东方臻享纯债债券型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十四日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第2页共57页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

6.3所有者权益（基金净值）变动表......20

第3页共57页

6.4报表附注......21

§7投资组合报告......45

7.1期末基金资产组合情况...... 45

7.2期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.11投资组合报告附注......46

§8基金份额持有人信息......48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48

§9开放式基金份额变动......49

§10重大事件揭示......50

10.1基金份额持有人大会决议......50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4基金投资策略的改变...... 50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8其他重大事件......53

§11影响投资者决策的其他重要信息......56

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......56

§12备查文件目录......57

第4页共57页

12.1备查文件目录......57

12.2存放地点......57

12.3查阅方式......57

第5页共57页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东方臻享纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方臻享纯债债券

基金主代码 003837

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月28日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 249,210,373.06份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东方臻享纯债债券A 东方臻享纯债债券C

下属分级基金的交易代码： 003837 003838

报告期末下属分级基金的份额总额 249,075,023.58份 135,349.48份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率

投资策略 水平变化特点等进行分析研究，优选具有投资价值的个券，在严格控制风险并

保持良好流动性的基础上，实现基金的持续稳定增值。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均

预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

东方臻享纯债债券A 东方臻享纯债债券C

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理有限责任公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 李景岩 田青

信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-67595003

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 010-66578578或 010-67595096

400-628-5888

传真 010-66578700 010-66275853

注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区金融大街25号

号1-4层

办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区闹市口大街1号

第6页共57页

号1-4层 院1号楼

邮政编码 100033 100033

法定代表人 崔伟 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com或

网址 http://www.df5888.com

基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层

第7页共57页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东方臻享纯债债券A 东方臻享纯债债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 32,121,218.71 6,880.95

本期利润 27,858,067.41 5,639.32

加权平均基金份额本期利润 0.0360 0.0169

本期加权平均净值利润率 3.56% 1.67%

本期基金份额净值增长率 2.93% 1.92%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 7,863,128.13 2,868.66

期末可供分配基金份额利润 0.0316 0.0212

期末基金资产净值 257,454,361.90 138,496.09

期末基金份额净值 1.0336 1.0232

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 3.36% 2.32%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方臻享纯债债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.76% 0.03% 0.87% 0.10% -0.11% -0.07%

过去三个月 0.97% 0.04% -1.04% 0.11% 2.01% -0.07%

过去六个月 2.93% 0.06% -2.48% 0.11% 5.41% -0.05%

第8页共57页

过去一年 3.36% 0.06% -4.32% 0.16% 7.68% -0.10%

过去三年 3.36% 0.06% -4.32% 0.16% 7.68% -0.10%

自基金合同 3.36% 0.06% -4.32% 0.16% 7.68% -0.10%

生效起至今

东方臻享纯债债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.76% 0.03% 0.87% 0.10% -0.11% -0.07%

过去三个月 0.95% 0.04% -1.04% 0.11% 1.99% -0.07%

过去六个月 1.92% 0.03% -2.48% 0.11% 4.40% -0.08%

过去一年 2.32% 0.03% -4.32% 0.16% 6.64% -0.13%

过去三年 2.32% 0.03% -4.32% 0.16% 6.64% -0.13%

自基金合同 2.32% 0.03% -4.32% 0.16% 6.64% -0.13%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第9页共57页

注：本基金基金合同于2016年11月28日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配

置比例符合合同规定。

第10页共57页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2017年6月30日，本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截至2017年6月30日，本公司管理44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益平衡混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方臻悦纯债债券型证券投资基金。

第11页共57页

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

清华大学应用经济学专业

博士，5年证券从业经历。

2012年7月加盟东方基金

管理有限责任公司，曾任

研究部研究员，固定收益

部研究员、投资经理，现

任东方臻馨债券型证券投

本基金 资基金基金经理、东方臻

黄诺楠基金经 2016年12月12- 5年 享纯债债券型证券投资基

（女士）理 日 金基金经理、东方强化收

益债券型证券投资基金基

金经理、东方利群混合型

发起式证券投资基金基金

经理、东方多策略灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理、东方双债添利债

券型证券投资基金基金经

理。

对外经济贸易大学金融学

硕士，CFA，FRM，9年证

券从业经历。曾任安信证

券资产管理部研究员、投

资经理，华西证券资产管

理部投资经理。2013年3

月加盟东方基金管理有限

责任公司，曾任固定收益

部总经理助理、固定收益

本基金 部副总经理、东方安心收

徐昀君基金经 2016年11月28 2017年5月12 9年 益保本混合型证券投资基

（先生）理 日 日 金基金经理助理、东方稳

健回报债券型证券投资基

金基金经理助理、东方安

心收益保本混合型证券投

资基金基金经理、东方永

润18个月定期开放债券

型证券投资基金基金经

理、东方稳健回报债券型

证券投资基金基金经理、

东方强化收益债券型证券

投资基金基金经理、东方

第12页共57页

多策略灵活配置混合型证

券投资基金基金经理、东

方双债添利债券型证券投

资基金基金经理、东方添

益债券型证券投资基金基

金经理、东方利群混合型

发起式证券投资基金基金

经理、东方臻享纯债债券

型证券投资基金基金经

理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年

修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 第13页共57页

方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年债券市场为熊市，整体收益率抬升。市场最主要的主导力量来自于监管机构。农历新年前及之后的MLF利率和逆回购利率上调打破了开年来的平静，国开活跃券因此上行了40bp，冲击过后，市场有所缓和，但2月、3月接连的SLF、MLF利率上调再次对市场造成了冲击，自3月底开始，银监会密集出台监管文件，金融“强监管”逐步落实，5月同样延续了4月的监管趋严格局，MPA考核重压时刻盘旋在银行上空，同时，央行整体上依然保持中性偏紧的政策基调，使得整体市场收益率出现了较大幅度上行，其中国开10年期从季初的4.05%一度冲高至5月中旬的4.385%，并在高位盘亘1月之久；进入6月中旬，监管机构对MPA的自查考核期限推迟，银行提前准备半年末流动性，美联储加息靴子落地，而美债收益率保持在2.1~2.2%的区间，汇率保持稳定，中美利差有所脱钩，使得市场小牛氛围回归，10年期国开债收益率回落至4.2%。

报告期内，本基金有一定赎回，净值平稳增长，操作上主要为应对赎回卖出债券，将部分到期债券再投资于短融等久期较短、中等评级的品种，整体上保持较高杠杆，获取一定的利差收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2017年1月1日起至2017年6月30日，本基金A类净值增长率为2.93%，业绩比较基准收

益率为-2.48%，高于业绩比较基准5.41%;本基金C类净值增长率为1.92%，业绩比较基准收益率

为-2.48%，高于业绩比较基准4.40%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，就经济和CPI而言，经济或将保持平稳，达到6.8%的增速，CPI则可能

略高于上半年；

就央行而言，汇率政策有所变化，在内外投机和套利盘纷纷止损后，汇率保持升值，与美国有一定程度的脱钩，且将继续保持一段时间，央行控制资本流出入的想法不会改变，国内M2增速及社融增速均有所回调，但仍然无法完全摆脱美元和美债市场的影响，大概率仍将实行中性偏紧的货币政策；资金利率方面，由于更多的资金投放和回收都通过公开市场操作进行，因此利率大 第14页共57页

体上取决于央行的政策，目前央行较为中性的政策基调预示着后续资金利率难以出现明显下行，但受制于企业盈利能力改善有限，央行会保持资金利率在一定区间，冲高的风险有限；

就债市供求而言，目前的配置价值依然较高，银行和保险或有一定需求；去杠杆进程依然会继续，但边际影响在逐渐缩小，但在融资成本趋稳的情况下，下半年的供给或对市场构成一定的压力；

就海外而言，美联储或按照计划缩表和加息，下半年的美债可能会再次上行，美元因政治力量及其他经济体相对较强的经济走势和预期或维持较目前稍微偏弱的格局；

就整体估值而言，目前估值水平较年初有一定幅度上行，具有了一定的保护；就目前的利差而言，利率债期限利差压缩空间非常有限，但短端大幅下行比如说50bp的概率依然不大，信用债的期限利差虽较年初有所提高，但仍然处于较低水平；信用利差保护也依然非常窄。

综上，预计3季度债市依然保持目前的收益率水平，长端难以出现30-50bp的下行，我们对

债市保持中性但较上半年稍乐观的看法。基金将保持目前的稍短久期，谨慎介入利率债波段，通过杠杆操作获取利差收入，在市场面临较大事件性和流动性冲击时，置换部分短端利率债仓位。

感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

1.委员会主任

负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。

2.运营部

①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。

②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。

③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。

第15页共57页

④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。

3.投研部门

当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

4.风险管理部

在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

第16页共57页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第17页共57页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东方臻享纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 645,574.30 64,322,778.74

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 345,133,000.00 3,801,159,000.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 345,133,000.00 3,801,159,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 70,000,345.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 5,068,095.32 13,326,559.58

应收股利 - -

应收申购款 - 10,010.12

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 350,846,669.62 3,948,818,693.44

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 93,055,394.47 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 10,274.70 -

应付管理人报酬 63,254.12 262,847.12

应付托管费 21,084.72 87,615.70

应付销售服务费 19.63 114.44

应付交易费用 6.4.7.7 18,344.06 22,221.05

第18页共57页

应交税费 - -

应付利息 11,056.17 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 74,383.76 -

负债合计 93,253,811.63 372,798.31

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 249,210,373.06 3,931,750,544.16

未分配利润 6.4.7.10 8,382,484.93 16,695,350.97

所有者权益合计 257,592,857.99 3,948,445,895.13

负债和所有者权益总计 350,846,669.62 3,948,818,693.44

注：①报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.0336元，C类基金份额净值1.0232

元；基金份额总额249,210,373.06份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额

249,075,023.58份，C类基金份额总额135,349.48份。

②本基金基金合同于2016年11月28日生效，上年度报告期为不完整会计年度，无可比期间

数据，下同。

6.2利润表

会计主体：东方臻享纯债债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期

项目 2017年1月1日至2017年6月

30日

一、收入 30,404,863.01

1.利息收入 16,738,405.07

其中：存款利息收入 6.4.7.11 138,538.71

债券利息收入 14,533,336.56

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,066,529.80

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,324,520.00

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 8,324,520.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 -

第19页共57页

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17 -4,264,392.93

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 9,606,330.87

减：二、费用 2,541,156.28

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,209,095.28

2．托管费 6.4.10.2.2 403,031.79

3．销售服务费 6.4.10.2.3 291.83

4．交易费用 6.4.7.19 31,468.00

5．利息支出 793,680.69

其中：卖出回购金融资产支出 793,680.69

6．其他费用 6.4.7.20 103,588.69

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,863,706.73

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,863,706.73

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方臻享纯债债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 3,931,750,544.16 16,695,350.97 3,948,445,895.13

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 27,863,706.73 27,863,706.73

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -3,682,540,171.10 -36,176,572.77 -3,718,716,743.87

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 48,924,197.84 1,115,022.34 50,039,220.18

2.基金赎回款 -3,731,464,368.94 -37,291,595.11 -3,768,755,964.05

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

第20页共57页

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 249,210,373.06 8,382,484.93 257,592,857.99

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

东方臻享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2016年7月13日中国证监会

《关于准予东方臻享纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1600号）的核准，

由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》自2016年11月22日至2016年11月23日公开募集设立。本基金为债券型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,389,031.57元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第01300041号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年11月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,395,702.71份基金单位，其中认购资金利息折合6,671.14份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

第21页共57页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”）及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的编制期间为2017年1

月1日至2017年06月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1.金融资产的分类

金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

第22页共57页

本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。

本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

2.金融负债的分类

金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（1）股票投资

股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

（2）债券投资

第23页共57页

买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。

买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

（3）权证投资

权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

（4）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。

（5）买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。

买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。

（6）卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。

卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。

第24页共57页

（7）同业存单

同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

国家有最新规定的，按其规定进行估值。

具体投资品种的估值方法如下：

（1）股票投资

交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。

本基金对于长期停牌股票，根据2008年09月12日证监会发布的【2008】38号文《关于进

一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，因最近交易日后经济环境发生了重大变化，以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。

由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。

首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

第25页共57页

非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（2）债券投资

①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。

③发行未上市流通的债券，按成本估值。

④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

（3）权证投资

①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。

②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。

（4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。

（5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。

第26页共57页

6.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

第27页共57页

6.4.4.10费用的确认和计量

（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提并确认。

（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提并确认。

（3）基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提并确认。

（4）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。

（5）交易费用

进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。

（6）其他费用

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额

每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合

同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

第28页共57页

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关

于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易

印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的

通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数

调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收

方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通

知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号及其他

相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

3.基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得

的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

第29页共57页

5.对于基金从事A 股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股

票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 645,574.30

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 645,574.30

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 344,566,632.93 345,133,000.00 566,367.07

合计 344,566,632.93 345,133,000.00 566,367.07

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 344,566,632.93 345,133,000.00 566,367.07

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

第30页共57页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 134.33

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 5,067,960.99

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 5,068,095.32

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 18,344.06

合计 18,344.06

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第31页共57页

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 74,383.76

合计 74,383.76

注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

东方臻享纯债债券A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,931,413,398.32 3,931,413,398.32

本期申购 48,884,534.83 48,884,534.83

本期赎回(以"-"号填列) -3,731,222,909.57 -3,731,222,909.57

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 249,075,023.58 249,075,023.58

金额单位：人民币元

东方臻享纯债债券C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 337,145.84 337,145.84

本期申购 39,663.01 39,663.01

本期赎回(以"-"号填列) -241,459.37 -241,459.37

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 135,349.48 135,349.48

注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

东方臻享纯债债券A

第32页共57页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 8,962,149.31 7,731,891.63 16,694,040.94

本期利润 32,121,218.71 -4,263,151.30 27,858,067.41

本期基金份额交易 -33,220,239.89 -2,952,530.14 -36,172,770.03

产生的变动数

其中：基金申购款 1,131,807.60 -17,241.43 1,114,566.17

基金赎回款 -34,352,047.49 -2,935,288.71 -37,287,336.20

本期已分配利润 - - -

本期末 7,863,128.13 516,210.19 8,379,338.32

单位：人民币元

东方臻享纯债债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 647.15 662.88 1,310.03

本期利润 6,880.95 -1,241.63 5,639.32

本期基金份额交易 -4,659.44 856.70 -3,802.74

产生的变动数

其中：基金申购款 450.75 5.42 456.17

基金赎回款 -5,110.19 851.28 -4,258.91

本期已分配利润 - - -

本期末 2,868.66 277.95 3,146.61

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 137,538.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 999.98

合计 138,538.71

注：其他为基金申购款利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

第33页共57页

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 8,324,520.00

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 8,324,520.00

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 5,069,739,112.26

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,023,968,230.00

成本总额

减：应收利息总额 37,446,362.26

买卖债券差价收入 8,324,520.00

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

第34页共57页

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -4,264,392.93

——股票投资 -

——债券投资 -4,264,392.93

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -4,264,392.93

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 9,606,285.51

基金转换费收入 45.36

合计 9,606,330.87

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 31,468.00

合计 31,468.00

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 49,588.57

债券账户维护费 9,300.00

银行汇划费用 7,904.93

公证费 12,000.00

第35页共57页

合计 103,588.69

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构

东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

第36页共57页

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,209,095.28

其中：支付销售机构的客户维护费 19.00

注：①本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法

如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

②基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 403,031.79

注：①本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方

法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

②基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

第37页共57页

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方臻享纯债债券 东方臻享纯债债券C 合计

A

东方基金管理有限责任 - 281.27 281.27

公司

合计 - 281.27 281.27

注：①本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

②基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

③本基金管理人自2017年2月14日起对本基金C类份额实施调整后的销售服务费率，由原

来的“0.4%/年”调整为“0.1%/年”。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第38页共57页

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限公 645,574.30 137,538.73

司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.11 利润分配情况

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额93,055,394.47元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

1282290 12船重 2017年7月 100.81 200,000 20,162,000.00

MTN2 3日

011762022 17清新 2017年7月 100.15 200,000 20,030,000.00

SCP001 3日

041772001 17北京桑 2017年7月 100.06 144,000 14,408,640.00

德CP001 3日

110216 11国开16 2017年7月 100.32 200,000 20,064,000.00

7日

130305 13进出05 2017年7月 100.02 190,000 19,003,800.00

7日

合计 934,000 93,668,440.00

第39页共57页

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的

债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。

除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 115,138,500.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 157,265,000.00 0.00

第40页共57页

合计 272,403,500.00 0.00

注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 20,162,000.0 0.00

AAA以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 20,162,000.00 0.00

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.3流动性风险

所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。

本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无

6.4.13.4市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第41页共57页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 645,574.30 - - - 645,574.30

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产-股票投资 - - - - -

交易性金融资产-债券投资 345,133,000.00 - - - 345,133,000.00

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 5,068,095.32 5,068,095.32

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

资产总计 345,778,574.30 - - 5,068,095.32 350,846,669.62

负债

卖出回购金融资产款 93,055,394.47 - - - 93,055,394.47

应付赎回款 - - - 10,274.70 10,274.70

应付管理人报酬 - - - 63,254.12 63,254.12

应付托管费 - - - 21,084.72 21,084.72

应付交易费用 - - - 18,344.06 18,344.06

应付销售服务费 - - - 19.63 19.63

应付利息 - - - 11,056.17 11,056.17

其他负债 - - - 74,383.76 74,383.76

应付证券清算款 - - - - -

负债总计 93,055,394.47 - - 198,417.16 93,253,811.63

利率敏感度缺口 252,723,179.83 - - 4,869,678.16 257,592,857.99

第42页共57页

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值

的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（ 2016年12月31

日）

市场利率下调0.25% 61,607.92 0.00

市场利率上调0.25% -646,738.92 0.00

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资

公允价值 净值比例（%） 公允价值 产净值比

例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 345,133,000.00 133.98 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 345,133,000.00 133.98 - -

第43页共57页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产变

动

假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股

票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步

假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

沪深300指数下跌5% 0.00 0.00

沪深300指数上涨5% 0.00 0.00

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天

的风险价值。本期末本基金风险价值为269,977.42元，占基金资产净值比例为0.10%。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

第44页共57页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 345,133,000.00 98.37

其中：债券 345,133,000.00 98.37

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 645,574.30 0.18

7 其他各项资产 5,068,095.32 1.44

8 合计 350,846,669.62 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未投资股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未投资股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未投资股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

第45页共57页

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 52,567,500.00 20.41

其中：政策性金融债 52,567,500.00 20.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 145,214,500.00 56.37

6 中期票据 20,162,000.00 7.83

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 127,189,000.00 49.38

9 其他 - -

10 合计 345,133,000.00 133.98

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111710259 17兴业银行 400,000 39,548,000.00 15.35

CD259

2 111695345 16包商银行 300,000 29,094,000.00 11.29

CD041

3 1282290 12船重MTN2 200,000 20,162,000.00 7.83

4 110216 11国开16 200,000 20,064,000.00 7.79

5 041762020 17盐城高新 200,000 20,044,000.00 7.78

CP001

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告 第46页共57页

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.11.2 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,068,095.32

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,068,095.32

7.11.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.11.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

第47页共57页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

东方

臻享 140 1,779,107.31 248,979,207.99 99.96% 95,815.59 0.04%

纯债

债券A

东方

臻享 123 1,100.40 0.00 0.00% 135,349.48 100.00%

纯债

债券C

合计 263 947,567.96 248,979,207.99 99.91% 231,165.07 0.09%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

基金管理人所有 东方臻享纯债债券A 21,664.59 0.0087%

从业人员持有本 东方臻享纯债债券C 51,022.03 37.6965%

基金 合计 72,686.62 0.0292%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 东方臻享纯债债券A 0

投资和研究部门负责人持 东方臻享纯债债券C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 东方臻享纯债债券A 0

放式基金 东方臻享纯债债券C 0

合计 0

第48页共57页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方臻享纯债债 东方臻享纯债债

券A 券C

基金合同生效日（2016年11月28日）基金 200,058,555.87 337,146.84

份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,931,413,398.32 337,145.84

本报告期基金总申购份额 48,884,534.83 39,663.01

减:本报告期基金总赎回份额 3,731,222,909.57 241,459.37

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 249,075,023.58 135,349.48

注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

第49页共57页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议对《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金A类基金份额赎回费率的议案》、《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费率并修改基金合同与托管协议的议案》进行了审议。本次会议于2017年2月14日完成计票，表决通过上述议案，自2017年2月14日起，本基金开始实施新的赎回费率和销售服务费率。关于本次会议的召集及决议情况，可参阅本基金管理人于2016年12月26日、2016年12月27日、2016年12月28日、2017年2月15日在《证券时报》及公司网站上披露的相关公告。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

- 本报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，截至2017

年6月30日，该审计机构向本基金提供审计服务不满1年。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第50页共57页

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

招商证券股 1 - - - - -

份有限公司

申万宏源证 1 - - - - -

券有限公司

东北证券股 2 - - - - -

份有限公司

国金证券股 1 - - - - -

份有限公司

东方证券股 1 - - - - -

份有限公司

方正证券股 1 - - - - -

份有限公司

国信证券股 1 - - - - -

份有限公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -

公司

银河证券股 1 - - - - -

份有限公司

安信证券股 1 - - - - -

份有限公司

华泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，

各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、 第51页共57页

个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。

签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（3）本报告期内，本基金交易单元未发生变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

申万宏源证 - - - - - -

券有限公司

东北证券股 - - - - - -

份有限公司

国金证券股 - - - - - -

份有限公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

国信证券股 - - - - - -

份有限公司

中国中投证

券有限责任 - - - - - -

公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

银河证券股 - - - - - -

份有限公司

安信证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

第52页共57页

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东方臻享纯债债券型证券投

1 资基金年度最后一日净值公 指定报刊、网站 2017年1月3日

告

2 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2017年1月7日

关于设立成都分公司的公告

东方基金管理有限责任公司

3 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2017年1月13日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

东方基金管理有限责任公司

4 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2017年1月17日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

关于暂停东方臻享纯债债券

5 型证券投资基金赎回费率优 指定报刊、网站 2017年2月11日

惠活动的公告

东方基金管理有限责任公司

关于东方臻享纯债债券型证

6 券投资基金基金份额持有人 指定报刊、网站 2017年2月15日

大会表决结果暨决议生效公

告

东方臻享纯债债券型证券投

7 资基金托管协议(2017年 2 网站 2017年2月15日

月 14日修订)

东方臻享纯债债券型证券投

8 资基金基金合同(2017年 2 网站 2017年2月15日

月 14日修订)

关于开展东方臻享纯债债券

9 型证券投资基金赎回费率优 指定报刊、网站 2017年2月16日

惠活动的公告

关于增加交通银行为东方稳

10 定增利、东方臻享债券基金销 指定报刊、网站 2017年3月1日

售渠道并参与其申购费率优

惠活动的公告

东方基金管理有限责任公司

11 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2017年3月8日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

12 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2017年3月17日

关于调整旗下部分基金持有

第53页共57页

的停牌股票估值方法的提示

性公告

13 关于增加济安财富为旗下基 指定报刊、网站 2017年3月21日

金销售渠道的公告

东方基金管理有限责任公司

14 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2017年3月31日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

东方臻享纯债债券型证券投

15 资基金暂停100万元以上（不 指定报刊、网站 2017年4月7日

含100万元）申购、转换转入、

定期定额投资公告

16 关于开通武汉伯嘉销售定投 指定报刊、网站 2017年4月11日

业务的公告

东方基金管理有限责任公司

17 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2017年4月12日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

18 东方臻享纯债债券型证券投 指定报刊、网站 2017年4月21日

资基金2017年第1季度报告

关于继续参与交通银行手机

19 银行渠道基金申购及定期定 指定报刊、网站 2017年4月22日

额投资手续费率优惠活动的

公告

东方基金管理有限责任公司

20 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2017年4月25日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

关于东方臻享纯债债券型证

券投资基金、东方永熙18个

21 月定期开放债券型证券投资 指定报刊、网站 2017年4月29日

基金2017年第1季度报告的

补充公告

东方基金管理有限责任公司

22 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2017年5月5日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

东方基金管理有限责任公司

23 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2017年5月11日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

24 东方臻享纯债债券型证券投 指定报刊、网站 2017年5月13日

资基金基金经理变更公告

25 关于增加金惠家为旗下基金 指定报刊、网站 2017年5月20日

第54页共57页

销售渠道及开通定投、转换业

务并参与其费率优惠活动的

公告

东方基金管理有限责任公司

26 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2017年6月2日

的停牌股票估值方法的提示

性公告

东方基金管理有限责任公司

27 关于调整停牌股票(600643) 指定报刊、网站 2017年6月23日

估值方法的公告

28 关于调整停牌股票(300152) 指定报刊、网站 2017年6月27日

估值方法的公告

东方基金管理有限责任公司

29 直销中心交易流程调整提示 网站 2017年6月30日

公告

第55页共57页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金 申

者序 份额比例 期初 购 赎回 份额占

类号 达到或者 份额 份 份额 持有份额 比

别 超过20%的 额

时间区间

机 2017-1-1

构 1至 3,931,094,773.11- 3,731,000,000.00 200,094,773.11 80.29%

2017-6-30

个-- -- - - -

人

产品特有风险

基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。

（1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可

能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。

（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。

第56页共57页

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

一、《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》

二、《东方臻享纯债债券型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合

理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

12.3 查阅方式

本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

东方基金管理有限责任公司

2017年8月24日

第57页共57页
点击查看>>  附件