大成国家安全主题灵活配置混合型

证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成国家安全主题灵活配置混合

基金主代码 002567

交易代码 002567

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月4日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 132,829,695.45份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金的投资目标是通过投资于与国家安全主题相关

投资目标 的优质上市公司，在控制风险的前提下追求基金资产

长期稳定增长。

本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市

场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关

系等因素的分析，研判经济周期在美林投资时钟理论

投资策略 所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风

险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、

主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各

类资产的配置比例并进行实时动态调整。

业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股

风险收益特征 票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风

险水平中高的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 罗登攀 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -6,430,447.79

本期利润 -283,793.34

加权平均基金份额本期利润 -0.0020

本期基金份额净值增长率 -0.78%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.1426

期末基金资产净值 118,357,841.89

期末基金份额净值 0.891

注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.01% 0.67% 4.32% 0.51% -1.31% 0.16%

过去三个月 -5.41% 0.96% 2.52% 0.53% -7.93% 0.43%

过去六个月 -0.78% 0.87% 5.53% 0.48% -6.31% 0.39%

过去一年 -10.81% 0.99% 9.13% 0.56% -19.94% 0.43%

自基金合同 -10.90% 0.92% 8.09% 0.63% -18.99% 0.29%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合

同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士。2012年7

月至2015年1月任大成

基金管理有限公司研究部

助理研究员。2015年2

月至2015年3月任南方

基金管理有限公司固定收

益部研究员。2015年4

月至2015年12月任交银

陈龙先 本基金 2017年5月8 施罗德基金管理有限公司

生 基金经日 - 5年 研究部高级研究员。2015

理 年12月加入大成基金管

理有限公司，任股票投资

部专职助理。2015年12

月1日至2017年5月9

日任大成睿景灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理助理。2017年5月8

日起担任大成国家安全主

题灵活配置混合型证券投

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资基金基金经理。具有基

金从业资格。国籍：中国

经济学硕士。2010年7

月加入大成基金管理有限

公司。历任研究部研究员、

基金经理助理。2015年

6月24日至2015年7月

2日任大成消费主题股票

本基金 型证券投资基金基金经理，

张君孺 基金经 2016年5月4 2017年1月18 7年 2015年7月3日至2017

先生 理 日 日 年1月18日任大成消费

主题混合型证券投资基金

基金经理，2016年5月

4日至2017年1月18日

任大成国家安全主题灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。具有基金从业

资格。国籍：中国

经济学硕士，2010年6

月加入大成基金管理有限

公司。历任研究员，基金

经理助理。2015年12月

本基金 9日起担任大成蓝筹稳健

侯春燕 基金经 2017年1月18- 7年 证券投资基金基金经理。

女士 理 日 2017年1月18日起任大

成消费主题混合型证券投

资基金、大成国家安全主

题灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。国籍：

中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 第7页

工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价

差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年宏观经济引来了开门后，在制造业投资和出口增速的大力推动下，一季度GDP增速

达到了6.9%，尤其在1-2月份微观调研显示经济非常繁荣。二季度宏观经济重新走弱，PPI高位

回落，大宗商品开始拐点下行。在货币政策方面，由于美联储加快加息步伐，国内货币政策为了应对海外的流动性对人民币汇率的冲击，再叠加宏观经济的好转，央行从年初开始实施了中性偏紧的货币政策，二季度随着金融领域去杠杆的加强，货币政策在边际上进一步收紧，直到6月份央行才逐步宽松流动性。

在此宏观和流动性的背景下，本基金从年初开始就制定了在周期品领域的配置，包括建筑、建材、有色、银行等行业。另外一带一路也是本基金年初重仓配置的品种，但从4月中下旬开始，随着金融去杠杆逐步进行，市场风险偏好逐步下降，周期品及主题性的投资出现了明显的回落。

因此，我们逐步调整了投资策略，从5月下旬开始加大了白马龙头及上证50的配置，如保险、

航空等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.891元；本报告期基金份额净值增长率为-0.78%，业绩

比较基准收益率为5.53%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

首先，在国内宏观方面，6月份PMI数据继续超预期，显示宏观经从4-5月份的低估开始逐

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步走出来了，我们预计下半年，尤其是三季度宏观经济仍然表现强劲。其次，海外市场方面，欧美经济变现强劲，全球货币政策预计仍然延续此前的步骤，加息仍然是下半年乃至明后两年的主基调。最后，在国内货币政策领域，随着全球宏观经济和国内宏观经济的复苏，我们认为货币政策在边际上仍然存在边际收紧的可能性。

鉴于上述的判断，我们认为，下半年仍然是震荡市，预计上证综指将在3000-3300之间波动，

因此，控制仓位是首要任务。在投资策略上，仓位控制在70%-80%之间，投资将围绕业绩高速增

长的周期股和业绩增速确定的成长股领域展开。首先，白马龙头的行情仍然会进一步延续，此前已经持有的白马龙头个股仍然会进一步持有；其次，在二季度一波杀跌之后，很多周期股具有很大的投资价值，我们会在其中选择一些业绩告诉增长的周期品中。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

第9页

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 32,023,288.14 13,042,912.99

结算备付金 734,698.00 736,976.97

存出保证金 153,113.28 443,367.57

交易性金融资产 87,601,526.96 123,714,867.84

其中：股票投资 87,601,526.96 123,714,867.84

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 20,000,000.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 4,732.37 3,696.66

应收股利 - -

应收申购款 500.22 0.99

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 140,517,858.97 137,941,823.02

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 21,183,595.80 -

应付赎回款 147,069.88 77,530.56

应付管理人报酬 145,850.12 178,061.20

应付托管费 24,308.35 29,676.86

应付销售服务费 - -

应付交易费用 480,397.99 276,427.73

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 178,794.94 60,195.34

负债合计 22,160,017.08 621,891.69

所有者权益：

实收基金 132,829,695.45 152,940,101.96

未分配利润 -14,471,853.56 -15,620,170.63

所有者权益合计 118,357,841.89 137,319,931.33

负债和所有者权益总计 140,517,858.97 137,941,823.02

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.891元，基金份额总额132,829,695.45份。

6.2利润表

会计主体：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年5月4日(基金合同生

年6月30日 效日)至2016年6月30日

一、收入 2,898,620.02 1,234,444.88

1.利息收入 96,042.76 297,848.88

其中：存款利息收入 93,850.98 246,508.24

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,191.78 51,340.64

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,368,249.32 -2,865,422.13

其中：股票投资收益 -4,156,459.72 -3,020,210.13

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 788,210.40 154,788.00

3.公允价值变动收益（损失以“- 6,146,654.45 2,561,195.75

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 24,172.13 1,240,822.38

第13页

减：二、费用 3,182,413.36 1,302,557.45

1．管理人报酬 967,897.86 554,470.09

2．托管费 161,316.30 92,411.70

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,869,833.50 611,848.22

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 183,365.70 43,827.44

三、利润总额（亏损总额以“-” -283,793.34 -68,112.57

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -283,793.34 -68,112.57

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 152,940,101.96 -15,620,170.63 137,319,931.33

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -283,793.34 -283,793.34

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -20,110,406.51 1,432,110.41 -18,678,296.10

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,797,752.79 -162,375.97 1,635,376.82

2.基金赎回款 -21,908,159.30 1,594,486.38 -20,313,672.92

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 132,829,695.45 -14,471,853.56 118,357,841.89

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日

第14页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -68,112.57 -68,112.57

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 193,207,130.77 -180,816.46 193,026,314.31

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 368,910,423.01 2,732.26 368,913,155.27

2.基金赎回款 -175,703,292.24 -183,548.72 -175,886,840.96

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 193,207,130.77 -248,929.03 192,958,201.74

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。

6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所

得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70

号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第15页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，

自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股

息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“农业银行” 基金托管人、基金销售机构

)

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司

)

大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业

资本”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第16页

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年5月4日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 84,188,446.43 6.83% 112,979,791.06 25.28%

6.4.4.1.2债券交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.4.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年5月4日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 年6月30日

占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

光大证券 20,000,000.00 50.00% 580,000,000.00 65.91%

6.4.4.1.4权证交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

光大证券 76,720.59 6.83% 9,940.55 2.07%

上年度可比期间

关联方名称 2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

光大证券 102,960.72 25.28% 102,960.72 25.28%

第17页

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年5月4日(基金合同生效日)至

月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付 967,897.86 554,470.09

的管理费

其中：支付销售机构的 464,519.74 -

客户维护费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年5月4日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 161,316.30 92,411.70

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第18页

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30 2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年

名称 日 6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银 32,023,288.14 84,025.85 72,958,430.65 242,141.38

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发而导致的流通受限证券持仓。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无因暂时停牌等而流通受限股票持仓。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第19页

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 87,601,526.96 62.34

其中：股票 87,601,526.96 62.34

2 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

3 贵金属投资 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

5 买入返售金融资产 20,000,000.00 14.23

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

6 银行存款和结算备付金合计 32,757,986.14 23.31

7 其他各项资产 158,345.87 0.11

8 合计 140,517,858.97 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 - 0.00

C 制造业 51,660,966.68 43.65

D 电力、热力、燃气及水生产和 - 0.00

供应业

E 建筑业 3,938,300.80 3.33

F 批发和零售业 - 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 4,529,489.70 3.83

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服 3,477,520.00 2.94

务业

J 金融业 8,732,303.07 7.38

K 房地产业 10,239,830.70 8.65

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 2,303,275.00 1.95

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

第20页

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 2,719,841.01 2.30

S 综合 - 0.00

合计 87,601,526.96 74.01

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000063 中兴通讯 309,827 7,355,292.98 6.21

2 600176 中国巨石 493,900 5,423,022.00 4.58

3 000651 格力电器 127,600 5,253,292.00 4.44

4 600104 上汽集团 163,764 5,084,872.20 4.30

5 601601 中国太保 143,661 4,865,798.07 4.11

6 600581 八一钢铁 470,400 4,736,928.00 4.00

7 600029 南方航空 520,631 4,529,489.70 3.83

8 600340 华夏幸福 134,100 4,503,078.00 3.80

9 603816 顾家家居 74,313 4,368,118.14 3.69

10 300124 汇川技术 160,721 4,104,814.34 3.47

注：投资者欲了解本报告期末本基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600477 杭萧钢构 16,781,587.70 12.22

2 000065 北方国际 14,962,322.69 10.90

3 601800 中国交建 13,382,544.52 9.75

4 002126 银轮股份 13,327,366.96 9.71

5 601601 中国太保 12,983,688.72 9.46

6 603008 喜临门 11,821,165.82 8.61

7 600985 雷鸣科化 10,794,259.34 7.86

8 300124 汇川技术 9,276,168.94 6.76

第21页

9 601939 建设银行 9,197,581.88 6.70

10 000597 东北制药 9,147,624.14 6.66

11 000063 中兴通讯 9,016,729.39 6.57

12 600029 南方航空 8,668,180.00 6.31

13 600110 诺德股份 8,364,087.22 6.09

14 300025 华星创业 8,322,663.22 6.06

15 002142 宁波银行 8,281,314.80 6.03

16 002573 清新环境 8,236,756.15 6.00

17 601318 中国平安 8,228,646.13 5.99

18 603816 顾家家居 8,227,881.00 5.99

19 603040 新坐标 7,991,348.00 5.82

20 000528 柳 工 7,596,794.78 5.53

21 600176 中国巨石 7,450,959.60 5.43

22 000903 云内动力 7,211,477.00 5.25

23 600068 葛洲坝 6,942,599.00 5.06

24 600340 华夏幸福 6,850,335.85 4.99

25 002236 大华股份 6,719,387.00 4.89

26 600198 大唐电信 6,327,630.48 4.61

27 603869 北部湾旅 6,126,524.72 4.46

28 002430 杭氧股份 6,069,250.43 4.42

29 601186 中国铁建 5,602,481.00 4.08

30 000858 五粮液 5,552,190.30 4.04

31 600685 中船防务 5,534,525.00 4.03

32 000418 小天鹅Ａ 5,501,040.92 4.01

33 300156 神雾环保 5,495,500.63 4.00

34 600011 华能国际 5,493,828.00 4.00

35 000338 潍柴动力 5,492,477.40 4.00

36 600547 山东黄金 5,477,660.22 3.99

37 600887 伊利股份 5,468,989.00 3.98

38 600297 广汇汽车 5,383,140.50 3.92

39 000709 河钢股份 5,316,955.00 3.87

40 601117 中国化学 5,311,704.00 3.87

41 601009 南京银行 5,245,987.00 3.82

42 002536 西泵股份 5,028,117.61 3.66

43 603556 海兴电力 5,015,102.67 3.65

44 002431 棕榈股份 4,864,622.00 3.54

第22页

45 600075 新疆天业 4,803,550.76 3.50

46 000651 格力电器 4,761,854.85 3.47

47 300033 同花顺 4,728,673.00 3.44

48 600581 八一钢铁 4,719,367.00 3.44

49 600104 上汽集团 4,710,280.58 3.43

50 002285 世联行 4,210,433.95 3.07

51 300471 厚普股份 4,203,629.88 3.06

52 000568 泸州老窖 4,195,863.18 3.06

53 300383 光环新网 4,166,660.56 3.03

54 603444 吉比特 4,161,656.00 3.03

55 600373 中文传媒 4,145,029.00 3.02

56 002244 滨江集团 4,113,010.00 3.00

57 002555 三七互娱 4,111,958.37 2.99

58 002281 光迅科技 4,070,438.08 2.96

59 002567 唐人神 4,067,301.36 2.96

60 000920 南方汇通 4,066,746.00 2.96

61 600162 香江控股 4,060,565.00 2.96

62 000609 绵石投资 4,045,223.00 2.95

63 601600 中国铝业 3,978,259.00 2.90

64 601336 新华保险 3,942,434.00 2.87

65 000671 阳光城 3,927,460.05 2.86

66 300144 宋城演艺 3,773,055.23 2.75

67 300070 碧水源 3,723,418.00 2.71

68 002456 欧菲光 3,634,564.00 2.65

69 601111 中国国航 3,588,828.00 2.61

70 000002 万 科Ａ 3,572,649.03 2.60

71 300083 劲胜智能 3,527,776.48 2.57

72 300228 富瑞特装 3,476,862.60 2.53

73 600310 桂东电力 3,212,491.00 2.34

74 601992 金隅股份 2,821,523.00 2.05

75 600879 航天电子 2,811,659.00 2.05

76 600409 三友化工 2,807,010.00 2.04

77 600582 天地科技 2,797,456.00 2.04

78 600079 人福医药 2,793,318.00 2.03

79 600858 银座股份 2,792,091.00 2.03

80 002259 升达林业 2,791,232.00 2.03

第23页

81 600031 三一重工 2,788,781.60 2.03

82 300078 思创医惠 2,779,784.00 2.02

83 600160 巨化股份 2,777,991.60 2.02

84 300502 新易盛 2,768,225.40 2.02

85 300113 顺网科技 2,767,662.00 2.02

86 300394 天孚通信 2,761,790.80 2.01

87 000877 天山股份 2,753,333.00 2.01

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002281 光迅科技 14,992,674.20 10.92

2 603008 喜临门 14,939,986.76 10.88

3 600477 杭萧钢构 14,188,910.52 10.33

4 601800 中国交建 13,605,631.80 9.91

5 000065 北方国际 13,514,220.83 9.84

6 600115 东方航空 12,609,712.36 9.18

7 600029 南方航空 12,143,016.76 8.84

8 300461 田中精机 10,429,453.36 7.60

9 600399 抚顺特钢 10,162,599.00 7.40

10 002126 银轮股份 9,331,814.24 6.80

11 601318 中国平安 9,125,039.01 6.65

12 600985 雷鸣科化 8,857,646.98 6.45

13 601601 中国太保 8,703,552.99 6.34

14 600110 诺德股份 8,637,951.00 6.29

15 600685 中船防务 8,512,479.00 6.20

16 002142 宁波银行 8,407,932.54 6.12

17 000528 柳工 7,867,482.89 5.73

18 000597 东北制药 7,858,946.02 5.72

19 002573 清新环境 7,543,917.00 5.49

20 603040 新坐标 7,220,734.12 5.26

21 002236 大华股份 7,186,383.72 5.23

22 000903 云内动力 7,153,652.00 5.21

23 600068 葛洲坝 6,998,372.38 5.10

24 300025 华星创业 6,950,888.89 5.06

25 600362 江西铜业 6,809,297.07 4.96

第24页

26 600198 大唐电信 6,470,920.35 4.71

27 002745 木林森 6,172,588.00 4.50

28 600856 中天能源 5,992,456.48 4.36

29 300124 汇川技术 5,674,429.86 4.13

30 000418 小天鹅Ａ 5,668,377.08 4.13

31 600011 华能国际 5,644,857.00 4.11

32 601939 建设银行 5,596,997.76 4.08

33 000858 五粮液 5,552,204.95 4.04

34 300156 神雾环保 5,535,668.41 4.03

35 002738 中矿资源 5,528,987.37 4.03

36 603869 北部湾旅 5,514,664.80 4.02

37 601186 中国铁建 5,484,257.05 3.99

38 601009 南京银行 5,478,584.00 3.99

39 002430 杭氧股份 5,467,592.06 3.98

40 000338 潍柴动力 5,398,291.63 3.93

41 600887 伊利股份 5,299,449.00 3.86

42 600075 新疆天业 5,229,815.53 3.81

43 600547 山东黄金 5,221,864.14 3.80

44 300339 润和软件 5,211,546.50 3.80

45 600297 广汇汽车 5,131,519.00 3.74

46 002431 棕榈股份 5,017,906.00 3.65

47 603556 海兴电力 4,895,076.10 3.56

48 300031 宝通科技 4,889,261.22 3.56

49 300033 同花顺 4,557,425.00 3.32

50 600072 中船科技 4,467,786.22 3.25

51 002567 唐人神 4,431,026.69 3.23

52 601600 中国铝业 4,348,285.00 3.17

53 000709 河钢股份 4,291,208.00 3.12

54 601117 中国化学 4,290,499.00 3.12

55 002285 世联行 4,276,825.00 3.11

56 000609 绵石投资 4,223,243.00 3.08

57 603444 吉比特 4,196,356.00 3.06

58 300471 厚普股份 4,169,048.03 3.04

59 002434 万里扬 4,115,724.00 3.00

60 600340 华夏幸福 4,061,336.00 2.96

61 600373 中文传媒 4,038,171.00 2.94

62 002244 滨江集团 4,031,861.20 2.94

63 002134 *ST普林 4,001,499.75 2.91

第25页

64 601336 新华保险 3,941,196.02 2.87

65 600415 小商品城 3,933,497.60 2.86

66 300383 光环新网 3,928,680.16 2.86

67 603816 顾家家居 3,891,391.40 2.83

68 000882 华联股份 3,883,188.20 2.83

69 000920 南方汇通 3,812,993.00 2.78

70 002456 欧菲光 3,652,503.00 2.66

71 300228 富瑞特装 3,572,761.40 2.60

72 000807 云铝股份 3,558,765.04 2.59

73 000002 万 科Ａ 3,541,467.71 2.58

74 000063 中兴通讯 3,517,930.52 2.56

75 600162 香江控股 3,436,734.00 2.50

76 601111 中国国航 3,411,193.37 2.48

77 600160 巨化股份 3,133,397.76 2.28

78 300078 思创医惠 3,087,684.00 2.25

79 002051 中工国际 3,046,458.25 2.22

80 300502 新易盛 2,947,014.64 2.15

81 000039 中集集团 2,890,159.40 2.10

82 002457 青龙管业 2,888,010.12 2.10

83 600879 航天电子 2,878,156.00 2.10

84 000523 广州浪奇 2,869,777.20 2.09

85 601899 紫金矿业 2,865,439.30 2.09

86 600031 三一重工 2,802,542.00 2.04

87 600582 天地科技 2,791,512.72 2.03

88 002790 瑞尔特 2,776,505.00 2.02

89 601611 中国核建 2,774,380.00 2.02

90 300394 天孚通信 2,773,762.00 2.02

91 600995 文山电力 2,755,757.00 2.01

注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 598,374,040.91

卖出股票收入（成交）总额 636,477,576.52

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第26页

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未投资贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 153,113.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,732.37

5 应收申购款 500.22

第27页

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 158,345.87

7.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第28页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,606 28,838.41 988,142.30 0.74% 131,841,553.15 99.26%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 4.95 0.0000%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第29页

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年5月4日）基金份额总额 367,042,410.54

本报告期期初基金份额总额 152,940,101.96

本报告期基金总申购份额 1,797,752.79

减:本报告期基金总赎回份额 21,908,159.30

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 132,829,695.45

第30页

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。

代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

天风证券 2267,155,003.30 21.66% 243,457.00 21.66% -

中信建投 2215,801,473.45 17.50% 196,670.45 17.50% -

第31页

齐鲁证券 1119,092,340.96 9.66% 108,529.22 9.66% -

国金证券 2108,955,489.01 8.83% 99,291.70 8.83% -

光大证券 2 84,188,446.43 6.83% 76,720.59 6.83% -

申银万国 1 81,551,275.88 6.61% 74,322.68 6.61% -

联讯证券 1 63,900,914.52 5.18% 58,234.66 5.18% -

银河证券 4 59,080,632.85 4.79% 53,838.89 4.79% -

兴业证券 2 54,841,540.31 4.45% 49,976.15 4.45% -

华创证券 1 34,740,061.84 2.82% 31,660.36 2.82% -

西部证券 1 31,415,156.68 2.55% 28,627.34 2.55% -

万和证券 1 22,219,473.96 1.80% 20,252.60 1.80% -

华西证券 1 19,053,757.74 1.54% 17,362.78 1.54% -

中原证券 1 18,256,680.21 1.48% 16,637.85 1.48% -

东北证券 2 18,231,990.68 1.48% 16,613.64 1.48% -

爱建证券 1 17,575,824.47 1.43% 16,014.99 1.42% -

东方证券 1 12,693,546.00 1.03% 11,566.30 1.03% -

浙商证券 1 3,539,045.36 0.29% 3,225.34 0.29% -

东兴证券 1 1,029,336.46 0.08% 938.29 0.08% -

方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -

安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -

长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -

川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -

华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -

广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -

国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -

国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -

红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -

宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -

西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -

湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -

民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -

南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -

第32页

平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -

瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -

山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -

上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -

英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -

招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -

注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

2、报告期内本基金新增交易单元：西藏东财（37782）、天风证券（37930）、瑞银证券（003823）；退租交易单元：长城证券（25495）。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券 - 0.00%20,000,000.00 50.00% - 0.00%

兴业证券 - 0.00%20,000,000.00 50.00% - 0.00%

第33页

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

第34页
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