新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年八月二十八日


1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年2月2日起至6月30日止。

1.2目录

1重要提示及目录.......................................................................................................................................2

1.1重要提示..........................................................................................................................................2
2基金简介...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况....................................................................................................................................5

2.2基金产品说明..................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5

2.4信息披露方式..................................................................................................................................6

2.5其他相关资料..................................................................................................................................6
3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6

3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6

3.2基金净值表现..................................................................................................................................7
4管理人报告...............................................................................................................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................14
5托管人报告.............................................................................................................................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................15

6.1资产负债表....................................................................................................................................15

6.2利润表............................................................................................................................................16

6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................17

6.4报表附注........................................................................................................................................18
7投资组合报告.........................................................................................................................................42

7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................42

7.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................44

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.................................45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....................45

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................................45

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................45

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................45

7.11投资组合报告附注......................................................................................................................46
8基金份额持有人信息.............................................................................................................................47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................47

8.2期末上市基金前十名持有人...........................................................................错误!未定义书签。

8.3末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................47


8.4发起式基金发起资金持有份额情况................................................................错误!未定义书签。
9开放式基金份额变动.............................................................................................................................48
10重大事件揭示.........................................................................................................................................48

10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................错误!未定义书签。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............错误!未定义书签。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................错误!未定义书签。

10.4基金投资策略的改变.....................................................................................错误!未定义书签。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况.................................................................错误!未定义书签。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................错误!未定义书签。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................错误!未定义书签。

10.8其他重大事件..............................................................................................................................51
11影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................51
12备查文件目录.........................................................................................................................................51

12.1备查文件目录..............................................................................................................................52

12.2存放地点......................................................................................................................................52

12.3查阅方式......................................................................................................................................53

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金

基金简称 新华安享惠钰定期债券

基金主代码 004439

交易代码 004439

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月2日

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 223,809,792.87份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 新华安享惠钰定期债券A 新华安享惠钰定期债券C

下属分级基金的交易代码 004439 004440

报告期末下属分级基金的份额总额 195,170,367.44份 28,639,425.43份

2.2基金产品说明

本基金在有效控制风险，追求本金安全的基础上，通过配置债券等固定收
投资目标 益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产
力争获取增强型回报。

本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策
略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性
相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大
投资策略 类资产的配置比例，在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定的绝对
收益。另外，本基金通过自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长且
估值相对合理的股票构建权益类资产投资组合，增加基金的获利能力，以
提高整体的收益水平。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型
基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 齐岩 田青

联系电话 010-68779688 010-67595096

负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com


客户服务电话 4008198866 010-67595096

传真 010-68779528 010-66275865

注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号

力帆中心2号楼19层

办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号

力帆中心2号楼19层 院1号楼

邮政编码 400010 100033

法定代表人 陈重 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

日报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 北京市海淀区西三环北路11号海通时代商
务中心C1座

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
报告期（2018年2月2日（基金合同生效日）至2018
3.1.1期间数据和指标 年6月30日）

新华安享惠钰定期债券 新华安享惠钰定期债券C
A

本期已实现收益 1,820,279.63 209,778.78
本期利润 -6,561,207.63 -1,018,863.82
加权平均基金份额本期利润 -0.0336 -0.0356
本期加权平均净值利润率 -3.42% -3.62%
本期基金份额净值增长率 -3.36% -3.56%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

新华安享惠钰定期债券A新华安享惠钰定期债券C
期末可供分配利润 -6,561,207.63 -1,018,863.82
期末可供分配基金份额利润 -0.0336 -0.0356
期末基金资产净值 188,609,159.81 27,620,561.61

期末基金份额净值 0.9664 0.9644
报告期末(2018年6月30日)

3.1.3累计期末指标 新华安享惠钰定期债券 新华安享惠钰定期债券C
A

基金份额累计净值增长率 -3.36% -3.56%
注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华安享惠钰定期债券A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.80% 0.24% -0.47% 0.13% -0.33% 0.11%
过去三个月 -1.73% 0.21% -0.11% 0.14% -1.62% 0.07%
自基金合同生 -3.36% 0.22% -0.02% 0.13% -3.34% 0.09%
效至今
新华安享惠钰定期债券C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.84% 0.24% -0.47% 0.13% -0.37% 0.11%
过去三个月 -1.85% 0.21% -0.11% 0.14% -1.74% 0.07%
自基金合同生 -3.56% 0.22% -0.02% 0.13% -3.54% 0.09%
效至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%.
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018年2月2日至2018年6月30日）

新华安享惠钰定期债券A
新华安享惠钰定期债券C

注：1、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。

2、本基金建仓期为6个月，本报告期末，本基金未完成建仓。


4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至2018年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫
益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型
证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈
回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型
证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混
合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型
证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券
型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华
瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报
混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券
投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金和
新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

于泽雨 本基金基金经 2018-02-0 - 10 经济学博士，历任华安财产保险公

理，新华基金 2 司债券研究员、合众人寿保险公司
管理股份有限 债券投资经理。

公司投资总监

助理、新华纯

债添利债券型

发起式证券投

资基金基金经

理、新华安享

惠金定期开放

债券型证券投

资基金基金经

理、新华增怡

债券型证券投

资基金基金经

理、新华惠鑫

债券型证券投

资基金(LOF)

基金经理、新

华恒稳添利债

券型证券投资

基金基金经

理、新华增强

债券型证券投

资基金基金经

理、新华双利

债券型证券投

资基金基金经

理。

本基金基金经

理，新华安享

惠金定期开放

债券型证券投 金融学硕士，历任第一创业证券有
资基金基金经 限责任公司固定收益部业务董事、
马英 理、新华丰盈 2018-02-0 - 10 第一创业摩根大通证券有限责任
回报债券型证 6 公司投资银行部副总经理、新华基
券投资基金基 金管理股份有限公司债券研究员、
金经理、新华 基金经理助理。

双利债券型证

券投资基金基

金经理。

注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。

基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2异常交易行为的专项说明

基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年地产投资保持高位、制造业投资回暖、消费平稳增长支撑短期经济平稳运行，工业企业增长韧性较强，通胀水平稳定低位。在贸易战持续升温、人民币快速走贬、去杠杆导致信用违约风险频发的情况下，政策逐步走向宽松。上半年，债券收益率一路下行，其中1年期国债、国开债收益率分别下行50BP、850BP，10年期国债、国开债收益率分别下行40BP、60BP。信用债方面，伴随信用债违约事件不断出现，市场风险偏好下降明显，高评级品种收益率下行明显快于低评级品种。转债伴随权益市场1月份冲高后持续回落，上半年表现不佳。股票市场方面，在去杠杆深化、贸易摩擦加剧升级、基本面数据下滑、股权质押等多重因素作用下普遍情绪悲观，市场跌幅较大。

本基金配置：本基金对表外业务收缩带来的影响估计得比较重，认为在融资环境收紧的情况下，
利率下行的可能性不大，可以利用偏紧的融资环境享受更高的利息收益，于是侧重于投资短期企业债以获得利息收益。但实际上，由于经济回落压力和风险偏好降低，利率债收益率明显下行。本基金欠配长期限利率债而没有享受到价差收益。

股票投资方面，本基金对经济长周期不悲观，并且认为投资的低估值品种估值并未完全修复，所以在过去数月采取持有策略。但因为市场在利空因素和悲观预期影响下出现了调整，该策略使基金净值出现了较大回撤。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。截至2018年6月30日，本基金A类份额净值为0.9664元，本报告期份额净值增长率为-3.36%，同期比较基准的增长率为-0.02%；本基金C类份额净值为0.9644元，本报告期份额净值增长率为-3.56%，同期比较基准的增长率为-0.02%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，房地产、基建投资下行压力加大，但就业市场持续稳定向好以及消费对经济增长贡献度的持续提升，对短期经济平稳增长构成重要支撑。与经济增速低波动率相似，PPI、CPI价格增速预计温和适中。与美国的贸易摩擦不断升级，内忧外患下，政策也已经出现调整。年初以来地方债发行相对滞后，后续地方债净融资压力逐步释放将成为利率债供给压力的最大来源，在金融去杠杆的大环境下，债市配置需求存在一定的不确定性。总体而言，通胀中枢的稳定低位和经济基本面的下行压力限制了利率债收益率的大幅上升，但需关注后续供给放量、美国加息与美债收益率上行对国内利率的影响。市场对违约潮担忧加剧，信用风险不宜低估，谨慎看待产业债配置。经过前期调整，大量转债进入平衡区域，转债已经体现出抗跌性，正股进入较低区间，优质标的有反弹基础。

股票市场在多重风险打压下持续调整，市场悲观一致预期形成，目前估值已经趋于合理，以上证综指PB为例，已经低于历史1/4分位数，部分板块更是创下历史新低。在守住不发生系统性金融风险的底线思维下，未来监管政策继续加码概率较低，整体看，市场机会大于风险。经营稳健、业绩稳定、绝对估值低并与盈利相匹配的绩优股仍有优势。

债券投资方面，本基金短期继续配置盈利改善预期较强、风险属性较低行业的短久期、中高评级品种，关注前期利差调整过大而错杀的个券，等待长端利率债交易机会；随着转债一级市场的供给放量，优质标的大幅增加，同时存量标的溢价压缩，参与机构增多，流动性改善，择机从二级配置流动性较好的低估值大盘转债，为组合提供弹性收入。


股票投资方面，由于持有的标的总体上属于低估值、类债券品种，且企业未来经营向好，对估值修复有支持和保障，所以本基金接下来主要选择继续持有这些品种。在市场已经调整到较低位置的情况下，结合持有品种的低估值属性，持有策略面临的潜在风险有限。未来主要靠时间来消化目前的调整。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：

一、估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：

①制定估值制度并在必要时修改；

②确保估值方法符合现行法规；

③批准证券估值的步骤和方法；

④对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

二、基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

①获得独立、完整的证券价格信息；

②每日证券估值；

③检查价格波动并进行一般准确性评估；

④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥对估值调整和人工估值进行记录；

⑦向估值工作小组报送月度估值报告。


基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

三、投资管理部门的职责分工

①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③评价并确认基金会计提供的估值报告；

④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

四、交易部的职责分工

①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③评价并确认基金会计提供的估值报告。

五、监察稽核部的职责分工

①监督证券的整个估值过程；

②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯；

⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。


5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末

2018年6月30日

资产： -
银行存款 6.4.7.1 1,982,338.74
结算备付金 39,799.29
存出保证金 12,872.52
交易性金融资产 6.4.7.2 265,318,552.83
其中：股票投资 37,442,956.83
基金投资 -
债券投资 227,875,596.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 5,974,836.36
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 6.4.7.6 273,328,399.74
负债和所有者权益 附注号 本期末

2018年6月30日

负债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 55,835,716.25
应付证券清算款 800,716.02
应付赎回款 -
应付管理人报酬 124,838.06
应付托管费 35,667.99
应付销售服务费 11,392.44
应付交易费用 6.4.7.7 55,447.23
应交税费 33,431.50
应付利息 10,550.66
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 190,918.17
负债合计 57,098,678.32
所有者权益： -
实收基金 6.4.7.9 223,809,792.87
未分配利润 6.4.7.10 -7,580,071.45
所有者权益合计 216,229,721.42
负债和所有者权益总计 273,328,399.74
注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。截至2018年6月30日，本基金A类份额净值为0.9664元，基金份额195,170,367.44份；本基金C类份额净值为0.9644元，基金份额28,639,425.43份。
6.2利润表
会计主体：新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年
6月30日

一、收入 -6,140,693.02
1.利息收入 5,161,420.13
其中：存款利息收入 6.4.7.11 37,399.45
债券利息收入 4,529,157.71
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 594,862.97
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,691,983.29
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 -1,691,983.29
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 -9,610,129.86
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 -
减：二、费用 1,439,378.43
1．管理人报酬 624,647.25
2．托管费 178,470.66
3．销售服务费 57,044.35
4．交易费用 6.4.7.20 53,116.41
5．利息支出 309,865.00
其中：卖出回购金融资产支出 309,865.00
6.税金及附加 16,227.16
7．其他费用 6.4.7.21 200,007.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -7,580,071.45
列）

减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,580,071.45
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

单位：人民币元
项目 本期

2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 223,809,792.87 - 223,809,792.87
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -7,580,071.45 -7,580,071.45
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 - - -
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基 223,809,792.87 -7,580,071.45 216,229,721.42
金净值）

注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2910号文件“关于核准新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金募集的批复”批准，由新华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，于2017年11月27日至2018年1月29日向社会公开募集，首次募集资金总额223,809,792.87元,其中募集资金产生利息78,770.87元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2018]01360004号验资报告予以验证。2018年2月2日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内不受前述投资组合比例的限制。对股票、权证资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2018年8月27日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》，《新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2记账本位币


本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

（2）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

（1）金融资产和金融负债的初始确认和终止确认（证券投资基金成本计价方法）

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负
债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（1）股票投资

股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

（2）债券投资

买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。

配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。

买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

（3）权证投资

权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。


卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

（4）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。

（5）买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。
买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。

（6）卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。
卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

（1）估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。


对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

（2）主要资产的估值方法

①股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

②债券投资

对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种（含上交所可交换债），选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价作为公允价值。

对在交易所市场上市交易的可转换债券（含深交所可交换债券），采用交易所每日收盘价（估值全价）扣减上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。
对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券、私募债券和未上市债券，采用成本估值。

对于银行间市场上的固定收益品种，选取中国债券登记结算有限公司提供的相应品种当日的估值净价加上上一起息日至估值日每百元债券的税前应计利息（算头算尾）减去上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。

③如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
6.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配（未分配利润）。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。


（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。6.4.4.10费用的确认和计量

（1）基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提；

（2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提；

（3）本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.5%年费率逐日计提；

（4）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（5）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11基金的收益分配政策

（1）本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》的规定：2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90号）的规定，自2018年1月1日起，证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照现行规定缴纳增值税及附加税费。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 1,982,338.74
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,982,338.74
注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 46,175,287.54 37,442,956.83 -8,732,330.71
贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

交易所市场 19,618,111.17 18,032,996.00 -1,585,115.17
债券 银行间市场 209,135,283.98 209,842,600.00 707,316.02
合计 228,753,395.15 227,875,596.00 -877,799.15
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 274,928,682.69 265,318,552.83 -9,610,129.86
注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 285.05
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 21.33
应收债券利息 5,974,529.98
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 5,974,836.36
注：1、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。

2、应收结算备付金利息包含结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 42,436.49
银行间市场应付交易费用 13,010.74
合计 55,447.23

注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
其他应付款 -
预提费用 190,918.17
合计 190,918.17
注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.7.9实收基金
新华安享惠钰定期债券A

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

基金份额 账面金额

基金合同生效日 195,170,367.44 195,170,367.44
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 195,170,367.44 195,170,367.44
新华安享惠钰定期债券C

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

基金份额 账面金额

基金合同生效日 28,639,425.43 28,639,425.43
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 28,639,425.43 28,639,425.43
注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。

6.4.7.10未分配利润
新华安享惠钰定期债券A

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 1,820,279.63 -8,381,487.26 -6,561,207.63
本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 1,820,279.63 -8,381,487.26 -6,561,207.63
新华安享惠钰定期债券C

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 209,778.78 -1,228,642.60 -1,018,863.82
本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 209,778.78 -1,228,642.60 -1,018,863.82
注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
本期

项目 2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30
日

活期存款利息收入 33,867.61
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,531.84
其他 0.00
合计 37,399.45
注：1、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。

2、结算备付金利息收入包含结算保证金利息。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入


单位：人民币元
项目 本期

2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日
卖出股票成交总额 0.00
减：卖出股票成本总额 -
买卖股票差价收入 -
6.4.7.12.2股票投资收益——申购差价收入

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本基金报告期间未产生股票投资收益。
6.4.7.13基金投资收益

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本基金报告期间未产生基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益

单位：人民币元
本期

项目

2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 228,190,158.90
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 221,691,983.29
成本总额

减：应收利息总额 8,190,158.90
买卖债券差价收入 -1,691,983.29
注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.7.15资产支持证券投资收益

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本基金报告期间未产生资产支持证券投资收益。
6.4.7.16贵金属投资收益

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本基金报告期间未产生贵金属投资收益。
6.4.7.17衍生工具收益


本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本基金报告期间未产生衍生工具投资收益。
6.4.7.18股利收益

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本基金报告期间未产生股利收益。
6.4.7.19公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -9,610,129.86
——股票投资 -8,732,330.71
——债券投资 -877,799.15
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -
合计 -9,610,129.86
注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年
6.4.7.20其他收入

本基金报告期间未产生其他收入。本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.7.21交易费用

单位：人民币元
本期

项目

2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日
交易所市场交易费用 46,551.41
银行间市场交易费用 6,565.00

合计 53,116.41
注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.7.22其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日
审计费用 35,795.76
信息披露费 155,122.41
债券账户维护费 1,500.00
汇划手续费 6,829.43
其他 760.00
合计 200,007.60
注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。截至2018年6月30日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东

新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人

中国建设银行股份有限公司 基金托管人

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

恒泰证券股份有限 542.00 0.00%
公司

注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.10.1.2权证交易

本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

成交金额 占当期债券成交总额的比例

恒泰证券股份有限公 12,253,566.40 62.43%
司

注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

恒泰证券股份有限公 23,300,000.00 12.90%
司

注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

恒泰证券股份有限公 0.39 0.00% 0.39 0.00%
司

注：1、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。

2、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示；

3、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
项目 本期

2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 624,647.25
其中：支付销售机构的客户维护费 245,799.76
注：1、基金管理人报酬按前一日的基金资产净值0.7%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。

2、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。

3、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
项目 本期

2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 178,470.66
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率逐日计提确认。

其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

2、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元
本期

获得销售服务费的各关 2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

新华安享惠钰定期新华安享惠钰定期债券C 合计


债券A

恒泰证券股份有限公 - 3,087.25 3,087.25
司

中国建设银行股份有 - 8,251.52 8,251.52
限公司

合计 - 11,338.77 11,338.77
注：1、基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.5%的年费率逐日计提确认。

其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.5%/当年天数。

2、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。

3、本报告期列示的应支付的销售服务费为当期支付金额。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

1、本基金本报告期，未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

2、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1、报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

2、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1、报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

2、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2018年2月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限公 1,982,338.74 33,867.61

司

注：本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。


2、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明

1、本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。

2、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.11利润分配情况

本基金于2018年2月2日基金合同生效，报告截止2018年6月30日止无收益分配事项。
6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

1、截至报告期期末本基金未持有流通受限证券。

2、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

1、截至报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

2、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

1、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。

2、截至2018年6月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产余额为55,835,716.25元，于2017年7月6日全部到期。该类交易要求基金转入质押库的债券，按银行间市场规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

011800374 18威海国资 2018-07-06 100.32 150,000.00 15,048,000.00
SCP001

011754180 17株洲城建 2018-07-06 100.73 200,000.00 20,146,000.00
SCP004

011800086 18上饶投资 2018-07-06 100.63 200,000.00 20,126,000.00
SCP002

101800580 18南玻 2018-07-06 99.22 14,000.00 1,389,080.00

MTN001

合计 564,000.00 56,709,080.00
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

1、本基金于2018年2月2日基金合同生效，截至本报告期末未满一年。

2、本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2018年6月30日

A-1 91,719,900.00

A-1以下 31,348,200.00

未评级 61,347,500.00


合计 184,415,600.00

}

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2018年6月30日

AAA 18,032,996.00

AAA以下 25,427,000.00

未评级 -

合计 43,459,996.00

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口


单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年6月30日

资产

银行存款 1,982,338.74 - - -1,982,338.74
结算备付金 39,799.29 - - - 39,799.29
存出保证金 12,872.52 - - - 12,872.52
交易性金融资产 227,875,596.00 - - 37,442,956.83265,318,552.8
3
应收利息 - - - 5,974,836.365,974,836.36
229,910,606.55 - - 43,417,793.19273,328,399.7
资产总计

4
负债

卖出回购金融资 55,835,716.25 - - -55,835,716.25
产款

应付证券清算款 - - - 800,716.02 800,716.02
应付管理人报酬 - - - 124,838.06 124,838.06
应付托管费 - - - 35,667.99 35,667.99
应付销售服务费 - - - 11,392.44 11,392.44
应付交易费用 - - - 55,447.23 55,447.23
应付利息 - - - 10,550.66 10,550.66
其他负债 - - - 190,918.17 190,918.17
应交税费 - - - 33,431.50 33,431.50
55,835,716.25 - - 1,262,962.0757,098,678.
负债总计

32
利率敏感度缺口 174,074,890.30 - - 42,154,831.12216,229,721.4
2
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点

其他市场变量不变，市场利率下降25个基点

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末

2018年6月30日

市场利率上升25.00bp 减少约26


市场利率下降25.00bp 增加约26
6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险

在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 37,442,956.83 17.32
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 227,875,596.00 105.39
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 265,318,552.83 122.70
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 其他市场变量不变,沪深300指数上升1%

其他市场变量不变,沪深300指数下降1%

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末

分析

2018年6月30日

沪深300指数上升1% 增加约35
沪深300指数下降1% 减少约35

注：本基金管理人运用XRisksuite风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价格风险的敏感性分析。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）

1 权益投资 37,442,956.83 13.70
其中：股票 37,442,956.83 13.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 227,875,596.00 83.37
其中：债券 227,875,596.00 83.37
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,022,138.03 0.74
8 其他各项资产 5,987,708.88 2.19
9 合计 273,328,399.74 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 9,264,910.83 4.28

C 制造业 8,723,519.00 4.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 19,454,527.00 9.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 37,442,956.83 17.32
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601169 北京银行 1,615,200 9,739,656.00 4.50

2 601988 中国银行 2,691,100 9,714,871.00 4.49

3 601898 中煤能源 1,918,201 9,264,910.83 4.28

4 600166 福田汽车 4,297,300 8,723,519.00 4.03

7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
占期末基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601169 北京银行 12,041,796.69 5.57

2 601988 中国银行 11,748,207.70 5.43
3 601898 中煤能源 11,663,315.15 5.39
4 600166 福田汽车 10,721,968.00 4.96
注：本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本报告期本基金未卖出股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 46,175,287.54
卖出股票的收入（成交）总额 0.00
注：本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,013,200.00 0.47

5 企业短期融资券 152,054,400.00 70.32

6 中期票据 56,775,000.00 26.26

7 可转债（可交换债） 18,032,996.00 8.34

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 227,875,596.00 105.39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 101800593 18昆明经 200,000 20,466,000.00 9.46

开MTN001

2 101359003 13嘉实投 200,000 20,250,000.00 9.37

MTN001

3 041756010 17方洋 200,000 20,194,000.00 9.34

CP001

4 041758031 17盐城国 200,000 20,154,000.00 9.32

投CP002

5 041775002 17湘潭城 200,000 20,154,000.00 9.32

投CP001

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同中尚无股指期货的投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金尚无国债期货的投资政策。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
7.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 12,872.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,974,836.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,987,708.88
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 113011 光大转债 18,032,996.00 8.34

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例
新华安享惠钰定

795 245,497.32 95,013,660.58 48.68% 100,156,706.86 51.32%
期债券A
新华安享惠钰定

188 152,337.37 10,000,000.00 34.92% 18,639,425.43 65.08%
期债券C

合计 983 227,680.36 105,013,660.58 46.92% 118,796,132.29 53.08%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
新华安享惠钰定期债券 0.00 0.00%
基金管理人所有从业人 A

员持有本基金 新华安享惠钰定期债券 0.00 0.00%
C

合计 0.00 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
新华安享惠钰定期债券 0

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 新华安享惠钰定期债券 0

持有本开放式基金 C

合计 0

新华安享惠钰定期债券 0

A

本基金基金经理持有本开 新华安享惠钰定期债券 0

放式基金 C

合计 0


9开放式基金份额变动

单位：份
项目 新华安享惠钰定期债券A 新华安享惠钰定期债券C
基金合同生效日（2018年2月2 195,170,367.44 28,639,425.43
日）基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 - -
减：基金合同生效日起至报告期期

末基金总赎回份额 - -
基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 195,170,367.44 28,639,425.43
10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2018年5月21日，沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。

本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期本基金未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所的情况。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


单元 占当期股 占当期佣

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中信建投 1 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

申银万国 1 43,340,656.42 93.86% 40,363.46 95.11% -

东北证券 1 2,834,089.12 6.14% 2,072.64 4.88% -

恒泰证券 2 542.00 0.00% 0.39 0.00% -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本基金共租用16个交易席位，其中报告期内新增2个交易席位，退租0个交易席位。新增交易席位为：太平洋证券上海交易席位、太平洋证券深圳交易席位。

一、交易席位的分配依据

交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

1、经营行为稳健规范，内控制度健全。

2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

二、交易席位的选择流程

1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

三、交易量的分配

交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。

2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。

考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
中信建投 - - - - - -
太平洋证券 448,842.60 2.29% 1,300,000. 0.72% - -
00

方正证券 4,166,826.30 21.23% 1,400,000. 0.78% - -
00

安信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国信证券 1,401,462.20 7.14% 1,400,000. 0.78% - -
00

银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 1,357,325.40 6.92% 8,600,000. 4.76% - -
00

申银万国 - - 141,800,0 78.52% - -
00.00

东北证券 - - 2,800,000. 1.55% - -
00

恒泰证券 12,253,566.4 62.43% 23,300,00 12.90% - -
0 0.00

注：回购交易不包含非担保交收金额。

10.9其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

新华基金管理股份有限公司关于旗下新华安 中国证券报、证券时报、

1 享惠钰定期开放债券型证券投资基金增加销 上海证券报、证券日报、 2018-01-12
售机构的公告 公司网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下新华安 中国证券报、证券时报、

2 享惠钰定期开放债券型证券投资基金增加中 上海证券报、证券日报、 2018-01-13
泰证券为销售机构的公告 公司网站

关于新华安享惠钰定期开放债券型证券投资 中国证券报、证券时报、

3 基金延长募集期的公告 上海证券报、证券日报、 2018-01-16
公司网站

新华基金管理股份有限公司关于新华安享惠 中国证券报、证券时报、

4 钰定期开放债券型证券投资基金提前结束募 上海证券报、证券日报、 2018-01-30
集的公告 公司网站

新华基金管理股份有限公司新华安享惠钰定 中国证券报、证券时报、

5 期开放债券型证券投资基金基金合同生效公 上海证券报、证券日报、 2018-02-03
告 公司网站

新华基金管理股份有限公司新华安享惠钰定 中国证券报、证券时报、

6 期开放债券型证券投资基金基金经理变更公 上海证券报、证券日报、 2018-02-07
告 公司网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、

7 金参加中泰证券股份有限公司基金申购费率 上海证券报、证券日报、 2018-03-30
优惠活动的公告 公司网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、

8 金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海证券报、证券日报、 2018-04-24
为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 公司网站

新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、

9 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2018-05-22
公司网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、

10 金增加深圳众禄基金销售有限公司为销售机 上海证券报、证券日报、 2018-05-24
构并参加申购费率优惠活动的公告 公司网站

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时报、

11 2018年半年度资产净值的公告 上海证券报、证券日报、 2018-06-30
公司网站

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比

例达到或者超过 额 额

20%的时间区间

20180326-201806 50,014 50,014,460.

机构 1 30 - ,460.5 - 58 22.35%

8

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；
2、基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
3、提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；
4、基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

12备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会批准新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金募集的文件

（二）关于申请募集新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金之法律意见书

（三）新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金托管协议

（四）新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金基金合同

（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

（六）《新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

（七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（八）基金托管人业务资格批件及营业执照

（九）中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇一八年八月二十八日
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