安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
2017年6月30日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信新视野混合
交易代码 003895
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月16日
报告期末基金份额总额 379,868,617.30份
本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学
严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的
投资目标 个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争
为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投
资回报。
在“十三五”开局之际,供给侧结构性改革持
续深入,投资者应当以新视野观察经济的运行
态势、看待资产配置结构。在增强经济增长动
力、淘汰落后产能的过程中,部分优质领域和
企业将带来超额的投资回报。本基金旨在追求
稳健的投资回报,注重风险控制,通过严谨的
投资策略 大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风
险,通过多样化的投资策略实现基金资产稳定
增值。
本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市
场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP增
速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏
观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对
未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析
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评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间
的配置比例、调整原则和调整范围。
本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供
求分析基础上,灵活采用品种配置、久期配置、
信用配置、利率和回购等投资策略,选择流动
性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用
质量较高的品种,实现组合稳健增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:50%*沪深300指数
收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险
风险收益特征 水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于
股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信新视野混合A 安信新视野混合C
下属分级基金的交易代码 003895 003896
报告期末下属分级基金的份额总额 299,864,102.90份 80,004,514.40份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年4月1日-2017年6月30日)
安信新视野混合A 安信新视野混合C
1.本期已实现收益 5,650,247.60 1,126,405.76
2.本期利润 9,157,831.84 1,894,344.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0236 0.0237
4.期末基金资产净值 308,975,995.24 82,342,202.87
5.期末基金份额净值 1.0304 1.0292
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新视野混合A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 2.42% 0.10% 2.49% 0.33% -0.07% -0.23%
月
安信新视野混合C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 2.36% 0.09% 2.49% 0.33% -0.13% -0.24%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、本基金合同生效日为2016年12月19日,截至报告期末本基金合同生效未满一年;
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
杨凯玮先生,台湾大学土
木工程学、新竹交通大学
本基金 2016年 管理学双硕士。历任台湾
杨凯玮 的基金 12月 - 11 国泰人寿保险股份有限公
经理 19日 司研究员,台湾新光人寿
保险股份有限公司投资组
合高级专员,台湾中华开
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发工业银行股份有限公司
自营交易员,台湾元大宝
来证券投资信托股份有限
公司基金经理,台湾宏泰
人寿保险股份有限公司科
长,华润元大基金管理有
限公司固定收益部总经理,
安信基金管理有限责任公
司固定收益部基金经理。
现任安信基金管理有限责
任公司固定收益部总经理。
现任安信永丰定期开放债
券型证券投资基金、安信
新目标灵活配置混合型证
券投资基金、安信现金增
利货币市场基金、安信安
盈保本混合型证券投资基
金、安信新视野灵活配置
混合型证券投资基金、安
信活期宝货币市场基金、
安信现金管理货币市场基
金、安信保证金交易型货
币市场基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观基本面基本稳定、略有转弱,在因监管走严导致的利率全面上行的大背景下,工业生产增速、投融资增速等方面相对一季度出现了回落。监管面上演过山车:4月银监局连续发文加要求银行进行自查,引发了委外赎回和债券市场的一波收益率快速上行;5月下旬至6月初,在“不因处置风险引发新风险”的声音发出后,央行在公开市场的操作明显出现了缓和,资金面大部分时间比较宽松,债市也有所缓和;6月12号银行自查报告得到银监局许可延期后,债券市场情绪全面好转。
固定收益方面,产品今年以来一直保持短久期策略,4月底前新增配置仅有存单。4月底、
5月初债市大幅调整时,在一、二级市场均进行了一定配置,6月监管转缓,产品开始拉长债券
久期,以博取更多收益。整体来看,操作稳健,对产品收益做出稳定贡献。
权益方面,为打新配置底仓以上证50成分股为主,在整个二季度,底仓表现优异。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信新视野混合A基金份额净值为1.0304元,本报告期基金份额净值增长
率为2.42%;截至本报告期末安信新视野混合C基金份额净值为1.0292元,本报告期基金份额
净值增长率为2.36%;同期业绩比较基准收益率为2.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金出现了连续20个工作日基金持有人数不满200人的情形,时间范围为
2017年4月5日至2017年6月20日。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 62,591,873.17 12.51
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其中:股票 62,591,873.17 12.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 427,407,703.50 85.43
其中:债券 415,339,703.50 83.02
资产支持证券 12,068,000.00 2.41
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 6,600,918.44 1.32
8 其他资产 3,716,125.23 0.74
9 合计 500,316,620.34 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 19,108,572.45 4.88
D 电力、热力、燃气及水生产和 5,989,454.00 1.53
供应业
E 建筑业 5,257,063.00 1.34
F 批发和零售业 437,010.00 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 5,828,210.00 1.49
H 住宿和餐饮业 107,456.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服 210,900.00 0.05
务业
J 金融业 25,101,961.72 6.41
K 房地产业 332,058.00 0.08
L 租赁和商务服务业 110,126.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 109,062.00 0.03
S 综合 - -
合计 62,591,873.17 16.00
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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 71,700 3,557,037.00 0.91
2 600036 招商银行 147,564 3,528,255.24 0.90
3 603288 海天味业 85,400 3,482,612.00 0.89
4 600104 上汽集团 111,800 3,471,390.00 0.89
5 600887 伊利股份 149,600 3,229,864.00 0.83
6 601166 兴业银行 174,700 2,945,442.00 0.75
7 601633 长城汽车 214,180 2,846,452.20 0.73
8 601390 中国中铁 323,700 2,806,479.00 0.72
9 601818 光大银行 685,400 2,775,870.00 0.71
10 601288 农业银行 775,200 2,728,704.00 0.70
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 29,967,000.00 7.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 110,292,000.00 28.18
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 294,703.50 0.08
8 同业存单 274,786,000.00 70.22
9 其他 - -
10 合计 415,339,703.50 106.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 111719130 17恒丰银 500,000 49,445,000.00 12.64
行CD130
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17广州农
2 111798066 村商业银行 500,000 48,875,000.00 12.49
CD093
3 011754075 17杉杉 300,000 30,072,000.00 7.68
SCP001
4 019546 16国债18 300,000 29,967,000.00 7.66
17广州农
5 111792491 村商业银行 300,000 29,343,000.00 7.50
CD022
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 1789045 17上和1A1 200,000 12,068,000.00 3.08
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 74,834.29
2 应收证券清算款 38,901.00
3 应收股利 -
4 应收利息 3,602,389.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,716,125.23
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信新视野混合A 安信新视野混合C
报告期期初基金份额总额 399,867,466.34 80,004,554.46
报告期期间基金总申购份额 2,293.56 31.05
减:报告期期间基金总赎回份额 100,005,657.00 71.11
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 299,864,102.90 80,004,514.40
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
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者 持有基金份额比例 申
类序 达到或者超过 期初 购 赎回 持有份额 份额占
别号 20%的时间区间 份额 份 份额 比
额
机 1 20170401-20170630 299,459,972.05- - 299,459,972.05 78.83%
构
2 20170401-20170613 100,004,555.56- 100,004,555.56 - -
3 20170627-20170630 80,004,444.44- - 80,004,444.44 21.06%
个-- -- - - -
人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎
回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信新动力灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信新视野灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信新视野灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
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9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年7月19日
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