中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金新元

基金主代码 006640

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 470,156,203.97 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间
的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据
市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、
同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。具
体包括：1、封闭期投资策略：1）债券类属配置策略；2）
久期管理策略；3）收益率曲线策略；4）信用债券投资
策略；5）中小企业私募债券投资策略；6）资产支持证
券投资策略；2、开放期投资策略。详见《中金新元 6 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于
货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金新元 A 中金新元 C

下属分级基金的交易代码 006640 006641

报告期末下属分级基金的份额总额 470,145,514.63 份 10,689.34 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

中金新元 A 中金新元 C

1.本期已实现收益 6,053,437.79 125.96

2.本期利润 6,273,968.85 129.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0133 0.0124

4.期末基金资产净值 527,078,400.54 11,929.34

5.期末基金份额净值 1.1211 1.1160

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金新元 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.20% 0.07% 1.99% 0.06% -0.79% 0.01%

过去六个月 1.85% 0.05% 3.42% 0.05% -1.57% 0.00%

过去一年 3.63% 0.05% 5.86% 0.05% -2.23% 0.00%

过去三年 9.48% 0.04% 14.99% 0.05% -5.51% -0.01%

过去五年 16.51% 0.05% 23.52% 0.06% -7.01% -0.01%

自基金合同

19.09% 0.05% 26.52% 0.06% -7.43% -0.01%
生效起至今

中金新元 C

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 1.13% 0.07% 1.99% 0.06% -0.86% 0.01%

过去六个月 1.70% 0.05% 3.42% 0.05% -1.72% 0.00%

过去一年 3.32% 0.05% 5.86% 0.05% -2.54% 0.00%

过去三年 8.71% 0.04% 14.99% 0.05% -6.28% -0.01%

过去五年 14.98% 0.05% 23.52% 0.06% -8.54% -0.01%

自基金合同

17.38% 0.05% 26.52% 0.06% -9.14% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

闫雯雯女士，管理学硕士。历任泰康资产
本基金基 2021年1 月25 管理有限公司国际投资部、信用评估部研
闫雯雯 金经理 日 - 14 年 究员，中金基金管理有限公司研究部研究
员。现任中金基金管理有限公司固定收益
部基金经理。

尹海峰先生，金融学硕士。历任中债资信
评估有限责任公司信用评级部研究员，泰
本基金基 2023年7 月28 康资产管理有限责任公司信用评估部研
尹海峰 金经理 日 - 12 年 究总监，国金基金管理有限公司固定收益
投资部信用研究主管、研究部总经理、基
金经理。现任中金基金管理有限公司固定
收益部基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度，海外方面，美国经济和就业维持韧性，通胀缓慢回落，美联储货币转向节奏仍有不确定性。国内经济方面，受稳增长措施发力显效与外需回暖等因素影响，经济数据稳中有升，基建和制造业投资表现较好，消费数据平稳，出口景气度回升，但房地产投资仍有待改善。
货币政策方面，央行于 1 月 24 日超预期宣布降准 0.5 个百分点，并在跨春节等关键时间点进行净
投放呵护流动性，资金面总体均衡偏松。财政方面，在 2024 年财政赤字率 3%的基础上，计划增发 1 万亿元超长期特别国债。

整体而言，在降准降息预期、股债跷跷板、年初配置力量较强而供给偏缓等因素影响下，一季度债券收益率曲线整体向下平移，两端表现更优。截至一季度末，中债国债到期收益率与去年末相比，1 年期变动-36BPs、10 年期变动-27BPs、30 年期变动-37BPs。信用债高息资产供给较少，资产荒延续，信用利差持续压缩，短期限信用债下沉空间变狭窄后市场向久期要收益，等级利差、期限利差均有所收窄。一季度，中债-综合财富（总值）指数上涨 1.99%。

报告期内，本基金以利率债、地方债、商业银行债券、同业存单等高信用资质债券为主要投资标的。本基金秉持稳健投资原则，灵活调整久期和杠杆，适时进行波段操作，争取控制信用风险前提下，通过积极操作，为投资者带来稳健的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金新元 A 基金份额净值为 1.1211 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.20%；截至本报告期末中金新元 C 基金份额净值为 1.1160 元，本报告期基金份额净值增长率为1.13%；同期业绩比较基准收益率为 1.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 660,992,624.12 99.85

其中：债券 660,992,624.12 99.85

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 761,088.45 0.11

8 其他资产 224,455.90 0.03

9 合计 661,978,168.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票资产。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票资产。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 79,424,218.58 15.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 581,568,405.54 110.34

其中：政策性金融债 278,237,833.33 52.79

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 660,992,624.12 125.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 240205 24 国开 05 1,200,000 122,992,327.87 23.33

2 230023 23 附息国债 23 500,000 56,337,622.95 10.69

3 190204 19 国开 04 500,000 51,670,956.28 9.80

4 150218 15 国开 18 300,000 31,342,377.05 5.95

5 160405 16 农发 05 300,000 30,879,737.70 5.86

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 455.90

2 应收证券清算款 224,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 224,455.90

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金新元 A 中金新元 C

报告期期初基金份额总额 470,142,029.77 10,383.83


报告期期间基金总申购份额 3,543.72 385.51

减:报告期期间基金总赎回份额 58.86 80.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 470,145,514.63 10,689.34

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 超过 20%的

时间区间

2024 年 01

机 1 月 01 日 470,042,052.57 - -470,042,052.57 99.98
构 -2024 年

03 月 31 日

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3、《中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

4、《中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

5、中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金申请募集注册的法律意见书

6、基金管理人业务资格批复和营业执照

7、基金托管人业务资格批复和营业执照

8、报告期内中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2024 年 4 月 20 日
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