万家鑫安纯债债券型证券投资基金2016年

第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家鑫安

基金主代码 003329

交易代码 003329

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月18日

报告期末基金份额总额 15,168,776,060.70份

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩

比较基准的投资收益。

基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观

市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策

略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债

券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价

投资策略 格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的

投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各

类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求

组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达

到或超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定

期存款利率（税后）×10%。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低

风险收益特征 于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属

于中低风险/收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

第2页共12页

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家鑫安A 万家鑫安C

下属分级基金的交易代码 003329 003330

报告期末下属分级基金的份额总额 15,168,770,910.70份 5,150.00份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

万家鑫安A 万家鑫安C

1．本期已实现收益 56,314,444.49 33.86

2．本期利润 -7,643,929.92 0.79

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0008 0.0001

4．期末基金资产净值 15,194,374,632.20 5,155.53

5．期末基金份额净值 1.0017 1.0011

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家鑫安A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.04% 0.04% -1.29% 0.13% 1.33% -0.09%

月

万家鑫安C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.01% 0.04% -1.29% 0.13% 1.28% -0.09%

月

第3页共12页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页共12页

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金

基金经

理、万家

恒瑞 18 柳发超，CFA，上海财经大

个月定 学硕士。2014年 3月至

期开放 2016年7 月任国海富兰克

柳发超 债券型 2016年10 - 3年 林基金管理有限公司债券

基金、万月28日 研究员、基金经理助理，

家鑫璟 2016 年加入万家基金管理

纯债债 有限公司。

券型证

券投资

基金、万

家年年

第5页共12页

恒祥定

期开放

债券型

证券投

资基金、

万家瑞

旭灵活

配置混

合型证

券投资

基金、万

家家享

纯债债

券型证

券投资

基金、万

家年年

恒荣定

期开放

债券型

证券投

资基金、

万家鑫

通纯债

债券型

证券投

资基金、

万家鑫

稳纯债

债券型

证券投

资基金

基金经

理。

本基金

基金经

理、万家

货币基 硕士学位,曾任金元证券股

金基金 2016年9 份有限公司投资经理。2011

唐俊杰 经理、万月18日 - 6年 年9月加入万家基金管理有

家稳健 限公司，现任固定收益部总

增利债 监。

券基金

基金、万

家恒利

第6页共12页

债券基

金、万家

颐达保

本混合

型证券

投资基

金、万家

颐和保

本混合

型证券

投资基

金、万家

鑫璟纯

债债券

型基金、

万家家

享纯债

债券型

证券投

资基金

基金经

理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 第7页共12页

对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度，受货币政策出现明显转向，资金面一度极度紧张，人民币贬值预期大幅攀升

等因素影响，债券市场行情呈现出小幅上涨后快速大幅下跌走势。本基金在四季度操作上，由于对债券行情保持相对谨慎看法，维持相对偏低的债券仓位，在大跌行情中较好地控制了净值的回撤，基金波动较小。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,万家鑫安A份额净值为1.0017元,本报告期份额净值增长率为0.04%,业绩比

较基准收益率--1.29%;万家稳健增利债券C份额净值为1.0011元,本报告期份额净值增长率为

-0.01%,业绩比较基准收益率-1.29%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,327,243,000.00 97.64

其中：债券 15,138,744,000.00 96.44

资产支持证券 188,499,000.00 1.20

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 230,850,866.28 1.47

第8页共12页

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,198,953.19 0.05

8 其他资产 132,074,771.10 0.84

9 合计 15,698,367,590.57 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 761,309,000.00 5.01

其中：政策性金融债 761,309,000.00 5.01

4 企业债券 623,972,000.00 4.11

5 企业短期融资券 1,348,625,000.00 8.88

6 中期票据 49,902,000.00 0.33

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 12,354,936,000.00 81.31

9 其他 - -

10 合计 15,138,744,000.00 99.63

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 111621077 16渤海银行 9,000,000 885,870,000.00 5.83

CD077

2 111615260 16民生 8,800,000 864,688,000.00 5.69

CD260

3 111616234 16上海银行 6,400,000 616,128,000.00 4.05

CD234

4 111610439 16兴业 5,000,000 492,250,000.00 3.24

CD439

5 111609361 16浦发 5,000,000 491,300,000.00 3.23

第9页共12页

CD361

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 1689273 16华驭5A 1,900,000 188,499,000.00 1.24

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 40,136.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 132,034,634.80

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 132,074,771.10

第10页共12页

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家鑫安A 万家鑫安C

报告期期初基金份额总额 3,197,900,612.79 6,500.00

报告期期间基金总申购份额 11,970,870,297.91 -

减:报告期期间基金总赎回份额 - 1,350.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 15,168,770,910.70 5,150.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

5、万家鑫安纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com

第11页共12页

8.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2017年1月20日

第12页共12页


点击查看>>  附件