诺安中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16

§5 托管人报告 ......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......17

6.1 资产负债表 ......17

6.2 利润表 ......18

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......19

6.4 报表附注 ......20

§7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况 ......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......53

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......56


7.12 投资组合报告附注 ......56

§8 基金份额持有人信息 ......57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......57

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......58

§9 开放式基金份额变动 ......58

§10 重大事件揭示 ......58

10.1 基金份额持有人大会决议 ......58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......58

10.4 基金投资策略的改变 ......59

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......59

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......59

10.8 其他重大事件 ......60

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......62

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......62

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......62

§12 备查文件目录 ......62

12.1 备查文件目录 ......62

12.2 存放地点 ......63

12.3 查阅方式 ......63

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 诺安中证 500 增强

基金主代码 001351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 01 月 15 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 47,219,200.65 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 诺安中证 500 增强 A 诺安中证 500 增强 C

下属分级基金的交易代码 001351 010355

报告期末下属分级基金的份额总额 45,056,945.58 份 2,162,255.07 份

注：（1）本基金由原诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金于 2019 年 1 月 15 日转
型而来。

（2）自 2020 年 10 月 28 日起，本基金增加基金份额类别，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

2.2 基金产品说明

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加
入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准
投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超
过 7.75%，以实现对中证 500 指数的有效跟踪并力争实现超越，
谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适度的
主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金
投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控
制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增
长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 0.5%，年
化跟踪误差不超过 7.75%。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
投资策略 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理会对投资组合进行适当调
整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原
则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误
差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。


业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×
5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李学君 许俊

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66596688

电子邮箱 info@lionfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-888-8998 95566

传真 0755-83026677 010-66594942

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区复兴门内大街 1
大厦 19-20 层 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区复兴门内大街 1
大厦 19-20 层 号

邮政编码 518048 100818

法定代表人 李强 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

诺安中证 500 增强 A 诺安中证 500 增强 C

本期已实现收益 -2,005,882.08 -30,185.71

本期利润 783,201.96 540,222.06

加权平均基金份额本期利润 0.0170 0.1116

本期加权平均净值利润率 1.75% 11.55%

本期基金份额净值增长率 1.87% 1.66%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）


诺安中证 500 增强 A 诺安中证 500 增强 C

期末可供分配利润 -3,571,085.41 -192,626.50

期末可供分配基金份额利润 -0.0793 -0.0891

期末基金资产净值 42,135,667.80 2,000,723.04

期末基金份额净值 0.9352 0.9253

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

诺安中证 500 增强 A 诺安中证 500 增强 C

基金份额累计净值增长率 58.05% 0.74%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，详情请参
阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安中证 500 增强 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -0.54% 0.86% -0.76% 0.89% 0.22% -0.03%

过去三个月 -5.88% 0.75% -5.09% 0.78% -0.79% -0.03%

过去六个月 1.87% 0.81% 2.23% 0.75% -0.36% 0.06%

过去一年 -7.19% 0.99% -6.59% 0.91% -0.60% 0.08%

过去三年 8.91% 1.26% 2.66% 1.13% 6.25% 0.13%

自基金合同生 58.05% 1.35% 38.72% 1.26% 19.33% 0.09%
效起至今

诺安中证 500 增强 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -0.58% 0.86% -0.76% 0.89% 0.18% -0.03%

过去三个月 -5.98% 0.74% -5.09% 0.78% -0.89% -0.04%

过去六个月 1.66% 0.80% 2.23% 0.75% -0.57% 0.05%

过去一年 -7.58% 0.98% -6.59% 0.91% -0.99% 0.07%

自基金合同生 0.74% 1.20% -1.36% 1.07% 2.10% 0.13%
效起至今

注：1、2019 年 01 月 15 日（含当日）起，原“诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金”转型为本基金，转型后，本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95% + 一年期银
行储蓄存款利率（税后）×5%。

2、自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额；其中 C 类
份额自 2020 年 10 月 30 日开始有申购数据，C 类基金份额的指标计算自申购数据确认日（2020 年
11 月 02 日）算起。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安中证 500 增强 A

诺安中证 500 增强 C


注：2019 年 01 月 15 日（含当日）起，原“诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”
转型为本基金。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、
诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，具有基金从业资
格。2017 年 1 月加入
诺安基金管理有限公
司，历任研究员。2022
年 7 月起任诺安汇利
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2022年11月起任诺安
王海畅 本基金基金经理 2023 年 03月 - 6 年 多策略混合型证券投
21 日 资基金基金经理、诺安
双利债券型发起式证
券投资基金基金经理、
诺安鼎利混合型证券
投资基金基金经理，
2023 年 3 月起任诺安
中证 500 指数增强型
证券投资基金基金经
理。


博士，具有基金从业资
格。历任野村证券交易
员、白湾基金投资经
理、前海开源基金投资
部副总监、兴证证券资
产管理有限公司投资
部投资经理、蜂巢基金
管理有限公司基金经
理。2021 年 10 月加入
诺安基金管理有限公
司，现任量化与创新投
资部总经理。2023 年 2
孔宪政 本基金基金经理 2023 年 06月 - 11 年 月起任诺安多策略混
03 日 合型证券投资基金基
金经理、诺安双利债券
型发起式证券投资基
金基金经理、诺安鼎利
混合型证券投资基金
基金经理、诺安汇利灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，2023
年 6 月起任诺安沪深
300 指数增强型证券
投资基金及诺安中证
500 指数增强型证券
投资基金基金经理。

硕士，具有基金从业资
格。曾先后任职于长城
证券公司、鹏华基金管
理有限公司，任研究
员。2005 年 3 月加入
诺安基金管理有限公
司，历任研究员、基金
经理助理、研究部副总
梅律吾 本基金基金经理 2019 年 01月 2023 年 26 年 监、指数投资组副总
15 日 06 月 03 日 监、指数组负责人。
2007 年 11 月至 2009
年 10 月担任诺安价值
增长股票证券投资基
金基金经理，2009 年 3
月至2010年10月担任
诺安成长股票型证券
投资基金基金经理，
2011 年 1 月至 2012 年


7 月担任诺安全球黄
金证券投资基金基金
经理，2011 年 9 月至
2012年11月担任诺安
油气能源股票证券投
资基金（LOF）基金经
理，2017年8月至2017
年 10 月任中小板等权
重交易型开放式指数
证券投资基金基金经
理，2017年8月至2018
年 8 月任诺安新兴产
业交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金基金经理，2015 年 6
月至 2019 年 1 月任诺
安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，
2012 年 7 月至 2019 年
5 月任诺安中证创业
成长指数分级证券投
资基金基金经理，2017
年 8 月至 2019 年 6 月
任上证新兴产业交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理，2014
年 2 月至 2019 年 7 月
任诺安中证 500 交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理，2018
年 8 月至 2023 年 6 月
任诺安沪深 300 指数
增强型证券投资基金
基金经理，2019 年 1
月至 2023 年 6 月任诺
安中证 500 指数增强
型证券投资基金基金
经理。2012 年 7 月起
任诺安中证 100 指数
证券投资基金基金经
理，2019 年 5 月起任
诺安创业板指数增强
型证券投资基金（LOF）


基金经理。

硕士，具有基金从业资
格。曾先后任职于中国
人民健康保险股份有
限责任公司、泰达宏利
基金管理有限公司、建
信基金管理有限责任
公司，从事投资管理工
作。2017 年 11 月加入
诺安基金管理有限公
司，从事投资管理工
作。2018年4月至2018
2019 年 02月 2023 年 年 5 月任诺安和鑫保
路龙凯 本基金基金经理 20 日 03 月 31 日 11 年 本混合型证券投资基
金基金经理，2018 年 5
月至2019年11月任诺
安和鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理，2018 年 2 月至
2020 年 4 月任诺安景
鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2019 年 2 月至 2023 年
3 月任诺安中证 500指
数增强型证券投资基
金基金经理。

注：①此处梅律吾先生的任职日期为基金合同生效之日，王海畅先生及孔宪政先生的任职日期、梅律吾先生的离任日期、路龙凯先生的任职日期及离任日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

“行业归属”因素和“风格”因素在 2023 年上半年对于个股截面收益差距的解释能力保持在历史高分位水平，其中前者尤为突出（统计区间是自 2006 年以来）。出于对“严控偏离风险及力争适度超额收益间寻求较好的匹配”运作目标的考量，本基金在一季度末已经选择收紧持仓结构在行业和风格上相对基准指数的偏离程度，并在二季度延续了这一战术思路。从事后的角度看，该战术选择使得本基金的跟踪误差和超额收益最大回撤率得到了较好的控制，而超额收益则仍需时间逐渐显现。前述“解释能力”是一个定义在 0 ~ 100% 之间的统计学指标，因此“行业归属”因素和“风
格”因素的“解释能力双高”现象意味着留给选股因子发挥的空间被进一步挤压。关于选股因子，如果将因子根据原始数据来源的不同进行分类，那么本基金使用的策略所基于的因子储备可以大致分为“财报基本面”“价量”“公开股东信息”“分析师预期”等 4 大类。这 4 大类因子中，本报告期内有部分“财报基本面”类因子和“分析师预期”类因子出现了与经济学逻辑反向的情况，这也是所谓“选股因子发挥空间被挤压”的具体体现。尽管从时序的角度看，因子表现与经济学逻辑持续反向的概率并不高，我们依然重视这样的现象，并已经对有关因子的构造做出针对性的改进。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安中证 500 增强 A 份额净值为 0.9352 元，本报告期诺安中证 500 增强 A 份额
净值增长率为 1.87%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%；截至本报告期末诺安中证 500 增强 C 份额
净值为 0.9253 元，本报告期诺安中证 500 增强 C 份额净值增长率为 1.66%，同期业绩比较基准收益
率为 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年上半年，在几个重要的“风格”因素上，以市净率、市盈率衍生指标为代表的估值类风格因子和以残差波动率为代表的技术类风格因子的表现显著强于历史长期平均水平，而成长类风格因子的表现出现了比较明显的回调。经过干扰因素剥离后的成长类风格因子的历史长期表现是较为稳健的，因此从统计视角看，在展望下一阶段的市场时，我们倾向于认为成长类风格因子短期的低迷表现持续下去的可能性不高，但精确的切换时点无法预测。本基金的主要业绩基准是中证 500 指数，该指数由中国市场一批已经属于“中大型”且可能仍具有较大成长空间的上市公司股票构成，指数的行业权重分布也较为均匀。我们看好中国经济的韧性，而韧性有可能体现在任何一个或多个行业上。综上，“在风格或行业的配比上摇摆”与本基金所希望达到的运作目标并不相符，因此我们并不会轻易去尝试博取成长类风格因子的“颓势”反转，或是就“热门行业的动量持续还是困境行业的趋势扭转”做选择题，而是会继续在“中性”的思路下均衡配置多个具有长期稳健表现的选股因子，努力做出更好的超额收益风险比。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指
定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

在 2023 年 04 月 21 日至 2023 年 06 月 30 日期间，本基金存在连续 20 个工作日基金资产净值低
于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在诺安中证 500 指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证 500 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 4,179,713.80 3,195,677.44

结算备付金 189,212.38 156,155.75

存出保证金 8,613.29 13,057.69

交易性金融资产 6.4.7.2 41,296,506.09 46,638,544.03

其中：股票投资 41,296,506.09 46,638,544.03

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 224,889.53 -

应收股利 - -

应收申购款 22,279.66 22,328.08

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 45,921,214.75 50,025,762.99

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,483,042.65 121,935.17

应付赎回款 52,185.30 54,732.23

应付管理人报酬 37,000.33 43,472.71

应付托管费 5,550.05 6,520.91

应付销售服务费 651.40 2,820.25

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 206,394.18 175,113.81

负债合计 1,784,823.91 404,595.08

净资产：

实收基金 6.4.7.7 47,219,200.65 54,124,744.78

未分配利润 6.4.7.8 -3,082,809.81 -4,503,576.87

净资产合计 44,136,390.84 49,621,167.91

负债和净资产总计 45,921,214.75 50,025,762.99

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，诺安中证 500 增强 A 基金份额净值 0.9352 元，基金份额总额
45,056,945.58 份；诺安中证 500 增强 C 基金份额净值 0.9253 元，基金份额总额 2,162,255.07 份。
诺安中证 500 增强份额总额合计为 47,219,200.65 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30
30 日 日

一、营业总收入 1,755,918.44 -4,775,699.65

1.利息收入 8,570.09 5,989.69

其中：存款利息收入 6.4.7.9 8,570.09 5,989.69

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,617,706.32 -608,884.30

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,149,262.13 -1,125,921.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - 126.21

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 531,555.81 516,911.32

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 3,359,491.81 -4,180,152.37

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 5,562.86 7,347.33

减：二、营业总支出 432,494.42 451,353.05

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 245,050.68 247,839.33


2．托管费 6.4.10.2.2 36,757.60 37,175.93

3．销售服务费 6.4.10.2.3 9,405.24 10,685.45

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.16 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.17 141,280.90 155,652.34

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,323,424.02 -5,227,052.70

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,323,424.02 -5,227,052.70

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,323,424.02 -5,227,052.70

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金净 54,124,744.78 - -4,503,576.87 49,621,167.91
值）

二、本期期初净资产（基金净 54,124,744.78 - -4,503,576.87 49,621,167.91
值）

三、本期增减变动额（减少以 -6,905,544.13 - 1,420,767.06 -5,484,777.07
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 1,323,424.02 1,323,424.02

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -6,905,544.13 - 97,343.04 -6,808,201.09
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,204,855.57 - -198,846.74 8,006,008.83

2.基金赎回款 -15,110,399.70 - 296,189.78 -14,814,209.92

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产（基金净 47,219,200.65 - -3,082,809.81 44,136,390.84
值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润


一、上期期末净资产（基金净 48,268,720.94 - 6,559,513.18 54,828,234.12
值）

二、本期期初净资产（基金净 48,268,720.94 - 6,559,513.18 54,828,234.12
值）

三、本期增减变动额（减少以 28,693,742.85 - -6,173,573.07 22,520,169.78
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -5,227,052.70 -5,227,052.70

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 28,693,742.85 - -946,520.37 27,747,222.48
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 36,931,229.31 - -960,637.44 35,970,591.87

2.基金赎回款 -8,237,486.46 - 14,117.07 -8,223,369.39

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产（基金净 76,962,463.79 - 385,940.11 77,348,403.90
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 (以下简称“本基金”)原名为诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金。原诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可﹝2013﹞1513 号)批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 6 月 9 日生效。原诺安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金自 2018 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 12 日召开基金份额持有人大会，大会审议
通过了《关于诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事宜的议案》及《关于诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事宜的议案的说明书》，同意基金名称更名为“诺安中证 500 指数增强型证券投资基金”，将《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
修订为《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》 、《诺安中证 500 指数增强型证券投
资基金托管协议》 ，并据此拟定了《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》 。上述

基金份额持有人大会决议报中国证监会备案并自 2018 年 12 月 13 日起生效。原诺安中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
454,158,368.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 124,523.60 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金于 2020 年 10 月 28 日起进行基金份额分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份
额和 C 级基金份额。A 级基金份额的基金代码为 001351(与分级前基金代码相同)，基金简称“诺安
中证 500 增强 A”；C 级基金份额代码为 010355，基金简称“诺安中证 500 增强 C”。两级基金份额适
用相同的管理费率、托管费率。本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在申购时不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为股票指数增强型基金，股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有现金以及到期日在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披

露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2008〕132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方
教育附加的征收规定等其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、质押式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属
于金融同业往来利息收入。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自 2008年 10 月 9 日起，暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 4,179,713.80

等于：本金 4,179,329.68

加：应计利息 384.12

定期存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 4,179,713.80

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 42,125,087.14 - 41,296,506.09 -828,581.05

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 42,125,087.14 - 41,296,506.09 -828,581.05

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 13.90

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 116,708.70

其中：交易所市场 116,708.70

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 39,671.58

指数使用费 50,000.00

合计 206,394.18

6.4.7.7 实收基金
诺安中证 500 增强 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 45,597,946.19 45,597,946.19

本期申购 5,475,625.51 5,475,625.51

本期赎回（以“-”号填列） -6,016,626.12 -6,016,626.12

本期末 45,056,945.58 45,056,945.58

诺安中证 500 增强 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,526,798.59 8,526,798.59

本期申购 2,729,230.06 2,729,230.06

本期赎回（以“-”号填列） -9,093,773.58 -9,093,773.58

本期末 2,162,255.07 2,162,255.07

6.4.7.8 未分配利润
诺安中证 500 增强 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


本期期初 -1,605,592.21 -2,132,208.62 -3,737,800.83

本期利润 -2,005,882.08 2,789,084.04 783,201.96

本期基金份额交易产生的变动数 40,388.88 -7,067.79 33,321.09

其中：基金申购款 -158,769.53 26,603.13 -132,166.40

基金赎回款 199,158.41 -33,670.92 165,487.49

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,571,085.41 649,807.63 -2,921,277.78

诺安中证 500 增强 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -371,342.02 -394,434.02 -765,776.04

本期利润 -30,185.71 570,407.77 540,222.06

本期基金份额交易产生的变动数 208,901.23 -144,879.28 64,021.95

其中：基金申购款 -111,969.63 45,289.29 -66,680.34

基金赎回款 320,870.86 -190,168.57 130,702.29

本期已分配利润 - - -

本期末 -192,626.50 31,094.47 -161,532.03

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 6,610.53

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,830.31

其他 129.25

合计 8,570.09

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 193,602,508.77

减：卖出股票成本总额 195,213,204.35

减：交易费用 538,566.55

买卖股票差价收入 -2,149,262.13

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益--买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12 衍生工具收益
6.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 531,555.81

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 531,555.81

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 3,359,491.81

--股票投资 3,359,491.81

--债券投资 -

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 3,359,491.81

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 4,399.11

基金转换费收入 1,163.75

合计 5,562.86

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

指数使用费 100,000.00

汇划手续费 1,600.52

存托服务费 8.80

合计 141,280.90

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 245,050.68 247,839.33

其中：支付销售机构的客户维护费 107,033.73 108,018.55

注：本基金的管理费率为年费率 1.00%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 36,757.60 37,175.93

注：本基金的托管费率为年费率 0.15%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日


当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安中证500增强A 诺安中证 500 增 合计

强 C

诺安基金管理有限公司 - 210.87 210.87

中国银行股份有限公司 - - -

合计 - 210.87 210.87

上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安中证500增强A 诺安中证 500 增 合计

强 C

诺安基金管理有限公司 - 70.92 70.92

中国银行股份有限公司 - - -

合计 - 70.92 70.92

注：本基金诺安中证 500 增强 A 份额不收取销售服务费，诺安中证 500 增强 C 份额的年销售服务费
年费率为 0.40%。
诺安中证 500 增强 C 的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数

H 为诺安中证 500 增强 C 每日应计提的销售服务费

E 为诺安中证 500 增强 C 前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股

份有限公司- 4,179,713.80 6,610.53 4,331,225.71 5,593.22
活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

码 称 期 因 估值单 日期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 备注
价

2023 年重大事 2023

601298 青岛港 06 月 项 6.97年 07 7.40 1,600 10,822.91 11,152.00-

28 日 月 03


日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手
进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有债券和资产支持证券（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 06
月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 06 月 30

日
资产

银行存款 4,179,713.80 - - - - 4,179,713.80

结算备付金 189,212.38 - - - - 189,212.38

存出保证金 8,613.29 - - - - 8,613.29

交易性金融资产 - - - - 41,296,506.09 41,296,506.09

应收清算款 - - - - 224,889.53 224,889.53

应收申购款 - - - - 22,279.66 22,279.66

资产总计 4,377,539.47 - - - 41,543,675.28 45,921,214.75

负债

应付清算款 - - - - 1,483,042.65 1,483,042.65

应付赎回款 - - - - 52,185.30 52,185.30

应付管理人报酬 - - - - 37,000.33 37,000.33

应付托管费 - - - - 5,550.05 5,550.05

应付销售服务费 - - - - 651.40 651.40

其他负债 - - - - 206,394.18 206,394.18

负债总计 - - - - 1,784,823.91 1,784,823.91

利率敏感度缺口 4,377,539.47 - - - 39,758,851.37 44,136,390.84

上年度末

2022 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 3,195,677.44 - - - - 3,195,677.44

结算备付金 156,155.75 - - - - 156,155.75

存出保证金 13,057.69 - - - - 13,057.69

交易性金融资产 - - - - 46,638,544.03 46,638,544.03

应收申购款 325.00 - - - 22,003.08 22,328.08

资产总计 3,365,215.88 - - - 46,660,547.11 50,025,762.99

负债

应付清算款 - - - - 121,935.17 121,935.17

应付赎回款 - - - - 54,732.23 54,732.23

应付管理人报酬 - - - - 43,472.71 43,472.71

应付托管费 - - - - 6,520.91 6,520.91

应付销售服务费 - - - - 2,820.25 2,820.25

其他负债 - - - - 175,113.81 175,113.81

负债总计 - - - - 404,595.08 404,595.08

利率敏感度缺口 3,365,215.88 - - - 46,255,952.03 49,621,167.91

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：同），因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 41,296,506.0 93.57 46,638,544.0 93.99
9 3

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 41,296,506.0 93.57 46,638,544.0 93.99
9 3

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 2,091,003.50 2,427,557.82

业绩比较基准下降 5% -2,091,003.50 -2,427,557.82

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 41,285,354.09 46,638,544.03

第二层次 11,152.00 -

第三层次 - -

合计 41,296,506.09 46,638,544.03

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 41,296,506.09 89.93

其中：股票 41,296,506.09 89.93

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,368,926.18 9.51

8 其他各项资产 255,782.48 0.56

9 合计 45,921,214.75 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 386,108.00 0.87

B 采矿业 1,914,269.00 4.34

C 制造业 21,423,977.45 48.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,086,315.00 2.46

E 建筑业 242,937.00 0.55

F 批发和零售业 1,169,780.60 2.65

G 交通运输、仓储和邮政业 673,580.00 1.53

H 住宿和餐饮业 100,435.00 0.23

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,013,806.70 4.56

J 金融业 3,409,207.40 7.72

K 房地产业 709,227.00 1.61

L 租赁和商务服务业 588,326.00 1.33

M 科学研究和技术服务业 432,050.74 0.98

N 水利、环境和公共设施管理业 198,786.80 0.45

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 55,830.00 0.13

R 文化、体育和娱乐业 330,270.00 0.75


S 综合 140,936.00 0.32

合计 34,875,842.69 79.02

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 88,969.00 0.20

B 采矿业 415,611.00 0.94

C 制造业 3,656,859.40 8.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 348,514.00 0.79

E 建筑业 200,550.00 0.45

F 批发和零售业 298,215.00 0.68

G 交通运输、仓储和邮政业 167,884.00 0.38

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 254,067.00 0.58

J 金融业 496,464.00 1.12

K 房地产业 2,003.00 0.00

L 租赁和商务服务业 120,488.00 0.27

M 科学研究和技术服务业 80,388.00 0.18

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 117,740.00 0.27

R 文化、体育和娱乐业 172,911.00 0.39

S 综合 - -

合计 6,420,663.40 14.55

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603688 石英股份 4,500 512,280.00 1.16

2 300058 蓝色光标 50,900 492,203.00 1.12

3 000739 普洛药业 26,800 475,432.00 1.08

4 601717 郑煤机 38,100 474,345.00 1.07

5 002600 领益智造 68,500 473,335.00 1.07

6 601966 玲珑轮胎 20,900 464,398.00 1.05

7 002936 郑州银行 194,000 446,200.00 1.01

8 600060 海信视像 17,500 433,125.00 0.98

9 688006 杭可科技 14,015 427,037.05 0.97

10 603883 老百姓 13,800 411,930.00 0.93


11 002384 东山精密 15,800 409,220.00 0.93

12 000630 铜陵有色 138,600 400,554.00 0.91

13 600315 上海家化 13,800 400,338.00 0.91

14 002568 百润股份 11,000 399,850.00 0.91

15 688390 固德威 2,380 397,126.80 0.90

16 600157 永泰能源 271,200 385,104.00 0.87

17 600096 云天化 22,500 384,075.00 0.87

18 603737 三棵树 5,600 366,352.00 0.83

19 000783 长江证券 63,000 365,400.00 0.83

20 002065 东华软件 51,200 361,472.00 0.82

21 600642 申能股份 49,000 342,510.00 0.78

22 002531 天顺风能 21,700 330,491.00 0.75

23 600481 双良节能 23,200 324,336.00 0.73

24 601108 财通证券 44,600 322,904.00 0.73

25 002025 航天电器 5,000 319,000.00 0.72

26 601958 金钼股份 28,200 314,430.00 0.71

27 002155 湖南黄金 25,700 313,540.00 0.71

28 603218 日月股份 16,500 313,335.00 0.71

29 600339 中油工程 75,600 307,692.00 0.70

30 603127 昭衍新药 7,400 302,660.00 0.69

31 300136 信维通信 15,000 301,200.00 0.68

32 002791 坚朗五金 4,600 297,666.00 0.67

33 600655 豫园股份 42,700 292,922.00 0.66

34 600038 中直股份 7,300 290,686.00 0.66

35 600487 亨通光电 19,600 287,336.00 0.65

36 002131 利欧股份 123,400 283,820.00 0.64

37 002422 科伦药业 9,100 270,088.00 0.61

38 600109 国金证券 31,000 268,770.00 0.61

39 600699 均胜电子 15,000 264,600.00 0.60

40 600988 赤峰黄金 19,500 262,470.00 0.59

41 300003 乐普医疗 11,600 262,276.00 0.59

42 300017 网宿科技 36,600 260,226.00 0.59

43 600155 华创云信 41,100 255,642.00 0.58

44 000807 云铝股份 19,900 253,327.00 0.57

45 600598 北大荒 19,000 253,270.00 0.57

46 300373 扬杰科技 6,200 251,534.00 0.57

47 600166 福田汽车 73,700 250,580.00 0.57

48 000738 航发控制 10,200 248,880.00 0.56

49 002625 光启技术 16,200 247,212.00 0.56

50 002244 滨江集团 28,000 246,960.00 0.56

51 300073 当升科技 4,900 246,617.00 0.56


52 002056 横店东磁 13,500 245,835.00 0.56

53 300595 欧普康视 8,100 244,539.00 0.55

54 600126 杭钢股份 55,800 242,172.00 0.55

55 603338 浙江鼎力 4,300 240,843.00 0.55

56 300395 菲利华 4,800 236,160.00 0.54

57 600909 华安证券 49,900 233,033.00 0.53

58 601187 厦门银行 46,400 232,928.00 0.53

59 002507 涪陵榨菜 12,720 232,903.20 0.53

60 300442 润泽科技 7,400 227,624.00 0.52

61 002444 巨星科技 10,400 227,552.00 0.52

62 002683 广东宏大 7,700 226,688.00 0.51

63 600022 山东钢铁 159,200 226,064.00 0.51

64 600516 方大炭素 35,600 220,720.00 0.50

65 300866 安克创新 2,500 218,750.00 0.50

66 688002 睿创微纳 4,763 213,382.40 0.48

67 603650 彤程新材 6,500 213,200.00 0.48

68 600862 中航高科 8,300 210,073.00 0.48

69 002223 鱼跃医疗 5,800 208,742.00 0.47

70 603816 顾家家居 5,400 206,010.00 0.47

71 600390 五矿资本 37,800 203,364.00 0.46

72 000060 中金岭南 42,800 203,300.00 0.46

73 601555 东吴证券 28,500 197,790.00 0.45

74 603885 吉祥航空 12,800 197,504.00 0.45

75 002409 雅克科技 2,700 196,776.00 0.45

76 601098 中南传媒 16,900 196,040.00 0.44

77 000537 广宇发展 16,500 192,555.00 0.44

78 600377 宁沪高速 18,400 180,872.00 0.41

79 002761 浙江建投 11,700 177,606.00 0.40

80 603568 伟明环保 9,880 172,998.80 0.39

81 600021 上海电力 15,600 168,012.00 0.38

82 688819 天能股份 4,500 165,780.00 0.38

83 002439 启明星辰 5,300 157,728.00 0.36

84 300418 昆仑万维 3,900 157,092.00 0.36

85 002572 索菲亚 8,900 155,038.00 0.35

86 300888 稳健医疗 3,700 154,179.00 0.35

87 000878 云南铜业 13,700 151,385.00 0.34

88 600879 航天电子 17,800 151,122.00 0.34

89 600927 永安期货 9,200 149,592.00 0.34

90 002738 中矿资源 2,920 148,744.80 0.34

91 603456 九洲药业 5,400 147,852.00 0.33

92 300308 中际旭创 1,000 147,450.00 0.33


93 002563 森马服饰 23,600 146,792.00 0.33

94 002532 天山铝业 24,500 146,755.00 0.33

95 000933 神火股份 10,600 137,800.00 0.31

96 601162 天风证券 44,400 132,312.00 0.30

97 000009 中国宝安 10,900 131,563.00 0.30

98 000400 许继电气 5,700 131,385.00 0.30

99 000998 隆平高科 8,500 130,475.00 0.30

100 300487 蓝晓科技 2,050 127,961.00 0.29

101 600985 淮北矿业 10,800 124,416.00 0.28

102 600885 宏发股份 3,900 124,215.00 0.28

103 603156 养元饮品 4,956 122,413.20 0.28

104 600998 九州通 11,780 122,276.40 0.28

105 600325 华发股份 12,400 122,140.00 0.28

106 600418 江淮汽车 9,700 122,123.00 0.28

107 601231 环旭电子 7,900 118,184.00 0.27

108 600549 厦门钨业 6,200 117,986.00 0.27

109 000997 新 大 陆 6,200 117,180.00 0.27

110 002273 水晶光电 9,500 113,430.00 0.26

111 600895 张江高科 8,100 112,752.00 0.26

112 600511 国药股份 2,900 112,665.00 0.26

113 002128 电投能源 8,500 112,370.00 0.25

114 600755 厦门国贸 14,300 110,682.00 0.25

115 600582 天地科技 18,900 110,187.00 0.25

116 601992 金隅集团 50,400 109,872.00 0.25

117 002939 长城证券 13,500 109,755.00 0.25

118 600517 国网英大 19,100 108,870.00 0.25

119 600967 内蒙一机 10,600 107,060.00 0.24

120 301029 怡合达 2,340 104,551.20 0.24

121 000959 首钢股份 29,800 104,300.00 0.24

122 600258 首旅酒店 5,300 100,435.00 0.23

123 600995 南网储能 8,900 97,989.00 0.22

124 601156 东航物流 7,500 97,500.00 0.22

125 300144 宋城演艺 7,800 96,720.00 0.22

126 600350 山东高速 14,500 92,365.00 0.21

127 600901 江苏金租 21,980 90,777.40 0.21

128 600415 小商品城 10,300 87,859.00 0.20

129 603529 爱玛科技 2,700 86,994.00 0.20

130 688256 寒武纪 400 75,200.00 0.17

131 600143 金发科技 8,600 75,078.00 0.17

132 000987 越秀资本 11,800 74,930.00 0.17

133 300474 景嘉微 800 71,992.00 0.16


134 300724 捷佳伟创 600 67,410.00 0.15

135 600968 海油发展 21,600 66,312.00 0.15

136 002028 思源电气 1,400 65,408.00 0.15

137 688777 中控技术 1,025 64,349.50 0.15

138 300037 新宙邦 1,200 62,268.00 0.14

139 601168 西部矿业 5,900 62,009.00 0.14

140 000089 深圳机场 8,800 61,160.00 0.14

141 688248 南网科技 1,566 60,118.74 0.14

142 603712 七一二 1,900 57,399.00 0.13

143 002850 科达利 400 52,900.00 0.12

144 002385 大北农 8,000 52,800.00 0.12

145 688099 晶晨股份 600 50,592.00 0.11

146 603444 吉比特 100 49,111.00 0.11

147 600536 中国软件 1,040 48,755.20 0.11

148 603596 伯特利 600 47,556.00 0.11

149 600160 巨化股份 3,400 46,852.00 0.11

150 601997 贵阳银行 8,600 44,376.00 0.10

151 600298 安琪酵母 1,200 43,452.00 0.10

152 000050 深天马Ａ 4,700 43,146.00 0.10

153 603939 益丰药房 1,120 41,440.00 0.09

154 002368 太极股份 1,000 41,170.00 0.09

155 605358 立昂微 1,100 40,403.00 0.09

156 000778 新兴铸管 9,700 39,576.00 0.09

157 603589 口子窖 800 39,480.00 0.09

158 002268 电科网安 1,400 39,018.00 0.09

159 300009 安科生物 3,900 39,000.00 0.09

160 601969 海南矿业 5,800 38,164.00 0.09

161 300604 长川科技 800 37,992.00 0.09

162 688188 柏楚电子 200 37,712.00 0.09

163 002463 沪电股份 1,800 37,692.00 0.09

164 688516 奥特维 200 37,680.00 0.09

165 002294 信立泰 1,200 37,428.00 0.08

166 300676 华大基因 600 35,994.00 0.08

167 688521 芯原股份 500 35,960.00 0.08

168 000831 中国稀土 1,200 35,520.00 0.08

169 300832 新产业 600 35,400.00 0.08

170 603000 人民网 1,200 35,040.00 0.08

171 600079 人福医药 1,300 35,022.00 0.08

172 300699 光威复材 1,120 34,552.00 0.08

173 600118 中国卫星 1,200 33,852.00 0.08

174 002078 太阳纸业 3,100 33,139.00 0.08


175 600529 山东药玻 1,200 32,664.00 0.07

176 000703 恒逸石化 4,800 32,544.00 0.07

177 600597 光明乳业 3,100 32,240.00 0.07

178 000423 东阿阿胶 600 32,070.00 0.07

179 600372 中航电子 2,100 31,878.00 0.07

180 688052 纳芯微 200 31,674.00 0.07

181 603233 大参林 1,120 31,371.20 0.07

182 003035 南网能源 4,400 31,328.00 0.07

183 000513 丽珠集团 800 31,128.00 0.07

184 603658 安图生物 600 31,038.00 0.07

185 002690 美亚光电 1,200 30,900.00 0.07

186 603927 中科软 800 30,848.00 0.07

187 603882 金域医学 400 30,200.00 0.07

188 002353 杰瑞股份 1,200 30,156.00 0.07

189 688385 复旦微电 600 30,060.00 0.07

190 601456 国联证券 3,300 30,030.00 0.07

191 002032 苏 泊 尔 600 30,000.00 0.07

192 000729 燕京啤酒 2,400 29,928.00 0.07

193 603517 绝味食品 800 29,720.00 0.07

194 002281 光迅科技 800 29,672.00 0.07

195 603893 瑞芯微 400 29,140.00 0.07

196 300558 贝达药业 600 28,818.00 0.07

197 002372 伟星新材 1,400 28,756.00 0.07

198 002080 中材科技 1,400 28,728.00 0.07

199 002595 豪迈科技 800 28,104.00 0.06

200 600970 中材国际 2,200 28,050.00 0.06

201 300682 朗新科技 1,200 27,936.00 0.06

202 603160 汇顶科技 600 27,750.00 0.06

203 600399 抚顺特钢 2,700 27,540.00 0.06

204 002430 杭氧股份 800 27,488.00 0.06

205 600563 法拉电子 200 27,460.00 0.06

206 601128 常熟银行 4,000 27,280.00 0.06

207 600801 华新水泥 2,200 27,170.00 0.06

208 600329 达仁堂 600 26,934.00 0.06

209 002192 融捷股份 400 26,732.00 0.06

210 000683 远兴能源 3,700 26,603.00 0.06

211 300212 易华录 800 26,584.00 0.06

212 603267 鸿远电子 400 26,120.00 0.06

213 000636 风华高科 1,700 26,078.00 0.06

214 688567 孚能科技 1,200 25,908.00 0.06

215 689009 九号公司 700 25,795.00 0.06


216 300244 迪安诊断 1,000 25,630.00 0.06

217 603077 和邦生物 10,500 25,515.00 0.06

218 002240 盛新锂能 800 25,496.00 0.06

219 002505 鹏都农牧 13,400 25,326.00 0.06

220 002508 老板电器 1,000 25,290.00 0.06

221 002557 洽洽食品 600 24,930.00 0.06

222 600416 湘电股份 1,300 24,817.00 0.06

223 603858 步长制药 1,200 24,708.00 0.06

224 600141 兴发集团 1,100 24,442.00 0.06

225 000591 太阳能 3,600 24,408.00 0.06

226 601016 节能风电 6,600 24,222.00 0.05

227 603026 胜华新材 400 23,700.00 0.05

228 300363 博腾股份 800 23,672.00 0.05

229 600566 济川药业 800 23,232.00 0.05

230 002966 苏州银行 3,400 22,270.00 0.05

231 300677 英科医疗 1,000 22,000.00 0.05

232 600171 上海贝岭 1,200 21,900.00 0.05

233 002326 永太科技 1,400 21,406.00 0.05

234 000967 盈峰环境 4,200 21,210.00 0.05

235 600637 东方明珠 2,700 21,114.00 0.05

236 002008 大族激光 800 20,960.00 0.05

237 603228 景旺电子 800 20,520.00 0.05

238 300118 东方日升 800 20,504.00 0.05

239 600131 国网信通 1,000 20,190.00 0.05

240 002518 科士达 500 20,005.00 0.05

241 603826 坤彩科技 400 20,000.00 0.05

242 002831 裕同科技 800 19,512.00 0.04

243 600737 中粮糖业 2,400 19,320.00 0.04

244 300438 鹏辉能源 400 19,216.00 0.04

245 600373 中文传媒 1,400 18,648.00 0.04

246 601233 桐昆股份 1,400 18,550.00 0.04

247 000893 亚钾国际 800 18,352.00 0.04

248 688208 道通科技 600 18,186.00 0.04

249 688779 长远锂科 1,600 18,032.00 0.04

250 300748 金力永磁 600 17,952.00 0.04

251 000012 南 玻Ａ 3,000 17,880.00 0.04

252 002867 周大生 1,000 17,780.00 0.04

253 002985 北摩高科 400 17,648.00 0.04

254 600062 华润双鹤 1,000 17,420.00 0.04

255 300861 美畅股份 400 17,348.00 0.04

256 603638 艾迪精密 800 16,416.00 0.04


257 000975 银泰黄金 1,400 16,380.00 0.04

258 688029 南微医学 200 16,312.00 0.04

259 002423 中粮资本 2,000 16,000.00 0.04

260 300482 万孚生物 600 15,978.00 0.04

261 000581 威孚高科 1,000 15,750.00 0.04

262 600707 彩虹股份 3,300 15,708.00 0.04

263 001872 招商港口 900 15,543.00 0.04

264 688690 纳微科技 400 15,540.00 0.04

265 002081 金 螳 螂 3,400 15,334.00 0.03

266 300253 卫宁健康 1,400 15,148.00 0.03

267 001914 招商积余 1,000 15,050.00 0.03

268 600820 隧道股份 2,500 15,025.00 0.03

269 603866 桃李面包 1,480 14,977.60 0.03

270 300850 新强联 400 14,952.00 0.03

271 600259 广晟有色 400 14,456.00 0.03

272 603707 健友股份 1,070 14,445.00 0.03

273 002705 新宝股份 800 14,424.00 0.03

274 603379 三美股份 600 14,106.00 0.03

275 002432 九安医疗 400 14,084.00 0.03

276 600195 中牧股份 1,200 14,016.00 0.03

277 300529 健帆生物 600 13,908.00 0.03

278 002739 万达电影 1,100 13,794.00 0.03

279 688116 天奈科技 300 13,725.00 0.03

280 002340 格林美 1,900 13,129.00 0.03

281 300618 寒锐钴业 400 12,964.00 0.03

282 600208 新湖中宝 5,000 12,400.00 0.03

283 002487 大金重工 400 12,336.00 0.03

284 300257 开山股份 800 12,136.00 0.03

285 600066 宇通客车 800 11,792.00 0.03

286 600316 洪都航空 500 11,725.00 0.03

287 002925 盈趣科技 600 11,640.00 0.03

288 601298 青岛港 1,600 11,152.00 0.03

289 001203 大中矿业 1,000 11,110.00 0.03

290 000709 河钢股份 4,900 11,074.00 0.03

291 600153 建发股份 1,000 10,910.00 0.02

292 600764 中国海防 400 10,888.00 0.02

293 600392 盛和资源 800 10,296.00 0.02

294 002624 完美世界 600 10,134.00 0.02

295 688289 圣湘生物 600 10,104.00 0.02

296 300024 机器人 600 10,002.00 0.02

297 002926 华西证券 1,200 9,972.00 0.02


298 601139 深圳燃气 1,300 9,477.00 0.02

299 002653 海思科 400 9,440.00 0.02

300 600673 东阳光 1,300 9,373.00 0.02

301 603056 德邦股份 600 9,252.00 0.02

302 002399 海普瑞 800 9,176.00 0.02

303 600499 科达制造 800 9,088.00 0.02

304 300383 光环新网 800 8,600.00 0.02

305 600352 浙江龙盛 900 8,415.00 0.02

306 600867 通化东宝 800 8,352.00 0.02

307 002185 华天科技 900 8,280.00 0.02

308 002945 华林证券 600 8,208.00 0.02

309 688185 康希诺 100 8,150.00 0.02

310 002249 大洋电机 1,400 7,980.00 0.02

311 000728 国元证券 1,200 7,824.00 0.02

312 601666 平煤股份 1,000 7,540.00 0.02

313 601077 渝农商行 2,100 7,539.00 0.02

314 601869 长飞光纤 200 7,402.00 0.02

315 601158 重庆水务 1,300 7,228.00 0.02

316 002497 雅化集团 400 7,112.00 0.02

317 002673 西部证券 1,100 6,985.00 0.02

318 300357 我武生物 200 6,726.00 0.02

319 603786 科博达 100 6,570.00 0.01

320 603868 飞科电器 100 6,309.00 0.01

321 002901 大博医疗 200 6,216.00 0.01

322 000869 张 裕Ａ 200 6,132.00 0.01

323 600839 四川长虹 1,200 6,060.00 0.01

324 002608 江苏国信 800 6,056.00 0.01

325 600497 驰宏锌锗 1,200 6,024.00 0.01

326 000547 航天发展 600 6,000.00 0.01

327 600528 中铁工业 600 5,928.00 0.01

328 600667 太极实业 800 5,808.00 0.01

329 601058 赛轮轮胎 500 5,695.00 0.01

330 601598 中国外运 1,200 5,592.00 0.01

331 000066 中国长城 400 5,532.00 0.01

332 600521 华海药业 300 5,523.00 0.01

333 000750 国海证券 1,600 5,360.00 0.01

334 600956 新天绿能 600 5,232.00 0.01

335 688009 中国通号 900 5,220.00 0.01

336 600380 健康元 400 5,084.00 0.01

337 603355 莱克电气 200 5,082.00 0.01

338 600032 浙江新能 400 5,024.00 0.01


339 002958 青农商行 1,800 4,896.00 0.01

340 002203 海亮股份 400 4,804.00 0.01

341 002152 广电运通 400 4,688.00 0.01

341 600482 中国动力 200 4,688.00 0.01

343 002407 多氟多 220 4,369.20 0.01

344 600906 财达证券 600 4,320.00 0.01

345 300741 华宝股份 200 4,284.00 0.01

346 002010 传化智联 800 4,256.00 0.01

347 300088 长信科技 700 4,221.00 0.01

348 000039 中集集团 600 4,134.00 0.01

349 688772 珠海冠宇 200 4,030.00 0.01

350 001227 兰州银行 1,400 4,004.00 0.01

351 600409 三友化工 700 3,815.00 0.01

352 000988 华工科技 100 3,801.00 0.01

353 300070 碧水源 700 3,752.00 0.01

354 600507 方大特钢 800 3,704.00 0.01

355 002670 国盛金控 400 3,512.00 0.01

356 601636 旗滨集团 400 3,448.00 0.01

357 000559 万向钱潮 600 3,270.00 0.01

358 600928 西安银行 900 3,168.00 0.01

359 000031 大悦城 800 2,928.00 0.01

360 300285 国瓷材料 100 2,740.00 0.01

361 600271 航天信息 200 2,738.00 0.01

362 002373 千方科技 200 2,728.00 0.01

363 600161 天坛生物 100 2,715.00 0.01

364 600765 中航重机 100 2,651.00 0.01

365 601991 大唐发电 800 2,648.00 0.01

366 601568 北元集团 500 2,635.00 0.01

367 600739 辽宁成大 200 2,630.00 0.01

368 002110 三钢闽光 600 2,532.00 0.01

369 600863 内蒙华电 600 2,490.00 0.01

370 000930 中粮科技 300 2,430.00 0.01

371 300251 光线传媒 300 2,427.00 0.01

372 300146 汤臣倍健 100 2,398.00 0.01

373 002138 顺络电子 100 2,391.00 0.01

374 600808 马钢股份 900 2,313.00 0.01

375 002195 二三四五 800 2,312.00 0.01

376 002797 第一创业 400 2,288.00 0.01

377 000402 金 融 街 500 2,260.00 0.01

377 002156 通富微电 100 2,260.00 0.01

379 300001 特锐德 100 2,078.00 0.00


380 600498 烽火通信 100 2,037.00 0.00

381 000021 深科技 100 1,999.00 0.00

382 600859 王府井 100 1,979.00 0.00

383 300012 华测检测 100 1,950.00 0.00

384 002299 圣农发展 100 1,915.00 0.00

385 000937 冀中能源 300 1,914.00 0.00

386 000519 中兵红箭 100 1,809.00 0.00

387 300568 星源材质 100 1,719.00 0.00

388 000415 渤海租赁 800 1,680.00 0.00

389 000898 鞍钢股份 600 1,668.00 0.00

390 002429 兆驰股份 300 1,650.00 0.00

391 000623 吉林敖东 100 1,604.00 0.00

392 000960 锡业股份 100 1,555.00 0.00

393 000825 太钢不锈 400 1,548.00 0.00

394 601005 重庆钢铁 1,100 1,540.00 0.00

395 600580 卧龙电驱 100 1,461.00 0.00

396 002019 亿帆医药 100 1,460.00 0.00

396 600369 西南证券 400 1,460.00 0.00

398 600535 天士力 100 1,451.00 0.00

399 600546 山煤国际 100 1,447.00 0.00

400 000155 川能动力 100 1,440.00 0.00

401 601828 美凯龙 300 1,437.00 0.00

402 601136 首创证券 100 1,417.00 0.00

403 600027 华电国际 200 1,338.00 0.00

404 600827 百联股份 100 1,337.00 0.00

405 000887 中鼎股份 100 1,309.00 0.00

406 600056 中国医药 100 1,298.00 0.00

407 000970 中科三环 100 1,282.00 0.00

408 600848 上海临港 100 1,195.00 0.00

409 300115 长盈精密 100 1,191.00 0.00

410 601665 齐鲁银行 300 1,176.00 0.00

411 600435 北方导航 100 1,149.00 0.00

412 601928 凤凰传媒 100 1,140.00 0.00

413 002511 中顺洁柔 100 1,115.00 0.00

414 603225 新凤鸣 100 1,105.00 0.00

415 002468 申通快递 100 1,082.00 0.00

416 600718 东软集团 100 1,066.00 0.00

417 002250 联化科技 100 1,046.00 0.00

418 002465 海格通信 100 1,034.00 0.00

419 600489 中金黄金 100 1,033.00 0.00

420 002030 达安基因 100 997.00 0.00


421 600663 陆家嘴 100 987.00 0.00

422 002745 木林森 100 920.00 0.00

423 600873 梅花生物 100 893.00 0.00

424 000156 华数传媒 100 870.00 0.00

425 002221 东华能源 100 865.00 0.00

426 601611 中国核建 100 845.00 0.00

427 002266 浙富控股 200 826.00 0.00

428 601990 南京证券 100 818.00 0.00

429 601198 东兴证券 100 802.00 0.00

430 600348 华阳股份 100 791.00 0.00

431 000629 钒钛股份 200 782.00 0.00

432 600095 湘财股份 100 780.00 0.00

433 601577 长沙银行 100 776.00 0.00

434 000401 冀东水泥 100 737.00 0.00

435 600556 天下秀 100 709.00 0.00

436 600167 联美控股 100 697.00 0.00

437 600398 海澜之家 100 688.00 0.00

438 000027 深圳能源 100 659.00 0.00

439 300296 利亚德 100 653.00 0.00

440 601228 广州港 200 646.00 0.00

441 002092 中泰化学 100 645.00 0.00

442 300182 捷成股份 100 631.00 0.00

442 600177 雅戈尔 100 631.00 0.00

444 600623 华谊集团 100 623.00 0.00

445 002500 山西证券 100 558.00 0.00

446 000598 兴蓉环境 100 543.00 0.00

447 300026 红日药业 100 542.00 0.00

448 601179 中国西电 100 541.00 0.00

449 002183 怡 亚 通 100 510.00 0.00

450 688538 和辉光电 200 508.00 0.00

451 600704 物产中大 100 494.00 0.00

451 601778 晶科科技 100 494.00 0.00

453 000932 华菱钢铁 100 477.00 0.00

454 000883 湖北能源 100 456.00 0.00

455 601118 海南橡胶 100 448.00 0.00

456 000958 电投产融 100 433.00 0.00

457 601608 中信重工 100 421.00 0.00

458 600705 中航产融 100 383.00 0.00

459 000785 居然之家 100 381.00 0.00

460 600782 新钢股份 100 371.00 0.00

461 601000 唐山港 100 353.00 0.00


462 600959 江苏有线 100 338.00 0.00

463 600282 南钢股份 100 337.00 0.00

464 601106 中国一重 100 336.00 0.00

465 601880 辽港股份 200 312.00 0.00

466 000563 陕国投Ａ 100 305.00 0.00

467 601718 际华集团 100 297.00 0.00

468 002506 协鑫集成 100 293.00 0.00

469 600008 首创环保 100 288.00 0.00

470 600170 上海建工 100 269.00 0.00

471 601866 中远海发 100 247.00 0.00

472 600297 广汇汽车 100 208.00 0.00

473 600871 石化油服 100 198.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688063 派能科技 1,744 345,748.00 0.78

2 300896 爱美客 600 266,970.00 0.60

3 301367 怡和嘉业 1,600 237,344.00 0.54

4 600711 盛屯矿业 39,200 190,512.00 0.43

5 601519 大智慧 26,200 187,592.00 0.43

6 300672 国科微 2,100 175,035.00 0.40

7 300855 图南股份 4,400 155,408.00 0.35

8 002352 顺丰控股 3,400 153,306.00 0.35

9 002236 大华股份 6,300 124,425.00 0.28

10 000516 国际医学 14,000 117,740.00 0.27

11 601888 中国中免 1,000 110,530.00 0.25

12 300130 新国都 3,900 110,487.00 0.25

13 301090 华润材料 8,600 108,532.00 0.25

14 300207 欣旺达 6,500 106,080.00 0.24

15 601878 浙商证券 10,700 105,716.00 0.24

16 002603 以岭药业 4,100 105,329.00 0.24

17 002011 盾安环境 7,600 105,108.00 0.24

18 600256 广汇能源 15,300 104,958.00 0.24

19 600612 老凤祥 1,500 104,820.00 0.24

20 002737 葵花药业 4,300 104,662.00 0.24

21 300674 宇信科技 5,900 104,312.00 0.24

22 000034 神州数码 3,900 103,701.00 0.23

23 603298 杭叉集团 4,400 103,620.00 0.23

24 300633 开立医疗 1,900 103,550.00 0.23

25 300433 蓝思科技 8,800 103,488.00 0.23


26 601163 三角轮胎 6,500 103,155.00 0.23

27 600458 时代新材 8,600 103,114.00 0.23

28 601801 皖新传媒 10,900 102,351.00 0.23

29 688428 诺诚健华 8,800 101,640.00 0.23

30 002060 粤 水 电 15,300 100,674.00 0.23

31 601669 中国电建 17,400 99,876.00 0.23

32 605090 九丰能源 4,400 98,252.00 0.22

33 601236 红塔证券 13,000 96,850.00 0.22

34 600098 广州发展 15,400 95,172.00 0.22

35 000539 粤电力Ａ 13,000 94,900.00 0.22

36 600000 浦发银行 13,000 94,120.00 0.21

37 600361 创新新材 19,500 93,600.00 0.21

38 600459 贵研铂业 6,100 93,330.00 0.21

39 002714 牧原股份 2,100 88,515.00 0.20

40 301039 中集车辆 6,500 85,995.00 0.19

41 300759 康龙化成 2,100 80,388.00 0.18

42 603613 国联股份 2,100 77,553.00 0.18

43 300782 卓胜微 800 77,304.00 0.18

44 300294 博雅生物 2,100 76,188.00 0.17

45 600583 海油工程 13,000 76,050.00 0.17

46 002402 和而泰 4,400 74,712.00 0.17

47 300775 三角防务 2,100 70,938.00 0.16

48 601858 中国科传 2,100 70,560.00 0.16

49 002475 立讯精密 2,100 68,145.00 0.15

50 603129 春风动力 400 64,760.00 0.15

51 600011 华能国际 6,500 60,190.00 0.14

52 601877 正泰电器 2,100 58,065.00 0.13

53 002335 科华数据 1,400 50,330.00 0.11

54 000927 中国铁物 17,400 48,372.00 0.11

55 300777 中简科技 900 42,534.00 0.10

56 688122 西部超导 700 39,011.00 0.09

57 300767 震安科技 1,400 35,504.00 0.08

58 600100 同方股份 4,100 33,292.00 0.08

59 300628 亿联网络 900 31,563.00 0.07

60 603345 安井食品 200 29,360.00 0.07

61 000603 盛达资源 2,300 27,807.00 0.06

62 605599 菜百股份 2,100 27,741.00 0.06

63 688088 虹软科技 600 25,650.00 0.06

64 600916 中国黄金 2,100 24,801.00 0.06

65 002291 遥望科技 1,800 23,580.00 0.05

66 600996 贵广网络 1,700 16,694.00 0.04


67 600728 佳都科技 2,300 15,939.00 0.04

68 000552 甘肃能化 4,400 14,652.00 0.03

69 601872 招商轮船 2,400 13,896.00 0.03

70 600120 浙江东方 3,100 11,873.00 0.03

71 002212 天融信 1,100 10,670.00 0.02

72 688981 中芯国际 200 10,104.00 0.02

73 002127 南极电商 2,600 9,958.00 0.02

74 688223 晶科能源 600 8,436.00 0.02

75 600552 凯盛科技 400 4,736.00 0.01

76 688599 天合光能 100 4,261.00 0.01

77 002410 广联达 100 3,249.00 0.01

78 688012 中微公司 12 1,877.40 0.00

79 002434 万里扬 200 1,790.00 0.00

80 601699 潞安环能 100 1,632.00 0.00

81 600064 南京高科 100 661.00 0.00

82 002191 劲嘉股份 100 602.00 0.00

83 002146 荣盛发展 300 462.00 0.00

84 002124 天邦食品 100 454.00 0.00

85 002701 奥瑞金 100 451.00 0.00

86 002002 鸿达兴业 200 448.00 0.00

87 601333 广深铁路 100 396.00 0.00

88 600376 首开股份 100 390.00 0.00

89 300072 海新能科 100 342.00 0.00

90 000656 金科股份 300 333.00 0.00

91 002948 青岛银行 100 313.00 0.00

92 600219 南山铝业 100 302.00 0.00

93 601975 招商南油 100 286.00 0.00

94 600567 山鹰国际 100 229.00 0.00

95 000961 中南建设 100 157.00 0.00

96 600307 酒钢宏兴 100 155.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300613 富瀚微 2,426,460.53 4.89

2 002236 大华股份 1,749,076.81 3.52

3 601456 国联证券 1,545,001.00 3.11

4 002624 完美世界 1,525,308.00 3.07

5 300474 景嘉微 1,495,998.00 3.01


6 603589 口子窖 1,456,197.00 2.93

7 002409 雅克科技 1,399,188.00 2.82

8 600809 山西汾酒 1,329,711.00 2.68

9 600079 人福医药 1,311,547.00 2.64

10 600118 中国卫星 1,269,329.00 2.56

11 600988 赤峰黄金 1,242,752.00 2.50

12 688981 中芯国际 1,233,052.78 2.48

13 601658 邮储银行 1,124,529.00 2.27

14 600498 烽火通信 1,115,199.00 2.25

15 601878 浙商证券 1,084,965.00 2.19

16 300604 长川科技 1,084,743.00 2.19

17 601377 兴业证券 1,083,081.00 2.18

18 688012 中微公司 1,081,920.25 2.18

19 002568 百润股份 1,062,463.00 2.14

20 000778 新兴铸管 1,051,351.00 2.12

21 603986 兆易创新 1,014,548.00 2.04

22 600702 舍得酒业 1,013,497.00 2.04

23 603501 韦尔股份 1,001,113.00 2.02

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 601456 国联证券 2,688,655.00 5.42

2 300474 景嘉微 2,679,787.00 5.40

3 300613 富瀚微 2,668,258.20 5.38

4 002624 完美世界 2,261,358.00 4.56

5 300604 长川科技 2,003,478.00 4.04

6 002236 大华股份 1,933,551.78 3.90

7 300212 易华录 1,751,094.00 3.53

8 603589 口子窖 1,737,577.00 3.50

9 300861 美畅股份 1,595,591.00 3.22

10 600079 人福医药 1,518,019.00 3.06

11 688256 寒武纪 1,486,619.04 3.00

12 300763 锦浪科技 1,383,646.00 2.79

13 002384 东山精密 1,315,986.00 2.65

14 002268 电科网安 1,308,670.00 2.64

15 688099 晶晨股份 1,307,138.83 2.63

16 600809 山西汾酒 1,305,497.00 2.63

17 300144 宋城演艺 1,287,846.00 2.60

18 300724 捷佳伟创 1,284,196.00 2.59


19 002948 青岛银行 1,271,746.00 2.56

20 600498 烽火通信 1,267,268.20 2.55

21 601377 兴业证券 1,251,695.00 2.52

22 688012 中微公司 1,245,407.25 2.51

23 603290 斯达半导 1,210,124.00 2.44

24 688981 中芯国际 1,193,323.62 2.40

25 002156 通富微电 1,193,011.00 2.40

26 002409 雅克科技 1,184,710.00 2.39

27 600118 中国卫星 1,138,846.00 2.30

28 601658 邮储银行 1,104,053.00 2.22

29 000729 燕京啤酒 1,100,320.00 2.22

30 603986 兆易创新 1,077,408.00 2.17

31 600702 舍得酒业 1,067,041.00 2.15

32 300118 东方日升 1,041,451.00 2.10

33 600160 巨化股份 1,032,803.00 2.08

34 603218 日月股份 1,002,200.00 2.02

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 186,511,674.60

卖出股票收入（成交）总额 193,602,508.77

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策


本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，除郑州银行外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

郑州银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行间市场交易商协会的行政处罚。
截至本报告期末，郑州银行（002936）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，该股票属于中证 500 指数成分股，且在基本面类和价量类因子上的综合得分较高，因此本基金才继续持有郑州银行。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,613.29

2 应收清算款 224,889.53

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 22,279.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 255,782.48

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

诺安中证 2,686 16,774.74 - - 45,056,945.58 100.00%
500 增强 A

诺安中证 776 2,786.41 - - 2,162,255.07 100.00%
500 增强 C

合计 3,462 13,639.28 - - 47,219,200.65 100.00%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

诺安中证500增 85,070.21 0.1888%
基金管理人所有从业人 强 A

员持有本基金 诺安中证500增 93.17 0.0043%
强 C

合计 85,163.38 0.1804%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 诺安中证 500 增强 A 0

资和研究部门负责人持有本 诺安中证 500 增强 C 0

开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 诺安中证 500 增强 A 0~10
式基金 诺安中证 500 增强 C 0
合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安中证 500 增强 A 诺安中证 500 增强 C

基金合同生效日（2019 年 01 月 15 日）基金 146,602,731.80 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 45,597,946.19 8,526,798.59

本报告期基金总申购份额 5,475,625.51 2,729,230.06

减：本报告期基金总赎回份额 6,016,626.12 9,093,773.58

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 45,056,945.58 2,162,255.07

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

安信证券 1 184,392,231.57 48.54% 133,004.15 42.22%-

东北证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

证券

中信证券 1 195,479,888.93 51.46% 182,047.68 57.78%-

中银证券 1 - - - --

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用的证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资交易。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

1 金增加国金证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

2 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年01月20日
《证券日报》

3 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 2 基金管理人网站 2023年01月20日
022 年第 4 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

4 金增加济安财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月03日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

5 金增加兴业银行为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年03月14日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

6 金增加海通证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

7 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 《上海证券报》 2023年03月21日
增聘基金经理的公告

诺安中证 500 指数增强型证券投资基金

8 招募说明书、基金产品资料概要（更新） 《上海证券报》 2023年03月23日
的提示性公告

9 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023年03月23日
基金产品资料概要更新

10 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023年03月23日
招募说明书（更新）2023 年第 1 期

11 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023年03月29日


金增加南京证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

12 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年03月31日
《证券日报》

13 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 《上海证券报》 2023年03月31日
变更基金经理的公告

14 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 2 基金管理人网站 2023年03月31日
022 年年度报告

15 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023年04月04日
招募说明书（更新）2023 年第 2 期

16 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023年04月04日
基金产品资料概要更新

诺安中证 500 指数增强型证券投资基金

17 招募说明书、基金产品资料概要（更新） 《上海证券报》 2023年04月04日
的提示性公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

18 金增加大连网金基金为代销机构并开通 券报》、《中国证券报》、 2023年04月14日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 《证券日报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

19 金增加国新证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

20 金增加安信证券为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年04月21日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》

告

21 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 2 基金管理人网站 2023年04月22日
023 年第 1 季度报告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证

22 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年04月22日
《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

23 金增加奕丰基金为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月27日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

24 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年05月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

25 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023年05月16日


基金产品资料概要更新

26 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023年05月16日
招募说明书（更新）2023 年第 3 期

诺安中证 500 指数增强型证券投资基金

27 招募说明书、基金产品资料概要（更新） 《上海证券报》 2023年05月16日
的提示性公告

28 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 《上海证券报》 2023年06月03日
变更基金经理的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《上海证券报》、《中国

29 金招募说明书、基金产品资料概要（更新） 证券报》 2023年06月07日
的提示性公告

30 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023年06月07日
招募说明书（更新）2023 年第 4 期

31 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023年06月07日
基金产品资料概要更新

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的
文件。

②原诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为诺安中证 500 指数增强型证
券投资基金的批复。

③《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》。

④《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》。

⑤《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦报告期内诺安中证 500 指数增强型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2023 年 08 月 31 日
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