新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 13 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月13日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海联合泳祺纯债

基金主代码 006203

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 09 月 06 日

报告期末基金份额总额 492,820.21 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研
究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，
确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上
的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行
业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，
深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大
投资策略 化的信用溢价。

本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业
配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。首先，本
基金宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、
杠杆率策略。其次，本基金通过预测收益率曲线的
形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当
收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本


券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益；
然后，本基金通过息差策略、个券挖掘策略的补充
获得超额收益；最后，通过正回购，融资买入收益
率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。
通过甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采取
高度分散策略，重点布局优势债券，力争增加组合
的绝对超额收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益率
风险收益特征 高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基
金。

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 前海联合泳祺纯 前海联合泳祺纯债 C

债 A

下属分级基金的交易代码 006203 006204

报告期末下属分级基金的份额总额 491,360.12 份 1,460.09 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 13 日）
主要财务指标 前海联合泳祺纯债 前海联合泳祺纯债 C

A

1.本期已实现收益 20,371.31 428.70

2.本期利润 20,206.90 288.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0347 0.0033

4.期末基金资产净值 522,953.64 1,726.33

5.期末基金份额净值 1.0643 1.1823

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金管理人于 2023 年 9 月 14 日发布《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合泳祺
纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为 2023 年 9
月 13 日，并于 2023 年 9 月 14 日起进入财产清算期。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合泳祺纯债 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 4.50% 0.47% 0.10% 0.05% 4.40% 0.42%

过去六个月 5.60% 0.34% 1.27% 0.04% 4.33% 0.30%

过去一年 5.89% 0.25% 0.48% 0.05% 5.41% 0.20%

过去三年 14.11% 0.15% 4.65% 0.05% 9.46% 0.10%

过去五年 22.36% 0.12% 7.70% 0.06% 14.66% 0.06%

自基金合同 22.41% 0.12% 7.58% 0.06% 14.83% 0.06%
生效起至今
前海联合泳祺纯债 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 4.48% 0.47% 0.10% 0.05% 4.38% 0.42%

过去六个月 5.58% 0.34% 1.27% 0.04% 4.31% 0.30%

过去一年 5.86% 0.25% 0.48% 0.05% 5.38% 0.20%

过去三年 14.96% 0.16% 4.65% 0.05% 10.31% 0.11%

过去五年 24.78% 0.14% 7.70% 0.06% 17.08% 0.08%

自基金合同 24.82% 0.14% 7.58% 0.06% 17.24% 0.08%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金管理人于 2023 年 9 月 14 日发布《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合泳
祺纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为 2023 年
9 月 13 日，并于 2023 年 9 月 14 日起进入财产清算期。

3.3 其他指标
无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证

券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任日期 业

年

限

孙连玉先生，北京大学硕士，
8 年证券基金投资研究经验。
本基金的基金经理（已离 8 曾任中国中投证券有限责任
孙连玉 任），创新业务部负责人 2022-09-01 2023-09-14 年 公司研究员、新疆前海联合基
金管理有限公司研究员、新疆
前海联合智选3个月持有期混
合型基金中基金（FOF）基金


经理（自 2020 年 10 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日）和新疆
前海联合泳祺纯债债券型证
券投资基金基金经理（自 2022
年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 13
日）。现任新疆前海联合基金
管理有限公司创新业务部负
责人、新疆前海联合添和纯债
债券型证券投资基金基金经
理（自 2022 年 6 月 25 日起任
职）、新疆前海联合泰瑞纯债
债券型证券投资基金基金经
理（自 2022 年 7 月 9 日起任
职）和新疆前海联合添泽债券
型证券投资基金基金经理（自
2022 年 9 月 1 日起任职）。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。
本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年三季度，随着库存增速接近底部，去库压力有所缓解，同时出口也展现了较强韧性，叠加政治局会议后各类政策不断出台，带动 PMI 指数稳步回升，经济逐步企稳，但地产销售仍然低迷，一线城市部分地产政策的放松效果有限，消费也未见明显起色，未来经济仍有隐忧。

2023 年三季度，债券市场在前半个季度总体平稳上涨，但在 8 月中旬后波动加大，先是在社融
不及预期和央行超预期降息后快速上涨，随后在止盈压力、一线城市地产政策放松、经济数据企稳带动下，持续调整。全季看，在票息保护下，总体仍呈现上涨态势，但涨幅明显缩窄。

报告期内，由于央行超预期降息打开债市上涨空间，从配置的角度本基金小幅增加了资产久期，但考虑到债券市场较长时间的上涨后尚未出现明显的风险释放，总体加仓幅度较低。9 月份，本基金按合同约定终止并进入清算程序，所有持仓已全部卖出。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合泳祺纯债 A 基金份额净值为 1.0643 元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为 4.50%，同期业绩比较基准收益率为 0.10%；截至报告期末前海联合泳祺纯债 C 基金份额净值为 1.1823 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 4.48%，同期业绩比较基准收益率为 0.10%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，截至 2023 年 9 月 13 日（本基金最后一个运作日）日终，本基金基金资产净值连
续 60 个工作日低于 5000 万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 92,804.40 15.49

8 其他资产 506,485.65 84.51

9 合计 599,290.05 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 394.49

2 应收证券清算款 506,091.16

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 506,485.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

前海联合泳祺纯债 A 前海联合泳祺纯债 C

报告期期初基金份额总额 589,219.78 98,141.29

报告期期间基金总申购份额 19.49 189.72

减：报告期期间基金总赎回份额 97,879.15 96,870.92

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - -
列）

报告期期末基金份额总额 491,360.12 1,460.09

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

前海联合泳祺纯 前海联合泳祺纯
债 A 债 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 487,349.11 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 487,349.11 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 98.8898 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比例达到或 份额占
类 号 者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比
别

机 1 20230701-20230913 487,349.11 - - 487,349.11 98.89%
构

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，截至 2023 年 9 月 13 日日终，本基金基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万
元，已触发《基金合同》约定的基金合同终止条款，应按照基金合同的约定进行清算并终止基金合
同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。有关详细信息请参见本基金管理人于 2023 年 9 月 14
日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金募集的文件；

2、《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
9.2 存放地点

除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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