南方多元债券型发起式证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年9月29日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......16

§7年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......18

7.3所有者权益（基金净值）变动表......19

7.4报表附注......20

§8投资组合报告......38

8.1期末基金资产组合情况......38

8.2期末按行业分类的股票投资组合......38

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......38

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40

8.11投资组合报告附注......40

§9基金份额持有人信息......41

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

9.4发起式基金发起资金持有份额情况......41

§10开放式基金份额变动......42

§11重大事件揭示......42

11.1基金份额持有人大会决议......42

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43

11.4基金投资策略的改变......43

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......43

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......43

11.8其他重大事件......44

§12备查文件目录......44

12.1备查文件目录......44

12.2存放地点......45

12.3查阅方式......45

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方多元债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方多元债券型发起式

基金主代码 003406

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月29日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,996,035,886.46份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多元”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得长期稳定的投资收益。

投资策略 1、信用债投资策略

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对

央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，

本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框

架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。

债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走

势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信

用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判

断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债

券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、

违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能

下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能

上升的信用债券。

2、收益率曲线策略

收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久

期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的

收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的

目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；

其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增

陡、减斜和凸度变化的交易。

3、杠杆放大策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回

购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益

的债券，以期获取超额收益的操作方式。

4、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本

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基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数

量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基

金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低

流动性风险。

5、中小企业私募债券投资策略

由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数

量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、

经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相

对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，

应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点

是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券

收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。

6、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为

主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和

期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估

值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行

套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及

风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动

性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降

低投资组合的整体风险的目的。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，

基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基

金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以

丰富组合投资策略。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、

混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 鲍文革 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 95559

电子邮箱 manager@southernfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-889-8899 95559

传真 0755-82763889 021-62701216

注册地址 深圳市福田区福田街道福华 上海市浦东新区银城中路

一路六号免税商务大厦31- 188号

33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华 上海市浦东新区银城中路

一路六号免税商务大厦31- 188号

33层

邮政编码 518048 200120

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法定代表人 张海波 牛锡明

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙) 11楼

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六

号免税商务大厦31-33层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年9月29日(基金合同生效日)-

2016年12月31日

本期已实现收益 50,037,331.84

本期利润 -103,217,255.00

加权平均基金份额本期利润 -0.0103

本期加权平均净值利润率 -1.03%

本期基金份额净值增长率 -0.74%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末

期末可供分配利润 -89,245,201.10

期末可供分配基金份额利润 -0.0074

期末基金资产净值 11,906,790,685.36

期末基金份额净值 0.9926

3.1.3 累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增长率 -0.74%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

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3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4. 本基金合同生效日为2016年9月29日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未

满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.76% 0.10% -2.74% 0.12% 1.98% -0.02%

自基金合同 -0.74% 0.10% -2.73% 0.12% 1.99% -0.02%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截

至本报告期末，建仓期尚未结束。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司

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——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金

经理（助理）期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职日 离任日

期 期

女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师

（CFA）,具有基金从业资格。2007年加入南方基金，

担任信用债高级分析师，现任固定收益部副总监、

FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委

员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年

9月至2012年6月，担任南方宝元基金经理；2012年

本基金 2016年 12月至2014年9月，担任南方安心基金经理；

李璇 基金经 9月 - 9年 2010年9月至今，担任南方多利基金经理；2012年

理 29日 5月至今，担任南方金利基金经理；2013年7月至今，

担任南方稳利基金经理；2015年12月至今，担任南方

润元基金经理；2016年8月至今，担任南方通利、南

方丰元、南方荣冠基金经理；2016年9月至今，担任

南方多元基金经理；2016年11月至今，任南方荣安基

金经理；2016年12月至今，任南方睿见混合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方多元债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。”

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

海外方面，美国经济复苏相对稳健，美联储12月议息会议宣布加息，符合市场预期，但议

息会议上美联储预期明年加息3次，高于市场之前预期的2次。欧央行延长QE时间至2017年

12月，每月购债600亿欧元，认为通缩风险下降，仍有宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通

胀回升，利率有上行压力，但日央行仍维持10年期利率0%的目标。全球经济数据在2016年底

有所好转，全球货币政策逐步转向，全球主要经济体债市收益率出现上行。

国内方面，经济全年弱势企稳保持“L”型，GDP增速稳定于6.7%，工业增加值增速稳定于

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6.2%左右，四季度经济数据整体有所企稳。通胀方面，CPI保持温和走势，全年同比上涨2.0%，

PPI全年同比下降1.4%，四季度同比由负转正大幅上行。四季度人民币兑美元出现明显贬值。政

策方面，货币政策稳健中性，央行继续部署完善宏观审慎政策框架，加强防范系统性风险，8月

央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转向中性实质性偏紧，四季度短端资

金面中枢上升且波动加大。

市场方面，四季度债市由牛市转为熊市。中央经济工作会议明确了金融去杠杆的工作重心，同时受制于四季度全球通胀预期上升和人民币贬值压力，货币政策转向中性实质性偏紧。资金利率水平抬升，波动加大。债市在政策重心转移、经济企稳、美债收益率快速上行、资金波动加剧等多重因素打击下出现剧烈调整，结束了此前连续两年多的大牛市，10年国债收益率四季度上

行29BP，其中最低点到最高点上行72bp，信用债上行幅度大于利率债，信用利差扩大。

投资运作上，南方多元基金四季度处于建仓期，基金成立初期，我们鉴于对债市偏谨慎的看法，投资上以逆回购和存款为主，然后逐步建仓短融、NCD和部分中期信用债，整体维持了较

低的债券久期和仓位，从而部分规避了11月份债券市场调整的风险。但是11月份开始，我们逐

步试探提升组合的债券仓位和久期，事后看在建仓节奏上仍然偏快，随着市场调整幅度的加深，我们之前建仓的各类债券、包括短端品种，都面临了一定的阶段性亏损。未来我们将控制建仓节奏，在资金阶段紧张或收益率调整幅度较大时择机买入。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期南方多元基金净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准增长率为-2.73%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，经济层面，主要拖累来自于房地产，基建能否完全对冲地产、汽车的下滑仍

有疑问，预计17年经济实际增速仍有一定的下行压力，但名义增速回升，对债市不利。通胀方

面，PPI可能进一步向CPI传导，预计全年CPI均值2.4%，较16年有所上升，预计17年PPI均

值4.4%。政策层面，控制资产泡沫、控制金融杠杆的政策导向可能导致货币政策实质性偏紧，

人民币汇率压力和通胀水平抬升也将制约货币政策空间，财政政策则以托底需求为主，并非强力刺激。总体而言，当前债券市场仍处于不太有利的环境当中，建议多看少动，密切观察经济基本面和人民币汇率情况。同时，最近信用事件再次频繁爆发，仍需要严防信用风险，加强对于持仓债券的跟踪和梳理。

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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部 第14页共45页

总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分

配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：

现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在南方多元债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

2016年度，南方基金管理有限公司在南方多元债券型发起式证券投资基金投资运作、基金

资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由南方基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关南方多元债券型发起

式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、

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投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21407号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 南方多元债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的南方多元债券型发起式证券投资基金(以下

简称“南方多元”)的财务报表，包括2016年12月31日的资

产负债表、2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年

12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以

及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方多元的基金管理人南方基金管

理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述南方多元的财务报表在所有重大方面按照企业

会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金

业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允

反映了南方多元2016年12月31日的财务状况以及2016年

第16页共45页

9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经

营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 陈熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方多元债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 510,931,509.67

结算备付金 14,500,619.79

存出保证金 30,356.84

交易性金融资产 7.4.7.2 12,438,571,698.20

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 12,438,571,698.20

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 31,140,698.85

应收利息 7.4.7.5 112,282,668.60

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 13,107,457,551.95

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

第17页共45页

卖出回购金融资产款 1,155,999,350.00

应付证券清算款 40,094,984.36

应付赎回款 -

应付管理人报酬 3,025,412.55

应付托管费 1,008,470.88

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 85,513.43

应交税费 -

应付利息 314,135.37

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 139,000.00

负债合计 1,200,666,866.59

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 11,996,035,886.46

未分配利润 7.4.7.10 -89,245,201.10

所有者权益合计 11,906,790,685.36

负债和所有者权益总计 13,107,457,551.95

注：

1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9926元，基金份额总额为

11,996,035,886.46份。

2.本财务报表的实际编制期间为2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期

间。

7.2 利润表

会计主体：南方多元债券型发起式证券投资基金

本报告期：2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年9月29日(基金合同

生效日)至2016年12月

31日

一、收入 -89,564,970.76

1.利息收入 94,684,704.15

其中：存款利息收入 7.4.7.11 26,773,286.23

债券利息收入 61,940,186.41

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 5,971,231.51

其他利息收入 -

第18页共45页

2.投资收益（损失以“-”填列） -30,995,088.07

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -30,995,088.07

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -153,254,586.84

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 -

减：二、费用 13,652,284.24

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,298,258.07

2．托管费 7.4.10.2.2 2,432,752.68

3．销售服务费 -

4．交易费用 7.4.7.19 46,603.34

5．利息支出 3,685,466.43

其中：卖出回购金融资产支出 3,685,466.43

6．其他费用 7.4.7.20 189,203.72

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -103,217,255.00

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -103,217,255.00

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方多元债券型发起式证券投资基金

本报告期：2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 5,010,008,940.36 - 5,010,008,940.36

值）

二、本期经营活动产生的基金 - -103,217,255.00 -103,217,255.00

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的 6,986,026,946.10 13,972,053.90 6,999,999,000.00

基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 6,986,026,946.10 13,972,053.90 6,999,999,000.00

2.基金赎回款 - - -

第19页共45页

四、本期向基金份额持有人分 - - -

配利润产生的基金净值变动

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 11,996,035,886.46 -89,245,201.10 11,906,790,685.36

值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

南方多元债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1695号《关于准予南方多元债券型发起式证券投资基金

注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方多元债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,010,008,940.36元(其中发起资金

10,000,000.00元)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2016)第1295号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方多元债券型发起式证券投资

基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

5,010,008,940.36份基金份额，无认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为南方基金管理

有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方多元债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券。本基金不投资股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金的业绩比较 第20页共45页

基准为：中债信用债总指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方多元债券型发起

式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布

的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业

会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年9月

29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 第21页共45页

列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

第22页共45页

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

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7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 第24页共45页

券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运

用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 10,931,509.67

定期存款 500,000,000.00

第25页共45页

其中：存款期限1个月以内 500,000,000.00

其他存款 -

合计： 510,931,509.67

注：1.定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

2. 本基金报告期内未提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造

成利息损失。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 1,408,116,503.52 1,367,977,698.20 -40,138,805.32

债券 银行间市场 11,183,709,781.52 11,070,594,000.00 -113,115,781.52

合计 12,591,826,285.04 12,438,571,698.20 -153,254,586.84

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 12,591,826,285.04 12,438,571,698.20 -153,254,586.84

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 17,572.25

应收定期存款利息 183,611.13

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 6,525.20

应收债券利息 112,074,946.42

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

第26页共45页

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 13.60

合计 112,282,668.60

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 85,513.43

合计 85,513.43

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 139,000.00

合计 139,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 5,010,008,940.36 5,010,008,940.36

本期申购 6,986,026,946.10 6,986,026,946.10

本期赎回（以“-”号填列） - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 11,996,035,886.46 11,996,035,886.46

注：1.本基金自2016年9月26日至2016年9月27日止期间公开发售，共募集有效净认购资金

第27页共45页

5,010,008,940.36元，根据基金份额发售面值人民币1.00元折合为5,010,008,940.36份基金

份额。根据《南方多元债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金未产生利息收入。

2. 根据《南方多元债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《南方多元债券型发起式证券投

资基金基金合同》的相关规定，本基金于2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年10月

27日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回及转换业务自2016年10月28日起开始办

理。根据《南方多元债券型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入和定投公告》，本基金自

2016年10月31日起暂停申购、转换转入和定投业务。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 50,037,331.84 -153,254,586.84 -103,217,255.00

本期基金份额交易 15,405,077.00 -1,433,023.10 13,972,053.90

产生的变动数

其中：基金申购款 15,405,077.00 -1,433,023.10 13,972,053.90

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 65,442,408.84 -154,687,609.94 -89,245,201.10

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

活期存款利息收入 673,660.52

定期存款利息收入 26,030,288.89

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 69,270.09

其他 66.73

合计 26,773,286.23

7.4.7.12股票投资收益

注：本基金本报告期内无股票投资收益。

第28页共45页

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,350,103,028.10

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,362,334,324.25

减：应收利息总额 18,763,791.92

买卖债券差价收入 -30,995,088.07

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期内无贵金属。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

注：本基金本报告期内无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

1.交易性金融资产 -153,254,586.84

——股票投资 -

——债券投资 -153,254,586.84

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -153,254,586.84

第29页共45页

7.4.7.18其他收入

注：本基金本报告期内无其他收入。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

交易所市场交易费用 1,928.34

银行间市场交易费用 44,675.00

合计 46,603.34

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

审计费用 89,000.00

信息披露费 75,000.00

其他 400.00

银行汇划费 24,803.72

合计 189,203.72

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发 第30页共45页

生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 7,298,258.07

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,432,752.68

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

第31页共45页

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生

效日)至2016年12月31日

基金合同生效日（2016年9月29日）持有的基金份额 10,000,000.00

期初持有的基金份额 -

期间申购/买入总份额 -

期间因拆分变动份额 -

减：期间赎回/卖出总份额 -

期末持有的基金份额 10,000,000.00

期末持有的基金份额 0.0800%

占基金总份额比例

注：基金管理人南方基金在本会计期间认购本基金的交易委托华泰证券办理，适用手续费为

1,000元。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

交通银行 10,931,509.67 673,660.52

注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016年12月31日的相关余额在资产负

债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

第32页共45页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.2受限证券类别：债券

流通 数量

证券 证券 成功 可流通 认购 期末估（单位： 期末 期末估值总额备

受限

代码 名称 认购日 日 价格 值单价 成本总额 注

类型 张）

16 2016年 2017年新债

112491宝新 12月 3月未上 100.00100.00 330,00033,000,000.0033,000,000.00-

02 13日 10日市

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额299,999,350.00元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

码 单价

160411 16农发11 2017-01-06 97.46 1,500,000 146,190,000.00

160209 16国开09 2017-01-06 99.90 800,000 79,920,000.00

160211 16国开11 2017-01-06 99.83 700,000 69,881,000.00

合计 3,000,000 295,991,000.00

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额856,000,000.00元，于2017年1月6日到期。该类交易要求本基金转入质押库

第33页共45页

的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行；定期存款存放在具有基金托管资格的中国平安银行股份有限公司和广发银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券

第34页共45页

发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。

此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金

资产净值的比例为85.27%。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基

金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有1,155,999,350.00元将在一个月以

内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

第35页共45页

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 510,931,509.67 - - - 510,931,509.67

结算备付金 14,500,619.79 - - - 14,500,619.79

存出保证金 30,356.84 - - - 30,356.84

交易性金融资 7,123,191,006.003,870,840,592.20 1,444,540,100.00 -12,438,571,698.20

产

应收证券清算 - - -31,140,698.85 31,140,698.85

款

应收利息 - - -112,282,668.60 112,282,668.60

资产总计 7,648,653,492.303,870,840,592.20 1,444,540,100.00143,423,367.4513,107,457,551.95

负债

卖出回购金融 1,155,999,350.00 - - -1,155,999,350.00

资产款

应付证券清算 - - -40,094,984.36 40,094,984.36

款

应付管理人报 - - - 3,025,412.55 3,025,412.55

酬

应付托管费 - - - 1,008,470.88 1,008,470.88

应付交易费用 - - - 85,513.43 85,513.43

应付利息 - - - 314,135.37 314,135.37

其他负债 - - - 139,000.00 139,000.00

负债总计 1,155,999,350.00 - -44,667,516.591,200,666,866.59

第36页共45页

利率敏感度缺 6,492,654,142.303,870,840,592.20 1,444,540,100.0098,755,850.8611,906,790,685.36

口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末（2016年12月31日）

1.市场利率下降25个基点 增加约6,841

2.市场利率上升25个基点 减少约6,743

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第二层次的余额为12,438,571,698.20元，无属于第一层次以及第三层次的余额。

第37页共45页

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 12,438,571,698.20 94.90

其中：债券 12,438,571,698.20 94.90

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 525,432,129.46 4.01

7 其他各项资产 143,453,724.29 1.09

8 合计 13,107,457,551.95 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

第38页共45页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未持有股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未持有股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,285,447,000.00 19.19

其中：政策性金融债 2,285,447,000.00 19.19

4 企业债券 1,774,087,698.20 14.90

5 企业短期融资券 3,443,717,000.00 28.92

6 中期票据 1,853,016,000.00 15.56

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 3,082,304,000.00 25.89

9 其他 - -

10 合计 12,438,571,698.20 104.47

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160408 16农发08 4,000,000 385,520,000.00 3.24

2 111681045 16杭州银行CD192 4,000,000 384,120,000.00 3.23

3 160217 16国开17 3,300,000 327,723,000.00 2.75

4 041654069 16大秦铁路CP002 3,000,000 297,900,000.00 2.50

5 111609278 16浦发CD278 3,000,000 289,470,000.00 2.43

第39页共45页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 30,356.84

2 应收证券清算款 31,140,698.85

第40页共45页

3 应收股利 -

4 应收利息 112,282,668.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 143,453,724.29

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

3 3,998,678,628.82 11,996,025,946.10 100.00% 9,940.36 0.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0 0

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 自合同生效

资金 10,000,000.00 0.08 10,000,000.00 0.08 之日起不少

于三年

基金管理人高级 - - - --

管理人员

基金经理等人员 - - - --

基金管理人股东 - - - --

其他 - - - --

自合同生效

合计 10,000,000.00 0.08 10,000,000.00 0.08 之日起不少

于三年

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年9月29日）基金份额总额 5,010,008,940.36

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 6,986,026,946.10

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 11,996,035,886.46

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

第42页共45页

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用89,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申万宏源 2 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序

第43页共45页

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及

市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结

果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

申万宏源 434,493,548.10 100.00%18,184,842,000.00 100.00% - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于南方多元债券型发起式证券 中国证券报、上海证券

1 投资基金募集期提前结束募集的 报、证券时报

公告 2016年9月27日

南方多元债券型发起式证券投资 中国证券报、上海证券

2 基金开放日常申购、赎回、转换 报、证券时报

及定投业务的公告 2016年10月27日

3 南方多元债券型发起式证券投资 中国证券报、上海证券 2016年10月29日

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基金暂停申购、转换转入和定投 报、证券时报

业务的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方多元债券型发起式证券投资基金的文件。

2、南方多元债券型发起式证券投资基金基金合同。

3、南方多元债券型发起式证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

6、南方多元债券型发起式证券投资基金2016年年度报告原文。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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