汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投
资基金 2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 15

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ...... 54

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 55

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 66

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 68

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 69
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 69

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69


7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 69

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 69

7.12 投资组合报告附注...... 69
§8 基金份额持有人信息...... 70

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 70

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 70

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71
§9 开放式基金份额变动...... 71
§10 重大事件揭示 ...... 71

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 71

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 71

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 71

10.4 基金投资策略的改变...... 72

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72

10.8 其他重大事件 ...... 74
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 74

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74
§12 备查文件目录 ...... 74

12.1 备查文件目录 ...... 74

12.2 存放地点 ...... 75

12.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投
资基金

基金简称 汇添富品牌驱动六个月持有混合

基金主代码 010298

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 19 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额（份） 2,534,524,499.79

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于品牌驱动主题上市公司，在严格控制组合风险并保
投资目标 持良好流动性的前提下，基于深入的企业基本面分析，精选个股，力争
实现基金资产的长期稳定增值。

本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策
略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统
投资策略 性风险；个股精选策略主要用于挖掘股票市场中与品牌驱动相关的优
质上市公司。本基金的投资策略还包括：债券投资策略、可转债及可交
换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权
投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证品牌消费 100 策略指数收益率*40%+沪深 300 指数收益率*20%+恒
生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债
风险收益特征 券型基金及货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，将面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 罗菲菲

负责人 联系电话 021-28932888 010-58560666

电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95568

传真 021-28932998 010-57093382


注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 2
区（东座）6 楼 H686 室 号

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 2
号

邮政编码 200010 100031

法定代表人 李文 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址

基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号

司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30
日)

本期已实现收益 14,089,793.90

本期利润 -96,149,198.19

加权平均基金份额本期利润 -0.0370

本期加权平均净值利润率 -4.54%

本期基金份额净值增长率 -4.79%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 -605,821,219.38

期末可供分配基金份额利润 -0.2390

期末基金资产净值 1,928,703,280.41

期末基金份额净值 0.7610

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -23.90%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去一 2.48% 1.07% 3.08% 0.83% -0.60% 0.24%
个月

过去三 -10.39% 0.93% -3.27% 0.69% -7.12% 0.24%
个月

过去六 -4.79% 1.05% 0.74% 0.74% -5.53% 0.31%
个月

过去一 -15.31% 1.29% -6.16% 0.91% -9.15% 0.38%
年
自基金

合同生 -23.90% 1.56% -11.32% 0.96% -12.58% 0.60%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 10 月 19 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。


成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、
9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从业年限

姓名 职务 理）期限 （年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。学
历：复旦大学会
计学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资

格,CPA。从业经
历：2010 年 7 月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司，历任行业研
究员、高级研究
员。2017 年 5 月
18 日至 2017 年
12 月 11 日任汇
郑慧莲 本基金的 2020 年 10 13 添富 6 月红添利
基金经理 月 19 日 定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2017 年 5 月 18

日至 2017 年 12
月 11 日任汇添

富年年丰定期开
放混合型证券投
资基金的基金经
理助理。2017 年
5 月 18 日至

2017 年 12 月 25
日任汇添富年年
益定期开放混合
型证券投资基金


的基金经理助
理。2017 年 12
月 12 日至 2020
年 6 月 10 日任
汇添富 6 月红添
利定期开放债券
型证券投资基金
的基金经理。
2017 年 12 月 12
日至 2021 年 3
月 29 日任汇添
富年年丰定期开
放混合型证券投
资基金的基金经
理。2017 年 12
月 12 日至今任
汇添富年年泰定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理。2017 年
12 月 12 日至
2020 年 2 月 26
日任汇添富双利
增强债券型证券
投资基金的基金
经理。2017 年
12 月 12 日至
2019 年 8 月 28
日任汇添富双利
债券型证券投资
基金的基金经
理。2017 年 12
月 26 日至 2020
年 2 月 26 日任
汇添富多元收益
债券型证券投资
基金的基金经
理。2017 年 12
月 26 日至 2021
年 3 月 29 日任
汇添富年年益定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理。2018 年


3 月 1 日至 2020
年 6 月 10 日任
汇添富熙和精选
混合型证券投资
基金的基金经
理。2018 年 4 月
2 日至 2020 年 6
月 10 日任汇添
富安鑫智选灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2018 年 7
月 6 日至 2020
年 6 月 10 日任
汇添富达欣灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2018 年 9
月 21 日至今任
汇添富全球消费
行业混合型证券
投资基金的基金
经理。2018 年
12 月 21 日至
2021 年 5 月 17
日任汇添富消费
升级混合型证券
投资基金的基金
经理。2019 年 1
月 30 日至 2020
年 6 月 10 日任
汇添富盈鑫灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2019 年 7
月 31 日至今任
汇添富内需增长
股票型证券投资
基金的基金经
理。2020 年 10
月 19 日至今任
汇添富品牌驱动
六个月持有期混
合型证券投资基


金的基金经理。
2021 年 1 月 25

日至今任汇添富
互联网核心资产
六个月持有期混
合型证券投资基
金的基金经理。
2021 年 8 月 17

日至今任汇添富
价值领先混合型
证券投资基金的
基金经理。2021
年 12 月 21 日至
今任汇添富品牌
价值一年持有期
混合型证券投资
基金的基金经

理。2022 年 3 月
1 日至今任汇添
富品牌力一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期，A 股方面，上证指数上涨 3.65%，深证成指上涨 0.1%，沪深 300 下跌 0.75%，
中小综指上涨 2.25%，创业板指下跌 5.61%。港股方面，恒生指数下跌 4.37%。

A 股方面，涨幅较好的板块包括通信、传媒、计算机。这 3 个板块主要都受益于 chatgpt
的突破，给板块带来的中长期的投资逻辑的提升。跌幅靠前的板块包括房地产、食品饮料、综合，主要因为经济复苏速度略低于预期，导致消费相对低迷。

港股方面，受制于中国经济复苏势头略显平缓，增长动能不足，因此，消费股和消费科技股的表现一般。

本报告期，我们以消费板块为主要仓位。


消费方面，我们始终抓住消费板块里的几条主航道中的龙头公司，进行中长期持有，包括白酒、啤酒、服务业、食品等。同时，我们也积极关注消费板块内的其他投资机会，比如农业等。此外，我们也积极关注 ai 可能给消费带来的变化，包括 ai 对于消费互联网（ToC互联网）的影响，某些平台型公司或将在新时代成为新的流量入口，而另一些公司则或将被削弱。我们会积极关注 ai 进展、实时评估其产生的深远影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-4.79%。同期业绩比较基准收益率为 0.74%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为，宏观经济具体取决于政策、内需、外需等情况。我们认为，政策将会持续释放暖风，以增强信心、控制风险、鼓励和扶持经济增长的动能。内需方面，经济有阶段性压力，但随着企业家和消费者的信心恢复，中国经济的可挖掘潜力仍很大，因为中国经济的纵深是很深的，且中国人民是勤奋向上的。外需方面，欧美有衰退压力，但总体的压力或仍在可控范围。

基于上述判断，我们认为，证券市场仍有结构性机会。我们看好，科技股（科技能提供未来的经济增长动能）、消费股（中国的消费潜力仍很大，核心是信心）、出口链（随着海外经济的触底，出口链将迎来较好的布局机会）。

具体到消费，我们对中国消费保持乐观。我们认为，现在中国老百姓的超额储蓄是增加的，消费意愿也不弱（从节假日的出行情况就可以看出），后续伴随着一系列的政策暖风，消费信心将回升，老百姓对未来的就业预期有所提升，则中国的消费潜力不容小觑。我们持续看好：服务业回升、自主品牌崛起和消费升级持续等三条投资主线。下半年也将围绕这些投资主线做布局。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。


基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金


报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 107,049,170.75 100,187,742.74

结算备付金 3,960,665.62 5,873,545.83

存出保证金 885,440.29 916,148.63

交易性金融资产 6.4.7.2 1,864,907,232.50 1,969,960,596.95

其中：股票投资 1,758,843,509.80 1,956,812,826.27

基金投资 - -

债券投资 106,063,722.70 13,147,770.68

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 9,868,961.44 48,550,020.54

应收股利 3,512,430.72 733,272.00

应收申购款 12,660.80 28,828.95

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,990,196,562.12 2,126,250,155.64

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 54,999,879.52 -

应付赎回款 456,028.01 348,204.59

应付管理人报酬 2,397,315.84 2,674,755.35

应付托管费 399,552.62 445,792.55

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 45.70 28.81

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 6.4.7.7 3,240,460.02 1,565,786.09

负债合计 61,493,281.71 5,034,567.39

净资产：

实收基金 6.4.7.8 2,534,524,499.79 2,653,678,037.31

未分配利润 6.4.7.9 -605,821,219.38 -532,462,449.06

净资产合计 1,928,703,280.41 2,121,215,588.25

负债和净资产总计 1,990,196,562.12 2,126,250,155.64

注：报告截止日2023年06月30日，基金份额净值0.7610元，基金份额总额2,534,524,499.79 份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30
日 日

一、营业总收入 -77,587,031.89 -132,368,436.15

1.利息收入 423,853.90 404,194.15

其中：存款利息收入 6.4.7.10 423,853.90 404,194.15

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 32,228,106.30 -274,936,489.00

其中：股票投资收益 6.4.7.11 14,675,693.29 -290,203,636.20

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 684,349.58 457,488.43

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 16,868,063.43 14,809,658.77

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -110,238,992.09 142,163,858.70
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 - -

减：二、营业总支出 18,562,166.30 20,098,858.33

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,801,241.85 17,111,859.13


2．托管费 6.4.10.2.2 2,633,540.34 2,851,976.49

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.20 - -

7. 税金及附加 31.28 6.93

8．其他费用 6.4.7.21 127,352.83 135,015.78

三、利润总额（亏损总额以“-” -96,149,198.19 -152,467,294.48
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -96,149,198.19 -152,467,294.48
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -96,149,198.19 -152,467,294.48

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,653,678,037.31 -532,462,449.06 2,121,215,588.25
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 2,653,678,037.31 -532,462,449.06 2,121,215,588.25
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -119,153,537.52 -73,358,770.32 -192,512,307.84
“-”号填列）

（一）、综合收益 - -96,149,198.19 -96,149,198.19
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -119,153,537.52 22,790,427.87 -96,363,109.65
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 8,728,880.57 -1,444,332.24 7,284,548.33
购款


2.基金赎回款 -127,882,418.09 24,234,760.11 -103,647,657.98

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 2,534,524,499.79 -605,821,219.38 1,928,703,280.41
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,898,023,335.00 -152,815,519.25 2,745,207,815.75
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 2,898,023,335.00 -152,815,519.25 2,745,207,815.75
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -135,029,623.98 -127,233,161.69 -262,262,785.67
“-”号填列）

（一）、综合收益 - -152,467,294.48 -152,467,294.48
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -135,029,623.98 25,234,132.79 -109,795,491.19
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 28,348,431.13 -5,295,762.54 23,052,668.59
购款

2.基金赎回款 -163,378,055.11 30,529,895.33 -132,848,159.78

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 2,762,993,711.02 -280,048,680.94 2,482,945,030.08
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2246 号文《关于准予汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份
有限公司向社会公开募集。基金合同于 2020 年 10 月 19 日生效。首次设立基金募集规模为
6,928,328,273.41 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2020）验字第 60466941_B85 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于品牌驱动主题资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金主要投资于品牌驱动主题上市公司，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，基于深入的企业基本面分析，精选个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：中证品牌消费 100 策略指数收益率×40%+沪深 300 指数收益率×20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 107,049,170.75


等于：本金 107,037,921.00

加：应计利息 11,249.75

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 107,049,170.75

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,832,919,691. - 1,758,843,509.80 -
33 74,076,181.53

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 5,878,945.77 3,484.09 5,093,586.09 -788,843.77

债券 银行间市场 99,964,600.00 790,136.61 100,970,136.61 215,400.00
其他 - - - -

合计 105,843,545.77 793,620.70 106,063,722.70 -573,443.77

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,938,763,237. 793,620.70 1,864,907,232.50 -
10 74,649,625.30

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,056,240.47

其中：交易所市场 3,056,240.47

银行间市场 -

应付利息 -

应付审计费 124,712.18

应付信息披露费 59,507.37

应付指数使用费 -

应付账户维护费 -

应付汇划费 -

应付上市费 -

应付持有人大会费-公证费 -

应付持有人大会费-律师费 -

其他 -

合计 3,240,460.02

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,653,678,037.31 2,653,678,037.31


本期申购 8,728,880.57 8,728,880.57

本期赎回（以“-” -127,882,418.09 -127,882,418.09
号填列）

基金拆分/份额折算 - -
前

基金拆分/份额折算 - -
调整

本期申购 - -

本期赎回（以“-” - -
号填列）

本期末 2,534,524,499.79 2,534,524,499.79

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -380,381,883.84 -152,080,565.22 -532,462,449.06

本期利润 14,089,793.90 -110,238,992.09 -96,149,198.19

本期基金份额交易产 14,451,888.82 8,338,539.05 22,790,427.87
生的变动数

其中：基金申购款 -1,025,805.85 -418,526.39 -1,444,332.24

基金赎回款 15,477,694.67 8,757,065.44 24,234,760.11

本期已分配利润 - - -

本期末 -351,840,201.12 -253,981,018.26 -605,821,219.38

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 275,980.56

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 136,247.72

其他 11,625.62

合计 423,853.90

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 3,657,410,224.77

减：卖出股票成本总额 3,631,303,260.08

减：交易费用 11,431,271.40

买卖股票差价收入 14,675,693.29

6.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 682,244.58

债券投资收益——买卖债券（债转股及 2,105.00
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 684,349.58

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 7,849,380.00
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 7,697,495.00
成本总额

减：应计利息总额 149,380.00

减：交易费用 400.00

买卖债券差价收入 2,105.00

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 16,868,063.43

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 16,868,063.43

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 -110,238,992.09

——股票投资 -110,204,086.29

——债券投资 -34,905.80

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -110,238,992.09

6.4.7.19 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 34,712.18

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

银行费用 2,832.01

指数使用费 -

持有人大会-公证 -
费

持有人大会-律师 -
费

开户费 -

上市费 -

其他 21,301.27

合计 127,352.83

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记
机构

中国民生银行股份有限公司（"民生银行 基金托管人,基金代销机构

"）


东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日

名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）

东方证 4,624,203,753.78 64.28 3,191,774,420.14 60.71
券
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

关联方名称 占当期债券成 占当期债券成
成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例
（%） （%）

东方证券 - - 5,698,575.00 58.56

6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

称 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付
总量的比例 佣金总额的


（%） 比例（%）

东方证券 3,465,720.68 64.66 2,184,610.64 71.48

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名 占当期佣金 占期末应付
称 当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
（%） 比例（%）

东方证券 2,370,037.52 61.05 1,496,991.73 63.46

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 15,801,241.85 17,111,859.13

其中：支付销售机构的客户维护费 7,301,048.03 7,873,114.93

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,633,540.34 2,851,976.49

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
方名 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生 107,049,170.75 275,980.56 133,651,146.65 306,923.29
银行
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 受 通 数量

证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本 期末估值 备
码 名 日 期 限 格 值单价 位： 总额 总额 注
称 类 股）

型

2023 新

陕 年 6 股

001286 西 03 个 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47

能 月 月 通

源 31 受

日 限

2023 新

中 年 6 股

001287 电 03 个 流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72

港 月 月 通

30 受

日 限

2023 新

登 年 6 股

001328 康 03 个 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05

口 月 月 通

腔 29 受

日 限

南 2023 6 新

001360 矿 年 个 股 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99

集 03 月 流

团 月 通


31 受

日 限

2023 新

海 年 6 股

001367 森 03 个 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40

药 月 月 通

业 30 受

日 限

2023 新

华 年 6 股

301157 塑 03 个 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50

科 月 月 通

技 01 受

日 限

2023 新

国 年 6 股

301203 泰 03 个 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00

环 月 月 通

保 28 受

日 限

2023 新

格 年 6 股

301260 力 01 个 流 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23

博 月 月 通

20 受

日 限

2023 新

科 年 6 股

301281 源 03 个 流 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70

制 月 月 通

药 28 受

日 限

2022 新

川 年 6 股

301301 宁 12 个 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04

生 月 月 通

物 20 受

日 限

2023 新

美 年 6 股

301307 利 04 个 流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82

信 月 月 通

14 受

日 限


2023 新

鑫 年 6 股

301317 磊 01 个 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98

股 月 月 通

份 12 受

日 限

2023 新

涛 年 6 股

301345 涛 03 个 流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24

车 月 月 通

业 10 受

日 限

2023 新

湖 年 6 股

301358 南 02 个 流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47

裕 月 月 通

能 01 受

日 限

2023 新

荣 年 6 股

301360 旗 04 个 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40

科 月 月 通

技 17 受

日 限

2023 新

凌 年 6 股

301373 玮 01 个 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45

科 月 月 通

技 20 受

日 限

2023 新

泓 年 6 股

301439 淋 03 个 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10

电 月 月 通

力 10 受

日 限

2023 新

中 年 6 股

601061 信 03 个 流 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28

金 月 月 通

属 30 受

日 限

601065 江 2023 6 新 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00

西 年 个 股


省 03 月 流

盐 月 通

业 31 受

集 日 限

团

柏

诚 2023 新

系 年 6 股

601133 统 03 个 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64

股 月 月 通

份 31 受

公 日 限

司

2023 新

中 年 6 股

603135 重 03 个 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92

科 月 月 通

技 29 受

日 限

2023 新

恒 年 6 股

603137 尚 04 个 流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51

节 月 月 通

能 10 受

日 限

中 2023 新

船 年 6 股

688146 派 04 个 流 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43

瑞 月 月 通

特 13 受

气 日 限

2023 新

颀 年 6 股

688352 中 04 个 流 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27

科 月 月 通

技 11 受

日 限

2023 新

华 年 6 股

688433 曙 04 个 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00

高 月 月 通

科 07 受

日 限

688484 南 2023 6 新 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68


芯 年 个 股

科 03 月 流

技 月 通

28 受

日 限

2023 新

索 年 6 股

688507 辰 04 个 流 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42

科 月 月 通

技 10 受

日 限

华 2023 新

海 年 股

诚 03 6 流

688535 科 月 个 通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03

新 28 月 受

材 日 限

料

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流

证 成功 受 通 数量

证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本 期末估值 备
码 名 日 期 限 格 值单价 位： 总额 总额 注
称 类 张）

型

- - - - -

6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券

流

证 成功 受 通 数量

证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本 期末估值 备
码 名 日 期 限 格 值单价 位： 总额 总额 注
称 类 张）

型

- - - - -

注：本基金持有的流通受限股票“科源制药”（证券代码：301281）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 96 股（根据山东科源制药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，科源制药以公司现有总股本 77,350,000 股为基数，向全体股东每
10 股派 4 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，除权除息日为
2023 年 5 月 26 日。）。本基金持有的流通受限股票“索辰科技”（证券代码：688507）包含
其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 72 股（根据上海索辰信息科技
股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，索辰科技以公司现有总股本 41,333,400 股为基数，向全体股东每股派 0.15 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每股转增

0.48 股，除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。）。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复

股 停 期末 复 牌

股票 票 停牌 牌 估值 牌 开 数量 期末成本总额 期末估值总额 备
代码 名 日期 原 单价 日 盘 （股） 注
称 因 期 单

价

旭 2023 重

辉 年 大

01995 永 03 事 2.81 - 490,000 5,633,403.33 1,377,899.11

升 月 项

服 31 停

务 日 牌

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于每份基金份额的最短持有期限之后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末

202 1 5

3 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计

年 5 以

06 年 上

月
30
日
资
产
银

行 107,049,170 - - - - - 107,049,170.
存 .75 75
款
结
算 3,960,665.6

备 2 - - - - - 3,960,665.62
付
金
存

出 885,440.29 - - - - - 885,440.29
保

证
金
交
易

性 5,093,586.0 100,970,136 1,758,843,50 1,864,907,23
金 9 - .61 - - 9.80 2.50
融
资
产
衍
生

金 - - - - - - -
融
资
产
买
入
返

售 - - - - - - -
金
融
资
产
债

权 - - - - - - -
投
资
应
收

清 - - - - - 9,868,961.44 9,868,961.44
算
款
应

收 - - - - - 3,512,430.72 3,512,430.72
股
利
应
收

申 - - - - - 12,660.80 12,660.80
购
款
递

延 - - - - - - -
所

得
税
资
产
其

他 - - - - - - -
资
产
资

产 116,988,862 - 100,970,136 - - 1,772,237,56 1,990,196,56
总 .75 .61 2.76 2.12
计
负
债
短

期 - - - - - - -
借
款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生

金 - - - - - - -
融
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款
应

付 - - - - - 54,999,879.5 54,999,879.5
清 2 2
算

款
应
付

赎 - - - - - 456,028.01 456,028.01
回
款
应
付
管

理 - - - - - 2,397,315.84 2,397,315.84
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 399,552.62 399,552.62
管
费
应
付
销

售 - - - - - - -
服
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应

交 - - - - - 45.70 45.70
税
费
应

付 - - - - - - -
利
润
递

延 - - - - - - -
所
得

税
负
债
其

他 - - - - - 3,240,460.02 3,240,460.02
负
债
负

债 - - - - - 61,493,281.7 61,493,281.7
总 1 1
计
利
率

敏 116,988,862 100,970,136 1,710,744,28 1,928,703,28
感 .75 - .61 - - 1.05 0.41
度
缺
口
上
年
度

末 1 5

202 - 年

2 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计

年 年 上

12
月
31
日
资
产
银

行 100,187,742 - - - - - 100,187,742.
存 .74 74
款
结
算 5,873,545.8

备 3 - - - - - 5,873,545.83
付
金
存

出 916,148.63 - - - - - 916,148.63
保
证

金
交
易

性 5,202,224.7 146,671. 7,798,874.3 1,956,812,82 1,969,960,59
金 4 61 3 - - 6.27 6.95
融
资
产
衍
生

金 - - - - - - -
融
资
产
买
入
返

售 - - - - - - -
金
融
资
产
债

权 - - - - - - -
投
资
应

收 48,550,020.5 48,550,020.5
清 - - - - - 4 4
算
款
应

收 - - - - - 733,272.00 733,272.00
股
利
应
收

申 - - - - - 28,828.95 28,828.95
购
款
递

延 - - - - - - -
所
得

税
资
产
其

他 - - - - - - -
资
产
资

产 112,179,661 146,671. 7,798,874.3 - - 2,006,124,94 2,126,250,15
总 .94 61 3 7.76 5.64
计
负
债
短

期 - - - - - - -
借
款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生

金 - - - - - - -
融
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款
应
付

清 - - - - - - -
算
款

应
付

赎 - - - - - 348,204.59 348,204.59
回
款
应
付
管

理 - - - - - 2,674,755.35 2,674,755.35
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 445,792.55 445,792.55
管
费
应
付
销

售 - - - - - - -
服
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应

交 - - - - - 28.81 28.81
税
费
应

付 - - - - - - -
利
润
递
延

所 - - - - - - -
得
税

负
债
其

他 - - - - - 1,565,786.09 1,565,786.09
负
债
负

债 - - - - - 5,034,567.39 5,034,567.39
总
计
利
率

敏 112,179,661 146,671. 7,798,874.3 2,001,090,38 2,121,215,58
感 .94 61 3 - - 0.37 8.25
度
缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基

点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；

3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风
险管理活动；

假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活
期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的
未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、
买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易
时已确定，不受利率变化影响；

5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债

券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的 位：人民币元）

变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 月
分析 日 31 日

基准利率减少 167,404.10 6,028.88
25 个基点

基准利率增加 -166,846.47 -6,019.45
25 个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日

项目 美元折合 其他币种

人民币 港币折合人民币 折合人民 合计

币

以外币计
价的资产

银行存款 - - - -

结算备付 - - - -
金

存出保证 - - - -
金

交易性金 - 457,218,625.04 - 457,218,625.04
融资产

衍生金融 - - - -
资产

买入返售 - - - -
金融资产

债权投资 - - - -

应收清算 - - - -
款

应收股利 - 3,512,430.72 - 3,512,430.72

应收申购 - - - -
款

递延所得 - - - -
税资产

其他资产 - - - -

资产合计 - 460,731,055.76 - 460,731,055.76

以外币计
价的负债

短期借款 - - - -

交易性金 - - - -
融负债

衍生金融 - - - -

负债
卖出回购

金融资产 - - - -
款

应付清算 - - - -
款

应付赎回 - - - -
款

应付管理 - - - -
人报酬

应付托管 - - - -
费

应付销售 - - - -
服务费

应付投资 - - - -
顾问费

应交税费 - - - -

应付利润 - - - -

递延所得 - - - -
税负债

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债

表外汇风 - 460,731,055.76 - 460,731,055.76
险敞口净
额

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 美元折合 其他币种

人民币 港币折合人民币 折合人民 合计

币

以外币计
价的资产

银行存款 - - - -

结算备付 - - - -
金

存出保证 - - - -
金

交易性金 - 538,867,048.14 - 538,867,048.14
融资产

衍生金融 - - - -
资产

买入返售 - - - -
金融资产


债权投资 - - - -

应收清算 - - - -
款

应收股利 - 733,272.00 - 733,272.00

应收申购 - - - -
款

递延所得 - - - -
税资产

其他资产 - - - -

资产合计 - 539,600,320.14 - 539,600,320.14

以外币计
价的负债

短期借款 - - - -

交易性金 - - - -
融负债

衍生金融 - - - -
负债
卖出回购

金融资产 - - - -
款

应付清算 - - - -
款

应付赎回 - - - -
款

应付管理 - - - -
人报酬

应付托管 - - - -
费

应付销售 - - - -
服务费

应付投资 - - - -
顾问费

应交税费 - - - -

应付利润 - - - -

递延所得 - - - -
税负债

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债

表外汇风 - 539,600,320.14 - 539,600,320.14
险敞口净
额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇
率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
相关风险变量 民币元）

的变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日 日

港币相对人民 23,036,552.79 26,980,016.01
币升值 5%

港币相对人民 -23,036,552.79 -26,980,016.01
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 1,758,843,50 91.19 1,956,812,82 92.25
9.80 6.27

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 106,063,722. 5.50 13,147,770.6 0.62
70 8

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,864,907,23 96.69 1,969,960,59 92.87
2.50 6.95

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来
看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期


内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变
量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
相关风险变量 民币元）

的变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 月 31
日 日

分析 中证品牌消费

100 策略指数 92,626,510.74 108,142,440.01
上涨 5%

中证品牌消费

100 策略指数 -92,626,510.74 -108,142,440.01
下跌 5%

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 06 月 30 日

第一层次 1,761,964,588.04

第二层次 102,380,058.76

第三层次 562,585.70

合计 1,864,907,232.50

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,758,843,509.80 88.38

其中：股票 1,758,843,509.80 88.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 106,063,722.70 5.33

其中：债券 106,063,722.70 5.33

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 111,009,836.37 5.58

8 其他各项资产 14,279,493.25 0.72


9 合计 1,990,196,562.12 100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 457,218,625.04 元，占期末净值比例为 23.71%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 82,264,105.25 4.27

B 采矿业 99,185.23 0.01

C 制造业 1,153,897,315.37 59.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 400,792.03 0.02

E 建筑业 123,625.66 0.01

F 批发和零售业 2,841,755.00 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 33,800.07 0.00

H 住宿和餐饮业 17,659,360.50 0.92

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,149,417.60 0.22

J 金融业 10,344,357.36 0.54

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 28,105,002.00 1.46

M 科学研究和技术服务业 1,346,925.80 0.07

N 水利、环境和公共设施管理业 232,280.19 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 117,711.70 0.01

R 文化、体育和娱乐业 9,251.00 0.00

S 综合 - -

合计 1,301,624,884.76 67.49

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例

（%）

10 能源 - -

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 80,902,106.54 4.19

30 日常消费 162,368,846.75 8.42

35 医疗保健 13,848.14 0.00

40 金融 14,812,535.29 0.77


45 信息技术 2,905,896.56 0.15

50 电信服务 194,501,596.90 10.08

55 公用事业 - -

60 房地产 1,713,794.86 0.09

合计 457,218,625.04 23.71

注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

股票名 占基金资产
序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 600519 贵州茅 109,378 184,958,198.00 9.59
台

2 00700 腾讯控 596,900 182,489,382.24 9.46
股

3 000858 五 粮 903,651 147,810,194.07 7.66
液

4 00168 青岛啤 1,508,000 98,992,623.81 5.13
酒股份

4 600600 青岛啤 412,801 42,778,567.63 2.22
酒

5 000568 泸州老 532,577 111,612,161.89 5.79
窖

6 002262 恩华药 3,164,846 97,572,202.18 5.06
业

7 300498 温氏股 4,250,847 78,003,042.45 4.04
份

8 00291 华润啤 1,242,000 59,087,116.66 3.06
酒

9 603345 安井食 319,600 46,917,280.00 2.43
品

10 603833 欧派家 482,600 46,233,080.00 2.40
居

11 600872 中炬高 1,185,900 43,629,261.00 2.26
新

12 300896 爱美客 94,114 41,876,024.30 2.17

13 01368 特步国 5,195,500 38,225,373.78 1.98
际

14 300662 科锐国 794,600 28,105,002.00 1.46


际

15 300979 华利集 550,299 26,821,573.26 1.39
团

16 002078 太阳纸 2,435,312 26,033,485.28 1.35
业

17 300911 亿田智 640,800 24,331,176.00 1.26
能

18 002705 新宝股 1,175,300 21,190,659.00 1.10
份

19 002675 东诚药 1,319,500 19,409,845.00 1.01
业

20 600765 中航重 704,000 18,663,040.00 0.97
机

21 000513 丽珠集 434,586 16,909,741.26 0.88
团

22 600276 恒瑞医 340,800 16,324,320.00 0.85
药

23 603198 迎驾贡 215,200 13,729,760.00 0.71
酒

24 002507 涪陵榨 726,461 13,301,500.91 0.69
菜

25 301073 君亭酒 352,930 12,829,005.50 0.67
店

26 01024 快手－ 243,300 12,012,214.66 0.62
Ｗ

27 02331 李宁 276,500 10,745,192.86 0.56

28 603008 喜临门 386,700 9,737,106.00 0.50

29 09922 九毛九 783,000 9,269,328.77 0.48

30 002345 潮宏基 1,157,300 9,096,378.00 0.47

31 00388 香港交 33,400 9,090,427.77 0.47
易所

32 600559 老白干 360,900 8,845,659.00 0.46
酒

33 603755 日辰股 274,400 8,613,416.00 0.45
份

34 02318 中国平 124,500 5,722,107.52 0.30
安

34 601318 中国平 51,200 2,375,680.00 0.12
安

35 688169 石头科 24,641 7,901,875.88 0.41
技

36 300059 东方财 553,938 7,865,919.60 0.41
富


37 601799 星宇股 62,400 7,712,640.00 0.40
份

38 01910 新秀丽 367,500 7,488,091.07 0.39

39 600132 重庆啤 77,730 7,163,596.80 0.37
酒

40 600079 人福医 227,200 6,120,768.00 0.32
药

41 688239 贵州航 85,876 6,007,026.20 0.31
宇科技

42 000729 燕京啤 481,500 6,004,305.00 0.31
酒

43 688566 吉贝尔 150,060 5,853,840.60 0.30
药业

44 603866 桃李面 566,520 5,733,182.40 0.30
包

45 000895 双汇发 230,500 5,644,945.00 0.29
展

46 00881 中升控 202,000 5,577,886.80 0.29
股

47 300181 佐力药 441,300 5,388,273.00 0.28
业

48 001322 箭牌家 310,400 5,196,096.00 0.27
居

49 00839 中教控 919,000 5,168,527.68 0.27
股

50 600887 伊利股 178,800 5,063,616.00 0.26
份

51 002304 洋河股 38,000 4,991,300.00 0.26
份

52 600258 首旅酒 254,900 4,830,355.00 0.25
店

53 300894 火星人 184,828 4,720,507.12 0.24

54 688690 纳微科 114,329 4,441,681.65 0.23
技

55 603477 巨星农 127,768 4,261,062.80 0.22
牧

56 001215 千味央 61,700 4,102,433.00 0.21
厨

57 603129 春风动 24,000 3,885,600.00 0.20
力

58 605337 李子园 209,860 3,836,240.80 0.20

59 600315 上海家 131,000 3,800,310.00 0.20
化


60 603057 上海紫 149,000 3,744,370.00 0.19
燕食品

61 002043 兔 宝 324,400 3,539,204.00 0.18
宝

62 603868 飞科电 53,922 3,401,938.98 0.18
器

63 603816 顾家家 82,000 3,128,300.00 0.16
居

64 000860 顺鑫农 89,374 3,011,010.06 0.16
业

65 00981 中芯国 154,500 2,905,896.56 0.15
际

66 02285 泉峰控 85,900 2,455,140.54 0.13
股

67 000596 古井贡 9,753 2,412,697.14 0.13
酒

68 02367 巨子生 69,800 2,239,526.30 0.12
物

69 601728 中国电 394,011 2,218,281.93 0.12
信

70 603939 益丰药 56,560 2,092,720.00 0.11
房

71 000333 美的集 33,500 1,973,820.00 0.10
团

72 002820 桂发祥 170,500 1,933,470.00 0.10

73 600587 新华医 54,500 1,925,485.00 0.10
疗

74 603208 江山欧 48,677 1,772,816.34 0.09
派

75 06186 中国飞 407,000 1,636,071.95 0.08
鹤

76 002020 京新药 125,700 1,611,474.00 0.08
业

77 300395 菲利华 30,500 1,500,600.00 0.08

78 02001 新高教 654,000 1,404,931.56 0.07
集团

79 01995 旭辉永 490,000 1,377,899.11 0.07
升服务

80 605300 佳禾食 61,800 1,343,532.00 0.07
品

81 688050 爱博诺 5,261 1,080,241.13 0.06
德医疗

82 688349 三一重 32,650 1,051,983.00 0.05


能

83 301358 湖南裕 20,226 887,880.50 0.05
能

84 688387 中信科 106,186 886,653.10 0.05
移动

85 688475 萤石网 20,526 879,744.36 0.05
络

86 688439 振华风 7,096 779,282.72 0.04
光

87 688279 峰岹科 5,505 726,660.00 0.04
技

88 688302 海创药 13,082 694,915.84 0.04
业

89 688409 富创精 6,334 690,406.00 0.04
密

90 301165 锐捷网 10,769 664,662.68 0.03
络

91 688425 铁建重 135,282 650,706.42 0.03
工

92 688498 源杰科 2,215 631,275.00 0.03
技

93 02333 长城汽 68,000 562,370.92 0.03
车

94 688179 阿拉丁 18,308 546,676.88 0.03
科技

95 603801 志邦家 16,300 538,226.00 0.03
居

96 688275 万润新 5,910 533,850.30 0.03
能源

聚和材

97 688503 料股份 4,850 472,875.00 0.02
公司

98 688182 灿勤科 18,387 463,904.01 0.02
技

99 688114 华大智 5,336 461,884.16 0.02
造

100 688392 骄成超 3,843 426,534.57 0.02
声波

101 688146 中船派 10,101 422,147.43 0.02
瑞特气

102 03331 维达国 23,000 413,508.03 0.02
际

103 688484 南芯科 10,071 410,399.28 0.02
技


104 001286 陕西能 37,667 391,397.47 0.02
源

105 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.02
微电子

106 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.02

107 688525 佰维存 4,614 368,612.46 0.02
储

108 688372 伟测科 2,383 364,956.45 0.02
技

109 601061 中信金 40,154 347,732.92 0.02
属

110 06049 保利物 9,600 335,895.75 0.02
业

111 688147 微导纳 6,293 332,144.54 0.02
米科技

112 301301 川宁生 35,740 320,230.40 0.02
物

113 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.02

114 688352 颀中科 23,609 314,070.39 0.02
技

115 688502 茂莱光 1,509 289,728.00 0.02
学

116 301391 卡莱特 2,470 289,409.90 0.02

117 688507 索辰科 2,213 287,192.75 0.01
技

118 301207 华兰疫 8,530 283,707.80 0.01
苗

山外山

119 688410 血液净 4,853 254,782.50 0.01
化

毕得医

120 688073 药科技 3,562 252,118.36 0.01
股份

121 688539 高华科 5,334 247,497.60 0.01
技

122 301311 昆船智 8,320 245,273.60 0.01
能

123 301356 天振股 11,038 241,732.20 0.01
份

124 688496 清越科 12,000 238,560.00 0.01
技

125 688046 药康生 12,070 234,037.30 0.01
物


126 301389 隆扬电 12,690 230,704.20 0.01
子

微创电

127 688351 生理股 10,946 213,118.62 0.01
份

128 688486 龙迅股 1,887 207,664.35 0.01
份

129 688435 英方软 2,728 207,437.12 0.01
件

130 301317 鑫磊股 6,936 186,571.14 0.01
份

131 301377 鼎泰高 7,695 176,985.00 0.01
科

132 688269 西安凯 2,717 173,317.43 0.01
立新材

133 301439 泓淋电 9,486 168,338.18 0.01
力

134 688459 哈铁科 17,259 166,376.76 0.01
技

135 688293 奥浦迈 3,433 163,651.11 0.01
生物

136 688084 晶品特 1,875 162,881.25 0.01
装

137 603983 丸美股 5,000 161,750.00 0.01
份

138 688325 赛微微 4,039 157,722.95 0.01
电子

139 301396 宏景科 4,752 155,152.80 0.01
技

140 301280 珠城科 4,174 149,262.24 0.01
技

141 688376 美埃科 3,713 146,626.37 0.01
技

142 688433 华曙高 4,171 140,769.00 0.01
科

143 301335 天元宠 5,869 139,916.96 0.01
物

144 301360 荣旗科 1,340 138,170.08 0.01
技

康为世

145 688426 纪生物 4,531 136,836.20 0.01
科技

146 688184 帕瓦股 4,358 136,231.08 0.01
份


147 301277 新天地 6,575 128,278.25 0.01

148 301365 矩阵股 7,740 127,400.40 0.01
份

149 603135 中重科 6,273 126,392.92 0.01
技

150 301345 涛涛车 2,652 126,242.30 0.01
业

151 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01
科技

152 301379 天山电 4,481 125,154.33 0.01
子

江西省

153 601065 盐业集 8,748 116,094.39 0.01
团

154 301290 东星医 3,291 105,476.55 0.01
疗

155 301313 凡拓数 2,464 104,301.12 0.01
创

156 002216 三全食 6,500 101,270.00 0.01
品

柏诚系

157 601133 统股份 6,632 97,123.52 0.01
公司

华海诚

158 688535 科新材 1,607 96,642.01 0.01
料

159 301398 星源卓 2,549 95,587.50 0.00
镁

160 301265 华新环 8,181 95,063.22 0.00
保

161 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00
光电

162 301176 逸豪新 5,431 93,304.58 0.00
材

163 688420 天津美 2,408 93,261.84 0.00
腾科技

164 301373 凌玮科 2,764 89,376.38 0.00
技

165 301281 科源制 3,366 88,363.72 0.00
药

166 301157 华塑科 1,498 83,481.42 0.00
技

167 301316 慧博云 3,584 81,894.40 0.00
通


168 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.00

169 601059 信达证 5,628 80,255.28 0.00
券

170 301203 国泰环 2,243 79,964.22 0.00
保

171 301388 欣灵电 2,920 78,402.00 0.00
气

172 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

173 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00
环保

174 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.00

175 688448 南京磁 1,985 67,946.55 0.00
谷科技

176 001301 尚太科 1,164 65,544.84 0.00
技

177 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00

178 301267 华厦眼 1,006 61,315.70 0.00
科

179 301239 普瑞眼 575 56,396.00 0.00
科

180 600925 苏能股 8,960 55,283.20 0.00
份

181 001328 登康口 1,445 46,323.05 0.00
腔

182 301175 中科环 6,370 39,685.10 0.00
保

183 603281 江瀚新 1,208 37,303.04 0.00
材

184 001311 多利科 649 37,272.07 0.00
技

185 301162 国能日 468 36,915.84 0.00
新

186 301367 怡和嘉 223 33,079.82 0.00
业

187 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00

188 301109 军信股 1,837 30,328.87 0.00
份

189 001360 南矿集 1,762 30,163.44 0.00
团

190 603137 恒尚节 1,382 26,502.14 0.00
能

191 301263 泰恩康 1,228 25,640.64 0.00

192 301327 华宝新 315 24,919.65 0.00


能

193 001367 海森药 549 24,687.92 0.00
业

194 001337 四川黄 795 24,557.55 0.00
金

195 301286 侨源股 784 23,128.00 0.00
份

196 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00

197 001227 兰州银 7,868 22,502.48 0.00
行

198 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

199 601022 宁波远 1,983 20,603.37 0.00
洋

200 301363 美好医 445 19,575.55 0.00
疗

201 601121 宝地矿 2,532 19,344.48 0.00
业

202 301139 元道通 566 16,351.74 0.00
信

203 603282 亚光科 457 15,771.07 0.00
技股份

204 301093 华兰股 409 14,151.40 0.00
份

205 02269 药明生 400 13,848.14 0.00
物

206 301212 联盛化 416 13,619.84 0.00
学

207 301349 信德新 270 13,537.80 0.00
材

208 603162 海通发 774 13,196.70 0.00
展

209 603153 上海建 740 13,135.00 0.00
科集团

210 603073 彩蝶实 530 11,055.80 0.00
业

211 301148 嘉戎技 516 11,032.08 0.00
术

212 605566 福莱蒽 435 10,005.00 0.00
特

213 001366 播恩集 645 9,945.90 0.00
团

214 301306 西测测 255 9,906.75 0.00
试


215 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00

216 001299 美能能 576 9,394.56 0.00
源

217 301135 瑞德智 338 9,267.96 0.00
能

218 301231 荣信文 275 9,251.00 0.00
化

219 301197 工大科 380 9,158.00 0.00
雅

220 603280 南方路 363 8,922.54 0.00
面机械

221 001368 通达创 351 8,922.42 0.00
智

222 001238 浙江正 374 8,800.22 0.00
特

223 603151 邦基科 535 8,741.90 0.00
技股份

224 001256 炜冈科 474 8,721.60 0.00
技

225 603065 宿迁联 581 8,656.90 0.00
盛

226 301092 争光股 323 8,456.14 0.00
份

227 301283 聚胶股 235 8,337.80 0.00
份

228 301161 唯万密 346 7,996.06 0.00
封

229 301233 盛帮股 158 6,836.66 0.00
份

230 03690 美团－ 40 4,510.33 0.00
Ｗ

231 01999 敏华控 156 752.23 0.00
股

232 600305 恒顺醋 64 695.04 0.00
业

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）


1 03690 美团－Ｗ 258,674,182.79 12.19

2 000568 泸州老窖 179,855,718.00 8.48

3 00700 腾讯控股 172,287,605.56 8.12

4 000858 五 粮 液 170,647,809.94 8.04

5 002262 恩华药业 162,646,830.45 7.67

6 603345 安井食品 160,664,129.67 7.57

7 01024 快手－Ｗ 150,306,438.71 7.09

8 300498 温氏股份 138,319,599.53 6.52

9 600559 老白干酒 121,021,842.75 5.71

10 600197 伊力特 114,489,569.38 5.40

11 600600 青岛啤酒 86,567,219.87 4.08

11 00168 青岛啤酒 23,960,323.86 1.13
股份

12 603369 今世缘 100,138,464.24 4.72

13 000860 顺鑫农业 96,268,066.50 4.54

14 00291 华润啤酒 96,093,906.69 4.53

15 002714 牧原股份 88,911,568.28 4.19

16 09992 泡泡玛特 85,119,821.53 4.01

17 600765 中航重机 83,395,663.39 3.93

18 02331 李宁 75,493,001.87 3.56

19 300896 爱美客 67,799,773.31 3.20

20 603833 欧派家居 67,717,434.00 3.19

21 600702 舍得酒业 57,811,456.76 2.73

22 600872 中炬高新 44,654,259.76 2.11

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）

1 03690 美团－Ｗ 254,888,459.08 12.02

2 000568 泸州老窖 221,373,895.97 10.44

3 02331 李宁 165,226,413.27 7.79

4 000858 五 粮 液 159,624,440.96 7.53

5 600559 老白干酒 148,547,009.55 7.00

6 01024 快手－Ｗ 147,184,295.56 6.94

7 600197 伊力特 119,584,475.33 5.64

8 603345 安井食品 118,844,793.19 5.60

9 300498 温氏股份 114,353,459.19 5.39

10 000921 海信家电 110,844,617.60 5.23


11 000860 顺鑫农业 107,797,405.28 5.08

12 00700 腾讯控股 97,195,766.14 4.58

13 603369 今世缘 91,759,246.14 4.33

14 300896 爱美客 91,526,346.16 4.31

15 002027 分众传媒 86,970,499.58 4.10

16 002714 牧原股份 80,937,804.44 3.82

17 002262 恩华药业 78,974,371.96 3.72

18 09992 泡泡玛特 76,210,665.86 3.59

19 03998 波司登 75,194,617.78 3.54

20 600600 青岛啤酒 52,917,445.44 2.49

20 00168 青岛啤酒 20,724,442.39 0.98
股份

21 600765 中航重机 65,567,864.19 3.09

22 688007 光峰科技 63,095,979.98 2.97

23 600702 舍得酒业 58,990,709.75 2.78

24 603198 迎驾贡酒 52,945,345.00 2.50

25 300015 爱尔眼科 48,114,305.17 2.27

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,543,538,029.90

卖出股票收入（成交）总额 3,657,410,224.77

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 100,970,136.61 5.24

其中：政策性金融债 100,970,136.61 5.24

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 5,093,586.09 0.26

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 106,063,722.70 5.50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

债券名 占基金资产
序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例
（％）

1 230201 23 国开 1,000,000 100,970,136.61 5.24
01

2 113647 禾丰转 42,080 4,950,573.65 0.26
债

3 113655 欧 22 1,180 143,012.44 0.01
转债

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 885,440.29

2 应收清算款 9,868,961.44

3 应收股利 3,512,430.72

4 应收利息 -

5 应收申购款 12,660.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,279,493.25

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 113647 禾丰转债 4,950,573.65 0.26

2 113655 欧 22 转债 143,012.44 0.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数（户） 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

37,377 67,809.74 12,629,746.89 0.50 2,521,894,752.90 99.50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人 101,981.29 0.00

员持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 10 月 19 6,928,328,273.41
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,653,678,037.31

本报告期基金总申购份额 8,728,880.57

减：本报告期基金总赎回份额 127,882,418.09

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,534,524,499.79

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商 单元 股票成 佣金总 备注
名称 数量 成交金额 交总额 佣金 量的比

的比例 例（%）

（%）

东方 2 4,624,203,753.78 64.28 3,465,720.68 64.66

证券

中金 2 2,570,038,169.32 35.72 1,894,040.50 35.34

公司

东吴 1 - - - -

证券

广发 1 - - - -

证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总
名称 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例
（%） 比例 （%） （%）
（%）

东方 - - - - - - - -
证券

中金 - - - - - - - -
公司

东吴 - - - - - - - -
证券

广发 - - - - - - - -
证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上交所,上证报,公司

1 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日
旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网

站

关于防范不法分子冒用汇添富

2 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日
提示

上交所,上证报,公司

3 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日
旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网

站

汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中

4 关于调整旗下部分基金 2023 年 国证监会基金电子披 2023 年 04 月 07 日
非港股通交易日暂停申购、赎 露网站

回等业务安排的公告

上交所,上证报,公司

5 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日
旗下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网

站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；


5、报告期内汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 08 月 31 日
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