格林日鑫月熠货币市场基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2020 年 07 月 21 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4

§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ...... 7

4.3 公平交易专项说明...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 9

5.2 报告期债券回购融资情况 ...... 9

5.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 9

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 10

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 10

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 11

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 12

5.9 投资组合报告附注...... 12
§6 开放式基金份额变动...... 16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 16
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 16

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 16

8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 17
§9 备查文件目录...... 17

9.1 备查文件目录 ...... 17

9.2 存放地点 ...... 18

9.3 查阅方式 ...... 18

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林货币

基金主代码 004865

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年07月20日

报告期末基金份额总额 555,929,629.78份

在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，
投资目标 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的
稳定增值。

以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内
投资策略 外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基
础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资
范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B


下属分级基金的交易代码 004865 004866

报告期末下属分级基金的份额总额 21,108,141.45份 534,821,488.33份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)

格林货币A 格林货币B

1.本期已实现收益 105,554.88 1,891,783.83

2.本期利润 105,554.88 1,891,783.83

3.期末基金资产净值 21,108,141.45 534,821,488.33

1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

格林货币A净值表现

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.4054% 0.0020% 0.3418% 0.0000% 0.0636% 0.0020%

过去六个月 0.9933% 0.0037% 0.6848% 0.0000% 0.3085% 0.0037%

过去一年 2.0801% 0.0028% 1.3819% 0.0000% 0.6982% 0.0028%

自基金合同 8.5883% 0.0042% 4.1213% 0.0000% 4.4670% 0.0042%
生效起至今

格林货币B净值表现

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 0.4665% 0.0020% 0.3418% 0.0000% 0.1247% 0.0020%

过去六个月 1.1141% 0.0037% 0.6848% 0.0000% 0.4293% 0.0037%

过去一年 2.3283% 0.0028% 1.3819% 0.0000% 0.9464% 0.0028%

自基金合同 9.3610% 0.0042% 4.1213% 0.0000% 5.2397% 0.0042%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证

券

姓 职务 从 说明

名 任职日期 离任日期 业

年

限

本基金基金经理、格林伯元灵 宋东旭先生，中央财经大
活配置混合型证券投资基金 学 数 理 金 融 学 士 ，
宋 基金经理、格林泓鑫纯债债券 Rutgers金融数学硕士。
东 型证券投资基金基金经理、格 2017-07-20 2020-06-12 8 曾供职于摩根大通首席投
旭 林泓泰三个月定期开放债券 资办公室，负责固定收益
型证券投资基金基金经理、格 类资产的投资。现任格林
林泓裕一年定期开放债券型 基金固定收益部基金经
证券投资基金基金经理 理。

张 本基金基金经理、格林泓鑫纯 张晓圆女士，天津财经大
晓 债债券型证券投资基金基金 2020-06-12 - 7 学硕士。曾任渤海证券固
圆 经理、格林泓泰三个月定期开 定收益总部承销项目经


放债券型证券投资基金基金 理、综合质控部副经理、
经理、格林泓裕一年定期开放 交易一部副经理、投资交
债券型证券投资基金基金经 易部副经理，先后从事债
理、格林泓远纯债债券型证券 券承销、投资交易等工作。
投资基金基金经理 2018年5月加入格林基
金，曾任专户投资经理，
现任格林基金固定收益部
基金经理。

注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020年第二季度我国的抗疫工作在党和政府的正确领导下取得了巨大成功，疫情在我国基本得到控制，但局部爆发的风险仍存在。从国内经济基本面来看，在第二季度各地积极推进复工复产的努力下，工业增加值同比增速和制造业利润同比增速都有所回升，基建、房地产和出口等行业的反弹也好于预期，居民积压的消费欲望也得到一些释放，经济形势的边际向好使债券市场承压。从资金面来看，第二季度央行的政策仍旧维持了总量宽松、灵活适度调节的原则，但从央行第二季度的例会中我们也看到一些货币政策的边际变化，更加强调"精准滴灌作用"和"落实好创设的直达实体工具"。这意味着下半年货币政策不会大水漫灌，防风险、促进实体经济、保就业和保民生仍是重中之重。国常会提出金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元，因此银行降低负债成本也迫在眉睫。我们分析认为，下半年央行货币政策也将围绕打击资金空转套利，通过对银行低成本的流动性支持以达到精准扶持实体经济的政策目标。

纵观第二季度，资金市场利率先下后上，6月份以来央行并未继续降低公开市场操作利率，市场利率重新回到政策利率的合理区间内。第二季度，本基金的资产配置主要集中在利率债、银行存单和回购，并适度的增加杠杆，抓住了资金市场利率的波动机会，优化组合结构，在保证流动性的基础上提升了组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内该类基金份额净值收益率为0.4054%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%；截至报告期末格林货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内该类基金份额净值收益率为0.4665%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 339,447,029.35 56.46

其中：债券 339,447,029.35 56.46

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 207,870,896.81 34.58

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 23,191,251.68 3.86

4 其他资产 30,707,350.98 5.11

5 合计 601,216,528.82 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 10.64

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 44,999,777.50 8.09

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 原因 调整期

比例(%)

1 2020-04-17 20.86 因基金巨额赎回导致 2020-04-20

2 2020-05-12 21.48 因基金巨额赎回导致 2020-05-13

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 51

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明


在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30天以内 59.54 8.09

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

2 30天(含)—60天 23.34 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

3 60天（含）—90天 7.15 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

4 90天(含)—120天 1.80 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 10.79 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

合计 102.62 8.09

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,300,310.24 3.65

其中：政策性金融债 20,300,310.24 3.65

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 50,026,247.21 9.00


6 中期票据 - -

7 同业存单 269,120,471.90 48.41

8 其他 - -

9 合计 339,447,029.35 61.06

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值
(张) 比例(%)

1 111911101 19平安银行CD101 400,000 39,993,635.47 7.19

2 111911111 19平安银行CD111 300,000 29,975,427.82 5.39

3 111914152 19江苏银行CD152 300,000 29,942,060.66 5.39

4 111910423 19兴业银行CD423 300,000 29,791,619.87 5.36

5 180203 18国开03 200,000 20,300,310.24 3.65

6 042000236 20大同煤矿CP006 200,000 20,007,131.14 3.60

7 012002192 20首旅SCP021 200,000 20,000,233.90 3.60

8 111904062 19中国银行CD062 200,000 19,967,718.81 3.59

9 111909272 19浦发银行CD272 200,000 19,958,918.91 3.59

10 112014069 20江苏银行CD069 200,000 19,697,170.46 3.54

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1910%

报告期内偏离度的最低值 -0.0481%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0837%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 19平安银行CD101（代码：111911101）、19平安银行CD111（代码：111911111）为本基金前十大持仓债券之二。2019年7月8日，全国银行间同业拆借中心对平安银行因交易员操作失误导致在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易的情况，进行了通报批评。2019年8月12日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对平安银行资金运营中心信息技术风险管理严重违反审慎经营规则的违规行为，责令改正，并处以罚款20万元。2019年8月16日，中国银行保险监督管理委员会江西将管局对贷款监管不到位导致信贷资金违规流入股市及购买理财产品的违规行为，处以罚款40万元。2019年8月20日，中国人民银行杭州中心支行对平安银行杭州城西支行未执行有关清算管理规定的违规行为，给予警告，没收违法所得3663.4元，并处以罚款60万元。2019年9月27日，中国银行保险监督管理委员会金华监管分局对平安银行义务分行信贷资金用于支付购房首付款等违规行为，处以罚款50万元。2019年11月15日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对平安银行北京分行个人贷款业务借贷搭售严重违反审慎经营规则的违规行为，责令改正，并处以罚款50万元。2019年12月11日和12日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对平安银行大连分行贷后管理未及时发现贷款资金未按约定用途使用、经营性物业贷款贷前调查未尽职、贷前调查不尽职等违规行为，合计处以罚款110万元。2019年12月19日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对平安银行南京分行存在存贷款挂钩等违规行为，处以罚款70万元。2020年1月3日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对平安银行杭州分行流动资金贷款贷前调查不尽职的违规行为，处以罚款50万元。2020年1月20日，中国银行保险监督管理委员会深圳监管局对平安银行汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成等违规行为，处以罚款720万元。2020年2月28日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对平安银行北京分行信贷人员代销保险激励约束机制不健全等违规行为，责令改正，
并处以罚款100万元。2020年6月16日，中国人民银行贵阳中心支行对平安银行贵阳分行违规反洗钱法律法规的违规行为，处以罚款40万元。

19江苏银行CD152（代码：111914152）、20江苏银行CD069（代码：112014069）为本基金前十大持仓债券之二。2019年7月29日，江苏省市场监督管理局对江苏银行南京分行存在价格违法的违规行为，责令改正，并处以罚款70.710953万元。2019年8月9日，中国银行保险监督管理委员会南通监管分局对江苏银行南通分行员工行为管理不审慎的违规行为，处以罚款40万元。2019年8月13日，中国银行保险监督管理委员会南通监管分局对江苏银行海安支行违规发放流动资金贷款的违规行为，处以罚款50万元。2019年10月16日，中国银行保险监督管理委员会徐州监管分局对江苏银行徐州分行个人消费贷款贷后监督不力等违规行为，处以罚款70万元。2019年12月27日，中国银行保险监督管理委员会宿迁监管分局对江苏银行宿迁分行违规虚增存贷规模等违规行为，处以罚款85万元。

19兴业银行CD423（代码：111910423）为本基金前十大持仓债券之一。2019年7月8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行信用卡中心未遵守总授信额度管理制度等违规行为，责令改正，并处以罚款40万元。2019年9月3日，中国人民银行北京营业管理部对兴业银行北京分行未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等违规行为，合计处以罚款145万元。2019年9月30日，中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局对兴业银行无锡分行贷款资金被挪用等违规行为，处以罚款65万元。2019年10月8日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对兴业银行北京分行违规向房地产企业提供融资等违规行为，责令改正，并处以罚款600万元。2019年10月15日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局对兴业银行沈阳分行严重违反审慎经营规则办理票据业务的违规行为，处以罚款2250万元。2019年11月19日，中国人民银行武汉分行对兴业银行武汉分行违反清算管理规定、银行卡收单业务管理办法等相关规定的违规行为，予以警告，没收违法所得3,004,949.91元，并处罚款1,263,605.69元。2019年11月22日，中国银行保险监督管理委员会河北监管局对兴业银行石家庄分行违规办理同业投资业务等违规行为，处以罚款50万元。2019年12月9日，中国银行保险监督管理委员会台州监管分局对兴业银行台州分行贷款用途监控不严等违规行为，处以罚款30万元。2020年1月13日，国家计算机病毒应急处理中心对 "兴业银行"（版本5.0.4）App"未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规"的情况，认定为违法App。2020年1月14日，中国银行保险监督管理委员会十堰监管分局对兴业银行十堰分行办理贷款业务"存贷挂钩"的违规行为，处以罚款25万元。2020年2月24日，中国人民
银行大连市中心支行对兴业银行大连分行违反《征信业管理条例》相关规定的违规行为，处以罚款16万元。2020年2月27日，中国银行保险监督管理委员会广东监管局对兴业银行广州分行三方买入返售业务严重违反审慎经营规则的违规行为，处以罚款100万元。2020年4月26日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对兴业银行杭州分行受托支付审核不到位等违规行为，处以罚款40万元。2020年5月15日，中国银行间市场交易商协会对兴业银行"作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本"的行为，予以警告，并责令整改。2020年6月9日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行三明分行为非法交易平台提供条码支付服务等违规行为，给予警告，没收违法所得560,855.28元，并处以罚款3,204,376.54元。2020年6月19日，中国银行保险监督管理委员会烟台监管分局对兴业银行烟台分行票据业务贸易背景审查不尽职等违规行为，处以罚款60万元。

20大同煤矿CP006（代码：042000236）为本基金前十大持仓债券之一。2019年8月26日，国家税务总局大同市税务局稽查局对大同煤矿取得不符合规定的发票的违法行为，处以罚款3000元。2019年12月23日，忻州煤矿安全监察局对大同煤矿集团忻州同舟煤业有限公司"截止2019年11月底，矿井累计原煤产量为333万吨，超过矿井核定生产能力的110%"的违规行为，责令停产整顿，罚款人民币100万元，暂扣安全生产许可证。2019年12月31日，忻州煤矿安全监察局对大同煤矿集团同生同基煤业有限公司"12月24日中班，5122综采工作面员工刘勇无采煤机特种作业操作证操作采煤机作业"的违规行为，处以罚款3万元。

19中国银行CD062（代码：111904062）为本基金前十大持仓债券之一。2019年7月11 ，App专项治理工作组对中国银行App未上线隐私政策的违法违规情况，责令改正。2019年8月15日，中国人民银行东营市中心支行对中国银行东营分行违反支付结算业务规定的违规行为，予以警告，并处以罚款23万元。2019年8月22日，深圳市银行业消费者权益保护促进会对中国银行未依法履行职责的情况，责令改正。2019年8月23日，中国人民银行潍坊市中心支行对中国银行潍坊分行违反支付结算业务规定的违规行为，予以警告，并处以罚款8万元。2019年9月26日，中国人民银行泰安市中心支行对中国银行泰安分行违反《人民币银行结算账户管理办法》第二十八条相关规定的违规行为，给予警告，并处以罚款3万元。2019年9月30日，中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局对中国银行无锡分行存在违规设立绩效考核指标等违规行为，处以罚款60万元。2019年10月17日，中国银行保险监督管理委员会吉林监管局对中国银行吉林省分行违
规融入同业资金等违规行为，处以罚款2900万元；中国银行保险监督管理委员会吉林监管分局对中国银行吉林市分行违规融入同业资金等违规行为，处以罚款2250万元。2019年11月29日，国家外汇管理局唐山市中心支局对中国银行唐山分行通过电子银行渠道为境内个人办理境外炒股和投资原油资金汇出的违规行为，责令改正，并处以罚款22万元。2019年12月11日，中国人民银行铜陵市中心支行对中国银行铜陵分行未按规定履行客户身份识别义务的违规行为，处以罚款21万元。2019年12月26日，中国人民银行烟台市中心支行对中国银行烟台分行超期未报送账户开立、撤销资料的违规行为，给予警告，并处以罚款9万元。2019年12月27日，中国人民银行白城市中心支行对中国银行白城分行违反支付结算业务规定的违规行为，处以罚款10万元。2020年1月15日，中国银行保险监督管理委员会锡林郭勒监管分局对中国银行锡林浩特分行未按规定报送案件信息的违规行为，处以罚款30万元。2020年4月20日，中国银行保险监督管理委员会对中国银行理财产品数量漏报等违法违规行为，合计处以罚款270万元。2020年5月19日，中国银行保险监督管理委员会对中国银行"原油宝"事件，在前期调查的基础上，已启动立案调查程序。2020年5月26日，中国银行保险监督管理委员会青岛监管局对中国银行即墨分行授信管理不到位的违规行为，处以罚款30万元。

19浦发银行CD272（代码：111909272）为本基金前十大持仓债券之一。2019年10月8日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对浦发银行北京分行信贷资金转存定期存单并用于开立银行承兑汇票等违规行为，责令改正，并处以罚款290万元。2019年10月16日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对浦发银行杭州分行用印管理不审慎等违规行为，处以罚款160万元。2019年12月3日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对浦发银行信用卡中心信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违规行为，责令改正，并处以罚款50万元。2020年4月16日，中国银行保险监督管理委员会消费者权益保护局对中国银行侵害消费者权益的行为，进行了通报批评。2020年4月30日，中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局对浦发银行苏州分行贷款"三查"不尽职导致未严格落实差别化住房信贷政策的违规行为，处以罚款40万元。2020年5月13日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对浦发银行南京分行财务管理违法违规的违规行为，处以罚款30万元。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,765.06

3 应收利息 687,373.99

4 应收申购款 30,018,211.93

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 30,707,350.98

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

格林货币A 格林货币B

报告期期初基金份额总额 81,237,824.98 517,303,656.74

报告期期间基金总申购份额 21,072,939.80 713,382,569.80

报告期期间基金总赎回份额 81,202,623.33 695,864,738.21

报告期期末基金份额总额 21,108,141.45 534,821,488.33

报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2020-05-15 -560,000.00 -560,000.00 0

2 红利再投 2020-06-30 1,393.21 1,393.21 0

合计 -558,606.79 -558,606.79

本基金的收益分配按日结转份额，列示在"分红再投"项下一并披露。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比例达到或 期初份额 申购份额 赎回 持有份额 份额
类 号 者超过20%的时间区间 份额 占比
别

机 1 20200508-20200512 52,560,351.77 242,377.92 0.00 52,802,729.69 9.50%

构 2 20200513-20200630 0.00 200,460,007.12 0.00 200,460,007.12 36.06%

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金万份收益的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。
2、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。

3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的文件；

2、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》；

3、《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》；

4、《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；


6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司
2020年07月21日
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