南方中证 500 信息技术指数交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期自2016年8月17日起至2016年12月31止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金

基金简称 南方500信息ETF发起式联接

基金主代码 002900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月17日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 150,743,156.12份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500信息联接”。

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年6月29日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年7月20日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500信息ETF”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的

回报。

投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资

目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争

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净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差

不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超

过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步

扩大。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税

后）×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟

踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风

险收益特征。

2.2.1目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相

应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500信息技术指

数。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 鲍文革 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069

电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95599

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传真 0755-82763889 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年8月17日(基金合同生效日)-2016年12月31日

本期已实现收益 -492,513.62

本期利润 -11,756,921.44

加权平均基金份额本期利润 -0.0708

本期加权平均净值利润率 -7.22%

本期基金份额净值增长率 -7.67%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配利润 -11,564,990.55

期末可供分配基金份额利润 -0.0767

期末基金资产净值 139,178,165.57

期末基金份额净值 0.9233

3.1.3累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增长率 -7.67%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金合同生效日为2016年8月17日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满

一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

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过去三个月 -4.61% 0.95% -6.58% 0.97% 1.97% -0.02%

自基金合同

-7.67% 0.94% -10.00% 0.95% 2.33% -0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日至本报告期末不满1年；本基金建仓期为自基金合同生效之日起

6个月，截至本报告期末，建仓期尚未结束。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓职 说明

（助理）期限 从业

名务

任职日期 离任日期 年限

管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师

（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于

腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事

本 务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，

基 历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资

金 研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒

孙 2016年

基 - 6年生ETF的基金经理助理；2015年5月至2016年

伟 8月17日

金 7月，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基

经 金经理；2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、

理 500信息基金经理；2016年5月至今，任南方创业

板ETF、南方创业板ETF联接基金经理；2016年

8月至今，任500信息联接、深成ETF、南方深成基

金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

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决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金于16年8月17日成立，自9月6日开放申购赎回至本报告期末，500信息指数下跌

8.99%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小

化；

（2）本基金换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操

作进行应对；

（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及

基金整体仓位的微小偏离;

（4）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实

施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金自9月6日开放申购赎回至本报告期末的跟踪误差为0.47%，成立至今取得了超越业

绩基准2.33%的跟踪正偏离，较为理想地实现了投资目标。

截至报告期末，本基金份额净值为0.9233元，报告期内份额净值增长率为-7.67%，同期业

绩基准增长率为-10.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前我国面临经济发展的“新常态”，信息产业作为引领中国制造2025和互联网+的龙头，

承担着“培育发展新动力，拓展发展新空间”的重要责任，代表了中国新经济发展的方向。

17年1月，工业和信息化部、国家发展改革委正式印发了《信息产业发展指南》，提出了

到2020年基本建立具有国际竞争力、安全可控信息产业生态体系的发展目标。中证500信息技

术指数系由中证500指数中的信息技术行业股票所构成，成分股全面涵盖了《信息产业发展指南》

提及的集成电路、基础电子、基础软件和工业软件、关键应用软件和行业解决方案、智能硬件和应用电子、计算机与通信设备、大数据、云计算、物联网这9个重点发展领域。

中证500信息技术指数兼具中证500的中盘蓝筹属性和信息技术行业的新兴成长特性，历史

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表现在同类指数中位居前列。从估值、盈利和跨境比较角度看，权益类资产经历三轮大幅下跌后，投资性价比已经大幅提高。投资者可通过本基金或南方中证500信息技术ETF分享指数收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

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务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准

日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基

金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司2016年8月17日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核

算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21427号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末

资产

2016年12月31日

资产：

银行存款 7,774,586.21

结算备付金 -

存出保证金 30,503.89

交易性金融资产 131,541,853.00

其中：股票投资 4,651,201.00

基金投资 126,890,652.00

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 1,215.87

应收股利 -

应收申购款 7,014.85

递延所得税资产 -

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其他资产 76,197.40

资产总计 139,431,371.22

本期末

负债和所有者权益

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 120,294.78

应付管理人报酬 4,833.39

应付托管费 966.69

应付销售服务费 -

应付交易费用 1,649.04

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 125,461.75

负债合计 253,205.65

所有者权益：

实收基金 150,743,156.12

未分配利润 -11,564,990.55

所有者权益合计 139,178,165.57

负债和所有者权益总计 139,431,371.22

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9233元，基金份额总额

150,743,156.12份。

2.本财务报表的实际编制期间为2016年8月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期

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间。

7.2 利润表

会计主体：南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期：2016年8月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月17日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

一、收入 -11,532,791.10

1.利息收入 53,637.41

其中：存款利息收入 46,571.97

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 7,065.44

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -374,177.97

其中：股票投资收益 150,361.54

基金投资收益 -524,539.51

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -11,264,407.82

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 52,157.28

减：二、费用 224,130.34

1．管理人报酬 27,170.85

2．托管费 5,434.21

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3．销售服务费 -

4．交易费用 33,403.85

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 158,121.43

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,756,921.44

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,756,921.44

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期：2016年8月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年8月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 189,486,112.63 - 189,486,112.63

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -11,756,921.44 -11,756,921.44

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -38,742,956.51 191,930.89 -38,551,025.62

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,242,435.56 -69,545.27 3,172,890.29

2.基金赎回款 -41,985,392.07 261,476.16 -41,723,915.91

四、本期向基金份额持有 - - -

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人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 150,743,156.12 -11,564,990.55 139,178,165.57

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本

基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可证监许可[2016]1193号

《关于准予南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批

复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证

500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》负责公开募集。本

基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

189,381,387.99元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2016)第1053号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中证500信息技术指数交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》于2016年8月17日正式生效，基金合同

生效日的基金份额总额为189,486,112.63份基金份额，其中认购资金利息折合104,724.64份基

金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金为中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的

联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500信息技术指数紧密跟踪的全被动指数基金，

本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争控制本基金净值增长率与

业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证500信息技术指数交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标

的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、 第19页共45页

银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标

ETF份额可计入在内)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到

期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：标

的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方中证500信息技

术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列

示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年8月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业

会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年8月

17日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2016年8月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 第20页共45页

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 第21页共45页

近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的

第22页共45页

则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第23页共45页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

第24页共45页

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投 本基金的基金管理人管理的其他基金

资基金(“目标ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2016年8月17日(基金合同生效日)

2015年1月1日至2015年12月31日

至2016年12月31日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

华泰证券 11,745,559.62 14.96% - -

7.4.8.1.2债券交易

注：无。

7.4.8.1.3债券回购交易

注：无。

7.4.8.1.4基金交易

注：无。

7.4.8.1.5权证交易

注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

第25页共45页

7.4.8.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年8月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 1,174.66 14.96% 753.97 45.72%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年8月17日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月

效日)至2016年12月31日 31日

当期发生的基金应支付 27,170.85 -

的管理费

其中：支付销售机构的 107,721.10 -

客户维护费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人

报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，

则取零)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X

0.50%/ 当年天数。

第26页共45页

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年8月17日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月

效日)至2016年12月31日 31日

当期发生的基金应支付 5,434.21 -

的托管费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国农业银行的托

管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，

则取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.10%

/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

注：无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

上年度可比期间

2016年8月17日(基金合同

项目 2015年1月1日至2015年12月

生效日)至2016年12月

31日

31日

基金合同生效日（ 30,006,916.66 -

2016年8月17日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 30,006,916.66 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

第27页共45页

期末持有的基金份额 30,006,916.66 -

期末持有的基金份额 19.9000% -

占基金总份额比例

注：基金管理人南方基金在本会计期间认购本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为每笔人民币1,000.00元。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年8月17日(基金合同生效日) 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 7,774,586.21 45,378.00 - -

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有156,810,000.00份目标ETF基金份额，占其份额的比例为

85.60%

7.4.9利润分配情况

7.4.9.1

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.10 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

第28页共45页

股票代股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

600151航天 2016 重大 10.04 - - 18,200 199,936.46182,728.00-

机电年 事项

11月

11日

600171上海 2016 重大 14.05 2017年 14.90 4,500 66,458.00 63,225.00-

贝岭年 事项 2月

12月 16日

14日

000748长城 2016 重大 20.31 - - 2,000 41,149.02 40,620.00-

信息年 事项

11月

1日

002635安洁 2016 重大 36.40 2017年 33.50 300 9,673.00 10,920.00-

科技年 事项 2月

11月 8日

8日

000727华东 2016 重大 3.37 2017年 3.47 2,100 7,082.54 7,077.00-

科技年 事项 2月

11月 15日

17日

注：1. 根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的

《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，长城电脑将向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自

2016年11月1日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，

当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。

第29页共45页

2. 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为131,237,283.00元，属于第二层次的余额为304,570.00元，无属于第三

层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第30页共45页

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第31页共45页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 4,651,201.00 3.34

其中：股票 4,651,201.00 3.34

2 基金投资 126,890,652.00 91.01

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,774,586.21 5.58

8 其他各项资产 114,932.01 0.08

9 合计 139,431,371.22 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,644,942.00 1.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

第32页共45页

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,006,259.00 1.44

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,651,201.00 3.34

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 600151 航天机电 18,200 182,728.00 0.13

2 600584 长电科技 9,900 174,735.00 0.13

3 002405 四维图新 8,200 158,670.00 0.11

4 300115 长盈精密 5,200 135,512.00 0.10

5 300296 利亚德 3,900 131,508.00 0.09

6 000997 新大陆 6,300 122,409.00 0.09

7 002439 启明星辰 5,800 120,582.00 0.09

第33页共45页

8 000970 中科三环 8,200 109,470.00 0.08

9 300324 旋极信息 5,500 106,315.00 0.08

10 002179 中航光电 2,900 105,241.00 0.08

11 300113 顺网科技 3,900 104,871.00 0.08

12 002273 水晶光电 5,100 101,490.00 0.07

13 002217 合力泰 5,500 98,450.00 0.07

14 600601 方正科技 21,100 97,060.00 0.07

15 000988 华工科技 6,000 93,900.00 0.07

16 002410 广联达 6,400 93,440.00 0.07

17 600410 华胜天成 8,500 92,395.00 0.07

18 603019 中科曙光 3,100 86,242.00 0.06

19 002544 杰赛科技 3,000 84,420.00 0.06

20 300287 飞利信 6,900 82,110.00 0.06

21 002657 中科金财 1,900 82,004.00 0.06

22 000066 长城电脑 6,400 79,616.00 0.06

23 002268 卫士通 2,500 78,550.00 0.06

24 002261 拓维信息 6,400 76,288.00 0.05

25 600183 生益科技 6,900 75,900.00 0.05

26 002373 千方科技 5,300 73,140.00 0.05

27 002308 威创股份 4,900 72,226.00 0.05

28 600651 飞乐音响 6,700 70,551.00 0.05

29 300010 立思辰 4,200 69,804.00 0.05

30 600260 凯乐科技 4,500 69,660.00 0.05

31 601231 环旭电子 6,300 67,473.00 0.05

32 600536 中国软件 2,800 67,368.00 0.05

33 000021 深科技 7,100 66,953.00 0.05

34 300166 东方国信 3,100 64,449.00 0.05

35 300202 聚龙股份 2,600 63,960.00 0.05

第34页共45页

36 600171 上海贝岭 4,500 63,225.00 0.05

37 002063 远光软件 4,700 61,758.00 0.04

38 002123 梦网荣信 4,100 61,500.00 0.04

39 002368 太极股份 2,000 61,220.00 0.04

40 002106 莱宝高科 5,400 60,696.00 0.04

41 000636 风华高科 6,000 58,560.00 0.04

42 002161 远望谷 5,000 57,650.00 0.04

43 300297 蓝盾股份 4,500 55,980.00 0.04

44 002354 天神娱乐 800 55,328.00 0.04

45 002690 美亚光电 2,600 55,016.00 0.04

46 600289 亿阳信通 4,200 54,390.00 0.04

47 002463 沪电股份 11,200 53,536.00 0.04

48 300032 金龙机电 3,100 49,879.00 0.04

49 600850 华东电脑 2,000 48,360.00 0.03

50 002642 荣之联 2,400 48,240.00 0.03

51 002371 七星电子 1,800 47,880.00 0.03

52 600563 法拉电子 1,300 47,671.00 0.03

53 002093 国脉科技 4,200 46,494.00 0.03

54 600460 士兰微 7,200 44,784.00 0.03

55 002414 高德红外 1,800 41,004.00 0.03

56 000748 长城信息 2,000 40,620.00 0.03

57 603528 多伦科技 600 39,210.00 0.03

58 002315 焦点科技 600 36,174.00 0.03

59 603005 晶方科技 1,100 33,044.00 0.02

60 603328 依顿电子 1,000 31,980.00 0.02

61 603025 大豪科技 500 19,515.00 0.01

62 002635 安洁科技 300 10,920.00 0.01

63 000727 华东科技 2,100 7,077.00 0.01

第35页共45页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 600584 长电科技 5,987,246.42 4.30

2 601012 隆基股份 5,100,897.00 3.67

3 600478 科力远 3,327,320.39 2.39

4 600410 华胜天成 3,316,170.76 2.38

5 603019 中科曙光 3,053,373.02 2.19

6 600601 方正科技 3,051,021.00 2.19

7 600366 宁波韵升 2,918,507.00 2.10

8 600171 上海贝岭 2,811,575.19 2.02

9 600151 航天机电 2,783,046.00 2.00

10 600536 中国软件 2,473,796.98 1.78

11 600850 华东电脑 2,302,254.98 1.65

12 600183 生益科技 2,276,616.00 1.64

13 600537 亿晶光电 2,249,157.00 1.62

14 603806 福斯特 2,128,347.75 1.53

15 600260 凯乐科技 2,014,194.00 1.45

16 600289 亿阳信通 1,791,757.74 1.29

17 600563 法拉电子 1,704,124.08 1.22

18 600460 士兰微 1,434,691.00 1.03

19 603005 晶方科技 1,391,653.60 1.00

20 603328 依顿电子 1,172,041.56 0.84

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第36页共45页

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 600584 长电科技 1,475,400.00 1.06

2 601012 隆基股份 1,100,435.00 0.79

3 600601 方正科技 825,174.00 0.59

4 600410 华胜天成 817,782.74 0.59

5 600478 科力远 793,948.74 0.57

6 600366 宁波韵升 695,358.00 0.50

7 600884 杉杉股份 658,348.00 0.47

8 603019 中科曙光 651,728.00 0.47

9 600183 生益科技 624,303.03 0.45

10 600171 上海贝岭 595,988.00 0.43

11 600536 中国软件 561,307.00 0.40

12 600850 华东电脑 536,157.00 0.39

13 600537 亿晶光电 502,247.00 0.36

14 603806 福斯特 495,279.00 0.36

15 600260 凯乐科技 444,696.00 0.32

16 600151 航天机电 434,972.00 0.31

17 600289 亿阳信通 431,802.94 0.31

18 600563 法拉电子 393,540.00 0.28

19 603005 晶方科技 324,761.00 0.23

20 603328 依顿电子 304,264.00 0.22

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 61,146,176.41

卖出股票收入（成交）总额 17,383,831.13

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 第37页共45页

关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序

基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

号

（%）

1 500信息 指数基金 交易型开放式 南方基金管 126,890,652.00 91.17

理有限公司

8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

第38页共45页

8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.12.1 本期国债期货投资政策

注：无。

8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

8.12.3 本期国债期货投资评价

注：无。

8.13 投资组合报告附注

8.13.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.13.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 30,503.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,215.87

5 应收申购款 7,014.85

6 其他应收款 76,197.40

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 114,932.01

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第39页共45页

8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

（%）

1 600151 航天机电 182,728.00 0.13 重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,308 34,991.45 30,333,764.37 20.12% 120,409,391.75 79.88%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 12,721.98 0.0084%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额

诺持有期限

比例（%） 比例（%）

自合同生效

基金管理人固有

30,006,916.66 19.91 10,000,000.00 6.63 之日起不少

资金

于3年

基金管理人高级

管理人员 - - - - -

第40页共45页

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

自合同生效

合计 30,006,916.66 19.91 10,000,000.00 6.63 之日起不少

于3年

第41页共45页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年8月17日）基金份额总额 189,486,112.63

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,242,435.56

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 41,985,392.07

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 150,743,156.12

第42页共45页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用55,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限

为1年。

第43页共45页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

国泰君安 166,784,447.92 85.04% 6,678.62 85.04% -

华泰证券 111,745,559.62 14.96% 1,174.66 14.96% -

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及

市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结

果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

第44页共45页

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期

占当期

占当期债 债券回 占当期基

券商名 权证

券 购 金

称 成交金额 成交金额 成交金额 成交总 成交金额

成交总额 成交总 成交总额

额的比

的比例 额的比 的比例

例

例

国泰君 - -38,000,000.00100.00% - -779,740.03 100.00%

安

华泰证 - - - - - - - -

券

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