中欧价值发现混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年03月31日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告

正文。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧价值发现混合

场内简称 中欧价值

基金主代码 166005

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2009年07月24日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 992,133,069.96份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧价值发现混合A 中欧价值发现混合E

下属分级基金的交易代码 166005 001882

报告期末下属分级基金的份 987,349,521.52份 4,783,548.44份

额总额

2.2 基金产品说明

本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策

略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利

投资目标 能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注

重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的

长期稳定资本增值。

本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择，关

注具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩可持续

成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入并持有

的投资方式，实现基金资产的长期稳定资本增值。作

投资策略 为一种典型的价值股投资策略，本基金投资策略的特

点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验，

根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念，并以

此为依据通过各种主客观标准进行股票选择和投资组

合构建，从而在降低风险的同时，提高本基金投资组

合的长期超额回报。

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业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基

风险收益特征 金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值

的混合型证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公

司

姓名 黎忆海 田青

信息披露负责 联系电话 021-68609600 010-67595096

人

电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-68609700、400-700- 010-67595096

9700

传真 021-33830351 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管 www.zofund.com

理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 中欧价值发现混合A

2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 106,855,934.61 1,037,993,727.1 321,362,519.28

7

本期利润 206,293,685.17 862,473,593.07 334,344,347.96

加权平均基金份额本期利润 0.1579 1.0739 0.2983

本期基金份额净值增长率 4.12% 49.02% 28.66%

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3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 1.2220 1.1339 0.3490

期末基金资产净值 2,193,916,000.66 2,012,762,637.0 1,688,014,216.9

4 6

期末基金份额净值 2.222 2.134 1.432

3.1.3 期间数据和指标 中欧价值发现混合E

2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 218,847.77 9,162.75 －

本期利润 205,376.59 117,353.51 －

加权平均基金份额本期利润 0.0876 0.2913 －

本期基金份额净值增长率 4.70% 17.26% －

3.1.4 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.9304 0.8410 －

期末基金资产净值 10,754,172.57 1,548,431.22 －

期末基金份额净值 2.248 2.147 －

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、自2015年10月8日起，本基金增加E类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(中欧价值发现混合A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 2.07% 0.66% 1.43% 0.57% 0.64% 0.09%

过去六个月 9.46% 0.77% 4.28% 0.61% 5.18% 0.16%

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过去一年 4.12% 1.39% -8.16% 1.12% 12.28% 0.27%

过去三年 99.64% 1.66% 38.69% 1.43% 60.95% 0.23%

过去五年 158.67 1.48% 40.58% 1.30% 118.09 0.18%

% %

自基金合同生效日起 122.20 1.48% 1.58% 1.30% 120.62 0.18%

至今 % %

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(中欧价值发现混合E) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 2.04% 0.66% 1.43% 0.57% 0.61% 0.09%

过去六个月 9.71% 0.78% 4.28% 0.61% 5.43% 0.17%

过去一年 4.70% 1.39% -8.16% 1.12% 12.86% 0.27%

自基金合同生效日起 22.77% 1.43% 0.83% 1.16% 21.94% 0.27%

至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

中欧价值发现混合A

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年07月24日-2016年12月31日）

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160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

2009-07-24 2010-08-16 2011-09-07 2012-09-26 2013-10-30 2014-11-19 2015-12-10 2016-12-31

业业业业业业业业A 业业业业业业

中欧价值发现混合E

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年10月12日-2016年12月31日）

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

2015-10-12 2015-12-10 2016-02-17 2016-04-19 2016-06-23 2016-08-23 2016-11-01 2016-12-31

业业业业业业业业E 业业业业业业

注：自2015年10月8日起，本基金增加E类份额。图示日期为2015年10月12日至2015年12月31日。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧价值发现混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

2012业 2013业 2014业 2015业 2016业

业业业业业业业业A 业业业业业业

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

2015业 2016业

业业业业业业业业E 业业业业业业

注：2015年10月8日本基金新增E类份额，2015年度数据为2015年10月12日至2015年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月

19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责 第8页共35页

任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理50只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

历任新华基金管理有限公

司研究员及基金经理助理。

2015年5月加入中欧基金

管理有限公司，历任中欧

基金经 2015年05月 2016年11月 价值发现混合型证券投资

张燕 理 29日 17日 5年 基金基金经理、中欧成长

优选回报灵活配置混合型

发起式证券投资基金基金

经理、中欧潜力价值灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。

历任君安证券公司研究所

研究员，闽发证券上海研

发中心研究员，红塔证券

资产管理总部投资经理，

百瑞信托有限责任公司信

托经理，新华基金管理公

基金经 司总经理助理、基金经理。

曹名长 理，事 2015年11月 － 20年 2015年6月加入中欧基金

业部负 20日 管理有限公司，现任事业

责人 部负责人、中欧价值发现

混合型证券投资基金基金

经理、中欧潜力价值灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理、中欧丰泓沪港

深灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。

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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；

另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年，市场维持震荡格局，全年沪深300下跌11.28%，上证综指下跌

12.31%，创业板指数下跌27.71%。全年来看，市场在2月份熔断后维持震荡，低估值业绩稳定增长的行业和公司保持相对较好的表现。基于对宏观形势、货币政策和股市价值的判断，本基金全年股票配置保持较高仓位且以低估值价值蓝筹为主，全年取得了正收益，表现好于主要指数。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为4.12%，同期业绩比较基准增长率为-8.16%；E类份额净值增长率为4.70%，同期业绩比较基准率为-8.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年在地产、汽车、基建的拉动下，经济确认启稳，CPI、PPI等数据持续反弹；货币政策随着年末流动性的收紧确认宽松周期结束；经济政策重心由稳经济、促进结构性改善调整至年末的挤泡沫，防风险，去杠杆，重改革。本基金坚持价值投资理念，在2016年取得较好成果。

展望2017年，我们认为市场面临需求增速下行，货币政策趋紧，经济政策去杠杆等风险因素，但企业盈利会持续，成长股经过一年的消化相比去年年初估值有一定的降低，价值型公司和估值合理的优质成长型公司仍然具备较好的投资价值。总体而言，我们保持谨慎乐观的态度，行业上看好金融、汽车、商贸、交通运输、食品饮料等低估值，现金流稳定的行业，同时精选估值合理的真成长公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章 第11页共35页

返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。

报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中欧价值发现混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产：

银行存款 187,086,210.53 151,429,738.77

结算备付金 405,319.39 225,684.35

存出保证金 400,126.75 544,344.54

交易性金融资产 2,072,427,949.07 1,888,689,001.09

其中：股票投资 2,072,427,949.07 1,888,689,001.09

基金投资 － －

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收证券清算款 62,303,355.90 －

应收利息 35,974.01 39,958.72

应收股利 － －

应收申购款 10,389,515.69 164,964.69

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 2,333,048,451.34 2,041,093,692.16

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债：

第13页共35页

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 － 22,387,233.75

应付赎回款 122,044,504.49 205,892.76

应付管理人报酬 3,509,575.60 2,209,851.85

应付托管费 584,929.26 368,308.65

应付销售服务费 － －

应付交易费用 1,092,350.80 1,023,998.86

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 1,146,917.96 587,338.03

负债合计 128,378,278.11 26,782,623.90

所有者权益：

实收基金 992,133,069.96 943,964,444.82

未分配利润 1,212,537,103.27 1,070,346,623.44

所有者权益合计 2,204,670,173.23 2,014,311,068.26

负债和所有者权益总计 2,333,048,451.34 2,041,093,692.16

注：报告截止日2016年12月31日，中欧价值发现基金份额净值2.222元，中欧价值发现A类基金份额净值2.222元,中欧价值发现E类基金份额净值2.248元,基金份额992,133,069.96,其中中欧价值发现A类基金份额987,349,521.52份,中欧价值发现E类基金份额4,783,548.44份。

7.2 利润表

会计主体：中欧价值发现混合型证券投资基金

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年

项目 2016年01月01日至 01月01日至2015年12月

2016年12月31日 31日

第14页共35页

一、收入 261,743,846.92 898,417,077.02

1.利息收入 1,369,509.16 3,140,797.29

其中：存款利息收入 1,340,823.72 1,701,705.59

债券利息收入 － 881,725.06

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 28,685.44 557,366.64

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 157,974,971.99 1,068,591,867.56

其中：股票投资收益 102,414,541.27 1,053,243,453.57

基金投资收益 － －

债券投资收益 － 312,810.00

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 55,560,430.72 15,035,603.99

3.公允价值变动收益（损失以 99,424,279.38 -175,411,943.34

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填 － －

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 2,975,086.39 2,096,355.51

列）

减：二、费用 55,244,785.16 35,826,130.44

1．管理人报酬 40,402,870.12 23,139,007.64

2．托管费 6,733,811.69 3,856,501.25

3．销售服务费 － －

4．交易费用 7,667,035.21 8,396,439.73

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6．其他费用 441,068.14 434,181.82

三、利润总额（亏损总额以“- 206,499,061.76 862,590,946.58

第15页共35页

”号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号 206,499,061.76 862,590,946.58

填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧价值发现混合型证券投资基金

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年01月01日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 943,964,444.82 1,070,346,6 2,014,311,068.26

净值） 23.44

二、本期经营活动产生的基 － 206,499,061 206,499,061.76

金净值变动数（本期利润） .76

三、本期基金份额交易产生 -

的基金净值变动数（净值减 48,168,625.14 64,308,581. -16,139,956.79

少以“-”号填列） 93

其中：1.基金申购款 1,375,200,931.78 1,443,502,5 2,818,703,518.60

86.82

-

2.基金赎回款 -1,327,032,306.64 1,507,811,1 -2,834,843,475.39

68.75

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 992,133,069.96 1,212,537,1 2,204,670,173.23

净值） 03.27

项目 上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 1,178,887,745.89 509,126,471 1,688,014,216.96

第16页共35页

净值） .07

二、本期经营活动产生的基 － 862,590,946 862,590,946.58

金净值变动数（本期利润） .58

三、本期基金份额交易产生 -

的基金净值变动数（净值减 -234,923,301.07 301,370,794 -536,294,095.28

少以“-”号填列） .21

其中：1.基金申购款 879,994,395.14 942,298,229 1,822,292,624.61

.47

-

2.基金赎回款 -1,114,917,696.21 1,243,669,0 -2,358,586,719.89

23.68

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 943,964,444.82 1,070,346,6 2,014,311,068.26

净值） 23.44

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中欧价值发现混合型证券投资基金(原中欧价值发现股票型证券投资基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]第412号《关于核准中欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集714,451,115.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第124号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，

《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》于2009年7月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为714,731,726.55份基金份额，其中认购资金利息折合

第17页共35页

280,611.14份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中欧价值发现股票型证券投资基金于2015年7月17日公告后更名为中欧价值发现混合型证券投资基金。

根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基金增加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A类基金份额的业务规则与现行规则相同；新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数 X80%+上证国债指数 X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第18页共35页

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第19页共35页

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代

缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机

构

中国建设银行股份有限公司("中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行")

国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

万盛基业投资有限责任公司("万盛基业 基金管理人的股东

")

北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东

UnionediBancheItalianeS.p.a("意大利 基金管理人的股东

意联银行")

上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

（"上海睦亿合伙"）

中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中 基金管理人的控股子公司

欧盛世资管"）

钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司

（"钱滚滚财富"）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

第20页共35页

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年01月01日至2016年12月 2015年01月01日至2015年12月

关联方名称 31日 31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比

例 例

国都证券 370,663,806.36 7.36% 150,807,232.26 2.80%

7.4.8.1.2 权证交易

无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年01月01日至2016年12月31日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

总量的比例 余额 金总额的比例

国都证券 345,199.47 7.36% －

上年度可比期间

关联方名称 2015年01月01日至2015年12月31日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

总量的比例 余额 金总额的比例

国都证券 139,454.76 2.82% 38,226.85 3.73%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

7.4.8.1.4 债券交易

无。

7.4.8.1.5 债券回购交易

第21页共35页

无。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支 40,402,870.12 23,139,007.64

付的管理费

其中：支付销售机构 476,119.51 488,511.64

的客户维护费

注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支 6,733,811.69 3,856,501.25

付的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

第22页共35页

2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

中欧价值发 中欧价值发 中欧价值发 中欧价值发

现混合A 现混合E 现混合A 现混合E

期初持有的基金份额 － 76,810.42 3,478,417.32 －

期间申购/买入总份额 － － － 76,810.42

期间因拆分变动份额 － － － －

减：期间赎回/卖出总份额 － － 3,478,417.32 －

期末持有的基金份额 － 76,810.42 － 76,810.42

期末持有的基金份额 － 1.61% － 10.65%

占基金总份额比例

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年01月01日至2016年12月 2015年01月01日至2015年12月

31日 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 187,086,210.53 1,243,895.72 151,429,738.77 1,596,552.97

活期存款

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

第23页共35页

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 （单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 位： 成本总额 估值总额

股）

6013 中原 2016-12- 2017- 未上市 4.00 4.00 26,69 106,780.0 106,780.0

75 证券 20 01-03 5 0 0

6030 德新 2016-12- 2017- 未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68

32 交运 27 01-05

6030 常熟 2016-12- 2017- 未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04

35 汽饰 27 01-05

6031 华正 2016-12- 2017- 未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38

86 新材 26 01-03

6032 景旺 2016-12- 2017- 未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56

28 电子 28 01-06

6032 天龙 2016-12- 2017- 未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06

66 股份 30 01-10

6036 皖天 2016-12- 2017- 未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66

89 然气 30 01-10

6038 太平 2016-12- 2017- 未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00

77 鸟 29 01-09

0028 道恩 2016-12- 2017- 未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96

38 股份 28 01-06

0028 华统 2016-12- 2017- 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70

40 股份 29 01-10

3005 赛托 2016-12- 2017- 未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78

83 生物 29 01-06

3005 美联 2016-12- 2017- 未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80

86 新材 26 01-04

3005 天铁 2016-12- 2017- 未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18

87 股份 28 01-05

3005 熙菱 2016-12- 2017- 未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20

88 信息 27 01-05

3005 万里 2016-12- 2017- 未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72

91 马 30 01-10

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 第24页共35页

作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,071,938,252.35 元，属于第二层次的余额为489,696.72 元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次1,815,516,465.11元，第二层次

73,172,535.98元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第25页共35页

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 2,072,427,949.07 88.83

其中：股票 2,072,427,949.07 88.83

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 187,491,529.92 8.04

7 其他各项资产 73,128,972.35 3.13

8 合计 2,333,048,451.34 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第26页共35页

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 10,840,434.24 0.49

B 采矿业 － －

C 制造业 1,186,171,358.18 53.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 30,617,373.66 1.39

业

E 建筑业 15,859,965.67 0.72

F 批发和零售业 125,626,555.00 5.70

G 交通运输、仓储和邮政业 114,344,541.67 5.19

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.01

J 金融业 512,376,806.74 23.24

K 房地产业 30,913,921.57 1.40

L 租赁和商务服务业 6,910,831.26 0.31

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 6,205,600.08 0.28

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 32,318,868.80 1.47

S 综合 － －

合计 2,072,427,949.07 94.00

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

码 值比例（％）

1 601633 长城汽车 7,380,103 81,623,939.18 3.70

2 601166 兴业银行 4,716,868 76,130,249.52 3.45

第27页共35页

3 601318 中国平安 2,138,775 75,776,798.25 3.44

4 601965 中国汽研 7,084,711 75,452,172.15 3.42

5 600519 贵州茅台 219,127 73,221,287.05 3.32

6 601607 上海医药 3,286,385 64,281,690.60 2.92

7 002271 东方雨虹 2,841,018 61,621,680.42 2.80

8 600104 上汽集团 2,555,580 59,928,351.00 2.72

9 000726 鲁 泰Ａ 4,677,182 59,914,701.42 2.72

10 600309 万华化学 2,739,723 58,986,236.19 2.68

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于

www.zofund.com 网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 000786 北新建材 70,798,802.00 3.51

2 601633 长城汽车 67,143,002.59 3.33

3 600115 东方航空 67,070,207.01 3.33

4 000860 顺鑫农业 64,965,065.44 3.23

5 600104 上汽集团 61,317,606.12 3.04

6 600195 中牧股份 59,874,262.38 2.97

7 600398 海澜之家 58,035,767.51 2.88

8 600066 宇通客车 55,465,870.30 2.75

9 002271 东方雨虹 52,620,677.45 2.61

10 601965 中国汽研 50,085,632.30 2.49

11 600261 阳光照明 47,775,901.09 2.37

12 002206 海利得 46,063,253.50 2.29

13 601336 新华保险 45,500,524.48 2.26

14 600315 上海家化 43,077,480.76 2.14

15 000957 中通客车 42,101,744.80 2.09

第28页共35页

16 600221 海南航空 41,274,368.07 2.05

17 601318 中国平安 39,927,002.70 1.98

18 603001 奥康国际 38,839,833.38 1.93

19 000726 鲁 泰Ａ 38,247,478.42 1.90

20 600373 中文传媒 36,267,540.30 1.80

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 000957 中通客车 67,983,223.79 3.38

2 600486 扬农化工 57,488,763.01 2.85

3 000876 新希望 56,156,549.38 2.79

4 002157 正邦科技 50,855,347.81 2.52

5 601668 中国建筑 50,050,968.00 2.48

6 600987 航民股份 46,574,695.30 2.31

7 002250 联化科技 40,487,162.89 2.01

8 600309 万华化学 39,725,023.27 1.97

9 600315 上海家化 38,636,879.32 1.92

10 600115 东方航空 37,908,140.94 1.88

11 002299 圣农发展 37,589,756.47 1.87

12 000758 中色股份 36,687,353.64 1.82

13 603001 奥康国际 35,854,907.49 1.78

14 000002 万 科Ａ 35,263,659.64 1.75

15 600196 复星医药 33,370,625.76 1.66

16 000418 小天鹅Ａ 33,370,432.38 1.66

17 600686 金龙汽车 33,305,864.19 1.65

18 601318 中国平安 31,917,400.22 1.58

19 000726 鲁 泰Ａ 31,658,013.59 1.57

20 002714 牧原股份 30,911,557.61 1.53

第29页共35页

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,512,608,433.67

卖出股票收入（成交）总额 2,530,708,306.34

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.10.3 本期国债期货投资评价

第30页共35页

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 400,126.75

2 应收证券清算款 62,303,355.90

3 应收股利 －

4 应收利息 35,974.01

5 应收申购款 10,389,515.69

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 73,128,972.35

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第31页共35页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

中欧价 903,758,097 83,591,424.

值发现 14,235 69,360.70 .28 91.53% 24 8.47%

混合A

中欧价 4,706,738.0

值发现 419 11,416.58 76,810.42 1.61% 2 98.39%

混合E

合计 14,654 67,703.91 903,834,907 91.10% 88,298,162. 8.90%

.70 26

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例

中欧价值发 613,767.92 0.06%

基金管理人所有从业人员持 现混合A

有本基金 中欧价值发 319,415.67 6.68%

现混合E

合计 933,183.59 0.09%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

本公司高级管理人员、基金 中欧价值发现混合 50~100

投资和研究部门负责人持有 A

本开放式基金 中欧价值发现混合 10~50

第32页共35页

E

合计 50~100

中欧价值发现混合 50~100

本基金基金经理持有本开放 A

式基金 中欧价值发现混合 10~50

E

合计 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中欧价值发现混合A 中欧价值发现混合E

基金合同生效日(2009年07月24日) 714,731,726.55 －

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 943,243,076.21 721,368.61

本报告期基金总申购份额 1,369,406,031.71 5,794,900.07

减：本报告期基金总赎回份额 1,325,299,586.40 1,732,720.24

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 987,349,521.52 4,783,548.44

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。E类份额报告期初时间为

2015年12月31日。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年5月7日发布公告，卞玺云女士自2016年5月7日起担任中欧基金管理有限公司督察长职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

第33页共35页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为100,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额比例 总量的比例

招商证券 1 891,841,05 17.71% 830,564.73 17.71%

5.27

中信证券 1 847,288,57 16.83% 789,083.86 16.83%

4.37

天风证券 1 796,872,72 15.83% 742,126.89 15.83%

0.58

银河证券 1 507,749,43 10.08% 472,871.34 10.08%

0.28

广发证券 1 451,937,28 8.97% 420,867.53 8.97%

1.88

国金证券 1 394,387,74 7.83% 367,285.75 7.83%

2.72

国都证券 1 370,663,80 7.36% 345,199.47 7.36%

6.36

国开证券 1 267,381,49 5.31% 249,012.68 5.31%

0.27

中信建投 2 264,131,23 5.25% 245,988.99 5.25%

8.45

国泰君安 1 163,398,28 3.24% 152,172.65 3.24%

第34页共35页

4.62

申万宏源西部 1 79,878,632 1.59% 74,392.20 1.59%

证券 .94

西藏东方财富 1 － － －

安信证券 1 － － －

民族证券 1 － － －

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内，本基金新增天风证券，西藏东方财富深圳交易单元，国开证券上海交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占债券 成交金额 占债券回购 成交金额 占权证

成交总额比例 成交总额比例 成交总额比例

招商证券 － 200,000,00 66.67% －

0.00

中信证券 － － －

天风证券 － － －

银河证券 － － －

广发证券 － － －

国金证券 － 100,000,00 33.33% －

0.00

国都证券 － － －

国开证券 － － －

中信建投 － － －

国泰君安 － － －

申万宏源西部 － － －

证券

西藏东方财富 － － －

安信证券 － － －

民族证券 － － －

中欧基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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