中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资
基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 37

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 37


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 38

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 38

7.11 投资组合报告附注 ...... 38
§8 基金份额持有人信息...... 40

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 40

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 40
§9 开放式基金份额变动...... 41
§10 重大事件揭示...... 41

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 41

10.4 基金投资策略的改变 ...... 42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42

10.8 其他重大事件 ...... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 43

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 43

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 44
§12 备查文件目录...... 44

12.1 备查文件目录 ...... 44

12.2 存放地点 ...... 44

12.3 查阅方式 ...... 44

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中金新元

基金主代码 006640

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 15 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份 197,594,794.48 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中金新元 A 中金新元 C

金简称

下属分级基金的交 006640 006641

易代码

报告期末下属分级 197,542,854.48 份 51,940.00 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资
价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，
从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属
债券配置比例。具体包括：1、封闭期投资策略：1）债券类属配置
策略；2）久期管理策略；3）收益率曲线策略；4）信用债券投资策
略；5）中小企业私募债券投资策略；6）资产支持证券投资策略；2、
开放期投资策略。详见《中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基
金，低于股票型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披露 姓名 席晓峰 朱巍

负责人 联系电话 010-63211122 0571-87659806

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com zhuwei@czbank.com

客户服务电话 400-868-1166 95527

传真 010-66159121 0571-88268688

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号


国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 杭州市拱墅区延安路 368 号

国贸大厦 B 座 43 层

邮政编码 100004 310006

法定代表人 胡长生 张荣森（代为履行法定代表人职
责）

注：因原法定代表人辞任，浙商银行股份有限公司于 2022 年 1 月 14 日以书面传签方式召开第六
届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。经全体董事一致表决同意，由执行董事、行长张荣森先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会普惠金融发展委员会主任委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获银保监会核准之日止。
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ciccfund.com/

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1

号国贸大厦 B 座 43 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 中金新元 A 中金新元 C

本期已实现收益 3,200,650.01 715.17

本期利润 3,021,622.83 635.15

加权平均基金份

0.0153 0.0130
额本期利润
本期加权平均净

1.44% 1.22%
值利润率
本期基金份额净

1.45% 1.30%
值增长率

3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 12,959,930.37 3,343.78
润

期末可供分配基 0.0656 0.0644
金份额利润

期末基金资产净 211,204,641.28 55,466.76
值

期末基金份额净 1.0692 1.0679
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 13.58% 12.32%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金新元 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.10% 0.03% -0.01% 0.02% 0.11% 0.01%

过去三个月 0.84% 0.03% 1.05% 0.04% -0.21% -0.01%

过去六个月 1.45% 0.03% 1.83% 0.05% -0.38% -0.02%

过去一年 3.32% 0.03% 4.78% 0.05% -1.46% -0.02%

过去三年 11.83% 0.04% 13.20% 0.07% -1.37% -0.03%

自基金合同生效起

13.58% 0.05% 16.70% 0.06% -3.12% -0.01%
至今

中金新元 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.07% 0.03% -0.01% 0.02% 0.08% 0.01%

过去三个月 0.75% 0.03% 1.05% 0.04% -0.30% -0.01%

过去六个月 1.30% 0.03% 1.83% 0.05% -0.53% -0.02%

过去一年 3.01% 0.02% 4.78% 0.05% -1.77% -0.03%

过去三年 10.80% 0.04% 13.20% 0.07% -2.40% -0.03%

自基金合同生效起

12.32% 0.05% 16.70% 0.06% -4.38% -0.01%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金
融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2
座 26 层 05 室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 41 只公募基金，证券投资基金管理规模 914.35 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

闫雯雯女士，管理学硕士。曾任泰康资产
闫 雯 本基金基 2021 年 1 - 12 年 管理有限公司国际投资部、信用评估部研
雯 金经理 月 25 日 究员。现任中金基金管理有限公司固定收
益部基金经理。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、本基金无基金经理助理。

3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年，宏观经济方面，经济动能自年初以来呈先回暖后走弱的态势。年初央行降息，地产政策松动，社融超预期增长，稳增长效果初显；两会确定全年经济增长目标，随后疫情扩散，部分城市封城停工，显著制约内需改善，掣肘基本面复苏。从结构来看，今年专项债额度提前下达，基建持续高增，出口相对稳健，托底经济增长；受疫情影响，地产持续低迷，消费出现负增长，制造业同比增速回落至荣枯线以下；短期限信贷需求缓慢回温，但中长期贷款改善不明显，内需持续偏弱。

资金面方面，为配合稳增长政策逐步显效，年初央行调降公开市场操作（OMO）及中期借贷便利（MLF）利率，并在缴税、月末季末等关键时点呵护市场流动性，货币政策持续宽松。

债券市场方面，年初财政政策前置支撑经济增长，随后疫情扩散制约基本面修复，上半年债
券市场走势持续震荡，10 年期国债利率整体在 2.68%-2.85%之间波动。上半年，中债-新综合财富（总值）指数上涨 1.83%。

操作上，判断债市收益率以震荡的行情为主，策略上以中短久期的商业银行债券、利率债等高信用资质债券为主要配置资产，根据资金面情况适当调整杠杆，争取在控制信用风险前提下，为投资者争取良好的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金新元 A 基金份额净值为 1.0692 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.45%，同期业绩基准收益率为 1.83%；中金新元 C 基金份额净值为 1.0679 元，本报告期基金份
额净值增长率为 1.30%，同期业绩基准收益率为 1.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从国内宏观经济基本面来看，基本面将持续修复，成色有待观察。国内生产动能边际转弱，海外通胀高企制约外需复苏，随着稳增长存量政策逐步落地，需求端回温仍有一定空间，经济内生动能修复可期。

从资金面方面来看，7 月以来央行频繁调整公开市场操作（OMO）规模，更多是引导市场优先
关注资金价格变化，基本面弱复苏格局下，预计资金面收紧概率不大。

综上，下半年经济逐步回温，资金面持续宽松，债市收益率快速上行风险不大。从政策层面来看，政治局会议定调下半年经济以稳为主，流动性宽松变盘概率较小；从债券供给来看，今年专项债已集中发行完毕，供给侧对债市影响可控。但仍需警惕对债市扰动的因素出现，比如银行间资金价格逐步回升，地产行业低迷显著改善等。整体上看，预计债券市场仍将持续震荡，密切关注基本面的修复效果以及资金面的变化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、投研部门、基金运营部、风险管理部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——中金基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 182,028.59 147,875.56

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 202,263,054.25 225,109,400.00

其中：股票投资 - -


基金投资 - -

债券投资 202,263,054.25 225,109,400.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 9,026,480.04 -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 3,689,976.46

资产总计 211,471,562.88 228,947,252.02

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 20,424,769.36

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 52,038.52 52,950.69

应付托管费 17,346.18 17,650.21

应付销售服务费 13.79 8.99

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 142,056.35 222,515.64

负债合计 211,454.84 20,717,894.89

净资产：

实收基金 6.4.7.10 197,594,794.48 197,586,762.31

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 13,665,313.56 10,642,594.82

净资产合计 211,260,108.04 208,229,357.13

负债和净资产总计 211,471,562.88 228,947,252.02


注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，中金新元 A 的基金份额净值为 1.0692 元，期末份额总额为
197,542,854.48 份；中金新元 C 的基金份额净值为 1.0679 元，期末份额总额为 51,940.00 份。
基金份额总额 197,594,794.48 份。
6.2 利润表
会计主体：中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 3,708,234.02 4,296,384.78

1.利息收入 7,378.81 4,247,463.41

其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,960.75 3,400.85

债券利息收入 - 4,183,612.38

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 5,418.06 60,450.18
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 3,879,962.41 115,200.00
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 3,879,962.41 115,200.00

资产支持证券投资收 6.4.7.16 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -179,107.20 -66,280.95
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 - 2.32
填列）

减：二、营业总支出 685,976.04 502,066.24

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 312,210.75 301,181.96


2．托管费 6.4.10.2.2 104,070.29 100,394.03

3．销售服务费 6.4.10.2.3 77.44 51.04

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 164,237.11 2,121.05

其中：卖出回购金融资产支 164,237.11 2,121.05
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 105,380.45 98,318.16

三、利润总额（亏损总额以 3,022,257.98 3,794,318.54
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 3,022,257.98 3,794,318.54
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 3,022,257.98 3,794,318.54

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 197,586,762.31 - 10,642,594.82 208,229,357.13
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 197,586,762.31 - 10,642,594.82 208,229,357.13
资产（基
金净值）
三、本期

增 减 变 8,032.17 - 3,022,718.74 3,030,750.91
动额（减

少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 3,022,257.98 3,022,257.98
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 8,032.17 - 460.76 8,492.93
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 18,898.23 - 1,101.77 20,000.00
购款

2

.基金赎 -10,866.06 - -641.01 -11,507.07
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 197,594,794.48 - 13,665,313.56 211,260,108.04
资产（基
金净值）

项目 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 197,591,186.89 - 3,074,377.21 200,665,564.10
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 197,591,186.89 - 3,074,377.21 200,665,564.10
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -14,836.15 - 3,794,041.89 3,779,205.74
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 3,794,318.54 3,794,318.54
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -14,836.15 - -276.65 -15,112.80
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 2,295.30 - 43.52 2,338.82
购款

2

.基金赎 -17,131.45 - -320.17 -17,451.62
回款
（三）、

本 期 向 - - - -
基 金 份

额 持 有
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 197,576,350.74 - 6,868,419.10 204,444,769.84
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

孙菁 - 白娜

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 是由原中金新元一
年定期开放债券型证券投资基金变更而来。中金新元一年定期开放债券型证券投资基金依据中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2018 年 11 月 2 日证监许可
[2018] 1784 号《关于准予中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为浙商银行股份有限公司 (以下简称“浙商银行”)。

中金新元一年定期开放债券型证券投资基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台
等共同销售，募集期为 2018 年 11 月 12 日起至 2018 年 11 月 13 日。经向中国证监会备案，《中金

新元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2018 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效
日基金实收份额为 1,750,010,000.00 份，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。

2019 年 5 月 6 日，中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过
《关于中金新元一年定期开放债券型证券投资基金转型为中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》，经与基金托管人浙商银行协商一致，同意调整基金运作方式，同时将基金名称变更为“中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金”，上述文件已经中国证券监督管
理委员会证监许可 [2019] 433 号 (《关于准予中金新元一年定期开放债券型证券投资基金变
更注册的批复》）准予变更注册。中金新元一年定期开放债券型证券投资基金的选择期为 2019 年
5 月 7 日至 2019 年 6 月 3 日。在选择期期间，基金份额持有人同意在选择期豁免中金新元一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款；投资者申购、赎回本基金的，申购、赎回费率及相关业务规则按照《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》的约定执行。自 2019 年 6 月 4 日起，《中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》(以下简称“基金合同”) 生效，《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

根据经中国证监会备案的基金合同和《中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》的相关内容，本基金根据申购费用、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而
不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C
类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金新元 6 个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券 (含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券 (可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量
(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和
2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告
>》。

(a)新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金
应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该
资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未
终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。

执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下：

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 225,109,400.00 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 228,799,302.46 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、
买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科
目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结
算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制财
务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。

(2)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下简称“营改增”)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(3)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(4)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 182,028.59

等于：本金 181,998.19

加：应计利息 30.40

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 182,028.59

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 199,348,126.60 2,173,854.25 202,263,054.25 741,073.40

合计 199,348,126.60 2,173,854.25 202,263,054.25 741,073.40

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 199,348,126.60 2,173,854.25 202,263,054.25 741,073.40

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 9,026,480.04 -

合计 9,026,480.04 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 4,609.23

其中：交易所市场 -

银行间市场 4,609.23

应付利息 -

预提费用 137,447.12

合计 142,056.35

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
中金新元 A

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 197,553,482.63 197,553,482.63

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -10,628.15 -10,628.15

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 197,542,854.48 197,542,854.48

中金新元 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 33,279.68 33,279.68

本期申购 18,898.23 18,898.23

本期赎回（以“-”号填列） -237.91 -237.91

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 51,940.00 51,940.00

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
中金新元 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 9,759,831.03 880,960.00 10,640,791.03

本期利润 3,200,650.01 -179,027.18 3,021,622.83

本期基金份额交易产 -550.67 -76.39 -627.06
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -550.67 -76.39 -627.06

本期已分配利润 - - -

本期末 12,959,930.37 701,856.43 13,661,786.80

中金新元 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,656.43 147.36 1,803.79

本期利润 715.17 -80.02 635.15


本期基金份额交易产 972.18 115.64 1,087.82
生的变动数

其中：基金申购款 984.59 117.18 1,101.77

基金赎回款 -12.41 -1.54 -13.95

本期已分配利润 - - -

本期末 3,343.78 182.98 3,526.76

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,960.75

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 1,960.75

6.4.7.14 股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 4,453,183.03

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -573,220.62
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,879,962.41

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 147,793,328.49
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 145,360,336.36
本总额

减：应计利息总额 3,003,162.75

减：交易费用 3,050.00

买卖债券差价收入 -573,220.62

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

基金本报告期无申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益

本基金本报告期末未持有贵金属。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.19 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -179,107.20

股票投资 -

债券投资 -179,107.20

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -179,107.20

6.4.7.21 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

上清所查询费 600.00

合计 105,380.45

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本基金本报告披露日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中金基金 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

浙商银行 基金托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无关联方股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无关联方债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无关联方债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无关联方权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 312,210.75 301,181.96

其中：支付销售机构的客户维护费 141.47 123.73

注：支付基金管理人中金基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.30%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 104,070.29 100,394.03

注：支付基金托管人浙商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浙商银行 182,028.59 1,960.75 1,884,968.46 3,143.24

注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率或约定利率计提。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未发生交易所市场债券正回购交易。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。


本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 192,033,087.13 149,827,800.00

AAA 以下 - 54,795,600.00

未评级 - -

合计 192,033,087.13 204,623,400.00

注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司投资风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人在本基金开放期可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金在开放期保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金在开放期主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 181,998.19 30.40 182,028.59

结算备付金 - - -

存出保证金 - - -

交易性金融资产-股 - -
票投资
交易性金融资产-债

券、资产支持证券投 38,516,200.00 161,573,000.00 - 2,173,854.25 202,263,054.25
资

买入返售金融资产 9,026,480.04 9,026,480.04

应收证券清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

资产总计 47,724,678.23 161,573,000.00 - 2,173,884.65 211,471,562.88

负债

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付销售服务费 13.79 13.79

应付管理人报酬 52,038.52 52,038.52

应付托管费 17,346.18 17,346.18

应交税费 - -

其他负债 142,056.35 142,056.35

负债总计 - - - 211,454.84 211,454.84

利率敏感度缺口 47,724,678.23 161,573,000.00 - 1,962,429.81 211,260,108.04

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 147,875.56 - - - 147,875.56

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产-股 - - - - -
票投资
交易性金融资产-债

券、资产支持证券投 64,868,600.00 160,240,800.00 - - 225,109,400.00
资


买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 3,689,976.46 3,689,976.46

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

资产总计 65,016,475.56 160,240,800.00 - 3,689,976.46 228,947,252.02

负债

卖出回购金融资产款 20,424,769.36 - - - 20,424,769.36

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 8.99 8.99

应付管理人报酬 - - - 52,950.69 52,950.69

应付托管费 - - - 17,650.21 17,650.21

应付交易费用 - - - 6,187.19 6,187.19

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - 5,661.78 5,661.78

其他负债 - - - 210,666.67 210,666.67

负债总计 20,424,769.36 - - 293,125.53 20,717,894.89

利率敏感度缺口 44,591,706.20 160,240,800.00 - 3,396,850.93 208,229,357.13

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的
利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变
化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率下降 25 个

873,949.23 870,773.96
基点

分析

市场利率上升 25 个

-873,949.23 -870,773.96
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金本报告期末主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有交易性权益类投资品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 202,263,054.25 225,109,400.00

第三层次 - -

合计 202,263,054.25 225,109,400.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 202,263,054.25 95.65

其中：债券 202,263,054.25 95.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 9,026,480.04 4.27

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 182,028.59 0.09

8 其他各项资产 - -

9 合计 211,471,562.88 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票资产。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票资产。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内无股票交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内无股票交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内无股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 202,263,054.25 95.74

其中：政策性金融债 10,229,967.12 4.84

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 202,263,054.25 95.74

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 2228034 22 广发银行 02 200,000 19,975,873.97 9.46

2 1822010 18 国兴租赁二 180,000 18,515,391.78 8.76

级 01

3 2028030 20 兴业银行小 100,000 10,421,484.93 4.93

微债 05

4 2020045 20 北京银行小 100,000 10,405,739.73 4.93

微债 03

5 2028054 20 华夏银行 100,000 10,340,298.63 4.89

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除广发银行股份有限公司（22 广发银行 02）、华夏银行股份有限公司（20 华夏银行）、兴业银行股份有限公司（20 兴业银行小微债 05）、平安银行股份有限公司（21 平安银行小微债 01）、北京银行股份有限公司（20 北京银行小微债 03）、招商银行股份有限公司（21 招商银行小微债 01）、交通银行股份有限公司（21 交通银行小微债）、上海银行股份有限公司（21 上海银行）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
23 号），对广发银行股份有限公司逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业
务 EAST 数据等违法违规事实进行处罚。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
19 号），对华夏银行股份有限公司良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST
数据存在偏差等违法违规事实进行处罚。2021 年 8 月 20 日，中国人民银行发布行政处罚决定书
（银罚字〔2021〕25 号），对华夏银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规事实进行处罚。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
22 号），对兴业银行股份有限公司漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等
违法违规事实进行处罚。2021 年 8 月 20 日，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字〔2021〕
26 号），对兴业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规事实进行处罚。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
24 号），对平安银行股份有限公司不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST
数据存在偏差等违法违规事实进行处罚。

2021 年 11 月 29 日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局发布行政处罚决定书（京银保
监罚决字〔2021〕30 号），对北京银行股份有限公司发生重要信息系统突发事件但未向监管部门
报告，严重违反审慎经营规则的违法违规事实进行处罚。2021 年 9 月 30 日，中国银行保险监督
管理委员会北京监管局发布行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2021〕26 号），对北京银行股份有限公司服务收费管理不力，违规收费等违法违规事实进行处罚。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
21 号），对招商银行股份有限公司不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数
据、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据等违法违规事实进行处罚。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
15 号），对交通银行股份有限公司漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏
差等违法违规事实进行处罚。2021 年 8 月 20 日，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字〔2021〕
23 号），对交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规事
实进行处罚。2021 年 7 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚
决字〔2021〕28 号），对交通银行股份有限公司理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据与事实不符、部分理财业务发展与监管导向不符等违法违规事实进行处罚。

2022 年 2 月 23 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚决定书（沪银保
监罚决字〔2022〕13 号），对上海银行股份有限公司 2015 年 3 月至 7 月同业投资业务违规接受第
三方金融机构担保的违法违规事实进行处罚。2021 年 11 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会
上海监管局发布行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕174 号），对上海银行股份有限公司未
按规定报送统计报表的违法违规事实进行处罚。2021 年 7 月 12 日，中国银行保险监督管理委员
会上海监管局发布行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕72 号），对上海银行股份有限公司2018年 12月某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对广发银行、华夏银行、兴业银行、平安银行、北京银行、招商银行、交通银行、上海银行的经营不会产生重大影响，短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末无其他资产。

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

中金新元 113 1,748,166.85 197,414,371.73 99.93 128,482.75 0.07
A

中金新元 185 280.76 - 0.00 51,940.00 100.00
C

合计 298 663,069.78 197,414,371.73 99.91 180,422.75 0.09

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 中金新元 A 285.47 0.0001
理人所
有从业

人员持 中金新元 C 9.78 0.0188
有本基
金

合计 295.25 0.0001

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 中金新元 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 中金新元 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 中金新元 A 0


本开放式基金 中金新元 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金新元 A 中金新元 C

基金合同生效日

（2018 年 11 月 15 1,750,004,000.00 6,000.00
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 197,553,482.63 33,279.68
额总额

本报告期基金总申购 - 18,898.23
份额

减：本报告期基金总 10,628.15 237.91
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 197,542,854.48 51,940.00
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2022 年 6 月 21 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2022 年 6 月 20 日起担任公司副
总经理、财务负责人，同日起不再担任公司督察长；席晓峰先生自 2022 年 6 月 20 日起担任公
司督察长，同日起不再担任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同
生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华泰证券 2 - - - - -

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金交易单元的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回 成交金额 占当期权证
成交总额的 购成交总额的 成交总额的


比例(%) 比例(%) 比例(%)

华泰证券 - - - - - -

注：本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于中金新元 6 个月定期开放债券型

1 证券投资基金开放申购、赎回及转换 中国证监会规定媒介 2022-01-19

业务的公告

2 中金基金管理有限公司旗下公募基金 中国证监会规定媒介 2022-01-24

2021 年第 4 季度报告提示性公告

3 中金新元 6 个月定期开放债券型证券 中国证监会规定媒介 2022-01-24

投资基金 2021 年第 4 季度报告

4 关于中金新元 6 个月定期开放债券型 中国证监会规定媒介 2022-01-28

证券投资基金提前结束开放期的公告

5 中金基金管理有限公司旗下公募基金 中国证监会规定媒介 2022-03-31

2021 年年度报告提示性公告

6 中金新元 6 个月定期开放债券型证券 中国证监会规定媒介 2022-03-31

投资基金 2021 年年度报告

7 中金基金管理有限公司旗下公募基金 中国证监会规定媒介 2022-04-22

2022 年第 1 季度报告提示性公告

8 中金新元 6 个月定期开放债券型证券 中国证监会规定媒介 2022-04-22

投资基金 2022 年第 1 季度报告

9 中金基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会规定媒介 2022-06-21

变更公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

2022 年 01 月 197,414,371.

机构 1 01 日-2022 年 73 0.00 0.00 197,414,371.73 99.9087
06 月 30 日

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对 基金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付 赎回款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导 致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同 中约定的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3、《中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

4、《中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

5、中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金申请募集注册的法律意见书

6、基金管理人业务资格批复、营业执照

7、基金托管人业务资格批复、营业执照

8、报告期内中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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