上银慧佳盈债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧佳盈债券

基金主代码 005666

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年05月17日

报告期末基金份额总额 7,954,304,385.15份

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、
投资目标 流动性和有效控制风险的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的
投资收益。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结
合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，
在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等
宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和
投资策略 动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置
及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资
理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供
求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，
自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工
具投资机会。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率


本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的
风险收益特征 中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 62,138,628.56

2.本期利润 77,502,252.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0097

4.期末基金资产净值 8,050,796,127.99

5.期末基金份额净值 1.0121

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.97% 0.03% 0.82% 0.04% 0.15% -0.01%

过去六个月 1.59% 0.03% 0.83% 0.04% 0.76% -0.01%

过去一年 4.05% 0.03% 2.06% 0.04% 1.99% -0.01%

过去三年 12.14% 0.04% 4.74% 0.05% 7.40% -0.01%

过去五年 20.13% 0.05% 6.04% 0.06% 14.09% -0.01%

自基金合同 23.69% 0.05% 9.32% 0.06% 14.37% -0.01%
生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为中国债券综合指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日为2018年5月17日，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生，历任中国银河
证券股份有限公司投资银

行总部助理经理，上银基金
管理有限公司交易员。2015
楼昕宇 基金经理 2018- - 12.5 年5月担任上银慧财宝货币
05-17 年 市场基金基金经理，2016年
5月担任上银慧盈利货币市
场基金基金经理，2017年4
月担任上银慧增利货币市

场基金基金经理，2018年5


月担任上银慧佳盈债券型

证券投资基金基金经理,202
1年6月担任上银聚永益一

年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理，20
22年5月担任上银聚顺益一
年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理，20
23年3月担任上银中证同业
存单AAA指数7天持有期证
券投资基金基金经理，2023
年4月担任上银聚合益一年
定期开放债券型发起式证

券投资基金基金经理，2023
年12月担任上银聚德益一

年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，债市收益率整体呈“M”型走势，10Y国债收益率在年末下行至2.57%左右。10、11月受特殊再融资债的发行、万亿国债增发落地等债券供给压力的影响，利率整体震荡上行。11月末以来，在央行维护跨年流动性下资金面转松、基本面数据仍较弱整体对债市友好等多重因素共同作用下，债市整体表现较强，曲线牛陡。本基金在震荡环境下整体维持中等久期和中等杠杆的投资策略，获取较为合理的票息收益，并通过交易把握波段机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末上银慧佳盈债券基金份额净值为1.0121元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予以披露的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,997,323,070.04 99.99

其中：债券 8,722,686,528.34 96.94

资产支持证券 274,636,541.70 3.05

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 166,251.95 0.00
计


8 其他资产 398,172.86 0.00

9 合计 8,997,887,494.85 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,915,637,878.55 61.06

其中：政策性金融债 2,417,903,350.24 30.03

4 企业债券 636,447,469.76 7.91

5 企业短期融资券 30,204,868.85 0.38

6 中期票据 3,140,396,311.18 39.01

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,722,686,528.34 108.35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 180210 18国开10 5,800,000 628,811,912.57 7.81

2 2020008 20北京银行小微 3,000,000 309,545,409.84 3.84
债02

3 2120025 21杭州银行小微 3,000,000 308,527,868.85 3.83
债01


4 2228021 22民生银行01 3,000,000 308,006,229.51 3.83

5 140205 14国开05 2,800,000 296,248,054.79 3.68

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 2189155 21建元5A2_bc 2,500,000 61,225,199.15 0.76

2 2189209 21中盈万家3A 1,300,000 53,335,685.82 0.66
2_bc

3 2189429 21工元乐居8A 2,500,000 52,647,606.36 0.65
2

4 2189488 21中盈万家4A 350,000 35,460,839.73 0.44
4

5 2189511 21旭越1A2 525,000 29,034,993.70 0.36

6 2189445 21工元乐居9A 1,000,000 21,769,341.08 0.27
2

7 2089427 20建元13A2_b 1,100,000 21,162,875.86 0.26
c

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或处罚的情况。经分析，上述事项对证券投资价值未产生实质影响；本基金对证券的投资决策程
序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 398,172.86

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 398,172.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 7,949,293,275.58

报告期期间基金总申购份额 11,965,585.50

减：报告期期间基金总赎回份额 6,954,475.93

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 7,954,304,385.15

注：总申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 20231001-202 7,940,091,82 0.00 0.00 7,940,091,82 99.82%
构 31231 5.49 5.49

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引
发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立上银慧佳盈债券型证券投资基金的文件

2、《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》

3、《上银慧佳盈债券型证券投资基金托管协议》

4、《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公司网址：www.boscam.com.cn。

上银基金管理有限公司
2024年01月22日
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