汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 04 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金 添富年年泰定开混合
简称
基金
主代 004436
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金
合同 2017 年 04 月 14 日
生效
日
报告
期末
基金 136,009,676.81
份额
总额
(份)
投资 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
目标
本基金采取稳健的投资策略,通过债券资产的投资获取平稳收益,并适度参与
投资 股票资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上, 策略 力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金的投资策略主要包括:资产配置策
略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策
略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略。
业绩
比较 中债综合财富指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%
基准
风险 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金 收益 及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属
分级
基金 添富年年泰定开混合 A 添富年年泰定开混合 C
的基
金简
称
下属
分级
基金 004436 004437
的交
易代
码
报告
期末
下属
分级
基金 124,342,212.00 11,667,464.81
的份
额总
额(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日)
添富年年泰定开混合 A 添富年年泰定开混合 C
1.本期已实现收益 814,893.35 52,262.19
2.本期利润 3,128,852.98 262,095.95
3.加权平均基金份额本期利 0.0252 0.0225
润
4.期末基金资产净值 161,076,652.57 14,582,654.88
5.期末基金份额净值 1.2954 1.2499
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富年年泰定开混合 A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个
月 1.98% 0.36% 1.71% 0.17% 0.27% 0.19%
过去六个
月 1.94% 0.42% 2.13% 0.21% -0.19% 0.21%
过去一年 2.51% 0.38% 2.20% 0.22% 0.31% 0.16%
过去三年 5.05% 0.42% 10.95% 0.24% -5.90% 0.18%
过去五年 20.87% 0.37% 22.79% 0.25% -1.92% 0.12%
自基金合
同生效日 29.54% 0.35% 27.92% 0.24% 1.62% 0.11%
起至今
添富年年泰定开混合 C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个
月 1.83% 0.36% 1.71% 0.17% 0.12% 0.19%
过去六个
月 1.65% 0.42% 2.13% 0.21% -0.48% 0.21%
过去一年 1.90% 0.38% 2.20% 0.22% -0.30% 0.16%
过去三年 3.20% 0.42% 10.95% 0.24% -7.75% 0.18%
过去五年 17.30% 0.37% 22.79% 0.25% -5.49% 0.12%
自基金合
同生效日 24.99% 0.35% 27.92% 0.24% -2.93% 0.11%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017 年 04 月 14 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限(年)
国籍:中国。
学历:武汉
大学金融工
程学硕士。
从业资格:
本基金的基 证券投资基
徐一恒 金经理,固收 2020 年 06 13 金从业资格。
研究组主管 月 04 日 从业经历:
2010 年 9 月
至 2014 年
12 月任汇添
富基金管理
股份有限公
司债券分析
师,2014 年
12 月至 2019
年 8 月任汇
添富基金管
理股份有限
公司专户投
资经理,现
任固收研究
组主管。
2019 年 9 月
4 日至 2021
年 9 月 2 日
任汇添富鑫
益定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理。2019
年 12 月 4 日
至 2021 年 9
月 2 日任汇
添富鑫远债
券型证券投
资基金的基
金经理。
2020 年 6 月
4 日至今任
汇添富年年
泰定期开放
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2020 年 6 月
4 日至 2022
年 10 月 10
日任汇添富
年年益定期
开放混合型
证券投资基
金的基金经
理。2020 年
6 月 4 日至
今任汇添富
实业债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2020
年 6 月 4 日
至今任汇添
富双鑫添利
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2020 年 8 月
5 日至今任
汇添富稳健
收益混合型
证券投资基
金的基金经
理。2020 年
9 月 10 日至
今任汇添富
稳健添盈一
年持有期混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2021 年 2 月
9 日至今任
汇添富稳进
双盈一年持
有期混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021 年
7 月 27 日至
今任汇添富
中高等级信
用债债券型
证券投资基
金的基金经
理。2022 年
6 月 27 日至
今任汇添富
鑫裕一年定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
的基金经理。
郑慧莲 本基金的基 2017 年 12 13 国籍:中国。
金经理 月 12 日 学历:复旦
大学会计学
硕士。从业
资格:证券
投资基金从
业资格,
CPA。从业经
历:2010 年
7 月加入汇
添富基金管
理股份有限
公司,历任
行业研究员、
高级研究员。
2017 年 5 月
18 日至 2017
年 12 月 11
日任汇添富
6 月红添利
定期开放债
券型证券投
资基金的基
金经理助理。
2017 年 5 月
18 日至 2017
年 12 月 11
日任汇添富
年年丰定期
开放混合型
证券投资基
金的基金经
理助理。
2017 年 5 月
18 日至 2017
年 12 月 25
日任汇添富
年年益定期
开放混合型
证券投资基
金的基金经
理助理。
2017 年 12
月 12 日至
2020 年 6 月
10 日任汇添
富 6 月红添
利定期开放
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2017 年 12
月 12 日至
2021 年 3 月
29 日任汇添
富年年丰定
期开放混合
型证券投资
基金的基金
经理。2017
年 12 月 12
日至今任汇
添富年年泰
定期开放混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2017 年 12
月 12 日至
2020 年 2 月
26 日任汇添
富双利增强
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2017 年 12
月 12 日至
2019 年 8 月
28 日任汇添
富双利债券
型证券投资
基金的基金
经理。2017
年 12 月 26
日至 2020
年 2 月 26 日
任汇添富多
元收益债券
型证券投资
基金的基金
经理。2017
年 12 月 26
日至 2021
年 3 月 29 日
任汇添富年
年益定期开
放混合型证
券投资基金
的基金经理。
2018 年 3 月
1 日至 2020
年 6 月 10 日
任汇添富熙
和精选混合
型证券投资
基金的基金
经理。2018
年 4 月 2 日
至 2020 年 6
月 10 日任汇
添富安鑫智
选灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2018 年 7 月
6 日至 2020
年 6 月 10 日
任汇添富达
欣灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2018 年 9 月
21 日至今任
汇添富全球
消费行业混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2018 年 12
月 21 日至
2021 年 5 月
17 日任汇添
富消费升级
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2019 年 1 月
30 日至 2020
年 6 月 10 日
任汇添富盈
鑫灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2019 年 7 月
31 日至今任
汇添富内需
增长股票型
证券投资基
金的基金经
理。2020 年
10 月 19 日
至今任汇添
富品牌驱动
六个月持有
期混合型证
券投资基金
的基金经理。
2021 年 1 月
25 日至今任
汇添富互联
网核心资产
六个月持有
期混合型证
券投资基金
的基金经理。
2021 年 8 月
17 日至今任
汇添富价值
领先混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021 年
12 月 21 日
至今任汇添
富品牌价值
一年持有期
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2022 年 3 月
1 日至今任
汇添富品牌
力一年持有
期混合型证
券投资基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行
了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 13 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
债券方面,一季度货币市场相对宽裕,货币市场从 2022 年极度宽松的状态向正常化回
归,标杆性货币利率 3 个月 Shibor 利率季初为 2.33%小幅上行至 3 月中旬的 2.50%,并在
3 月底逐步回落至 2.42%。标杆性信用品种 3 年期 AAA 级企业债中债估值收益率季初为
3.06%,在 1 月快速上行至 3.26%,在随后的两个月逐步下行,并在季末回到 3.06%水平。
债券市场运作遵循对经济预期与现实的往返修复,月初对经济修复的预期较强,伴随着政策强刺激的预期下降,内生增长带来的经济温和复苏成为市场一致预期,债券收益率水平从相对高位逐步回落。
报告期内,本基金债券资产定位于提供稳健的底仓收益,组合负债具有封闭期内稳定、跨期负债波动较大的特征,因此组合内债券资产需要充分满足负债端流动性管理的要求。组合久期与运作期匹配,信用风险暴露以中高信用等级债券为主,资产流动性风险根据封闭期进行划分后差异化管理。对于剩余期限在封闭期内的债券,提高低流动性资产的投资比例,主要为资产支持证券等,对于剩余期限超过封闭期的债券,以高等级高流动性债券为主,确保组合的跨期流动性安排。组合报告期内持续进行持仓优化调整,其目的在于对久期风险与信用风险、资产流动性风险暴露的精细化管理,同时提升组合静态收益。
股票方面,A 股方面,上证指数上涨 5.94%,深证成指上涨 6.45%,沪深 300 上涨
4.63%,中小综指上涨 6.75%,创业板指上涨 2.25%。港股方面,恒生指数上涨 3.13%。 a
股涨幅较好的板块包括计算机、通信、传媒。这三个板块主要都受益于 chatgpt 的突破,给板块带来的中长期的投资逻辑的提升。跌幅靠前的板块包括房地产、银行、美容护理,主要因为经济复苏速度略低于预期。我们仓位仍以消费为主。我们始终抓住消费板块投资的两条主线,即“短期的疫后消费复苏”和“中长期的消费升级”。我们认为,同时符合这
两个逻辑共振的子行业是,白酒、啤酒、服务业、服装等。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期添富年年泰定开混合 A 类份额净值增长率为 1.98%,同期业绩比较基准收益
率为 1.71%。本报告期添富年年泰定开混合 C 类份额净值增长率为 1.83%,同期业绩比较基准收益率为 1.71%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 44,174,712.50 19.56
其中:股票 44,174,712.50 19.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 179,964,753.81 79.67
其中:债券 179,964,753.81 79.67
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,754,462.76 0.78
8 其他资产 5,149.31 0.00
9 合计 225,899,078.38 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 103,745.76 0.06
C 制造业 35,567,199.86 20.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,665.28 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 39,974.35 0.02
H 住宿和餐饮业 1,047,451.50 0.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,372,321.63 1.92
J 金融业 155,010.52 0.09
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,866,364.00 2.20
M 科学研究和技术服务业 12,979.60 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 44,174,712.50 25.15
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
(元) 净值比例
(%)
11,977,600.
1 000858 五 粮 液 60,800 6.82
00
7,280,000.0
2 600519 贵州茅台 4,000 4.14
0
4,767,400.0
3 600702 舍得酒业 24,200 2.71
0
3,866,364.0
4 601888 中国中免 21,100 2.20
0
2,612,500.0
5 600132 重庆啤酒 20,900 1.49
0
2,494,089.6
6 601728 中国电信 394,011 1.42
3
2,397,120.0
7 600809 山西汾酒 8,800 1.36
0
2,172,000.0
8 600315 上海家化 72,400 1.24
0
1,576,260.0
9 600690 海尔智家 69,500 0.90
0
1,047,451.5
10 600754 锦江酒店 16,650 0.60
0
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,090,757.53 2.90
2 央行票据 - -
3 金融债券 62,034,068.78 35.31
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 102,219,761.11 58.19
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,280,632.88 5.85
7 可转债(可交换债) 339,533.51 0.19
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 179,964,753.81 102.45
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
公允价值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例
(元)
(%)
20 交通银行 10,532,133.
1 2028040 100,000 6.00
永续债 15
20 浦发银行 10,493,301.
2 2028051 100,000 5.97
永续债 37
18 农业银行 10,423,641.
3 1828002 100,000 5.93
二级 01 10
10,330,424.
4 175997 21 苏交 01 100,000 5.88
66
20 大唐集 10,280,632.
5 102001021 100,000 5.85
MTN001 88
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国信证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,149.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,149.31
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
公允价值(元) 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称
值比例(%)
1 113052 兴业转债 339,533.51 0.19
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 添富年年泰定开混合 A 添富年年泰定开混合 C
本报告期期初基金份额总额 124,342,212.00 11,667,464.81
本报告期基金总申购份额 - -
减:本报告期基金总赎回份
额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 124,342,212.00 11,667,464.81
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 04 月 21 日
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