融通增祥三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通增祥三个月定开债券发起式

基金主代码 002719

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 239,238,602.90 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采用不同的投资策略。本基金封闭期内的具
体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资
策略、国债期货投资策略等部分。开放期内，本基金为保持较高的组
合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资
比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，
满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,968,547.47


2.本期利润 5,709,144.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0239

4.期末基金资产净值 350,480,475.36

5.期末基金份额净值 1.4650

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 1.66% 0.08% 0.29% 0.04% 1.37% 0.04%

过去六个月 -0.23% 0.16% 0.38% 0.05% -0.61% 0.11%

过去一年 24.28% 0.97% 1.83% 0.05% 22.45% 0.92%

自基金合同 33.24% 0.57% 3.30% 0.07% 29.94% 0.50%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证券从

姓名 职务 理期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

赵小强先生，中国人民银行研究生部金融学硕士，
18 年证券投资研究从业经历，具有基金从业资格。
2004 年 8 月至 2012 年 8 月任职于中国人寿资产管
理有限公司；2012 年 9 月至 2015 年 5 月任职于嘉
实基金管理有限公司，担任投资经理；2015 年 6
月至 2015 年 8 月任职于中欧基金管理有限公司，
本基金的 担任基金经理；2015 年 8 月加入融通基金管理有限
基金经 2022 年 5 公司，先后担任固定收益部总监、投资经理、融通
赵小强 理、固定 月 13 日 - 18 年 稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经

收益部总 理，现任固定收益部总经理、融通增祥三个月定期
经理 开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通通
源短融债券型证券投资基金基金经理基金经理、融
通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理、融通增悦债券型证券投资基金基金经理、融
通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通玺债
券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券
投资基金（LOF）基金经理。

许富强先生，北京大学经济学硕士，11 年证券、基
金行业从业经历，具有基金从业资格。2011 年 7
月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部研
究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基
金基金经理、融通增祥债券型证券投资基金基金经
理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、融通
通安债券型证券投资基金基金经理、融通增祥三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经

许富强 本基金的 2019 年 7 2022年 5 11 年 理、融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金经理 月 11 日 月 13 日 基金经理，现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金基金
经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经理、
融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理、融通
增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理、融通增鑫债券型证券投资基金基金经
理、融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理、融通通跃一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

进入二季度，受到疫情的影响，国内经济增速出现一定程度的放缓，5 月份以来，疫情形势缓和之后，供给端较快恢复，需求侧改善有限，经济逐步向好。货币政策方面，总体保持稳健且相对宽松。财政政策持续发力，稳增长政策进一步加码，各地相应措施陆续跟进。

债券市场方面，10 年国债收益率走出 N 型走势，波动主要来自货币政策预期变化以及疫情防
控形势进展。4 月份初债券收益率出现上行，但是随着资金价格一直保持在低位，以及疫情对经济影响加重，债券收益率逐步下行，10 年国债等品种的收益率在 5 月末创出本季度内最低水平，此后随着稳增长政策的出台和经济形势的好转，收益率从底部开始回升，并一直持续到季末。从
信用利差来看，3 年、5 年 AAA 和 AA+压缩 10-20BP 左右。

组合以利率债和中高资质信用债为主。本季度进行了调仓操作，维持了组合的合理结构。同时关注债市的交易性机会，通过中等久期高流动性品种的波段操作获取收益。组合还进行“固收+”品种的操作，通过寻找合适品种为组合提供收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.4650 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.66%，业绩
比较基准收益率为 0.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 11,876,639.38 2.79

其中：股票 11,876,639.38 2.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 406,636,033.55 95.50

其中：债券 406,636,033.55 95.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,692,048.76 0.63

8 其他资产 4,576,338.34 1.07

9 合计 425,781,060.03 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,717,339.38 1.06

B 采矿业 - -

C 制造业 6,697,300.00 1.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,462,000.00 0.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,876,639.38 3.39

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300498 温氏股份 99,922 2,127,339.38 0.61

2 002171 楚江新材 200,000 1,866,000.00 0.53

3 603501 韦尔股份 10,000 1,730,300.00 0.49

4 002008 大族激光 50,000 1,656,500.00 0.47

5 300761 立华股份 40,000 1,590,000.00 0.45

6 600029 南方航空 200,000 1,462,000.00 0.42

7 603609 禾丰股份 150,000 1,444,500.00 0.41

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 8,153,490.41 2.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 187,995,768.79 53.64

其中：政策性金融债 116,375,224.67 33.20

4 企业债券 61,363,523.29 17.51

5 企业短期融资券 30,154,317.81 8.60

6 中期票据 61,529,461.50 17.56

7 可转债（可交换债） 26,487,867.37 7.56

8 同业存单 - -

9 其他 30,951,604.38 8.83

10 合计 406,636,033.55 116.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 220403 22 农发 03 500,000 50,402,589.04 14.38

2 149040 20 深铁 01 300,000 30,407,712.33 8.68


3 108615 国开 2105 245,160 25,098,647.93 7.16

4 2128019 21 中国银行永续债 01 200,000 20,594,905.21 5.88

5 2128042 21 兴业银行二级 02 200,000 20,575,933.15 5.87

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

1、本基金投资的前十名证券中的 22 农发 03，其发行主体为中国农业发展银行。根据发布的
相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。

2、本基金投资的前十名证券中的国开 2105，其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。

3、本基金投资的前十名证券中的 22 进出 01，其发行主体为中国进出口银行。根据发布的相
关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。

4、本基金投资的前十名证券中的 21 中国银行永续债 01，其发行主体为中国银行股份有限公
司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。

5、本基金投资的前十名证券中的 21 兴业银行二级 02，其发行主体为兴业银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。

投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 45,123.76

2 应收证券清算款 4,531,214.58

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,576,338.34

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 132015 18 中油 EB 12,679,623.15 3.62

2 128140 润建转债 5,795,871.55 1.65

3 123114 三角转债 4,155,327.78 1.19

4 127045 牧原转债 1,805,997.70 0.52

5 113637 华翔转债 1,069,405.89 0.31

6 110077 洪城转债 981,641.30 0.28

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 239,238,602.90

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 239,238,602.90

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,099,181.07

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,099,181.07

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.80

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 发起份额承
份额比例 份额比例 诺持有期限
（%） （%）

基金管理人固有资金 9,099,181.07 3.80 9,099,181.07 3.80 不低于三年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 9,099,181.07 3.80 9,099,181.07 3.80 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额
类别 序号 或者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 占比
（%）

机构 1 20220401-20220630 230,058,118.24 - - 230,058,118.24 96.16

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

2022 年 4 月 13 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更
的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 24 日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成
为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，本 基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中国
诚通控股集团有限公司。2022 年 6 月 2 日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股
份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。

2022 年 5 月 30 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022 年第一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。

2022 年 7 月 12 日，本基金管理人发布《关于融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，因本基金触发基金合同终止情形，本基金管理人决定按照基金合同约定程序对本基金进行清算并终止基金合同。本基金的最后运作日为 2022 年 7
月 11 日，自 2022 年 7 月 12 日起，本基金进入清算程序，终止办理申购、赎回、转换（转入和转
出）等业务。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（一）《关于融通增祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
（二）《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

（四）《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司
2022 年 7 月 20 日
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