华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安睿安定期开放混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 3 月 15 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 43
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 43
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 44
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 45
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 45
10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 46
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 46
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 50
12 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 51
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 51
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 51
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安睿安定期开放混合型证券投资基金
基金简称 华安睿安定期开放混合
基金主代码 003508
交易代码 003508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 220,232,149.99 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安睿安定开 A 华安睿安定开 C
下属分级基金的交易代码 003508 003509
报告期末下属分级基金的份额总额 128,756,155.88 份 91,475,994.11 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造持续稳定的投资回
报。
投资策略
本基金以三个公历年（即 36 个月）为一个运作周期，在每个运作周期前
确定大类资产初始配比，达到初始配比目标后除证券价格波动等客观因素
影响大类资产配比，不做频繁的主动大类资产配置调整。通过期初以一定
比例投资于债券类资产作为安全垫，为总投资组合的本金安全提供保障，
同时以有限比例投资于权益类资产而保有对股票市场一定的暴露度，以争
取为组合创造超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 方琦
联系电话 021-38969999 0755-22160168
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 4008850099 95511-3
传真 021-68863414 0755-82080387
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注册地址 上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、 32层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
办公地址 上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、 32层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
邮政编码 200120 518001
法定代表人 朱学华 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、 32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、 32 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（ 2017 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2017
年 6 月 30 日）
华安睿安定开 A 华安睿安定开 C
本期已实现收益 -369,906.41 -421,257.02
本期利润 -1,532,561.06 -1,247,684.27
加权平均基金份额本期利润 -0.012 -0.014
本期加权平均净值利润率 -1.20% -1.37%
本期基金份额净值增长率 -1.19% -1.36%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安睿安定开 A 华安睿安定开 C
期末可供分配利润 -1,532,561.06 -1,247,684.27
期末可供分配基金份额利润 -0.0119 -0.0136
期末基金资产净值 127,223,594.82 90,228,309.84
期末基金份额净值 0.9881 0.9864
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安睿安定开 A 华安睿安定开 C
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基金份额累计净值增长率 -1.19% -1.36%
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购
赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）；
4、本基金于 2017 年 3 月 15 日成立，截止本期末，本基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安睿安定开 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.32% 0.31% 2.15% 0.21% -0.83% 0.10%
过去三个月 -1.31% 0.35% 1.21% 0.21% -2.52% 0.14%
自基金合同生
效起至今 -1.19% 0.32% 1.19% 0.21% -2.38% 0.11%
华安睿安定开 C
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.28% 0.31% 2.15% 0.21% -0.87% 0.10%
过去三个月 -1.46% 0.35% 1.21% 0.21% -2.67% 0.14%
自基金合同生
效起至今 -1.36% 0.32% 1.19% 0.21% -2.55% 0.11%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安睿安定期开放混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安睿安定开 A
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华安睿安定开 C
注： 1、本基金于 2017 年 3 月 15 日成立，截止本期末，本基金成立未满一年；
2、根据本基金基金合同，本基金建仓期为 6 个月；基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个
月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安
现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收
益债券等 96 只开放式基金，管理资产规模达到 1478.85 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
朱才敏 本基金的基金
经理
2017-03-1
5
- 9 年
金融工程硕士，具有基金从业资格
证书， 9 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月应届生毕业进入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究员、
基金经理助理等职务。 2014 年 11
月起同时担任华安月月鑫短期理
财债券型证券投资基金、华安汇财
通货币市场基金、华安季季鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安双
债添利债券型证券投资基金、华安
月安鑫短期理财债券型证券投资
基金的基金经理。 2015 年 5 月起
同时担任华安新回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 4 月起，同时担任华安安
禧保本混合型证券投资基金的基
金经理。 2016 年 9 月起，同时担
任华安新财富灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。 2016 年
11 月起，同时担任华安新希望灵
活配置混合型证券投资基金的基
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金经理； 2016 年 12 月起，同时担
任华安新泰利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2017 年 3
月起，同时担任本基金的基金经
理。
蒋璆 本基金的基金
经理
2017-03-1
5
- 9 年
硕士， 9 年从业经历。曾任国泰君
安证券有限公司研究员、华宝兴业
基金管理有限公司研究员。 2011
年 6 月加入华安基金管理有限公
司，担任投资研究部行业分析师、
基金经理助理。 2015 年 6 月起担
任华安动态灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理； 2015 年 6
月至 2016 年 9 月担任华安安信消
费服务混合型证券投资基金、华安
升级主题混合型证券投资基金的
基金经理； 2015 年 11 月起，同时
担任华安新乐享保本混合型证券
投资基金的基金经理。 2017 年 3
月起，同时担任本基金的基金经
理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组
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合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2） 交易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（ 3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内， 公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、 3 日内、 5
日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A 股市场整体呈现区间震荡走势，全部 A 股综合指数上涨 1.11%，其中上证综指上涨
2.86%、深圳成指上涨 3.46%、 创业板指则下跌 7.34%，大盘蓝筹的市场风格偏好延续，白马龙头的
表现尤为突出。期间行业分化非常剧烈，家电涨幅（ +29.6%）遥遥领先，食品饮料和电子紧随其后，
而农业、纺织服装、计算机、传媒和军工的行业指数跌幅均超过了 10%；主题表现也是差异巨大，
白马股指数和 MSCI 概念指数的半年涨幅都超过了 30%，而最小市值、次新股、共享单车等指数的
跌幅却超过了 25%。
本基金在报告期内维持组合短久期操作，维持中高等级信用策略；权益方面，基于对中国经济
改革创新的信心和大类资产配置方向有利于股市的研判，维持较高仓位运作，但因重仓个股较多集
中在中小创，对于白马蓝筹的配置力度过低，最终使得上半年的基金单位净值表现跑输了同期业绩
比较基准；
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，华安睿安 A 份额净值为 0.9881 元， C 份额净值为 0.9864 元；华安睿安
A 份额净值增长率为-1.19%， C 份额净值增长率为-1.36%，同期业绩比较基准增长率为 1.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济展望：上半年全球主要经济体均处于稳健复苏的通道，中国也不例外， 6 月官方制造
业 PMI 更是创出了 51.7 的年内次高点，连续 11 个月保持在荣枯线上方。展望下半年，随着补库存
周期接近尾声以及房地产销售的确定性下行，预期经济增速环比下行已成为市场共识，但考虑中国
经济内生的强大韧性，我们认为实际 GDP 下行幅度或有限。从货币环境来看，美联储 6 月 FOMC
会议宣布加息 25 个基点，维持 2017 年内再加息一次的预测，且预期 2017 年底前开始缩表，随后欧
洲央行言论也逐渐趋于鹰派，全球主要央行边际收紧的趋势并未发生改变，中国也是一直坚持稳健
中性的货币政策基调。整体而言，随着金融去杠杆的进一步深化和落实，我们预期下半年资本市场
的流动性仍会维持中性偏紧的状态。
股市走势展望：预计下半年上证综指维持区间震荡格局，整体市场活跃度会有所提升， “二八现
象”将有所改善，成长风格有望重新占优。虽然经济基本面存在一定的下行压力，但历史经验已多次
证明，经济增速的小幅波动与 A 股走势之间并没有明显的正相关性，决定股市短期走势的核心因素
仍是分母端的无风险收益率和风险偏好的变化。首先从无风险收益率角度，综合考虑经济潜在下行
压力、持续低位的通胀率、偏高的中美利差等因素影响，我们判断下半年利率继续上行的空间有限，
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甚至不排除阶段性回落的可能。其次从风险偏好角度，虽然金融去杠杆这一监管强化的趋势在年内
很难扭转，但市场担忧已在 2 季度集中体现，股市超调后我们看到监管层的态度发生了积极的变化，
如《减持新规》的出台、 IPO 批文的放缓、并购重组审批的加速等，这些都为短期市场风险偏好的
升温提供了土壤，我们预计下半年整体的风险偏好不会有显著回落。从风格来看，预计上半年资金
抱团白马蓝筹的局面会有显著变化，市场会进入去伪存真阶段，随着中报以及 3 季报业绩预告的陆
续披露，部分绩优成长股将逐步显现出估值与业绩匹配的优势，届时超跌的真成长个股可能重新成
为存量资金博弈的焦点。
操作思路：基于上述对于市场的预判，我们计划在下半年将本基金仓位总体控制在中性偏高水
平，积极把握结构性投资机会。具体操作上通过自下而上精选估值合理的确定性成长品种作为配置
核心，结合自上而下的仓位调整和主题筛选，力争取得超额收益。主题上相对看好新能源汽车、国
企混改、 PPP 资产证券化等板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安睿安定期开放混合型证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由华安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安睿安定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
资产： -
银行存款 6.4.7.1 113,069,773.35
结算备付金 486,149.40
存出保证金 156,700.56
交易性金融资产 6.4.7.2 101,154,651.20
其中：股票投资 61,598,651.20
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
基金投资 -
债券投资 39,556,000.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 6.4.7.3 3,000,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.4 397,382.38
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 218,264,656.89
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
负债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 266,661.04
应付托管费 44,443.49
应付销售服务费 44,265.32
应付交易费用 6.4.7.5 327,929.26
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.6 129,453.12
负债合计 812,752.23
所有者权益： -
实收基金 6.4.7.7 220,232,149.99
未分配利润 6.4.7.8 -2,780,245.33
所有者权益合计 217,451,904.66
负债和所有者权益总计 218,264,656.89
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9874 元，基金份额总额 220,232,149.99 份。
其中 A 类基金份额净值 0.9881 元，基金份额总额 128,756,155.88 份； C 类基金份额净值 0.9864 元，
基金份额总额 91,475,994.11 份。
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6.2 利润表
会计主体： 华安睿安定期开放混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2017
年 6 月 30 日
一、收入 -769,521.49
1.利息收入 2,145,331.29
其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,708,969.22
债券利息收入 97,414.39
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 338,947.68
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -925,770.88
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,163,741.52
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.11 8,489.49
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 6.4.7.12 229,481.15
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.13 -1,989,081.90
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 2,010,723.84
1．管理人报酬 961,339.32
2．托管费 160,223.20
3．销售服务费 159,640.46
4．交易费用 6.4.7.14 599,667.74
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.15 129,853.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） -2,780,245.33
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,780,245.33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华安睿安定期开放混合型证券投资基金
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本报告期： 2017 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 220,232,149.99 - 220,232,149.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,780,245.33 -2,780,245.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- - -
其中： 1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 220,232,149.99 -2,780,245.33 217,451,904.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安睿安定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔 2016〕 2170 号《关于准予华安睿安定期开放混合型证券投资基金
注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自 2017 年 1 月 9 日到 2017 年 3 月 10 日
止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华
明（ 2017）验字第 60971571_B05 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017
年 3 月 15 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金
（本金）为人民币 220,115,580.02 元，在募集期间产生的存款利息为人民币 116,569.97 元，以上实
收基金（本息）合计为人民币 220,232,149.99 元，折合 220,232,149.99 份基金份额，其中 A 类基金
份额 128,756,155.88 份， C 类基金份额 91,475,994.11 份。本基金的基金管理人及注册登记机构为华
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安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国债、央行票据、 金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资
产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于 50%，但在每个期间开放期开始前 10
个工作日至期间开放期结束后 10 个工作日、到期开放期前 3 个月至到期开放期结束后 3 个月，基金
投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 50%。在开放期，每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。在封闭期，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
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本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2017 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制
期间系 2017 年 3 月 15 日（基金合同生效日）起至 2017 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券
投资和衍生工具；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同
时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终
止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
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(4)股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于
成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、
(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融
工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易
的市价进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
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靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情
况下，才使用不可观察输入值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
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(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性
金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可 靠计量的
时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(3)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
资产净值的 0.60%的年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11基金的收益分配政策
(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
额分别选择不同的分红方式；
(2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额净值
减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3)每一类别基金份额享有同等分配权；
(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不
需召开基金份额持有人大会。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
（ 1） 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
（ 2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（ 3） 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 3,069,773.35
定期存款 110,000,000.00
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
其他存款 -
合计 113,069,773.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 63,641,573.10 61,598,651.20 -2,042,921.90
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 39,502,160.00 39,556,000.00 53,840.00
合计 39,502,160.00 39,556,000.00 53,840.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 103,143,733.10 101,154,651.20 -1,989,081.90
6.4.7.3 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
上交所 3,000,000.00 -
合计 3,000,000.00 -
6.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 809.74
应收定期存款利息 291,902.88
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 196.92
应收债券利息 102,814.78
应收买入返售证券利息 1,594.52
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 63.54
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
合计 397,382.38
6.4.7.5 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 326,264.65
银行间市场应付交易费用 1,664.61
合计 327,929.26
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提账户维护费 -
预提审计费 18,492.84
预提信息披露费 110,960.28
合计 129,453.12
6.4.7.7 实收基金
华安睿安定开 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
基金份额 账面金额
基金合同生效日 128,756,155.88 128,756,155.88
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 128,756,155.88 128,756,155.88
华安睿安定开 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
基金份额 账面金额
基金合同生效日 91,475,994.11 91,475,994.11
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 91,475,994.11 91,475,994.11
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
华安睿安定开 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 -369,906.41 -1,162,654.65 -1,532,561.06
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -369,906.41 -1,162,654.65 -1,532,561.06
华安睿安定开 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 -421,257.02 -826,427.25 -1,247,684.27
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -421,257.02 -826,427.25 -1,247,684.27
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30
日
活期存款利息收入 46,467.15
定期存款利息收入 1,656,336.21
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,804.67
其他 361.19
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合计 1,708,969.22
6.4.7.10 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 177,269,865.71
减：卖出股票成本总额 178,433,607.23
买卖股票差价收入 -1,163,741.52
6.4.7.11 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成
交总额 87,500.40
减： 卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）
成本总额 79,000.00
减： 应收利息总额 10.91
买卖债券差价收入 8,489.49
6.4.7.12 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 229,481.15
基金投资产生的股利收益 -
合计 229,481.15
6.4.7.13 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
1.交易性金融资产 -1,989,081.90
——股票投资 -2,042,921.90
——债券投资 53,840.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
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——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,989,081.90
6.4.7.14 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
交易所市场交易费用 599,417.74
银行间市场交易费用 250.00
合计 599,667.74
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
审计费用 18,492.84
信息披露费 110,960.28
其他费用 400.00
合计 129,853.12
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安银行管理有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金代销机构
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 961,339.32
其中：支付销售机构的客户维护费 1,332,687.41
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 160,223.20
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
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6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安睿安定开 A 华安睿安定开 C 合计
华安基金管理有限公
司 - 66,354.38 66,354.38
平安银行股份有限公
司 - 290.57 290.57
合计 - 66,644.95 66,644.95
注：支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金管理有限公司，再由华安基金管理有限公司计算并支付
给各基金销售机构。 A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×0.6% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年3月15日（基金合同生效日）至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
平安银行股份有限公司 3,069,773.35 46,467.15
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
00240
9
雅克科
技
2017-04
-24
筹划重
大事项 20.63 - - 380,000.00 8,340,076.13 7,839,400.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场
基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在力求本金长期安全的
基础上，力争为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017年6月30日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 39,556,000.00
合计 39,556,000.00
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
}
注：未评级债券为超短期融资券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人在开放申赎日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的开放日申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交
易所上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以
合理价格适时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
第 35 页共 51 页
华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 113,069,773.35 - - - 113,069,773.3
5
结算备付金 486,149.40 - - - 486,149.40
存出保证金 156,700.56 - - - 156,700.56
交易性金融资产 39,556,000.00 - - 61,598,651.20 101,154,651.2
0
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 397,382.38 397,382.38
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
156,268,623.31 - - 61,996,033.58 218,264,656.8
9
负债
其他负债 - - - 129,453.12 129,453.12
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 266,661.04 266,661.04
应付托管费 - - - 44,443.49 44,443.49
应付销售服务费 - - - 44,265.32 44,265.32
应付交易费用 - - - 327,929.26 327,929.26
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
负债总计 - - - 812,752.23 812,752.23
利率敏感度缺口 156,268,623.31 - - 61,183,281.35 217,451,904.6
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 2
市场利率下降 25 个基点 增加约 2
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能
发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例不
高于 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
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金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（ %）
交易性金融资产－股票投资 61,598,651.20 28.33
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 61,598,651.20 28.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 675
业绩比较基准下降 5% 减少约 675
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（ %）
1 权益投资 61,598,651.20 28.22
其中：股票 61,598,651.20 28.22
2 固定收益投资 39,556,000.00 18.12
其中：债券 39,556,000.00 18.12
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
5 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.37
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 113,555,922.75 52.03
7 其他各项资产 554,082.94 0.25
8 合计 218,264,656.89 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 40,575,739.60 18.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,802,500.00 1.29
E 建筑业 4,496,000.00 2.07
F 批发和零售业 3,696,000.00 1.70
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 2,215,334.00 1.02
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 11,277.60 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,801,800.00 3.59
S 综合 - -
合计 61,598,651.20 28.33
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002409 雅克科技 380,000 7,839,400.00 3.61
2 002850 科达利 77,700 7,054,383.00 3.24
3 600702 沱牌舍得 200,000 5,322,000.00 2.45
4 000910 大亚圣象 200,000 4,968,000.00 2.28
5 600068 葛洲坝 400,000 4,496,000.00 2.07
6 601599 鹿港文化 600,000 3,756,000.00 1.73
7 600693 东百集团 300,000 3,696,000.00 1.70
8 000920 南方汇通 260,400 3,239,376.00 1.49
9 300336 新文化 200,000 3,092,000.00 1.42
10 002502 骅威文化 300,000 2,817,000.00 1.30
11 600116 三峡水利 250,000 2,802,500.00 1.29
12 300410 正业科技 75,000 2,707,500.00 1.25
13 600328 兰太实业 200,000 2,328,000.00 1.07
14 600048 保利地产 222,200 2,215,334.00 1.02
15 300285 国瓷材料 108,798 2,143,320.60 0.99
16 300426 唐德影视 80,000 1,892,800.00 0.87
17 002120 韵达股份 23,600 1,217,760.00 0.56
18 000888 峨眉山Ａ 888 11,277.60 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 002409 雅克科技 8,340,076.13 3.84
2 600693 东百集团 8,167,392.00 3.76
3 600681 百川能源 7,711,086.00 3.55
4 000920 南方汇通 7,698,485.00 3.54
5 002850 科达利 7,684,507.65 3.53
6 600622 嘉宝集团 7,385,389.86 3.40
7 600328 兰太实业 7,371,006.00 3.39
8 300070 碧水源 6,786,323.74 3.12
9 000669 金鸿能源 6,608,542.01 3.04
10 600048 保利地产 6,567,627.00 3.02
11 600068 葛洲坝 6,558,866.26 3.02
12 000933 神火股份 5,773,152.00 2.65
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13 000997 新 大 陆 5,733,673.68 2.64
14 000910 大亚圣象 5,488,898.00 2.52
15 600702 沱牌舍得 5,078,127.00 2.34
16 000625 长安汽车 4,660,514.97 2.14
17 000709 河钢股份 4,588,481.00 2.11
18 002074 国轩高科 4,459,806.00 2.05
19 300225 金力泰 4,450,501.00 2.05
20 300145 中金环境 4,442,170.53 2.04
21 002108 沧州明珠 4,417,400.00 2.03
22 300450 先导智能 4,413,173.36 2.03
23 002226 江南化工 4,404,927.50 2.03
24 002050 三花智控 4,390,319.81 2.02
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 300070 碧水源 8,226,340.84 3.78
2 600622 嘉宝集团 7,753,440.19 3.57
3 600681 百川能源 6,223,347.00 2.86
4 000669 金鸿能源 6,056,578.35 2.79
5 000997 新 大 陆 5,772,245.95 2.65
6 000933 神火股份 5,118,713.38 2.35
7 600693 东百集团 4,826,300.45 2.22
8 002108 沧州明珠 4,798,160.45 2.21
9 002050 三花智控 4,622,885.00 2.13
10 300145 中金环境 4,441,891.00 2.04
11 002074 国轩高科 4,434,632.00 2.04
12 601088 中国神华 4,405,060.31 2.03
13 300450 先导智能 4,400,316.40 2.02
14 000709 河钢股份 4,360,000.00 2.01
15 002226 江南化工 4,358,058.40 2.00
16 600048 保利地产 4,340,093.10 2.00
17 002431 棕榈股份 4,160,885.00 1.91
18 000998 隆平高科 4,144,718.20 1.91
19 000625 长安汽车 4,101,670.00 1.89
20 300225 金力泰 4,051,151.00 1.86
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 242,075,180.33
卖出股票的收入（成交）总额 177,269,865.71
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 39,556,000.00 18.19
9 其他 - -
10 合计 39,556,000.00 18.19
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 111711234
17 平安银
行 CD234 400,000 39,556,000.00 18.19
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股
指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或
拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和
期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，
以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1 存出保证金 156,700.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 397,382.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 554,082.94
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002409 雅克科技 7,839,400.00 3.61 重大资产重
组停牌
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安睿安定开 A 1,406 91,576.21 52,283,202.27 40.61% 76,472,953.61 59.39%
华安睿安定开 C 1,029 88,897.95 39,713,284.00 43.41% 51,762,710.11 56.59%
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合计 2,435 90,444.41 91,996,486.27 41.77% 128,235,663.72 58.23%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华安睿安定开 A 122,052.44 0.09%
华安睿安定开 C - -
合计 122,052.44 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安睿安定开 A 华安睿安定开 C
基金合同生效日（ 2017 年 3 月 15
日）基金份额总额 128,756,155.88 91,475,994.11
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 - -
减： 基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额 - -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 128,756,155.88 91,475,994.11
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
2017 年 8 月 9 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章
国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
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诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 2 419,345,046.04 100.00% 384,945.87 100.00% -
注： 1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（ 1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（ 2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（ 3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（ 4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
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公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 87,500.40 100.00% 608,675,0
00.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金
份额发售公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-03
2
华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金
合同
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-03
3
华安睿安定期开放混合型证券投资基金托管
协议
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-03
4
华安睿安定期开放混合型证券投资基金招募
说明书
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-03
5
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-07
6 关于华安旗下部分基金增加好买基金为销售 《上海证券报》、《证券时 2017-01-10
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
机构的公告 报》、《中国证券报》和公
司网站
7
关于华安旗下部分基金增加交通银行为销售
机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-10
8
关于华安旗下部分基金增加长江证券为销售
机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-17
9
关于华安旗下部分基金增加广发证券为销售
机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-19
10
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加招商证券为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-19
11
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加东莞证券为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-20
12
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加西南证券为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-26
13
关于华安睿安定期开放混合型证券投资基金
延长募集期的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-08
14
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加晋商银行为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-10
15
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-13
16
关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-15
17
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加国盛证券为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-15
18
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加恒泰证券为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-16
19
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为
销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-16
20
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加渤海证券为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-21
第 48 页共 51 页
华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加方正证券为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-21
22
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-22
23 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-22
24
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加财富证券为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-01
25
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-02
26
华安睿安定开混合型证券投资基金基金合同
生效公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-16
27
关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构并
参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-25
28
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-28
29
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广
发证券申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-30
30
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-30
31 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-12
32 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-25
33
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-25
34
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-26
35
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公 2017-04-27
第 49 页共 51 页
华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
司网站
36
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“雅克科技”股票估值调整的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-27
37
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-28
38
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-29
39
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-05-03
40
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-05-04
41
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-05-06
42
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-05-10
43
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-05-17
44
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-06-07
45
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-06-07
46
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-06-12
47
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-06-27
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
第 50 页共 51 页
华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20170101-201706
30
-
50,008
,000.0
0
-
50,008,000.
00
22.71%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安睿安定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安睿安定期开放混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安睿安定期开放混合型证券投资基金设立的文件
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一七年八月二十五日
第 51 页共 51 页
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