宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 8 日
送出日期：2023 年 9 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利沪深 300 指数 基金代码 162213

下属基金简称 宏利沪深 300 指数 C 下属基金交易代码 003548

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 3 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 1 月 9 日

基金经理 刘洋 经理的日期

证券从业日期 2015 年 5 月 13 日

本基金由泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金更名而来。泰达宏利沪深 300
指数增强型证券投资基金由泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金转型而来。泰
其他 达宏利中证财富大盘指数证券投资基金成立于 2010 年 4 月 23 日。

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进
行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金为股票型指数增强基金，在对沪深 300 指数进行有效跟踪的被动投资基础上，
投资目标 结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75％，力争获取超越标的指数的
投资收益和基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票
据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
投资范围 次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债
券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、权证、同业存单及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。


本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%，投资组合中投资于沪深 300 指
数成份股及备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规
和监管机构的相关规定。

本基金的标的指数为：沪深 300 指数。

主要投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前提下，综合利用多
种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同业存款利率×5%。

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。

风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。

注:详见招募说明书“基金的投资”章节。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注：本基金转型之日为 2018 年 3 月 16 日，2018 年度净值增长率的计算期间为 2018 年 3 月 16 日至 2018 年
12 月 31 日。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

1 天≤N≤6 天 1.50%

赎回费 7 天≤N≤29 天 0.50%

N≥30 天 0.00%

注:宏利沪深 300 指数 C 不收认购费和申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.65%

托管费 0.12%

销售服务费 0.30%

基金合同生效后的指数许可使用费、信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉
其他费用 讼费、基金份额持有人大会费用、基金相关账户的开户及维护费用、基金的证券、期
货交易费用、银行汇划费用及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财
产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


本基金面临的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金特定投资策略带来的风险、基金间转换所产生的风险、其他风险。

本基金特定投资策略带来的风险：

本基金为股票型指数基金，存在的风险包括跟踪偏离风险、标的指数风险、跟踪误差未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务风险、成份股停牌或违约的风险。

跟踪误差风险：本基金管理人将尽责进行严格风险控制，并控制基金投资组合与标的指数之间的跟踪误差及偏离度，但由于法律法规及其他限制，本基金不能投资于部分成分股；此外，在基金的日常运作中由于受到运作费用、交易成本、日常申购赎回以及市场流动性影响，不可避免的会产生与标的指数之间的跟踪偏离。

标的指数风险：标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

跟踪误差控制未达约定目标的风险：本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

指数编制机构停止服务风险：本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

成份股停牌或违约的风险：标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

在衍生品市场中，本基金将投资于股指期货。由于股指期货存在一定的作用机制，其将主要被用来套期保值，因此该类金融资产的投资风险主要为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：（1）需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；（2）因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；（3）因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金财产可能会承担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。同时在股指期货投资过程中还面对卖空风险（同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险，同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失）、杠杆风险（因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动）、平仓风险（在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓）等风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

另外，本基金投资资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话：400-698-8888］

1. 基金合同、托管协议、招募说明书

2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3. 基金份额净值

4. 基金销售机构及联系方式

5. 其他重要资料

六、 其他情况说明

无
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