华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安鑫福定开债

基金主代码 008214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 12,000,048,456.97 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于
剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固
定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

2、债券投资策略

3、债券回购投资策略

4、资产支持证券投资策略

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防
范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水
平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 华安鑫福定开债 A 华安鑫福定开债 C

下属分级基金的交易代码 008214 008215

报告期末下属分级基金的份额总额 12,000,038,364.16 份 10,092.81 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

华安鑫福定开债 A 华安鑫福定开债 C

1.本期已实现收益 59,123,703.90 43.52

2.本期利润 59,123,703.90 43.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 0.0043

4.期末基金资产净值 12,016,956,515.93 10,104.86

5.期末基金份额净值 1.0014 1.0012

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安鑫福定开债 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.49% 0.01% 1.35% 0.06% -0.86% -0.05%

过去六个月 0.99% 0.01% 2.18% 0.05% -1.19% -0.04%

过去一年 2.16% 0.01% 3.15% 0.05% -0.99% -0.04%

过去三年 9.06% 0.01% 5.94% 0.05% 3.12% -0.04%

过去五年 - - - - - -

自基金合同

13.64% 0.01% 6.65% 0.06% 6.99% -0.05%
生效起至今

华安鑫福定开债 C


业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.43% 0.01% 1.35% 0.06% -0.92% -0.05%

过去六个月 0.86% 0.01% 2.18% 0.05% -1.32% -0.04%

过去一年 1.90% 0.01% 3.15% 0.05% -1.25% -0.04%

过去三年 8.22% 0.01% 5.94% 0.05% 2.28% -0.04%

过去五年 - - - - - -

自基金合同

12.38% 0.01% 6.65% 0.06% 5.73% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生，13 年基金行业从业经验。
曾任上海国际货币经纪公司债券经纪

人。2010 年 8 月加入华安基金管理有限
公司，历任债券交易员。2014 年 8 月至
2017 年 7 月担任华安日日鑫货币市场基
金、华安汇财通货币市场基金的基金经
理，2014 年 8 月至 2015 年 1 月，同时
担任华安七日鑫短期理财债券型证券投
资基金的基金经理。2014 年 10 月起同
时担任华安现金富利投资基金的基金经
孙丽娜 本基金的 2019 年 11 月 - 13 年 理。2015 年 2 月至 2023 年 3 月，担任
基金经理 26 日 华安年年盈定期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2015 年 6 月至 2021 年 3
月，同时担任华安添颐混合型发起式证
券投资基金的基金经理。2016 年 10 月
至 2018 年 1 月，同时担任华安安润灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 12 月至 2021 年 3 月，同时担任
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017 年 3 月至 2020 年 1
月，同时担任华安现金宝货币市场基金
的基金经理。2018 年 5 月至 2020 年 10


月，同时担任华安日日鑫货币市场基金
的基金经理。2018 年 9 月至 2021 年 3
月，同时担任华安安浦债券型证券投资
基金的基金经理。2019 年 11 月起，同
时担任华安鑫福 42 个月定期开放债券型
证券投资基金的基金经理。2020 年 1 月
起，同时担任华安鑫浦 87 个月定期开放
债券型证券投资基金的基金经理。2021
年 3 月起，同时担任华安汇财通货币市
场基金、华安日日鑫货币市场基金、华
安现金宝货币市场基金、华安现金润利
浮动净值型发起式货币市场基金的基金
经理。2021 年 7 月至 2023 年 3 月，同
时担任华安添祥 6 个月持有期混合型证
券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市
场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，海外方面，美国经济仍显韧性，二次通胀交易升温。美元指数和美债收益率有所上升。国内方面，在多重积极因素利好下，宏观经济保持恢复态势。货币、财政及产业政策多管齐下，稳预期呵护增长的措施在持续推进之中。流动性层面，稳健的货币政策积极有为，总量政策和结构性政策共同推动流动性保持合理充裕，一季度资金利率略有下降。10 年国债收益率在海内外因素共振下下行至 2.30%左右。

本基金以政金债和商金债为配置标的，组合保持适中的久期和杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 3 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.0014 元，C 类份额净值为 1.0012 元，本

报告期 A 类份额净值增长率为 0.49%，同期业绩比较基准增长率为 1.35%,C 类份额净值增长率为
0.43%，同期业绩比较基准增长率为 1.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,423,329,522.83 99.95

其中：债券 13,423,329,522.83 99.95

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 6,542,028.68 0.05

8 其他资产 - -

9 合计 13,429,871,551.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,423,329,522.83 111.70

其中：政策性金融债 3,691,325,887.67 30.72

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,423,329,522.83 111.70

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 210208 21 国开 08 19,400,000 1,983,776,598.15 16.51

2 212380008 23 交行债 01 11,900,000 1,206,721,496.44 10.04

3 212300002 23 江苏银行债 11,700,000 1,192,344,764.34 9.92
01

4 2320017 23 宁波银行 02 10,400,000 1,062,225,157.40 8.84

5 2328013 23 中国银行绿 10,100,000 1,029,255,736.01 8.57
色金融债 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价


无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023 年 8 月 10 日，江苏银行因报送的互联网保险业务数据不真实、未按规定披露互联网保
险信息，被国家金融监督管理总局江苏监管局（苏金罚决字〔2023〕2 号）给予警告，处 16 万元罚款的行政处罚。

2023 年 9 月 8 日，宁波银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收
支的一致性进行合理审查等违法违规事项，被国家外汇管理局宁波市分局（甬外管罚〔2023〕8 号）
给予警告，合计处罚款 670 万元，没收违法所得 183.02 万元的行政处罚。2023 年 11 月 27 日，
宁波银行因消费者个人信息管理不到位、贷款“三查”不尽职、押品管理不到位，被国家金融监督管理总局宁波监管局（甬金罚决字〔2023〕26 号）给予罚款合计 100 万元的行政处罚。2023 年
11 月 27 日，宁波银行因监管标准化数据与 1104 数据交叉核验不一致等违法违规事项，被国家金
融监督管理总局宁波监管局（甬金罚决字〔2023〕24 号）给予罚款合计 520 万元的行政处罚。
2023 年 11 月 29 日，中国银行因违反账户管理规定等违法违规事项，被中国人民银行（银罚
决字〔2023〕93 号）给予警告，没收违法所得 37.340315 万元，罚款 3664.2 万元。2023 年 12 月
28 日，中国银行因部分重要信息系统识别不全面、灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求等违法违规事项，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕68 号）给予罚款 430 万元的行政处罚。
2023 年 6 月 16 日，北京银行因小微企业划型不准确、收费政策执行及整改不到位等违法违
规事项，被北京银保监局（京银保监罚决字〔2023〕16 号）责令改正、给予罚款合计 4830 万元的
行政处罚。2024 年 2 月 1 日，北京银行因 EAST 信贷业务数据漏报等违法违规事项，被国家金融
监督管理总局北京监管局（京金罚决字〔2024〕3 号）给予罚款合计 330 万元的行政处罚。

2024 年 2 月 2 日，浙商银行因向小微企业客户转嫁成本，违规要求客户承担抵押评估费等违
法违规事项，被国家金融监督管理总局浙江监管局（浙金罚决字〔2024〕4 号）罚款 55 万元。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

无。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安鑫福定开债 A 华安鑫福定开债 C

报告期期初基金份额总额 12,000,038,364.04 10,092.79

报告期期间基金总申购份额 0.12 0.02

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 12,000,038,364.16 10,092.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）
别

机 1 20240101~202403313,999,999,000.00 0.00 0.003,999,999,000.00 33.33

构 2 20240101~202403313,499,999,000.00 0.00 0.003,499,999,000.00 29.17

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

2、《华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

3、《华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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