华安安逸半年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 17

7.3 净资产变动表 ...... 18

7.4 报表附注 ...... 20
§8 投资组合报告 ......46

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 46

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

8.11 投资组合报告附注 ...... 48
§9 基金份额持有人信息...... 49

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 49
§10 开放式基金份额变动...... 49
§11 重大事件揭示...... 50

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50

11.4 基金投资策略的改变 ...... 50

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

11.8 其他重大事件 ...... 52
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53
§13 备查文件目录...... 54

13.1 备查文件目录 ...... 54

13.2 存放地点 ...... 54

13.3 查阅方式 ...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安逸半年定开债

基金主代码 005501

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总 1,771,768,372.25 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额
持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 A、封闭期投资策略

1、资产配置策略

2、债券投资策略

3、资产支持证券投资策略

B、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨牧云 朱巍

负责人 联系电话 021-38969999 0571-87659806

电子邮箱 service@huaan.com.cn zhuwei@czbank.com

客户服务电话 4008850099 95527

传真 021-68863414 0571-88268688

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

港新片区环湖西二路 888 号 B 楼

2118 室

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 杭州市拱墅区环城西路 76 号

纪大道 8 号国金中心二期 31 -

32 层

邮政编码 200120 310006


法定代表人 朱学华 陆建强

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.huaan.com.cn
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金
中心二期 31 - 32 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
(特殊普通合伙)

注册登记机构 华安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号
国金中心二期 31 - 32 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 56,530,069.84 64,576,830.57 50,318,046.72
现收益

本期利润 68,167,244.69 47,578,125.68 62,032,731.10

加权平均

基金份额 0.0385 0.0269 0.0420
本期利润
本期加权

平均净值 3.74% 2.60% 4.09%
利润率
本期基金

份额净值 3.81% 2.62% 4.11%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 27,251,941.40 9,399,575.05 47,233,349.57
分配利润
期末可供

分配基金 0.0154 0.0053 0.0267
份额利润

期末基金 1,824,050,245.40 1,794,560,726.52 1,849,444,822.64
资产净值


期末基金 1.0295 1.0129 1.0438
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 24.23% 19.67% 16.61%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去三个月 0.96% 0.05% 0.82% 0.04% 0.14% 0.01%

过去六个月 1.43% 0.06% 0.83% 0.04% 0.60% 0.02%

过去一年 3.81% 0.05% 2.06% 0.04% 1.75% 0.01%

过去三年 10.91% 0.05% 4.74% 0.05% 6.17% 0.00%

过去五年 18.82% 0.06% 6.04% 0.06% 12.78% 0.00%

自基金合同生效 24.23% 0.05% 10.34% 0.06% 13.89% -0.01%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每 10 份基金份额分现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注
红数 额

2023 年 0.2183 38,677,702.56 0.80 38,677,703.36 -

2022 年 0.5780 102,410,095.63 0.88 102,410,096.51 -

2021 年 0.1200 15,851,752.57 - 15,851,752.57 -


合计 0.9163 156,939,550.76 1.68 156,939,552.44 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是
国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、
华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 248 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,040.77 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生，7 年证券、基金行业从业经
验。曾任联讯证券交易部交易员，2016 年
9 月加入华安基金，历任集中交易部债券
交易员、固定收益部基金经理助理。2021
年 5 月起，担任华安安嘉 6 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、华安安逸半
年定期开放债券型发起式证券投资基金
鲍越 本基金的 2021 年 5 的基金经理。2021 年 9 月起，同时担任
愚 基金经理 月 6 日 - 7 年 华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。2022 年 12 月
起，同时担任华安鼎津一年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经理。2023
年 1 月起，同时担任华安锦溶 0-5 年金融
债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理。2023 年 9 月起，同
时担任华安添荣中短债债券型证券投资
基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 8 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

23 年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。财政政策适度加力而货币政策灵活适度，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。相比 22 年，23 年债市相对平稳。

短端利率呈现“双峰”走势，上半年高点出现在 3 月，下半年高点出现在 12 月初，两者分别
对应信贷投放高峰和政府发债高峰，年末水平基本持平于年初水平。2022 年底信用利差走扩后，23 年信用利差大幅压缩，信用债跑赢利率债，二级资本债利差压缩至近五年年以来次低水平。30年国债利率大幅下行创历史新低。2023 年是信用债牛市，利率债震荡偏牛市，短久期货币类资产震荡市；压缩利差贯穿全年，包括信用利差压缩，期限利差压缩。

故组合操作上，上半年我们保持了较高的组合久期和适度的杠杆，进入 8 月后，调整了组合
里骑乘效果较差的个券，适度的压缩了久期和杠杆。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0295 元，本报告期份额净值增长率为 3.81%，
同期业绩比较基准增长率为 2.06%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

24 年是新中国成立 75 周年。中央经济会议中强调了要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，
巩固和增强经济回升向好态势，实现经济行稳致远。要全面深化改革开放，进一步提振发展信心，增强经济活力。

龙年春节假期，国内旅游出游 4.74 亿人次、出游总花费 6326.87 亿元，按可比口径分别比
2019 年同期增长 19%、7.7%。全国电影票房和观影人次均创造同档期新的纪录，全国服务消费相关行业日均销售收入同比增长 52.3%。火热的春节消费，彰显中国经济蓬勃活力，为全年经济带来红火开局。

新的一年我们对债市多一份审慎，经济的稳中向好将对利率的下行形成制约，整体组合的久期杠杆不宜过高。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合法合规运作出发，持续加强合规风控与内审稽核工作：

在合规风控方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。坚持全流程风险管控，借助系统平台贯彻落实法律法规、基金合同和内控制度的各项要求，实现事前、事中、事后全方位监控、提示及跟踪，并进一步加强对公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等的监控。持续完善风险管理制度建设，提升对流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。

在内审稽核方面，定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以风险控制为核心，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管
银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内实施了 2023 年度的三次分红。

2023 年度第一次分红，分红方案为：0.0103 元/10 份。权益登记日及除息日：2023 年 6 月 28
日；现金红利发放日：2023 年 6 月 29 日。

2023 年度第二次分红，分红方案为：0.1040 元/10 份。权益登记日及除息日：2023 年 9 月 19
日；现金红利发放日：2023 年 9 月 20 日。

2023 年度第三次分红，分红方案为：0.1040 元/10 份。权益登记日及除息日：2023 年 11 月
22 日；现金红利发放日：2023 年 11 月 23 日。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内基金持有人数不存在连续超过 20 个工作日低于 200 人的情形；基金资产净值
不低于 5000 万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本基金的管理人——华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 21092 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金全体基
金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资
基金(以下简称“华安安逸半年定开基金”)的财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和
净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了华安安逸半年定开基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安安逸半
年定开基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

华安安逸半年定开基金的基金管理人华安基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则
管理层和治理层对财务报表的责 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
任 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。


在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安安逸半
年定开基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算华安安逸半年定开基金、终止运营或别无其他现实的
选择。

基金管理人治理层负责监督华安安逸半年定开基金的财务
报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安安逸
半年定开基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安安逸半年
定开基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 单峰 楼茜蓉

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 22 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,050,247.95 2,581,189.24

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 2,529,444,302.78 2,443,566,024.95

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,515,922,538.63 2,406,595,785.12

资产支持证券投资 13,521,764.15 36,970,239.83

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 2,531,494,550.73 2,446,147,214.19

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 706,565,589.09 650,692,265.49

应付清算款 - -

应付赎回款 - -


应付管理人报酬 462,317.92 455,650.74

应付托管费 154,105.94 151,883.55

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 4,328.69 2,429.87

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 257,963.69 284,258.02

负债合计 707,444,305.33 651,586,487.67

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,771,768,372.25 1,771,768,394.48

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 52,281,873.15 22,792,332.04

净资产合计 1,824,050,245.40 1,794,560,726.52

负债和净资产总计 2,531,494,550.73 2,446,147,214.19

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0295 元，基金份额总额 1,771,768,372.25
份。
7.2 利润表
会计主体：华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 87,855,222.03 64,368,324.54

1.利息收入 15,309.30 112,367.14

其中：存款利息收入 7.4.7.9 10,395.53 31,185.76

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 4,913.77 81,181.38
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 76,202,737.88 81,254,662.29
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 74,490,843.10 81,246,332.25

资产支持证券投 7.4.7.12 1,711,894.78 8,330.04
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -


衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.16 11,637,174.85 -16,998,704.89
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.17 - -
“-”号填列）

减：二、营业总支出 19,687,977.34 16,790,198.86

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,463,099.57 5,496,632.71

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,821,033.14 1,832,210.88

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 12,149,456.38 9,210,867.71

其中：卖出回购金融资 12,149,456.38 9,210,867.71
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 7,338.25 3,287.56

8．其他费用 7.4.7.19 247,050.00 247,200.00

三、利润总额（亏损总 68,167,244.69 47,578,125.68
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 68,167,244.69 47,578,125.68
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 68,167,244.69 47,578,125.68

7.3 净资产变动表
会计主体：华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,771,768,394. 1,794,560,726.5
资产 - 22,792,332.04

48 2


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,771,768,394. 1,794,560,726.5
资产 - 22,792,332.04

48 2

三、本期增减变

动额（减少以“-” -22.23 - 29,489,541.11 29,489,518.88
号填列）

（一）、综合收益 - - 68,167,244.69 68,167,244.69
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -22.23 - -0.22 -22.45
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 33.44 - 1.36 34.80
购款

2.基金赎 -55.67 - -1.58 -57.25
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -38,677,703.36 -38,677,703.36
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,771,768,372. 1,824,050,245.4
资产 - 52,281,873.15

25 0

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,771,819,269. 1,849,444,822.6
资产 - 77,625,552.70

94 4

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正


其他 - - - -

二、本期期初净 1,771,819,269. 1,849,444,822.6
资产 - 77,625,552.70

94 4

三、本期增减变

动额（减少以“-” -50,875.46 - -54,833,220.66 -54,884,096.12
号填列）

（一）、综合收益 - - 47,578,125.68 47,578,125.68
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -50,875.46 - -1,249.83 -52,125.29
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 0.88 - - 0.88
购款

2.基金赎 -50,876.34 - -1,249.83 -52,126.17
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -

资产变动（净资 - - -102,410,096.51
102,410,096.51

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,771,768,394. 1,794,560,726.5
资产 - 22,792,332.04

48 2

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

朱学华 朱学华 陈松一

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 2245 号《关于准予华安安逸半年定期开放
债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,709,999,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0185 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 15 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,709,999,450.05 份基金份额，其中认购资金利息折合450.05 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。
本基金的封闭期为自基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之日次日(含)起至 6 个公历月后对应日公历月后对应日(如该为非工作日或无该对应，则顺延至下一个工)止的期间。本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。每个封闭期结束日的下一工作日(含)起，本基金将设开放期，开放期原则上不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。本基金封闭期和开放期的具体时间安排以基金管理人届时公告为准。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,450.05 份基金份额，其中认购资金利息折合450.05 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的前 10个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付备付金、存出 保证金及应收申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2024 年 3 月 22 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 2,050,247.95 2,581,189.24

等于：本金 2,050,037.31 2,580,179.99

加：应计利息 210.64 1,009.25

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 2,050,247.95 2,581,189.24

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 2,472,504,910.16 37,333,538.63 2,515,922,538.63 6,084,089.84
市场

合计 2,472,504,910.16 37,333,538.63 2,515,922,538.63 6,084,089.84

资产支持证券 13,423,932.59 9,364.15 13,521,764.15 88,467.41

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,485,928,842.75 37,342,902.78 2,529,444,302.78 6,172,557.25

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 2,375,227,907.63 36,877,785.12 2,406,595,785.12 -5,509,907.63
市场

合计 2,375,227,907.63 36,877,785.12 2,406,595,785.12 -5,509,907.63

资产支持证券 36,899,209.97 25,739.83 36,970,239.83 45,290.03

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,412,127,117.60 36,903,524.95 2,443,566,024.95 -5,464,617.60

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
7.4.7.5 其他资产

无余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 47,963.69 74,258.02

其中：交易所市场 - -

银行间市场 47,963.69 74,258.02

应付利息 - -

预提费用 210,000.00 210,000.00

合计 257,963.69 284,258.02

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,771,768,394.48 1,771,768,394.48

本期申购 33.44 33.44

本期赎回（以“-”号填列） -55.67 -55.67

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,771,768,372.25 1,771,768,372.25

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

目

上年度末 9,399,575.05 13,392,756.99 22,792,332.04

加：会计 - - -
政策变更

前期差 - - -
错更正

其他 - - -

本期期初 9,399,575.05 13,392,756.99 22,792,332.04

本期利润 56,530,069.84 11,637,174.85 68,167,244.69

本期基金

份额交易 -0.13 -0.09 -0.22
产生的变
动数

其中：基 0.75 0.61 1.36
金申购款

基 -0.88 -0.70 -1.58
金赎回款

本期已分 -38,677,703.36 - -38,677,703.36
配利润

本期末 27,251,941.40 25,029,931.75 52,281,873.15

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 10,395.53 26,858.16

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - 4,327.60

其他 - -

合计 10,395.53 31,185.76

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

无。
7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

无。

7.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

债券投资收益——利 75,597,095.26 74,356,318.81
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -1,106,252.16 6,890,013.44
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 74,490,843.10 81,246,332.25

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债 4,194,335,697.07 5,610,033,175.30
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 4,137,979,658.01 5,533,329,038.33
总额

减：应计利息总额 57,397,513.72 69,733,206.03

减：交易费用 64,777.50 80,917.50

买卖债券差价收入 -1,106,252.16 6,890,013.44

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12月
月31日 31日

资产支持证券投资收益 1,647,772.16 8,330.04
——利息收入
资产支持证券投资收益

——买卖资产支持证券 64,122.62 -
差价收入

资产支持证券投资收益 - -
——赎回差价收入

资产支持证券投资收益 - -
——申购差价收入

合计 1,711,894.78 8,330.04

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12月
月31日 31日

卖出资产支持证券成交 24,519,852.65 -
总额

减：卖出资产支持证券成 23,475,277.38 -
本总额

减：应计利息总额 980,452.65 -

减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 64,122.62 -

7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.15 股利收益

无。
7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 11,637,174.85 -16,998,704.89

股票投资 - -

债券投资 11,593,997.47 -17,043,994.92

资产支持证券投资 43,177.38 45,290.03

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 11,637,174.85 -16,998,704.89

7.4.7.17 其他收入

无。
7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 90,000.00 90,000.00


信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 35,850.00 36,000.00

其他费用 1,200.00 1,200.00

合计 247,050.00 247,200.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于 2024 年 3 月 22 日宣告 2024 年度第 1 次分红，向截至 2024 年 3 月 26
日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.1100 元。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、本

基金的发起人

浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人

国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东

华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,463,099.57 5,496,632.71

其中：应支付销售机构的客户维 - 22.20
护费

应支付基金管理人的净管理费 5,463,099.57 5,496,610.51

注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,821,033.14 1,832,210.88

注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

浙商银行 - - - - 422,750, 19,271.9
000.00 6

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

浙商银行 - - - - 714,875, 38,865.6
000.00 9

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份额

持有的 额 持有的 占基金总份额的

基金份额 占基金总份额 基金份额 比例（%）

的比例（%）

浙商银行股 1,771,766,218.55 100.00 1,771,766,218.55 100.00
份有限公司
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浙商银行股份有 2,050,247.95 10,395.53 2,581,189.24 26,858.16
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

权益 除息日 每 10 再投

序号 登记 份基金 现金形式 资形 本期利润分配 备注
日 场内 场外 份额分 发放总额 式 合计

红数 发放


总额

2023 2023

1 年 6 - 年 6 0.0103 1,824,921.22 - 1,824,921.22 -
月 28 月 28

日 日

2023 2023

2 年 9 - 年 9 0.1040 18,426,390.67 0.40 18,426,391.07 -
月 19 月 19

日 日

2023 2023

3 年 11 - 年 11 0.1040 18,426,390.67 0.40 18,426,391.07 -
月 22 月 22

日 日

合计 - - - 0.2183 38,677,702.56 0.80 38,677,703.36 -

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额人民币 706,565,589.09 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

150405 15 农发 05 2024 年 1 月 105.28 300,000 31,584,008.22
2 日

160213 16 国开 13 2024 年 1 月 102.84 300,000 30,850,500.00
2 日

200203 20 国开 03 2024 年 1 月 104.20 1,100,000 114,620,391.78
3 日

200208 20 国开 08 2024 年 1 月 102.38 100,000 10,238,396.17
2 日

200208 20 国开 08 2024 年 1 月 102.38 600,000 61,430,377.05
3 日

200305 20 进出 05 2024 年 1 月 103.19 200,000 20,638,333.33
2 日

200305 20 进出 05 2024 年 1 月 103.19 900,000 92,872,500.00
3 日


210313 21 进出 13 2024 年 1 月 100.92 300,000 30,275,950.82
2 日

220019 22 附息国 2024 年 1 月 100.90 200,000 20,180,285.71
债 19 2 日

220207 22 国开 07 2024 年 1 月 100.67 500,000 50,336,229.51
2 日

220208 22 国开 08 2024 年 1 月 102.27 400,000 40,909,038.25
2 日

220208 22 国开 08 2024 年 1 月 102.27 700,000 71,590,816.94
3 日

230012 23 附息国 2024 年 1 月 100.95 107,000 10,801,799.92
债 12 2 日

230018 23 附息国 2024 年 1 月 100.42 400,000 40,169,347.83
债 18 2 日

230304 23 进出 04 2024 年 1 月 101.04 200,000 20,207,770.49
2 日

230403 23 农发 03 2024 年 1 月 103.92 155,000 16,107,464.48
2 日

230403 23 农发 03 2024 年 1 月 103.92 490,000 50,920,371.59
3 日

230411 23 农发 11 2024 年 1 月 100.71 500,000 50,354,453.55
2 日

合计 7,452,000 764,088,035.64

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金为定期开放式的债券型基金，其长期预期的风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操
作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人浙商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 100,776,224.04 101,363,626.58

合计 100,776,224.04 101,363,626.58

注：未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度可比期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度可比期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 1,594,270,436.27 1,096,884,255.35

AAA 以下 - 20,705,649.32

未评级 820,875,878.32 1,187,642,253.87

合计 2,415,146,314.59 2,305,232,158.54

注：未评级债券为国债、政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 13,521,764.15 36,970,239.83

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 13,521,764.15 36,970,239.83

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 706,565,589.09 元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 2,050,247.95 - - - 2,050,247.95

交易性金融资产 381,919,555.41 2,006,650,427.52140,874,319.85 - 2,529,444,302.78

资产总计 383,969,803.36 2,006,650,427.52140,874,319.85 - 2,531,494,550.73

负债

应付管理人报酬 - - - 462,317.92 462,317.92

应付托管费 - - - 154,105.94 154,105.94

卖出回购金融资产 706,565,589.09 - - - 706,565,589.09
款

应交税费 - - - 4,328.69 4,328.69

其他负债 - - - 257,963.69 257,963.69

负债总计 706,565,589.09 - - 878,716.24 707,444,305.33

利率敏感度缺口 -322,595,785.73 2,006,650,427.52140,874,319.85 -878,716.24 1,824,050,245.40

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 2,581,189.24 - - - 2,581,189.24

交易性金融资产 1,153,904,437.18 1,279,800,223.39 9,861,364.38 - 2,443,566,024.95

资产总计 1,156,485,626.42 1,279,800,223.39 9,861,364.38 - 2,446,147,214.19

负债

卖出回购金融资产 650,692,265.49 - - - 650,692,265.49
款

应付管理人报酬 - - - 455,650.74 455,650.74

应付托管费 - - - 151,883.55 151,883.55

应交税费 - - - 2,429.87 2,429.87

其他负债 - - - 284,258.02 284,258.02

负债总计 650,692,265.49 - - 894,222.18 651,586,487.67

利率敏感度缺口 505,793,360.93 1,279,800,223.39 9,861,364.38 -894,222.18 1,794,560,726.52

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 市场利率下降 25

13,461,405.13 8,052,740.66
个基点

市场利率上升 25

-13,307,943.57 -7,991,243.56
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 2,529,444,302.78 2,443,566,024.95

第三层次 - -


合计 2,529,444,302.78 2,443,566,024.95

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发
生重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12

月 31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,529,444,302.78 99.92

其中：债券 2,515,922,538.63 99.38

资产支持证券 13,521,764.15 0.53

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 2,050,247.95 0.08

8 其他各项资产 - -

9 合计 2,531,494,550.73 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

无。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 140,874,319.85 7.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,375,048,218.78 130.21

其中：政策性金融债 780,777,782.51 42.80

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,515,922,538.63 137.93

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例


码 （张） （%）

1 200203 20 国开 03 1,100,000 114,620,391.78 6.28

2 200305 20 进出 05 1,100,000 113,510,833.33 6.22

3 220208 22 国开 08 1,100,000 112,499,855.19 6.17

4 2228007 22 浦发银行 900,000 92,493,448.77 5.07
01

5 230018 23 附息国债 900,000 90,381,032.61 4.95
18

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代 证券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （份） （%）

1 193814 鄂租 02A2 370,000 13,521,764.15 0.74

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

无。
8.10.2 本期国债期货投资评价

无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023 年 5 月 23 日，徽商银行因未按规定开展持续的客户身份识别等违法违规事项，被中国
人民银行合肥中心支行（合银罚决字〔2023〕16 号）给予罚款人民币 431.33 万元的行政处罚。
2023 年 11 月 15 日，徽商银行因违规办理售汇业务、未按照规定报送统计报表，被国家外汇管理
局安徽省分局（皖汇检罚〔2023〕7 号）给予警告，处罚款 47.5 万元人民币。

2023 年 7 月 7 日，平安银行因违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定等违法违规事
项，被中国人民银行（银罚决字〔2023〕55 号）给予警告，没收违法所得 1848.67 元，罚款 3492.5
万元的行政处罚。2023 年 12 月 12 日，平安银行因考评机制不当、贷款业务操作不规范、小微企
业划型不准确，被国家金融监督管理总局深圳监管局（深金罚决字〔2023〕69 号）罚款 170 万元。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。


报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

无。
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

（户） 金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例（%） 持有份额 例（%）

201 8,814,768.02 1,771,768,372.25 100.00 0.00 0.00

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

无。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

截至 2021 年 3 月 15 日，本基金的基金合同生效届满三年。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 3 月 15 日） 1,709,999,450.05

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,771,768,394.48

本报告期基金总申购份额 33.44

减：本报告期基金总赎回份额 55.67

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,771,768,372.25

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

无

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

基金托管人于 2023 年 5 月 17 日发布公告，自 2023 年 5 月 10 日起丁文忠先生不再担任
基金托管部门总经理；自 2023 年 5 月 10 日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 90,000.00 元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

招商证券 2 - - - - -

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）财务状况良好，经营行为稳健规范，交易能力较强，近三年无重大违法违规行为，在业内有良好的声誉；内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（2）填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（3）候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（4）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。


3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

招商证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于华安安逸半年定期开放债券型 中国证监会基金电子披

1 发起式证券投资基金开放日常申 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 13 日
购、赎回业务公告 站

华安安逸半年定期开放债券型发起 中国证监会基金电子披

2 式证券投资基金 2022 年第 4 季度报 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 20 日
告 站

华安安逸半年定期开放债券型发起 中国证监会基金电子披

3 式证券投资基金更新的招募说明书 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 3 日
(2023 年第 1 号) 站

华安安逸半年定期开放债券型发起 中国证监会基金电子披

4 式证券投资基金基金产品资料概要 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 3 日
站

华安安逸半年定期开放债券型发起 中国证监会基金电子披

5 式证券投资基金 2022 年年度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 30 日
站

华安安逸半年定期开放债券型发起 中国证监会基金电子披

6 式证券投资基金 2023 年第 1 季度报 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 21 日
告 站

关于华安安逸半年定期开放债券型 中国证监会基金电子披

7 发起式证券投资基金分红公告 露网站及基金管理人网 2023 年 6 月 26 日
站

华安安逸半年定开债 2023 年第 2 季 中国证监会基金电子披

8 度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 20 日
站

9 关于华安安逸半年定期开放债券型 中国证监会基金电子披 2023 年 8 月 4 日
发起式证券投资基金开放日常申 露网站及基金管理人网


购、赎回业务公告 站

华安基金管理有限公司关于公司固 中国证监会基金电子披

10 有资金投资旗下公募基金相关事宜 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 22 日
的公告 站

华安安逸半年定开债 2023 年中期报 中国证监会基金电子披

11 告 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 30 日
站

关于终止南京途牛基金销售有限公 中国证监会基金电子披

12 司办理本公司旗下基金销售业务的 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 31 日
公告 站

关于终止凤凰金信（海口）基金销 中国证监会基金电子披

13 售有限公司办理本公司旗下基金销 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 1 日
售业务的公告 站

关于华安安逸半年定期开放债券型 中国证监会基金电子披

14 发起式证券投资基金分红公告 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 15 日
站

华安安逸半年定开债 2023 年第 3 季 中国证监会基金电子披

15 度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 24 日
站

华安基金管理有限公司关于公司固 中国证监会基金电子披

16 有资金投资公募基金相关事宜的公 露网站及基金管理人网 2023 年 11 月 10 日
告 站

关于华安安逸半年定期开放债券型 中国证监会基金电子披

17 发起式证券投资基金分红公告 露网站及基金管理人网 2023 年 11 月 20 日
站

华安安逸半年定开基金产品资料概 中国证监会基金电子披

18 要 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 18 日
站

华安安逸半年定开更新的招募说明 中国证监会基金电子披

19 书(2023 年第 2 号) 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 18 日
站

关于基金电子交易平台延长工行直 中国证监会基金电子披

20 联结算方式费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 26 日
站

关于基金电子直销平台延长“微钱 中国证监会基金电子披

21 宝”账户交易费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 26 日
站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份 份额
序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

1 20230101~20 1,265,169 0.00 0.00 1,265,169,589 71.41
机构 231231 ,589.35 .35

2 20230101~20 409,153,2 0.00 0.00 409,153,283.3 23.09
231231 83.31 1

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者 大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2024 年 3 月 27 日
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