汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

本基金不向个人投资者公开发售

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 15 日起至 2020 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安裕鑫 12 个月定开纯债债券

基金主代码 008624

交易代码 008624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 999,999,000.00 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期
内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状
况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，
投资策略 确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类
属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合
比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投
资组合回报。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场
基金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 15 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 9,452,499.02

2.本期利润 14,536,954.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0145

4.期末基金资产净值 1,014,535,954.37

5.期末基金份额净值 1.0145

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

自基金合同 1.45% 0.09% -0.49% 0.06% 1.94% 0.03%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①基金合同生效日为 2020 年 7 月 15 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

②根据《汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

杨芳，经济学学士，
10 年证券、基金行业
从业经历。曾任职于
华创证券，2016 年 7
月起加入汇安基金管
理有限责任公司，任
固定收益投资部高级
经理一职。2017 年 4
月 14 日至 2019 年 12
月 11 日，任汇安嘉裕
纯债债券型证券投资
基金基金经理；2017
年 4 月 28 日至 2019
固定收益 年 10 月 14 日，任汇
投资部高 安嘉汇纯债债券型证
杨芳 级经理、 2020 年 7 月 2020年9月 10 年 券 投 资 基 金 基 金 经
本基金的 15 日 28 日 理；2017 年 4 月 28 日
基金经理 至 2020 年 5 月 27 日，
任汇安嘉源纯债债券
型证券投资基金基金
经理；2018 年 2 月 7
日至 2019 年 12 月 11
日，任汇安裕华纯债
定期开放债券型发起
式证券投资基金基金
经理；2018 年 3 月 27
日至 2019 年 10 月 14
日，任汇安稳裕债券
型证券投资基金基金
经理；2018 年 11 月 7
日至 2020 年 5 月 27
日，任汇安短债债券


型证券投资基金基金
经理；2018 年 11 月
26 日至 2020 年 5 月
27 日，任汇安嘉鑫纯
债债券型证券投资基
金基金经理；2019 年
1 月 10 日至 2020 年 5
月 11 日，任汇安丰华
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理；
2019 年 3 月 20 日至
2020 年 5 月 27 日，任
汇安鼎利纯债债券型
证券投资基金基金经
理；2019 年 9 月 17 日
至 2020 年 9 月 28 日，
任汇安中短债债券型
证券投资基金基金经
理；2020 年 1 月 17 日
至 2020 年 9 月 28 日，
任汇安嘉盛纯债债券
型证券投资基金基金
经理；2020 年 3 月 20
日至 2020 年 9 月 28
日，任汇安裕和纯债
债券型证券投资基金
基金经理；2020 年 7
月 15 日至 2020 年 9
月 28 日，任汇安裕鑫
12 个月定期开放纯债
债券型发起式证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；
2020 年 9 月 18 日至
2020 年 9 月 28 日，任
汇安恒鑫 12个月定期
开放纯债债券型发起
式证券投资基金基金
经理。

张昆先生，清华大学
固定收益 金融学硕士研究生，4
投资部高 2020 年 9 月 年证券、基金行业从
张昆 级经理、 23 日 - 4 年 业经历。曾任雅利(上
本基金的 海)资产管理有限公
基金经理 司固定收益投资部投
资经理；凯石基金管


理有限公司投资四部
总监。2020 年 2 月加
入汇安基金管理有限
责任公司，担任固定
收益投资部高级经理
一职。2020 年 9 月 23
日至今，任汇安裕鑫
12 个月定期开放纯债
债券型发起式证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；
2020 年 9 月 23 日至
今，任汇安恒鑫 12 个
月定期开放纯债债券
型发起式证券投资基
金基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行 业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年进入第三季度，国内国际经济呈现分化走势。除中国外全球主要经济体均受到新冠疫情的持续影响，部分地区发生了疫情二次乃至多次反弹，从而对经济的复工复产形成了抑制。国外主要经济体央行均大概率长期保持了超常规货币宽松政策。中国经济需求端持续修复，生产端维持稳定。社会消费零售总额 8 月首次转正，家电、汽车等可选消费品稳步恢复，商品房销售额累计值也实现转正，房地产投资、基建投资保持较高增速，制造业投资增速相对较低，但仍呈修复态势；工业增加值维持在 5%附近波动，PMI 连续 7 个月维持扩张区间。

政策方面，报告期内社会融资规模与 M2 维持了明显高于名义国内生产总值的水平，有力地支持了实体经济的修复，中国央行通过公开市场操作维持流动性合理充裕，但在稳增长和防风险之间保持平衡。资金利率、同业存单利率围绕 OMO、MLF 等政策利率附近波动，收益率曲线呈现期限利差相对较窄的较平坦的形态。

报告期内本基金主要采取信用债投资策略，根据信用债收益率曲线的形态变化趋势，结合内外部信用评级，深入挖掘发行主体的信用资质，甄选信用个券，在收益率波动的阶段性高点把握建仓机会，同时，合理控制本基金的融资杠杆比例和融资成本，力争提升组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0145 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.45%，业绩
比较基准收益率为-0.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,030,763,400.00 97.78

其中：债券 1,030,763,400.00 97.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,282,089.22 0.12

8 其他资产 22,167,066.71 2.10

9 合计 1,054,212,555.93 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,044,000.00 3.95

其中：政策性金融债 40,044,000.00 3.95


4 企业债券 607,924,000.00 59.92

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 236,310,400.00 23.29

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 146,485,000.00 14.44

9 其他 - -

10 合计 1,030,763,400.00 101.60

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 101900824 19 袍江工 850,000 87,660,500.00 8.64
业 MTN001

2 1980357 19 柯城国 850,000 86,819,000.00 8.56
资债

3 1980275 19 龙游国 850,000 85,986,000.00 8.48
资债

4 1980074 19 普陀国 750,000 78,240,000.00 7.71
资债 02

5 1980403 19 长交绿 600,000 61,836,000.00 6.10
色债 02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 22,167,066.71

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,167,066.71

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2020 年 7 月 15 日 ）基金份 999,999,000.00
额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 -
额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 -
回份额

报告期期末基金份额总额 999,999,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末买入/申 0.00
购总份额

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎 0.00
回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.00
额比例（%）
注：本基金为发起式基金，报告期内，基金管理人存在运用固有资金投资本基金情形。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 认购 2020年7月14日 10,000,000.00 10,001,000.00 -

合计 10,000,000.00 10,001,000.00

注：本基金为发起式基金，报告期内，基金管理人存在运用固有资金投资本基金情形，收取固定费用 1000 元。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
基金总份额 基金总份额 诺持有期限


比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 3 年
资金

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
的时间区间

机构 2 20200715-20200930 989,999,000.00 0.00 0.00 989,999,000.00 99.00%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者公开发售。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金募集的文件
2、汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同


3、汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议

4、汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层

上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.huianfund.cn/

汇安基金管理有限责任公司
2020 年 10 月 28 日
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