鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华弘尚混合

基金主代码 003495

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 25 日

报告期末基金份额总额 463,178,975.36 份

投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较
高的股票、债券等投资标的，力争基金资产的保值增值。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经
济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括
财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科
学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同
时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和
货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资
策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖
掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建
投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、
商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上
地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；
并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安
全边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。 （1）
自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴
选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功

要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公
司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 （4）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的保值增值。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
（5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信


用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信
用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券
信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择
信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行
投资。 （7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募
债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一
定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可
协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人
资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私
募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等
级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取
超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综
合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券
的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性
风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金
合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础
上获得稳定收益。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×50%＋沪深 300 指数收益率×
50%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资
基金中中高风险、中高预期收益的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华弘尚混合 A 鹏华弘尚混合 C

下属分级基金的交易代码 003495 003496

报告期末下属分级基金的份额总额 436,517,917.76 份 26,661,057.60 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

鹏华弘尚混合 A 鹏华弘尚混合 C

1.本期已实现收益 10,747,121.34 587,454.82

2.本期利润 -113,676.46 -139,403.29

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002 -0.0051

4.期末基金资产净值 550,838,863.50 34,917,865.52

5.期末基金份额净值 1.2619 1.3097

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华弘尚混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.36% 0.40% -0.93% 0.80% 0.57% -0.40%

过去六个月 2.34% 0.36% 6.31% 0.67% -3.97% -0.31%

过去一年 12.76% 0.39% 18.44% 0.66% -5.68% -0.27%

过去三年 34.60% 0.34% 24.39% 0.68% 10.21% -0.34%

自基金合同

38.62% 0.30% 34.39% 0.60% 4.23% -0.30%
生效起至今

鹏华弘尚混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.41% 0.40% -0.93% 0.80% 0.52% -0.40%

过去六个月 2.25% 0.36% 6.31% 0.67% -4.06% -0.31%

过去一年 12.54% 0.39% 18.44% 0.66% -5.90% -0.27%

过去三年 33.87% 0.34% 24.39% 0.68% 9.48% -0.34%

自基金合同

37.49% 0.30% 34.39% 0.60% 3.10% -0.30%
生效起至今
注：业绩比较基准=中证综合债指数收益率×50%＋沪深 300 指数收益率×50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 10 月 25 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限


张栓伟先生，国籍中国，工学硕士，10
年证券基金从业经验。历任中山证券固定
收益部交易员，鹏华基金管理有限公司集
中交易室高级债券交易员，财富证券有限
责任公司资产管理部投资主办；2016 年 6
月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研
工作，现担任稳定收益投资部基金经理。
2016 年 08 月至 2020 年 05 月担任鹏华弘
益混合基金基金经理，2016 年 11 月至
2020 年 05月担任鹏华弘康混合基金基金
经理，2016 年 11 月至 2018 年 06 月担任
鹏华弘腾混合基金基金经理，2016 年 11
月担任鹏华弘尚混合基金基金经理，2017
张栓伟 本基金基 2016-11-11 - 10 年 年 05 月担任鹏华兴合定期开放混合基金
金经理 基金经理，2017 年 05 月至 2018 年 10 月
担任鹏华兴盛混合基金基金经理，2017
年 05 月至 2020 年 05 月担任鹏华弘嘉混
合基金基金经理，2018 年 02 月至 2018
年 09 月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金
基金经理，2019 年 05 月担任鹏华弘泽混
合基金基金经理，2019 年 11 月担任鹏华
金享混合基金基金经理，2020 年 05 月至
2020 年 12月担任鹏华兴润定期开放混合
基金基金经理，2020 年 06 月担任鹏华安
和混合基金基金经理，2020 年 06 月担任
鹏华安庆混合基金基金经理。张栓伟先生
具备基金从业资格。本报告期内本基金基
金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

债券配置以高等级信用债为主，辅助以现金管理工具，取得了一定的正收益。权益配置以蓝筹股、白马股为主，并辅助以新股、转债的方式增强收益，追求净值的稳健增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，鹏华弘尚 A、鹏华弘尚 C 净值增长率分别为-0.36%、-0.41%，同期业绩比较基准
分别为-0.93%、-0.93%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 123,870,510.78 14.53

其中：股票 123,870,510.78 14.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 577,759,365.00 67.76

其中：债券 577,759,365.00 67.76

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 16,076,825.98 1.89


8 其他资产 134,923,317.75 15.82

9 合计 852,630,019.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 79,802,934.65 13.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 24,036.12 0.00

E 建筑业 2,560,000.00 0.44

F 批发和零售业 6,335,249.64 1.08

G 交通运输、仓储和邮政业 3,070,800.00 0.52

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,495,472.42 0.43

J 金融业 23,257,825.93 3.97

K 房地产业 6,290,800.00 1.07

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 123,870,510.78 21.15

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300702 天宇股份 76,000 7,500,440.00 1.28

2 600153 建发股份 749,971 6,314,755.82 1.08

3 601939 建设银行 800,000 5,880,000.00 1.00

4 002236 大华股份 230,000 5,674,100.00 0.97

5 000547 航天发展 290,000 5,359,200.00 0.91

6 000001 平安银行 240,000 5,282,400.00 0.90


7 601231 环旭电子 250,000 4,837,500.00 0.83

8 600887 伊利股份 120,000 4,803,600.00 0.82

9 300737 科顺股份 189,500 4,733,710.00 0.81

10 601318 中国平安 60,000 4,722,000.00 0.81

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 200,511,165.00 34.23

其中：政策性金融债 30,195,165.00 5.15

4 企业债券 351,775,000.00 60.05

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,668,000.00 3.53

7 可转债（可交换债） 4,805,200.00 0.82

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 577,759,365.00 98.63

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 175279 20 中财 G2 500,000 50,320,000.00 8.59

2 112846 19 中海 02 500,000 50,305,000.00 8.59

3 163010 19 浦集 02 500,000 50,215,000.00 8.57

4 175190 20 中金 09 400,000 40,404,000.00 6.90

5 163157 20 中证 G2 400,000 39,348,000.00 6.72

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行
一、处罚事由

2020 年 12 月 25 日，公司受到银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号），涉及以下违规事项：
（1）为违规的政府购买服务项目提供融资；
（2）项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；
（3）违规变相发放土地储备贷款；
（4）设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；
（5）贷款风险分类不准确；
（6）向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；
（7）违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；
（8）向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；
（9）扶贫贷款存贷挂钩；
（10）易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁；
（11）未落实同业业务交易对手名单制监管要求；
（12）以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；

（13）以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理；
（14）风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；
（15）未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况；
（16）逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；
（17）利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；
（18）违规收取小微企业贷款承诺费；
（19）收取财务顾问费质价不符；
（20）利用银团贷款承诺费浮利分费；
（21）向检查组提供虚假整改说明材料；
（22）未如实提供信贷资产转让台账
（23）案件信息迟报、瞒报；
（24）对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。
二、处罚机构及处罚结果
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，银保监会决定对国开行处以 4880 万元罚款。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
中信证券
一、处罚事由
该公司作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。
二、处罚机构及处罚结果
依据相关自律规定，经 2020 年第 5 次中国银行间市场交易商协会自律处分会议审议，交易商协会对中信证券予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
一、处罚事由
经查公司存在以下情形：

1、私募基金托管业务内部控制不够完善，个别项目履职不谨慎。一是业务准入管控不到位，部分项目业务准入未严格执行公司规定的标准和审批程序，未充分关注和核实管理人准入材料。二是投资监督业务流程存在薄弱环节，部分产品未及时调整系统中设定的监督内容，部分投资监督审核未按公司规定履行复核程序，对投资监督岗履职情况进行监督约束的内控流程不完善。三是信息披露复核工作存在不足，对个别产品季度报告的复核存在迟延。四是业务隔离不到位，托管部门与从事基金服务外包业务的子公司未严格执行业务隔离要求。
2、个别首次公开发行保荐项目执业质量不高，存在对发行人现金交易等情况关注和披露不充分、不准确，对发行人收入确认依据、补贴可回收性等情况核查不充分等问题。
3、公司个别资管产品未按《证券公司定向资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2012〕30 号）第二十九条第二款规定，根据合同约定的时间和方式向客户提供对账单，说明报告期内客户委托资产的配置状况、净值变动、交易记录等情况。
以上情形反映出公司对相关业务的管控存在薄弱环节，内部控制不完善，违反了 2013 年《证券投资基金托管业务管理办法》（证监会令第 92 号）第二十六条第一款、《证券投资基金托管业务管理办法》（证监会令第 172 号）第三十三条、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第 105号）第四条第一款、2017 年《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 137 号）第三十四条等规定。
二、处罚机构及处罚结果
依据《证券公司监督管理条例》第七十条第一款的规定， 深圳证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施。公司应对私募基金托管业务、投资银行业务和资产管理业务深入整改，建立健全并严格执行内控制度和流程规范，保障业务规范开展，谨慎勤勉履行职责。公司应当于收到本决定书之日起 30 日内向提交书面整改报告。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
一、处罚事由
经查，证监会发现公司存在以下违规问题:
1、投资银行类业务内部控制不完善。在广州富力地产股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（以下简称富力地产公司债）等项目中，未严格履行内核程序。在嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票并上市（IPO）、富力地产公司债、南方水泥应收账款资产支持专项计划等项目中，未对工作底稿严格验收。在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 IPO 项目中，未对全部项目人
员进行利益冲突审查。此外，还存在内核委员履职情况考核评价机制不完善、部分项目工作底稿未及时归档等问题。
2、廉洁从业风险防控机制不完善，在杭州当虹科技股份有限公司 IPO 等项目中，未充分披露聘请第三方机构情况。
上述情况违反了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第十三条、第四十五条、第五十条、第五十七条、第八十五条，《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》第四条，《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（以下简称《廉洁从业规定》）第二条和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称《合规管理办法》）第六条的规定。
二、处罚机构及处罚结果
按照《廉洁从业规定》第十八条和《合规管理办法》第三十二条的规定，中国证监会决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
一、处罚事由
经查，公司营业部存在以下违规行为：
1、存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职业信息填写异常进行核实、同一客户同日填写的两份信息登记材料内容不一致、测评打分加总错误导致评级结果出现偏差等问题，违反了《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（一）项、第（二）项及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条第（一）项、第（二）项的规定。
2、未按规定向证监会北京监管局报告营业部负责人孙丽丽任职情况，违反了《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第三十四条的规定。
3、无法提供营业场所计算机设备及对应媒介访问控制地址（MAC 地址）的登记记录变更及历史登记数据，违反了《证券公司内部控制指引》第七条第（一）项的规定。
上述行为反映出你营业部内部控制不完善。
二、处罚机构及处罚结果
根据《证券公司监督管理条例》第七十条及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条，中国证监会北京监管局决定责令公司营业部限期改正，营业部应当对存在的问题予以整改，完善内部控制机制，做好开户审核、人员任免备案、客户适当性管理工作，切实加强异
常交易监控，防止营销人员在执业过程中从事违法违规或者超越代理权限、损害客户合法利益的
行为。营业部应于 2020 年 6 月 30 日前向中国证监会北京监管局报送书面整改报告。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
中金公司
一、处罚事由
经查，证监会发现公司存在以下违规问题：
1、投资银行类业务内部控制不完善。内部控制人员数量不符合规定要求。项目主要人员收入递延支付机制不完善。部分项目立项、内核环节对立项委员和内核委员的利益冲突审查和回避审查不充分。债券一、二级市场业务未在部门设置方面严格分离。
2、廉洁从业风险防控机制不完善，未指定专门部门负责廉洁从业监督检查等。
上述情况违反了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第三十条、第三十一条、第三十二条、第八十七条，《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称《合规管理办法》）第六条和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（以下简称《廉洁从业规定》）第五条的规定。
二、处罚机构及处罚结果
按照《合规管理办法》第三十二条和《廉洁从业规定》第十八条的规定，中国证监会决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 146,093.49

2 应收证券清算款 128,067,294.90

3 应收股利 -


4 应收利息 6,709,929.36

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 134,923,317.75

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华弘尚混合 A 鹏华弘尚混合 C

报告期期初基金份额总额 625,851,860.91 27,858,433.95

报告期期间基金总申购份额 47,210,214.58 393,009.96

减:报告期期间基金总赎回份额 236,544,157.73 1,590,386.31

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 436,517,917.76 26,661,057.60

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况


者 申

类序 购 份额
别号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 期初 赎回 持有份额 占比
的时间区间 份额 份 份额 （%）
额

1 20210101~20210112 136,388,287.4 - 136,388,287.4 - -
8 8

机 2 20210101~20210329 172,740,542.4 - 100,000,000.072,740,542.41 15.7
构 1 0 0

3 20210122~20210303,20210330~20210 112,277,648.5 - - 112,277,648.5 24.2
331 7 7 4

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。


投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2021 年 4 月 21 日
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