鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基
金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华年年红一年持有期债券

基金主代码 009920

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 628,910,492.07 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线
变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争
获得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经
济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括
财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前
的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资
产的风险和预期收益率进行分析评估，制定债券、现金
等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、
债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益
率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信
用债投资策略等积极投资策略。 （1）久期策略 久期
管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目
标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。如果
预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目
标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；
反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，

直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。（2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，即通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。（5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用债投资策略 本基金将投资于信用债，以提高组合收益能力。本基金投资信用债的评级范围为 AA 至 AAA，投资于各个信用等级信用债资产占基金资产的大致比例如下，其中投资于 AA 等级信用债为国有企业发行的信用债： 信用等级 占比

AAA 20%-65% AA+ 15%-60% AA 10%-40% 本基金
主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资策略： 1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相关市场变化情况，其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势，最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。 2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定
价。 本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判
断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 在信用风险控制方面，本基金将对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估，持续监控和分析信用风险。当出现外部评级下调或者评级展望为负面、发债主体财务状况恶化、出现借款本金利息的延期支付情况、发行人现金流恶化且继续恶化等情形的可能性增大时，本基金将及时预警、处置高风险信用债。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用


战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资
组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变
化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的
约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得
稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金根据风险管
理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，
投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和
风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的
基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监
控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现
委托财产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款
利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华年年红一年持有期债券 鹏华年年红一年持有期债券
A C

下属分级基金的交易代码 009920 009921

报告期末下属分级基金的份额总额 503,735,305.55 份 125,175,186.52 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

鹏华年年红一年持有期债券 A 鹏华年年红一年持有期债券 C

1.本期已实现收益 7,163,197.24 124,022.01

2.本期利润 9,017,883.78 38,760.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0115 0.0022

4.期末基金资产净值 524,338,886.36 129,884,541.77

5.期末基金份额净值 1.0409 1.0376

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华年年红一年持有期债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.96% 0.03% 0.74% 0.05% 0.22% -0.02%

过去六个月 2.39% 0.03% 1.18% 0.04% 1.21% -0.01%

过去一年 3.85% 0.04% 2.01% 0.04% 1.84% 0.00%

自基金合同

4.09% 0.04% 1.56% 0.04% 2.53% 0.00%
生效起至今

鹏华年年红一年持有期债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.90% 0.04% 0.74% 0.05% 0.16% -0.01%

过去六个月 2.26% 0.03% 1.18% 0.04% 1.08% -0.01%

过去一年 3.55% 0.04% 2.01% 0.04% 1.54% 0.00%

自基金合同

3.76% 0.04% 1.56% 0.04% 2.20% 0.00%
生效起至今
注：业绩比较基准=中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2020 年 08 月 24 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限


刘涛先生，国籍中国，金融学硕士，8 年
证券从业经验。2013 年 4 月加盟鹏华基
金管理有限公司，从事债券投资研究工
作，历任固定收益部债券研究员、公募债
券投资部副总经理/基金经理，现担任债
券投资一部副总经理/基金经理。2016 年
05 月至今担任鹏华丰融定期开放债券型
证券投资基金基金经理,2016 年 05 月至
2018年08月担任鹏华国有企业债债券型
证券投资基金基金经理,2016 年 11 月至
今担任鹏华丰禄债券型证券投资基金基
金经理,2017 年 02 月至 2018 年 06 月担
任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经
理,2017 年 02 月至 2017 年 09 月担任鹏
华丰安债券型证券投资基金基金经

理,2017 年 02 月至 2019 年 08 月担任鹏
华丰腾债券型证券投资基金基金经

理,2017 年 02 月至 2019 年 02 月担任鹏
华丰恒债券型证券投资基金基金经

理,2017 年 05 月至 2020 年 02 月担任鹏
华丰瑞债券型证券投资基金基金经

理,2017 年 05 月至今担任鹏华普天债券
刘涛 基金经理 2020-08-24 - 8 年 证券投资基金基金经理,2018 年 03 月至
2018年12月担任鹏华实业债纯债债券型
证券投资基金基金经理,2018 年 03 月至
2019年08月担任鹏华弘盛灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 07 月
至今担任鹏华尊悦 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理,2018
年 10 月至 2019 年 11 月担任鹏华中短债
3 个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理,2018 年 12 月至今担任鹏华永诚
一年定期开放债券型证券投资基金基金
经理,2019 年 03 月至 2020 年 06 月担任
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理,2019 年 03 月至今担任鹏
华永润一年定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2019 年 10 月至 2021 年 02
月担任鹏华稳利短债债券型证券投资基
金基金经理,2019 年 12 月至今担任鹏华
尊泰一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理,2020 年 06 月至今担任
鹏华普利债券型证券投资基金基金经

理,2020 年 08 月至今担任鹏华年年红一
年持有期债券型证券投资基金基金经


理,2020 年 10 月至今担任鹏华丰瑞债券
型证券投资基金基金经理,2021 年 08 月
至今担任鹏华永融一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理,2021 年 08 月至
今担任鹏华丰宁债券型证券投资基金基
金经理,刘涛先生具备基金从业资格。本
报告期内本基金基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度债市上涨后跌。7 月初随着央行全面降准资金宽松，债市出现上涨，8 月底至 9 月随着
地方债发行力度加大，债市出现回调。在债券的配置上，我们先攻后守，前期以偏长久期利率做进攻，后期卖出利率债兑现收益、以偏中短久期中高等级信用债持有为主，从而使得组合净值在本季度债市波动的情况下表现稳健。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准增长率为 0.74%，
C 类份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准增长率为 0.74%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 768,643,269.20 95.67

其中：债券 768,643,269.20 95.67

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 17,026,138.69 2.12

8 其他资产 17,784,002.05 2.21

9 合计 803,453,409.94 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 122,074,000.00 18.66

其中：政策性金融债 40,024,000.00 6.12

4 企业债券 279,739,569.20 42.76

5 企业短期融资券 125,998,500.00 19.26

6 中期票据 240,831,200.00 36.81

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 768,643,269.20 117.49

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 210206 21 国开 06 400,000 40,024,000.00 6.12

2 1928001 19 中国银行 300,000 30,867,000.00 4.72
永续债 01

3 1928018 19 工商银行 300,000 30,735,000.00 4.70
永续债

4 101900829 19 南昌城投 300,000 30,420,000.00 4.65
MTN003

20九龙江(疫

5 102000864 情防控 300,000 30,186,000.00 4.61
债)MTN003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。 本
基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -83,050.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本季度国债期货操作更多为了上涨之后市场可能的回调，做套保之用。总体风险可控，符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。

2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违
规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880 万元。

2020 年 10 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定
的违法违规行为，对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局、海南监管局、上海监管局、福建监管局、安徽监管局、广东监管局、深圳监管局、天津监管局、莆田监管分局、海东监管分局、乌兰察布监管分局、两江监管分局、长治监管分局、九江监管分局、丽水监管分局、临沂监管分局、衢州监管分局、平顶山监管分局、佛山监管分局、万州监管分局、中山监管分局、温州监管分局、金华监管分局、台州监管分局、潮州监管分局、晋城监管分局、常州监管分局、漯河监管分局、龙岩监管分局、松原监管分局、马鞍山监管分局、滁州监管分局、池州监管分局、黄山监管分局、国家税务总局郴州市北湖区税务局、安仁县税务局、临武县税务局、耒阳市税务局第二税务所、国家外汇管理局吉林省分局、青海省分局、贵州省分局、云南省分局、深圳市分局、东阳市支局、格尔木市支局、广安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海东市中心支局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、绍兴市中心支局、舟山市中心支局、双鸭山市中心支局、唐山市中心支局和中国人民银行天津分行、沈阳分行、成都分行、合肥中心支行、哈尔滨中心支行、石家庄中心支行、呼和浩特中心支行、银川中心支行的行政处罚。

2021 年 5 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司：

一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款
二、违规向关系人发放信用贷款
三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款
四、存款月末冲时点
五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票

六、贷款管理不严，信贷资金被挪用
七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户
八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足
九、超比例发放并购贷款
十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款
十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款
十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务
十三、与名单外交易对手开展同业业务
十四、违规为他行开立投融资性同业账户
十五、以同业返存方式不当吸收存款
十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票
十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况
十九、违规向四证不全房地产项目提供融资
二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款
二十一、理财资金违规用于土地储备项目
二十二、理财非标融资入股商业银行
二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资
二十四、超授信额度提供理财非标融资
二十五、买入返售业务标的资产不合规
二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品
二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品
二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置
二十九、通过平移贷款延缓风险暴露
三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备
三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产
三十二、迟报案件信息
三十三、案件问责不到位
三十四、提供质价不符的服务
三十五、违规收取福费廷风险承担费

三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费
以上违法违规行为，对公司罚没 8761.355 万元。

2020 年 12 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司在“原油宝”产品
风险事件当中的产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等相关违法违规行为，对公司罚款5050 万元。
上海银行股份有限公司

2021 年 4 月 23 日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款 30 万元
主要违法行为：未按照规定进行信息披露

2020 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规
行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34 号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14 号）第二十五条，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计 80 万元。
主要违法行为：
1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。
2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。

2021 年 7 月 2 日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（三），《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计 460 万元。

主要违法行为：
1.2018 年 12 月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则。
2.2019 年 11 月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则。

3.2019 年 2 月至 4 月，该行部分个人贷款违规用于购房。

4.2020 年 5 月至 7 月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。

5.2020 年 7 月，该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020 年 6 月至
12 月，该行部分业务以贷收费。
中国工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管局、上海监管局、云南监管局、宁夏监管局、江西监管局、重庆监管局、安徽监管局、吉林监管局、陕西监管局、承德监管分局、潍坊监管分局、邯郸监管分局、九江监管分局、韶关监管分局、西双版纳监管分局、包头监管分局、阜阳监管分局、吉林监管分局、鄂州监管分局、咸阳监管分局、本溪监管分局、鞍山监管分局、红河监管分局、孝感监管分局、菏泽监管分局、宿州监管分局、长治监管分局、昭通监管分局、滨州监管分局、包头监管分局、金华监管分局、呼伦贝尔监管分局、兴安监管分局、衢州监管分局、上饶监管分局、金华监管分局、涪陵监管分局、濮阳监管分局、驻马店监管分局、六安监管分局、松原监管分局、克拉玛依监管分局、双鸭山监管分局、荆门监管分局、白城监管分局、景德镇监管分局、枣庄监管分局、孝感监管分局、铜川监管分局、新余监管分局、国家税务总局湖南郴州经济开发区税务局、泸溪县税务局、喀什地区税务局、安仁县税务局、疏附县税务局、国家外汇管理局安徽省分局、云南省分局、深圳市分局、天津市分局、漳州市中心支局、淮安市中心支局、乐清市支局、临海市支局、衢州市中心支局、焦作市中心支局、廊坊市中心支局、宿迁市中心支局和中国人民银行西安分行、广州分行、成都分行、天津分行、石家庄中心支行、聊城市中心支行、淄博市中心支行、合肥中心支行、菏泽市中心支行、济宁市中心支行、长沙中心支行、华蓥市支行、滨州市中心支行、青岛市中心支行和四川省财政局的行政处罚。

2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 5470 万元。
主要违法行为：
一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告
二、关键岗位未进行实质性轮岗

三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞
四、为同业投资业务提供隐性担保
五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益
六、非标准化债权资产限额测算不准确
七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例
八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映
九、为违规的政府购买服务项目提供融资
十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款
十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表
十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权
十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产
十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权
十五、全权委托业务不规范
十六、用其他资金支付结构性存款收益
十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职
十八、理财资金承接本行自营贷款
十九、封闭式理财产品相互交易调节收益
二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益
二十一、高净值客户认定不审慎
二十二、理财产品信息披露不到位
二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记
中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会安徽监管局、上海监管局、西藏监管局、云南监管局、浙江监管局、北京监管局、山东监管局、辽宁监管局、新疆监管局、青海监管局、贵州监管局、迪庆监管分局、包头监管分局、保山监管分局、南平监管分局、吐鲁番监管分局、中卫监管分局、阜阳监管分局、东营监管分局、丽江监管分局、扬州监管分局、德州监管分局、芜湖监管分局、临沂监管分局、宿州监管分局、嘉兴监管分局、石河子监管分局、伊犁监管分局、孝感监管分局、防城监管分局、苏州监管分局、无锡监管分局、呼伦贝尔监管分局、安康监管分局、濮阳监管分局、青岛监管分局、运城监管分局、吉林监管分局、泉州监管分局、佛山监管分局、牡丹江监管分局、吴忠监管分局、黄山监管分局、三亚监管
分局、咸阳监管分局、新余监管分局、国家税务总局安徽省税务局、淮南市毛集社会发展综合实验区税务局、宜春市税务局第一税务分局、长丰县税务局、永兴县税务局、六安市叶集区税务局、衡阳市石鼓区税务局第二税务所、国家外汇管理局青海省分局、甘肃省分局、江西省分局、黑龙江省分局、新疆维吾尔自治区分局、深圳市分局、重庆外汇管理部、绍兴市中心支局、金华市中心支局、呼伦贝尔市中心支局、大庆市中心支局、锡林郭勒盟中心支局、巴彦淖尔市中心支局、乌海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、丽水市中心支局、宿迁市中心支局、常州市中心支局和中国人民银行太原中心支行、深圳市中心支行、东营市中心支行、南昌中心支行、绵阳市中心支行、海口中心支行、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、泸州市中心支行的行政处罚。

2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 420 万元。
主要违法行为：
（一）发生重要信息系统突发事件未报告
（二）制卡数据违规明文留存
（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当
（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险
（五）网络信息系统存在较多漏洞
（六）互联网门户网站泄露敏感信息
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 15,203.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,080,799.27

5 应收申购款 7,687,999.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 17,784,002.05

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华年年红一年持有期债 鹏华年年红一年持有期债
券 A 券 C

报告期期初基金份额总额 907,076,703.96 11,778,967.03

报告期期间基金总申购份额 15,243,396.04 119,542,772.62

减:报告期期间基金总赎回份额 418,584,794.45 6,146,553.13

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 503,735,305.55 125,175,186.52

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
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