淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:兴业证券股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告...... 52

7.1 期末基金资产组合情况...... 52

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 53

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......61

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61

7.12 投资组合报告附注 ...... 62
§8 基金份额持有人信息......63

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......63
§9 开放式基金份额变动......64
§10 重大事件揭示......64

10.1 基金份额持有人大会决议......64

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64

10.4 基金投资策略的改变 ......65

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65

10.8 其他重大事件 ......66
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 67

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67
§12 备查文件目录...... 67

12.1 备查文件目录 ...... 67

12.2 存放地点 ...... 67

12.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金

基金简称 淳厚信睿

基金主代码 008186

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年02月12日

基金管理人 淳厚基金管理有限公司

基金托管人 兴业证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 677,145,211.71份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 淳厚信睿A 淳厚信睿C

下属分级基金的交易代码 008186 008187

报告期末下属分级基金的份额总额 529,146,090.89份 147,999,120.82份

2.2 基金产品说明

本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持
投资目标 续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实
现基金资产的长期稳定增值

1、资产配置策略

2、股票投资策略

（1）核心竞争力评估

（2）公司财务状况评估

（3）价值评估

（4）股票选择与组合优化

投资策略 （5）港股投资策略

（6）存托凭证投资策略

3、债券投资策略

（1）利率策略

（2）信用策略

（3）债券选择与组合优化

（4）可转换债券、可交换债券投资


4、资产支持证券投资策略

5、衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

（2）国债期货投资策略

6、融资业务的投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证港股通综合指数
收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%

本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收
益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投
风险收益特征 资基金、货币市场基金。

本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 淳厚基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司

姓名 谢芳 李少峰

信息披 联系电话 021-60607066 021-20370710

露负责

人 电子邮箱 xiefang@purekindfund.com disclosure_xztg@xyzq.com.
cn

客户服务电话 4000009738 95562

传真 021-60607060 0591-38507797

注册地址 上海市虹口区临潼路170号60福建省福州市湖东路268号证
7室 券大厦

办公地址 上海市浦东新区丁香路778号 上海浦东新区长柳路36号兴
丁香国际大厦西塔7F 业证券大厦11楼

邮政编码 200135 200135

法定代表人 邢媛 杨华辉

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称

登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.purekindfund.com/
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7F
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 淳厚基金管理有限公司 上海市浦东新区丁香路778号丁香国
际大厦西塔7F

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

淳厚信睿A 淳厚信睿C

本期已实现收益 -73,678,853.50 -16,761,415.04

本期利润 -32,340,418.86 -2,617,368.23

加权平均基金份额本期利润 -0.0785 -0.0245

本期加权平均净值利润率 -4.43% -1.39%

本期基金份额净值增长率 -6.75% -6.98%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 375,101,211.05 101,778,880.87

期末可供分配基金份额利润 0.7089 0.6877

期末基金资产净值 1,010,468,034.74 279,286,471.00

期末基金份额净值 1.9096 1.8871

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 90.96% 88.71%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
淳厚信睿A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 10.47% 1.41% 5.27% 0.76% 5.20% 0.65%

过去三个月 8.92% 1.74% 4.42% 0.95% 4.50% 0.79%

过去六个月 -6.75% 1.72% -5.29% 1.05% -1.46% 0.67%

过去一年 1.44% 1.54% -11.17% 0.89% 12.61% 0.65%

自基金合同 90.96% 1.48% 5.45% 0.89% 85.51% 0.59%
生效起至今
淳厚信睿C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 10.42% 1.41% 5.27% 0.76% 5.15% 0.65%

过去三个月 8.79% 1.74% 4.42% 0.95% 4.37% 0.79%

过去六个月 -6.98% 1.72% -5.29% 1.05% -1.69% 0.67%

过去一年 0.94% 1.54% -11.17% 0.89% 12.11% 0.65%

自基金合同 88.71% 1.48% 5.45% 0.89% 83.26% 0.59%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 2 月 12 日。按基金合同约定，本基金自基金合同
生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 2 月 12 日。按基金合同约定，本基金自基金合同
生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

淳厚基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1618号文批准，于2018年11月3日成立，是由六位资深专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册地上海，注册资本金为1亿元人民币。公司于2019年2月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

上海财经大学经济学硕
士。曾任兴业证券证券投
资部（权益自营部）投资
经理、总经理助理、部门
副总监。2019年加入淳厚
基金，现任淳厚基金权益
投资部总监、淳厚信泽灵
薛莉 基金经理 2020- - 15 活配置混合型证券投资基
丽 02-12 年 金基金经理、淳厚信睿核
心精选混合型证券投资基
金基金经理、淳厚欣颐一
年持有期混合型证券投资
基金基金经理、淳厚益加
增强债券型证券投资基金
基金经理、淳厚鑫淳一年
持有期混合型证券投资基


金基金经理、淳厚现代服
务业股票型证券投资基金
基金经理、淳厚鑫悦商业
模式优选混合型证券投资
基金基金经理。

清华大学工学硕士。曾任
兴业证券研究所行业研究
员，兴业证券投资部研究
员、投资经理。2020年加
入淳厚基金，现任淳厚基
金管理有限公司研究中心
陈文 基金经理 2020- - 12 总经理兼权益投资部副总
05-21 年 监、淳厚信睿核心精选混
合型证券投资基金基金经
理、淳厚欣享一年持有期
混合型证券投资基金基金
经理、淳厚现代服务业股
票型证券投资基金基金经
理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


基金管理人制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分配"的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年以来，由于地产领域信用的持续收缩，以及疫情的影响，中国经济面临较强的下行压力，与之相随的是中国资本市场经历了显著的下跌。同时，我们可以看到货币政策、财政政策、产业政策都出现了明显有利于资本市场的边际变化。在二季度，资本市场估值持续收缩，资本市场出现了较强的投资价值。本基金在市场下跌过程中，逐步增加了仓位，并不断调整持仓结构。本基金一直青睐例如食品饮料、医药医疗、互联网、物业服务、财富管理等偏消费类商业模式的公司，这一类投资标的一直是本基金的核心持仓。同时，本基金增加了新能源领域的持仓，汽车电动化及智能化、光伏、风电、储能等领域依然是当前中国经济最大的亮点。在挑选新能源领域投资标的的时候，本基金大致遵循两个思路：一是关注产业链中具有较强定价能力的公司，更加关注投资标的竞争优势的持续性，规避竞争格局变化太快、竞争力持续性不强的环节。二是关注产业链
中受益于技术创新的环节，享受超越行业增速的潜在爆发性需求。此外，本基金适当增加了诸如半导体这类具有很强国产替代趋势的投资仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚信睿A基金份额净值为1.9096元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.75%，同期业绩比较基准收益率为-5.29%；截至报告期末淳厚信睿C基金份额净值为1.8871元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.98%，同期业绩比较基准收益率为-5.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，宏观经济走势依然充满了不确定性。海外高通胀压力下，主要经济体面临较大的衰退压力，中国未来的外需端压力会有所加大。国内地产领域的持续信用收缩，以及疫情的持续影响，国内经济形势同样面临压力。未来一段时间，货币政策、财政政策、产业政策依然会有较强的维稳动力，但难以看到经济的强势复苏，更大概率是弱势温和的走势。

股票市场经历完快速下跌、快速反弹后，预计未来更大可能是震荡走势，但依然存在结构性的机会。本基金将立足长期产业趋势，重点挖掘成长性的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本次报告期内，基金托管人兴业证券股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，遵守基金合同和托管协议的约定，勤勉尽责履行基金托管人义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本次报告期内，基金托管人根据相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作符合基金合同的约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 109,835,180.98 76,869,076.27

结算备付金 10.62 10.56

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,185,299,286.73 932,856,104.68

其中：股票投资 1,185,299,286.73 932,856,104.68

基金投资 - -

债券投资 - -


资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 510,549.22 -

应收申购款 4,028,145.57 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 21,897.29

资产总计 1,299,673,173.12 1,009,747,088.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,885,415.37 -

应付赎回款 6,213,858.51 -

应付管理人报酬 1,406,369.33 1,195,170.95

应付托管费 187,515.92 159,356.15

应付销售服务费 105,349.79 76,909.73


应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 120,158.46 160,000.00

负债合计 9,918,667.38 1,591,436.83

净资产：

实收基金 6.4.7.7 677,145,211.71 493,185,009.06

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 612,609,294.03 514,970,642.91

净资产合计 1,289,754,505.74 1,008,155,651.97

负债和净资产总计 1,299,673,173.12 1,009,747,088.80

注：
1、报告截止日2022年06月30日，基金份额总额677,145,211.71份，其中下属A类基金份额净值1.9096元，基金份额总额529,146,090.89份；下属C类基金份额净值1.8871元，基金份额总额147,999,120.82份。
2、上年度末数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -26,706,347.66 124,725,235.21

1.利息收入 466,570.52 500,315.79


其中：存款利息收入 6.4.7.9 440,750.11 480,908.70

债券利息收入 - 4,063.11

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 25,820.41 15,343.98
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -82,765,105.47 111,927,144.32
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -90,679,691.95 104,269,093.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - 3,216,488.53

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 7,914,586.48 4,441,561.80

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 55,482,481.45 11,864,107.29
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 109,705.84 433,667.81
号填列）

减：二、营业总支出 8,251,439.43 17,847,478.38

1．管理人报酬 6,794,388.77 7,272,180.78

2．托管费 905,918.48 969,624.08

3．销售服务费 462,789.02 681,679.08


4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 - 14.61

8．其他费用 6.4.7.18 88,343.16 8,923,979.83

三、利润总额（亏损总额 -34,957,787.09 106,877,756.83
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -34,957,787.09 106,877,756.83
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -34,957,787.09 106,877,756.83

注：上年度可比期间数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计

益

一、上期期末净资产 493,185,009. - 514,970,642. 1,008,155,65
（基金净值） 06 91 1.97

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -


正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 493,185,009. - 514,970,642. 1,008,155,65
（基金净值） 06 91 1.97

三、本期增减变动额 183,960,202. 97,638,651.1 281,598,853.
（减少以“-”号填 65 - 2 77
列）

（一）、综合收益总 - - -34,957,787. -34,957,787.
额 09 09

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 183,960,202. - 132,596,438. 316,556,640.
净值变动数（净值减 65 21 86
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 283,858,218. - 209,810,014. 493,668,232.
15 02 17

2.基金赎回 -99,898,015. - -77,213,575. -177,111,59
款 50 81 1.31

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 677,145,211. - 612,609,294. 1,289,754,50
（基金净值） 71 03 5.74

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 521,928,127. - 346,014,982. 867,943,110.
（基金净值） 86 50 36

加：会计政策变更 - - - -


前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 521,928,127. - 346,014,982. 867,943,110.
（基金净值） 86 50 36

三、本期增减变动额 23,918,226.7 133,971,356. 157,889,582.
（减少以“-”号填 1 - 15 86
列）

（一）、综合收益总 - - 106,877,756. 106,877,756.
额 83 83

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 23,918,226.7 - 27,093,599.3 51,011,826.0
净值变动数（净值减 1 2 3
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 283,757,048. - 214,410,048. 498,167,096.
35 28 63

2.基金赎回 -259,838,82 - -187,316,44 -447,155,27
款 1.64 8.96 0.60

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 545,846,354. - 479,986,338. 1,025,832,69
（基金净值） 57 65 3.22

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

邢媛 刘远新 刘远新

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1997号《关于准予淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由淳厚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人为淳厚基金管理有限公司，基金托管人为兴业证券股份有限公司。本基金于2020年2月12日募集成立，募集期为自2020年1月9日至2020年2月7日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金
461,856,490.18元，折合461,856,490.18份淳厚信睿基金份额(其中：A类基金份额为307,757,786.08份；C类基金份额为154,098,704.10份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币261,836.05元，折合261,836.05份淳厚信睿基金份额(其中：A类基金份额为192,570.92份；C类基金份额为69,265.13份)，以上收到的实收基金共计人民币
462,118,326.23元，折合462,118,326.23份淳厚信睿基金份额(其中：A类基金份额为307,950,357.00份；C类基金份额为154,167,969.23份)，有效认购户数为4820户。按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年上半年的经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

① 债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

a) 以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

② 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债


金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；


当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；


(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益；

(8) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。


于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

(1) 以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
76,869,076.27 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币21,897.29 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币76,890,973.56 元。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币10.56
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币10.56元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币21,897.29元，转出至银行存款的重分类金额为人民币21,897.29 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
932,856,104.68 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
932,856,104.68 元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 14,002,362.29

等于：本金 13,996,663.62

加：应计利息 5,698.67

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 95,832,818.69

等于：本金 95,815,482.31

加：应计利息 17,336.38

减：坏账准备 -

合计 109,835,180.98

注：其他存款-本金本期期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,097,407,93 - 1,185,299,28 87,891,347.72


9.01 6.73

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债 银行间市

券 场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,097,407,93 - 1,185,299,28 87,891,347.72
9.01 6.73

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -


应付赎回费 815.30

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 59,835.79

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 120,158.46

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 淳厚信睿A

金额单位：人民币元

项目 本期

(淳厚信睿A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 400,726,222.86 400,726,222.86

本期申购 202,391,931.82 202,391,931.82

本期赎回（以“-”号填列） -73,972,063.79 -73,972,063.79

本期末 529,146,090.89 529,146,090.89

6.4.7.7.2 淳厚信睿C

金额单位：人民币元

项目 本期

(淳厚信睿C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 92,458,786.20 92,458,786.20

本期申购 81,466,286.33 81,466,286.33

本期赎回（以“-”号填列） -25,925,951.71 -25,925,951.71

本期末 147,999,120.82 147,999,120.82

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 淳厚信睿A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(淳厚信睿A)

本期期初 368,170,092.88 51,695,049.23 419,865,142.11

本期利润 -73,678,853.50 41,338,434.64 -32,340,418.86

本期基金份额交易产 80,609,971.67 13,187,248.93 93,797,220.60
生的变动数

其中：基金申购款 138,439,898.19 13,500,328.15 151,940,226.34

基金赎回款 -57,829,926.52 -313,079.22 -58,143,005.74

本期已分配利润 - - -

本期末 375,101,211.05 106,220,732.80 481,321,943.85

6.4.7.8.2 淳厚信睿C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(淳厚信睿C)

本期期初 83,197,881.17 11,907,619.63 95,105,500.80

本期利润 -16,761,415.04 14,144,046.81 -2,617,368.23

本期基金份额交易产 35,342,414.74 3,456,802.87 38,799,217.61
生的变动数

其中：基金申购款 54,796,418.22 3,073,369.46 57,869,787.68

基金赎回款 -19,454,003.48 383,433.41 -19,070,570.07

本期已分配利润 - - -

本期末 101,778,880.87 29,508,469.31 131,287,350.18

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 82,761.51


定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 357,988.54

结算备付金利息收入 0.06

其他 -

合计 440,750.11

注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 2,841,594,872.86

减：卖出股票成本总额 2,924,167,476.31

减：交易费用 8,107,088.50

买卖股票差价收入 -90,679,691.95

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券买卖差价收入。
6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 7,914,586.48

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 7,914,586.48

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 55,482,481.45

——股票投资 55,482,481.45

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 55,482,481.45

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期


2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 109,705.84

合计 109,705.84

6.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

合计 88,343.16

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

淳厚基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业证券股份有限公司 基金托管人、证券经纪服务商、基金销售机构

邢媛 基金管理人股东


李雄厚 基金管理人股东

董卫军 基金管理人股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

兴业证券

股份有限 1,307,087,706.71 21.94% 6,151,895,492.35 97.46%
公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比区间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

兴业证券

股份有限 - - 42,109,039.59 68.04%
公司

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

兴业证券

股份有限 - - 30,000,000.00 100.00%
公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

兴业证券

股份有限 955,584.77 22.02% - -
公司

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

兴业证券 4,460,245.85 97.50% - -
股份有限

公司
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 6,794,388.77 7,272,180.78

其中：支付销售机构的客户维护费 1,319,850.79 1,356,473.90

注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数；
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 905,918.48 969,624.08

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 淳厚信睿A 淳厚信睿C 合计

淳厚基金

管理有限 0.00 33,709.74 33,709.74
公司
兴业证券

股份有限 0.00 113,013.11 113,013.11
公司

合计 0.00 146,722.85 146,722.85

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 淳厚信睿A 淳厚信睿C 合计

淳厚基金

管理有限 0.00 238,545.46 238,545.46
公司
兴业证券

股份有限 0.00 179,453.62 179,453.62
公司

合计 0.00 417,999.08 417,999.08

注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.50%的年费率计提，每日计提，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
淳厚信睿A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

报告期初持有的基金份额 4,401,000.00 10,011,600.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 2,830,600.00

报告期末持有的基金份额 4,401,000.00 7,181,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.83% 1.72%
例
淳厚信睿C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00


报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
注：
1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
3、报告期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
淳厚信睿A

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

邢媛 964,289.61 0.18% 951,930.02 0.24%

李雄厚 0.00 0.00% 2,484,669.98 0.62%

淳厚信睿C

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

邢媛 8,941.40 0.01% 6,132.48 0.01%

董卫军 10,018.51 0.01% 3,542.55 0.00%

注：
1、上表展示的比例系四舍五入后的结果。
2、本报告期除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

3、报告期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业证券

股份有限 14,002,362.29 82,761.51 28,801,011.21 148,108.99
公司
注：1、本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

关联 证券名 基金在承销期内买入

方名 证券代码 称 发行方式 数量（单位：张 总金额

称 /股）

兴业

证券 300941.S 创识科 首次公开发行股

股份 Z 技 票 3,989 85,005.59
有限
公司
兴业

证券 605298.S 必得科 首次公开发行股

股份 H 技 票 391 6,252.09
有限
公司

兴业 605086.S 龙高股 首次公开发行股

证券 H 份 票 443 5,696.98
股份

有限
公司
兴业

证券 688195.S 腾景科 首次公开发行股

股份 H 技 票 2,693 36,624.80
有限
公司
兴业

证券 688639.S 华恒生 首次公开发行股

股份 H 物 票 2,302 53,314.32
有限
公司
注：本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

2022 6个 科创 489, 1,41

6882 晶科 -01- 月以 板打 5.00 14.4 97,980 900. 7,77 -

23 能源 19 上 新限 7 00 0.60

售

6883 均普 2022 6个 科创 239, 244,

06 智能 -03- 月以 板打 5.08 5.19 47,094 237. 417. -

15 上 新限 52 86


售

2022 6个 科创 80,9 64,2

6881 纬德 -01- 月以 板打 28.6 22.7 2,821 06.2 34.1 -

71 信息 20 上 新限 8 7 8 7

售

2022 6个 创业 50,4 32,5

3012 软通 -03- 月以 板打 48.5 31.3 1,038 32.9 72.4 -

36 动力 08 上 新限 9 8 6 4

售

2022 6个 创业 39,3 26,6

3012 大族 -02- 月以 板打 76.5 51.9 514 51.8 86.8 -

00 数控 18 上 新限 6 2 4 8

售

2022 6个 创业 25,6 25,2

3012 诚达 -01- 月以 板打 72.6 71.5 353 59.5 53.6 -

01 药业 12 上 新限 9 4 7 2

售

2022 6个 创业 29,9 25,0

3012 万凯 -03- 月以 板打 35.6 29.8 840 71.2 65.6 -

16 新材 21 上 新限 8 4 0 0

售

2022 6个 创业 14,7 18,4

3012 华融 -03- 月以 板打 8.05 10.0 1,831 39.5 56.4 -

56 化学 14 上 新限 8 5 8

售

2022 6个 创业 17,3 15,8

3012 腾远 -03- 月以 板打 96.6 87.8 180 98.0 07.6 -

19 钴业 10 上 新限 6 2 0 0

售

2022 6个 创业 14,7 10,9

3012 和顺 -03- 月以 板打 56.6 41.8 261 96.0 25.4 -

37 科技 16 上 新限 9 6 9 6

售

3011 唯科 2022 6个 创业 64.0 37.5 271 17,3 10,1 -


96 科技 -01- 月以 板打 8 2 65.6 67.9

04 上 新限 8 2

售

2022 6个 创业 11,2

3012 浙江 -03- 月以 板打 33.9 28.9 332 81.3 9,61 -

22 恒威 02 上 新限 8 6 6 4.72

售

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。


本基金的银行存款均存放于信用良好的托管行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动
性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现
金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在附注“6.4.12 期末本基金
持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及
时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。本报告期
内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金
流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 109,835,180.98 - - - 109,835,180.98
款

结算备 10.62 - - - 10.62
付金
交易性

金融资 - - - 1,185,299,286.73 1,185,299,286.73
产

应收股 - - - 510,549.22 510,549.22
利

应收申 - - - 4,028,145.57 4,028,145.57
购款


资产总 109,835,191.60 - - 1,189,837,981.52 1,299,673,173.12
计
负债

应付清 - - - 1,885,415.37 1,885,415.37
算款

应付赎 - - - 6,213,858.51 6,213,858.51
回款
应付管

理人报 - - - 1,406,369.33 1,406,369.33
酬

应付托 - - - 187,515.92 187,515.92
管费
应付销

售服务 - - - 105,349.79 105,349.79
费

其他负 - - - 120,158.46 120,158.46
债

负债总 - - - 9,918,667.38 9,918,667.38
计
利率敏

感度缺 109,835,191.60 - - 1,179,919,314.14 1,289,754,505.74
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 76,869,076.27 - - - 76,869,076.27
款

结算备 10.56 - - - 10.56
付金
交易性

金融资 - - - 932,856,104.68 932,856,104.68
产

应收利 - - - 21,897.29 21,897.29
息

资产总 76,869,086.83 - - 932,878,001.97 1,009,747,088.80
计
负债
应付管

理人报 - - - 1,195,170.95 1,195,170.95
酬

应付托 - - - 159,356.15 159,356.15
管费

应付销

售服务 - - - 76,909.73 76,909.73
费

其他负 - - - 160,000.00 160,000.00
债

负债总 - - - 1,591,436.83 1,591,436.83
计
利率敏

感度缺 76,869,086.83 - - 931,286,565.14 1,008,155,651.97
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有
债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重
大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年06月30日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 130,478,553. - 130,478,553.

25 25

应收股利 - 510,549.22 - 510,549.22

资产合计 - 130,989,102. - 130,989,102.

47 47


以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 - 130,989,102. - 130,989,102.
净额 47 47

上年度末

2021年12月31日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 92,467,314.1 - 92,467,314.1
3 3

资产合计 - 92,467,314.1 - 92,467,314.1
3 3

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 - 92,467,314.1 - 92,467,314.1
净额 3 3

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
相关风险变量的变动 额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

所有港币均相对人民币升值5% 6,549,455.12 4,623,365.71

所有港币均相对人民币贬值5% -6,549,455.12 -4,623,365.71

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严
格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 1,185,299,286.73 91.90 932,856,104.68 92.53
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,185,299,286.73 91.90 932,856,104.68 92.53

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察业绩比较基准变动时，因股票资
产变动导致对基金资产净值的影响金额；

假设 2、假定业绩比较基准变化5%，其他市场变量不变；

3、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和业绩比较基准数据回
归得出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）


本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

业绩比较基准上升5% 89,327,472.77 70,871,719.39

业绩比较基准下降5% -89,327,472.77 -70,871,719.39

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析，上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 1,183,398,313.38 930,278,676.87

第二层次 - 566,722.05

第三层次 1,900,973.35 2,010,705.76

合计 1,185,299,286.73 932,856,104.68

注：根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》的要求，本基金期末使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期股票投资、违约债、非指数收益法估值长期停牌股票等估值模型中使用不可观察输入值进行估值的金融资产公允价值由第二层次划分为第三层次，同时本基金对上年度末可比数字按照此标准进行了追溯调整。
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允
价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,185,299,286.73 91.20

其中：股票 1,185,299,286.73 91.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 109,835,191.60 8.45

8 其他各项资产 4,538,694.79 0.35


9 合计 1,299,673,173.12 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为130,478,553.25元，占基金总资产比例10.04%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 12,869,834.70 1.00

C 制造业 895,994,528.57 69.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 15,815,580.00 1.23

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,557,056.41 2.21

J 金融业 77,776,188.60 6.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 8,350,386.60 0.65

M 科学研究和技术服务业 5,724,578.60 0.44

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,732,580.00 0.75

S 综合 - -

合计 1,054,820,733.48 81.78

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

非日常生活消费品 30,890,489.03 2.40

通讯业务 12,729,332.11 0.99

房地产 86,858,732.11 6.73

合计 130,478,553.25 10.12

注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 30,24261,844,890.00 4.80

2 600563 法拉电子 252,52051,807,003.20 4.02

3 H06049 保利物业 1,188,80050,832,493.60 3.94

4 002158 汉钟精机 1,729,40040,208,550.00 3.12

5 300059 东方财富 1,550,92439,393,469.60 3.05

6 688516 奥特维 144,61838,605,775.10 2.99

7 603369 今世缘 748,03938,149,989.00 2.96

8 300751 迈为股份 73,81536,235,783.50 2.81

9 300750 宁德时代 67,00035,778,000.00 2.77

10 H03690 美团－Ｗ 186,00030,890,489.03 2.40

11 002304 洋河股份 142,00026,007,300.00 2.02

12 300316 晶盛机电 381,50125,785,652.59 2.00

13 000858 五 粮 液 122,00024,635,460.00 1.91

14 600487 亨通光电 1,609,94023,408,527.60 1.81

15 688556 高测股份 287,99323,241,035.10 1.80

16 000792 盐湖股份 774,00023,189,040.00 1.80


17 300820 英杰电气 357,75023,092,762.50 1.79

18 300033 同花顺 203,90019,604,985.00 1.52

19 600522 中天科技 826,60019,094,460.00 1.48

20 600036 招商银行 444,97018,777,734.00 1.46

21 H02869 绿城服务 2,408,00018,286,561.98 1.42

22 603279 景津装备 578,66017,944,246.60 1.39

23 002056 横店东磁 644,00017,143,280.00 1.33

24 600976 健民集团 309,20015,815,580.00 1.23

25 301129 瑞纳智能 258,50015,207,555.00 1.18

26 600285 羚锐制药 1,212,90015,197,637.00 1.18

27 605305 中际联合 312,98315,154,636.86 1.18

28 603297 永新光学 132,00014,745,720.00 1.14

29 300286 安科瑞 528,40014,346,060.00 1.11

30 300373 扬杰科技 199,90714,243,373.75 1.10

31 300487 蓝晓科技 229,95014,026,950.00 1.09

32 000921 海信家电 950,00013,471,000.00 1.04

33 605376 博迁新材 230,00013,409,000.00 1.04

34 601702 华峰铝业 989,50013,061,400.00 1.01

35 600971 恒源煤电 1,629,09312,869,834.70 1.00

36 H00700 腾讯控股 42,00012,729,332.11 0.99

37 688048 长光华芯 102,12812,426,935.04 0.96

38 603799 华友钴业 129,00012,334,980.00 0.96

39 688269 凯立新材 114,50412,137,424.00 0.94

40 300850 新强联 134,66011,988,779.80 0.93

41 601689 拓普集团 175,00011,975,250.00 0.93

42 600566 济川药业 430,40011,689,664.00 0.91

43 605117 德业股份 40,52011,341,142.80 0.88

44 601126 四方股份 685,00011,103,850.00 0.86

45 300395 菲利华 244,10010,984,500.00 0.85

46 300409 道氏技术 390,00010,132,200.00 0.79

47 300118 东方日升 343,20010,066,056.00 0.78


48 H01209 华润万象生活 301,60010,033,294.33 0.78

49 601928 凤凰传媒 1,361,200 9,732,580.00 0.75

50 688722 同益中 569,792 9,538,318.08 0.74

51 688279 峰岹科技 121,035 8,946,907.20 0.69

52 002074 国轩高科 194,901 8,887,485.60 0.69

53 688120 华海清科 34,000 8,445,600.00 0.65

54 688032 禾迈股份 9,650 8,405,150.00 0.65

55 301102 兆讯传媒 251,215 8,350,386.60 0.65

56 002402 和而泰 435,000 8,291,100.00 0.64

57 H01755 新城悦服务 987,000 7,706,382.20 0.60

58 000657 中钨高新 511,600 7,674,000.00 0.59

59 688325 赛微微电 120,000 7,344,000.00 0.57

60 688262 国芯科技 147,636 7,186,920.48 0.56

61 300019 硅宝科技 320,000 7,113,600.00 0.55

62 688625 呈和科技 161,306 7,039,393.84 0.55

63 300786 国林科技 426,060 5,922,234.00 0.46

64 300347 泰格医药 50,000 5,722,500.00 0.44

65 603529 爱玛科技 105,080 5,504,090.40 0.43

66 688267 中触媒 157,220 5,255,864.60 0.41

67 688200 华峰测控 14,359 5,117,547.60 0.40

68 688682 霍莱沃 59,994 4,981,301.82 0.39

69 000683 远兴能源 457,300 4,806,223.00 0.37

70 688665 四方光电 30,231 4,474,188.00 0.35

71 300573 兴齐眼药 15,000 2,299,800.00 0.18

72 688223 晶科能源 97,980 1,417,770.60 0.11

73 688306 均普智能 47,094 244,417.86 0.02

74 301219 腾远钴业 1,800 165,625.20 0.01

75 688171 纬德信息 2,821 64,234.17 0.00

76 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00

77 301236 软通动力 1,072 33,692.74 0.00

78 301216 万凯新材 896 26,832.40 0.00


79 301200 大族数控 514 26,686.88 0.00

80 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00

81 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00

82 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

83 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00

84 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00

85 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00

86 688621 阳光诺和 19 2,078.60 0.00

87 688687 凯因科技 9 158.94 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300750 宁德时代 85,489,969.34 8.48

2 600563 法拉电子 71,477,798.88 7.09

3 300059 东方财富 61,435,164.20 6.09

4 000792 盐湖股份 53,652,133.18 5.32

5 688516 奥特维 53,099,393.67 5.27

6 H06049 保利物业 45,242,157.00 4.49

7 300316 晶盛机电 43,677,422.88 4.33

8 300751 迈为股份 43,655,833.84 4.33

9 600036 招商银行 41,657,686.10 4.13

10 600971 恒源煤电 40,174,729.73 3.98

11 002812 恩捷股份 39,981,770.37 3.97

12 002158 汉钟精机 39,442,999.36 3.91

13 603279 景津装备 38,893,334.92 3.86

14 300033 同花顺 38,396,214.70 3.81

15 688599 天合光能 37,748,897.41 3.74

16 H00700 腾讯控股 37,111,030.58 3.68


17 300373 扬杰科技 36,528,013.00 3.62

18 002056 横店东磁 36,036,459.02 3.57

19 000683 远兴能源 35,611,474.41 3.53

20 000921 海信家电 35,575,503.75 3.53

21 002756 永兴材料 35,443,728.00 3.52

22 600519 贵州茅台 35,317,933.00 3.50

23 600522 中天科技 35,273,256.00 3.50

24 603369 今世缘 35,193,767.40 3.49

25 688556 高测股份 32,077,016.54 3.18

26 600985 淮北矿业 31,553,193.21 3.13

27 H03690 美团－Ｗ 31,230,996.95 3.10

28 002594 比亚迪 31,032,328.00 3.08

29 605117 德业股份 30,947,603.00 3.07

30 600750 江中药业 30,884,892.48 3.06

31 H01209 华润万象 30,808,982.67 3.06
生活

32 300347 泰格医药 29,748,190.38 2.95

33 601126 四方股份 28,505,531.51 2.83

34 601928 凤凰传媒 27,589,714.61 2.74

35 600566 济川药业 26,545,208.00 2.63

36 603529 爱玛科技 25,727,631.00 2.55

37 000519 中兵红箭 25,684,256.00 2.55

38 300820 英杰电气 25,618,666.50 2.54

39 H01024 快手－Ｗ 24,716,908.36 2.45

40 300861 美畅股份 24,599,270.00 2.44

41 002304 洋河股份 24,337,342.27 2.41

42 688032 禾迈股份 24,047,038.90 2.39

43 301096 百诚医药 23,320,589.65 2.31

44 002176 江特电机 21,952,842.92 2.18

45 300014 亿纬锂能 21,952,412.00 2.18

46 688621 阳光诺和 21,888,898.61 2.17


47 000858 五 粮 液 21,719,621.00 2.15

48 002049 紫光国微 21,628,092.36 2.15

49 300850 新强联 21,598,884.70 2.14

50 001914 招商积余 21,529,019.88 2.14

51 600487 亨通光电 21,074,971.00 2.09

52 601890 亚星锚链 21,038,997.84 2.09

53 688665 四方光电 20,759,897.30 2.06

54 605305 中际联合 20,309,798.83 2.01

55 000002 万 科Ａ 20,241,813.00 2.01

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300750 宁德时代 76,602,197.47 7.60

2 600563 法拉电子 52,734,471.00 5.23

3 000792 盐湖股份 45,457,769.00 4.51

4 600750 江中药业 44,606,060.32 4.42

5 688599 天合光能 43,228,105.15 4.29

6 002812 恩捷股份 41,725,536.00 4.14

7 300059 东方财富 40,798,953.23 4.05

8 H01209 华润万象 40,498,624.93 4.02
生活

9 002056 横店东磁 40,151,745.87 3.98

10 605117 德业股份 39,838,085.40 3.95

11 600522 中天科技 39,036,819.99 3.87

12 300861 美畅股份 37,603,214.00 3.73

13 603279 景津装备 34,688,836.55 3.44

14 002049 紫光国微 33,678,839.00 3.34


15 000921 海信家电 33,457,211.17 3.32

16 002594 比亚迪 32,942,944.43 3.27

17 300033 同花顺 32,657,241.13 3.24

18 600985 淮北矿业 32,258,464.00 3.20

19 688300 联瑞新材 31,887,987.45 3.16

20 001914 招商积余 31,516,138.84 3.13

21 600036 招商银行 31,399,749.00 3.11

22 000683 远兴能源 31,281,193.00 3.10

23 002756 永兴材料 30,959,990.00 3.07

24 000519 中兵红箭 30,643,584.00 3.04

25 603529 爱玛科技 30,625,406.80 3.04

26 301096 百诚医药 30,009,389.92 2.98

27 002176 江特电机 29,801,243.09 2.96

28 H01024 快手－Ｗ 27,597,390.69 2.74

29 688556 高测股份 27,571,826.43 2.73

30 H00700 腾讯控股 27,564,951.91 2.73

31 600971 恒源煤电 27,075,200.16 2.69

32 688621 阳光诺和 26,960,273.09 2.67

33 002498 汉缆股份 26,716,640.80 2.65

34 300358 楚天科技 25,681,902.58 2.55

35 300360 炬华科技 25,552,068.17 2.53

36 688665 四方光电 25,548,156.64 2.53

37 300347 泰格医药 23,686,058.30 2.35

38 688516 奥特维 23,677,697.44 2.35

39 301129 瑞纳智能 22,640,490.00 2.25

40 600131 国网信通 22,614,466.54 2.24

41 300316 晶盛机电 21,954,594.00 2.18

42 601928 凤凰传媒 21,233,565.86 2.11

43 603369 今世缘 20,784,411.00 2.06

44 600479 千金药业 20,615,577.00 2.04

45 601225 陕西煤业 20,593,445.00 2.04


46 H06049 保利物业 20,593,386.43 2.04

47 300373 扬杰科技 20,581,173.00 2.04

48 000002 万 科Ａ 20,476,782.00 2.03

49 300014 亿纬锂能 20,219,598.00 2.01

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,121,128,176.91

卖出股票收入（成交）总额 2,841,594,872.86

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 510,549.22

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,028,145.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,538,694.79

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

淳厚 3,98 132,951.28 318,973,733.50 60.2 210,172,357.39 39.72%
信睿A 0 8%

淳厚 3,17 46,599.22 61,228,323.88 41.3 86,770,796.94 58.63%
信睿C 6 7%

合计 7,15 94,626.22 380,202,057.38 56.1 296,943,154.33 43.85%
6 5%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

淳厚信睿A 4,946,692.66 0.93%
基金管理人所有从业人员持 淳厚信睿C 58,277.98 0.04%
有本基金

合计 5,004,970.64 0.74%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）


本公司高级管理人员、基金投资 淳厚信睿A >100
和研究部门负责人持有本开放式 淳厚信睿C 0~10
基金 合计 >100

淳厚信睿A >100
本基金基金经理持有本开放式基 淳厚信睿C 0
金

合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

淳厚信睿A 淳厚信睿C

基金合同生效日(2020年02月12 307,950,357.00 154,167,969.23
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 400,726,222.86 92,458,786.20

本报告期基金总申购份额 202,391,931.82 81,466,286.33

减：本报告期基金总赎回份额 73,972,063.79 25,925,951.71

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 529,146,090.89 147,999,120.82

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人重大人事变动：

根据本基金管理人2022年4月9日的公告，贾红波先生担任董事长，李雄厚先生离任董事长。根据本基金管理人2022年5月24日的公告，武祎先生担任常务副总经理。根据本基金管理人2022年6月15日的公告，董卫军先生离任副总经理。

2、本报告期内基金托管人重大人事变动：

本次报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。

本次报告期内无涉及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本次报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

兴业 2 1,307,087,706.71 21.94% 955,584.77 22.02% -

证券

中信 2 4,650,778,871.97 78.06% 3,384,068.61 77.98% -

证券
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例


比例

兴业证 - - - - - - - -
券

中信证 - - 35,000,000. 100.00% - - - -
券 00

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

淳厚信睿核心精选混合型证 基金管理人网站及中国证监

1 券投资基金2021年第四季度 会基金电子披露网站 2022-01-24
报告

淳厚基金管理有限公司旗下

2 部分基金2021年第四季度报 《中国证券报》 2022-01-24
告提示性公告

淳厚基金管理有限公司关于 基金管理人网站及中国证监

3 终止部分基金销售机构办理 会基金电子披露网站、《中 2022-01-29
旗下基金相关销售业务的公 国证券报》

告

4 淳厚信睿核心精选混合型证 基金管理人网站及中国证监 2022-03-30
券投资基金2021年年度报告 会基金电子披露网站

淳厚基金管理有限公司旗下

5 部分基金2021年年度报告提 《中国证券报》 2022-03-30
示性公告

淳厚信睿核心精选混合型证 基金管理人网站及中国证监

6 券投资基金2022年第一季度 会基金电子披露网站 2022-04-22
报告

淳厚基金管理有限公司旗下

7 部分基金2022年第一季度报 《中国证券报》 2022-04-22
告提示性公告

淳厚基金管理有限公司关于 基金管理人网站及中国证监

8 旗下部分基金开通日常转换 会基金电子披露网站、《中 2022-05-27
业务的公告 国证券报》


淳厚基金管理有限公司关于

调整旗下部分基金单笔最低 基金管理人网站及中国证监

9 申购（含定期定额投资）金 会基金电子披露网站、《中 2022-06-18
额、单笔最低赎回申请份额 国证券报》

及赎回后的最低保有份额的

公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金设立的文件；

3、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金合同》；

4、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金托管协议》；

5、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

淳厚基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
12.3 查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-000-9738

网址：http://www.purekindfund.com/

淳厚基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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