大成景荣保本混合型证券投资基金

2016年第 4季度报告

2016年 12月 31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成景荣保本混合

交易代码 002644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月25日

报告期末基金份额总额 2,119,489,578.77份

通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额

投资目标 提供保本保障的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金投资采用CPPI恒定比例组合保险原理，将基金资

产优化分配在安全资产和风险资产上；并根据数量分析、

市场波动等来调整、修正风险资产与安全资产在投资组

合中的比重，在大概率保证风险资产可能的损失金额不

超过扣除相关费用后的安全垫的基础上，积极参与分享

市场可能出现的风险收益，从而在保证本金安全的前提

下实现基金资产长期稳定增值。本基金投资的安全资产

投资策略 主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、公

司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级

债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、

资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券（含分

离交易可转债、可交换公司债券）、债券回购、银行存

款（包括协议存款、同业存单、定期存款及其他银行存

款）、货币市场工具等固定收益品种及国债期货。风险

资产主要投资于股票、权证等权益类品种及股指期货。

业绩比较基准 人民银行公布的两年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品

第1页

种。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金保证人 深圳市高新投集团有限公司

下属分级基金的基金简称 大成景荣保本混合A 大成景荣保本混合C

下属分级基金的交易代码 002644 002645

报告期末下属分级基金的份额总额 2,119,489,578.77份 0.00份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

大成景荣保本混合A 大成景荣保本混合C

1．本期已实现收益 6,315,703.10 -

2．本期利润 -16,335,129.14 -

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0076 -

4．期末基金资产净值 2,112,173,251.46 -

5．期末基金份额净值 0.997 -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、根据《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》，本基金分为A类基金份额和C类

基金份额。截止本报告期末，大成景荣保本混合型证券投资基金A类份额2,119,489,578.77份，

C类份额为零。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景荣保本混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.70% 0.14% 0.52% 0.01% -1.22% 0.13%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2016年5月25日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据本基金合同，本基金分为A类基金份额和C类基金份额，自2016年7月25日起截

至本报告期末C类基金份额为零。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士。1999年5月

加入大成基金管理有限公

司研究部，历任研究部研

究员，固定收益部高级研

本基金 2016年 究员。2010年4月7日至

黄万青女士 基金经 5月25日 - 21年 2013年3月7日任景宏证

理 券投资基金基金经理。

2011年7月13日至

2013年3月7日任大成

行·业轮动股票型证券投

资基金基金经理。2011年

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3月8日至2011年6月

5日任大成积极成长股票型

证券投资基金基金经理。

2011年3月8日至

2011年6月5日任大成策

略回报股票型证券投资基

金基金经理。2015年4月

28日起任大成景秀灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理。2015年11月

30日起任大成景辉灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理。2016年5月25日

起任大成景荣保本混合型

证券投资基金基金经理。

2016年8月6日起任大成

景源灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

2016年9月20日起任大成

景穗灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

2016年9月29日起任大成

景禄灵活配置混合型证券

投资基金基金基金经理。

国籍：中国

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景荣保本混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投 第4页

资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。

研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年第4季度股票市场跌宕起伏，上证指数上涨3.29%，中小板综指下跌1.05%，创业板

综指下跌4.59%，市场风格表现为大盘股更强。12月份，在资金面趋紧、保险资金加强监管以及

美国加息等不利因素冲击下，A股出现了快速的下跌，本基金由于权益整体仓位相对较高，行业

和个股并非全偏防御，所以在12月份的下跌出现较大的回撤，未能达到追求绝对收益的投资目

标。

2016年第4季度债券市场波动较大，尤其是在2016年11月底开始，受央行去杠杆操作、

全球再通胀与美债收益率快速上行、人民币贬值、债券代持风波等因素的叠加影响，债券市场开始出现恐慌性杀跌，10年期国债一度跌至3.40%的收益率水平，最后，在监管机构对流动性和代持风波的干预下，债券市场在12月底出现一定反弹。本基金由于在11月底时债券整体久期适中，所以在下跌时受到的冲击要小一些。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金A类净值增长率为-0.70%，期间业绩比较基准收益率为0.52%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 97,366,186.68 4.58

其中：股票 97,366,186.68 4.58

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 1,734,050,405.00 81.48

其中：债券 1,734,050,405.00 81.48

资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 247,558,283.30 11.63

其中：买断式回购的买入返 - 0.00

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,290,262.92 0.44

8 其他资产 39,948,705.94 1.88

9 合计 2,128,213,843.84 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 1,670,000.00 0.08

C 制造业 65,529,745.91 3.10

D 电力、热力、燃气及水生产和 2,155,917.66 0.10

供应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 4,253,000.00 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服 14,039,692.20 0.66

务业

J 金融业 9,692,780.00 0.46

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

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合计 97,366,186.68 4.61

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600436 片仔癀 499,933 22,891,932.07 1.08

2 000538 云南白药 199,977 15,228,248.55 0.72

3 300033 同花顺 100,000 6,878,000.00 0.33

4 600362 江西铜业 400,000 6,692,000.00 0.32

5 000423 东阿阿胶 100,000 5,387,000.00 0.26

6 002065 东华软件 200,000 4,660,000.00 0.22

7 601336 新华保险 100,000 4,378,000.00 0.21

8 002462 嘉事堂 100,000 4,253,000.00 0.20

9 600085 同仁堂 100,000 3,138,000.00 0.15

10 300433 蓝思科技 100,000 2,761,000.00 0.13

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 15,979,200.00 0.76

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 200,355,000.00 9.49

其中：政策性金融债 200,355,000.00 9.49

4 企业债券 153,364,500.00 7.26

5 企业短期融资券 678,418,000.00 32.12

6 中期票据 684,690,000.00 32.42

7 可转债（可交换债） 1,243,705.00 0.06

8 同业存单 - 0.00

9 其他 - 0.00

10 合计 1,734,050,405.00 82.10

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 160211 16国开11 1,000,000 99,830,000.00 4.73

2 101551075 15光明 700,000 69,825,000.00 3.31

MTN002

3 101554031 15厦港务 500,000 50,430,000.00 2.39

MTN001

4 150409 15农发09 500,000 50,300,000.00 2.38

第7页

5 130304 13进出04 500,000 50,225,000.00 2.38

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券之一同花顺，于2016年11月26日收到证监会处罚，因违反了

《证券法》第122条规定，构成非法经营证券业务。依据《证券法》第197条规定，证监

会决定没收同花顺公司违法所得约217万元，并处以约653万元罚款。本基金认为，对同

花顺的处罚及调查不会对其投资价值构成实质性负面影响。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 434,726.49

2 应收证券清算款 14,384,765.28

第8页

3 应收股利 -

4 应收利息 25,128,991.83

5 应收申购款 222.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 39,948,705.94

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例（%）

1 002462 嘉事堂 4,253,000.00 0.20 临时停牌

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成景荣保本混合A 大成景荣保本混合C

报告期期初基金份额总额 2,176,122,983.86 -

报告期期间基金总申购份额 40,161.91 -

减:报告期期间基金总赎回份额 56,673,567.00 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 2,119,489,578.77 -

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成景荣保本混合型证券投资基金的文件；

2、《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成景荣保本混合型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

大成基金管理有限公司

2017年1月21日

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