长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年02月22日（基金合同生效日）起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

第3页共54页

6.4报表附注......19

§7投资组合报告......39

7.1期末基金资产组合情况......39

7.2期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

7.12投资组合报告附注......45

§8基金份额持有人信息......47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47

§9开放式基金份额变动......48

§10重大事件揭示......49

10.1基金份额持有人大会决议......49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4基金投资策略的改变......49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8其他重大事件......52

§11备查文件目录......54

11.1备查文件目录......54

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11.2存放地点......54

11.3查阅方式......54

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛量化多策略

基金主代码 003658

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月22日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 449,730,128.99份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过对多种策略超额收益进行历史有效性验证和持续

投资目标 监控，深度挖掘具备阶段性成长机会的上市公司，满

足投资人长期稳健的投资收益需求。

本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用

科学严谨、规范化的资产配置方法，对不同策略的收

益和风险回撤进行动态跟踪和策略敞口调整，谋求基

金资产的长期稳定增长。

本基金管理人将综合分析国内外政治经济环境、经济

基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面

因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体

估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发

展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合

的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资

产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征

的相对变化，动态调整各资产类别的投资比例，控制

投资策略 市场风险，提高配置效率。

在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观

经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、

CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观

经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈

利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市

场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外

市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；

（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政

策及其它与证券市场密切相关的各种政策。

基金管理人主要根据上市公司基本面数据、二级市场

交易价格特征、分析师预期信息和行为特征、上市公

司行为等数据和信息构建多个量化选股策略，并对组

合中的相关策略，定期采用等权重配置进行再平衡，

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并在此基础上进行优化和调整。

本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策

略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及

单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的长

期稳定收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率

*50%

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益

风险收益特征 的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债

券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95566

62350088

传真 010-82255988 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街

路诺德金融中心主楼10D 1号

北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 18号城建大厦A座20- 1号

22层

邮政编码 100088 100818

法定代表人 周兵 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城

建大厦A座20-22层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年2月22日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -23,823,084.44

本期利润 -5,159,893.43

加权平均基金份额本期利润 -0.0100

本期加权平均净值利润率 -1.01%

本期基金份额净值增长率 -1.00%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -23,601,367.75

期末可供分配基金份额利润 -0.0525

期末基金资产净值 445,124,808.68

期末基金份额净值 0.990

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -1.00%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。4、本基金基金合同生效日为2017年2月22日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.77% 0.52% 3.01% 0.34% 0.76% 0.18%

过去三个月 -0.80% 0.53% 3.16% 0.32% -3.96% 0.21%

自基金合同 -1.00% 0.45% 2.88% 0.30% -3.88% 0.15%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准：50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基准指数的构建考虑了三个原则：

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1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。

2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略

来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日2017年2月22日，截至

本报告期末本基金自合同生效未满一年。

2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。

3、本基金的投资组合比例为：本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例为0%-95%；权证

投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年期以内的政府债券，股指

期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理证

（助理）期券

姓 职务 限 从 说明

名 离业

任职任年

日期日限

期

本基金基金经理，长盛同瑞中证200指数

分级证券投资基金基金经理，长盛同辉深

证100等权重指数分级证券投资基金基金

经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型 王超先生，1981年9月

证券投资基金基金经理，长盛同庆中证 出生。中央财经大学硕士，

800指数型证券投资基金（LOF）基金经理， 2017 CFA（特许金融分析师），

王 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金年 - 10 FRM（金融风险管理师)。

超 基金经理，长盛量化红利策略混合型证券 2月 年 2007年7月加入长盛基

投资基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置混 22日 金管理有限公司，曾任金

合型证券投资基金基金经理，长盛盛平灵 融工程与量化投资部金融

活配置混合型证券投资基金基金经理，长 工程研究员等职务。

盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经

理，长盛医疗行业量化配置股票型证券投

资基金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

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2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年二季度行业的分化超出我们的预期，虽然在一季度展望时我们认为基本面因素将高

位回落，应当保持谨慎，灵活参与市场机会，但是白马股和“中小创”之间的分化还是大大超出市场预料。监管机构之间的“监管收紧竞赛”是导致这一分化的催化剂，一方面，基金持仓集中的白马股成为抱团取暖的对象，股价屡创新高；另一方面，相对估值较高的“中小创”呈现出低位暴跌的态势，而不是大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。在此期间，本基金处于建仓阶段，主要采用事件驱动策略布局相关个股，较好的控制了净值回撤，最大跌幅为5%。反思期间的操作，影响业绩的主要原因在于，量化策略虽然配置了市场强势品种，但是采用等权重配置，权重没有相应加大，而此轮白马股上涨对主动型基金的影响更多的体现在重仓股方面。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.990元；本报告期基金份额净值增长率为-1.00%，业绩

比较基准收益率为2.88%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来的行情，外部因素对国内市场的影响似乎偏弱，二季度的联储加息和欧洲大选都没有对市场产生显着影响，未来外部的重要事件趋于平静，将不会对国内市场造成明显冲击。国内的经济基本面将会继续维持回落态势，稳增长的压力逐步加大，金融监管趋严的竞赛是否会继续，流动性紧平衡的局面是否会维持，这些都将会影响整个市场的情绪。中长期趋势方面，监管机构打击投机炒作、鼓励价值投资的态度十分坚决，对白马股的长期价值投资有可能成为市场主流资金的操作模式。基于上述判断，我们将积极运用多种量化策略灵活参与市场，同时在组合权重方面予以灵活调整，充分考虑大市值白马股的显着影响。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、 第13页共54页

风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配收益为-23,601,367.75元，其中：未分配收

益已实现部分为-23,601,367.75元，未分配收益未实现部分为18,996,047.44元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 126,619,552.82

结算备付金 679,907.98

存出保证金 193,576.75

交易性金融资产 6.4.7.2 304,994,471.25

其中：股票投资 304,994,471.25

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 14,538,928.46

应收利息 6.4.7.5 17,309.03

应收股利 -

应收申购款 1,885.90

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 447,045,632.19

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 482,581.91

应付管理人报酬 545,577.08

应付托管费 90,929.51

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 740,762.74

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应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 60,972.27

负债合计 1,920,823.51

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 449,730,128.99

未分配利润 6.4.7.10 -4,605,320.31

所有者权益合计 445,124,808.68

负债和所有者权益总计 447,045,632.19

注：1、报告截止日2017年6月30日，长盛量化多策略基金份额净值0.990元，基金份额总额

449,730,128.99份。

2、本期财务报表的实际编制期间系2017年2月22日（基金合同生效日）至2017年6月30日。

6.2 利润表

会计主体：长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

一、收入 -590,428.35

1.利息收入 1,199,128.23

其中：存款利息收入 6.4.7.11 739,042.32

债券利息收入 108.88

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 459,977.03

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -22,426,110.91

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -24,321,139.90

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 39,406.12

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 1,855,622.87

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.16 18,663,191.01

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

第17页共54页

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,973,363.32

减：二、费用 4,569,465.08

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,653,688.28

2．托管费 6.4.10.2.2 442,281.40

3．销售服务费 . -

4．交易费用 6.4.7.17 1,404,060.85

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.18 69,434.55

三、利润总额（亏损总额以“- -5,159,893.43

”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -5,159,893.43

列）

注：本基金合同于2017年2月22日生效，无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 747,266,452.70 - 747,266,452.70

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -5,159,893.43 -5,159,893.43

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -297,536,323.71 554,573.12 -296,981,750.59

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 4,579,779.87 -38,266.18 4,541,513.69

2.基金赎回款 -302,116,103.58 592,839.30 -301,523,264.28

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第18页共54页

五、期末所有者权益 449,730,128.99 -4,605,320.31 445,124,808.68

（基金净值）

注：本基金合同于2017年2月22日生效，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2738号《关于准予长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共747,013,215.48元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第149号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于

2017年2月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为747,266,452.70份基金份额，

其中认购资金利息折合253,237.22份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，

基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

第19页共54页

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年

度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年2月22日

(基金合同生效日)至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编

制期间为2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

第20页共54页

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

第21页共54页

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 第22页共54页

润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时

的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金

估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

第23页共54页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资

管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 第24页共54页

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 126,619,552.82

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 126,619,552.82

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 286,331,280.24 304,994,471.25 18,663,191.01

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 286,331,280.24 304,994,471.25 18,663,191.01

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第25页共54页

应收活期存款利息 16,951.44

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 277.10

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 2.10

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 78.39

合计 17,309.03

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 740,762.74

银行间市场应付交易费用 -

合计 740,762.74

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,211.73

预提费用 59,760.54

合计 60,972.27

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 747,266,452.70 747,266,452.70

本期申购 4,579,779.87 4,579,779.87

本期赎回(以"-"号填列) -302,116,103.58 -302,116,103.58

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

第26页共54页

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 449,730,128.99 449,730,128.99

注：1. 本基金自2016年12月26日至2017年2月17日止期间公开发售，共募集有效净认购资

金747,013,215.48元。根据《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规

定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入253,237.22元在本基金成立后，折算为

253,237.22份基金份额，划入基金份额持有人账户。

2. 根据《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金合同》和《长盛量化多策略灵活配置混

合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2017年2月22日(基金合同生效日)至

2017年3月7日止期间暂不向投资人开放基金交易。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -23,823,084.44 18,663,191.01 -5,159,893.43

本期基金份额交易 221,716.69 332,856.43 554,573.12

产生的变动数

其中：基金申购款 -27,272.55 -10,993.63 -38,266.18

基金赎回款 248,989.24 343,850.06 592,839.30

本期已分配利润 - - -

本期末 -23,601,367.75 18,996,047.44 -4,605,320.31

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

活期存款利息收入 720,890.58

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 17,364.15

其他 787.59

合计 739,042.32

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

第27页共54页

本期

项目 2017年2月22日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

卖出股票成交总额 387,200,538.60

减：卖出股票成本总额 411,521,678.50

买卖股票差价收入 -24,321,139.90

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 39,406.12

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 39,406.12

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,168,515.00

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,129,000.00

成本总额

减：应收利息总额 108.88

买卖债券差价收入 39,406.12

6.4.7.14衍生工具收益

注：本基金本报告期未取得衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

股票投资产生的股利收益 1,855,622.87

第28页共54页

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,855,622.87

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年2月22日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

1.交易性金融资产 18,663,191.01

——股票投资 18,663,191.01

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 18,663,191.01

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月22日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

基金赎回费收入 1,972,496.66

转换费收入 866.66

合计 1,973,363.32

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月22日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,404,060.85

银行间市场交易费用 -

合计 1,404,060.85

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月22日(基金合同生效日)至

第29页共54页

2017年6月30日

审计费用 28,849.56

信息披露费 30,910.98

银行划款费用 9,674.01

合计 69,434.55

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金并无需作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金于2017年2月22日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间未存在控制关系

或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月

30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,653,688.28

其中：支付销售机构的客户维护费 1,160,027.22

注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

第30页共54页

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 442,281.40

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行 126,619,552.82 720,890.58

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

第31页共54页

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本期无利润分配事项。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估值数量 期末 期末估值备注

代码 名称 认购日日 限类型 价格 单价 （单位：股）成本总额 总额

长缆 2017年 2017 新股流

002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

7日

金龙 2017年 2017 新股流

002882羽 6月 年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

15日 17日

睿能 2017年 2017 新股流

603933科技 6月 年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

28日 6日

旭升 2017年 2017 新股流

603305股份 6月 年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

30日 10日

大烨 2017年 2017 新股流

300670智能 6月 年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

26日 3日

国科 2017年 2017 新股流

300672微 6月 年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

30日 12日

百达 2017年 2017 新股流

603331精工 6月 年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

27日 5日

富满 2017年 2017 新股流

300671电子 6月 年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

27日 5日

君禾 2017年 2017 新股流

603617股份 6月 年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

23日 3日

注：基金可使用以基金名义开设股票账户，选择网下或者网上一种方式进行新股申购。从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

第32页共54页

股票代股票名 期末 复牌 数量（股） 期末 备

码 称 停牌日期 停牌原因 估值单 复牌日期 开盘单 成本总额 期末估值总额注

价 价

爱建集2017年4月 重大事项 2017年8月

600643团 17日 停牌 14.98 2日 16.48 400,0005,577,812.395,992,000.00-

华铭智2017年4月 重大事项

300462能 21日 停牌 36.83 - - 150,0005,413,509.005,524,500.00-

注:本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型证券投资基金，具有较高风险。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 第33页共54页

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内 第34页共54页

变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金

管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分

证券在银行间同业市场交易，其余亦在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金

资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 126,619,552.82 - - - 126,619,552.82

结算备付金 679,907.98 - - - 679,907.98

第35页共54页

存出保证金 193,576.75 - - - 193,576.75

交易性金融资产 - - - 304,994,471.25 304,994,471.25

应收证券清算款 - - - 14,538,928.46 14,538,928.46

应收利息 - - - 17,309.03 17,309.03

应收申购款 - - - 1,885.90 1,885.90

其他资产 - - - - -

资产总计 127,493,037.55 - - 319,552,594.64 447,045,632.19

负债

应付赎回款 - - - 482,581.91 482,581.91

应付管理人报酬 - - - 545,577.08 545,577.08

应付托管费 - - - 90,929.51 90,929.51

应付交易费用 - - - 740,762.74 740,762.74

其他负债 - - - 60,972.27 60,972.27

负债总计 - - - 1,920,823.51 1,920,823.51

利率敏感度缺口 127,493,037.55 - - 317,631,771.13 445,124,808.68

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金股票资产投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个

交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以 第36页共54页

内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at

Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 304,994,471.25 68.52

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 304,994,471.25 68.52

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金运营不满一年，无足够历史数据分析其他价格风险敏感性。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 293,354,288.15 元，属于第二层次的余额为 11,640,183.10元，无属于

第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 第37页共54页

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第38页共54页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 304,994,471.25 68.22

其中：股票 304,994,471.25 68.22

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 127,299,460.80 28.48

7 其他各项资产 14,751,700.14 3.30

8 合计 447,045,632.19 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 17,932,960.70 4.03

C 制造业 152,187,665.80 34.19

D 电力、热力、燃气及水生产和 6,812,446.00 1.53

供应业

E 建筑业 15,391,404.24 3.46

F 批发和零售业 535,155.40 0.12

G 交通运输、仓储和邮政业 26,344,119.61 5.92

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 13,845,193.48 3.11

务业

J 金融业 56,735,387.90 12.75

K 房地产业 5,341,284.36 1.20

L 租赁和商务服务业 4,800,953.12 1.08

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 5,067,882.00 1.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第39页共54页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 18.64 0.00

S 综合 - -

合计 304,994,471.25 68.52

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601601 中国太保 400,000 13,548,000.00 3.04

2 601336 新华保险 239,939 12,332,864.60 2.77

3 601628 中国人寿 400,000 10,792,000.00 2.42

4 601318 中国平安 177,273 8,794,513.53 1.98

5 000063 中兴通讯 299,968 7,121,240.32 1.60

6 601225 陕西煤业 1,000,000 7,070,000.00 1.59

7 300323 华灿光电 500,000 6,940,000.00 1.56

8 002449 国星光电 400,000 6,620,000.00 1.49

9 000538 云南白药 70,000 6,569,500.00 1.48

10 601985 中国核电 800,000 6,248,000.00 1.40

11 600188 兖州煤业 500,000 6,120,000.00 1.37

12 002365 永安药业 200,000 6,052,000.00 1.36

13 600643 爱建集团 400,000 5,992,000.00 1.35

14 000022 深赤湾Ａ 199,922 5,947,679.50 1.34

15 000895 双汇发展 250,000 5,937,500.00 1.33

16 600068 葛洲坝 500,000 5,620,000.00 1.26

17 300462 华铭智能 150,000 5,524,500.00 1.24

18 300055 万邦达 300,000 5,520,000.00 1.24

19 001979 招商蛇口 250,000 5,340,000.00 1.20

20 600029 南方航空 600,000 5,220,000.00 1.17

21 300450 先导智能 100,300 5,192,531.00 1.17

22 000429 粤高速Ａ 600,000 5,124,000.00 1.15

23 002510 天汽模 700,400 5,084,904.00 1.14

24 000997新大陆 217,142 4,926,951.98 1.11

25 002456 欧菲光 271,100 4,925,887.00 1.11

26 300014 亿纬锂能 266,596 4,838,717.40 1.09

27 600872 中炬高新 263,699 4,825,691.70 1.08

第40页共54页

28 300401 花园生物 129,300 4,790,565.00 1.08

29 603868 飞科电器 77,381 4,785,241.04 1.08

30 601888 中国国旅 157,900 4,759,106.00 1.07

31 002450 康得新 210,745 4,745,977.40 1.07

32 600971 恒源煤电 583,390 4,742,960.70 1.07

33 300124 汇川技术 184,436 4,710,495.44 1.06

34 002332 仙琚制药 541,250 4,654,750.00 1.05

35 600132 重庆啤酒 199,200 4,643,352.00 1.04

36 000513 丽珠集团 67,818 4,618,405.80 1.04

37 000661 长春高新 35,763 4,617,360.93 1.04

38 002242 九阳股份 233,700 4,596,879.00 1.03

39 603355 莱克电气 77,800 4,572,306.00 1.03

40 600009 上海机场 122,531 4,571,631.61 1.03

41 600000 浦发银行 359,000 4,541,350.00 1.02

42 600270 外运发展 239,350 4,530,895.50 1.02

43 300383 光环新网 331,062 4,489,200.72 1.01

44 600809 山西汾酒 129,289 4,485,035.41 1.01

45 000826 启迪桑德 126,800 4,453,216.00 1.00

46 603686 龙马环卫 129,200 4,444,480.00 1.00

47 002821 凯莱英 60,900 4,443,873.00 1.00

48 000915 山大华特 120,493 4,442,576.91 1.00

49 600637 东方明珠 204,000 4,420,680.00 0.99

50 002543 万和电气 172,300 4,233,411.00 0.95

51 002060粤水电 1,005,400 4,212,626.00 0.95

52 300021 大禹节水 505,000 4,146,050.00 0.93

53 002747 埃斯顿 359,600 4,113,824.00 0.92

54 002185 华天科技 308,900 2,236,436.00 0.50

55 000069 华侨城Ａ 61,100 614,666.00 0.14

56 600104 上汽集团 18,600 577,530.00 0.13

57 600900 长江电力 36,700 564,446.00 0.13

58 600309 万华化学 19,560 560,198.40 0.13

59 601398 工商银行 104,100 546,525.00 0.12

60 600742 一汽富维 28,300 540,813.00 0.12

61 000501 鄂武商Ａ 28,990 535,155.40 0.12

62 000488 晨鸣纸业 40,600 523,740.00 0.12

63 600033 福建高速 133,600 509,016.00 0.11

64 601633 长城汽车 38,100 506,349.00 0.11

65 600717 天津港 35,300 440,897.00 0.10

66 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.04

第41页共54页

67 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.02

68 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

69 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

70 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.01

71 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01

72 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01

73 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

74 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.01

75 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01

76 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

77 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01

78 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

79 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

80 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

81 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

82 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

83 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

84 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

85 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

86 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

87 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

88 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

89 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

90 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

91 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

92 300424 航新科技 74 3,490.58 0.00

93 000732 泰禾集团 77 1,284.36 0.00

94 600390 *ST金瑞 94 1,138.34 0.00

95 600328 兰太实业 91 1,059.24 0.00

96 300603 力昂技术 22 721.16 0.00

97 300073 当升科技 28 698.32 0.00

98 600176 中国巨石 60 658.80 0.00

99 002311 海大集团 31 566.37 0.00

100 603766 隆鑫通用 50 364.00 0.00

101 000823 超声电子 25 360.50 0.00

102 600036 招商银行 8 191.28 0.00

103 603021 山东华鹏 4 46.32 0.00

104 601098 中南传媒 1 18.64 0.00

第42页共54页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600109 国金证券 20,246,534.36 4.55

2 002108 沧州明珠 19,982,763.63 4.49

3 600977 中国电影 18,800,394.04 4.22

4 002074 国轩高科 13,983,517.20 3.14

5 600030 中信证券 13,100,247.00 2.94

6 300588 熙菱信息 13,036,399.39 2.93

7 300070 碧水源 12,205,007.20 2.74

8 603366 日出东方 11,809,138.97 2.65

9 300197 铁汉生态 11,291,495.66 2.54

10 000001 平安银行 10,974,904.21 2.47

11 601601 中国太保 10,779,185.36 2.42

12 300073 当升科技 10,721,305.27 2.41

13 000513 丽珠集团 10,580,176.20 2.38

14 601336 新华保险 10,070,068.93 2.26

15 601628 中国人寿 9,948,914.00 2.24

16 601127 小康股份 9,582,049.53 2.15

17 600258 首旅酒店 8,545,016.52 1.92

18 300456 耐威科技 8,404,912.00 1.89

19 000888 峨眉山Ａ 8,165,647.00 1.83

20 000768 中航飞机 7,455,205.00 1.67

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 002108 沧州明珠 20,051,318.32 4.50

2 600109 国金证券 17,211,482.36 3.87

3 600977 中国电影 16,084,646.94 3.61

4 600030 中信证券 13,242,091.11 2.97

5 002074 国轩高科 12,412,915.13 2.79

6 300070 碧水源 11,178,371.69 2.51

7 000001 平安银行 10,964,080.13 2.46

第43页共54页

8 300197 铁汉生态 10,409,501.00 2.34

9 300588 熙菱信息 9,900,178.10 2.22

10 603366 日出东方 9,566,022.26 2.15

11 300073 当升科技 9,520,296.00 2.14

12 000709 河钢股份 9,000,000.00 2.02

13 601127 小康股份 8,514,883.26 1.91

14 600258 首旅酒店 7,923,593.63 1.78

15 000888 峨眉山Ａ 7,628,380.00 1.71

16 600075 新疆天业 7,433,915.99 1.67

17 600325 华发股份 7,350,628.45 1.65

18 300456 耐威科技 7,340,966.00 1.65

19 000768 中航飞机 7,149,418.00 1.61

20 600808 马钢股份 6,793,363.50 1.53

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 697,852,958.74

卖出股票收入（成交）总额 387,200,538.60

注：本项中7.4.1，7.4.2，7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第44页共54页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 193,576.75

2 应收证券清算款 14,538,928.46

3 应收股利 -

4 应收利息 17,309.03

5 应收申购款 1,885.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,751,700.14

第45页共54页

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第46页共54页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,897 76,264.22 12,451,674.79 2.77% 437,278,454.20 97.23%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 321,121.05 0.0714%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第47页共54页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年2月22日）基金份额总额 747,266,452.70

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,579,779.87

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 302,116,103.58

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 449,730,128.99

注：总申购金额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第48页共54页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七

届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。

以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第49页共54页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国金证券 2 507,613,592.70 46.83% 472,737.37 51.35% -

东兴证券 2 444,106,110.70 40.97% 324,776.23 35.28% -

平安证券 1 132,269,444.07 12.20% 123,183.17 13.38% -

银河证券 1 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

国金证券 1,168,515.00 100.00%1,900,000,000.00 90.48% - -

东兴证券 - - - - - -

平安证券 - - 200,000,000.00 9.52% - -

银河证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

第50页共54页

华泰证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

第51页共54页

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

10.8 其他重大事件

除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》及

1 基金增加基煜销售并开通基金转 本公司网站 2017年6月29日

换业务的公告

长盛基金管理有限公司关于增加

2 宁波银行为旗下部分基金代销机 同上 2017年5月26日

构以及开通基金定投业务及转换

业务的公告

长盛基金管理有限公司关于《深

圳证券交易所分级基金业务管理

3 指引》和《上海证券交易所分级 同上 2017年4月27日

基金业务管理指引》实施的风险

提示公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

4 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2017年4月22日

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

5 部分基金参加中国工商银行个人 同上 2017年4月1日

电子银行基金申购优惠活动的公

告

6 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员董事长变更的公告

7 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员副总经理变更的公告

8 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员总经理变更的公告

长盛基金管理有限公司关于增加

9 肯特瑞财富为旗下基金销售机构 同上 2017年3月24日

并参加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加

10 蛋卷基金为旗下基金销售机构并 同上 2017年3月21日

参加费率优惠活动的公告

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长盛基金管理有限公司关于旗下

11 部分基金参加宜信普泽费率优惠 同上 2017年3月17日

活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

12 长盛量化多策略灵活配置混合型 同上 2017年3月13日

证券投资基金中国农业银行基金

费率优惠活动的公告

长盛量化多策略灵活配置混合型

13 证券投资基金开放日常申购赎 同上 2017年3月3日

回转换及定期定额投资业务的

公告

14 长盛量化多策略灵活配置混合型 同上 2017年2月23日

证券投资基金基金合同生效公告

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§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

11.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年8月24日

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