创金合信货币市场基金
2019年第3季度报告

2019年09月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年10月23日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信货币

基金主代码 001909

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年10月22日

报告期末基金份额总额 3,113,311,527.80份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
投资策略 场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩
比较基准的投资回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信货币A 创金合信货币C

下属分级基金的交易代码 001909 007866


报告期末下属分级基金的份额总 3,086,816,946.51份 26,494,581.29份

额
注：本基金管理人于2019年8月15日发布《创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金增设基金份额并修改基金合同的公告》,2019年8月19日起对旗下创金合信货币市场基金增设C类基金份额,并对本基金的基金合同作相应修改。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)
创金合信货币A 创金合信货币C

1.本期已实现收益 22,319,716.57 49,168.09

2.本期利润 22,319,716.57 49,168.09

3.期末基金资产净值 3,086,816,946.51 26,494,581.29

注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信货币A净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.7304% 0.0014% 0.3450% 0.0000% 0.385 0.001
4% 4%

创金合信货币C净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

自基金合同生 0.3089% 0.0015% 0.1538% 0.0000% 0.155 0.001
效起至今 1% 5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

郑振源先生，中国国籍，
中国人民银行研究生部经
济学硕士。2009年7月加入
第一创业证券研究所，担
郑振 2019- 10 任宏观债券研究员。2012
源 本基金基金经理 05-21 - 年 年7月加入第一创业证券
资产管理部，先后担任宏
观债券研究员、投资主办
等职务。2014年8月加入创
金合信基金管理有限公

司，现任基金经理。

谢创先生，中国国籍，西
南财经大学金融工程硕

2019- 4 士，2015年7月加入创金合
谢创 本基金基金经理 05-21 - 年 信基金管理有限公司，曾
任交易部交易员，固定收
益部基金经理助理，现任
基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，货币市场整体保持平稳，隔夜加权利率波动性处于低位，跨季节点并未出现资金面极度紧张的状况。

宏观方面，经济下行趋势仍在的核心逻辑并未受到挑战，全球也有更多的经济体进入了降息周期当中，同时中美双方贸易摩擦不断反复，增加了权益市场的不确定性，债券吸引力有所提升。中国央行在包商事件有所缓解后，适当调整了二季度末过度宽松的货币政策，隔夜市场回购加权利率重新回升到前期的中枢水平，再次体现稳健中性的货币政策态度。

往后看，经济下行压力犹在，但失速风险不大，中央通过采取强刺激方式引导经济增长的可能性较低，债券市场仍然不存在转向风险。另一方面，短期内通胀的抬升在一定程度上制约了央行进一步宽松的空间，市场博弈资本利得难度提升，获利空间缩小，票息策略在未来一段时间是占优策略。在资金面整体稳定的前提下，存单难以出现显著的交易性机会，本基金后续仍将以配置的思路为主，在保持产品流动性的前提下，合理搭配基金资产期限，力争获得一定的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.7304%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；截至报告期末创金合信货币C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3089%，同期业绩比较基准收益率为0.1538%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 1,819,296,240.33 58.41

其中：债券 1,789,296,240.33 57.45

资产支持证券 30,000,000.00 0.96

2 买入返售金融资产 880,653,347.24 28.27

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 404,293,322.29 12.98

4 其他资产 10,390,354.43 0.33

5 合计 3,114,633,264.29 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 4.44

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 82

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 31.32 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 1.60 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 31.73 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 11.14 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 23.92 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 99.71 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 191,178,546.35 6.14

其中：政策性金融债 191,178,546.35 6.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 359,848,875.82 11.56

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,238,268,818.16 39.77

8 其他 - -


9 合计 1,789,296,240.33 57.47

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净值比
码 (张) (元) 例(%)

1 0119020 19苏交通SCP0 2,000,000 199,833,84 6.42
36 19 5.01

2 1119101 19兴业银行CD 2,000,000 197,516,14 6.34
00 100 5.99

3 170205 17国开05 1,400,000 140,839,96 4.52
5.05

4 1119882 19苏州银行CD 1,000,000 99,412,359. 3.19
29 268 27

5 1119162 19上海银行CD 1,000,000 99,380,415. 3.19
85 285 75

6 1119890 19东莞银行CD 1,000,000 99,334,930. 3.19
27 149 49

7 1119901 19宁波银行CD 1,000,000 99,199,460. 3.19
48 006 20

8 1119110 19平安银行CD 1,000,000 99,110,591. 3.18
12 012 42

9 1119100 19兴业银行CD 1,000,000 99,103,353. 3.18
26 026 39

10 1119150 19民生银行CD 1,000,000 98,999,707. 3.18
48 048 14

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0833%

报告期内偏离度的最低值 0.0055%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0335%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 139580 永熙优A1 300,000 30,000,000.00 0.96

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,417.44

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 6,089,471.37


4 应收申购款 4,290,465.62

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 10,390,354.43

§6 开放式基金份额变动

单位：份

创金合信货币A 创金合信货币C

报告期期初基金份额总额 2,424,722,470.65 0.00

报告期期间基金总申购份额 3,679,151,976.10 27,782,989.13

报告期期间基金总赎回份额 3,017,057,500.24 1,288,407.84

报告期期末基金份额总额 3,086,816,946.51 26,494,581.29

注：本基金自2019年08月19日起新增C类份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2019-07-19 40,000,000.00 40,000,000.00 0

2 赎回 2019-09-02 20,000,000.00 20,000,000.00 0

3 赎回 2019-09-18 40,000,000.00 40,000,000.00 0

4 分红转投 2019-07-01 52,231.14 52,231.14 0

5 分红转投 2019-07-02 16,560.50 16,560.50 0

6 分红转投 2019-07-03 23,011.97 23,011.97 0

7 分红转投 2019-07-04 21,761.54 21,761.54 0

8 分红转投 2019-07-05 15,244.85 15,244.85 0

9 分红转投 2019-07-08 53,701.31 53,701.31 0

10 分红转投 2019-07-09 15,794.26 15,794.26 0

11 分红转投 2019-07-10 23,329.36 23,329.36 0

12 分红转投 2019-07-11 15,114.81 15,114.81 0

13 分红转投 2019-07-12 13,894.93 13,894.93 0

14 分红转投 2019-07-15 41,912.71 41,912.71 0

15 分红转投 2019-07-16 23,977.98 23,977.98 0

16 分红转投 2019-07-17 16,310.59 16,310.59 0

17 分红转投 2019-07-18 14,769.90 14,769.90 0

18 分红转投 2019-07-19 18,296.63 18,296.63 0


19 分红转投 2019-07-22 47,068.35 47,068.35 0

20 分红转投 2019-07-23 18,306.53 18,306.53 0

21 分红转投 2019-07-24 17,994.61 17,994.61 0

22 分红转投 2019-07-25 18,136.11 18,136.11 0

23 分红转投 2019-07-26 18,145.99 18,145.99 0

24 分红转投 2019-07-29 57,958.87 57,958.87 0

25 分红转投 2019-07-30 19,138.97 19,138.97 0

26 分红转投 2019-07-31 19,218.24 19,218.24 0

27 分红转投 2019-08-01 18,237.72 18,237.72 0

28 分红转投 2019-08-02 20,882.46 20,882.46 0

29 分红转投 2019-08-05 55,231.44 55,231.44 0

30 分红转投 2019-08-06 18,059.72 18,059.72 0

31 分红转投 2019-08-07 17,798.60 17,798.60 0

32 分红转投 2019-08-08 17,703.35 17,703.35 0

33 分红转投 2019-08-09 17,551.41 17,551.41 0

34 分红转投 2019-08-12 53,656.46 53,656.46 0

35 分红转投 2019-08-13 17,638.83 17,638.83 0

36 分红转投 2019-08-14 26,553.82 26,553.82 0

37 分红转投 2019-08-15 17,795.10 17,795.10 0

38 分红转投 2019-08-16 17,634.52 17,634.52 0

39 分红转投 2019-08-19 53,185.86 53,185.86 0

40 分红转投 2019-08-20 17,626.48 17,626.48 0

41 分红转投 2019-08-21 17,845.49 17,845.49 0

42 分红转投 2019-08-22 17,878.50 17,878.50 0

43 分红转投 2019-08-23 22,359.20 22,359.20 0

44 分红转投 2019-08-26 54,407.25 54,407.25 0

45 分红转投 2019-08-27 24,250.17 24,250.17 0

46 分红转投 2019-08-28 18,121.23 18,121.23 0

47 分红转投 2019-08-29 18,317.87 18,317.87 0

48 分红转投 2019-08-30 28,850.36 28,850.36 0

49 分红转投 2019-09-02 55,554.04 55,554.04 0

50 分红转投 2019-09-03 18,101.36 18,101.36 0

51 分红转投 2019-09-04 16,065.23 16,065.23 0


52 分红转投 2019-09-05 22,175.13 22,175.13 0

53 分红转投 2019-09-06 23,776.36 23,776.36 0

54 分红转投 2019-09-09 47,222.50 47,222.50 0

55 分红转投 2019-09-10 22,018.69 22,018.69 0

56 分红转投 2019-09-11 15,896.25 15,896.25 0

57 分红转投 2019-09-12 16,289.25 16,289.25 0

58 分红转投 2019-09-16 65,115.74 65,115.74 0

59 分红转投 2019-09-17 27,082.48 27,082.48 0

60 分红转投 2019-09-18 23,816.93 23,816.93 0

61 分红转投 2019-09-19 16,944.64 16,944.64 0

62 分红转投 2019-09-20 14,668.09 14,668.09 0

63 分红转投 2019-09-23 41,009.01 41,009.01 0

64 分红转投 2019-09-24 13,920.65 13,920.65 0

65 分红转投 2019-09-25 10,361.78 10,361.78 0

66 分红转投 2019-09-26 20,786.15 20,786.15 0

67 分红转投 2019-09-27 15,526.99 15,526.99 0

68 分红转投 2019-09-30 45,566.15 45,566.15 0

合计 101,685,363.4 101,685,363.4

1 1

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信货币市场基金基金合同》;

2、《创金合信货币市场基金托管协议》;

3、创金合信货币市场基金2019年第3季度报告原文。
9.2 存放地点


深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2019年10月23日
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