汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富鑫益定开债

交易代码 004469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月20日

报告期末基金份额总额 1,500,242,304.95份

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创

造超越业绩比较基准的较高稳健收益。

本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置

投资策略 策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的

基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较

风险收益特征 低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风

险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混

合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C

下属分级基金的交易代码 004469 004470

报告期末下属分级基金的份额总额 1,500,135,512.68份 106,792.27份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）

汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C

1．本期已实现收益 14,914,366.77 985.66

2．本期利润 12,890,478.92 847.05

3．加权平均基金份额本期利润 0.0086 0.0077

4．期末基金资产净值 1,509,406,886.94 107,149.29

5．期末基金份额净值 1.0062 1.0033

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富鑫益定开债A

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.85% 0.02% -1.15% 0.06% 2.00% -0.04%

汇添富鑫益定开债C

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.75% 0.02% -1.15% 0.06% 1.90% -0.04%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本《基金合同》生效之日为2017年4月20日，截至本报告期末，基金成立未满1年；本基

金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年4月20日）起6 个月，建仓结束时各项资产配置

比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富 国籍：中国，学历：厦门

可转换 大学经济学硕士。2011年

债券基 加入汇添富基金管理股份

吴江宏 金、汇 2017年 - 6年 有限公司任固定收益分析

添富盈 4月20日 师。2015年7月17日至今

安保本 任汇添富可转换债券基金

混合基 的基金经理，2016年4月

金、汇 19日至今任汇添富盈安保

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添富盈 本混合基金的基金经理，

稳保本 2016年8月3日至今任汇

混合基 添富盈稳保本混合基金的

金、汇 基金经理，2016年9月

添富保 29日至今任汇添富保鑫保

鑫保本 本混合基金的基金经理，

混合基 2017年3月13日至今任汇

金、汇 添富鑫利债券基金的基金

添富鑫 经理，2017年3月15日至

利债券 今任汇添富绝对收益定开

基金、 混合基金的基金经理，

汇添富 2017年4月20日至今任汇

绝对收 添富鑫益定开债基金的基

益定开 金经理，2017年6月23日

混合、 至今任添富鑫汇定开债券

添富鑫 基金的基金经理，2017年

汇定开 9月27日至今任汇添富民

债券基 丰回报混合基金的基金经

金、汇 理。

添富民

丰回报

混合的

基金经

理。

汇添富 国籍：中国。学历：上海

货币基 财经大学经济学硕士。业

金、现 务资格：证券投资基金从

金宝货 业资格。从业经历：曾任

币基金、 汇添富基金债券交易员、

添富通 债券风控研究员。2012年

货币基 11月30日至2014年1月

金、理 7日任浦银安盛基金货币市

财14天 场基金的基金经理。

债券基 2017年 2014年1月加入汇添富基

蒋文玲 金、理 4月20日- 11年 金，历任金融工程部高级

财30天 经理、固定收益基金经理

债券基 助理。2014年4月8日至

金、理 今任汇添富多元收益债券

财60天 基金的基金经理助理，

债券基 2015年3月10日至今任汇

金、实 添富现金宝货币基金、汇

业债债 添富理财14天债券基金、

券基金、 汇添富优选回报混合基金

优选回 （原理财21天债券基金）

报混合 的基金经理，2016年6月

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基金、 7日至今任汇添富货币基金、

汇添富 添富通货币基金、理财

鑫益定 30天债券基金、理财60天

开债基 债券基金、实业债债券基

金、添 金的基金经理，2017年

富年年 4月20日至今任汇添富鑫

益定开 益定开债基金的基金经理，

混合、 2017年5月15日至今任添

添富鑫 富年年益定开混合基金的

汇定开 基金经理，2017年6月

债券基 23日至今任添富鑫汇定开

金的基 债券基金的基金经理。

金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

4、本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假，无法正常履行职务。依据法律

法规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 第7页共14页

易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度债券收益率出现超大幅度调整，10年国债收益率触及历史高位4%水平，3月期同业

存单利率上行超过100BP，中债财富综合指数下跌0.87%。经济基本面难以解释如此大的幅度调

整，海外债券收益率上行、金融去杠杆政策的继续推进及交易盘拥挤交易等因素共同推动利率的快速上行。货币政策保持中性偏紧，偏低的超储率、各种流动性指标考核以及财政存款的季节性波动，引发了资金面的频繁扰动，非银机构融资利率中枢明显抬升。

报告期内，组合债券持仓以短久期高等级信用债和同业存单为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富鑫益定开债A基金份额净值为1.0062元，本报告期基金份额净值增

长率为0.85%；截至本报告期末汇添富鑫益定开债C基金份额净值为1.0033元，本报告期基金

份额净值增长率为0.75%；同期业绩比较基准收益率为-1.15%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,279,472,000.00 84.48

其中：债券 1,279,472,000.00 84.48

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 14,000,000.00 0.92

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 205,754,423.70 13.59

8 其他资产 15,251,430.68 1.01

9 合计 1,514,477,854.38 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

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3 金融债券 129,527,000.00 8.58

其中：政策性金融债 129,527,000.00 8.58

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,049,665,000.00 69.54

6 中期票据 100,280,000.00 6.64

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,279,472,000.00 84.76

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 011760076 17国药控 1,000,000 100,350,000.00 6.65

股SCP001

2 1382282 13铁道 1,000,000 100,280,000.00 6.64

MTN1

3 011759064 17中信股 1,000,000 100,070,000.00 6.63

SCP001

4 011751076 17联通 1,000,000 100,040,000.00 6.63

SCP006

5 011752075 17鲁高速 1,000,000 99,900,000.00 6.62

SCP008

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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5.9.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

5.9.3本期国债期货投资评价

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 15,251,430.68

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,251,430.68

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C

报告期期初基金份额总额 1,500,233,972.60 123,889.97

报告期期间基金总申购份额 178.21 39.09

减:报告期期间基金总赎回份额 98,638.13 17,136.79

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,500,135,512.68 106,792.27

注：总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金

者类 份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 比

超过20%的

时间区间

2017年

机构 1 10月1日 1,500,066,500.00 0.00 0.00 1,500,066,500.00 99.99%

至2017年

12月31日

个人 -- - - - - -

产品特有风险

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1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，很可能出现开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元的情形，按照法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。若未触发前述提前终止情形，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，本基金有可能在运作过程中资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

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汇添富基金管理股份有限公司

2018年1月22日

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