中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......6

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......17

7 投资组合报告......30

7.1期末基金资产组合情况......30

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......31

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......31

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......32

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......33

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......33

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......34

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......34

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......34

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......34

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......34

7.12 投资组合报告附注......34

8 基金份额持有人信息......35

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......35

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......35

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......36

9 开放式基金份额变动......36

10 重大事件揭示......36

10.1 基金份额持有人大会决议......36

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......36

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......36

10.4 基金投资策略的改变......36

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......36

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......36

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......36

10.8 其他重大事件......37

11影响投资者决策的其他重要信息......38

12 备查文件目录......38

12.1 备查文件目录......38

12.2 存放地点......38

12.3 查阅方式......38

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银尊享半年定期开放债券

基金主代码 002916

交易代码 002916

基金运作方式 契约性、定期开放式

基金合同生效日 2016年8月24日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 802,875,700.33份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创

造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金根据对宏观经济趋势的动态分析，结合定性分析和定量分析的方

法，在限定投资范围内，决定债券类资产、权益类资产和现金类资产的配

置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大

投资策略 类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率

走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、

信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略以及自下而上精选潜力股

票等完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并

有效管理投资风险。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预

期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

司

姓名 薛文成 朱萍

信息披露 联系电话 021-38834999 021-61618888

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95528

传真 021-68873488 021-63602540

注册地址 上海市银城中路200号中银大 上海市中山东一路12号

厦45层

办公地址 上海市银城中路200号中银大 上海市中山东一路12号

厦26层、27层、45层

邮政编码 200120 200002

法定代表人 白志中 高国富

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号26楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路200号中银大厦26层、27

层、45层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -9,200,613.99

本期利润 -8,612,373.67

加权平均基金份额本期利润 -0.0107

本期加权平均净值利润率 -1.10%

本期基金份额净值增长率 -1.09%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -26,192,285.81

期末可供分配基金份额利润 -0.0326

期末基金资产净值 776,683,414.52

期末基金份额净值 0.9674

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -3.26%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与为分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

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② 准差④

过去一个月 1.74% 0.14% 1.31% 0.09% 0.43% 0.05%

过去三个月 -0.50% 0.18% -0.19% 0.11% -0.31% 0.07%

过去六个月 -1.09% 0.20% -0.88% 0.10% -0.21% 0.10%

过去一年 -3.26% 0.18% -3.06% 0.12% -0.20% 0.06%

自基金合同生 -3.26% 0.18% -3.06% 0.12% -0.20% 0.06%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年8月24日至2017年6月30日）

注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月

内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）的规定，即本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于交易保证金一倍的现金。

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由

中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有

限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监

督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2017年6月30日，本管理人共管理八十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，中银机构现金 第8页共39页

管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司助理副总

裁（AVP），管理学硕士。曾任信

本基金的基金 诚基金固定收益分析师，上投摩根

经理，中银新 基金管理有限公司基金经理。2015

趋势基金基金 年加入中银基金管理有限公司，

经理，中银益 2015年9月至今任中银新趋势基

利基金基金经 2016-08-2 金基金经理，2016年4月至今任

杨成 理，中银合利 4 - 11 中银益利基金基金经理，2016年5

基金基金经 月至今任中银合利基金基金经理，

理，中银丰利 2016年8月至今任中银丰利基金

基金基金经 基金经理，2016年8月至今任中

理，中银锦利 银尊享基金基金经理，2016年12

基金基金经理 月至今任中银锦利基金基金经理。

具有11年证券从业年限。具备基

金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，全球经济继续处于较为稳定的复苏通道，美国仍是表现相对较好的经济体。从领先指标来看，上半年美国ISM制造业PMI指数从54.5大幅上升至57.8水平，就业市场整体改善，失业率稳定在4.4%左右。上半年欧元区经济强势复苏，制造业PMI指数从54.9上升至57.4，CPI 第10页共39页

同比增速稳定至1.3%左右；不过，英国公投脱欧后受到负面冲击，上半年制造业PMI从56.1小幅

回落至54.3；日本经济窄幅震荡，上半年PMI持平于52.4。综合来看，美国仍是全球复苏前景最好

的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数一度攀升至103上方，后一路回落至96左右。

国内经济方面，在前期“稳增长”政策刺激及国内外需求复苏影响下，经济领先指标整体仍是震荡走强，经济下行压力降低。具体来看，二季度领先指标制造业PMI震荡上行至51.7，上半年持续保持在51上方，同步指标工业增加值同比增速1-6月累计增长6.9%，较去年末上行0.9个百分点。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以稳中有升为主：1-6月消费增速小幅回升至11%，6月美元计价出口增速大幅回升至11.3%左右，1-6月固定资产投资增速小幅上升至8.6%的水平。通胀方面，CPI持续低位徘徊，6月下行至1.5%的水平，PPI冲高回落，6月同比涨幅持平于5.5%左右。 2.市场回顾

整体来看，上半年债市整体呈现出震荡下跌走势。其中，一季度中债总全价指数下跌1.45%，

中债银行间国债全价指数下跌1.32%，中债企业债总全价指数下跌3.51%；二季度中债总全价指数下

跌1.04%，中债银行间国债全价指数下跌1.87%，中债企业债总全价指数下跌3.42%。反映在收益率

曲线上，上半年收益率曲线经历了由陡变平的变化。其中，一季度10年期国债收益率从3.01%上行

至3.28%，10年期金融债（国开）收益率从3.68%上行至4.06%；二季度，10年期国债收益率从3.28%

的水平上行29个bp至3.57%，10年期金融债（国开）收益率从4.06%上行14个BP至4.20%。货

币市场方面，上半年央行货币政策整体中性偏紧，资金面呈现总体偏紧，6月季末偏松的格局。其

中一季度，1天回购加权平均利率均值在2.44%左右，较上季度均值上升14bp，银行间7天回购利

率均值在3.07%左右，较上季度均值上行26bp；二季度，银行间1天回购利率上行33个BP至2.77%，

7天回购加权平均利率上行28个BP至3.35%。

可转债方面，上半年跟随权益及债券市场，整体先抑后扬。其中一季度中证转债指数微涨0.08%，

个券方面，歌尔、广汽、白云等转债偏股性、正股偏价值的品种表现较好，分别上涨7.41%、4.47%

及4.14%；二季度中证转债指数上涨2.50%，个券方面，14宝钢EB、歌尔、白云等转债偏股性、正

股偏蓝筹的品种继续走好，分别上涨15.46%、12.74%及7.54%。股票市场方面，整体维持震荡之势，

但分化明显。其中，一季度上证综指上涨3.83%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨4.41%，中小

盘综合指数上涨1.18%，创业板综合指数下跌2.51%；二季度，上证综指下跌0.93%，代表大盘股表

现的沪深300指数上涨6.10%，中小盘综合指数下跌3.57%，创业板综合指数下跌7.80%。

3.运行分析

本基金在上半年维持了较高的股票仓位，4-5月份的周期股回调对净值拖累较大。债券组合配置

维持中等久期的持有策略。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日为止，本基金的单位净值为0.9674元，本基金的累计单位净值为0.9674

元。报告期内本基金份额净值增长率为-1.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.88%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，全球经济依然处于不均衡发展和复苏阶段，美国经济复苏态势回落，欧洲经济稳中向好，但能源价格低迷制约了各国通胀的上升。国内方面,鉴于对当前经济和通胀增速的判断，经济短期内维持在合理区间内运转，中长期L型增长走势的基本趋势仍未发生变化，宏观政策仍将注重于经济结构调整和金融风险防控，继续深入推进供给侧改革和“三去一降一补”，建立房地产市场平稳健康发展的长效机制，通过财税改革和国企混改等结构化改革为经济创造新的增长点。预计货币政策将保持稳健中性，整体基调不松不紧，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，公开市场方面维护流动性基本稳定。社会融资方面，在银监会加强监管的背景下，不断完善风险管理，防范金融风险，规范表外融资，预计表外融资继续收缩，表内信贷投放也或将因为着力防控资产泡沫而放缓。

综合上述分析，我们对2017年三季度债券市场的走势判断谨慎乐观。预计2017年三季度宏观

调控政策整体保持稳定，货币政策在中性偏紧的总体基调下，目前已经出现阶段性的放松，但进一步大幅放松的概率不大。经济基本面或再度下行，基建投资可能遵循以往年内“前高后低”的规律而出现下行，房地产投资在地产调控的大背景下，难以拉动经济增长，制造业投资保持稳定。通胀对债市的压力较低，PPI高位见顶后继续回落，同时对CPI的传导力度有限，CPI上升步伐缓慢。美联储9月份加息概率较低，缩表计划可能要等到年末才开始实行，但欧央行退出量化宽松政策的预期上升对全球债市形成一定压力。考虑以上因素，三季度债券收益率中枢可能呈震荡走势，在出现经济下行、监管放松、流动性改善等情况时，债券市场可能存在阶段性机会。

三季度，我们仍将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。

具体操作上，我们将在做好组合流动性管理的基础上，合理分配各类资产比例，债券方面维持适度杠杆和久期，均衡配置，审慎精选信用债和可转债，积极把握各类资产的投资交易机会，借此提升基金的业绩表现。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明 第12页共39页

确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本报告期期末可供分配利润为-26,192,285.81元，根据本基金基金合同第十六部分基金的收益与

分配相关约定，无相关收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第13页共39页

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中银基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 85,446,891.39 255,308,736.83

结算备付金 7,228,771.19 4,748,892.86

存出保证金 401,296.34 83,187.18

交易性金融资产 6.4.7.2 701,183,896.40 683,746,094.20

其中：股票投资 75,931,724.40 23,216,294.20

基金投资 - -

债券投资 625,252,172.00 660,529,800.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 8,000,000.00

应收证券清算款 19,648,446.84 4,771,476.85

应收利息 6.4.7.5 14,088,003.78 11,984,918.53

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 827,997,305.94 968,643,306.45

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

第14页共39页

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 35,000,000.00 163,000,000.00

应付证券清算款 15,187,439.35 18,306,086.63

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 315,837.07 334,648.44

应付托管费 63,167.41 66,929.67

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 600,052.19 382,517.06

应交税费 - -

应付利息 -20,289.11 2,275.20

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 167,684.51 44,500.00

负债合计 51,313,891.42 182,136,957.00

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 802,875,700.33 804,099,644.43

未分配利润 6.4.7.10 -26,192,285.81 -17,593,294.98

所有者权益合计 776,683,414.52 786,506,349.45

负债和所有者权益总计 827,997,305.94 968,643,306.45

注：（1）报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9674元，基金份额总额802,875,700.33

份。

（2）本基金合同于2016年8月24日生效，无上年度可比期间数据。

6.2利润表

会计主体：中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 -1,393,445.90

1.利息收入 18,854,434.67

其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,531,456.38

债券利息收入 15,275,912.16

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 47,066.13

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -20,836,120.89

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -12,595,605.28

第15页共39页

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -8,712,187.95

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 471,672.34

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 588,240.32

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -

减：二、费用 7,218,927.77

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,939,483.59

2．托管费 6.4.10.2.2 387,896.74

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.18 1,624,466.72

5．利息支出 3,084,806.21

其中：卖出回购金融资产支出 3,084,806.21

6．其他费用 6.4.7.19 182,274.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -8,612,373.67

列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,612,373.67

注：本基金合同于2016年8月24日生效，无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 804,099,644.43 -17,593,294.98 786,506,349.45

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -8,612,373.67 -8,612,373.67

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -1,223,944.10 13,382.84 -1,210,561.26

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,007.54 -19.47 1,988.07

2.基金赎回款 -1,225,951.64 13,402.31 -1,212,549.33

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

第16页共39页

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 802,875,700.33 -26,192,285.81 776,683,414.52

金净值）

注：本基金合同于2016年8月24日生效，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1212号文《关于准予中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中银基金管理有限公司于2016年8月15日至2016年8月19日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第61062100_B17号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年8月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币804,091,411.11804,091,411.11元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币8,233.32元，以上实收基金（本息）合计为人民币804,099,644.43元，折合804,099,644.43份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为中银基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会

计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核 第17页共39页

算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财务

状况以及2017年半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

第18页共39页

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税政策有关问题的通知》的

规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再

缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 5,446,891.39

定期存款 80,000,000.00

其他存款 -

合计 85,446,891.39

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 71,396,518.46 75,931,724.40 4,535,205.94

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

债券 交易所市场 310,249,351.59 304,249,672.00 -5,999,679.59

第19页共39页

银行间市场 325,395,347.91 321,002,500.00 -4,392,847.91

合计 635,644,699.50 625,252,172.00 -10,392,527.50

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 707,041,217.96 701,183,896.40 -5,857,321.56

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,362.49

应收定期存款利息 280,555.50

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,927.61

应收债券利息 13,806,872.44

应收买入返售证券利息 -5,876.71

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 162.45

合计 14,088,003.78

6.4.7.5应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 597,652.19

银行间市场应付交易费用 2,400.00

合计 600,052.19

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 167,684.51

其他 -

合计 167,684.51

6.4.7.7实收基金

第20页共39页

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 804,099,644.43 804,099,644.43

本期申购 2,007.54 2,007.54

本期赎回（以“-”号填列） -1,225,951.64 -1,225,951.64

本期末 802,875,700.33 802,875,700.33

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -11,147,733.10 -6,445,561.88 -17,593,294.98

本期利润 -9,200,613.99 588,240.32 -8,612,373.67

本期基金份额交易产生的 7,575.40 5,807.44 13,382.84

变动数

其中：基金申购款 -14.34 -5.13 -19.47

基金赎回款 7,589.74 5,812.57 13,402.31

本期已分配利润 - - -

本期末 -20,340,771.69 -5,851,514.12 -26,192,285.81

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 125,635.94

定期存款利息收入 3,326,166.65

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 77,133.55

其他 2,520.24

合计 3,531,456.38

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 516,614,042.27

减：卖出股票成本总额 529,209,647.55

第21页共39页

买卖股票差价收入 -12,595,605.28

6.4.7.11债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 415,275,025.10

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 410,987,703.28

成本总额

减：应收利息总额 12,999,509.77

买卖债券差价收入 -8,712,187.95

6.4.7.12衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 471,672.34

基金投资产生的股利收益 -

合计 471,672.34

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 588,240.32

——股票投资 5,622,311.97

——债券投资 -5,034,071.65

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 588,240.32

6.4.7.15交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第22页共39页

交易所市场交易费用 1,622,066.72

银行间市场交易费用 2,400.00

合计 1,624,466.72

6.4.7.16其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 128,931.73

银行间账户维护费 21,000.00

银行汇划费 2,090.00

其他 500.00

合计 182,274.51

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”） 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,939,483.59

其中：支付销售机构的客户维护费 1,724.78

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率

第23页共39页

计提。计算方法如下：

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 387,896.74

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率

计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

上海浦东发展银行股份有 5,446,891.39 125,635.94

限公司

合计 5,446,891.39 125,635.94

注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

第24页共39页

本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.1.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的

债券。

6.4.12.1.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金

融资产款余额35,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的

证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的主要投资标的为债券投资、股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币市场基金而低于股票型基金和混合型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 第25页共39页

靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的债券

占基金资产净值的比例为48.59%(2016年12月31日：78.77%)。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 0.00 -

A-1以下 0.00 -

未评级 311,100,362.18 41,000,000.00

合计 311,100,362.18 41,000,000.00

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 154,292,356.30 281,650,400.00

AAA以下 431,432,490.41 337,879,400.00

未评级 1,244,331,000.00 -

合计 1,830,055,846.71 619,529,800.00

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 第26页共39页

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金运作周期内的每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额人民币35,000,000.00 将在一个月以内到期且

计息外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 85,446,891.39 - - -85,446,891.39

结算备付金 7,228,771.19 - - - 7,228,771.19

存出保证金 401,296.34 - - - 401,296.34

交易性金融资产 353,528,531.00 888,974,564.29 898,653,113.60 -1,439,972,312.49701,183,896.4

0

买入返售金融资 - - - 0.00 0.00

产

第27页共39页

应收证券清算款 - - - 19,648,446.8419,648,446.84

应收利息 - - - 14,088,003.7814,088,003.78

应收股利 - - - 0.00 0.00

应收申购款 0.00 - - 0.00 0.00

其他资产 - - - 0.00 0.00

- - - - - 0.00

资产总计 446,605,489.92 888,974,564.29 898,653,113.60 -1,406,235,861.87827,997,305.9

4

负债

卖出回购金融资 35,000,000.00 - - -35,000,000.00

产款

应付证券清算款 - - - 15,187,439.3515,187,439.35

应付赎回款 - - - 0.00 0.00

应付管理人报酬 - - - 315,837.07 315,837.07

应付托管费 - - - 63,167.41 63,167.41

应付销售服务费 - - - 0.00 0.00

应付交易费用 - - - 600,052.19 600,052.19

应交税费 - - - 0.00 0.00

应付利息 - - - -20,289.11 -20,289.11

应付利润 - - - 0.00 0.00

其他负债 - - - 167,684.51 167,684.51

负债总计 35,000,000.00 0.00 0.00 16,313,891.4251,313,891.

42

利率敏感度缺口 411,605,489.92 888,974,564.29 898,653,113.60 -1,422,549,753.29776,683,414.5

2

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 255,308,736.83 - - -255,308,736.8

3

结算备付金 4,748,892.86 - - - 4,748,892.86

存出保证金 83,187.18 - - - 83,187.18

交易性金融资产 193,572,892.86 463,154,507.14 3,802,400.00 23,216,294.20683,746,094.2

0

买入返售金融资 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00

产

应收证券清算款 - - - 4,771,476.85 4,771,476.85

应收利息 - - - 11,984,918.5311,984,918.53

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 461,713,709.73 463,154,507.14 3,802,400.00 39,972,689.58968,643,306.4

5

第28页共39页

负债

卖出回购金融资 163,000,000.00 - - - 163,000,000.0

产款 0

应付证券清算款 - - - 18,306,086.63 18,306,086.63

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 334,648.44 334,648.44

应付托管费 - - - 66,929.67 66,929.67

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 382,517.06 382,517.06

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - 2,275.20 2,275.20

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 44,500.00 44,500.00

负债总计 163,000,000.00 - - 19,136,957.00182,136,957.0

0

利率敏感度缺口 298,713,709.73 463,154,507.14 3,802,400.00 20,835,732.58786,506,349.4

5

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 减少约218 减少约350

市场利率下降25个基点 增加约220 增加约353

6.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例 第29页共39页

不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，非固定

收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 75,931,724.40 9.78 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 625,252,172.00 80.50 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 701,183,896.40 90.28 - -

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 75,931,724.40 9.17

其中：股票 75,931,724.40 9.17

2 固定收益投资 625,252,172.00 75.51

其中：债券 625,252,172.00 75.51

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 92,675,662.58 11.19

7 其他各项资产 34,137,746.96 4.12

8 合计 827,997,305.94 100.00

第30页共39页

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,212,390.00 1.06

C 制造业 63,975,334.40 8.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 3,744,000.00 0.48

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 75,931,724.40 9.78

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 600309 万华化学 637,800 18,266,592.00 2.35

2 300136 信维通信 405,203 16,216,224.06 2.09

3 600409 三友化工 1,577,800 15,888,446.00 2.05

4 600497 驰宏锌锗 1,253,800 8,212,390.00 1.06

5 300115 长盈精密 260,463 7,600,310.34 0.98

6 002108 沧州明珠 449,720 6,003,762.00 0.77

7 603588 高能环境 240,000 3,744,000.00 0.48

第31页共39页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600497 驰宏锌锗 41,050,858.00 5.22

2 002108 沧州明珠 25,371,270.79 3.23

3 600309 万华化学 25,113,853.33 3.19

4 002450 康得新 24,968,079.38 3.17

5 000630 铜陵有色 23,343,040.00 2.97

6 600038 中直股份 22,697,824.58 2.89

7 600562 国睿科技 18,218,802.29 2.32

8 000898 鞍钢股份 16,138,256.60 2.05

9 600068 葛洲坝 15,724,443.62 2.00

10 600026 中远海能 15,701,608.46 2.00

11 002179 中航光电 15,669,011.89 1.99

12 601668 中国建筑 15,478,876.00 1.97

13 002051 中工国际 15,478,159.12 1.97

14 600409 三友化工 15,461,401.00 1.97

15 300136 信维通信 15,439,346.33 1.96

16 300228 富瑞特装 15,076,001.17 1.92

17 600889 南京化纤 14,246,487.13 1.81

18 600362 江西铜业 13,086,888.00 1.66

19 002413 雷科防务 12,557,834.24 1.60

20 002110 三钢闽光 11,901,387.00 1.51

注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600497 驰宏锌锗 34,764,185.00 4.42

2 002450 康得新 25,273,912.83 3.21

3 000630 铜陵有色 23,491,828.00 2.99

4 600038 中直股份 19,538,089.35 2.48

5 002108 沧州明珠 19,034,787.66 2.42

6 600562 国睿科技 17,932,325.82 2.28

7 000898 鞍钢股份 17,555,924.00 2.23

8 600026 中远海能 15,859,529.40 2.02

9 601668 中国建筑 15,249,711.58 1.94

第32页共39页

10 002179 中航光电 14,570,077.00 1.85

11 600068 葛洲坝 13,611,519.82 1.73

12 002413 雷科防务 13,475,516.66 1.71

13 002051 中工国际 13,362,598.30 1.70

14 300228 富瑞特装 13,321,158.80 1.69

15 601111 中国国航 13,017,902.99 1.66

16 603018 中设集团 12,912,841.04 1.64

17 600889 南京化纤 12,564,995.15 1.60

18 600362 江西铜业 12,538,323.76 1.59

19 600595 中孚实业 12,200,427.42 1.55

20 002439 启明星辰 10,990,360.00 1.40

注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 576,302,765.78

卖出股票的收入（成交）总额 516,614,042.27

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 167,783,468.50 21.60

2 央行票据 - -

3 金融债券 80,104,000.00 10.31

其中：政策性金融债 80,104,000.00 10.31

4 企业债券 355,308,500.00 45.75

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 16,508,000.00 2.13

7 可转债（可交换债） 5,548,203.50 0.71

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 625,252,172.00 80.50

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 019546 16国债18 1,086,650 108,545,468.50 13.98

第33页共39页

2 140220 14国开20 800,000 80,104,000.00 10.31

3 179903 17贴现国 600,000 59,238,000.00 7.63

债03

4 136130 16葛洲01 400,000 38,492,000.00 4.96

5 1280397 12筑工投 300,000 31,191,000.00 4.02

债

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第34页共39页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 401,296.34

2 应收证券清算款 19,648,446.84

3 应收股利 -

4 应收利息 14,088,003.78

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 34,137,746.96

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有的基 持有人结构

持有人户数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

249 3,224,400.40 800,006,00 99.64% 2,869,700.3 0.36%

0.00 3

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 994.16 0.0001%

第35页共39页

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年8月24日）基金份额总额 804,099,644.43

本报告期期初基金份额总额 804,099,644.43

本报告期基金总申购份额 2,007.54

减：本报告期基金总赎回份额 1,225,951.64

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 802,875,700.33

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略没有发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内没有改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

民生证券 2 1,092,913,768.05 100.00% 1,007,507.98 100.00%-

第36页共39页

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

民生证券 342,372,150. 100.00% 11,075,70 100.00% - -

97 0,000.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证

1 2016年第4季度报告 券报》、《证券时报》、 2017-01-20

www.bocim.com

中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证

2 开放申购、赎回业务公告 券报》、《证券时报》、 2017-02-22

www.bocim.com

中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证

3 开通电子直销申购、赎回业务并实施交易费率券报》、《证券时报》、 2017-02-22

优惠公告 www.bocim.com

4 中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金 www.bocim.com 2017-03-31

2016年年度报告

中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证

5 2016年年度报告（摘要） 券报》、《证券时报》、 2017-03-31

www.bocim.com

中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证

6 2017年第1季度报告 券报》、《证券时报》、 2017-04-21

www.bocim.com

7 中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金 www.bocim.com 2017-04-22

更新招募说明书（2017年第1号）

第37页共39页

中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金 《中国证券报》、《上海证

8 更新招募说明书摘要（2017年第1号） 券报》、《证券时报》、 2017-04-22

www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于新增上海天天基 《中国证券报》、《上海证

9 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的券报》、《证券时报》、 2017-05-20

公告 www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于提请投资者及时 《中国证券报》、《上海证

10 更新身份证件或身份证明文件的公告 券报》、《证券时报》、 2017-06-15

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11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2017-01-01至 800,00 800,006,000

机构 1 2017-06-30 6,000. 0.00 - .00 99.6426%

00

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。

12.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

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中银基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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