泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月22日
§ 1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
-"0 y\. vW。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年10月1日至2018年12月31日。
§ 2基金产品概况
基金简称 泰达宏利沪深300
交易代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
其全人同出翰□ 密业口 lwJ 土双口 2018 年 3 月 16 0
报告期末基金份额总额 150，502,536.11 份
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对沪深300指 数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型 的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%，年跟踪误差不超过7. 75%，力争获取 超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较 基准偏离风险的前提下，综合利用多种量化投资 模型和指数增强技术，力争获得超越业绩比较基 准的投资收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率X95%+同业存款利率X5%。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预 期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利沪深300A 泰达宏利沪深300C
下属分级基金的交易代码 162213 003548

报告期末卜'属分级基金的份额总额 丨49，330，3丨丨.丨0份 丨，丨72，225. 01份
§3主要财务指标和基金净值表现
1. 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月1日 —2018 年 12 月 31 日）
泰达宏利沪深300A 泰达宏利沪深300C
1.本期己实现收益 -10，122,272.27 -124，688. 41
2.本期利润 -25，311，138. 67 -267，282. 69
3.加权平均基金份额本期利润 - 0. 1731 -0. 1624
4.期末基金资产净值 171，664，094. 93 1,351,727. 84
5.期末基金份额净值 1. 1496 1. 1531
注：丨.本期己实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入含公允价值变动收益）扣除

相关费川后的余额，本期利润为本期己实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不仅括持有人认购或交鉍基金的各项费川，计入费川后实际收益水平要低 于所列数字。
1. 基金净值表现
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利沪深300A
阶段 净值增长
率①
净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①一③ ②-④
过去三个 月 -13.19% 1. 58% -11.83% 1. 56% -1.36% 0. 02%

泰达宏利沪深300C
阶段 净值增长
率①
净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个 月 -13. 25% 1. 58% -11. 83% 1. 56% -1. 42% 0. 02%
注：本基金业绩比较基准：95%X沪深300指数收益率+5%X同业存款利率。


1. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
A级坫金份额累计[增长率与叫期业绩比较站准收益率的历史走势对比阁
lr-CTools ZST8 5N e2T8 5E
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注：本基金于2018年3月
I h报告期末各项投
比例
I丨转型，本基金在建仓期结束时及'


G达到基金介同规定的比例要求
§4管理人报告



1. 基金经理（或基金经理小组）简介
证券从业 /r^~. [5 艮
姓名
职务
说明
任职丨丨期
任本基金的基金经理期限
离任丨丨期


金经 基金 本基理
杨超
英国南威尔丨._大学数学Q 金融计算硕I;； 2010年5月 加入建信基金管理有限公 nj,从事金融工程等工作， 历任投资管理部助理研宄 员、初级研宄员、基金经理 助理等职务；2014年6月力n


入泰达宏利基金管理有限 公wj,担任基金经理助理， 现任基金经理。M？备8年证 券基金从业经验，8年证券 投资管理经验，M？有基金从 业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职丨I 期和离任丨丨期均指公nj相关公告中披露的丨丨期。
2. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵分相关法律法规以及基金介同的约定，本基金运作整休介 法介规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交鉍制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组介，确保各投资组介在获得投资信息、投资建议和投资决策方而 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交从执行职能的隔离；在交鉍环节实行集中交M制度， 并确保公平交鉍可操作、可评估、可稽核、可持续；交鉍部运川交鉍系统中设灵的公平交鉍功能 并按照时M优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场巾购、非公开发行 股票巾购等以公wj名义进行的交鉍，交鉍部按照价格优先、比例分配的原则对交鉍结识进行分配， 确保各投资组介享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交从执行情况进行数觉 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组介的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交鉍的监控Q报告制度，对异常交鉍行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组介的交鉍行为进行分析评估，向公M风险控制委员会提交公募 基金和特定容户资产组介的交鉍行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗卜'所有投资组介 的同丨丨反向交鉍成交较少的单边交鉍m均不超过该证券II丨成交m的5%,在本报7占期内也未发牛 W异常交鉍而受到监管机构的处罚情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
网季度市场维持谟荡向下的趋势，权重股和中小盘股票持续低迷。市场流动性不断萎缩，给1 组介管理带来一定的W难，本基金灵活运川多种策略，积极复制指数，极力减少巾购赎网的冲击 和成分股的调整给组介带来的误差冲击，通过积极管理偏离度将跟踪误差控制在了介同范围内，
同时本基金将持续跟踪基本而因子的风险溢价，力争为组介创造超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利沪深300A基金份额净值为丨.丨496元，本报告期基金份额净值增长 率为-13. 19%;截至本报告期末泰达宏利沪深300C基金份额净值为1. 1531元'本报告期基金份额 净值增长率为-13. 25%；同期业绩比较基准收益率为-丨1. 83%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二丨-个工作丨丨基金份额持有人数觉+满二 人或荇基金资产净 值低于五T万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％)
1 权益投资 163，747，887. 10 94. 36
其中：股票 163，747，887. 10 94. 36
2 基金投资 — —
3 固定收益投资 — —
具中：l贝券 — —
资产支持证券 — —
4 贵金属投资 — —
5 金融衍生品投资 — —
6 买入返售金融资产 — —
其中：买断式回购的买入返售 — —

金融资产
7 银iT存款和结算备付金合计 9，640, 175. 00 5.56
8 其他资产 141，853. 74 0.08
9 口 H 173，529，915. 84 100. 00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1. 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 fx业尖别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 57，500. 00 0.03
B 采矿业 3，658，189. 00 2. 11
C 制jffl业 43，980, 347. 69 25.42
D 电力、热力、燃气及水牛.产和 供应业 5,510,370. 00 3. 18
E 建筑业 5，694，305. 00 3.29
F 批发和零忾业 — —
G 交通运输、仓储和邮政业 4，395,582.28 2.54
H 住衔和餐饮业 — —
I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3，044，714. 00 1.76
J 金融业 58，220，290. 62 33.65
K 房地产业 8，414，430. 04 4. 86
L 租赁和商务服务业 1,914, 360. 00 1. 11
M 科学研宄和技术服务业 — —
N 水利、环境和公共设施管理业 — —
0 M民服务、修理和其他服务业 — —
P — —
Q 卫生和社会工作 2，453，790. 00 1 42
JL ？ JL Lmi
R 文化、体育和娱乐业 — —
S 口 — —
口 H 137，343，878. 63 79. 38

1. 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 i~x业矣别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 219，912. 00 0. 13
B 采掘业 2，588，277. 65 1.50
C 制造业 9，410，365. 91 5. 44
D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 241, 660. 00 0. 14
E 建筑业 — —
F 批发和零售业 5，363，208.00 3. 10
G 交通运输、仓储和邮政业 218,572. 00 0. 13

II 住衔和餐饮业 — —
T 信息传输、软件和信息技 术服务业 3，872，630. 35 2.24
J 金融业 247，881. 80 0. 14
K 房地产业 — —
I. 租赁和商务服务业 — —
M 科学研宄和技术服务业 — —
N 水利、环境和公共设施管 理业 1，464，685. 00 0. 85
0 M民服务、修理和其他服 务业 — —
P — —
Q 卫生和社会工作 — —
R 文化、体育和娱乐业 2, 118,255. 76 1.22
S 口 658，560. 00 0. 38
口 H 26，404, 008. 47 15.26

1. 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未未持有港股通股票。
2. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1. 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资广净值 比例（％)
1 601318 中国平安 252，695 14，176，189. 50 8. 19
2 601688 318，900 5，166，180. 00 2.99
3 600016 tX- hp\ ：
氏生银Tx
891，600 5，108，868. 00 2.95
4 000651 格为电器 140，400 5，010，876. 00 2.90
5 600887 伊利股份 201，493 4, 610，159. 84 2.66
6 601939 建设银行 688，221 4, 383，967. 77 2.53
7 600519 t-tl | t t -f-lr* f、
贵州矛台
7,416 4, 375，514. 16 2.53
8 002415 海康威视 163，300 4, 206，608. 00 2.43
9 600036 招商银行 162,567 4, 096，688. 40 2.37
10 600606 绿地控股 662,500 4, 047，875.00 2.34

1. 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细
r1!■某伞济产择侑
序3 股票代码 股票名称 数觉（股）公允价值（元） 二
1 600511 国药股份 117,800 2，738, 850. 00 1.58
2 600718 东软集团 226，797 2，619，505.35 1. 51
3 600755 厦门国贸 340, 900 2，379, 482. 00 1.38
4 600426 华鲁恒升 187,900 2,267, 953.00 1.31
5 000778 新兴鋳管 506，800 2，184, 308. 00 1.26

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的招商银行（600036)于2018年2月12丨丨被银保监会做出行政处罚决 定。招商银行W ( —）内控管理严重违反审愤经营规则；（二）违规批觉转让以个人为借款主休的 不良贷款；（二）同业投资业务违规接受第二方金融机构信川担保；（网）销忾同业非保本理财产 品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金接转网出票人账户；（六）为同业投资业务违规 提供第二方金融机构信川担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科口；（八）高管 人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审査贸鉍背眾真实性办理银行承兑业务；（十）未 严格审査贸鉍背眾真实性开立信川证；（十一）违规签订保本介同销忾同业非保本理财产品；(I- 二）非真实转让信贷资产；（十二）违规向典1行发放贷款；（十网）违规向关系人发放信川贷款。 罚款6570万元，没收违法所得3. 024万元，罚没介计6573. 024万元。
报告期内本基金投资的民牛银行（600016) 2018年丨丨月9丨丨被银保监会做出行政处罚决定。 民牛银行W ( —）内控管理严重违反审愤经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（二）同业投 资、理财资金违规投资房地产，川于缴交或灵换土地出让金及土地储备融资；（网）本行理财产品 之间风险隔离+到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提 资本占川；（七）为非保本理财产品提供保本承诺；（八）贷款业务严重违反审愤经营规则。共罚 款3360万元。
基金管理人分析认为，上述两家公M发展战略消晰，公rfj整休兌现良好的发展态势，在报告 期内是沪深300指数基金的成份股，为了维持贴近指数风险结构的口的，基金管理人经审愤分析， 在本报告期内继续保持对其的投资。
本基金投资的其余证券的发行主休报告期内没有被监管部门立案调査，也没有在报告编制丨I 前一年内受到公开谴贵、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前I -名股票均未超出基金介同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
名称 金额（元）
1 存出保证金 19，284. 49
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 2' 197. 33

5 应收申购款 120,371.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 口 l 1 141, 853. 74

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰达宏利沪深300A 泰达宏利沪深300C
报告期期初基金份额总额 141,848, 120.01 2,084,311.33
报告期期间基金总申购份额 12,881,510. 80 230,616. 96
减:报告期期间基金总赎回份额 5,399,319.71 1，142, 703. 28
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 149, 330,311. 10 1,172,225.01

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
2. 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 'T^f 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初
份额
_购
份额
IU$|o]
7%大['1
份额
持有份额 份额占 t匕
机构 1 20181001~20181231 55,661,450. 92 0. 00 0. 00 55,661,450. 92 36. 98%
广品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额 赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值 出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
2. 影响投资者决策的其他重要信息
1. 本公司于2018年11月10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公 告》，聘任聂志刚先生为公司督察长。
2. 本公司于2018年12月22日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于股权变更的公告》，原 公司中方股东北方国际信托股份有限公司将所持有的泰达宏利基金管理有限公司全部51%股权 转让给天津市泰达国际控股（集H)有限公司。此次股权转让完成后，公司的注册资本保持不变， 仍为人民币1. 8亿元。
§9备査文件目录
1. 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金变更注册的批复；
2、《泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
2. 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
3. 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人互联网网址 (http://www.mfcteda.com)查阅。
泰达宏利基金管理有限公司 2019年1月22日
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