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基金买卖网 > 基金净值 > 前海联合泳辉纯债A (007327)
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前海联合泳辉纯债A007327
基金类型:债券型     成立日期:2019-07-05     基金规模:0.09亿份     基金经理: 孟令上 阮航 
基金全称:新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金     基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.87%
  • 近一月增长率
    -0.07%
  • 近一季增长率
    1.38%
  • 近半年增长率
    3.54%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 万份收益 7日年化
新疆前海联合海盈货币… 0.4919 1.81%
新疆前海联合海盈货币… 0.4233 1.56%
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易方达新兴成长混合 0.82%
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名称 成立以来收益 操作
新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海联合泳辉纯债

基金主代码 007327

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 07 月 05 日

报告期末基金份额总额 466,853,925.35 份

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积
投资目标 极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的
收益。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研
究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,
确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上
投资策略 的比例。本基金采用期限结构策略、行业配置策略、
息差策略、个券挖掘策略等积极的投资策略,在严
格控制风险的前提下,发掘和利用潜在投资机会,
实现组合资产的增值。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 前海联合泳辉纯 前海联合泳辉纯债 C

债 A

下属分级基金的交易代码 007327 007338

报告期末下属分级基金的份额总额 462,087,677.91 4,766,247.44 份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日)
主要财务指标 前海联合泳辉纯债 前海联合泳辉纯债 C

A

1.本期已实现收益 2,460,323.78 23,661.23

2.本期利润 3,187,623.81 -21,465.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0048 -0.0065

4.期末基金资产净值 479,970,044.22 6,267,989.76

5.期末基金份额净值 1.0387 1.3151

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合泳辉纯债 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④


过去三个月 0.47% 0.07% 0.01% 0.05% 0.46% 0.02%

过去六个月 1.92% 0.06% 0.95% 0.04% 0.97% 0.02%

过去一年 2.43% 0.07% 0.62% 0.05% 1.81% 0.02%

过去三年 9.84% 0.04% 4.54% 0.05% 5.30% -0.01%

自基金合同 12.13% 0.05% 4.64% 0.06% 7.49% -0.01%
生效起至今
前海联合泳辉纯债 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④



过去三个月 0.47% 0.07% 0.01% 0.05% 0.46% 0.02%

过去六个月 1.91% 0.06% 0.95% 0.04% 0.96% 0.02%

过去一年 2.41% 0.07% 0.62% 0.05% 1.79% 0.02%

过去三年 8.98% 0.04% 4.54% 0.05% 4.44% -0.01%

自基金合同 39.77% 0.81% 4.64% 0.06% 35.13% 0.75%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经 证

理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年



阮航先生,硕士。曾任中证鹏
元资信评估股份有限公司分析
师、新疆前海联合基金管理有
阮航 本基金基金经理 2022-08-12 - 6 年 限公司信用研究部研究员。现
任新疆前海联合泳辉纯债债券
型证券投资基金基金经理(自
2022 年 8 月 12 日起任职)。

孟令上先生,硕士,12 年证券
基金投资研究经验。曾任大公
国际资信评估有限公司金融机
构部信用分析师、前海人寿保
险股份有限公司风险管理部信
用分析师、平安证券股份有限
公司投资银行部高级经理、民
孟令上 本基金基金经理,信用研 2022-08-12 - 12 生证券股份有限公司投资银行
究部负责人 年 事业部企业融资一部业务董事
和新疆前海联合基金管理有限
公司风险管理部负责人。现任
新疆前海联合基金管理有限公
司信用研究部负责人和新疆前
海联合泳辉纯债债券型证券投
资基金基金经理(自 2022 年 8
月 12 日起任职)。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。

本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年三季度以来,债市呈现震荡行情,货币政策稳中趋松,十年国债在 8 月中旬降息落地后
触及 2.54%的低点,但是 8 月下旬稳增长政策陆续出台,叠加政府债供给提速,资金利率有所走高,
十年国债 9 月下旬一度上至 2.69%,重回 2.60%至 2.70%之间震荡。

7 月份债市基本围绕政治局会议展开政策预期的博弈,7 月 24 日政治局会议召开,对房地产、
化债、资本市场等方面做出指引,之后住房和城乡建设部召开的企业座谈会提及降低购买首套住房首付比例和贷款利率、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施,债市震荡偏弱。8 月中上旬经
济数据陆续发布,部分数据不及预期,8 月 15 日央行开展逆回购和 MLF 操作,1 年期 MLF 中标利率
从 2.65%下调至 2.50%,7 天逆回购利率从 1.90%下调至 1.80%,时隔两个月央行再次降息,降息幅
度时点和幅度都超出市场预期。然而十年国债在快速触底之后随即开始震荡,政策博弈和偏紧的资金面对债市有所制约。直到 8 月底房地产、工业、资本市场、外汇市场等多领域稳增长政策逐渐部
署落地,利率开始快速调整。9 月 15 日央行降准 0.25 个百分点,当日公布的经济数据偏强,随后
资金面偏紧叠加国债供给放量压制债市情绪,利率整体上行,月末小幅回落。

报告期内,本基金主要投向还是利率债、商业银行金融债、商业银行二级资本债和高等级城投

债。基金整体策略转向谨慎,适度降低了组合久期和仓位,增加了中短久期债券配置,整体保持票息策略为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合泳辉纯债 A 基金份额净值为 1.0387 元,本报告期内,该类基金份额净值
增长率为 0.47%,同期业绩比较基准收益率为 0.01%;截至报告期末前海联合泳辉纯债 C 基金份额净值为 1.3151 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.47%,同期业绩比较基准收益率为 0.01%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 452,715,594.71 89.70

其中:债券 452,715,594.71 89.70

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 50,026,898.22 9.91

其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,802,399.65 0.36

8 其他资产 167,797.68 0.03

9 合计 504,712,690.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 361,813,533.40 74.41

其中:政策性金融债 175,627,649.03 36.12

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 90,902,061.31 18.69

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 452,715,594.71 93.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 210202 21 国开 02 500,000 51,200,863.01 10.53

2 180321 18 进出 21 400,000 41,909,654.79 8.62

3 1828012 18 中信银行二 400,000 41,859,627.40 8.61
级 02

4 1828015 18 招商银行二 400,000 41,728,241.10 8.58
级 01

5 180217 18 国开 17 400,000 41,618,027.40 8.56

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

1.23 中信建投 CP001 发债主体受监管处罚情况:

2023 年 2 月 6 日,根据银罚决字〔2023〕11 号,由于投资银行类业务内部控制不完善,质控、
内核把关不严;工作规范性不足,个别项目报出文件存在低级错误;受托管理履职不足等违法违规行为,中信建投被中国人民银行处罚款 1388 万元。

基金管理人经审慎分析,认为中信建投净资产规模较大,经营情况良好,且其主体评级为市场最高的 AAA 评级,上述罚款占其净资产及净利润比例低,上述事项对中信建投自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于中信建投的决策程序说明:基于中信建投基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于中信建投,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析,认为上述事项对中信建投经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

2.18 招商银行二级 01 发债主体受监管处罚情况:

招商银行及其分支机构在报告编制日前一年内因未依法履行职责、违规经营、违反反洗钱管理规定等原因,受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管部门责令整改、罚款等处罚。基金管理人经审慎分析,认为招商银行净资产规模大,经营情况良好,且招商银行主体评级为市场最高的 AAA 评级,上述罚款占其净资产及净利润比例低,上述事项对招商银行自身信用基本面影响

很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于招商银行的决策程序说明:基于招商银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于招商银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析,认为上述事项对招商银行经营及价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

3.21 国开 02、18 国开 17 发债主体受监管处罚情况:

国家开发银行多家分行,因违规经营,未依法履行责任,涉嫌违反法律法规,受到到当地银保监分局和央行分行的罚款。

基金管理人经审慎分析,认为国家开发银行资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于国家开发银行的决策程序说明:基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于国家开发银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析,认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

4.21 农发 02 发债主体受监管处罚情况:

中国农业发展银行多家分行,因违规经营,未依法履行责任,涉嫌违反法律法规,受到到当地银保监分局和央行分行的罚款。

基金管理人经审慎分析,认为中国农业发展银行资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对中国农业发展银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于中国农业发展银行的决策程序说明:基于中国农业发展银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于中国农业发展银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析,认为该事项对中国农业发展银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

5.18 进出 21 发债主体受监管处罚情况:

中国进出口银行几家分行,因违规经营,未依法履行责任,涉嫌违反法律法规,受到到当地银保监分局和央行分行的罚款。

基金管理人经审慎分析,认为中国进出口银行资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明:基于中国进出口银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于中国进出口银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析,认为该事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明


根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 81,599.98

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 86,197.70

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 167,797.68

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C

报告期期初基金份额总额 706,043,874.33 1,395,300.86

报告期期间基金总申购份额 1,061,879.01 8,944,654.48

减:报告期期间基金总赎回份额 245,018,075.43 5,573,707.90

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填 - -
列)

报告期期末基金份额总额 462,087,677.91 4,766,247.44

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例 申

者 序 达到或者超过 20% 期初份额 购 赎回份额 持有份额 份额占
类 号 的时间区间 份 比
别 额

机 1 20230701-20230930 706,000,856.04 - 244,035,169.6 461,965,686.44 98.95%


产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金募集的文件;

2、《新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金合同》;

3、《新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。

9.2 存放地点

除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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