元、
7,845,967.39 元、3,723.75 元、40,017,611.40 元、0.00 元、180,971.66 元和 15,570.08 元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 839,095,610.00 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 853,538,760.58 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款，金
额分别为 3,500,000.00 元、6,129,754.60 元、452,064.61 元、113,016.14 元、69,135.40 元、
16,916.72 元、-1,930.66 元和 72,081.34 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-
应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,498,069.34 元、6,129,754.60元、452,064.61元、113,016.14元、69,135.40元、16,916.72元、0.00元和72,081.34元。

i) 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额
均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则
下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 264,639.61 156,749.97

等于：本金 264,603.37 156,749.97

加：应计利息 36.24 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 264,639.61 156,749.97

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -


贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 60,483,409.59 1,409,122.19 61,909,622.19 17,090.41
场

债券 银行间市 467,105,046.73 7,569,047.44 475,317,747.44 643,653.27
场

合计 527,588,456.32 8,978,169.63 537,227,369.63 660,743.68

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 527,588,456.32 8,978,169.63 537,227,369.63 660,743.68

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 212,421,923.56 - 214,056,810.00 1,634,886.44
场

债券 银行间市 617,364,705.09 - 620,051,300.00 2,686,594.91
场

合计 829,786,628.65 - 834,108,110.00 4,321,481.35

资产支持证券 5,000,000.00 - 4,987,500.00 -12,500.00

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 834,786,628.65 - 839,095,610.00 4,308,981.35

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 299,925.78 -

银行间市场 28,009,270.27 -

合计 28,309,196.05 -

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 40,000,180.00 -


合计 40,000,180.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本报告期末及上年度末，本基金无计提减值准备。
7.4.7.5 债权投资

本报告期末及上年度末，本基金未持有债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资

本报告期末及上年度末，本基金未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资

本报告期末及上年度末，本基金未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 14,464,667.11

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 14,464,667.11

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 4,581.34

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 20,588.85 16,916.72

其中：交易所市场 - -

银行间市场 20,588.85 16,916.72

应付利息 - -1,930.66

预提费用 67,500.00 67,500.00

合计 88,088.85 87,067.40

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
泰康安益纯债债券 A

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 517,877,518.00 517,877,518.00

本期申购 28,567,748.11 28,567,748.11

本期赎回（以“-”号填列） -326,914,233.40 -326,914,233.40

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 219,531,032.71 219,531,032.71

泰康安益纯债债券 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 237,292,381.08 237,292,381.08

本期申购 23,494,858.21 23,494,858.21

本期赎回（以“-”号填列） -116,414,889.59 -116,414,889.59

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 144,372,349.70 144,372,349.70

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本报告期末，本基金无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
泰康安益纯债债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 80,645,163.56 -197,626.61 80,447,536.95

本期利润 11,610,668.59 -1,932,091.87 9,678,576.72

本期基金份额交易产生 -50,189,316.61 866,389.22 -49,322,927.39
的变动数

其中：基金申购款 4,732,106.80 -68,681.57 4,663,425.23

基金赎回款 -54,921,423.41 935,070.79 -53,986,352.62

本期已分配利润 - - -

本期末 42,066,515.54 -1,263,329.26 40,803,186.28

泰康安益纯债债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 55,561,125.24 138,084.19 55,699,209.43

本期利润 6,986,266.91 -1,716,145.80 5,270,121.11

本期基金份额交易产生 -23,755,273.62 833,699.07 -22,921,574.55

的变动数

其中：基金申购款 6,269,441.01 -160,261.53 6,109,179.48

基金赎回款 -30,024,714.63 993,960.60 -29,030,754.03

本期已分配利润 - - -

本期末 38,792,118.53 -744,362.54 38,047,755.99

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 3,446.86 6,769.27

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 222,577.14 67,460.09

其他 101.50 3,313.63

合计 226,125.50 77,542.99

7.4.7.14 股票投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 25,000,902.07 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 -501,864.04 1,656,374.71
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 24,499,038.03 1,656,374.71

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 2,029,480,258.36 2,388,550,772.79

到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 1,997,696,631.03 2,347,397,140.22
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 32,257,556.53 39,497,257.86

减：交易费用 27,934.84 -

买卖债券差价收入 -501,864.04 1,656,374.71

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31
31日 日

资产支持证券投资收益— 110,365.22 -
—利息收入
资产支持证券投资收益—

—买卖资产支持证券差价 0.00 -
收入

资产支持证券投资收益— - -
—赎回差价收入

资产支持证券投资收益— - -
—申购差价收入

合计 110,365.22 -

7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31
31日 日

卖出资产支持证券成交总 5,161,753.42 -
额

减：卖出资产支持证券成本 5,000,000.00 -
总额

减：应计利息总额 161,753.42 -

减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 0.00 -

7.4.7.17 贵金属投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.18 衍生工具收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 收益金额

日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12


月 31 日

国债期货投资收益 - -682,500.00

7.4.7.19 股利收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。
7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -3,648,237.67 3,364,802.60

股票投资 - -

债券投资 -3,660,737.67 3,377,302.60

资产支持证券投资 12,500.00 -12,500.00

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -3,648,237.67 3,364,802.60

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 78,310.22 68,893.03

基金转换费收入 569.70 2,476.00

其他 1,620.00 840.00

合计 80,499.92 72,209.03

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。7.4.7.22 信用减值损失

本报告期及上年度可比期间，本基金无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 58,500.00 58,500.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 26,424.05 34,081.84

债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 23,300.00 36,525.25

合计 264,224.05 285,107.09

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰康基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“民生银 基金托管人、基金销售机构
行”)

泰康保险集团股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人控股股东

嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,663,521.06 5,271,851.38

其中：支付销售机构的客户维护费 434,866.87 547,954.98

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 915,880.21 1,317,962.84

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C 合计

民生银行 - 4,904.72 4,904.72

泰康基金管理有限公司 - 40,896.38 40,896.38

泰康资产管理有限责任公 - 296,493.23 296,493.23
司

合计 - 342,294.33 342,294.33

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C 合计

民生银行 - 6,700.50 6,700.50

泰康资产管理有限责任公 - 328,077.79 328,077.79
司

合计 - 334,778.29 334,778.29

注：本基金 A 类基金份额不计提销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生银行 264,639.61 3,446.86 156,749.97 6,769.27

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本报告期本基金无利润分配。


7.4.12 期末(2022 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证
券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 122,955,925.75 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

220201 22 国开 01 2023 年 1 月 3 102.02 211,000 21,526,491.70
日

1828008 18 中信银行 2023 年 1 月 4 102.91 91,000 9,364,431.04
二级 01 日

1828013 18 建设银行 2023 年 1 月 4 102.27 200,000 20,453,857.53
二级 02 日

1928028 19 中国银行 2023 年 1 月 4 102.51 48,000 4,920,653.06
二级 01 日

2128036 21 平安银行 2023 年 1 月 4 100.12 150,000 15,018,370.68
二级 日

2128039 21 中国银行 2023 年 1 月 4 100.49 200,000 20,098,591.78
二级 03 日

2228017 22 邮储银行 2023 年 1 月 4 102.50 200,000 20,499,982.47
二级 01 日

2228039 22 建设银行 2023 年 1 月 4 100.95 200,000 20,189,441.10
二级 01 日

合计 1,300,000 132,071,819.36

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质
押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国民生银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 0.00 20,102,000.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 15,084,050.69 161,605,100.00

合计 15,084,050.69 181,707,100.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 321,818,359.77 246,562,500.00

AAA 以下 149,404,735.88 243,541,300.00

未评级 10,166,494.52 10,167,500.00

合计 481,389,590.17 500,271,300.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 0.00 4,987,500.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 4,987,500.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 0.00 76,011,000.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 76,011,000.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)
无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022
年 12 月 31 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 264,639.61 - - - 264,639.61

结算备付金 312,914.17 - - - 312,914.17

存出保证金 419.24 - - - 419.24

交易性金融资产 185,849,634.83 82,603,037.54268,774,697.26 - 537,227,369.63

买入返售金融资产 28,309,196.05 - - - 28,309,196.05

应收申购款 - - - 32,185.82 32,185.82

应收清算款 - - - 148.44 148.44

资产总计 214,736,803.90 82,603,037.54268,774,697.26 32,334.26 566,146,872.96

负债

应付管理人报酬 - - - 225,582.14 225,582.14

应付托管费 - - - 56,395.52 56,395.52

卖出回购金融资产款 122,955,925.75 - - - 122,955,925.75

应付销售服务费 - - - 40,824.36 40,824.36

应交税费 - - - 25,731.66 25,731.66

其他负债 - - - 88,088.85 88,088.85

负债总计 122,955,925.75 - - 436,622.53 123,392,548.28

利率敏感度缺口 91,780,878.15 82,603,037.54268,774,697.26 -404,288.27 442,754,324.68

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 156,749.97 - - - 156,749.97

结算备付金 7,842,085.05 - - - 7,842,085.05

存出保证金 3,721.99 - - - 3,721.99

交易性金融资产 569,263,210.00 269,832,400.00 - - 839,095,610.00

买入返售金融资产 40,000,180.00 - - - 40,000,180.00

应收清算款 - - - 180,971.66 180,971.66

应收申购款 5,000.00 - - 10,570.00 15,570.00

其他资产 - - - 14,464,667.11 14,464,667.11

资产总计 617,270,947.01 269,832,400.00 - 14,656,208.77 901,759,555.78

负债

卖出回购金融资产款 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00

应付赎回款 - - - 6,129,754.60 6,129,754.60

应付管理人报酬 - - - 452,064.61 452,064.61

应付托管费 - - - 113,016.14 113,016.14


应付销售服务费 - - - 69,135.40 69,135.40

应交税费 - - - 91,872.17 91,872.17

其他负债 - - - 87,067.40 87,067.40

负债总计 3,500,000.00 - - 6,942,910.32 10,442,910.32

利率敏感度缺口 613,770,947.01 269,832,400.00 - 7,713,298.45 891,316,645.46

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公
假设

允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022年12月31日）

31 日 ）

市 场 利 率 上 调

-2,468,743.25 -2,246,169.30
0.25%

分析

市 场 利 率 下 调

2,494,017.28 2,271,063.20
0.25%

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 537,227,369.63 839,095,610.00

第三层次 - -

合计 537,227,369.63 839,095,610.00

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月
31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 537,227,369.63 94.89

其中：债券 537,227,369.63 94.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 28,309,196.05 5.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 577,553.78 0.10

8 其他各项资产 32,753.50 0.01

9 合计 566,146,872.96 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未投资股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 309,528,426.03 69.91

其中：政策性金融债 40,753,728.77 9.20

4 企业债券 91,228,240.27 20.60

5 企业短期融资券 15,084,050.69 3.41

6 中期票据 121,386,652.64 27.42

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 537,227,369.63 121.34

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 2228024 22 工商银行二 400,000 40,755,945.21 9.21
级 03

2 220201 22 国开 01 300,000 30,606,386.30 6.91

3 101801097 18西永MTN001 300,000 30,398,063.01 6.87

4 092280033 22 宁波银行二 300,000 29,581,561.64 6.68
级资本债 01

5 1980082 19 柯桥国投债 200,000 20,995,440.00 4.74
01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 本期国债期货投资评价

无。

8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

广发银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为、夸大保险责任等销售误导行为等在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚，因员工行为管理失职等在本报告编制前一年内受到广东银保监局的行政处罚。

国家开发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

宁波银行股份有限公司因柜面业务内控管理不到位、非标投资业务管理不审慎、薪酬管理不到位、代理保险销售不规范、信贷资金违规流入房地产领域等行为在本报告编制前一年内受到宁波银保监局的行政处罚。

上海浦东发展银行股份有限公司因信用卡授信审批严重违反审慎经营规则、催收业务管理不严等行为在本报告编制前一年内受到上海银保监局的行政处罚，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国建设银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、理财老产品规模在部分时点出现反弹、监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国银行股份有限公司因理财老产品规模在部分时点出现反弹、监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
中信银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期未投资于股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 419.24

2 应收清算款 148.44

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 32,185.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,753.50

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

泰康安益

纯债债券 319 688,185.06 216,841,469.68 98.77 2,689,563.03 1.23
A
泰康安益

纯债债券 1,069 135,053.65 112,064,255.63 77.62 32,308,094.07 22.38
C

合计 1,362 267,183.10 328,905,725.31 90.38 34,997,657.10 9.62

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 泰康安益纯债债券 A 424.22 0.0002
人所有从

业人员持 泰康安益纯债债券 C 398.03 0.0003
有本基金

合计 822.25 0.0002

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 泰康安益纯债债券 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 泰康安益纯债债券 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 泰康安益纯债债券 A 0

本开放式基金 泰康安益纯债债券 C 0

合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C

基金合同生效日

（2016 年 8 月 30 日） 376,657,772.54 30,001,440.00
基金份额总额

本报告期期初基金份 517,877,518.00 237,292,381.08
额总额

本报告期基金总申购 28,567,748.11 23,494,858.21
份额

减：本报告期基金总 326,914,233.40 116,414,889.59
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 219,531,032.71 144,372,349.70
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，泰康安益纯债债券型证券投资基金自 2022 年 8 月 17 日起至 2022 年 9 月 16
日止以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议变更基金管理人的相关事项，基金份
额持有人大会决议已于 2022 年 9 月 19 日生效，该基金于 2022 年 11 月 18 日修订基金合同和
托管协议，将基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2022 年 11 月 18 日，泰康资产管理有限责任公司旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰
康基金管理有限公司。截至报告日，泰康基金管理有限公司共五名高级管理人员，分别是总经理兼财务负责人金志刚、副总经理吴辉、督察长陈玮光、首席信息官朱伟、风控负责人苏小娅。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度
应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 58,500.00 元；截至 2022 年 12
月 31 日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 7 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


数量 占当期股票成 占当期佣金

成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国泰君安 2 - - - - -

中金 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；

（2）财务状况和经营状况良好；

（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；

（5）能及时提供准确的信息资讯服务；

（6）满足基金运作的保密要求；

（7）符合中国证监会规定的其他条件。

本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。

3、本报告期内本基金新增租用 2 个交易单元，国泰君安证券上海、深圳证券交易所交易单元
各一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

国泰君 - - - - - -
安

中金 - - - - - -

中信证 124,343,230 100.00 2,118,800,00 100.00 - -
券 .50 0.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

1 部分开放式基金新增中国中金财富证 会基金电子披露网站及 2022 年 01 月 17 日
券有限公司为销售机构并参加其费率 基金管理人网站

优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

2 部分开放式基金新增平安银行股份有 会基金电子披露网站及 2022 年 01 月 21 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

3 部分基金 2022 年“春节”期间不开 会基金电子披露网站及 2022 年 01 月 25 日
放申购赎回等交易类业务的提示性公 基金管理人网站

告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

4 部分开放式基金参加广发证券股份有 会基金电子披露网站及 2022 年 02 月 11 日
限公司费率优惠活动的公告 基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

5 部分开放式基金新增泰信财富基金销 会基金电子披露网站及 2022 年 02 月 16 日
售有限公司为销售机构并参加其费率 基金管理人网站

优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

6 部分开放式基金新增上海攀赢基金销 会基金电子披露网站及 2022 年 02 月 22 日
售有限公司为销售机构并参加其费率 基金管理人网站

优惠活动的公告

泰康资产管理有限责任公司关于调整

旗下部分开放式基金在安信证券股份 《证券时报》;中国证监

7 有限公司最低申购金额、追加申购最 会基金电子披露网站及 2022 年 02 月 24 日
低金额、赎回最低份额和持有最低限 基金管理人网站

额的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

8 部分开放式基金新增上海凯石财富基 会基金电子披露网站及 2022 年 02 月 25 日
金销售有限公司为销售机构并参加其 基金管理人网站

费率优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

9 部分开放式基金参加平安证券股份有 会基金电子披露网站及 2022 年 02 月 28 日
限公司费率优惠活动的公告 基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

10 部分开放式基金参加平安证券股份有 会基金电子披露网站及 2022 年 02 月 28 日
限公司费率优惠活动的公告 基金管理人网站

泰康资产管理有限责任公司关于调整 《证券时报》;中国证监

11 旗下部分开放式基金在北京雪球基金 会基金电子披露网站及 2022 年 03 月 08 日
销售有限公司最低申购金额、追加申 基金管理人网站

购最低金额、赎回最低份额和持有最


低限额的公告

泰康资产管理有限责任公司关于调整

旗下部分开放式基金在上海万得基金 《证券时报》;中国证监

12 销售有限公司最低申购金额、追加申 会基金电子披露网站及 2022 年 03 月 11 日
购最低金额、赎回最低份额和持有最 基金管理人网站

低限额的公告

泰康资产管理有限责任公司关于调整

旗下部分开放式基金在上海长量基金 《证券时报》;中国证监

13 销售有限公司最低申购金额、追加申 会基金电子披露网站及 2022 年 03 月 11 日
购最低金额、赎回最低份额和持有最 基金管理人网站

低限额的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

14 部分开放式基金在部分销售机构开通 会基金电子披露网站及 2022 年 03 月 17 日
定投业务并参加其费率优惠活动的公 基金管理人网站

告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

15 部分开放式基金新增东方财富证券股 会基金电子披露网站及 2022 年 03 月 21 日
份有限公司为销售机构并参加其费率 基金管理人网站

优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

16 部分开放式基金新增诺亚正行基金销 会基金电子披露网站及 2022 年 03 月 21 日
售有限公司为销售机构并参加其费率 基金管理人网站

优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

17 部分基金 2022 年“清明节”期间不 会基金电子披露网站及 2022 年 03 月 29 日
开放申购赎回等交易类业务的提示性 基金管理人网站

公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

18 部分开放式基金新增京东肯特瑞基金 会基金电子披露网站及 2022 年 03 月 29 日
销售有限公司为销售机构并参加其费 基金管理人网站

率优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

19 部分开放式基金参加上海利得基金销 会基金电子披露网站及 2022 年 04 月 02 日
售有限公司转换费率优惠活动的公告 基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

20 部分开放式基金新增博时财富基金销 会基金电子披露网站及 2022 年 04 月 02 日
售有限公司为销售机构并参加其费率 基金管理人网站

优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

21 部分开放式基金新增广发证券股份有 会基金电子披露网站及 2022 年 04 月 15 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

22 关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监 2022 年 04 月 18 日
部分开放式基金参加泰信财富基金销 会基金电子披露网站及


售有限公司转换费率优惠活动的公告 基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

23 部分开放式基金新增招商银行招赢通 会基金电子披露网站及 2022 年 04 月 20 日
为销售机构并参加其费率优惠活动的 基金管理人网站

公告

泰康资产管理有限责任公司关于暂停 《证券时报》;中国证监

24 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办 会基金电子披露网站及 2022 年 04 月 21 日
理旗下基金相关销售业务的公告 基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金 《证券时报》;中国证监

25 2022 年第一季度报告 会基金电子披露网站及 2022 年 04 月 22 日
基金管理人网站

泰康资产管理有限责任公司关于终止 《证券时报》;中国证监

26 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办 会基金电子披露网站及 2022 年 04 月 26 日
理旗下基金相关销售业务的公告 基金管理人网站

泰康资产管理有限责任公司关于旗下 《证券时报》;中国证监

27 基金持有停牌股票估值调整的公告 会基金电子披露网站及 2022 年 04 月 29 日
基金管理人网站

泰康资产管理有限责任公司关于调整

旗下部分开放式基金在浙江同花顺基 《证券时报》;中国证监

28 金销售有限公司最低申购金额、追加 会基金电子披露网站及 2022 年 05 月 13 日
申购最低金额、赎回最低份额和持有 基金管理人网站

最低限额的公告

泰康资产管理有限责任公司关于调整

旗下部分开放式基金在华泰证券股份 《证券时报》;中国证监

29 有限公司最低申购金额、追加申购最 会基金电子披露网站及 2022 年 05 月 18 日
低金额、赎回最低份额和持有最低限 基金管理人网站

额的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

30 部分开放式基金新增腾安基金销售 会基金电子披露网站及 2022 年 05 月 18 日
（深圳）有限公司为销售机构并参加 基金管理人网站

其费率优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

31 部分开放式基金新增江苏银行股份有 会基金电子披露网站及 2022 年 05 月 20 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

泰康资产管理有限责任公司关于调整 《证券时报》;中国证监

32 旗下部分开放式基金在部分销售机构 会基金电子披露网站及 2022 年 05 月 26 日
最低申购金额、追加申购最低金额、 基金管理人网站

赎回最低份额和持有最低限额的公告

泰康资产管理有限责任公司关于调整

旗下部分开放式基金在北京新浪仓石 《证券时报》;中国证监

33 基金销售有限公司最低申购金额、追 会基金电子披露网站及 2022 年 05 月 27 日
加申购最低金额、赎回最低份额和持 基金管理人网站

有最低限额的公告


泰康资产管理有限责任公司关于完成 《证券时报》;中国证监

34 设立泰康基金管理有限公司的公告 会基金电子披露网站及 2022 年 05 月 28 日
基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

35 部分开放式基金新增宁波银行股份有 会基金电子披露网站及 2022 年 05 月 30 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

36 部分基金 2022 年“端午节”期间不 会基金电子披露网站及 2022 年 05 月 31 日
开放申购赎回等交易类业务的提示性 基金管理人网站

公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

37 部分开放式基金新增上海华夏财富投 会基金电子披露网站及 2022 年 06 月 10 日
资管理有限公司为销售机构并参加其 基金管理人网站

费率优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

38 部分开放式基金新增恒泰证券股份有 会基金电子披露网站及 2022 年 06 月 14 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

39 部分开放式基金新增上海联泰基金销 会基金电子披露网站及 2022 年 06 月 15 日
售有限公司为销售机构并参加其费率 基金管理人网站

优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

40 部分开放式基金新增玄元保险代理有 会基金电子披露网站及 2022 年 06 月 22 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公司旗下 《证券时报》;中国证监

41 部分开放式基金参加和讯信息科技有 会基金电子披露网站及 2022 年 06 月 23 日
限公司费率优惠活动的公告 基金管理人网站

泰康资产管理有限责任公司关于调整

旗下部分开放式基金在浙江同花顺基 《证券时报》;中国证监

42 金销售有限公司最低申购金额、追加 会基金电子披露网站及 2022 年 06 月 28 日
申购最低金额、赎回最低份额和持有 基金管理人网站

最低限额的公告

泰康安益纯债债券型证券投资基金 《证券时报》;中国证监

43 2022 年第二季度报告 会基金电子披露网站及 2022 年 07 月 21 日
基金管理人网站

关于以通讯方式召开泰康安益纯债债 《证券时报》;中国证监

44 券型证券投资基金基金份额持有人大 会基金电子披露网站及 2022 年 08 月 17 日
会的公告 基金管理人网站

关于以通讯方式召开泰康安益纯债债 《证券时报》;中国证监

45 券型证券投资基金基金份额持有人大 会基金电子披露网站及 2022 年 08 月 18 日
会的第一次提示性公告 基金管理人网站


关于以通讯方式召开泰康安益纯债债 《证券时报》;中国证监

46 券型证券投资基金基金份额持有人大 会基金电子披露网站及 2022 年 08 月 19 日
会的第二次提示性公告 基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金 《证券时报》;中国证监

47 2022 年中期报告 会基金电子披露网站及 2022 年 08 月 31 日
基金管理人网站

关于泰康安益纯债债券型证券投资基 《证券时报》;中国证监

48 金基金份额持有人大会表决结果暨决 会基金电子披露网站及 2022 年 09 月 21 日
议生效的公告 基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金 《证券时报》;中国证监

49 2022 年第三季度报告 会基金电子披露网站及 2022 年 10 月 26 日
基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于变更基金 《证券时报》;中国证监

50 管理人并修订基金合同及托管协议的 会基金电子披露网站及 2022 年 11 月 18 日
公告 基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金基 《证券时报》;中国证监

51 金合同 会基金电子披露网站及 2022 年 11 月 18 日
基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于启用直销 《证券时报》;中国证监

52 柜台电话、传真、邮箱、直销柜台资 会基金电子披露网站及 2022 年 11 月 18 日
金账户、客服邮箱的公告 基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金托 《证券时报》;中国证监

53 管协议 会基金电子披露网站及 2022 年 11 月 18 日
基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金 《证券时报》;中国证监

54 （泰康安益纯债债券 A 类份额）基金 会基金电子披露网站及 2022 年 11 月 23 日
产品资料概要更新 基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金 《证券时报》;中国证监

55 （泰康安益纯债债券 C 类份额）基金 会基金电子披露网站及 2022 年 11 月 23 日
产品资料概要更新 基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金更 《证券时报》;中国证监

56 新招募说明书（2022 年第 1 次更新） 会基金电子披露网站及 2022 年 11 月 23 日
基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金 《证券时报》;中国证监

57 （泰康安益纯债债券 A 类份额）基金 会基金电子披露网站及 2022 年 12 月 09 日
产品资料概要更新 基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金更 《证券时报》;中国证监

58 新招募说明书(2022 年第 2 次更新) 会基金电子披露网站及 2022 年 12 月 09 日
基金管理人网站

泰康安益纯债债券型证券投资基金 《证券时报》;中国证监

59 （泰康安益纯债债券 C 类份额）基金 会基金电子披露网站及 2022 年 12 月 09 日
产品资料概要更新 基金管理人网站

60 泰康基金管理有限公司关于高级管理 《证券时报》;中国证监 2022 年 12 月 28 日
人员变更的公告 会基金电子披露网站及


基金管理人网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20220101 199,999,0 0.00 0.00 199,999,000.0 54.96
- 20221231 00.00 0

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康安益纯债债券型证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康安益纯债债券型证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康安益纯债债券型证券投资基金产品资料概要》。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 时 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2023 年 3 月 30 日
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