广发中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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广发中证 500 指数增强型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告2021 年 12 月 31 日基金管理人： 广发基金管理有限公司基金托管人： 中国银行股份有限公司报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日
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2§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。§2 基金产品概况基金简称 广发中证 500 指数增强基金主代码 009608基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2020 年 10 月 15 日报告期末基金份额总额 169,210,845.20 份投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上， 通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风
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3险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人 广发基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发中证 500 指数增强A广发中证 500 指数增强C下属分级基金的交易代码009608 009609报告期末下属分级基金的份额总额128,454,175.43 份 40,756,669.77 份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)广发中证 500 指数增强 A广发中证 500 指数增强 C1.本期已实现收益 6,771,362.71 1,792,174.21
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42.本期利润 161,372.36 94,900.433.加权平均基金份额本期利润 0.0011 0.00224.期末基金资产净值 151,692,472.92 47,893,386.585.期末基金份额净值 1.1809 1.1751注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、 广发中证 500 指数增强 A： 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 -0.24% 0.87% 3.43% 0.72% -3.67% 0.15%过去六个月 4.29% 1.06% 7.72% 0.91% -3.43% 0.15%过去一年 16.37% 1.03% 14.83% 0.92% 1.54% 0.11%自基金合同生效起至今18.09% 0.99% 12.49% 0.94% 5.60% 0.05%2、 广发中证 500 指数增强 C： 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 -0.35% 0.87% 3.43% 0.72% -3.78% 0.15%过去六个月 4.08% 1.06% 7.72% 0.91% -3.64% 0.15%
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5过去一年 15.90% 1.03% 14.83% 0.92% 1.07% 0.11%自基金合同生效起至今17.51% 0.99% 12.49% 0.94% 5.02% 0.05%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发中证 500 指数增强型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2020 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日)1、 广发中证 500 指数增强 A：2、 广发中证 500 指数增强 C：
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6注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓 名职务任本基金的基金经理期限 证券从业年限说明任职日期离任日期赵 杰本基金的基金经理；广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2020-10-15 - 14 年赵杰先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理，太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理，广发基金管理有限公司权益投资二部量化研究员、量化投资部量化研究员、广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019 年 3 月 29 日至 2020
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7年 5 月 6 日)、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019 年 3 月 29 日至 2020年 5 月 6 日)。注： 1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，
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8为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析本报告期中证 500 指数上涨 3.6%。 10 月动力煤期货价格快速上涨后大幅下跌，投资者预期后续 PPI 的上行可能向 CPI 传导，周期股的投资逻辑出现变化，市场出现行业轮动切换，前期表现较好的周期板块走弱，消费、电力设备、军工等高景气板块则有所上涨。 11 月公布三季度货币政策执行报告，对于货币政策的表述较为积极，在企业盈利下行、流动性边际宽松的预期下，小盘股、科技股受到了市场的更多关注，表现较好。国内疫情的点状出现，以及海外发现的新冠变异病毒，均对休闲服务等消费板块造成了一定的冲击。 12 月中央经济工作会议召开，提出跨周期和逆周期的财政及货币政策将会相机抉择，更有力度，保证明年的经济增长维持在合理区间，带动以建筑建材为代表的稳增长板块表现较好，而新能源等成长板块由于部分投资者临近年底选择兑现收益而表现相对落后。在本报告期内，本基金利用量化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置，同时为控制跟踪误差，模型控制在行业、市值等风险因子上的暴露。4.5报告期内基金的业绩表现本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-0.24%， C 类基金份额净值增长率为-0.35%，同期业绩比较基准收益率为 3.43%。§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（ %）1 权益投资 188,973,965.63 93.70其中：普通股 188,973,965.63 93.70
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9存托凭证 - -2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产- -6 银行存款和结算备付金合计 12,368,992.20 6.137 其他资产 344,321.85 0.178 合计 201,687,279.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1.1 指数投资按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）A 农、林、牧、渔业 2,511,263.00 1.26B 采矿业 6,704,319.00 3.36C 制造业 109,212,267.60 54.72D电力、热力、燃气及水生产和供应业7,826,146.00 3.92E 建筑业 3,740,102.00 1.87F 批发和零售业 8,451,772.70 4.23G 交通运输、仓储和邮政业 6,509,033.00 3.26H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,585,106.80 9.81J 金融业 5,158,580.00 2.58K 房地产业 6,786,639.00 3.40
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10L 租赁和商务服务业 3,727,402.00 1.87M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 1,588,345.00 0.80O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 802,323.00 0.40R 文化、体育和娱乐业 3,786,078.00 1.90S 综合 1,355,976.00 0.68合计 187,745,353.10 94.07
5.2.1.2 积极投资按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 980,657.79 0.49D电力、热力、燃气及水生产和供应业- -E 建筑业 10,677.53 0.01F 批发和零售业 28,308.22 0.01G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,719.17 0.07J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 27,047.49 0.01N 水利、环境和公共设施管理业 11,432.55 0.01O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -
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11合计 1,228,612.53 0.62
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例(％)1 000733 振华科技 26,600 3,305,848.00 1.662 688099 晶晨股份 22,000 2,864,400.00 1.443 601615 明阳智能 109,000 2,844,900.00 1.434 600884 杉杉股份 85,200 2,792,004.00 1.405 300037 新宙邦 24,400 2,757,200.00 1.386 600803 新奥股份 149,100 2,737,476.00 1.377 600487 亨通光电 175,700 2,656,584.00 1.338 300751 迈为股份 4,100 2,633,430.00 1.329 600256 广汇能源 402,500 2,632,350.00 1.3210 688005 容百科技 22,600 2,612,108.00 1.315.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例(％)1 688303 大全能源 2,247 136,321.22 0.072 688176 亚虹医药-U 5,698 130,940.04 0.073 688167 炬光科技 661 116,778.87 0.064 688778 厦钨新能 1,015 102,251.10 0.055 688187 时代电气 1,072 82,168.80 0.045.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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12本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码 名称 持仓量 合约市值（元）公允价值变动（元）风险说明公允价值变动总额合计（元） -股指期货投资本期收益（元） 170,893.20股指期货投资本期公允价值变动（元） 82,820.00注：本基金本报告期末未持有股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，旨在配合基金日常投资管理需要，以更有效地跟踪标的指数和进行流动性管理，实现投资目标。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（ 1）本基金本报告期末未持有国债期货。（ 2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11投资组合报告附注5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
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13报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元）1 存出保证金 38,590.652 应收证券清算款 125,735.153 应收股利 -4 应收利息 2,111.515 应收申购款 177,884.546 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 344,321.855.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例（ %）流通受限情况说明1 688176 亚虹医药-U 130,940.04 0.07 新股流通 受限2 688303 大全能源 121,141.02 0.06 新股流通受限3 688167 炬光科技 116,778.87 0.06 新股流通受限
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144 688778 厦钨新能 102,251.10 0.05 新股流通受限5 688187 时代电气 82,168.80 0.04 新股流通受限§6 开放式基金份额变动单位：份项目广发中证500指数增强A广发中证500指数增强C报告期期初基金份额总额 141,643,935.10 49,596,733.23报告期期间基金总申购份额 41,077,818.81 31,066,033.68减：报告期期间基金总赎回份额 54,267,578.48 39,906,097.14报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ -”填列）- -报告期期末基金份额总额 128,454,175.43 40,756,669.77§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。§8 备查文件目录8.1 备查文件目录（一）中国证监会注册广发中证 500 指数增强型证券投资基金募集的文件（二）《广发中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》
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15（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》（四）《广发中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》（五）法律意见书（六）基金管理人业务资格批件、营业执照（七）基金托管人业务资格批件、营业执照8.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼8.3 查阅方式1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。广发基金管理有限公司二〇二二年一月二十一日
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