上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说
明书
【 重要提示】
本基金于【2016】 年【4】 月【6】 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]681 号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明
其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者
在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类
风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统
性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生
的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金
的特定风险等。
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基
金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《 招募说明书》 及《 基金合同》
。
一、绪言
招募说明书依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和其他有关法律法规的规定，
以及《 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（ QDII）基金合同》 （以
下简称“合同”或“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（ QDII）
（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人
投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当
事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项
的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资
者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其
持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《 基金法》 、
基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（ QDII）
2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（ QDII）基
金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 上投摩根中国世纪
灵活配置混合型证券投资基金（ QDII）托管协议》 及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投
资基金（ QDII）招募说明书》 及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金
（ QDII）基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、 《 基金法》 ：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《 中华人民共和国证券投资基
金法》 及颁布机关对其不时做出的修订
10、 《 销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的
《 证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《 信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实
施的《 证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《 运作办法》 ：指《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其
不时做出的修订
13、 《 试行办法》 ：指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起
实施的《 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 及发布机关对其不时
做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、国家外汇局、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的
法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法
募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办
理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《 销售办法》 和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理有
限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，为本基金境外证券投资提供证
券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资顾问由
基金管理人选择、更换和撤销
28、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本基
金境外资产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤
销
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办
理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基
金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清
算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得
超过 3 个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所、本基金投资的
主要境外市场以及相关期货交易所同时开放交易的工作日
36、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放
日
37、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、 《 业务规则》 ：指《 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ，是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理
人和投资人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购
买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购
买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的
条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定
的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基
金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、
扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自
动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
48、基金份额类别：指本基金根据认购/申购、赎回所使用货币的不同，将基金
份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为
人民币份额；以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，统称为美元份额；
其他外币份额（如有）依此类推
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程
55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其
他媒介
56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
57、中华人民共和国：就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾地区
三、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人：穆矢
总经理：章硕麟
成立日期： 2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司
（ 4） 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、内部控制制度
1、内部控制的原则：
基金管理人内部控制遵循以下原则：
（ 1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构
和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（ 2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内
控制度的有效执行。
（ 3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基
金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（ 4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制
衡。
（ 5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提
高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（ 1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和
各项规定。
（ 2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不
得留有制度上的空白或漏洞。
（ 3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发
点。
（ 4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管
理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书：
（ 1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（ 2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控
制。
4、风险管理体系：
（ 1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政
策、协调突发重大风险等事项。
（ 2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检
查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接
报告。
（ 3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，评
估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部
门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时
控制和采取应急措施。
（ 4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部
门内部控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，
并适时提出修改建议。
（ 5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投
资进行监查和风险控制的评估。
（ 6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的
日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出
内控建议。
上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图
■
四、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间： 2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话： (010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商
业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票
代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59%；客户贷款和垫款
总额 10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96%。净
利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09%，其中，利息
净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%，加
权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充足率 15.39%，主要财
务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数
量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88%。启动深圳等
8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建
设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易
量占比达 95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、
跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷
支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，
多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增
长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销
5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36%；
托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获
突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍
尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《 环球金
融》 杂志“中国最佳银行”、香港《 财资》 杂志“中国最佳银行”及香港《 企业
财资》 杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《 银行家》 杂志 2015 年
“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《 福布斯》
杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产
市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、
跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海
备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务
所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷
部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总
行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业
务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设
银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人
存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信
贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部
和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等
工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从
事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持
“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人
的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管
服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种
不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、
QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的
商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基
金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。
中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《 全球托管人》 评为“中
国最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监
管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳
健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，
保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，
对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核
工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员
具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控
制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；
业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负
责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独
立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《 基金法》 及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。
利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律
法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组
合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日
常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投
资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监
控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况
核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资
运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进
行解释或举证，并及时报告中国证监会。
五、境外投资顾问及境外托管人
一、境外投资顾问
本基金暂不设境外投资顾问。
但本基金可以按照法律、法规和监管部门的有关规定，增设境外投资顾问为本基
金提供境外证券投资的建议或投资组合管理等服务，无需召开基金份额持有人大
会，但须依照法律法规的规定在指定媒介上提前公告。
二、境外托管人
（一）境外资产托管人基本情况
名称：摩根大通银行（ JPMorgan &Chase Bank, N.A.）
注册地址： 1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, USA.
办公地址： 270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070
法定代表人： James Dimon
成立时间： 1799 年
实收资本（截止 2014 年 12 月 31 日）： 1785 百万美元
托管资产规模（截止 2014 年 12 月 31 日）： 20.5 万亿美元
信用等级：穆迪评级 Aa3（高级信用债券）
（二）境外资产托管人职责
（ 1）安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜。
（ 2）准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人，确保基金及时收取
所有应得收入。
（ 3）其他由基金托管人委托其履行的职责。
六、相关服务机构
一、基金销售机构：
1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
A. 人民币份额：
(1) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话： 95566
法定代表人：田国立
网址： www.boc.cn
(2) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表：李建红
客户服务中心电话： 95555
网址： www.cmbchina.com
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客户服务热线： 95559
网址： www.bankcomm.com
(4) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：虞谷云
联系电话： 021-61618888
客户服务热线： 95528
网址： www.spdb.com.cn
(5) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031）
法定代表人：李梅
电话： 021-33389888
传真： 021-33388224
客服电话： 95523 或 4008895523
电话委托： 021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
(6) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室（邮编:830002）
法定代表人：李季
电话： 010-88085858
传真： 010-88085195 客户服务电话： 400-800-0562
网址： www.hysec.com
联系人：李巍
(7) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
电话： 021-53686888
传真： 021-53686100
客户服务电话： 021-962518
网址： www.962518.com
(8) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话： (021) 38676666 转 6161
传真： (021) 38670161
客户服务咨询电话： 95521
网址： www.gtja.com
(9) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话： 95565
网址： www.newone.com.cn
(10) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
客户服务电话： 95525
网址： www.ebscn.com
(11) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话: 010-66568430
传真： 010-66568536
客服电话: 4008888888
网址： www.chinastock.com.cn
(12) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话： (010)65186758
传真： (010)65182261
联系人：魏明
客户服务咨询电话： 400-8888-108；
网址： www.csc108.com
(13) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
电话： 021-38565785
联系人：谢高得
客户服务热线： 95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
(14) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话： 021－23219000
联系人：李笑鸣
客服电话： 95553
公司网址： www.htsec.com
(15) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真: 0755-82133952
联系人:周杨
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(16) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
联系人：李航
客户服务电话： 4008188118
网址： www.guodu.com
(17) 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户咨询电话： 95597
联系电话： 0755-82492193
网址： www.htsc.com.cn
(18) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话： 010-60838888
传真： 010-60833739
客户服务热线： 010-95558
(19) 中信证券（山东）有限责任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548
公司网址： www.citicssd.com
(20) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话： 4008001001
公司网址： www.essence.com.cn
(21) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线： 95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
长江证券客户服务网站： www.95579.com
(22) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人：汪静波
客服电话： 400-821-5399
公司网站： www.noah-fund.com
(23) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
联系电话： 021-20691832
传真： 021—20691861
客服电话： 400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
(24) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系电话： 010-62020088
传真： 010-62020035
客服电话: 4008886661
公司网址： www.myfund.com
(25) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话： 400-700-9665
公司网站： www.ehowbuy.com
(26) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话： 4006-788-887
公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(27) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话： 400-0766-123
公司网站： www.fund123.cn
(28) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
客服电话： 400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(29) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人： 凌顺平
客服电话： 4008-773-772
公司网站： www.5ifund.com
(30) 和讯信息科技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
客服电话： 4009200022， 021-20835588
网站： licaike.hexun.com
(31) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人： 吴雪秀
客服电话： 400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(32) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人： 沈继伟
客服电话： 4000676266
网站： www.leadbank.com.cn
(33) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
客服电话： 400-820-2819
网站： fund.bundtrade.com
(34) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人： 郭坚
客服电话： 400-821-9031
网站： www.lufunds.com
(35) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
客服电话： 400-898-0618
网站： www.chtfund.com
(36) 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
法定代表人：董浩
客服电话： 400-628-1176
网站： www.hongdianfund.com
(37) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
法定代表人：肖雯
客服电话： 020-89629066
网站： www.yingmi.cn
(38) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人：杨懿
客服电话： 400-166-1188
网站： http://8.jrj.com.cn/
B. 美元份额：
本基金美元份额（美元现钞与美元现汇）暂不通过代销机构销售。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基
金，并及时公告。
二、基金登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
三、律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话： 021-5115 0298
传真： 021-5115 0398
经办律师：廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话： (021) 23238888
传真： (021) 23238800
联系人：曹阳
经办注册会计师：陈玲、曹阳
七、基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 销售办法》 、基金合同
及其它有关法律法规的规定募集，于 2016 年 4 月 6 日经中国证监会注册。
二、基金存续期间及基金类型
1、基金存续期间：不定期
2、基金类别：混合型证券投资基金（ QDII）
3、运作方式：契约型开放式
4、基金份额的类别：本基金根据认购/申购、赎回所使用货币的不同，将基金份
额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为人
民币份额；以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为美元份额，美
元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额。
本基金对人民币份额、美元现钞份额和美元现汇份额分别设置代码，分别公布基
金份额净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付
相应币种的款项。
除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额
类别之间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币基金
份额，通过指定的销售渠道接受投资者申购与赎回，该事项无须基金份额持有人
大会通过；其他外币基金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前
公告。
三、基金募集的基本信息
1、募集方式：直销及代销
2、募集期限：
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
3、募集对象：
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
4、募集场所：
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发
售公告以及基金管理人届时发布的变更销售机构的相关公告。
投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款
项。在美元现钞认购/申购的情况下，投资者应将美元资金从现钞账户转入现汇
账户后再进行认购/申购，相应费用由投资者自行承担。
本基金不同类别份额的发售机构、业务办理规则可能不同，投资者在办理业务前
应查阅发售公告或相关公告。
5、募集币种
人民币，美元。在不违反法律法规的情况下，基金管理人可以增加新的募集币种、
调整现有募集币种设置、停止现有币种的募集等，调整前基金管理人需公告并报
中国证监会备案。
6、基金的面值：本基金人民币份额初始发售面值为人民币 1.00 元。美元份额初
始发售价格为 1.00 元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人
民币对美元汇率中间价折算的美元金额。
7、认购费率：本基金采取金额认购方式，具体认购费率如下：
人民币份额：
■
美元现钞份额：
■
美元现汇份额：
■
投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
8、基金认购份额的计算：
本基金采用金额认购方法，认购费用以认购金额为基数采用比例费率计算，计算
公式如下：
认购费用＝（认购金额×认购费率） /（ 1+认购费率），或认购费用＝固定认购
费金额
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息） /基金份额面值
上述计算结果（包括基金份额的份数）均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于
本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。
9、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实收
到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请和认购份额
的确认情况，投资人可以查询并妥善行使合法权利。
四、基金的认购
1、认购时间安排：
自 2016 年 9 月 29 日到 2016 年 11 月 4 日，本基金向境内个人投资者、机构投资
者和合格境外机构投资者同时发售。如遇突发事件，发售时间可适当调整。其中
周六、周日发售情况见各基金销售机构在当地的公告。
根据法律法规的规定与基金合同的约定，如果达到基金合同生效条件，基金合同
经备案后生效。如果未达到前述条件，基金可在上述定明的期限内继续销售，直
到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。
具体发售方案以发售公告为准，请基金投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金
的发售公告。
2、认购手续：
基金投资者欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，若已经在基金管理人
处开立基金账户，则不需要再次办理开户手续，发售期内基金销售网点同时为基
金投资者办理开户和认购手续。
在发售期间，基金投资者应按照基金销售机构的规定，到相应的基金销售网点填
写认购申请书，并足额缴纳认购款。
3、认购的方式及确认：
基金投资者认购时，需按基金销售机构规定的方式全额缴款；
基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额。认购一经受理不得撤销；
投资者可在其认购后的二个工作日后通过基金管理人的客户服务电话或其认购网
点查询确认情况。
4、认购的限额：
基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币 1,000 元或 200 美元（含认购费）
，追加认购的最低金额为每次人民币 1,000 元或 200 美元（含认购费）。
5、募集资金利息的处理方式：
有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者的账户，
具体利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
6、基金募集期间募集的资金将存入专门账户，在基金募集行为结束之前，任何
人不得动用。
八、基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基
金募集金额不少于 2 亿元人民币或等值货币（美元金额需按基金募集期最后一日
中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币，下同）且基金
认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及
招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收
到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国
证监会书面确认之日起， 《 基金合同》 生效；否则《 基金合同》 不生效。基金管
理人在收到中国证监会确认文件的次日对《 基金合同》 生效事宜予以公告。基金
管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活
期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金
管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元人民币或等值货币情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会
报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
九、基金份额的申购、赎回和转换
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招
募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，
并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书或
相关公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所、香港交易所、本基金投资的主要境外市场以及相关期货交易所
同时开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时
间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份
额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算；
2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序
赎回；
5、 “分币种申购、赎回”原则，即以人民币申购获得人民币份额，以美元现钞
申购获得美元现钞份额，以美元现汇申购获得美元现汇份额；赎回人民币份额获
得人民币，赎回美元份额获得美元，美元份额的赎回款项为美元现汇。其他外币
份额（如有）依此类推；
6、基金管理人可以在不违反法律法规的情况下，接受其他币种的申购、赎回，
并对业绩基准、信息披露等相关约定进行相应调整并公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购
或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。在美元现钞申购的情况下，投
资者应将美元资金从现钞账户转入现汇账户后再进行申购，相应费用由投资者自
行承担。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投
资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。
国家外汇管理相关规定有变更或本基金所投资市场的交易清算规则有变更时，赎
回款支付时间将相应调整；当基金投资的主要境外市场休市、外汇市场休市或暂
停交易时赎回款项支付日期顺延。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯
系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的
因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回
申请日（ T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有效性
进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人可在 T+3 日后（包括该日）到销售网点
柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购无效或不成功，
则申购款项本金退还给投资人。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上
述业务办理时间进行调整，并提前公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构
确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购和赎回的金额
1. 首次申购的单笔最低金额为 1,000 元人民币或 200 美元（含申购费）、追加
申购的单笔最低金额为 1,000 元人民币或 200 美元（含申购费）。基金投资者将
当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申
请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于 100 份，基金账户余
额不得低于 100 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份，
应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等
原因导致的账户余额少于 100 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全
部赎回。
3. 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见
招募说明书或相关公告。
4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额
的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定
媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金申购份额的计算
申购费用 = （申购金额×申购费率） /（ 1＋申购费率）
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
申购费率如下表所示：
人民币份额：
■
美元现钞份额：
■
美元现汇份额：
■
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回费率如下表所示：
■ 3
、基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的基金
份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，美元份额的基金份
额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算，
人民币份额的基金份额净值精确到 0.001 元，美元份额的基金份额净值精确到
0.001 美元，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担；
T 日的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
5、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
费用，人民币份额赎回金额单位为人民币元，美元份额赎回金额单位为美元。上
述计算结果均按四舍五入，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
6、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计
入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额持有人收取的
赎回费，将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于
6 个月的基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对
持续持有期不少于 6 个月的基金份额持有人，将赎回费总额的 25%计入基金财产，
其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公
告。
9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。
10、本基金同时设立人民币份额和美元份额。人民币份额以人民币计价并进行申
购、赎回；美元份额以美元计价并进行申购、赎回。基金管理人可以在不违反法
律法规规定的情况下，设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、
赎回，其他外币基金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
3、基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场交易时间非正常停市，导致基
金管理人无法计算当日基金资产净值；
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益时；
5、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因，使
基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
的；
6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对
基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形；
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况
发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；
8、基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场休市时或基金的资产组合中的
重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受申购可能会影响或损害其他基
金份额持有人利益时；
9、基金资产规模或者份额数量达到了基金管理人规定的上限（基金管理人可根
据外管局的审批及市场情况进行调整）；
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第 4 项外的其他情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的申购申
请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资
人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情
况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
3、基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场交易时间非正常停市，导致基
金管理人无法计算当日基金资产净值；
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
5、基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受赎回
可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时；
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况
发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时，基金管
理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据
计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金
份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停
赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额
赎回或部分延期赎回。
（ 1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正
常赎回程序执行。
（ 2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，
可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入
下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优
先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部
赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
（ 3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说
明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，
同时在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，
并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金发生暂停申购或赎回并重新开放的，基金管理人应提前在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放日公布最近 1 个开放日的基金份
额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），暂停结束，基金重新开
放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或
赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停
公告 1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指
定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金
份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管
理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告
知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产
生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照
相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况
下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠
指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；
司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额
强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定
办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售
机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规
定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资
计划最低申购金额。
十五、基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记
机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻
结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支
付，法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金
管理人将制定和实施相应的业务规则。
十、基金的投资
一、投资目标
本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内及香港、美国等海外
市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
二、投资范围
本基金主要投资于：
1、国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股票期权、权证、资产支
持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；
2、在香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区）挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金；政
府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益
投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购
协议、短期政府债券等货币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监会签署双
边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括
ETF 等）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投
资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期
权、期货等金融衍生产品。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票， “中国企业”
是指满足以下三个条件之一的上市公司： 1）上市公司注册地在中国（包含中国
内地及香港）； 2）上市公司至少 50%的主营业务收入或利润来自于中国； 3）控
股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的 0-
3%。其中不低于 80%的非现金基金资产应投资于与本基金所定义的在中国境内及
香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国
家或地区）上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区），其中投资于中国境内市场的比例为 0-
90%，投资于香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区）的比例为 5%-50%。
三、投资策略
本基金将在中国境内及香港、美国等海外市场中挖掘中国企业股票投资机遇，跨
市场全球配置优质中国上市公司，同时注重股票资产在各市场的配置，并考虑组
合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产
波动的风险。
1、各市场资产配置策略
本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水
平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响
投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海外市场
之间进行配置。另外，本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度
的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投
资组合。
2、股票投资策略：
（ 1）中国境内市场投资策略
本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中的重
点行业和具备成长潜力的新兴行业，包括国企改革、一带一路、工业 4.0、互联
网+、节能环保、高端装备制造、新一代信息技术、生物、新材料、新能源、新
能源汽车、金融创新、文化创新、消费升级等相关行业。本基金将对精选行业的
发展进行密切跟踪，充分把握经济发展和转型过程中的投资机会，发掘上市公司
中商业模式独特、竞争优势明显，具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的
优质上市公司，分享企业成长及变革带来的资本增值。
1）个股选择
本基金采取自下而上的个股精选策略，通过对企业基本面的分析和研究，挖掘具
有较强竞争力和持续成长能力的上市公司，主要评估因素包括：
定性分析：主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争
力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。
定量分析：主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水
平等方面进行分析。
2）行业配置
在以自下而上的个股精选策略为主的基础上，本基金通过对宏观经济运行趋势、
产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测，确定宏观及行业经
济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，
并采取适度均衡的行业配置策略，全面覆盖主要行业。本基金将动态跟踪行业景
气度和估值水平，确定或调整行业配置比例，构建组合，并推进个股在组合层面
的不断优化。
具体操作中，本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标
评估（包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收
入及利润增长情况等）三个方面评估各行业。本基金重点关注的行业包括：影响
国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中的重点行业和具备成长潜力的
新兴行业。
（ 2）香港、美国等海外市场投资策略
对于境外投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对海外市场上市公司
进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司商
业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，
挖掘优质企业。
首先，本基金将自上而下地甄选行业，通过对行业政策、景气度、估值吸引力比
较、市场预期、行业动量指标等标准确定行业配置方案；
其次，本基金通过多种策略的研究和运用优选出国内稀缺股、对标中国市场严重
低估的中小市值股、具有较高知名度的大型集团股、 AH 高溢价股、相关主题概念
股等备选企业；
最后，通过自下而上方法分析个股，结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜
力的标的。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券
选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整
组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活
跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指
期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制
度并报董事会批准。
5、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资
产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、
利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风
险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获
得长期稳定收益。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基
金风险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研究，
结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投资,
以追求较稳定的当期收益。
7、金融衍生品投资策略
本基金可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证监会允许的各类金融
衍生产品，如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投
资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险，以便更好地实现基金的
投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的
100%。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策
略，并在更新招募说明书中公告。
四、投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另有规定外，本基金禁止从事
下列行为：
（ 1）承销证券；
（ 2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（ 3）从事承担无限责任的投资；
（ 4）购买不动产；
（ 5）购买房地产抵押按揭；
（ 6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（ 7）购买实物商品；
（ 8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。临时用途借入现金的
比例不得超过基金资产净值的 10%；
（ 9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规
定的除外；
（ 10）参与未持有基础资产的卖空交易；
（ 11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（ 12）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（ 13）向基金管理人、基金托管人出资；
（ 14）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 15）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益
优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平
合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董
事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可
不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（ 1）股票资产占基金资产的 0%-95%，其中不低于 80%的非现金基金资产应投资
于与本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票；
（ 2）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。银行应当是中
资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用
评级机构评级的境外银行，在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（ 3）本基金持有一家公司或机构发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%；
（ 4）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金
管理人管理的全部基金持有一家公司或机构发行的证券，不超过该证券的 10%；
同一公司境内外上市的总股本将合并计算；
（ 5）本基金在境外投资中，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国
家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产
净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的
3%。本基金投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具不受上述限制；
（ 6）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，持有货币市
场基金可以不受上述限制；
（ 7）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外
基金总份额的 20%；
（ 8）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（ 9）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（ 10）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%；
（ 11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的 10%；
（ 12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（ 13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10%；
（ 14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（ 15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（ 16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（ 17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债
券回购到期后不得展期；
（ 18）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%；前项非流动性资
产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
（ 19）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 10%；
（ 20）本基金在投资境内股指期货时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货
合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券
指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买
入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出
股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金管理人应当按
照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖
出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市值
和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产的 95%；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基
金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（ 21）本基金在投资境内股票期权时，本基金因未平仓的期权合约支付和收取的
权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；本基金开仓卖出认购期权的，应持有
足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所
规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；本基金未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（ 22）本基金每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%；
（ 23）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（ 24）法律法规和《 基金合同》 约定的其他投资比例限制。
3、金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交
易，同时应当严格遵守下列规定：
（ 1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
（ 2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资
柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（ 3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认
可的信用评级机构评级。
2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以
公允价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
（ 4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交
包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
（ 5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
4、本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定：
（ 1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的
信用评级机构评级。
（ 2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值
的 102%。
（ 3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息
和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满
足索赔需要。
（ 4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1） 现金；
2） 存款证明；
3） 商业票据；
4） 政府债券；
5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机
构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（ 5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内
要求归还任一或所有已借出的证券。
（ 6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
5、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下
列规定：
（ 1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会
认可的信用评级机构信用评级。
（ 2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金
不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权
保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
（ 3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、
利息和分红。
（ 4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购
入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律
有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
（ 5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损
失负相应责任。
6、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所
有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算，
基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资
产。
7、因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进
行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为
准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
五、业绩比较基准
中证中国内地企业 400 指数×60%+中债总指数收益率×40%
中证中国内地企业 400 指数基于全球市场上市的中国内地企业，选取沪深 300 指
数样本公司以及最大的 100 家其他境外市场上市企业组成成分，能较好体现境内
外上市中国内地企业的表现，是适合作为全球市场中国概念股投资业绩比较基准
的指数。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者
是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，
本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调
整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。
若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更
名、指数编制方法变化等），则无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型
基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持
有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
八、基金的境外投资顾问
本基金暂不设境外投资顾问。
但本基金可以按照法律、法规和监管部门的有关规定，增设境外投资顾问为本基
金提供境外证券投资的建议或投资组合管理等服务，无需召开基金份额持有人大
会，但须依照法律法规的规定在指定媒介上提前公告。
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及
其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以
及投资所需的其他专用账户。境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交
易所规则、市场惯例以及其与基金托管人签订的主次托管协议为本基金在境外开
立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基
金管理人、基金托管人、境外投资顾问、基金销售机构和基金登记机构自有的财
产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托
管人、境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机
构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求
冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《 基金合同》 的规定处分外，基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进
行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的
基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
基金份额持有人、基金管理人和基金托管人理解现金于存入托管账户时即构成基
金托管人、境外托管人的等额债务，该等现金归入其清算财产并不视为基金托管
人违反基金合同的规定，除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金不得
归于其清算财产。
境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例及其与基
金托管人签订的主次托管协议持有并保管基金财产。基金托管人在已根据《 试行
办法》 的要求谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，且境外托管人已
按照当地法律法规、基金合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下，基金托
管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。但基金托管人根据基金管理人的
指令采取措施进行追偿，基金管理人配合基金托管人进行追偿。除非基金管理人、
基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为，基金管理人、
基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券交易所规则、市场惯例的作
为或不作为承担责任。
十二、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日，估值时间为 T+1。
二、估值对象
基金所拥有的股票、基金、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、
其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（ 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、存托凭证、 ETF 基金等），以其
估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（ 2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除
外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估
值机构由基金管理人与托管人另行协商约定。
（ 3）交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去固定收益
品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固定收益品种收
盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（ 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（ 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（ 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（ 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所
上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若配股权
证可以在交易所交易，则按照上述第 1 条中确定的方法进行估值；不能在交易所
交易的配股权证，如果收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，
如果收盘价低于或等于配股价，则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方
估值机构提供的价格数据估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结
算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
值。
6、衍生工具估值方法
（ 1）上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日
无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（ 2）未上市衍生工具按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值
技术确定公允价值。
7、开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，开放式基金未公布估
值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。
8、外汇汇率
（ 1）估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等主要货币对人民币汇率
的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行公布的人
民币与主要货币的中间价。
（ 2）其他货币采用美元作为中间货币进行换算，与美元的汇率则以估值日伦敦
时间 16： 00 的汇率（ WM 公司公布的其他币种与美元之间收盘价的中间价）套算。
9、税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本
基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实
际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日
进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况
给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的
申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金根据国家法律法规和基金投资所在
地的法律法规规定，履行纳税义务。基金管理人对最终税务的处理的真实准确负
责。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失
外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，
共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，
如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理
人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、本基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的基
金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，美元份额净值为当日人民币份额的基金份额净值除以中国人民银行最新
公布的人民币对美元汇率中间价，人民币份额的基金份额净值精确到 0.001 元，
美元份额的基金份额净值精确到 0.001 美元，小数点后第四位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基
金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外
公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准
确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机
构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（ “受损方”）的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（ 1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协
调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值
错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有
协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。
估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更
正。
（ 2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（ 3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（ “受损方”），则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（ 4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（ 5）由于时差、通讯或其他非可控的客观原因，在本基金管理人和本基金托管
人协商一致的时间点前无法确认的交易，导致的对基金资产净值的影响，不作为
基金资产估值错误处理。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（ 1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方；
（ 2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估；
（ 3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失；
（ 4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登
记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（ 1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金
托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（ 2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（ 3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货、外汇交易市场遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资
产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确
认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时，所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、期货公司、外汇交易市场及其登记结算公司发送的数据错
误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，
每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30%，若《 基金
合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默
认选择现金分红形式，则美元份额（美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份
额）以美元现汇进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红
利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金
净值转成相应的同一类别的基金份额；份额持有人可对不同类别份额分别选择不
同的分红方式，但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红
方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于外币认购、申
购的份额，由于汇率等因素影响，存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金
份额面值的可能；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。外币每单位收益分配金额
按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应
的外币金额。折算的每 10 份美元份额的分红金额精确到 0.01 美元，小数点后第
3 位舍去；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配
对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内
在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得
超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者
的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，
依照《 业务规则》 执行。
十四、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费，含境外托管人的托管费；
3、 《 基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《 基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的
费用；
7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用；
9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税费；
10、按照国家有关规定和《 基金合同》 约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如有）两
部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的投资
顾问合同中进行约定。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.3%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《 基金合同》 生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不
需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日
前在指定媒介上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失
外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会
计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 信息披露办法》 、
《 基金合同》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会
的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证
所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通
过中国证监会指定的媒介和基金管理人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒
介披露，并保证基金投资者能够按照《 基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；本基金的人民币份额以人民币计算并披
露净值及相关信息；美元份额以美元计算并披露净值及相关信息；其他外币份额
（如有）以此类推。除特别说明外，人民币份额的货币单位为人民币元，美元份
额的货币单位为美元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、 《 基金合同》 、基金托管协议
1、 《 基金合同》 是界定《 基金合同》 当事人的各项权利、义务关系，明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。 《 基金合同》 生效后，基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要
登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国
证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基
金招募说明书、 《 基金合同》 摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人
应当将《 基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招
募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三） 《 基金合同》 生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《 基金合同》
生效公告。
（四）基金资产净值、基金份额净值
《 基金合同》 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日后的 2 个工
作日内，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额
净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日后的 2 个工作日内，将基金资产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《 基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额
发售网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度
报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财
务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将
半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
并将季度报告登载在指定媒介上。
《 基金合同》 生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方
式。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，予以
公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《 基金合同》 ；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人、境外托管人；
5、基金管理人、基金托管人、境外托管人或境外投资顾问的法定名称、住所发
生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人
基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百
分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政
处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
21、本基金开始办理申购、赎回；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、本基金发生巨额赎回并延期支付；
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26、本基金接受其它币种的申购、赎回或开通不同类别份额之间的转换；
27、本基金推出新业务或新服务；
28、中国证监会或基金合同规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《 基金合同》 存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）投资股指期货信息披露
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中
披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并
充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投
资目标等。
（十一）投资资产支持证券的信息披露
资产支持证券的信息披露基金管理人在基金年报及半年报中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持
证券明细。基金管理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前 10 名资产支持证券明细。
（十二）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信
息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露
内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《 基金合同》 的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，
并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其
他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机
构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《 基金合同》 终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的
住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公
众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
（ 1）不可抗力；
（ 2）基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
（ 3）出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧
急事故的任何情况；
（ 4）法律法规、 《 基金合同》 或中国证监会规定的情况。
十七、风险揭示
一、投资本基金的风险
1、市场风险
由于本基金投资于海外证券市场，因此基金的投资绩效将受到不同国家或地区的
金融市场和总体经济趋势的影响，而且适用的法律法规可能会与国内证券市场有
诸多不同。例如，各国对上市公司的会计准则和信息披露要求均存在较大的区别，
投资市场监管严格的发达国家比投资经济状况波动较大的发展中国家市场风险要
小。此外，相对于国内市场的规则来说，由于有的国家或地区对每日证券交易价
格并无涨跌幅上下限的规定，因此这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较
大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。主要
的风险因素包括：
（ 1）政策风险。政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区出现大的变化，
如政府更迭、政策调整、制度变革、国内出现动乱、对外政治关系发生危机等，
这些事件都会甚至造成限制资金自由流动等结果。当以上这些与当地政治环境有
关的事件在本基金所投资的国家或地区发生时，当地证券市场价格因而发生波动，
基金的投资收益会受到影响。
（ 2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期性变
化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，
从而产生风险。
（ 3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利
率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于
债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。
（ 4）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、
行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。
如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配
的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非
系统风险，但不能完全避免。
（ 5）购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可
能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
（ 6）汇率风险。指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受
损失的可能性。投资者使用人民币申购本基金，本基金将人民币换为外币后投入
境外市场，投资者赎回本基金时获得的为人民币。由于人民币汇率在未来存在不
确定性，因此，投资本基金存在一定的汇率风险。
2、管理风险
（ 1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，
会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收
益水平。
（ 2）基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基
金收益水平。
3、流动性风险
基金的流动性风险主要表现在两方面：一是基金管理人建仓时或为实现投资收益
而进行组合调整时，可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格
将股票或债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，
基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使基金净值受
到不利影响。
4、特定风险
本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场上市的中国企业股票。
此类中国企业大多具有较高的成长性，其成长能力可能带来较高预期收益，但同
时此类企业也会较容易受到经济周期、产业政策调整、业务模式、盈利模式、增
长模式和公司治理结构等因素的影响，可能会有较大的市场波动性。
5、股指期货投资风险
本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险：
（ 1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。
（ 2）市场流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。
（ 3）结算流动性风险：基金保证金不足而无法交易衍生品，或因指数波动导致
保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险。
（ 4）基差风险：期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。
（ 5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。
（ 6）作业风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导
致的损失。
6、股票期权投资风险：
（ 1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。
（ 2）流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。
（ 3）保证金风险：由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。
（ 4）基差风险：指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成
的风险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
（ 5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。
（ 6）操作风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导
致的损失。
7、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操
作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交
易错误、 IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差
错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风
险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机
构等等。
8、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规
及基金合同有关规定的风险。
9、其他风险
（ 1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
（ 2）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完
善而产生的风险；
（ 3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；
（ 4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
（ 5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机构无
法正常工作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销
售，但是，基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保
收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、 《 基金合同》 的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《 基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案，自决
议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、 《 基金合同》 的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《 基金合同》 应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、 《 基金合同》 约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（ 1） 《 基金合同》 终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（ 3）对基金财产进行估值和变现；
（ 4）制作清算报告；
（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（ 7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计
并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行
公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十九、基金合同的内容摘要
一、基金的基本情况
基金名称：上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（ QDII）
基金的类别：混合型证券投资基金（ QDII）
基金的运作方式：契约型开放式
注册文号：中国证监会证监许可[2016]681 号
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务
（一）基金份额持有人的权利义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《 基金合同》 的承认和接受，基
金投资者自依据《 基金合同》 取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《 基
金合同》 的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《 基金合同》 当事人并不以在《 基金合同》 上书面签章或签字为必要条件。
本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《 基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（ 1）分享基金财产收益；
（ 2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（ 3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（ 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会；；
（ 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权；
（ 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（ 7）监督基金管理人的投资运作；
（ 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁；
（ 9）法律法规及中国证监会规定的和《 基金合同》 约定的其他权利。
2、根据《 基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（ 1）认真阅读并遵守《 基金合同》 、招募说明书等信息披露文件；
（ 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（ 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（ 4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《 基金合同》 所规定的费用；
（ 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《 基金合同》 终止的有限
责任；
（ 6）不从事任何有损基金及其他《 基金合同》 当事人合法权益的活动；
（ 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（ 9）法律法规及中国证监会规定的和《 基金合同》 约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利义务
1、根据《 基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的权利包括但
不限于：
（ 1）依法募集资金；
（ 2）自《 基金合同》 生效之日起，根据法律法规和《 基金合同》 独立运用并管
理基金财产；
（ 3）依照《 基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用；
（ 4）销售基金份额；
（ 5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（ 6）依据《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了《 基金合同》 及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并
采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（ 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（ 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《 基金合同》 规定的费用；
（ 10）依据《 基金合同》 及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（ 11）在《 基金合同》 约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请；
（ 12）在符合有关法律法规和《 基金合同》 的前提下，经与基金托管人协商一致
后，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；
（ 13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（ 14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转
融通或证券借贷业务；
（ 15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
（ 16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（ 17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换和非交易过户的业务规则；
（ 18）选择、更换或撤销境外投资顾问；
（ 19）法律法规及中国证监会规定的和《 基金合同》 约定的其他权利。
2、根据《 基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的义务包括但
不限于：
（ 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（ 2）办理基金备案手续；
（ 3）自《 基金合同》 生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
（ 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
（ 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
（ 6）除依据《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（ 7）依法接受基金托管人的监督；
（ 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《 基金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确
定基金份额申购、赎回的价格；
（ 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（ 10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（ 11）严格按照《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
（ 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《 基金法》 、
《 基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
（ 13）按《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
（ 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（ 15）依据《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料 15 年以上；
（ 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
投资者能够按照《 基金合同》 规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（ 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
知基金托管人；
（ 20）因违反《 基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21）监督基金托管人按法律法规和《 基金合同》 规定履行自己的义务，基金托
管人违反《 基金合同》 造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿；
（ 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任；
（ 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为；
（ 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《 基金合同》 不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（ 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 26）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 27）法律法规及中国证监会规定的和《 基金合同》 约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利义务
1、根据《 基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定，基金托管人的权利包括但
不限于：
（ 1）自《 基金合同》 生效之日起，依法律法规和《 基金合同》 的规定安全保管
基金财产；
（ 2）依《 基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
（ 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《 基金合
同》 及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 4）选择、更换或撤销境外托管人；
（ 5）根据相关市场规则，开设基金财产的资金账户和证券账户、为基金办理证
券交易资金清算；
（ 6）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（ 7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（ 8）法律法规及中国证监会规定的和《 基金合同》 约定的其他权利。
2、根据《 基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定，基金托管人的义务包括但
不限于：
（ 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管可以保管的基金财产；
（ 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（ 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保
基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保
证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（ 4）除依据《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（ 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（ 6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按照
《 基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（ 7）保守基金商业秘密，除《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（ 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（ 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（ 10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金
管理人在各重要方面的运作是否严格按照《 基金合同》 的规定进行；如果基金管
理人有未执行《 基金合同》 规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施；
（ 11）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成
交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 20 年；
（ 12）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（ 13）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（ 15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项；
（ 16）依据《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 17）按照法律法规和《 基金合同》 的规定监督基金管理人的投资运作；
（ 18）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（ 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银
行监管机构，并通知基金管理人；
（ 20）因违反《 基金合同》 导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除；
（ 21）按规定监督基金管理人按法律法规和《 基金合同》 规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《 基金合同》 造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿；
（ 22）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 23）对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责；
（ 24）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情
况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、
外管局报告；
（ 25）准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入；
（ 26）每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投
资情况，并按相关规定进行国际收支申报；
（ 27）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资
金结算业务；
（ 28）法律法规及中国证监会、外管局规定的和《 基金合同》 约定的其他义务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金
份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作
需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据
相关法律法规和中国证监会的规定进行。
（二）召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事
由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（ 1）终止《 基金合同》 ；
（ 2）更换基金管理人；
（ 3）更换基金托管人；
（ 4）转换基金运作方式；
（ 5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（根据法律法规的要求提高该等
报酬标准的除外）；
（ 6）变更基金类别；
（ 7）本基金与其他基金的合并；
（ 8）变更基金投资目标、范围或策略；
（ 9）变更基金份额持有人大会程序；
（ 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（ 11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持
有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会；
（ 12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（ 13）法律法规、 《 基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基
金份额持有人大会：
（ 1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（ 2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（ 3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式、调整基金份额类
别设置，接受其它币种的申购、赎回，增加、减少或调整基金销售币种；
（ 4）因相应的法律法规发生变动而应当对《 基金合同》 进行修改；
（ 5）对《 基金合同》 的修改不涉及《 基金合同》 当事人权利义务关系发生变化；
（ 6）经中国证监会允许，基金管理人、代销机构、登记机构在法律法规规定的
范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规
则；
（ 7）基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；
（ 8）按照法律法规和《 基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
（三）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《 基金合同》 另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金份额持有人大会未设立日常机构的，基金托管人认为有必要召开基金份
额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召
集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金
托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之
日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、基金份额持有人大会未设立日常机构的，代表基金份额 10%以上（含 10%）的
基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基
金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金
托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否
召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中
国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理
人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登
记日。
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（ 1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（ 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（ 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（ 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有
效期限等）、送达时间和地点；
（ 5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（ 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（ 7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说
明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面
通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理
人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（五）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监
会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表
出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（ 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《 基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（ 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（ 1）会议召集人按《 基金合同》 约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告；
（ 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理
人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（ 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
（ 4）上述第（ 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律
法规、 《 基金合同》 和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第（ 2）款、第 2 条第
（ 3）款规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三
个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日
基金总份额的三分之一（含三分之一）。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其
他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，
具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、
网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（六）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《 基金合同》 的重大修改、
决定终止《 基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、
法律法规及《 基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持
有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在
基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（ 1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（八）条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或
单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名
（或单位名称）和联系方式等事项。
（ 2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止
日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关
监督下形成决议。
（七）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过
事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《 基金合同》 另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《 基金合同》 、与其
他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
（八）计票
1、现场开会
（ 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额
持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或
基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布
在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金
管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（ 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
（ 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
（ 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管
人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对
书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（九）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采
用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条
件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规修改导致
相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，
可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
四、基金收益分配原则、执行方式
（一）收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，
每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30%，若《 基金
合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默
认选择现金分红形式，则美元份额（美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份
额）以美元现汇进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红
利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金
净值转成相应的同一类别的基金份额；份额持有人可对不同类别份额分别选择不
同的分红方式，但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红
方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于外币认购、申
购的份额，由于汇率等因素影响，存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金
份额面值的可能；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。外币每单位收益分配金额
按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应
的外币金额。折算的每 10 份美元份额的分红金额精确到 0.01 美元，小数点后第
3 位舍去；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配
对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内
在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得
超过 15 个工作日。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者
的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，
依照《 业务规则》 执行。
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费，含境外托管人的托管费；
3、 《 基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《 基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的
费用；
7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用；
9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税费；
10、按照国家有关规定和《 基金合同》 约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如有）两
部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的投资
顾问合同中进行约定。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.3%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《 基金合同》 生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不
需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日
前在指定媒介上刊登公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失
外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
六、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内及香港、美国等海外
市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
（二）投资范围
本基金主要投资于：
1、国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股票期权、权证、资产支
持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；
2、在香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区）挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金；政
府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益
投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购
协议、短期政府债券等货币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监会签署双
边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括
ETF 等）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投
资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期
权、期货等金融衍生产品。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票， “中国企业”
是指满足以下三个条件之一的上市公司： 1）上市公司注册地在中国（包含中国
内地及香港）； 2）上市公司至少 50%的主营业务收入或利润来自于中国； 3）控
股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的 0-
3%。其中不低于 80%的非现金基金资产应投资于与本基金所定义的在中国境内及
香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国
家或地区）上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区），其中投资于中国境内市场的比例为 0-
90%，投资于香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区）的比例为 5%-50%。
（三）投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另有规定外，本基金禁止从事
下列行为：
（ 1）承销证券；
（ 2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（ 3）从事承担无限责任的投资；
（ 4）购买不动产；
（ 5）购买房地产抵押按揭；
（ 6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（ 7）购买实物商品；
（ 8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。临时用途借入现金的
比例不得超过基金资产净值的 10%；
（ 9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规
定的除外；
（ 10）参与未持有基础资产的卖空交易；
（ 11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（ 12）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（ 13）向基金管理人、基金托管人出资；
（ 14）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 15）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益
优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平
合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董
事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可
不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（ 1）股票资产占基金资产的 0%-95%，其中不低于 80%的非现金基金资产应投资
于与本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票；
（ 2）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。银行应当是中
资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用
评级机构评级的境外银行，在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（ 3）本基金持有一家公司或机构发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%；
（ 4）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金
管理人管理的全部基金持有一家公司或机构发行的证券，不超过该证券的 10%；
同一公司境内外上市的总股本将合并计算；
（ 5）本基金在境外投资中，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国
家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产
净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的
3%。本基金投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具不受上述限制；
（ 6）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，持有货币市
场基金可以不受上述限制；
（ 7）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外
基金总份额的 20%；
（ 8）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（ 9）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（ 10）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%；
（ 11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的 10%；
（ 12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（ 13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10%；
（ 14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（ 15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（ 16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（ 17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债
券回购到期后不得展期；
（ 18）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%；前项非流动性资
产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
（ 19）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 10%；
（ 20）本基金在投资境内股指期货时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货
合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券
指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买
入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出
股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金管理人应当按
照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖
出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市值
和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产的 95%；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基
金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（ 21）本基金在投资境内股票期权时，本基金因未平仓的期权合约支付和收取的
权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；本基金开仓卖出认购期权的，应持有
足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所
规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；本基金未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（ 22）本基金每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%；
（ 23）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（ 24）法律法规和《 基金合同》 约定的其他投资比例限制。
3、金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交
易，同时应当严格遵守下列规定：
（ 1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
（ 2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资
柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（ 3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认
可的信用评级机构评级。
2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以
公允价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
（ 4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交
包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
（ 5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
4、本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定：
（ 1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的
信用评级机构评级。
（ 2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值
的 102%。
（ 3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息
和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满
足索赔需要。
（ 4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1） 现金；
2） 存款证明；
3） 商业票据；
4） 政府债券；
5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机
构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（ 5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内
要求归还任一或所有已借出的证券。
（ 6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
5、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下
列规定：
（ 1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会
认可的信用评级机构信用评级。
（ 2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金
不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权
保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
（ 3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、
利息和分红。
（ 4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购
入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律
有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
（ 5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损
失负相应责任。
6、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所
有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算，
基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资
产。
7、因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进
行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
七、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（ 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、存托凭证、 ETF 基金等），以其
估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（ 2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外）
，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机
构由基金管理人与托管人另行协商约定。
（ 3）交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去固定收益
品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固定收益品种收
盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（ 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（ 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（ 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（ 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所
上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若配股权
证可以在交易所交易，则按照上述第 1 条中确定的方法进行估值；不能在交易所
交易的配股权证，如果收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，
如果收盘价低于或等于配股价，则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方
估值机构提供的价格数据估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结
算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
值。
6、衍生工具估值方法
（ 1）上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日
无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（ 2）未上市衍生工具按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值
技术确定公允价值。
7、开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，开放式基金未公布估
值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。
8、外汇汇率
（ 1）估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等主要货币对人民币汇率
的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行公布的人
民币与主要货币的中间价。
（ 2）其他货币采用美元作为中间货币进行换算，与美元的汇率则以估值日伦敦
时间 16： 00 的汇率（ WM 公司公布的其他币种与美元之间收盘价的中间价）套算。
9、税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本
基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实
际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日
进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况
给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的
申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金根据国家法律法规和基金投资所在
地的法律法规规定，履行纳税义务。基金管理人对最终税务的处理的真实准确负
责。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失
外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，
共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，
如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理
人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（二）估值程序
1、本基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的基
金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，美元份额净值为当日人民币份额的基金份额净值除以中国人民银行最新
公布的人民币对美元汇率中间价，人民币份额的基金份额净值精确到 0.001 元，
美元份额的基金份额净值精确到 0.001 美元，小数点后第四位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将
基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算
（一） 《 基金合同》 的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《 基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案，自决
议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
（二） 《 基金合同》 的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《 基金合同》 应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、 《 基金合同》 约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（ 1） 《 基金合同》 终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（ 3）对基金财产进行估值和变现；
（ 4）制作清算报告；
（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（ 7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计
并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行
公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
九、争议解决方式
各方当事人同意，因《 基金合同》 而产生的或与《 基金合同》 有关的一切争议，
如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北
京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁
决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《 基金合同》 受中国
法律管辖。
十、基金合同的存放地及投资者取得方式
1、 《 基金合同》 正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
2、 《 基金合同》 可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
1、基金管理人：上投摩根基金管理有限公司（具体信息见本招募说明书第三章）
2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码： 100033
法定代表人：王洪章
成立日期： 2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提
供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国
银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《 基金合同》 的约定，对基金投资
范围、投资对象进行监督。 《 基金合同》 明确约定基金投资风格或证券选择标准
的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人
运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《 基金合同》 关于证券选择标准的
约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为：
1、国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股票期权、权证、资产支
持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；
2、在香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区）挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金；政
府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益
投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购
协议、短期政府债券等货币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监会签署双
边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括
ETF 等）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投
资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期
权、期货等金融衍生产品。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票， “中国企业”
是指满足以下三个条件之一的上市公司： 1）上市公司注册地在中国（包含中国
内地及香港）； 2）上市公司至少 50%的主营业务收入或利润来自于中国； 3）控
股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的 0-
3%。其中不低于 80%的非现金基金资产应投资于与本基金所定义的在中国境内及
香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国
家或地区）上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区），其中投资于中国境内市场的比例为 0-
90%，投资于香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区）的比例为 5%-50%。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《 基金合同》 的约定，对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（ 1）股票资产占基金资产的 0%-95%，其中不低于 80%的非现金基金资产应投资
于与本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票；
（ 2）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。银行应当是中
资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用
评级机构评级的境外银行，在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（ 3）本基金持有一家公司或机构发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%；
（ 4）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（ 5）本基金在境外投资中，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国
家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产
净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的
3%。本基金投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具不受上述限制；
（ 6）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，持有货币市
场基金可以不受上述限制；
（ 7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（ 8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%；
（ 9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的 10%；
（ 10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（ 11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10%；
（ 12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（ 13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（ 14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债
券回购到期后不得展期；
（ 15）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%；前项非流动性资
产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
（ 16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 10%；
（ 17）本基金在投资境内股指期货时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货
合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券
指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买
入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出
股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金管理人应当按
照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖
出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市值
和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产的 95%；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%；
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就股
指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议《 期货投资托管操作三方备
忘录》 。
（ 18）本基金在投资境内股票期权时，本基金因未平仓的期权合约支付和收取的
权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；本基金开仓卖出认购期权的，应持有
足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所
规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；本基金未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
本产品参加期权交易，应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记结算有限
责任公司申请新开立一个普通证券账户，基金管理人负责将该证券账户指定交易
在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本产品开立衍生品合
约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与期权交易。
（ 19）本基金每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%；
（ 20）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（ 21）法律法规和《 基金合同》 约定的其他投资比例限制。
（三）金融衍生品投资：
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交
易，同时应当严格遵守下列规定：
（ 1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％。
（ 2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资
柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％。
（ 3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认
可的信用评级机构评级。
2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以
公允价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
（ 4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交
包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
（ 5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
（四）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守
下列规定：
（ 1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会
认可的信用评级机构信用评级。
（ 2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金
不低于已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有
权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
（ 3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、
利息和分红。
（ 4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购
入证券市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法
律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
（ 5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损
失负相应责任。
（五）因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《 基金合同》 的约定，对本托管协
议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益
优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合
理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通
过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《 基金合同》 的约定，对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，
应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管
人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，
并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此
造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确
定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损
失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，
基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《 基金合同》 的约定，对基金管理
人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防
范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否
遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发
行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于
发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的
质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市
场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关
工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的
流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与
损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人
承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批
准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例
限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的
处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公
开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取
积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨
额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保
证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受
限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导
致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金
托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托
管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。
有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但
不限于：
（ 1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（ 2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（ 3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（ 4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行
及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（ 1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
（ 2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的
建立与完善情况。
（ 3）有关比例限制的执行情况。
（ 4）信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（九）基金托管人根据有关法律法规的规定及《 基金合同》 的约定，对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
（十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、 《 基金合同》 和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和
核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基
金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正
期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 《 基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人
应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托
管人按照法律法规、 《 基金合同》 和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十二）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反《 基金合同》 约定的，应当立即通知基金管
理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基
金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指
令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《 基金法》 、 《 基金合同》 、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并
改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同
时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当
理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨
碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理
人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独
立。
5.基金托管人按照《 基金合同》 和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双
方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、
分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司
结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费
等费用）。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到
账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应
及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理
人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和《 基金合同》 的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的
“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
份额持有人人数符合《 基金法》 、 《 运作办法》 等有关规定后，基金管理人应将
属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间
内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到《 基金合同》 生效的条件，由基金管理人按规
定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和
使用。基金托管人可委托境外托管人开立境外资金账户，境外托管人根据基金托
管人的指令办理境外资金收付。
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任
何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定及账户所在
国或地区监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理
基金资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金
开立基金托管人与基金联名的证券账户。基金托管人委托境外托管人在境外，根
据当地市场法律法规的规定，开立和管理境外基金证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理
和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待托管
产品启始运营后, 基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本
产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证券账
户开通信息通知基金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法
人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金
等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管
人签署的《 托管银行证券资金结算协议》 执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资
品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人
比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
《 基金合同》 生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、
银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管
账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基
金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1. 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《 基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《 基金合同》 的约定，开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存
放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算股份有限公司
或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期
存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。
基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金
签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。
除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包
括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大
合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，
并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《 基金合
同》 终止后 15 年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合
同复印件或传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。本基金分别计算不同
类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的基金份额净值是按照每个交易日闭
市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，外币份额净值为当日人
民币份额的基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价，
人民币份额的基金份额净值精确到 0.001 元，美元份额的基金份额净值精确到
0.001 美元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个交易日计算基金资产净值及各类份额的基金份额净值，并按规定公告。
（二）复核程序
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日估值时间点计算基金资产净值
并发送给基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
但基金管理人根据法律法规或《 基金合同》 的规定暂停估值时除外。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，
如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理
人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金
份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人
和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥
善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托
管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并
应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调
解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁
地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、
勤勉、尽责地履行《 基金合同》 和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人
的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容
不得与《 基金合同》 的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1.《 基金合同》 终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4.发生法律法规或《 基金合同》 规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1.基金财产清算小组：自出现《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序：
(1)《 基金合同》 终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；
(3)对基金财产进行估值和变现；
(4)制作清算报告；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书；
(6)将清算结果报中国证监会备案并公告；
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为 6 个月。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配：
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计、
并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公
告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进
行公告。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份
额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
1、基金投资者对账单：
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期
寄送对账单。
2、其他相关的信息资料。
（二）多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满足基金
投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。
（三）基金电子交易服务
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人的网
站（ www.cifm.com）查询详情。
（四）联系方式
上投摩根基金管理有限公司
咨询电话： 400 889 4888
网址： www.cifm.com
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基金投
资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。
二十三、备查文件
（一）中国证监会批准上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（ QDII）
募集的文件
（二）上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（ QDII）基金合同
（三）上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（ QDII）托管协议
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则
（八）中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基金投
资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。
上投摩根基金管理有限公司
二○一六年九月二十六日
点击查看>>  附件