中信建投中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......20

§7 投资组合报告......51

7.1 期末基金资产组合情况......51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......54

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......69

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......72

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......72

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......73

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......73

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......73

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......73

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......73

7.12 投资组合报告附注......73

§8 基金份额持有人信息......74

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 74

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......75

§9 开放式基金份额变动......75
§10 重大事件揭示......76

10.1 基金份额持有人大会决议......76

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......76

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......76

10.4 基金投资策略的改变......76

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 76

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......76

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 76

10.8 其他重大事件......78

§11 影响投资者决策的其他重要信息......81

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......81

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......81

§12 备查文件目录......81

12.1 备查文件目录......81

12.2 存放地点......81

12.3 查阅方式......82

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投中证500指数增强型证券投资基金

基金简称 中信建投中证500增强

基金主代码 006440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年05月09日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 328,368,699.07份

基金合同存续期 不定期

下属各类别基金的基金简称 中信建投中证500增 中信建投中证500增

强A 强C

下属各类别基金的交易代码 006440 006441

报告期末下属各类别基金的份额总 142,258,874.67份 186,109,824.40份

额
2.2 基金产品说明

本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方
投资目标 法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超
越标的指数的业绩表现。

本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的
指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投
资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超
越标的指数的超额收益。

投资策略 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组
合投资策略，在对标的指数成分股及其他股票基本面
的深入研究的基础上，运用多因子分析模型和机器学
习模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制
组合风险，实现超额收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率（税后）×5%


本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险
高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时，
风险收益特征 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，
具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信建投基金管理有限公司 中信证券股份有限公司

信息披 姓名 朱伟 杨军智

露负责 联系电话 010-59100208 010-60834299

人 电子邮箱 zhuweibj@csc.com.cn yjz@citics.com

客户服务电话 4009-108-108 010-60836588

传真 010-59100298 010-60834004

北京市怀柔区桥梓镇八龙桥 广东省深圳市福田区中心三
注册地址 雅苑3号楼1室 路8号卓越时代广场（二期）
北座

办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2 北京市朝阳区亮马桥路48号
号凯恒中心B座17、19层 中信证券大厦5层

邮政编码 100010 100125

法定代表人 黄凌 张佑君

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中信建投基金管理有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒
中心B座17、19层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

中信建投中证500 中信建投中证500
增强A 增强C

本期已实现收益 8,411,806.51 7,948,091.34

本期利润 12,432,419.20 12,768,318.93

加权平均基金份额本期利润 0.0827 0.0787

本期加权平均净值利润率 5.67% 5.44%

本期基金份额净值增长率 5.28% 5.13%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 62,272,112.47 78,948,820.03

期末可供分配基金份额利润 0.4377 0.4242

期末基金资产净值 204,969,754.08 265,632,584.08

期末基金份额净值 1.4408 1.4273

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 44.08% 42.73%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投中证500增强A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.88% 0.79% -0.77% 0.89% 1.65% -0.10%

过去三个月 -2.92% 0.68% -5.10% 0.78% 2.18% -0.10%

过去六个月 5.28% 0.70% 2.20% 0.75% 3.08% -0.05%

过去一年 -4.24% 0.92% -6.65% 0.91% 2.41% 0.01%

过去三年 31.38% 1.16% 2.48% 1.13% 28.90% 0.03%

自基金合同

生效起至今 44.08% 1.14% 8.79% 1.12% 35.29% 0.02%

中信建投中证500增强C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.86% 0.79% -0.77% 0.89% 1.63% -0.10%

过去三个月 -2.98% 0.68% -5.10% 0.78% 2.12% -0.10%

过去六个月 5.13% 0.70% 2.20% 0.75% 2.93% -0.05%

过去一年 -4.53% 0.92% -6.65% 0.91% 2.12% 0.01%

过去三年 30.20% 1.16% 2.48% 1.13% 27.72% 0.03%

自基金合同

生效起至今 42.73% 1.14% 8.79% 1.12% 33.94% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）于2013年9月9日在北京成立，注册资本4.5亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至报告期末，中信建投基金共管理50只公募证券投资基金。中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务抓手，加强投研体系建设，注重核心投资人才的积累、培养，不断提升主动投资管理能力。同时，中信建投基金加强客户体系建设，积极拓展渠道，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度。中信建投基金各项业务有序开展，为进一步发展奠定了良好的基础。

中信建投基金作为资产管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户的信任；致力于经过长期努力，打造具有影响力的品牌。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍，1984年8月生，
哥伦比亚大学统计学硕
士。曾任中财期货分析
师、LCM Commodities研
本基金的 究员、CIBC World Mark
基金经 et期权交易员、中金基金
理、指数 管理有限公司量化投资
王鹏 与量化投 2020-05-09 - 8年 副总经理、中金睿投投资
资部行政 管理有限公司量化投资
负责人 副总经理、中信建投证券
股份有限公司量化投资
总监。2019年2月加入中
信建投基金管理有限公
司，曾任权益投资部-指
数与量化投资部负责人、


总监，现任本公司指数与
量化投资部行政负责人、
基金经理，担任中信建投
中证500指数增强型证券
投资基金、中信建投量化
进取6个月持有期混合型
证券投资基金、中信建投
量化精选6个月持有期混
合型证券投资基金、中信
建投中证1000指数增强
型证券投资基金、中信建
投沪深300指数增强型证
券投资基金、中信建投红
利智选混合型证券投资
基金基金经理。

注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股呈现震荡格局，受益于消费复苏，一季度多数指数走强。二季度经济复苏转弱，市场出现阶段性盘整，后续一系列政策的出台有效提振了资本市场信心，加速了顺周期的行情，非银金融和房地产板块领涨带动了大盘风格的走强。本轮政策出台呈现出一定的“脉冲式”特征，运用的政策工具更加多元、更为注重政策节奏，因而即使在7月初以来已有多项重要政策陆续落地，市场对“活跃资本市场”后续政策的预期或仍乐观。我们认为可以积极期待下半年更多利好政策的进一步出台，市场信心也有望持续得到加强。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投中证500增强A基金份额净值为1.4408元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.28%，同期业绩比较基准收益率为2.20%；截至报告期末中信建投中证500增强C基金份额净值为1.4273元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.13%，同期业绩比较基准收益率为2.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，市场上行行情仍在初期，后续有概率迎来一个政策与基本面共振增强的阶段，且风险偏好不断修复，A股有望逐步转为增量行情。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，由公司分管运营领导任估值委员会主任，委员包括权益投资相关部门、固定收益部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、风险管理部、运营管理部的部门负责人。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值
技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策和执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中信建投中证500指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，中信建投基金管理有限公司在中信建投中证500指数增强型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由中信建投基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中信建投中证500指数增强型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中信建投中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 39,087,947.89 29,621,148.05

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 432,869,266.16 416,878,335.19

其中：股票投资 432,869,266.16 416,534,772.21

基金投资 - -

债券投资 - 343,562.98

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 314,806.18 546,101.96


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 472,272,020.23 447,045,585.20

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,019,509.37 870,070.84

应付管理人报酬 281,968.54 287,088.00

应付托管费 37,595.79 38,278.42

应付销售服务费 61,719.28 58,388.15

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 4.62

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 268,889.09 280,055.02

负债合计 1,669,682.07 1,533,885.05

净资产：

实收基金 6.4.7.7 328,368,699.07 326,857,019.10

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 142,233,639.09 118,654,681.05

净资产合计 470,602,338.16 445,511,700.15

负债和净资产总计 472,272,020.23 447,045,585.20

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额328,368,699.07份，其中A类基金份额净值1.4408元，基金份额142,258,874.67份；C类基金份额净值1.4273元，基金份额
186,109,824.40份。

6.2 利润表
会计主体：中信建投中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至

2023年06月30日 2022年06月30日

一、营业总收入 27,648,403.34 -89,415,140.42

1.利息收入 87,681.28 174,877.10

其中：存款利息收入 6.4.7.9 87,681.28 174,877.10

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 18,624,204.18 -104,674,191.81
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 14,681,432.85 -110,299,574.27

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 77,935.17 -

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 3,864,836.16 5,625,382.46

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.15 8,840,840.28 14,867,001.98

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 95,677.60 217,172.31
号填列）

减：二、营业总支出 2,447,665.21 3,189,023.40

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,688,852.16 2,213,498.74

2．托管费 6.4.10.2.2 225,180.26 295,133.20

3．销售服务费 6.4.10.2.3 349,329.61 491,131.31

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 0.62 -

8．其他费用 6.4.7.18 184,302.56 189,260.15

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 25,200,738.13 -92,604,163.82

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 25,200,738.13 -92,604,163.82
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 25,200,738.13 -92,604,163.82

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中信建投中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 326,857,019.10 - 118,654,681.05 445,511,700.15
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 326,857,019.10 - 118,654,681.05 445,511,700.15
值）
三、本期增减变

动额（减少以 1,511,679.97 - 23,578,958.04 25,090,638.01
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 25,200,738.13 25,200,738.13

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 1,511,679.97 - -1,621,780.09 -110,100.12
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 79,938,001.70 - 34,578,200.57 114,516,202.27
购款

2.基金 -78,426,321.73 - -36,199,980.66 -114,626,302.39
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综 - - - -

合收益结转留
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 328,368,699.07 - 142,233,639.09 470,602,338.16
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 426,644,107.85 - 290,166,852.50 716,810,960.35
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 426,644,107.85 - 290,166,852.50 716,810,960.35
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -88,786,559.61 - -121,429,655.40 -210,216,215.01
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -92,604,163.82 -92,604,163.82

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -88,786,559.61 - -28,825,491.58 -117,612,051.19
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 167,543,670.52 - 84,942,350.70 252,486,021.22
购款

2.基金 -256,330,230.13 - -113,767,842.28 -370,098,072.41


赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 337,857,548.24 - 168,737,197.10 506,594,745.34
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

黄凌 谭淼 谭保民

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中信建投中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕第367号《关于准予中信建投同顺量化逆向策略股票型证券投资基金变更注册的批复》核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》于2020年5月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为272,396,616.24份基金份额，其中认购资金利息折合146,489.89份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。

根据《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和《中信建投中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取
认购/申购费用，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保持的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或投资于到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年1月1日至2023年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债


金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 3,995,142.96

等于：本金 3,993,110.93

加：应计利息 2,032.03

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 35,092,804.93

等于：本金 35,089,986.97

加：应计利息 2,817.96

减：坏账准备 -

合计 39,087,947.89

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 437,030,867.25 - 432,869,266.16 -4,161,601.09

贵金属投资-金交 - - - -

所黄金合约

交易所市场 - - - -
债

券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 437,030,867.25 - 432,869,266.16 -4,161,601.09

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.7.5 其他资产

无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 166.59

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -


预提费用 84,302.56

其他应付 184,419.94

合计 268,889.09

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 中信建投中证500增强A

金额单位：人民币元

本期

项目

(中信建投中证500增强A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 160,154,263.52 160,154,263.52

本期申购 20,589,988.07 20,589,988.07

本期赎回（以“-”号填列） -38,485,376.92 -38,485,376.92

本期末 142,258,874.67 142,258,874.67

6.4.7.7.2 中信建投中证500增强C

金额单位：人民币元

本期

项目

(中信建投中证500增强C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 166,702,755.58 166,702,755.58

本期申购 59,348,013.63 59,348,013.63

本期赎回（以“-”号填列） -39,940,944.81 -39,940,944.81

本期末 186,109,824.40 186,109,824.40

6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中信建投中证500增强A

单位：人民币元

项目

(中信建投中证500增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
强A)

本期期初 61,783,811.95 -2,759,682.76 59,024,129.19


本期利润 8,411,806.51 4,020,612.69 12,432,419.20

本期基金份额交易产

生的变动数 -7,923,505.99 -822,162.99 -8,745,668.98

其中：基金申购款 9,011,233.01 309,621.69 9,320,854.70

基金赎回款 -16,934,739.00 -1,131,784.68 -18,066,523.68

本期已分配利润 - - -

本期末 62,272,112.47 438,766.94 62,710,879.41

6.4.7.8.2 中信建投中证500增强C

单位：人民币元

项目

(中信建投中证500增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
强C)

本期期初 62,480,846.74 -2,850,294.88 59,630,551.86

本期利润 7,948,091.34 4,820,227.59 12,768,318.93

本期基金份额交易产

生的变动数 8,519,881.95 -1,395,993.06 7,123,888.89

其中：基金申购款 25,355,261.43 -97,915.56 25,257,345.87

基金赎回款 -16,835,379.48 -1,298,077.50 -18,133,456.98

本期已分配利润 - - -

本期末 78,948,820.03 573,939.65 79,522,759.68

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 46,659.39

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 41,021.89

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 87,681.28

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 2,322,881,600.44

减：卖出股票成本总额 2,302,828,233.25

减：交易费用 5,371,934.34

买卖股票差价收入 14,681,432.85

6.4.7.11 基金投资收益

无。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 194.73

债券投资收益——买卖债券（债转股 77,740.44
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 77,935.17

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 458,040.46
成交总额

减：卖出债券（债 379,900.00

转股及债券到期兑
付）成本总额

减：应计利息总额 337.45

减：交易费用 62.57

买卖债券差价收入 77,740.44

6.4.7.13 衍生工具收益

无。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 3,864,836.16

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,864,836.16

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 8,840,840.28

——股票投资 8,890,266.74

——债券投资 -49,426.46

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允 -

价值变动产生的预估增
值税

合计 8,840,840.28

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 95,670.97

转换费收入 6.63

合计 95,677.60

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低于25%。
6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

指数使用费 100,000.00

合计 184,302.56

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中信证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

元达信资本管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司

中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

注：元达信资本管理（北京）有限公司于2023年7月更名为中信建投利信资本管理（北京）有限公司。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 股票成 股票成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

中信建投

证券股份 3,406,866,750.37 73.55% 185,740,075.57 2.34%
有限公司
中信证券

股份有限 1,225,046,442.20 26.45% 7,749,021,770.31 97.66%
公司
6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

中信建投

证券股份 229,837.68 50.18% - -
有限公司
中信证券

股份有限 228,202.78 49.82% - -
公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。
6.4.10.1.5 基金交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

中信建投

证券股份 1,793,650.71 66.84% - -
有限公司

中信证券

股份有限 889,925.90 33.16% - -
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

中信证券

股份有限 5,598,328.25 98.28% - -
公司
中信建投

证券股份 97,786.16 1.72% - -
有限公司
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至

2023年06月30日 2022年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,688,852.16 2,213,498.74

其中：支付销售机构的客户维护费 764,253.57 953,517.15

注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 225,180.26 295,133.20

注：支付基金托管人中信证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C 合计

中信证券

股份有限 0.00 166,890.13 166,890.13
公司
中信建投

证券股份 0.00 65,103.04 65,103.04
有限公司
中信建投

基金管理 0.00 28,254.99 28,254.99
有限公司

合计 0.00 260,248.16 260,248.16

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C 合计

中信证券

股份有限 0.00 185,652.69 185,652.69
公司

中信建投

证券股份 0.00 77,316.44 77,316.44
有限公司
中信建投

基金管理 0.00 28,585.45 28,585.45
有限公司

合计 0.00 291,554.58 291,554.58

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金管理有限公司，再由中信建投基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类的基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信证券
股份有限

公司-证 14,193,200.73 47,081.30 11,587,340.70 26,943.62
券户
中信建投

证券股份 20,899,604.20 24,638.53 12,591,772.50 3,754.32
有限公司

-证券户
注：本基金证券户的存款由中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式

称 数量（单位：张 总金额

/股）

中信建投

证券股份 001227 兰州银行 网下配售 7,868 28,088.76
有限公司
中信证券

股份有限 301117 佳缘科技 网下配售 2,616 122,428.80
公司
中信建投

证券股份 301236 软通动力 网下配售 6,223 453,532.24
有限公司
中信证券

股份有限 688150 莱特光电 网下配售 5,626 124,053.30
公司
中信建投

证券股份 688153 唯捷创芯 网下配售 4,958 330,202.80
有限公司
中信证券

股份有限 301109 军信股份 网下配售 8,452 294,214.12
公司
中信证券

股份有限 688326 经纬恒润 网下配售 2,277 275,517.00
公司

中信建投 688119 中钢洛耐 网下配售 33,327 168,634.62

证券股份
有限公司
中信建投

证券股份 301266 宇邦新材 网下配售 5,161 138,624.46
有限公司
中信证券

股份有限 301238 瑞泰新材 网下配售 16,407 314,686.26
公司
中信证券

股份有限 688047 龙芯中科 网下配售 4,018 241,321.08
公司
中信建投

证券股份 688322 奥比中光 网下配售 8,201 254,148.99
有限公司
中信证券

股份有限 002948 青岛银行 配股 105,780 338,496.00
公司
注：本基金本报告期不涉及在承销期内买入关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

无。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

3013 湖南 2023- 6个 创业 15,33 27,66

58 裕能 02-01 月以 板打 23.77 42.89 645 1.65 4.05 -


上 新限

售

6个 创业

3012 格力 2023- 月以 板打 27,24 20,86

60 博 01-20 新限 30.85 23.63 883 0.55 5.29 -

上 售

6个 创业

3013 鑫磊 2023- 月以 板打 14,34 18,16

17 股份 01-12 新限 20.67 26.17 694 4.98 1.98 -

上 售

6个 创业

3013 真兰 2023- 月以 板打 21,11 17,58

03 仪表 02-13 新限 26.80 22.32 788 8.40 8.16 -

上 售

6个 创业

3013 凌玮 2023- 月以 板打 9,34 8,82

73 科技 01-20 新限 33.73 31.85 277 3.21 2.45 -

上 售

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。”
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复

股 股 停 期末 牌

票 票 停牌 牌 估值 复牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日期 原 单价 日期 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 因 单

价

青 2023 2023

601 岛 -06- - 6.97 -07- 7.40 43,000 282,762.96 299,710.00 -
298 港 28 03

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察长、公司风险管理委员会、风险管理部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与合规委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人的托管账户，开立于招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无余额。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA - -


AAA以下 - 343,562.98

未评级 - -

合计 - 343,562.98

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。


本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

为银行存款等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06 月 30

日
资产

银行存 39,087,947.89 - - - 39,087,947.89
款
交易性

金融资 - - - 432,869,266.16 432,869,266.16
产

应收申 - - - 314,806.18 314,806.18
购款

资产总 39,087,947.89 - - 433,184,072.34 472,272,020.23
计
负债

应付赎 - - - 1,019,509.37 1,019,509.37
回款
应付管

理人报 - - - 281,968.54 281,968.54
酬

应付托 - - - 37,595.79 37,595.79
管费
应付销

售服务 - - - 61,719.28 61,719.28
费

其他负 - - - 268,889.09 268,889.09
债

负债总 - - - 1,669,682.07 1,669,682.07
计
利率敏

感度缺 39,087,947.89 - - 431,514,390.27 470,602,338.16
口
上年度

末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年
12 月 31


日
资产

银行存 29,621,148.05 - - - 29,621,148.05
款
交易性

金融资 - - 343,562.98 416,534,772.21 416,878,335.19
产

应收申 - - - 546,101.96 546,101.96
购款

资产总 29,621,148.05 - 343,562.98 417,080,874.17 447,045,585.20
计
负债

应付赎 - - - 870,070.84 870,070.84
回款
应付管

理人报 - - - 287,088.00 287,088.00
酬

应付托 - - - 38,278.42 38,278.42
管费
应付销

售服务 - - - 58,388.15 58,388.15
费

应交税 - - - 4.62 4.62
费

其他负 - - - 280,055.02 280,055.02
债

负债总 - - - 1,533,885.05 1,533,885.05
计
利率敏

感度缺 29,621,148.05 - 343,562.98 415,546,989.12 445,511,700.15
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2022年12月31日：本基金持有

的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.08%），因此市场利率的变动对于

本基金净资产无重大影响（2022年12月31日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 432,869,266.16 91.98 416,534,772.21 93.50

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - 343,562.98 0.08

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 432,869,266.16 91.98 416,878,335.19 93.57

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 19,861,464.76 22,356,276.06

业绩比较基准下降5% -19,861,464.76 -22,356,276.06

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 432,476,454.23 414,722,551.78

第二层次 299,710.00 1,044,274.40

第三层次 93,101.93 1,111,509.01

合计 432,869,266.16 416,878,335.19

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 432,869,266.16 91.66

其中：股票 432,869,266.16 91.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 39,087,947.89 8.28

8 其他各项资产 314,806.18 0.07


9 合计 472,272,020.23 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 6,010,245.00 1.28

B 采矿业 29,954,940.00 6.37

C 制造业 239,686,841.99 50.93

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 9,681,004.00 2.06

E 建筑业 6,406,539.00 1.36

F 批发和零售业 7,430,541.08 1.58

G 交通运输、仓储和邮政业 9,036,036.00 1.92

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 19,745,390.00 4.20

J 金融业 25,184,545.00 5.35

K 房地产业 6,545,975.00 1.39

L 租赁和商务服务业 886,791.00 0.19

M 科学研究和技术服务业 5,018,882.00 1.07

水利、环境和公共设施管

N 理业 2,113,207.00 0.45

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,382,284.00 0.93

S 综合 484,007.00 0.10

合计 372,567,228.07 79.17

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


A 农、林、牧、渔业 468,548.00 0.10

B 采矿业 527,136.00 0.11

C 制造业 41,822,124.99 8.89

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 300,859.00 0.06

E 建筑业 965,283.80 0.21

F 批发和零售业 2,892,318.00 0.61

G 交通运输、仓储和邮政业 2,085,212.00 0.44

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 5,082,980.00 1.08

J 金融业 2,158,675.00 0.46

K 房地产业 1,339,251.00 0.28

L 租赁和商务服务业 663,228.30 0.14

M 科学研究和技术服务业 1,176,538.00 0.25

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 151,056.00 0.03

R 文化、体育和娱乐业 668,828.00 0.14

S 综合 - -

合计 60,302,038.09 12.81

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无余额。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 601958 金钼股份 599,200 6,681,080.00 1.42

2 688029 南微医学 70,800 5,774,448.00 1.23

3 002429 兆驰股份 1,042,400 5,733,200.00 1.22

4 002600 领益智造 806,200 5,570,842.00 1.18

5 002568 百润股份 143,200 5,205,320.00 1.11

6 002299 圣农发展 257,100 4,923,465.00 1.05

7 002422 科伦药业 161,900 4,805,192.00 1.02

8 603885 吉祥航空 303,200 4,678,376.00 0.99

9 601717 郑煤机 366,900 4,567,905.00 0.97

10 000060 中金岭南 957,900 4,550,025.00 0.97

11 600271 航天信息 331,200 4,534,128.00 0.96

12 600863 内蒙华电 1,057,300 4,387,795.00 0.93

13 600871 石化油服 2,204,300 4,364,514.00 0.93

14 603650 彤程新材 129,200 4,237,760.00 0.90

15 300487 蓝晓科技 67,850 4,235,197.00 0.90

16 600909 华安证券 905,100 4,226,817.00 0.90

17 002791 坚朗五金 65,000 4,206,150.00 0.89

18 002028 思源电气 87,700 4,097,344.00 0.87

19 600699 均胜电子 229,900 4,055,436.00 0.86

20 002056 横店东磁 215,800 3,929,718.00 0.84

21 600827 百联股份 289,000 3,863,930.00 0.82

22 600968 海油发展 1,231,600 3,781,012.00 0.80

23 688009 中国通号 649,500 3,767,100.00 0.80

24 600707 彩虹股份 760,500 3,619,980.00 0.77

25 603127 昭衍新药 88,500 3,619,650.00 0.77


26 600718 东软集团 335,800 3,579,628.00 0.76

27 600161 天坛生物 129,800 3,524,070.00 0.75

28 300146 汤臣倍健 143,500 3,441,130.00 0.73

29 002563 森马服饰 544,300 3,385,546.00 0.72

30 600535 天士力 224,000 3,250,240.00 0.69

31 603338 浙江鼎力 57,300 3,209,373.00 0.68

32 600498 烽火通信 155,200 3,161,424.00 0.67

33 300677 英科医疗 143,000 3,146,000.00 0.67

34 002867 周大生 176,500 3,138,170.00 0.67

35 002572 索菲亚 176,600 3,076,372.00 0.65

36 600637 东方明珠 390,300 3,052,146.00 0.65

37 600497 驰宏锌锗 605,200 3,038,104.00 0.65

38 002131 利欧股份 1,277,000 2,937,100.00 0.62

39 600352 浙江龙盛 307,800 2,877,930.00 0.61

40 002223 鱼跃医疗 79,800 2,872,002.00 0.61

41 600038 中直股份 71,700 2,855,094.00 0.61

42 688006 杭可科技 93,700 2,855,039.00 0.61

43 000537 广宇发展 243,000 2,835,810.00 0.60

44 600529 山东药玻 101,200 2,754,664.00 0.59

45 002683 广东宏大 92,400 2,720,256.00 0.58

46 000729 燕京啤酒 217,500 2,712,225.00 0.58

47 000728 国元证券 412,100 2,686,892.00 0.57

48 600521 华海药业 145,900 2,686,019.00 0.57

49 002595 豪迈科技 72,400 2,543,412.00 0.54

50 600062 华润双鹤 138,900 2,419,638.00 0.51

51 600481 双良节能 172,600 2,412,948.00 0.51

52 600820 隧道股份 396,000 2,379,960.00 0.51

53 000709 河钢股份 1,043,900 2,359,214.00 0.50

54 300568 星源材质 136,700 2,349,873.00 0.50

55 002739 万达电影 184,400 2,312,376.00 0.49

56 300003 乐普医疗 100,400 2,270,044.00 0.48


57 600582 天地科技 388,800 2,266,704.00 0.48

58 300866 安克创新 25,300 2,213,750.00 0.47

59 600166 福田汽车 650,900 2,213,060.00 0.47

60 002155 湖南黄金 179,300 2,187,460.00 0.46

61 600315 上海家化 75,200 2,181,552.00 0.46

62 300442 润泽科技 66,200 2,036,312.00 0.43

63 601966 玲珑轮胎 89,600 1,990,912.00 0.42

64 002511 中顺洁柔 176,500 1,967,975.00 0.42

65 000423 东阿阿胶 36,400 1,945,580.00 0.41

66 002690 美亚光电 75,300 1,938,975.00 0.41

67 600566 济川药业 62,900 1,826,616.00 0.39

68 002745 木林森 192,500 1,771,000.00 0.38

69 600764 中国海防 63,200 1,720,304.00 0.37

70 002439 启明星辰 57,400 1,708,224.00 0.36

71 601187 厦门银行 338,500 1,699,270.00 0.36

72 600516 方大炭素 271,500 1,683,300.00 0.36

73 301029 怡合达 36,960 1,651,372.80 0.35

74 002985 北摩高科 37,000 1,632,440.00 0.35

75 002444 巨星科技 74,200 1,623,496.00 0.34

76 300115 长盈精密 131,230 1,562,949.30 0.33

77 000778 新兴铸管 377,000 1,538,160.00 0.33

78 002531 天顺风能 99,900 1,521,477.00 0.32

79 600060 海信视像 59,800 1,480,050.00 0.31

80 002518 科士达 35,800 1,432,358.00 0.30

81 002384 东山精密 55,300 1,432,270.00 0.30

82 000975 银泰黄金 121,500 1,421,550.00 0.30

83 600170 上海建工 521,000 1,401,490.00 0.30

84 002244 滨江集团 157,700 1,390,914.00 0.30

85 600998 九州通 133,016 1,380,706.08 0.29

86 300861 美畅股份 31,700 1,374,829.00 0.29

87 300136 信维通信 68,000 1,365,440.00 0.29


88 688276 百克生物 21,700 1,358,420.00 0.29

89 600580 卧龙电驱 92,700 1,354,347.00 0.29

90 002353 杰瑞股份 52,800 1,326,864.00 0.28

91 002065 东华软件 186,000 1,313,160.00 0.28

92 002373 千方科技 95,600 1,303,984.00 0.28

93 601168 西部矿业 122,900 1,291,679.00 0.27

94 600329 达仁堂 28,600 1,283,854.00 0.27

95 601778 晶科科技 258,900 1,278,966.00 0.27

96 000997 新大陆 66,800 1,262,520.00 0.27

97 600597 光明乳业 117,600 1,223,040.00 0.26

98 603688 石英股份 10,700 1,218,088.00 0.26

99 603160 汇顶科技 26,300 1,216,375.00 0.26

100 600927 永安期货 73,700 1,198,362.00 0.25

101 600517 国网英大 205,800 1,173,060.00 0.25

102 002025 航天电器 18,300 1,167,540.00 0.25

103 601611 中国核建 136,700 1,155,115.00 0.25

104 601000 唐山港 326,800 1,153,604.00 0.25

105 600906 财达证券 152,200 1,095,840.00 0.23

106 603456 九洲药业 39,900 1,092,462.00 0.23

107 000998 隆平高科 70,800 1,086,780.00 0.23

108 002273 水晶光电 90,600 1,081,764.00 0.23

109 300832 新产业 18,200 1,073,800.00 0.23

110 000783 长江证券 184,500 1,070,100.00 0.23

111 300438 鹏辉能源 21,800 1,047,272.00 0.22

112 601128 常熟银行 150,300 1,025,046.00 0.22

113 600109 国金证券 117,200 1,016,124.00 0.22

114 601456 国联证券 108,600 988,260.00 0.21

115 002423 中粮资本 122,200 977,600.00 0.21

116 603156 养元饮品 38,700 955,890.00 0.20

117 300748 金力永磁 31,800 951,456.00 0.20

118 300682 朗新科技 40,600 945,168.00 0.20


119 688520 神州细胞 16,600 941,884.00 0.20

120 002508 老板电器 36,900 933,201.00 0.20

121 603517 绝味食品 25,100 932,465.00 0.20

122 600956 新天绿能 106,600 929,552.00 0.20

123 600985 淮北矿业 80,400 926,208.00 0.20

124 600737 中粮糖业 114,800 924,140.00 0.20

125 603529 爱玛科技 28,500 918,270.00 0.20

126 002250 联化科技 86,400 903,744.00 0.19

127 601665 齐鲁银行 225,500 883,960.00 0.19

128 002409 雅克科技 11,900 867,272.00 0.18

129 002372 伟星新材 41,900 860,626.00 0.18

130 300888 稳健医疗 19,980 832,566.60 0.18

131 603218 日月股份 43,300 822,267.00 0.17

132 300144 宋城演艺 65,800 815,920.00 0.17

133 300850 新强联 21,600 807,408.00 0.17

134 001914 招商积余 53,600 806,680.00 0.17

135 600642 申能股份 114,700 801,753.00 0.17

136 002128 电投能源 59,400 785,268.00 0.17

137 000563 陕国投A 256,900 783,545.00 0.17

138 600970 中材国际 60,500 771,375.00 0.16

139 688819 天能股份 20,900 769,956.00 0.16

140 600489 中金黄金 71,900 742,727.00 0.16

141 600755 厦门国贸 95,400 738,396.00 0.16

142 300558 贝达药业 15,300 734,859.00 0.16

143 300724 捷佳伟创 6,500 730,275.00 0.16

144 603737 三棵树 11,160 730,087.20 0.16

145 600623 华谊集团 117,000 728,910.00 0.15

146 600398 海澜之家 105,400 725,152.00 0.15

147 002152 广电运通 61,800 724,296.00 0.15

148 000967 盈峰环境 142,100 717,605.00 0.15

149 000898 鞍钢股份 256,600 713,348.00 0.15


150 603317 天味食品 48,220 704,494.20 0.15

151 603056 德邦股份 45,500 701,610.00 0.15

152 002081 金螳螂 154,900 698,599.00 0.15

153 601058 赛轮轮胎 60,300 686,817.00 0.15

154 688234 天岳先进 9,200 680,248.00 0.14

155 300699 光威复材 22,040 679,934.00 0.14

156 000031 大悦城 183,300 670,878.00 0.14

157 002156 通富微电 29,500 666,700.00 0.14

158 688248 南网科技 17,300 664,147.00 0.14

159 688538 和辉光电 259,800 659,892.00 0.14

160 600782 新钢股份 177,000 656,670.00 0.14

161 600399 抚顺特钢 64,300 655,860.00 0.14

162 300595 欧普康视 21,000 633,990.00 0.13

163 600339 中油工程 155,600 633,292.00 0.13

164 601577 长沙银行 80,800 627,008.00 0.13

165 002926 华西证券 75,100 624,081.00 0.13

166 600377 宁沪高速 63,400 623,222.00 0.13

167 002249 大洋电机 108,900 620,730.00 0.13

168 688295 中复神鹰 16,800 616,224.00 0.13

169 600155 华创云信 93,600 582,192.00 0.12

170 603568 伟明环保 33,000 577,830.00 0.12

171 000738 航发控制 22,900 558,760.00 0.12

172 300776 帝尔激光 8,600 558,140.00 0.12

173 601228 广州港 172,400 556,852.00 0.12

174 601108 财通证券 75,500 546,620.00 0.12

175 600879 航天电子 64,300 545,907.00 0.12

176 601077 渝农商行 151,700 544,603.00 0.12

177 300618 寒锐钴业 16,700 541,247.00 0.12

178 688116 天奈科技 11,600 530,700.00 0.11

179 002153 石基信息 37,790 529,060.00 0.11

180 300073 当升科技 10,500 528,465.00 0.11


181 000739 普洛药业 29,700 526,878.00 0.11

182 600390 五矿资本 97,700 525,626.00 0.11

183 600131 国网信通 26,000 524,940.00 0.11

184 002266 浙富控股 125,200 517,076.00 0.11

185 600528 中铁工业 52,300 516,724.00 0.11

186 601969 海南矿业 78,500 516,530.00 0.11

187 688567 孚能科技 23,911 516,238.49 0.11

188 000883 湖北能源 112,800 514,368.00 0.11

189 300741 华宝股份 23,300 499,086.00 0.11

190 600373 中文传媒 37,400 498,168.00 0.11

191 603927 中科软 12,900 497,424.00 0.11

192 000027 深圳能源 75,200 495,568.00 0.11

193 600416 湘电股份 25,900 494,431.00 0.11

194 001203 大中矿业 44,000 488,840.00 0.10

195 600859 王府井 24,700 488,813.00 0.10

196 000009 中国宝安 40,100 484,007.00 0.10

197 600549 厦门钨业 25,100 477,653.00 0.10

198 002625 光启技术 31,100 474,586.00 0.10

199 300383 光环新网 43,800 470,850.00 0.10

200 600325 华发股份 47,800 470,830.00 0.10

201 000887 中鼎股份 35,700 467,313.00 0.10

202 000623 吉林敖东 28,900 463,556.00 0.10

203 000156 华数传媒 53,200 462,840.00 0.10

204 000785 居然之家 121,000 461,010.00 0.10

205 000932 华菱钢铁 95,900 457,443.00 0.10

206 600959 江苏有线 134,600 454,948.00 0.10

207 002368 太极股份 10,800 444,636.00 0.09

208 002500 山西证券 78,600 438,588.00 0.09

209 002203 海亮股份 36,500 438,365.00 0.09

210 601198 东兴证券 52,300 419,446.00 0.09

211 603000 人民网 14,300 417,560.00 0.09


212 601718 际华集团 137,400 408,078.00 0.09

213 002465 海格通信 38,700 400,158.00 0.09

214 688516 奥特维 2,100 395,640.00 0.08

215 601568 北元集团 74,400 392,088.00 0.08

216 300676 华大基因 6,500 389,935.00 0.08

217 000683 远兴能源 54,000 388,260.00 0.08

218 000750 国海证券 113,800 381,230.00 0.08

219 603786 科博达 5,800 381,060.00 0.08

220 000937 冀中能源 59,000 376,420.00 0.08

221 000598 兴蓉环境 68,700 373,041.00 0.08

222 601233 桐昆股份 27,900 369,675.00 0.08

223 600378 昊华科技 9,800 368,872.00 0.08

224 000089 深圳机场 53,000 368,350.00 0.08

225 002110 三钢闽光 86,500 365,030.00 0.08

226 000958 电投产融 84,300 365,019.00 0.08

227 601555 东吴证券 52,100 361,574.00 0.08

228 002468 申通快递 32,700 353,814.00 0.08

229 688185 康希诺 4,300 350,450.00 0.07

230 300012 华测检测 17,700 345,150.00 0.07

231 300001 特锐德 16,500 342,870.00 0.07

232 002653 海思科 14,400 339,840.00 0.07

233 300118 东方日升 13,200 338,316.00 0.07

234 300257 开山股份 22,100 335,257.00 0.07

235 002966 苏州银行 51,000 334,050.00 0.07

236 600066 宇通客车 22,400 330,176.00 0.07

237 002221 东华能源 37,900 327,835.00 0.07

238 688002 睿创微纳 7,300 327,040.00 0.07

239 600143 金发科技 37,400 326,502.00 0.07

240 002673 西部证券 50,200 318,770.00 0.07

241 000513 丽珠集团 8,000 311,280.00 0.07

242 603379 三美股份 13,200 310,332.00 0.07


243 002138 顺络电子 12,900 308,439.00 0.07

244 601158 重庆水务 54,900 305,244.00 0.06

245 600141 兴发集团 13,700 304,414.00 0.06

246 300285 国瓷材料 11,100 304,140.00 0.06

247 300253 卫宁健康 28,100 304,042.00 0.06

248 002080 中材科技 14,800 303,696.00 0.06

249 002738 中矿资源 5,960 303,602.40 0.06

250 002078 太阳纸业 28,400 303,596.00 0.06

251 601869 长飞光纤 8,200 303,482.00 0.06

252 002294 信立泰 9,700 302,543.00 0.06

253 000050 深天马A 32,900 302,022.00 0.06

254 603596 伯特利 3,800 301,188.00 0.06

255 300070 碧水源 56,100 300,696.00 0.06

256 000636 风华高科 19,600 300,664.00 0.06

257 001872 招商港口 17,400 300,498.00 0.06

258 002032 苏泊尔 6,000 300,000.00 0.06

259 000959 首钢股份 85,700 299,950.00 0.06

260 601298 青岛港 43,000 299,710.00 0.06

261 600995 南网储能 27,200 299,472.00 0.06

262 600885 宏发股份 9,400 299,390.00 0.06

263 000066 中国长城 21,600 298,728.00 0.06

264 600663 陆家嘴 30,100 297,087.00 0.06

265 000559 万向钱潮 54,300 295,935.00 0.06

266 601139 深圳燃气 40,500 295,245.00 0.06

267 601928 凤凰传媒 25,700 292,980.00 0.06

268 001227 兰州银行 101,700 290,862.00 0.06

269 688208 道通科技 8,900 269,759.00 0.06

270 688390 固德威 1,600 266,976.00 0.06

271 688281 华秦科技 1,300 263,250.00 0.06

272 600160 巨化股份 18,200 250,796.00 0.05

273 600282 南钢股份 65,800 221,746.00 0.05


274 600056 中国医药 15,000 194,700.00 0.04

275 600415 小商品城 22,500 191,925.00 0.04

276 603883 老百姓 6,300 188,055.00 0.04

277 600435 北方导航 14,500 166,605.00 0.04

278 000893 亚钾国际 6,800 155,992.00 0.03

279 600704 物产中大 30,900 152,646.00 0.03

280 000415 渤海租赁 65,000 136,500.00 0.03

281 300009 安科生物 10,900 109,000.00 0.02

282 002010 传化智联 18,300 97,356.00 0.02

283 603939 益丰药房 2,580 95,460.00 0.02

284 600895 张江高科 5,300 73,776.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 300494 盛天网络 28,300 701,557.00 0.15

2 603129 春风动力 4,200 679,980.00 0.14

3 300855 图南股份 19,250 679,910.00 0.14

4 300775 三角防务 20,000 675,600.00 0.14

5 002803 吉宏股份 33,000 675,180.00 0.14

6 002997 瑞鹄模具 22,700 674,871.00 0.14

7 605499 东鹏饮料 3,900 674,310.00 0.14

8 603197 保隆科技 12,400 672,700.00 0.14

9 603027 千禾味业 31,800 671,616.00 0.14

10 002459 晶澳科技 16,100 671,370.00 0.14

11 600612 老凤祥 9,600 670,848.00 0.14

12 300041 回天新材 56,800 670,240.00 0.14

13 688599 天合光能 15,716 669,658.76 0.14

14 002737 葵花药业 27,500 669,350.00 0.14

15 601336 新华保险 18,200 669,214.00 0.14


16 000338 潍柴动力 53,700 669,102.00 0.14

17 603757 大元泵业 22,400 668,416.00 0.14

18 002478 常宝股份 89,600 667,520.00 0.14

19 600748 上实发展 168,900 667,155.00 0.14

20 300532 今天国际 32,200 662,032.00 0.14

21 300856 科思股份 8,400 661,668.00 0.14

22 000885 城发环境 49,000 652,190.00 0.14

23 603345 安井食品 4,300 631,240.00 0.13

24 688526 科前生物 22,500 535,275.00 0.11

25 688501 青达环保 23,986 533,688.50 0.11

26 688518 联赢激光 19,100 532,126.00 0.11

27 603279 景津装备 16,900 529,984.00 0.11

28 300638 广和通 23,340 529,351.20 0.11

29 300206 理邦仪器 35,100 529,308.00 0.11

30 601699 潞安环能 32,300 527,136.00 0.11

31 002546 新联电子 85,300 524,595.00 0.11

32 688357 建龙微纳 8,100 523,989.00 0.11

33 002555 三七互娱 15,000 523,200.00 0.11

34 605599 菜百股份 39,600 523,116.00 0.11

35 600251 冠农股份 57,800 521,934.00 0.11

36 600639 浦东金桥 42,000 521,220.00 0.11

37 601702 华峰铝业 38,100 521,208.00 0.11

38 002038 双鹭药业 51,600 520,644.00 0.11

39 600572 康恩贝 76,000 520,600.00 0.11

40 002334 英威腾 40,800 519,792.00 0.11

41 002215 诺普信 69,200 519,692.00 0.11

42 600785 新华百货 38,200 519,138.00 0.11

43 688722 同益中 28,000 519,120.00 0.11

44 601801 皖新传媒 55,200 518,328.00 0.11

45 688190 云路股份 7,100 518,300.00 0.11

46 002394 联发股份 60,900 518,259.00 0.11


47 600926 杭州银行 44,100 518,175.00 0.11

48 300674 宇信科技 29,300 518,024.00 0.11

49 002027 分众传媒 76,000 517,560.00 0.11

50 002012 凯恩股份 79,500 517,545.00 0.11

51 300634 彩讯股份 19,600 517,440.00 0.11

52 600419 天润乳业 31,900 517,418.00 0.11

53 002588 史丹利 85,100 517,408.00 0.11

54 688186 广大特材 15,900 517,227.00 0.11

55 000625 长安汽车 40,000 517,200.00 0.11

56 600633 浙数文化 31,900 517,099.00 0.11

57 002832 比音勒芬 14,600 516,986.00 0.11

58 600035 楚天高速 126,700 516,936.00 0.11

59 300545 联得装备 18,600 516,522.00 0.11

60 002441 众业达 45,300 516,420.00 0.11

61 002454 松芝股份 60,900 515,823.00 0.11

62 601567 三星医疗 40,800 515,304.00 0.11

63 603719 良品铺子 20,600 515,206.00 0.11

64 301096 百诚医药 8,500 515,185.00 0.11

65 601318 中国平安 11,100 515,040.00 0.11

66 000538 云南白药 9,800 514,304.00 0.11

67 601877 正泰电器 18,600 514,290.00 0.11

68 603630 拉芳家化 32,200 514,234.00 0.11

69 002851 麦格米特 14,100 514,227.00 0.11

70 605009 豪悦护理 10,700 513,600.00 0.11

71 688580 伟思医疗 7,100 513,330.00 0.11

72 603040 新坐标 19,300 513,187.00 0.11

73 603215 比依股份 28,600 513,084.00 0.11

74 600085 同仁堂 8,900 512,284.00 0.11

75 000928 中钢国际 53,000 511,450.00 0.11

76 600728 佳都科技 73,800 511,434.00 0.11

77 605266 健之佳 6,100 511,363.00 0.11


78 688019 安集科技 3,100 510,973.00 0.11

79 688556 高测股份 9,600 510,144.00 0.11

80 603676 卫信康 36,900 509,958.00 0.11

81 002252 上海莱士 67,700 508,427.00 0.11

82 002967 广电计量 25,300 508,277.00 0.11

83 002757 南兴股份 31,400 506,482.00 0.11

84 000568 泸州老窖 2,400 502,968.00 0.11

85 000596 古井贡酒 2,000 494,760.00 0.11

86 300580 贝斯特 19,900 483,371.00 0.10

87 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.04

88 300130 新国都 5,800 164,314.00 0.03

89 600301 华锡有色 9,100 163,345.00 0.03

90 300970 华绿生物 6,800 158,848.00 0.03

91 002371 北方华创 500 158,825.00 0.03

92 300729 乐歌股份 8,900 158,776.00 0.03

93 301039 中集车辆 11,900 157,437.00 0.03

94 300014 亿纬锂能 2,600 157,300.00 0.03

95 000028 国药一致 3,600 156,996.00 0.03

96 300511 雪榕生物 20,600 156,560.00 0.03

97 000301 东方盛虹 13,200 156,024.00 0.03

98 300316 晶盛机电 2,200 155,980.00 0.03

99 001269 欧晶科技 2,120 155,883.60 0.03

100 600026 中远海能 12,300 155,472.00 0.03

101 600600 青岛啤酒 1,500 155,445.00 0.03

102 601021 春秋航空 2,700 155,169.00 0.03

103 300389 艾比森 7,600 154,812.00 0.03

104 002612 朗姿股份 6,500 154,570.00 0.03

105 000811 冰轮环境 9,800 154,448.00 0.03

106 000404 长虹华意 22,300 154,316.00 0.03

107 603877 太平鸟 6,100 154,208.00 0.03

107 000048 京基智农 7,900 154,208.00 0.03


109 002912 中新赛克 3,500 154,035.00 0.03

110 002852 道道全 11,900 153,867.00 0.03

111 600362 江西铜业 8,100 153,738.00 0.03

112 000425 徐工机械 22,700 153,679.00 0.03

113 000921 海信家电 5,700 153,615.00 0.03

114 002129 TCL中环 4,625 153,550.00 0.03

115 000951 中国重汽 9,100 153,335.00 0.03

116 000157 中联重科 22,700 153,225.00 0.03

117 002605 姚记科技 3,300 153,219.00 0.03

118 002458 益生股份 12,400 153,140.00 0.03

119 002847 盐津铺子 1,800 153,090.00 0.03

120 300416 苏试试验 7,100 153,076.00 0.03

121 300702 天宇股份 6,300 152,901.00 0.03

122 603323 苏农银行 36,300 152,823.00 0.03

123 601868 中国能建 65,200 152,568.00 0.03

124 600029 南方航空 25,300 152,559.00 0.03

125 002170 芭田股份 22,200 152,514.00 0.03

126 601137 博威合金 9,800 152,488.00 0.03

127 601908 京运通 25,200 152,460.00 0.03

127 600531 豫光金铅 24,200 152,460.00 0.03

129 600115 中国东航 32,000 152,320.00 0.03

130 603058 永吉股份 15,600 152,100.00 0.03

131 601012 隆基绿能 5,300 151,951.00 0.03

132 600011 华能国际 16,400 151,864.00 0.03

133 688223 晶科能源 10,800 151,848.00 0.03

134 002154 报喜鸟 27,500 151,800.00 0.03

135 600864 哈投股份 29,700 151,767.00 0.03

136 300109 新开源 6,100 151,707.00 0.03

137 300433 蓝思科技 12,900 151,704.00 0.03

138 002345 潮宏基 19,300 151,698.00 0.03

139 600061 国投资本 21,300 151,656.00 0.03


140 300274 阳光电源 1,300 151,619.00 0.03

141 002603 以岭药业 5,900 151,571.00 0.03

142 601600 中国铝业 27,600 151,524.00 0.03

143 301103 何氏眼科 3,600 151,056.00 0.03

144 600039 四川路桥 15,380 150,877.80 0.03

145 600266 城建发展 29,700 150,876.00 0.03

146 601163 三角轮胎 9,500 150,765.00 0.03

147 300926 博俊科技 6,600 150,744.00 0.03

148 600757 长江传媒 17,500 150,500.00 0.03

149 601333 广深铁路 38,000 150,480.00 0.03

150 601668 中国建筑 26,200 150,388.00 0.03

150 002611 东方精工 26,200 150,388.00 0.03

152 002959 小熊电器 1,800 150,300.00 0.03

153 000063 中兴通讯 3,300 150,282.00 0.03

154 601766 中国中车 23,100 150,150.00 0.03

155 300314 戴维医疗 7,100 150,094.00 0.03

156 601006 大秦铁路 20,200 150,086.00 0.03

157 000950 重药控股 22,300 150,079.00 0.03

158 600050 中国联通 31,200 149,760.00 0.03

159 605117 德业股份 1,000 149,550.00 0.03

160 002011 盾安环境 10,800 149,364.00 0.03

161 600674 川投能源 9,900 148,995.00 0.03

162 600211 西藏药业 2,500 148,500.00 0.03

163 000860 顺鑫农业 4,400 148,236.00 0.03

164 300232 洲明科技 16,200 148,068.00 0.03

165 002270 华明装备 13,500 147,825.00 0.03

166 605168 三人行 1,695 145,668.30 0.03

167 301358 湖南裕能 645 27,664.05 0.01

168 301260 格力博 883 20,865.29 0.00

169 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

170 301303 真兰仪表 788 17,588.16 0.00


171 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600871 石化油服 21,468,645.00 4.82

2 002056 横店东磁 16,511,055.00 3.71

3 600699 均胜电子 14,428,196.00 3.24

4 601958 金钼股份 14,275,209.00 3.20

5 002422 科伦药业 13,784,982.00 3.09

6 300115 长盈精密 13,767,531.40 3.09

7 300832 新产业 13,312,444.00 2.99

8 300861 美畅股份 13,240,667.40 2.97

9 002572 索菲亚 13,078,275.50 2.94

10 601717 郑煤机 12,835,977.00 2.88

11 600863 内蒙华电 12,825,824.00 2.88

12 600820 隧道股份 12,744,918.00 2.86

13 600348 华阳股份 12,535,889.00 2.81

14 601333 广深铁路 12,208,902.00 2.74

15 600271 航天信息 12,196,445.00 2.74

16 000778 新兴铸管 11,968,221.00 2.69

17 600060 海信视像 11,866,329.00 2.66

18 002299 圣农发展 11,858,669.00 2.66

19 000709 河钢股份 11,809,382.22 2.65

20 300724 捷佳伟创 11,792,252.32 2.65

21 002444 巨星科技 11,591,755.00 2.60

22 603127 昭衍新药 11,344,372.00 2.55

23 603613 国联股份 11,027,860.00 2.48

24 002155 湖南黄金 10,960,123.28 2.46


25 600827 百联股份 10,954,947.00 2.46

26 603719 良品铺子 10,879,949.05 2.44

27 600728 佳都科技 10,803,256.00 2.42

28 603317 天味食品 10,736,059.20 2.41

29 000988 华工科技 10,418,162.98 2.34

30 600597 光明乳业 10,414,748.00 2.34

31 000729 燕京啤酒 10,390,723.00 2.33

32 002831 裕同科技 10,365,656.62 2.33

33 600021 上海电力 10,085,839.20 2.26

34 601991 大唐发电 10,063,645.00 2.26

35 600968 海油发展 10,049,411.00 2.26

36 002353 杰瑞股份 10,042,682.00 2.25

37 603596 伯特利 10,022,745.02 2.25

38 601869 长飞光纤 9,765,477.29 2.19

39 688029 南微医学 9,733,494.89 2.18

40 002739 万达电影 9,642,054.00 2.16

41 603233 大参林 9,610,275.62 2.16

42 600582 天地科技 9,400,752.00 2.11

43 000537 广宇发展 9,292,957.28 2.09

44 002250 联化科技 9,257,312.00 2.08

45 601128 常熟银行 9,139,628.00 2.05

46 600718 东软集团 9,072,597.00 2.04

47 600038 中直股份 9,043,443.02 2.03

48 002028 思源电气 8,966,620.00 2.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600871 石化油服 18,530,545.00 4.16

2 300115 长盈精密 15,946,503.38 3.58


3 300832 新产业 15,737,517.63 3.53

4 601333 广深铁路 15,299,714.00 3.43

5 300861 美畅股份 15,112,136.00 3.39

6 002422 科伦药业 14,572,734.00 3.27

7 300724 捷佳伟创 14,397,704.00 3.23

8 600060 海信视像 14,223,912.21 3.19

9 601869 长飞光纤 14,059,398.58 3.16

10 002056 横店东磁 13,900,209.00 3.12

11 300308 中际旭创 13,689,558.00 3.07

12 000988 华工科技 13,446,135.29 3.02

13 600348 华阳股份 12,444,339.00 2.79

14 600820 隧道股份 12,269,740.00 2.75

15 002831 裕同科技 12,175,922.01 2.73

16 600699 均胜电子 12,137,821.00 2.72

17 603613 国联股份 12,031,136.75 2.70

18 002444 巨星科技 11,765,566.74 2.64

19 603317 天味食品 11,763,513.09 2.64

20 000778 新兴铸管 11,437,138.00 2.57

21 603719 良品铺子 10,920,326.89 2.45

22 600160 巨化股份 10,798,831.50 2.42

23 002250 联化科技 10,767,873.00 2.42

24 002353 杰瑞股份 10,684,191.04 2.40

25 300017 网宿科技 10,565,617.00 2.37

26 600066 宇通客车 10,256,173.93 2.30

27 600582 天地科技 10,230,525.67 2.30

28 601991 大唐发电 10,179,987.00 2.29

29 603127 昭衍新药 10,128,618.14 2.27

30 600755 厦门国贸 10,111,429.00 2.27

31 002572 索菲亚 10,101,558.00 2.27

32 601958 金钼股份 10,046,494.00 2.26

33 600021 上海电力 10,035,015.00 2.25


34 002273 水晶光电 10,002,262.00 2.25

35 600728 佳都科技 10,000,073.00 2.24

36 000709 河钢股份 9,924,655.23 2.23

37 600008 首创环保 9,798,296.00 2.20

38 603233 大参林 9,796,480.92 2.20

39 603596 伯特利 9,649,995.00 2.17

40 002384 东山精密 9,585,376.00 2.15

41 600566 济川药业 9,462,799.25 2.12

42 000537 广宇发展 9,367,339.39 2.10

43 000729 燕京啤酒 9,360,592.00 2.10

44 300009 安科生物 9,336,665.00 2.10

45 600131 国网信通 9,287,929.00 2.08

46 600968 海油发展 9,265,420.00 2.08

47 600863 内蒙华电 9,234,766.00 2.07

48 000012 南玻A 9,168,875.56 2.06

49 600597 光明乳业 9,048,862.00 2.03

50 600026 中远海能 9,028,945.78 2.03

51 600879 航天电子 9,017,962.21 2.02

52 601699 潞安环能 9,015,273.60 2.02

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,310,272,460.46

卖出股票收入（成交）总额 2,322,881,600.44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无余额。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无余额。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无余额。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无余额。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 314,806.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 314,806.18

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无余额。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有 户均持有 机构投资者 个人投资者

级别 人户 的基金份

数(户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

中信
建投

中证 11,613 12,249.97 3,571,808.34 2.5108% 138,687,066.33 97.4892%
500
增强
A
中信
建投

中证 12,148 15,320.20 44,844,807.43 24.0959% 141,265,016.97 75.9041%
500
增强
C

合计 23,303 14,091.26 48,416,615.77 14.7446% 279,952,083.30 85.2554%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中信建投中证500 238,053.18 0.1673%
增强A

基金管理人所有从业人员 中信建投中证500

持有本基金 增强C 30,325.72 0.0163%

合计 268,378.90 0.0817%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的
数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 中信建投中证500增强A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 中信建投中证500增强C 0~10
基金 合计 0~10

中信建投中证500增强A 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 中信建投中证500增强C

金 0~10
合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C

基金合同生效日(2020年05月09 109,947,302.18 162,449,314.06
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 160,154,263.52 166,702,755.58

本报告期基金总申购份额 20,589,988.07 59,348,013.63

减：本报告期基金总赎回份额 38,485,376.92 39,940,944.81

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 142,258,874.67 186,109,824.40


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，高翔先生于2023年1月12日离任基金管理人副总经理、首席信息官，王欢女士于2023年3月31日起担任基金管理人财务负责人；

本报告期内，基金管理人因第三届董事会任期届满，第四届董事会成员调整变动，基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备
名称 易 成交金额 占当期 佣金 占当期 注
单


元 股票成 佣金总

数 交总额 量的比

量 的比例 例

中信
证券

（券 2 1,225,046,442.20 26.45% 889,925.90 33.16% -

商柜
台）
中信

建投 3 3,406,866,750.37 73.55% 1,793,650.71 66.84% -

证券
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字〔2007〕48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司公募基金交易单元管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）证券经纪商的选择由公司权益投资一部负责人根据证券经纪商投资研究服务综合评价，作出交易单元开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后，方可办理相关的交易单元开设或撤销事宜。
（2）权益投资一部每季度组织公募投研条线人员完成对各往来证券经纪商的研究服务评估。根据评估结果调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础研究服务（70%)+综合研究服务（20%)+特别研究服务（10%）。基础研究服务占70%权重和综合研究服务占20%权重，由公募投研条线人员进行打分；特别研究服务占10%权重，由系统跟踪股票涨跌幅后生成得分。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当
占当期 期债 期权 期基
券商 债券成 成交 券回 成交 证成 成交 金成
名称 成交金额 交总额 金额 购成 金额 交总 金额 交总
的比例 交总 额的 额的
额的 比例 比例
比例

中信 228,202.78 49.82% - - - - - -
证券

（券
商柜
台）
中信

建投 229,837.68 50.18% - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

1 高级管理人员变更公告 2023-01-13

中信建投基金管理有限公司

2 旗下部分基金2022年第4季 规定报刊 2023-01-20

度报告提示性公告

中信建投中证500指数增强

3 型证券投资基金2022年第4 规定网站 2023-01-20

季度报告

中信建投基金管理有限公司

4 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2023-01-21

方承销证券的公告

关于中信建投中证500指数

5 增强型证券投资基金投资关 规定网站、规定报刊 2023-01-21

联方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

6 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2023-02-03

方承销证券的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加深圳

众禄基金销售股份有限公司 规定网站、规定报刊

7 为代销机构并开通定期定额 2023-02-22

投资业务及开展费率优惠的

公告

中信建投基金管理有限公司

8 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2023-02-25

方承销证券的公告


关于中信建投中证500指数

9 增强型证券投资基金投资关 规定网站、规定报刊 2023-03-23

联方承销证券的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加华宝

10 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-03-23

构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加中信

11 百信银行股份有限公司为代 规定网站、规定报刊 2023-03-29

销机构并开通定期定额投资

业务及开展费率优惠的公告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

12 董事变更公告 2023-03-30

中信建投基金管理有限公司

13 旗下部分基金2022年年度报 规定报刊 2023-03-31

告提示性公告

中信建投中证500指数增强

14 型证券投资基金2022年年度 规定网站 2023-03-31

报告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

15 高级管理人员变更公告 2023-04-01

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

16 投证券股份有限公司开通基 2023-04-13

金转换业务的公告

关于中信建投中证500指数

17 增强型证券投资基金投资关 规定网站、规定报刊 2023-04-14

联方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

18 旗下部分基金2023年第1季 规定报刊 2023-04-21

度报告提示性公告


中信建投中证500指数增强

19 型证券投资基金2023年第1 规定网站 2023-04-21

季度报告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加安信

20 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-05-15

构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

21 投证券股份有限公司开通基 2023-05-16

金转换业务的公告

关于调整中信建投基金管理

有限公司旗下部分基金在北

22 京雪球基金销售有限公司最 规定网站、规定报刊 2023-05-19

低申购金额、最低赎回份额

及最低持有份额限制的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加玄元

23 保险代理有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-05-23

构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加东方

24 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-05-24

构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加平安

25 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-06-05

构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限 规定网站、规定报刊

26 公司旗下部分基金增加上海 2023-06-06


华夏财富投资管理有限公司

为代销机构并开通定期定额

投资业务及开展费率优惠的

公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

27 投证券股份有限公司开通基 2023-06-16

金转换业务的公告

中信建投中证500指数增强

28 型证券投资基金招募说明书 规定网站 2023-06-30

（更新）

中信建投中证500指数增强

29 型证券投资基金基金产品资 规定网站 2023-06-30

料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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