平安交易型货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 其他指标......11

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 11
§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17
§7 年度财务报表 ...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告 ...... 52

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52

8.2 债券回购融资情况...... 53

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 53

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 54

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 55
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细...... 55

8.9 投资组合报告附注...... 55
§9 基金份额持有人信息...... 56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 56

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......57

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57
9.6 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况...... 58
§10 开放式基金份额变动...... 58
§11 重大事件揭示...... 58

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

11.4 基金投资策略的改变 ...... 59

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 60

11.9 其他重大事件 ...... 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 63
§13 备查文件目录...... 63

13.1 备查文件目录 ...... 63

13.2 存放地点......64

13.3 查阅方式......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安交易型货币市场基金

基金简称 平安货币 ETF

场内简称 场内货币 ETF

基金主代码 511700

基金运作方式 契约型、交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份 56,634,133,338.51 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 上海证券交易所
证券交易所

上市日期 2016 年 10 月 17 日

下属分级基金的基 平安日鑫 A 平安日鑫 C 场内货币

金简称

下属分级基金的交 003034 015021 511700

易代码

报告期末下属分级 49,684,762,814.54 份 6,944,941,149.90 份 4,429,374.07 份
基金的份额总额

注：本基金 A 类（平安日鑫 A）、C 类（平安日鑫 C）份额净值为 1.00 元，E 类（场内货币）份额
净值为 100.00 元
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

信息披露 姓名 陈特正 帅芳

负责人 联系电话 0755-22626828 021-38031815

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tgrxp@tg.gtja.com

客户服务电话 400-800-4800 021-38917599-5

传真 0755-23997878 021-38677819

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 中国（上海）自由贸易试验区商


5033 号平安金融中心 34 层 城路 618 号

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 上海市静安区新闸路 669 号博华
5033 号平安金融中心 34 层 广场 19 楼

邮政编码 518048 200041

法定代表人 罗春风 朱健

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com
址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心
34 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金
融中心 34 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 2

月 8 日

(基金合

3.1.1 期 2023 年 2022 年 同生效 2022 年 2021 年

间数据和 日)-2022

指标 年 12 月

31 日

平安日鑫 平安日鑫 平安日鑫平安日鑫 平安日鑫 平安日鑫

场内货币 场内货币 场内货币
A C A C A C

本期已实 1,731,36 100,583, 10,511,8 1,466,1230,043,6 15,632,8 628,412, - 5,745,36
现收益 4,941.99 520.79 92.26 4,263.86 41.77 49.98 276.05 9.45

本期利润 1,731,36 100,583, 10,511,8 1,466,1230,043,6 15,632,8 628,412, - 5,745,36
4,941.99 520.79 92.26 4,263.86 41.77 49.98 276.05 9.45

本期净值 2.2835% 2.0392% 2.2835% 2.1550% 1.6659% 2.1549% 2.5554% - 2.5554%
收益率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标


期末基金 49,684,7 6,944,94 442,937, 72,160,91,807,13 273,601, 28,213,7 211,419,
资产净值 62,814.5 1,149.90 406.57 13,162.44,587.88 871.90 58,762.9 - 003.40
4 2 8

期末基金 1.0000 1.0000 100.0000 1.0000 1.0000 100.0000 1.0000 - 100.0000
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标

累计净值 22.8579% 3.7391% 22.8576% 20.1151% 1.6659% 20.1147% 17.5811% -17.5810%
收益率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金按照实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安日鑫 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.2433 0.0006
过去三个月 0.5883% 0.0006% 0.3450% 0.0000%

% %

0.4321 0.0006
过去六个月 1.1221% 0.0006% 0.6900% 0.0000%

% %

0.9147 0.0008
过去一年 2.2835% 0.0008% 1.3688% 0.0000%

% %

3.0516 0.0014
过去三年 7.1579% 0.0014% 4.1063% 0.0000%

% %

12.8249 5.9774 0.0016
过去五年 0.0016% 6.8475% 0.0000%

% % %

自基金合同生效起 22.8579 12.897 0.0026
0.0026% 9.9600% 0.0000%

至今 % 9% %


平安日鑫 C

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.1826 0.0006
过去三个月 0.5276% 0.0006% 0.3450% 0.0000%

% %

0.3100 0.0006
过去六个月 1.0000% 0.0006% 0.6900% 0.0000%

% %

0.6704 0.0008
过去一年 2.0392% 0.0008% 1.3688% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 1.1516 0.0008
3.7391% 0.0008% 2.5875% 0.0000%

至今 % %

场内货币

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.2433 0.0006
过去三个月 0.5883% 0.0006% 0.3450% 0.0000%

% %

0.4321 0.0006
过去六个月 1.1221% 0.0006% 0.6900% 0.0000%

% %

0.9147 0.0008
过去一年 2.2835% 0.0008% 1.3688% 0.0000%

% %

3.0514 0.0014
过去三年 7.1577% 0.0014% 4.1063% 0.0000%

% %

12.8246 5.9771 0.0016
过去五年 0.0016% 6.8475% 0.0000%

% % %

自基金合同生效起 22.8576 12.897 0.0026
0.0026% 9.9600% 0.0000%

至今 % 6% %

注：上述 C 类份额“自基金合同生效起至今”为 2022 年 02 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3、本基金于 2022 年 02 月 08 日增设 C 类份额，C 类份额从 2022 年 02 月 10 日开始有份额，
所以以上 C 类份额走势图从 2022 年 02 月 10 日开始。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金合同于 2016 年 09 月 23 日正式生效

3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
平安日鑫 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 1,733,194,249. - -1,829,307.98 1,731,364,941. -

97 99


2022 年 1,462,070,384. - 4,053,879.27 1,466,124,263. -

59 86

2021 年 628,684,525.92 - -272,249.87 628,412,276.05 -

合计 3,823,949,160. - 1,952,321.42 3,825,901,481. -

48 90

平安日鑫 C

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 100,227,682.76 - 355,838.03 100,583,520.79 -

2022 年 29,914,672.47 - 128,969.30 30,043,641.77 -

合计 130,142,355.23 - 484,807.33 130,627,162.56 -

场内货币

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 10,499,384.71 - 12,507.55 10,511,892.26 -

2022 年 15,623,291.79 - 9,558.19 15,632,849.98 -

2021 年 5,747,234.77 - -1,865.32 5,745,369.45 -

合计 31,869,911.27 - 20,200.42 31,890,111.69 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。截至 2023 年 12 月
31 日，平安基金共管理 194 只公募基金，公募资产管理总规模约为 5668 亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

平安交易 罗薇女士，新南威尔士大学金融会计学专
型货币市 2022 年 5 业硕士，曾任红塔红土基金管理有限公司
罗薇 场基金基 月 24 日 - 11 年 固定收益交易员、基金经理助理、基金经
金经理 理。2020 年 11 月加入平安基金管理有限
公司，曾担任平安如意中短债债券型证券


投资基金、平安季享裕三个月定期开放债
券型证券投资基金、平安添利债券型证券
投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债
券型证券投资基金、平安双季增享 6 个月
持有期债券型证券投资基金、平安惠铭纯
债债券型证券投资基金、平安惠澜纯债债
券型证券投资基金基金经理助理，同时担
任平安交易型货币市场基金、平安日增利
货币市场基金、平安合丰定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金、平安惠鸿纯债
债券型证券投资基金、平安合慧定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠
隆纯债债券型证券投资基金、平安惠兴纯
债债券型证券投资基金、平安财富宝货币
市场基金、平安惠信 3 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。

固定收益

投资中心 李可颖女士，南开大学法学专业硕士，曾
投资总监 任渤海证券股份有限公司高级交易经理、
助理兼现 2023 年 长盛基金管理有限公司高级债券交易员、
李 可 金投资部 2022 年 8 12 月 11 13 年 博时基金管理有限公司高级交易员、鹏华
颖 负责人， 月 5 日 日 基金管理有限公司基金经理、现金管理部
平安交易 副总监。2021 年 9 月加入平安基金管理有
型货币市 限公司，曾任固定收益投资中心投资总监
场基金基 助理兼现金投资部负责人、基金经理。
金经理

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，宏观经济在经历一季度景气回升后，内需不足和出口疲弱共同拖累经济复苏力
度持续放缓，全年经济整体呈现冲高回落态势。具体来看，上半年宏观经济在经历一轮疫后快速修复后再度走弱，一季度防控政策调整后需求快速释放和基建发力带动生产景气回升，疫情快速过峰后消费强劲复苏；二季度随着生产生活恢复常态化，经济内生需求不足的问题愈加明显，拖累经济复苏力度持续放缓；下半年宏观经济触底企稳，三季度财政稳步投放托底经济，工业品价格企稳回升带动企业利润温和修复，暑期出行需求则带动服务业需求趋旺；四季度宏观经济修复力度疲弱，实体经济有效需求不足问题再度凸显，地产政策放松未对销售形成有效带动，地产投资链条仍拖累经济修复。在此背景下，货币市场收益率全年呈现 N 型走势，上半年货币市场收益率冲高回落，年初经济修复斜率较高，春节后信贷投放旺盛叠加存单集中到期后银行资金缺口扩大，货币市场收益率持续冲高；至一季度末两会公布 GDP 目标增速不及预期，二季度初宏观经济各项经济数据喜忧参半，货币市场收益率震荡下行，随后财政政策加码预期落空，货币市场收益率加速回落；下半年货币市场收益率经历底部盘整后再度震荡上行，三季度宏观数据疲弱，降准降息落地带动货币市场收益率迅速触底，至三季度末汇率承压，银行负债压力下积极提价导致货币市场收益率出现反弹；四季度政府债供给提速带动货币市场收益率上行调整，对银行信贷投放前置的指导叠加对资金空转的监管推动货币市场收益率持续上行，直至年末跨年流动性环境充裕货币市场收益率再度平稳回落。

报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，严格管控信用风险，选择具备良好信用资质的投资标的；依据对于收益率曲线形态预判并结合市场变化动态灵活调整组合剩余期限、杠杆水平，调整大类资产的配置比例，以维护产品收益。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期平安日鑫A的基金份额净值收益率为2.2835%，同期业绩比较基准收益率为1.3688%；本报告期平安日鑫 C 的基金份额净值收益率为 2.0392%，同期业绩比较基准收益率为 1.3688%；本报告期场内货币的基金份额净值收益率为 2.2835%，同期业绩比较基准收益率为 1.3688%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，积极的财政政策和地方政府债务的风险化解有望共同助推财政扩张，从各省市区两会公布的 2024 年 GDP 增速和一般公共预算收入增长目标来看，财政政策逆周期调节的诉求上升，中央加杠杆的力度成为宽信用的关键支点。从央行货币政策执行报告的定调来看，货币政策仍保持定力，有望通过精准灵活的政策性金融工具、结构性货币工具等为实体经济提供流动性支持。基于基本面及政策面判断，我们预计 2024 年随着宏观经济企稳，流动性环境整体较为友好，政策出台的节奏将加大货币市场震荡幅度，我们将密切关注各项经济领先指标，积极根据市场变
化灵活调整投资策略。我们将继续谨慎操作，严格管控信用风险，结合市场变化动态灵活调整产品久期杠杆，力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金基金合同的规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按照自然日结转至基金份额持有人的基金账户。本报告期内应分配收益 1,842,460,355.04 元，实际分配收益 1,842,460,355.04 元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在平安交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70039114_H13 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 平安交易型货币市场基金全体基金份额持有人

我们审计了平安交易型货币市场基金的财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变
动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的平安交易型货币市场基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了平安
交易型货币市场基金2023年12月31日的财务状况以及2023
年度的经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。


审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于平安交易型货币市场基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

平安交易型货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息
包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估平安交易型货币市场基
任 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。

治理层负责监督平安交易型货币市场基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
注册会计师对财务报表审计的责 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

任 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。


（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对平安交易型货币市场基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致平安交易型货币市场基金不能持
续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 高鹤 黄拥璇

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

审计报告日期 2024 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：平安交易型货币市场基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 19,950,550,153.86 16,798,294,550.18

结算备付金 172,082,106.84 229,453,218.19

存出保证金 41,309.87 10,053.03

交易性金融资产 7.4.7.2 22,939,509,719.20 35,311,897,604.31

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 22,939,509,719.20 35,311,897,604.31

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 18,217,878,069.90 28,989,708,479.85

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -


其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 89,951,910.46 -

应收股利 - -

应收申购款 101,311,168.69 135,502,416.60

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 61,471,324,438.82 81,464,866,322.16

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 4,381,394,524.17 7,201,711,335.24

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 7,501,128.19 9,902,812.59

应付托管费 2,500,376.04 3,300,937.53

应付销售服务费 1,866,675.08 964,649.91

应付投资顾问费 - -

应交税费 100,482.95 410,722.94

应付利润 4,313,668.78 5,774,631.18

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 1,006,212.60 1,151,610.57

负债合计 4,398,683,067.81 7,223,216,699.96

净资产：

实收基金 7.4.7.10 57,072,641,371.01 74,241,649,622.20

未分配利润 7.4.7.12 - -

净资产合计 57,072,641,371.01 74,241,649,622.20

负债和净资产总计 61,471,324,438.82 81,464,866,322.16

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 56,634,133,338.51 份，其中，下属 A 类基
金份额净值人民币 1.0000 元，基金份额总额 49,684,762,814.54 份；下属 C 类基金份额净值人民
币 1.0000 元，基金份额总额 6,944,941,149.90 份；下属 E 类基金份额净值人民币 100.00 元，基
金份额总额 4,429,374.07 份。
7.2 利润表
会计主体：平安交易型货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 2,103,102,385.54 1,776,251,449.28

1.利息收入 1,335,615,719.47 996,407,575.18

其中：存款利息收入 7.4.7.13 648,429,377.48 506,876,677.43

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 687,186,341.99 489,530,897.75
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 767,486,666.07 779,843,874.10
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 767,486,666.07 779,558,241.94

资产支持证券投 7.4.7.16 - 285,632.16
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 260,642,030.50 264,450,693.67

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 123,834,832.58 109,832,829.92

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 41,278,277.43 36,610,943.27

3．销售服务费 7.4.10.2.3 20,267,262.57 8,723,283.99

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 74,898,790.72 108,552,928.02

其中：卖出回购金融资产 74,898,790.72 108,552,928.02
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 107,767.20 465,373.47

8．其他费用 7.4.7.23 255,100.00 265,335.00

三、利润总额（亏损总额 1,842,460,355.04 1,511,800,755.61
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -


四、净利润（净亏损以“-” 1,842,460,355.04 1,511,800,755.61
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 1,842,460,355.04 1,511,800,755.61

7.3 净资产变动表
会计主体：平安交易型货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 74,241,649,622 74,241,649,622.
资产 - -

.20 20

二、本期期初净 74,241,649,622 74,241,649,622.
资产 - -

.20 20

三、本期增减变 -17,169,008,25 -17,169,008,251
动额（减少以“-” - -

号填列） 1.19 .19

（一）、综合收益 1,842,460,355. 1,842,460,355.0
总额 - -

04 4

（二）、本期基金

份额交易产生的 -17,169,008,25 -17,169,008,251
净资产变动数 - -

（净资产减少以 1.19 .19
“-”号填列）

其中：1.基金申 110,497,055,41 110,497,055,417
购款 - -

7.01 .01

2.基金赎 -127,666,063,6 -127,666,063,66
回款 - -

68.20 8.20

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -1,842,460,355 -1,842,460,355.
资产变动（净资 - -

.04 04
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 57,072,641,371 - - 57,072,641,371.
资产


.01 01

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 28,425,177,766 28,425,177,766.
资产 - -

.38 38

二、本期期初净 28,425,177,766 28,425,177,766.
资产 - -

.38 38

三、本期增减变 45,816,471,855 45,816,471,855.
动额（减少以“-” - -

号填列） .82 82

（一）、综合收益 1,511,800,755. 1,511,800,755.6
总额 - -

61 1

（二）、本期基金

份额交易产生的 45,816,471,855 45,816,471,855.
净资产变动数 - -

（净资产减少以 .82 82
“-”号填列）

其中：1.基金申 162,201,980,58 162,201,980,580
购款 - -

0.02 .02

2.基金赎 -116,385,508,7 -116,385,508,72
回款 - -

24.20 4.20

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -1,511,800,755 -1,511,800,755.
资产变动（净资 - -

.61 61
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 74,241,649,622 74,241,649,622.
资产 - -

.20 20

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

平安交易型货币市场基金(原名为平安大华交易型货币市场基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1380 号《关于准予平安大华交易型货币市场基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，
已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平
安大华交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,590,518,565.34 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1210 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《平安大华交易型货币市场基金基金合同》于 2016 年 9 月 23 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 1,590,527,400.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 8,834.75份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华交易型货币市场基金
于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安交易型货币市场基金。

根据《平安交易型货币市场基金基金合同》和《平安交易型货币市场基金招募说明书》的有
关规定，本基金的基金管理人平安基金管理有限公司在基金合同生效日当日，即 2016 年 9 月 23
日为本基金 E 类基金份额办理份额折算。本基金 E 类基金份额募集认购金额为 1,384,657,000.00
元，折算前基金份额总额为 1,384,657,000.00 份，折算前基金份额净值为 1.00 元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后 E 类基金份额总额为 13,846,570.00 份，折算后基金份额净值为
100.00 元。本基金 E 类基金份额的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2016 年 9 月
26 日进行了变更登记。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证自律监管决定书[2016]246 号文审核同意，本
基金 E 类基金份额于 2016 年 10 月 17 日在上交所上市交易。

根据《平安基金管理有限公司关于平安交易型货币市场基金增设 C 类基金份额并修改基金合
同和托管协议的公告》，自 2022 年 02 月 08 日起本基金在现有 A 类基金份额和 E 类基金份额的基
础上增设 C 类份额。A 类和 C 类为场外基金份额，E 类为场内基金份额。三类基金份额分设不同的
基金代码，并分别公布每万份基金净收益或每百份基金已实现收益和七日年化收益率。A 类和 C类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理申购和赎回等业务。E 类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即
可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的净资产与按其他可参考公允价值指标计算的净资产发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的净资产与影子定价确定的净资产产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使净资产更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；


如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

（2）债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账。

（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提。

（4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；


（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

（3）每日分配收益：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

（4）本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额采用“每日分配、按日支付”原则。本基金根据每
日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。

（5）本基金 E 类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回 E 类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理；

（6）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

（7）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

（8）投资人卖出部分 E 类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人全部卖出 E 类基金份额
时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；

（9）当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；

（10）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；

（11）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。


如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

（1）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计

税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 2,006,153,321.65 64,766,214.57

等于：本金 2,005,611,957.36 62,357,995.24

加：应计利息 541,364.29 2,408,219.33

减：坏账准备 - -

定期存款 17,944,396,832.21 16,733,528,335.61

等于：本金 17,850,000,000.00 16,670,000,000.00

加：应计利息 94,396,832.21 63,528,335.61

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 1,000,888,888.90 -
内

存款期限 1-3 个月 - 6,000,995,833.35

存款期限 3 个月以上 16,943,507,943.31 10,732,532,502.26

其他存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 19,950,550,153.86 16,798,294,550.18

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 357,123,451.10 356,209,207.69 -914,243.41 -0.0016

债券 银行间市场 22,582,386,268.10 22,602,753,180.57 20,366,912.47 0.0357

合计 22,939,509,719.20 22,958,962,388.26 19,452,669.06 0.0341

资产支持证券 - - - -

合计 22,939,509,719.20 22,958,962,388.26 19,452,669.06 0.0341

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 35,311,897,604.31 35,311,500,895.87 -396,708.44 -0.0005

合计 35,311,897,604.31 35,311,500,895.87 -396,708.44 -0.0005

资产支持证券 - - - -

合计 35,311,897,604.31 35,311,500,895.87 -396,708.44 -0.0005

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 2,700,730,682.92 -

银行间市场 15,517,147,386.98 -

合计 18,217,878,069.90 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 534,554,357.37 -

银行间市场 28,455,154,122.48 -

合计 28,989,708,479.85 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 776,912.60 912,610.57

其中：交易所市场 - -

银行间市场 776,912.60 912,610.57

应付利息 - -

预提费用 229,300.00 239,000.00

合计 1,006,212.60 1,151,610.57

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
平安日鑫 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 72,160,913,162.42 72,160,913,162.42

本期申购 81,191,767,686.56 81,191,767,686.56

本期赎回（以“-”号填列） -103,667,918,034.44 -103,667,918,034.44

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 49,684,762,814.54 49,684,762,814.54

平安日鑫 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,807,134,587.88 1,807,134,587.88

本期申购 28,544,030,345.74 28,544,030,345.74

本期赎回（以“-”号填列） -23,406,223,783.72 -23,406,223,783.72

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 6,944,941,149.90 6,944,941,149.90

场内货币

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,736,018.72 273,601,871.90

本期申购 7,612,573.85 761,257,384.71


本期赎回（以“-”号填列） -5,919,218.50 -591,921,850.04

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,429,374.07 442,937,406.57

注：申购含红利再投份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末及上年度末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
平安日鑫 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 1,731,364,941.99 - 1,731,364,941.99

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,731,364,941.99 - -1,731,364,941.99

本期末 - - -

平安日鑫 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 100,583,520.79 - 100,583,520.79

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -100,583,520.79 - -100,583,520.79

本期末 - - -

场内货币

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 10,511,892.26 - 10,511,892.26

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -


基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -10,511,892.26 - -10,511,892.26

本期末 - - -

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 14,899,435.50 55,119,993.07

定期存款利息收入 629,386,085.49 448,923,142.28

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,143,136.91 2,832,888.02

其他 719.58 654.06

合计 648,429,377.48 506,876,677.43

7.4.7.14 股票投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 732,646,081.87 756,426,340.34
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 34,840,584.20 23,131,901.60
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 767,486,666.07 779,558,241.94

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 103,290,462,527.73 98,498,335,100.05
券到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 102,998,196,657.95 98,012,994,564.51
总额

减：应计利息总额 257,428,585.58 462,209,133.90

减：交易费用 -3,300.00 -499.96

买卖债券差价收入 34,840,584.20 23,131,901.60

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31
31日 日

资产支持证券投资收益— - 285,632.16
—利息收入
资产支持证券投资收益—

—买卖资产支持证券差价 - -
收入

资产支持证券投资收益— - -
—赎回差价收入

资产支持证券投资收益— - -
—申购差价收入

合计 - 285,632.16

7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出资产支持证券成交总 - 37,039,703.67
额

减：卖出资产支持证券成 - 36,000,000.00
本总额

减：应计利息总额 - 1,039,703.67

减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 - -

7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。

7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益—申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.20 公允价值变动收益
7.4.7.21 其他收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 100,000.00 110,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 33,300.00 32,400.00

其他 1,800.00 2,935.00


合计 255,100.00 265,335.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安 基金托管人、基金销售机构
证券”)

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司
汇通”)
深圳鑫橙投资管理有限公司(“深圳鑫 基金管理人的子公司
橙”)
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
方正证券股份有限公司(“方正证券”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
司控制的公司

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
司控制的公司

上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
金”) 司控制的公司

中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
人寿”) 司控制的公司

中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司
安集团”)
平安不动产有限公司(“平安不动产”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
中国平安财产保险股份有限公司(“平安 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
财险”)
深圳平安综合金融服务有限公司(“平安 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
综合金融”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

国泰君安证券 1,142,928,300.00 100.00 120,791,400.00 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

国泰君安证券 597,512,276,000.00 100.00 408,858,461,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 123,834,832.58 109,832,829.92

其中：应支付销售机构的客户维护 7,952,738.88 6,505,783.09
费

应支付基金管理人的净管理费 115,882,093.70 103,327,046.83

注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 41,278,277.43 36,610,943.27

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安日鑫 A 平安日鑫 C 场内货币 合计

国泰君安证券 2,663.81 - 1,186.60 3,850.41

陆基金 4,394.10 104.20 - 4,498.30

平安基金 6,141,602.83 5,603,079.14 20,637.80 11,765,319.77

平安人寿 414.74 6,898.33 - 7,313.07

平安银行 406,465.66 2,183,154.51 - 2,589,620.17

平安证券 837.82 - 732.78 1,570.60

合计 6,556,378.96 7,793,236.18 22,557.18 14,372,172.32

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安日鑫 A 平安日鑫 C 场内货币 合计

陆基金 13,009.39 56.88 - 13,066.27

平安基金 5,527,324.05 239,967.46 15,830.17 5,783,121.68

平安人寿 374.59 194,398.71 - 194,773.30

平安银行 188,421.13 1,027,559.12 - 1,215,980.25

平安证券 1,660.11 - 856.51 2,516.62

合计 5,730,789.27 1,461,982.17 16,686.68 7,209,458.12

注：支付基金销售机构的销售服务费按 A 类基金前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A 类基金日销售服务费＝A 类基金前一日基金资产净值×0.01%/当年天数。
支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C 类基金日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
E 类基金日销售服务费＝E 类基金前一日基金资产净值×0.01%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

国泰君安证券 691,539,811,186,595,9 200,000,00 10,629.32 3,884,082, 473,380.65
1.81 07.19 0.00 000.00

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

国泰君安证券 1,889,365,2,240,045,4 3,711,480, 1,843,296.9 770,000,00 210,560.49
480.27 87.83 000.00 1 0.00

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期 本期

项目 2023年1月1日至2023年12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至
月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

平安日鑫 A 平安日鑫 C 场内货币

基 金 合 同 生 效 日

（ 2016 年 9 月 23 - - -
日）持有的基金份额

报告期初持有的基金 414,746,367.82 - -
份额

报告期间申购/买入 466,624,141.93 - -
总份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额


减：报告期间赎回/ 410,000,000.00 - -
卖出总份额

报告期末持有的基金 471,370,509.75 - -
份额
报告期末持有的基金

份额 0.9487% - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12 2022 年 2 月 8 日（基 2022 年 1 月 1 日至
月 31 日 金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
2022 年 12 月 31 日

平安日鑫 A 平安日鑫 C 场内货币

基 金 合 同 生 效 日

（ 2016 年 9 月 23 - - -
日）持有的基金份额

报告期初持有的基金 50,365,702.60 - -
份额

报告期间申购/买入 1,154,380,665.22 - -
总份额

报告期间因拆分变动 0.00 - -
份额

减：报告期间赎回/ 790,000,000.00 - -
卖出总份额

报告期末持有的基金 414,746,367.82 - -
份额
报告期末持有的基金

份额 0.5748% - -
占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
平安日鑫 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比
例（%） 例（%）

国 泰 君 安 212,335,462.68 0.4274 406,461,955.46 0.5633
证券


平 安 不 动 - - 2,024.05 0.0000
产

平安财险 19.83 0.0000 19.53 0.0000

平安汇通 913,099.63 0.0018 28,602,716.49 0.0396

平安集团 - - 500,261,893.72 0.6933

平安人寿 1,685,710,574.07 3.3928 4,004,176,237.59 5.5490

平安银行 1,077,360,576.42 2.1684 5,527,413,970.17 7.6598

平安证券 115,890,331.80 0.2333 113,311,269.30 0.1570

平 安 综 合 132,134,792.43 0.2659 0.00 0.0000
金融

深圳鑫橙 - - 28,983,908.39 0.0402

份额单位：份
场内货币

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

平安人寿 1.00 0.0000 1.00 0.0000

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安证券-活 2,006,153,321.65 14,899,435.50 64,766,214.57 55,119,993.07
期

平安银行-定期 - - - 17,175,666.67

注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券保管，按银行同业存款利率计息；定期存款由平安银行保管，按协议利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

于 2023 年度，本基金无因投资平安银行发行的同业存单而取得的利息收入（2022 年度：人
民币 2,261,143.70 元）。于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有平安银行发行的同业存单（于 2022
年 12 月 31 日：同）。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

平安日鑫 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

1,733,194,249.97 - -1,829,307.98 1,731,364,941.9 -
9

平安日鑫 C

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

100,227,682.76 - 355,838.03 100,583,520.79 -

场内货币

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

10,499,384.71 - 12,507.55 10,511,892.26 -

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 4,181,406,546.54 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

092218001 22 农发清发 2024 年 1 月 2 101.99 9,100,000 928,130,983.23
01 日

092218003 22 农发清发 2024 年 1 月 2 101.34 1,840,000 186,463,425.64
03 日

112303044 23 农业银行 2024 年 1 月 2 99.38 345,000 34,286,839.79
CD044 日

112303100 23 农业银行 2024 年 1 月 2 98.92 1,000,000 98,922,224.31
CD100 日

112303137 23 农业银行 2024 年 1 月 2 98.68 1,000,000 98,681,969.64
CD137 日

112303199 23 农业银行 2024 年 1 月 2 98.16 1,000,000 98,157,991.23
CD199 日

112303204 23 农业银行 2024 年 1 月 2 98.12 3,000,000 294,346,264.61
CD204 日

112304045 23 中国银行 2024 年 1 月 2 98.15 1,000,000 98,145,973.77
CD045 日


112308116 23 中信银行 2024 年 1 月 2 98.99 500,000 49,493,540.57
CD116 日

112308166 23 中信银行 2024 年 1 月 2 98.46 1,000,000 98,457,549.71
CD166 日

112309128 23 浦发银行 2024 年 1 月 2 98.59 1,000,000 98,591,179.67
CD128 日

112309129 23 浦发银行 2024 年 1 月 2 98.59 1,000,000 98,589,536.06
CD129 日

112309132 23 浦发银行 2024 年 1 月 2 98.55 1,000,000 98,554,788.74
CD132 日

112312183 23 北京银行 2024 年 1 月 2 98.72 1,955,000 192,999,116.28
CD183 日

112317146 23 光大银行 2024 年 1 月 2 98.97 2,848,000 281,876,275.34
CD146 日

112318298 23 华夏银行 2024 年 1 月 2 98.73 444,000 43,835,402.93
CD298 日

112320244 23 广发银行 2024 年 1 月 2 98.73 5,436,000 536,685,479.85
CD244 日

190203 19 国开 03 2024 年 1 月 2 103.12 7,973,000 822,207,127.07
日

210202 21 国开 02 2024 年 1 月 2 102.94 2,900,000 298,512,164.38
日

230201 23 国开 01 2024 年 1 月 2 102.00 700,000 71,399,607.75
日

合计 45,041,0004,528,337,440.57

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 199,987,977.63 元，截至 2024 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）

于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 34.93%（上年度末：41.66%）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采
用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的货币市场工具，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-5 5 年

2023年12月 6 个月以内 6 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 15,611,709,876.82 4,338,840,277.04 - - - 19,950,550,153.86

结算备付金 172,082,106.84 - - - - 172,082,106.84


存出保证金 41,309.87 - - - - 41,309.87

交易性金融 18,212,395,291.71 4,727,114,427.49 - - - 22,939,509,719.20
资产

衍生金融资 - - - - - -
产

买入返售金 18,217,878,069.90 - - - - 18,217,878,069.90
融资产

债权投资 - - - - - -

应收股利 - - - - - -

应收申购款 - - - - 101,311,168.69 101,311,168.69

应收清算款 - - - - 89,951,910.46 89,951,910.46

其他资产 - - - - - -

资产总计 52,214,106,655.14 9,065,954,704.53 - - 191,263,079.15 61,471,324,438.82

负债

应付赎回款 - - - - - -

应付管理人 - - - - 7,501,128.19 7,501,128.19
报酬

应付托管费 - - - - 2,500,376.04 2,500,376.04

应付清算款 - - - - - -

卖出回购金 4,381,394,524.17 - - - - 4,381,394,524.17
融资产款

应付销售服 - - - - 1,866,675.08 1,866,675.08
务费

应付投资顾 - - - - - -
问费

应付利润 - - - - 4,313,668.78 4,313,668.78

应交税费 - - - - 100,482.95 100,482.95

其他负债 - - - - 1,006,212.60 1,006,212.60

负债总计 4,381,394,524.17 - - - 17,288,543.64 4,398,683,067.81

利率敏感度 47,832,712,130.97 9,065,954,704.53 - - 173,974,535.51 57,072,641,371.01
缺口

上年度末 1-5 5 年

2022年12月 6 个月以内 6 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 14,519,209,824.65 2,279,084,725.53 - - - 16,798,294,550.18

结算备付金 229,453,218.19 - - - - 229,453,218.19

存出保证金 10,053.03 - - - - 10,053.03

交易性金融 30,111,017,825.97 5,200,879,778.34 - - - 35,311,897,604.31
资产

衍生金融资 - - - - - -
产

买入返售金 28,989,708,479.85 - - - - 28,989,708,479.85
融资产


债权投资 - - - - - -

应收股利 - - - - - -

应收申购款 - - - - 135,502,416.60 135,502,416.60

应收清算款 - - - - - -

其他资产 - - - - - -

资产总计 73,849,399,401.69 7,479,964,503.87 - - 135,502,416.60 81,464,866,322.16

负债

应付赎回款 - - - - - -

应付管理人 - - - - 9,902,812.59 9,902,812.59
报酬

应付托管费 - - - - 3,300,937.53 3,300,937.53

应付清算款 - - - - - -

卖出回购金 7,201,711,335.24 - - - - 7,201,711,335.24
融资产款

应付销售服 - - - - 964,649.91 964,649.91
务费

应付投资顾 - - - - - -
问费

应付利润 - - - - 5,774,631.18 5,774,631.18

应交税费 - - - - 410,722.94 410,722.94

其他负债 - - - - 1,151,610.57 1,151,610.57

负债总计 7,201,711,335.24 - - - 21,505,364.72 7,223,216,699.96

利率敏感度 66,647,688,066.45 7,479,964,503.87 - - 113,997,051.88 74,241,649,622.20
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-21,594,111.41 -31,463,958.99
基点

市场利率下降 25 个

21,643,588.26 31,531,039.59
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：于本报告期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于本报告期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 22,939,509,719.20 35,311,897,604.31

第三层次 - -


合计 22,939,509,719.20 35,311,897,604.31

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的会计政策在前后各会计期间保持一致。

本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未持有第三层次公允价值。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：于本报告期末及上年度报告期末，本基金未使用重要不可观察输入值。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月
31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 22,939,509,719.20 37.32

其中：债券 22,939,509,719.20 37.32

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 18,217,878,069.90 29.64

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 20,122,632,260.70 32.73
付金合计

4 其他各项资产 191,304,389.02 0.31

5 合计 61,471,324,438.82 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.34
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 4,381,394,524.17 7.68
其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 39.87 7.67

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 11.79 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 15.79 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 2.82 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 36.88 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债


合计 107.15 7.67

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,566,676,635.75 6.25

其中：政策性 3,003,552,498.70 5.26
金融债

4 企业债券 357,123,451.10 0.63

5 企业短期融 855,370,384.38 1.50
资券

6 中期票据 551,641,156.00 0.97

7 同业存单 17,608,698,091.97 30.85

8 其他 - -

9 合计 22,939,509,719.20 40.19

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 按实际利率计算的 占基金资产净值比例（%）
（张） 账面价值（元）

1 112374203 23 宁波银行 14,000,000 1,381,962,350.41 2.42
CD244

2 112312179 23 北京银行 10,000,000 993,729,743.30 1.74
CD179

3 112312089 23 北京银行 10,000,000 989,602,369.33 1.73
CD089

4 112383979 23 重庆银行 10,000,000 986,412,356.93 1.73
CD088

5 092218001 22 农发清发 9,100,000 928,130,983.23 1.63
01

6 190203 19 国开 03 8,200,000 845,616,260.12 1.48

7 112317146 23 光大银行 8,000,000 791,787,290.27 1.39
CD146

8 112371307 23 苏州银行 7,000,000 697,554,399.85 1.22
CD259


9 112395075 23 重庆银行 7,000,000 695,869,189.28 1.22
CD039

10 112315328 23 民生银行 6,000,000 592,048,519.23 1.04
CD328

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0557%

报告期内偏离度的最低值 -0.0226%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0207%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金按实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 41,309.87

2 应收清算款 89,951,910.46

3 应收利息 -

4 应收申购款 101,311,168.69


5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 191,304,389.02

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总
（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

平安日鑫 266,233 186,621.35 48,787,377,328.81 98.19 897,385,485.73 1.81
A

平安日鑫 502,152 13,830.36 4,589,735.27 0.07 6,940,351,414.63 99.93
C

场内货币 1,396 3,172.90 1,534,054.51 34.63 2,895,319.56 65.37

合计 763,098 74,216.07 48,793,501,118.59 86.16 7,840,632,219.92 13.84

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末上市基金前十名持有人

场内货币

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

北京和聚私募基金管

1 理有限公司－和聚荆 507,067.00 11.45
玉私募证券投资基金

上海珠池资产管理有

2 限公司－珠池新机遇 165,340.00 3.73
私募证券投资基金237

期

上海珠池资产管理有

3 限公司－珠池新机遇 130,138.00 2.94
私募证券投资基金236

期

4 王丽英 104,471.00 2.36


5 范先煜 100,518.00 2.27

横琴广金美好基金管

6 理有限公司－广金美 100,381.00 2.27
好启航十号私募证券

投资基金

7 湖南省（叁号）职业年 83,815.00 1.89
金计划－建设银行

国泰中兴（北京）投资

8 基金管理有限公司－ 78,818.00 1.78
国泰中兴低波二号私

募证券投资基金

9 吴海鹰 73,221.00 1.65

10 贵州省肆号职业年金 60,896.00 1.37
计划－招商银行

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 3,326,673,359.88 5.87

2 银行类机构 2,609,326,679.68 4.61

3 银行类机构 2,569,464,487.25 4.54

4 银行类机构 2,375,896,038.08 4.20

5 银行类机构 2,041,516,455.85 3.60

6 银行类机构 2,024,284,300.84 3.57

7 银行类机构 2,008,027,206.24 3.55

8 银行类机构 1,988,970,138.17 3.51

9 券商类机构 1,792,291,504.19 3.16

10 券商类机构 1,642,787,270.52 2.90

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 平安日鑫 A 39,872.75 0.0001
人所有从 平安日鑫 C 529,901.01 0.0076
业人员持

有本基金 场内货币 - -

合计 569,773.76 0.0010

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基平安日鑫 A 0

金投资和研究部门负责 平安日鑫 C 0~10


人持有本开放式基金 场内货币 0

合计 0~10

平安日鑫 A 0
本基金基金经理持有本 平安日鑫 C 0
开放式基金

场内货币 0

合计 0

9.6 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安日鑫 A 平安日鑫 C 场内货币

基金合同生效

日（2016 年 9 205,870,400.09 - 13,846,570.00
月 23 日）基金
份额总额

本报告期期初 72,160,913,162.42 1,807,134,587.88 2,736,018.72
基金份额总额

本报告期基金 81,191,767,686.56 28,544,030,345.74 7,612,573.85
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 103,667,918,034.44 23,406,223,783.72 5,919,218.50
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 49,684,762,814.54 6,944,941,149.90 4,429,374.07
基金份额总额

注：本基金 A 类（平安日鑫 A）、C 类（平安日鑫 C）份额净值为 1.00 元，E 类（场内货币）份额
净值为 100.00 元

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：本报告期内，公司 4 名董事发生变更，董事在最近 12 个月内变更未超过百分

之五十。
基金托管人：本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 2 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 平安基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 12 月 29 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局

受到的具体措施类型 出具警示函

受到稽查或处罚等措施的原因 公司管理的两只基金在债券投资过程中，参考外部评级机构
的范围不符合监管规定。

管理人采取整改措施的情况（如 已完成整改
提出整改意见）

其他 无

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国泰君安 3 - - - - -
证券
注：1 基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力


（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务
2 本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

国泰君 1,142,928,3 100.00 597,512,276, 100.00 - -
安证券 00.00 000.00

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本报告期内本基金偏离度绝对值未出现超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

平安基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

1 者及时完善、更新身份信息资料以免 网站 2023 年 01 月 05 日
影响业务办理的公告

2 平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 14 日
基金改聘会计师事务所公告 网站

平安交易型货币市场基金春节假期前 中国证监会规定报刊及

3 暂停申购、转换转入及定期定额投资 网站 2023 年 01 月 17 日
业务的公告

平安基金管理有限公司关于新增东兴

4 证券股份有限公司为平安交易型货币 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 17 日
市场基金 A 类，C 类份额销售机构的 网站

公告

5 平安交易型货币市场基金 2022 年第 4 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 19 日
季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于面向特定

6 投资者(养老金客户)通过直销柜台 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 19 日
认、申购旗下所有基金实施费率优惠 网站

的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

7 基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限 网站 2023 年 02 月 08 日
公司为销售机构的公告


平安基金管理有限公司关于暂停上海 中国证监会规定报刊及

8 爱建基金销售有限公司办理相关销售 网站 2023 年 02 月 09 日
业务的公告

9 关于暂停浦领基金销售有限公司办理 中国证监会规定报刊及 2023 年 02 月 13 日
相关销售业务的公告 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

10 基金新增济安财富（北京）基金销售 网站 2023 年 02 月 13 日
有限公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增华安

11 证券股份有限公司为平安交易型货币 中国证监会规定报刊及 2023 年 02 月 22 日
市场基金 A 类、C 类份额销售机构的 网站

公告

平安基金管理有限公司关于新增平安 中国证监会规定报刊及

12 证券股份有限公司为平安交易型货币 网站 2023 年 03 月 10 日
市场基金 C 类份额销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增华西 中国证监会规定报刊及

13 证券股份有限公司为平安交易型货币 网站 2023 年 03 月 14 日
市场基金 A、C 类份额销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增兴业 中国证监会规定报刊及

14 证券股份有限公司为旗下基金销售机 网站 2023 年 03 月 16 日
构的公告

15 平安交易型货币市场基金 2022 年年 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 29 日
度报告 网站

平安基金管理有限公司关于调整平安 中国证监会规定报刊及

16 交易型货币市场基金 A 类份额申购起 网站 2023 年 04 月 08 日
点的公告

17 平安交易型货币市场基金 2023 年第 1 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 21 日
季度报告 网站

平安交易型货币市场基金劳动节假期 中国证监会规定报刊及

18 前暂停申购、转换转入及定期定额投 网站 2023 年 04 月 25 日
资业务的公告

平安基金管理有限公司关于新增湘财 中国证监会规定报刊及

19 证券股份有限公司为旗下部分基金销 网站 2023 年 04 月 26 日
售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

20 新增中信建投证券股份有限公司为申 网站 2023 年 04 月 28 日
购赎回代办机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

21 新增中国中金财富证券有限公司为申 网站 2023 年 05 月 23 日
购赎回代办机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

22 新增万联证券股份有限公司为申购赎 网站 2023 年 05 月 23 日
回代办机构的公告

23 平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及 2023 年 05 月 26 日


基金新增杭州银行股份有限公司为销 网站

售机构的公告

24 平安基金管理有限公司关于新增国信 中国证监会规定报刊及 2023 年 06 月 02 日
证券股份有限公司为销售机构的公告 网站

平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

25 新增兴业银行股份有限公司为销售机 网站 2023 年 06 月 06 日
构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

26 基金新增海通期货股份有限公司为销 网站 2023 年 06 月 08 日
售机构的公告

平安交易型货币市场基金端午节假期 中国证监会规定报刊及

27 前暂停申购、转换转入及定期定额投 网站 2023 年 06 月 20 日
资业务的公告

平安基金管理有限公司关于新增华夏 中国证监会规定报刊及

28 银行股份有限公司为旗下基金销售机 网站 2023 年 06 月 27 日
构的公告

平安基金管理有限公司关于新增中证 中国证监会规定报刊及

29 金牛（北京）基金销售有限公司为旗 网站 2023 年 06 月 27 日
下基金销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

30 新增中国国际金融股份有限公司为申 网站 2023 年 06 月 27 日
购赎回代办机构的公告

平安基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

31 者及时完善、更新身份信息资料以免 网站 2023 年 07 月 07 日
影响业务办理的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

32 基金新增上海万得基金销售有限公司 网站 2023 年 07 月 13 日
为销售机构的公告

33 平安交易型货币市场基金 2023 年第 2 中国证监会规定报刊及 2023 年 07 月 20 日
季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于新增国泰 中国证监会规定报刊及

34 君安证券股份有限公司为销售机构的 网站 2023 年 07 月 27 日
公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

35 新增华泰证券股份有限公司为申购赎 网站 2023 年 08 月 02 日
回代办机构的公告

36 平安交易型货币市场基金 2023 年中 中国证监会规定报刊及 2023 年 08 月 29 日
期报告 网站

平安基金管理有限公司关于新增安信 中国证监会规定报刊及

37 证券股份有限公司为平安交易型货币 网站 2023 年 09 月 18 日
市场基金 C 类份额销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增华泰 中国证监会规定报刊及

38 证券股份有限公司为旗下基金销售机 网站 2023 年 09 月 22 日
构的公告


平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

39 新增华西证券股份有限公司为申购赎 网站 2023 年 09 月 22 日
回代办机构的公告

平安交易型货币市场基金国庆节假期 中国证监会规定报刊及

40 前暂停申购、转换转入及定期定额投 网站 2023 年 09 月 23 日
资业务的公告

41 平安交易型货币市场基金基金产品资 中国证监会规定报刊及 2023 年 09 月 28 日
料概要更新 网站

42 平安交易型货币市场基金招募说明书 中国证监会规定报刊及 2023 年 09 月 28 日
（更新） 网站

43 平安交易型货币市场基金 2023 年第 3 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 24 日
季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

44 基金新增深圳市前海排排网基金销售 网站 2023 年 11 月 02 日
有限责任公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增国贸 中国证监会规定报刊及

45 期货有限公司为旗下基金销售机构的 网站 2023 年 11 月 27 日
公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

46 新增西部证券股份有限公司为申购赎 网站 2023 年 12 月 01 日
回代办机构的公告

47 平安基金管理有限公司关于子公司住 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 05 日
所变更的公告 网站

48 平安交易型货币市场基金基金经理变 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 13 日
更公告 网站

49 平安交易型货币市场基金招募说明书 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 13 日
（更新） 网站

50 平安交易型货币市场基金基金产品资 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 13 日
料概要更新 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安交易型货币市场基金募集注册的文件


（2）平安交易型货币市场基金基金合同

（3）平安交易型货币市场基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

13.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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