前海开源聚财宝货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年2月17日（基金合同生效日）起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

3.3其他指标...... 12

§4管理人报告...... 13

4.1基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1资产负债表...... 18

6.2利润表...... 20

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21

6.4报表附注...... 22

§7投资组合报告...... 45

7.1期末基金资产组合情况...... 45

7.2债券回购融资情况...... 45

7.3基金投资组合平均剩余期限...... 46

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 48

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 48

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48

7.9投资组合报告附注...... 49

§8基金份额持有人信息...... 50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51

§9开放式基金份额变动...... 51

§10重大事件揭示...... 53

10.1基金份额持有人大会决议...... 53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53

10.4基金投资策略的改变...... 53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 54

10.9其他重大事件 ...... 54

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 57

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 57

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 58

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§12备查文件目录...... 59

12.1备查文件目录 ...... 59

12.2存放地点...... 59

12.3查阅方式...... 59

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 前海开源聚财宝货币市场基金

基金简称 前海开源聚财宝

基金主代码 004368

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月17日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,025,767,934.83份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B

下属分级基金的交易代码： 004368 004369

报告期末下属分级基金的份额总额 11,022,076.89份 1,014,745,857.94份

2.2基金产品说明

本基金在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础

投资目标

上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

本基金投资策略包括五个方面：

（1）资产配置策略：本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金

融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析，综合判断未来短期利率变

动，评估各类投资品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配

投资策略 置比例及期限组合，并适时进行动态调整。

（2）利率预期策略：通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、

金融监管政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时结合微观

层面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主要机构投资者的短

期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等，合理预期货币市场利率曲线动

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态变化，动态配置货币资产。

（3）期限配置策略：根据利率预期分析，动态确定并控制投资组合平均

剩余期限在120天以内。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余

期限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整

体净值损失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增

持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。

（4）流动性管理策略：本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动

性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和

日历效应等因素基础上，对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理

人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益

性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、

降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足日常的基金资产

变现需求。

（5）收益增强策略：通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市

场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和

期限组合，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，

能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组

合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合

风险收益特征

型基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 前海开源基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 傅成斌 方琦

人 联系电话 0755-88601888 0755-22168073

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电子邮箱 qhky@qhkyfund.com FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 4001666998 95511-3

传真 0755-83181169 0755-82080387

深圳市前海深港合作区前湾

一路1号A栋201室（入驻 广东省深圳市罗湖区深南东路

注册地址

深圳市前海商务秘书有限公 5047号

司）

深圳市福田区深南大道7006 广东省深圳市罗湖区深南东路

办公地址

号万科富春东方大厦2206 5047号

邮政编码 518040 518001

法定代表人 王兆华 谢永林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区深南大道7006号万科

注册登记机构 前海开源基金管理有限公司

富春东方大厦2206

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年2月17日- 报告期(2017年2月17日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 138,030.17 14,860,747.82

本期利润 138,030.17 14,860,747.82

本期净值收益率 1.3984% 1.4861%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 11,022,076.89 1,014,745,857.94

期末基金份额净值 1.000 1.000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 1.3984% 1.4861%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。

③本基金的基金合同于2017年2月17日生效，截止2017年6月30日，本基金成立未满1年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海开源聚财宝A

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.2827% 0.0006% 0.1125% 0.0000% 0.1702% 0.0006%

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过去三个月 0.9249% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.5836% 0.0007%

自基金合同

1.3984% 0.0007% 0.5025% 0.0000% 0.8959% 0.0007%

生效起至今

前海开源聚财宝B

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3026% 0.0006% 0.1125% 0.0000% 0.1901% 0.0006%

过去三个月 0.9862% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.6449% 0.0007%

自基金合同

1.4861% 0.0007% 0.5025% 0.0000% 0.9836% 0.0007%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：①本基金的基金合同于2017年02月17日生效，截至2017年6月30日止,本基金成立未满

1年。

②本基金的建仓期为6个月，截至2017年6月30日，本基金建仓期尚未结束。

3.3其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监

会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证

券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理58只开放式基金，资产管理规模超过620亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

李炳智先生，金融学学士。

2011年6月至2013年2月

担任天津信唐货币经纪有

本基金 限公司货币经纪人，2013

2017年2月17

李炳智 的基金 - 4年年3月至2016年5月担任

日

经理 中航证券投资经理助理、交

易员，现任职于前海开源基

金管理有限公司固定收益

部。

注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定 第13页共59页

确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

去年四季度以来宏观经济走强，物价指数明显回升，规模以上工业利润向好，因此债券收益率明显反弹，短端资金面中性偏紧。在外汇占款不断降低的大环境下，上半年公开市场操作仅净投放122亿，并多次上调各类政策工具利率，10年国债收益率由年初3.10一度上升至3.70的高位，随后回落至6月底的3.56。虽然二季度各项实体经济数据开始见顶回落，但是货币当局对金融去杠杆的决心依旧坚定，银行自查等一系列举措导致资金面紧张，收益率明显上行。海外通胀 第14页共59页

数据低迷，同期美国债收益率下行，中美利差再度拉大。

本基金上半年根据客户的申购赎回规律，采用短久期为主，久期匹配为辅的配置策略，合理安排回购及存款类资产的到期日。针对今年上半年在季末和节假日前比较容易发生资金紧张的情况，本产品在季末等关键时点安排大量资产到期，在资金紧张时适当拉长组合久期以增厚收益。

同时，本产品严格控制信用风险，主要持有高等级高流动性存单，以进行灵活的波段操作及流动性管理。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内，A 类基金份额净值增长率为 1.3984%，同期业绩比较基准收益率为

0.5025%；B类基金份额净值增长率为1.4861%，同期业绩比较基准收益率为0.5025%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，经济基本面状况仍需得到进一步观察验证。一方面供给侧改革、热点城市地产调控收紧对基本面的影响程度需要进一步观察，另一方面，出口强劲、广义财政支出较高、企业资产负债表修复、三四线城市地产热度不减对于经济的短期支撑能否持续也存在疑问。监管方面，尽管银行业自查报告推迟到下半年提交，但央行在6月份明确表示关注货币基金高速增长的态势，结合同业存单存量止跌回升等指标来看，预计未来监管虽在力度上有望缓和但并不会放松。货币政策方面，目前稳健中性的政策基调尚未明确转变，需要密切关注二季度的货币市场执行报告关于未来货币政策的描述和央行政策信号的变化。海外方面，主要的不确定性在欧央行，如果欧央行收紧货币政策，美债收益率可能跟随德债收益率上行，导致中美利差收窄，对中国10年期国债及人民币汇率构成制约。

另外，在经济下行压力仍存，且信用违约逐步走向常态化的趋势下，民营企业违约的爆发频率在提升，信用风险的防范仍然不可掉以轻心。

今年上半年，新的公募基金管理办法征求意见稿颁布，对于货币基金的平均剩余期限、资产流动性和资质有了更高的要求。我们将提前做好应对，并根据本基金的份额变动规律，合理搭配回购、同业存款、同业存单、短融、金融债等品种，力争在注重流动性的同时提高组合收益。同时，会针对未来债券市场信用风险不断增加的压力，做好债券资质的筛查，规避信用风险的发生。

第15页共59页

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》，本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在前海开源聚财宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由前海开源基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：前海开源聚财宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末

资产 附注号

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 836,524,743.18

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 6.4.7.2 139,224,742.63

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 139,224,742.63

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 50,000,275.00

应收证券清算款 -

应收利息 6.4.7.5 466,693.93

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 1,026,216,454.74

本期末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日

第18页共59页

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 10,103.90

应付管理人报酬 168,646.47

应付托管费 67,458.58

应付销售服务费 10,947.59

应付交易费用 6.4.7.7 11,518.90

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 116,065.27

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 63,779.20

负债合计 448,519.91

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,025,767,934.83

未分配利润 6.4.7.10 -

所有者权益合计 1,025,767,934.83

负债和所有者权益总计 1,026,216,454.74

注：①报告截止日2017年6月30日,前海开源聚财宝A基金份额净值1.000元,基金份额总额

11,022,076.89份，前海开源聚财宝B 基金份额净值1.000元,基金份额总额1,014,745,857.94

份。

②本基金的基金合同于2017年2月17日生效，无上年度末可比数据。

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6.2利润表

会计主体：前海开源聚财宝货币市场基金

本报告期：2017年2月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年2月17日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

一、收入 16,173,432.59

1.利息收入 16,173,432.59

其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,410,583.90

债券利息收入 872,873.64

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,889,975.05

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

-

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

-

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

-

列）

减：二、费用 1,174,654.60

第20页共59页

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 741,581.99

2．托管费 6.4.10.2.2 296,632.77

3．销售服务费 6.4.10.2.3 45,898.20

4．交易费用 6.4.7.19 -

5．利息支出 26,762.44

其中：卖出回购金融资产支出 26,762.44

6．其他费用 6.4.7.20 63,779.20

三、利润总额（亏损总额以“-”

14,998,777.99

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号

14,998,777.99

填列）

注：本基金的基金合同于2017年2月17日生效，实际报告期间为2017年2月17日（基金合同

生效日）到2017年6月30日，无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：前海开源聚财宝货币市场基金

本报告期：2017年2月17日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年2月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

1,000,058,380.00 0.00 1,000,058,380.00

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 0.00 14,998,777.99 14,998,777.99

期利润）

三、本期基金份额交易

25,709,554.83 0.00 25,709,554.83

产生的基金净值变动数

第21页共59页

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 55,714,593.40 0.00 55,714,593.40

2.基金赎回款 -30,005,038.57 0.00 -30,005,038.57

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

0.00 -14,998,777.99 -14,998,777.99

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

1,025,767,934.83 0.00 1,025,767,934.83

金净值）

注：本基金的基金合同于2017年2月17日生效，实际报告期间为2017年2月17日（基金合同

生效日）到2017年6月30日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______蔡颖______ ______何璁______ ____任福利____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

前海开源聚财宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2946号文《关于准予前海开源聚财宝货币市场基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2017年2月14日至2017年2月14日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,000,058,380.00元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2017]第01300002号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》于2017年2月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,000,058,380.00份基金份额，其中认购资金利息折合0份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为平安银行股份有限公司。

第22页共59页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2017

年2月17日（基金合同生效日）起至2017年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

第23页共59页

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 第24页共59页

近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.000元。由于申购和

赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按摊余成本和实际利率计算确定的利息扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小则按直线法计算。

6.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理费、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

第25页共59页

6.4.4.10基金的收益分配政策

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则相应缩减基金份额持有人基金份额；

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

6.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第26页共59页

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不

活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务

的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于

证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开

营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他

相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

第27页共59页

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 6,524,743.18

定期存款 830,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 350,000,000.00

存款期限1个月以内 300,000,000.00

存款期限3个月以上 180,000,000.00

其他存款 -

合计： 836,524,743.18

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

债 交易所市场 - - - -

第28页共59页

券 银行间市场 139,224,742.63 139,262,000.00 37,257.37 0.0036%

合计 139,224,742.63 139,262,000.00 37,257.37 0.0036%

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；

2、偏离度=偏离金额/基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 50,000,275.00 -

合计 50,000,275.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,210.32

应收定期存款利息 450,041.63

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

第29页共59页

应收买入返售证券利息 14,441.98

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 466,693.93

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 11,518.90

合计 11,518.90

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 63,779.20

合计 63,779.20

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

前海开源聚财宝A

第30页共59页

本期

项目 2017年2月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 58,380.00 58,380.00

本期申购 40,968,735.46 40,968,735.46

本期赎回(以"-"号填列) -30,005,038.57 -30,005,038.57

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 11,022,076.89 11,022,076.89

金额单位：人民币元

前海开源聚财宝B

本期

项目 2017年2月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

本期申购 14,745,857.94 14,745,857.94

本期赎回(以"-"号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,014,745,857.94 1,014,745,857.94

注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第31页共59页

前海开源聚财宝A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 138,030.17 - 138,030.17

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -138,030.17 - -138,030.17

本期末 - - -

单位：人民币元

前海开源聚财宝B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 14,860,747.82 - 14,860,747.82

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -14,860,747.82 - -14,860,747.82

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月17日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

活期存款利息收入 44,564.49

第32页共59页

定期存款利息收入 13,366,019.41

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 13,410,583.90

6.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券买卖差价收入。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属买卖差价收入。

第33页共59页

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动收益。

6.4.7.18其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.19交易费用

本基金本报告期内无交易费用。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月17日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

审计费用 21,068.82

信息披露费 33,710.38

债券托管账户维护费 9,000.00

合计 63,779.20

第34页共59页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

前海开源基金管理有限公司（“前海开源

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”）

平安银行股份有限公司（“平安银行”） 基金托管人

开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东

北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东

北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东

深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限

基金管理人股东

合伙）

前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

第35页共59页

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2017年2月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付

741,581.99

的管理费

其中：支付销售机构的

1.40

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

第36页共59页

本期

项目

2017年2月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付

296,632.77

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年2月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

前海开源聚财宝

前海开源聚财宝B 合计

A

前海开源基金管理有限公

6,546.50 36,709.39 43,255.89

司

合计 6,546.50 36,709.39 43,255.89

注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。

两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起3个工作日

内向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基

第37页共59页

金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方

2017年2月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入

平安银行银行 6,524,743.18 44,564.49

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

前海开源聚财宝A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

第38页共59页

136,854.78 - 1,175.39 138,030.17 -

前海开源聚财宝B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

14,745,857.94 - 114,889.88 14,860,747.82 -

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业 第39页共59页

务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

第40页共59页

AAA 0.00 -

AAA以下 0.00 -

未评级 139,224,742.63 -

合计 139,224,742.63 -

注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第41页共59页

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 836,524,743.18 - - - 836,524,743.18

交易性金融资产 139,224,742.63 - - - 139,224,742.63

买入返售金融资产 50,000,275.00 - - - 50,000,275.00

应收利息 - - -466,693.93 466,693.93

其他资产 - - - - -

资产总计 1,025,749,760.81 - -466,693.931,026,216,454.74

负债

应付赎回款 - - - 10,103.90 10,103.90

应付管理人报酬 - - -168,646.47 168,646.47

应付托管费 - - - 67,458.58 67,458.58

应付销售服务费 - - - 10,947.59 10,947.59

应付交易费用 - - - 11,518.90 11,518.90

应付利润 - - -116,065.27 116,065.27

其他负债 - - - 63,779.20 63,779.20

负债总计 - - -448,519.91 448,519.91

利率敏感度缺口 1,025,749,760.81 - - 18,174.021,025,767,934.83

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币元）

第42页共59页

上年度末（2016年12月31

本期末（ 2017年6月30日）

日）

基准点利率增加

-48,188.12 -

0.25%

基准点利率减少

48,225.98

0.25%

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

第43页共59页

于第一层次的余额为0.00元，属于第二层次的余额为139,224,742.63元，无属于第三层次的余

额；

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第44页共59页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 139,224,742.63 13.57

其中：债券 139,224,742.63 13.57

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 50,000,275.00 4.87

其中：买断式回购的买入返售金融资

- -

产

3 银行存款和结算备付金合计 836,524,743.18 81.52

4 其他各项资产 466,693.93 0.05

5 合计 1,026,216,454.74 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.18

其中：买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 第45页共59页

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 60

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 34.12 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

2 30天(含)—60天 16.53 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

3 60天(含)—90天 31.16 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

4 90天(含)—120天 17.55 -

第46页共59页

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

合计 99.36 -

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本

比例（％）

1 国家债券 49,770,793.45 4.85

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 89,453,949.18 8.72

8 其他 - -

9 合计 139,224,742.63 13.57

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

第47页共59页

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

比例（％）

17无锡农

1 111780470村商业银行 500,000 49,824,104.32 4.86

CD012

17贴现国

2 179924 500,000 49,770,793.45 4.85

债24

17光大银

3 111717126 400,000 39,629,844.86 3.86

行CD126

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0036%

报告期内偏离度的最低值 -0.0009%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0003%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第48页共59页

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 466,693.93

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 466,693.93

7.9.3投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第49页共59页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有 持有人结构

额 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

级 数 额 占总份额 占总份额

别 (户) 持有份额 持有份额

比例 比例

前

海

开

源 312 35,327.17 0.00 0.00% 11,022,076.89 100.00%

聚

财

宝A

前

海

开

源 1 1,014,745,857.94 1,014,745,857.94 100.00% 0.00 0.00%

聚

财

宝B

合

313 3,277,213.85 1,014,745,857.94 98.93% 11,022,076.89 1.07%

计

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分

母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

第50页共59页

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

前海开源聚

6,618,474.13 60.0470%

财宝A

基金管理人所有从业人员 前海开源聚

持有本基金 0.00 0.0000%

财宝B

合计 6,618,474.13 0.6452%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 前海开源聚财宝A >100

投资和研究部门负责人持 前海开源聚财宝B 0

有本开放式基金 合计 >100

前海开源聚财宝A 0

本基金基金经理持有本开

前海开源聚财宝B 0

放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B

基金合同生效日（2017年2月17日）基金

58,380.00 1,000,000,000.00

份额总额

第51页共59页

本报告期期初基金份额总额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购

40,968,735.46 14,745,857.94

份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总

30,005,038.57 -

赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变

- -

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 11,022,076.89 1,014,745,857.94

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第52页共59页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动；

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第53页共59页

交易单元 占当期股票

占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

中信证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

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前海开源聚财宝货币市场基金 中国证券报、基金管理人的 2017年2月11

1

基金份额发售公告 官方网站 日

前海开源聚财宝货币市场基金 中国证券报、基金管理人的 2017年2月11

2

基金合同内容摘要 官方网站 日

前海开源聚财宝货币市场基金 2017年2月11

3 基金管理人的官方网站

托管协议 日

前海开源聚财宝货币市场基金 2017年2月11

4 基金管理人的官方网站

基金合同 日

前海开源聚财宝货币市场基金 中国证券报、基金管理人的 2017年2月11

5

招募说明书 官方网站 日

前海开源聚财宝货币市场基金 中国证券报、基金管理人的 2017年2月15

6

提前结束募集的公告 官方网站 日

前海开源聚财宝货币市场基金 中国证券报、基金管理人的 2017年2月18

7

基金合同生效公告 官方网站 日

关于前海开源聚财宝货币市场

中国证券报、基金管理人的 2017年2月21

8 基金限制大额申购、定期定额投

官方网站 日

资及转换转入业务的公告

前海开源聚财宝货币市场基金

中国证券报、基金管理人的 2017年2月21

9 开放日常申购、赎回、转换及定

官方网站 日

投业务的公告

前海开源基金管理有限公司关

于旗下部分基金增加万得投顾

中国证券报、基金管理人的 2017年4月11

10 为代销机构及开通定投和转换

官方网站 日

业务并参与其费率优惠活动的

公告

前海开源基金管理有限公司关

于旗下部分基金增加格上富信 中国证券报、基金管理人的 2017年4月17

11

为代销机构及开通定投和转换 官方网站 日

业务并参与其费率优惠活动的

第55页共59页

公告

关于前海开源聚财宝货币市场

中国证券报、基金管理人的 2017年5月12

12 基金恢复大额申购、定期定额投

官方网站 日

资及转换转入业务的公告

前海开源基金管理有限公司关 中国证券报、基金管理人的 2017年5月15

13

于展恒基金费率调整的公告 官方网站 日

前海开源基金管理有限公司关

于旗下部分基金在伯嘉基金开 中国证券报、基金管理人的 2017年5月18

14

通定投和转换业务并参与其费 官方网站 日

率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关

于旗下部分基金增加中衍期货

中国证券报、基金管理人的 2017年5月25

15 为代销机构及开通定投和转换

官方网站 日

业务并参与其费率优惠活动的

公告

关于前海开源聚财宝货币市场

中国证券报、基金管理人的 2017年6月12

16 基金增加中信建投为代销机构

官方网站 日

并开通定投和转换业务的公告

前海开源基金管理有限公司关

于旗下部分基金增加济安财富

中国证券报、基金管理人的 2017年6月27

17 为代销机构及开通定投和转换

官方网站 日

业务并参与其费率优惠活动的

公告

前海开源基金管理有限公司关

于旗下部分基金增加挖财基金 中国证券报、基金管理人的 2017年6月29

18

为代销机构及开通定投业务并 官方网站 日

参与其费率优惠活动的公告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占

类 达到或者超过20% 持有份额

号 份额 份额 份额 比

别 的时间区间

机

1 20170215-20170630 0.00 1,004,838,321.13 0.00 1,004,838,321.13 98.93%

构

个-- - - - - -

人

产品特有风险

1. 巨额赎回风险

（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

2. 转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值

低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运

作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

3.流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

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11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第58页共59页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源聚财宝货币市场基金设立的文件

（2）《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》

（3）《前海开源聚财宝货币市场基金托管协议》

（4）《前海开源聚财宝货币市场基金招募说明书》

（5）基金管理人业务资格批件和营业执照

（6）前海开源聚财宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）

（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com

前海开源基金管理有限公司

2017年8月28日

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