国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......7

4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注 ......19

7 投资组合报告 ......46

7.1 期末基金资产组合情况......46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......55

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55

7.10 基金投资股指期货的投资政策......55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55

7.12 投资组合报告附注......55

8 基金份额持有人信息......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......57

9 开放式基金份额变动 ......57
10 重大事件揭示 ......57

10.1 基金份额持有人大会决议......57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

10.4 基金投资策略的改变......58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8 其他重大事件 ......60

11 影响投资者决策的其他重要信息......60

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61

12 备查文件目录 ......61

12.1 备查文件目录 ......61

12.2 存放地点 ......61

12.3 查阅方式 ......61

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投
资基金

基金简称 国投瑞银医疗保健混合

基金主代码 000523

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 2 月 25 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 250,823,294.76 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银医疗保健混
A 合 C

下属分级基金的交易代码 000523 011082

报告期末下属分级基金的份额

总额 236,964,046.96 份 13,859,247.80 份

2.2 基金产品说明

在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理
投资目标 配置，精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资，
分享医疗保健产业发展所带来的投资机会，力争为投资者带来长
期的超额收益。

本基金的投资策略包括类别资产配置策略和个股精选策略。类别
资产配置策略将采取主动的类别资产配置，注重风险与收益的平
衡，力求有效规避系统性风险。个股精选策略通过精选医疗保健
产业及其相关行业中的优质上市公司股票，力求实现基金资产的
长期稳定增值。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对
股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调
投资策略 整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

（二）股票投资管理

本基金通过对医疗保健产业及其相关行业进行研究、精选，以及
对医疗保健及其相关行业的股票进行细致、深入的分析，秉承价
值投资的理念，深入挖掘医疗保健产业及其相关行业股票的投资
价值，分享医疗保健产业发展所带来的长期投资机会。

本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用
股指期货。

（三）债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，并


管理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久期策略、收益
率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投资，在
不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，
具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40%

本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其
风险收益特征 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票
型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

信息披露 姓名 王明辉 许俊

联系电话 400-880-6868 010-66596688

负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-880-6868 95566

传真 0755-82904048 010-66594942

注册地址 上海市虹口区杨树浦路168 北京市西城区复兴门内大

号20层 街1号

办公地址 深圳市福田区福华一路119 北京市西城区复兴门内大

号安信金融大厦18楼 街1号

邮政编码 518046 100818

法定代表人 傅强 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路 119 号安信金
融大厦 18 楼


3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30
3.1.1 期间数据和指标 日）

国投瑞银医疗保健混 国投瑞银医疗保健混
合 A 合 C

本期已实现收益 -3,612,956.87 -361,581.72

本期利润 -1,307,875.90 19,626.42

加权平均基金份额本期利润 -0.0057 0.0013

本期加权平均净值利润率 -0.60% 0.14%

本期基金份额净值增长率 -0.54% -0.77%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银医疗保健混合
A C

期末可供分配利润 -33,787,339.79 -2,090,944.89

期末可供分配基金份额利润 -0.1426 -0.1509

期末基金资产净值 216,869,262.33 12,572,456.12

期末基金份额净值 0.915 0.907

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 国投瑞银医疗保健混 国投瑞银医疗保健混
合 A 合 C

基金份额累计净值增长率 118.23% -32.65%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申 购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银医疗保健混合 A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
增长率① 增长率标 基准收益 基准收益


准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -4.98% 0.94% -2.30% 0.57% -2.68% 0.37%

过去三个月 -2.87% 1.22% -4.94% 0.62% 2.07% 0.60%

过去六个月 -0.54% 1.19% -4.77% 0.64% 4.23% 0.55%

过去一年 -21.39% 1.63% -10.00% 0.86% -11.39% 0.77%

过去三年 -28.65% 1.72% -18.14% 1.01% -10.51% 0.71%

自基金合同 118.23% 1.66% 37.42% 1.00% 80.81% 0.66%
生效起至今
国投瑞银医疗保健混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -5.03% 0.90% -2.30% 0.57% -2.73% 0.33%

过去三个月 -2.99% 1.21% -4.94% 0.62% 1.95% 0.59%

过去六个月 -0.77% 1.19% -4.77% 0.64% 4.00% 0.55%

过去一年 -21.74% 1.62% -10.00% 0.86% -11.74% 0.76%

自基金合同 -32.65% 1.79% -21.44% 0.99% -11.21% 0.80%
生效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指
数收益率×40%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、本基金于 2020 年 12 月 29 日起增加 C 类基金份额，本基金 C 类基金份额报告
期间的起始日为 2020 年 12 月 29 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014 年 2 月 25 日至 2023 年 6 月 30 日）

国投瑞银医疗保健混合 A

国投瑞银医疗保健混合 C

注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金于 2020 年 12 月 29 日起增加 C 类基金份额。


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金管理有限公司，经

中国证券监督管理委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日合资成立，注册资本 1 亿元人民币。

公司是境内第一家外方持股比例达到 49%的合资基金公司，公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公
司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、
客户关注"作为公司的企业文化。公司目前已建立较为完整的产品线，产品涵盖股票型、
混合型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供多
样化选择，满足不同风险偏好的投资需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

基金经理，中国籍，清华大学
工学硕士，8年证券从业经历。
2015 年 7 月加入国投瑞银基
金管理有限公司研究部，2019
年 12 月 9 日至 2020 年 12 月
25 日期间担任国投瑞银美丽
中国灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理助理，2020
年12月26日起担任国投瑞银
吴默村 本基金基金 2020-12- - 8 医疗保健行业灵活配置混合
经理 26 型证券投资基金基金经理，
2021 年 1 月 23 日起兼任国投
瑞银创新医疗灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，
2021 年 12 月 9 日起兼任国投
瑞银信息消费灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，
2021 年 12 月 29 日起兼任国
投瑞银精选收益灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。

肖汉山 本基金基金 2021-04- - 9 基金经理，中国籍，中国科学
经理 28 院大学理学硕士，9 年证券从


业经历。2014 年 6 月至 2016
年 6 月任华泰证券股份有限
公司研究所医药行业分析师，
2016 年 7 月至 2017 年 7 月任
天风证券股份有限公司研究
所医药行业高级分析师，2017
年 7 月至 2019 年 3 月任民生
证券股份有限公司研究所方
向负责人（大消费-医药生物
方向），2019 年 4 月至 2021 年
2月任国华人寿保险股份有限
公司资产管理中心医药研究
员兼投资助理， 2021 年 3 月
加入国投瑞银基金管理有限
公司基金投资部。2021 年 4 月
28 日起担任国投瑞银医疗保
健行业灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2021 年
12 月 9 日起兼任国投瑞银创
新医疗灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限
计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和
本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金
份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作
合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好

地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况。

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

年初判断医药行业整年应该没有明显的趋势性行情，只能部分行业改善的结构性行情，因此我们从疫情后诊疗量的角度配置了高端处方药，从国企改革和政策避风角度配置了中药以及二季度的偏主题性质的创新药等。上半年医药行情本质上是预期的现行，从半年时间跨度上看基本面兑现度是差强人意，但当市场开始反应经济弱复苏的情况时，我们对中药和创新药持仓进行了减持。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 0.915 元，C 类份额净值为 0.907 元，本
报告期 A 类份额净值增长率为-0.54%，C 类份额净值增长率为-0.77%；本基金同期业绩比较基准收益率为-4.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前来看市场形成了经济弱复苏的认知，顺周期行业对资金吸引力较大。前期医药的调整已经让估值处于较低位置，我们认为医药继续大跌的可能性较小，所以整个医药行业值得重点关注。但是上涨时间却不是一蹴而就，毕竟医药行业内部还在寻找新的发展方向；并且对于医药后市行情我们预期不高，因为现在医药行业依然处于毛利率调整和新的商业模式变革阶段。

针对医药市场现阶段估值低位状况，我们认为应该从中长期的角度去配置，比如顺周期的医药消费，高端的处方药和创新药，以及处于历史底部具有第二增长曲线的个股。仓位比例方面我们会谨慎，留下部分仓位应对市场可能出现的新投资方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；法律合规部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金 A 类份额本期已实现收益为-3,612,956.87 元，期末可供分配利润为-
33,787,339.79 元。

本基金 C 类份额本期已实现收益为-361,581.72 元，期末可供分配利润为-
2,090,944.89 元。

本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金


报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 12,243,421.52 12,908,785.96

结算备付金 862,489.56 1,115,170.80

存出保证金 44,090.60 93,526.08

交易性金融资产 6.4.7.2 217,283,082.93 212,584,315.79

其中：股票投资 217,283,082.93 212,584,315.79

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 73,245.76 246,048.10

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 3,552.32 2,547.34

资产总计 230,509,882.69 226,950,394.07

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 71,143.41 136,029.35

应付管理人报酬 285,969.84 292,335.25

应付托管费 47,661.65 48,722.53

应付销售服务费 4,152.27 5,210.67

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 659,237.07 797,851.51

负债合计 1,068,164.24 1,280,149.31

净资产： - -


实收基金 6.4.7.7 250,823,294.76 245,294,396.29

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -21,381,576.31 -19,624,151.53

净资产合计 229,441,718.45 225,670,244.76

负债和净资产总计 230,509,882.69 226,950,394.07

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，国投瑞银医疗保健混合 A 类基金份额净值人
民币 0.915 元，国投瑞银医疗保健混合 C 类基金份额净值人民币 0.907 元，基金份额总
额 250,823,294.76 份。其中国投瑞银医疗保健混合 A 类基金份额 236,964,046.96 份；国
投瑞银医疗保健混合 C 类基金份额 13,859,247.80 份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 867,922.39 -21,888,305.55

1.利息收入 44,006.11 42,862.37

其中：存款利息收入 6.4.7.9 44,006.11 42,862.37

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,945,827.67 -36,347,785.26

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -3,442,842.47 -37,278,523.32

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 - 239,446.90

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,497,014.80 691,291.16

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 2,686,289.11 14,309,288.07
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 83,454.84 107,329.27

减：二、营业总支出 2,156,171.87 1,802,193.63

1．管理人报酬 1,737,723.68 1,448,691.32


2．托管费 289,620.61 241,448.53

3．销售服务费 28,167.48 10,122.32

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.7.19 - -

7．税金及附加 - 1.40

8．其他费用 6.4.7.20 100,660.10 101,930.06

三、利润总额（亏损总额以“-” -1,288,249.48 -23,690,499.18
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -1,288,249.48 -23,690,499.18
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -1,288,249.48 -23,690,499.18

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

项目 其他综合

实收基金 收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末净资 245,294,396.29 - -19,624,151.53 225,670,244.76
产（基金净值）

二、本期期初净资 245,294,396.29 - -19,624,151.53 225,670,244.76
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 5,528,898.47 - -1,757,424.78 3,771,473.69
填列）

（一）、综合收益 - - -1,288,249.48 -1,288,249.48
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 5,528,898.47 - -469,175.30 5,059,723.17
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 46,114,021.97 - -2,336,959.38 43,777,062.59
款


2.基金赎回 -40,585,123.50 - 1,867,784.08 -38,717,339.42
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 250,823,294.76 - -21,381,576.31 229,441,718.45
产（基金净值）

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目 其他综合

实收基金 收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末净资 168,166,781.21 - 51,490,365.20 219,657,146.41
产（基金净值）

二、本期期初净资 168,166,781.21 - 51,490,365.20 219,657,146.41
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 16,030,947.80 - -21,285,482.23 -5,254,534.43
填列）

（一）、综合收益 - - -23,690,499.18 -23,690,499.18
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 16,030,947.80 - 2,405,016.95 18,435,964.75
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 47,303,411.43 - 5,273,176.22 52,576,587.65
款

2.基金赎回 -31,272,463.63 - -2,868,159.27 -34,140,622.90
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 184,197,729.01 - 30,204,882.97 214,402,611.98
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1665 号文《关于核准国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管
理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2014 年 2 月 25 日正
式生效，首次设立募集规模为 1,029,873,647.59 份基金份额。

本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据法律法规的规定及《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国银行协商一致，并报中国证监会备案，国投瑞银基
金管理有限公司决定自 2020 年 12 月 29 日起对本基金在现有份额的基础上增设 C 类基
金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的 0%-95%；投资于权证的比例不
超过基金资产的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。


本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30
日的财务状况以及 2023 年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税
法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 12,243,421.52

等于：本金 12,242,060.92

加：应计利息 1,360.60

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 12,243,421.52

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 220,163,319.37 - 217,283,082.93 -2,880,236.44

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 220,163,319.37 - 217,283,082.93 -2,880,236.44

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 3,552.32

待摊费用 -

合计 3,552.32

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 50.54

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 574,883.97

其中：交易所市场 574,883.97

银行间市场 -

应付利息 -

信息披露费 59,507.37

审计费用 24,795.19

合计 659,237.07

6.4.7.7 实收基金
国投瑞银医疗保健混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日


基金份额 账面金额

上年度末 229,137,994.36 229,137,994.36

本期申购 34,620,393.47 34,620,393.47

本期赎回（以“-”号填列） -26,794,340.87 -26,794,340.87

本期末 236,964,046.96 236,964,046.96

国投瑞银医疗保健混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 16,156,401.93 16,156,401.93

本期申购 11,493,628.50 11,493,628.50

本期赎回（以“-”号填列） -13,790,782.63 -13,790,782.63

本期末 13,859,247.80 13,859,247.80

注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
国投瑞银医疗保健混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -28,826,658.07 10,589,902.24 -18,236,755.83

本期利润 -3,612,956.87 2,305,080.97 -1,307,875.90

本期基金份额交易产生

的变动数 -1,347,724.85 797,571.95 -550,152.90

其中：基金申购款 -5,441,252.74 3,700,434.90 -1,740,817.84

基金赎回款 4,093,527.89 -2,902,862.95 1,190,664.94

本期已分配利润 - - -

本期末 -33,787,339.79 13,692,555.16 -20,094,784.63

国投瑞银医疗保健混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,137,674.14 750,278.44 -1,387,395.70

本期利润 -361,581.72 381,208.14 19,626.42

本期基金份额交易产生

的变动数 408,310.97 -327,333.37 80,977.60

其中：基金申购款 -1,755,922.89 1,159,781.35 -596,141.54


基金赎回款 2,164,233.86 -1,487,114.72 677,119.14

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,090,944.89 804,153.21 -1,286,791.68

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 37,942.92

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,056.65

其他 2,006.54

合计 44,006.11

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 473,936,834.29

减：卖出股票成本总额 475,948,970.49

减：交易费用 1,430,706.27

买卖股票差价收入 -3,442,842.47

6.4.7.11 基金投资收益

无。
6.4.7.12 债券投资收益

无。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.15 衍生工具收益

无。
6.4.7.16 股利收益


单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,497,014.80

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,497,014.80

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 2,686,289.11

——股票投资 2,686,289.11

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动

产生的预估增值税 -

合计 2,686,289.11

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 60,041.56

基金转换费收入 23,413.28

合计 83,454.84

6.4.7.19 信用减值损失

无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

银行间账户维护费 9,000.00

银行汇划费 7,357.54

合计 100,660.10

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。
6.4.8.2资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基
金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

安信证券股份有限公司（“安信证券”） 与基金管理人受同一实际控制的
公司、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30
日

关联方名称

占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

安信证券 9,325,244.39 0.99% 20,655,420.01 1.39%

6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易

无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

安信证券 8,684.66 0.99% 6,436.15 1.12%

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

安信证券 19,237.04 1.39% 19,237.04 2.56%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,737,723.68 1,448,691.32

其中：支付销售机构的客户维护 542,457.97 506,506.94
费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的
1.50%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
6月30日 6月30日


当期发生的基金应支付的托管费 289,620.61 241,448.53

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的
0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023年1月1日至2023年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银医疗保 国投瑞银医疗保健混 合计

健混合 A 合 C

国投瑞银基金管 - 1,384.89 1,384.89
理有限公司

合计 - 1,384.89 1,384.89

上年度可比期间

获得销售服务费的 2022年1月1日至2022年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银医疗保 国投瑞银医疗保健混 合计

健混合A 合C

国投瑞银基金管 - 1,178.68 1,178.68
理有限公司

合计 - 1,178.68 1,178.68

注：1.销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务

费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。计算方法如下：

H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

2.本基金于 2020 年 12 月 29 日起增加国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型

证券投资基金的 C 类基金份额，原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况


无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 12,243,421.52 37,942.92 27,896,717.05 32,192.55

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注


1-6

00128 陕西 2023- 个月 新股 9.60 9.41 3,767. 36,16 35,44 -
6 能源 03-31 （含 锁定 00 3.20 7.47

）

1-6

00128 中电 2023- 个月 新股 11.88 21.02 256.0 3,041. 5,381. -
7 港 03-30 （含 锁定 0 28 12

）

1-6

00132 长青 2023- 个月 新股 18.88 19.60 112.0 2,114. 2,195. -
4 科技 05-12 （含 锁定 0 56 20

）

1-6

00132 登康 2023- 个月 新股 20.68 25.49 92.00 1,902. 2,345. -
8 口腔 03-29 （含 锁定 56 08

）

1-6

00136 南矿 2023- 个月 新股 15.38 14.87 138.0 2,122. 2,052. -
0 集团 03-31 （含 锁定 0 44 06

）

1-6

00136 海森 2023- 个月 新股 44.48 39.48 44.00 1,957. 1,737. -
7 药业 03-30 （含 锁定 12 12

）

1-6

00138 华纬 2023- 个月 新股 28.84 30.78 132.0 3,806. 4,062. -
0 科技 05-09 （含 锁定 0 88 96

）

1-6

30080 广康 2023- 个月 新股 42.45 32.97 197.0 8,362. 6,495. -
4 生化 06-15 （含 锁定 0 65 09

）

1-6

30114 中科 2023- 个月 新股 41.20 42.69 210.0 8,652. 8,964. -
1 磁业 03-27 （含 锁定 0 00 90

）

1-6

30115 华塑 2023- 个月 新股 56.50 52.93 120.0 6,780. 6,351. -
7 科技 03-01 （含 锁定 0 00 60

）

1-6

30117 锡南 2023- 个月 新股 34.00 34.93 175.0 5,950. 6,112. -
0 科技 06-16 （含 锁定 0 00 75

）


1-6

30120 国泰 2023- 个月 新股 46.13 34.40 154.0 7,104. 5,297. -
3 环保 03-28 （含 锁定 0 02 60

）

1-6

30122 恒勃 2023- 个月 新股 35.66 33.26 253.0 9,021. 8,414. -
5 股份 06-08 （含 锁定 0 98 78

）

1-6

30123 飞沃 2023- 个月 新股 72.50 58.42 115.0 8,337. 6,718. -
2 科技 06-08 （含 锁定 0 50 30

）

1-6

30124 宏源 2023- 个月 新股 50.00 30.71 261.0 13,05 8,015. -
6 药业 03-10 （含 锁定 0 0.00 31

）

1-6

30126 格力 2023- 个月 新股 30.85 23.63 485.0 14,96 11,46 -
0 博 01-20 （含 锁定 0 2.25 0.55

）

1-6

30126 海看 2023- 个月 新股 30.22 25.50 342.0 10,33 8,721. -
2 股份 06-13 （含 锁定 0 5.24 00

）

1-6

30128 科源 2023- 个月 新股 44.18 25.10 206.0 6,494. 5,170. -
1 制药 03-28 （含 锁定 0 46 60

）

1-6

30129 三博 2023- 个月 新股 29.60 71.42 226.0 6,689. 16,14 -
3 脑科 04-25 （含 锁定 0 60 0.92

）

1-6

30129 美硕 2023- 个月 新股 37.40 36.07 215.0 8,041. 7,755. -
5 科技 06-19 （含 锁定 0 00 05

）

1-6

30130 真兰 2023- 个月 新股 26.80 22.32 413.0 11,06 9,218. -
3 仪表 02-13 （含 锁定 0 8.40 16

）

1-6

30130 朗坤 2023- 个月 新股 25.25 19.69 322.0 8,130. 6,340. -
5 环境 05-15 （含 锁定 0 50 18

）


1-6

30130 美利 2023- 个月 新股 32.34 31.86 298.0 9,637. 9,494. -
7 信 04-14 （含 锁定 0 32 28

）

1-6

30131 威士 2023- 个月 新股 32.29 51.12 226.0 7,297. 11,55 -
5 顿 06-13 （含 锁定 0 54 3.12

）

1-6

30131 鑫磊 2023- 个月 新股 20.67 26.17 502.0 10,37 13,13 -
7 股份 01-12 （含 锁定 0 6.34 7.34

）

1-6

30132 绿通 2023- 个月 新股 131.1 53.24 102.0 8,915. 5,430. -
2 科技 02-27 （含 锁定 1 0 48 48

）

1-6

30132 新莱 2023- 个月 新股 39.06 39.36 148.0 5,780. 5,825. -
3 福 05-29 （含 锁定 0 88 28

）

1-6

30132 曼恩 2023- 个月 新股 76.80 107.9 114.0 8,755. 12,30 -
5 斯特 05-04 （含 锁定 5 0 20 6.30

）

1-6

30133 德尔 2023- 个月 新股 14.81 13.73 491.0 7,271. 6,741. -
2 玛 05-09 （含 锁定 0 71 43

）

1-6

30133 亚华 2023- 个月 新股 32.60 30.37 166.0 5,411. 5,041. -
7 电子 05-16 （含 锁定 0 60 42

）

1-6

30134 涛涛 2023- 个月 新股 73.45 46.64 83.00 6,096. 3,871. -
5 车业 03-10 （含 锁定 35 12

）

1-6

30135 南王 2023- 个月 新股 17.55 16.75 414.0 7,265. 6,934. -
5 科技 06-02 （含 锁定 0 70 50

）

1-6

30135 湖南 2023- 个月 新股 23.77 42.89 271.0 6,441. 11,62 -
8 裕能 02-01 （含 锁定 0 67 3.19

）


1-6

30136 荣旗 2023- 个月 新股 71.88 92.60 88.00 6,325. 8,148. -
0 科技 04-17 （含 锁定 44 80

）

1-6

30137 凌玮 2023- 个月 新股 33.73 31.85 211.0 7,117. 6,720. -
3 科技 01-20 （含 锁定 0 03 35

）

1-6

30137 致欧 2023- 个月 新股 24.66 22.51 304.0 7,496. 6,843. -
6 科技 06-14 （含 锁定 0 64 04

）

1-6

30138 蜂助 2023- 个月 新股 23.80 32.84 245.0 5,831. 8,045. -
2 手 05-09 （含 锁定 0 00 80

）

1-6

30138 天键 2023- 个月 新股 46.16 35.72 255.0 11,77 9,108. -
3 股份 05-31 （含 锁定 0 0.80 60

）

1-6

30138 未来 2023- 个月 新股 29.99 23.79 258.0 7,737. 6,137. -
6 电器 03-21 （含 锁定 0 42 82

）

1-6

30140 华人 2023- 个月 新股 16.24 16.95 517.0 8,396. 8,763. -
8 健康 02-22 （含 锁定 0 08 15

）

1-6

30141 阿莱 2023- 个月 新股 24.80 43.85 330.0 8,184. 14,47 -
9 德 02-02 （含 锁定 0 00 0.50

）

1-6

30142 世纪 2023- 个月 新股 26.35 30.60 204.0 5,375. 6,242. -
8 恒通 05-10 （含 锁定 0 40 40

）

1-6

30142 森泰 2023- 个月 新股 28.75 21.02 372.0 10,69 7,819. -
9 股份 04-10 （含 锁定 0 5.00 44

）

1-6

30143 泓淋 2023- 个月 新股 19.99 16.90 329.0 6,576. 5,560. -
9 电力 03-10 （含 锁定 0 71 10

）


1-6

60106 中信 2023- 个月 新股 6.58 7.58 604.0 3,974. 4,578. -
1 金属 03-30 （含 锁定 0 32 32

）

1-6

60106 江盐 2023- 个月 新股 10.36 11.84 282.0 2,921. 3,338. -
5 集团 03-31 （含 锁定 0 52 88

）

1-6

60113 柏诚 2023- 个月 新股 11.66 12.26 229.0 2,670. 2,807. -
3 股份 03-31 （含 锁定 0 14 54

）

1-6

60312 常青 2023- 个月 新股 25.98 24.53 69.00 1,792. 1,692. -
5 科技 03-30 （含 锁定 62 57

）

1-6

60313 中重 2023- 个月 新股 17.80 17.89 214.0 3,809. 3,828. -
5 科技 03-29 （含 锁定 0 20 46

）

1-6

60313 恒尚 2023- 个月 新股 15.90 17.09 139.0 2,210. 2,375. -
7 节能 04-10 （含 锁定 0 10 51

）

1-6

60317 万丰 2023- 个月 新股 14.58 16.13 122.0 1,778. 1,967. -
2 股份 04-28 （含 锁定 0 76 86

）

1-6

68814 中船 2023- 个月 新股 36.15 38.13 215.0 7,772. 8,197. -
6 特气 04-13 （含 锁定 0 25 95

）

1-6

68824 晶合 2023- 个月 新股 19.86 18.06 1,271. 25,24 22,95 -
9 集成 04-24 （含 锁定 00 2.06 4.26

）

1-6

68833 西高 2023- 个月 新股 14.16 16.21 524.0 7,419. 8,494. -
4 院 06-09 （含 锁定 0 84 04

）

1-6

68835 颀中 2023- 个月 新股 12.10 12.07 654.0 7,913. 7,893. -
2 科技 04-11 （含 锁定 0 40 78

）


1-6

68842 时创 2023- 个月 新股 19.20 25.53 289.0 5,548. 7,378. -
9 能源 06-20 （含 锁定 0 80 17

）

1-6

68843 华曙 2023- 个月 新股 26.66 31.50 185.0 4,932. 5,827. -
3 高科 04-07 （含 锁定 0 10 50

）

1-6

68844 智翔 2023- 个月 新股 37.88 29.49 494.0 18,71 14,56 -
3 金泰 06-13 （含 锁定 0 2.72 8.06

）

1-6

68845 美芯 2023- 个月 新股 75.00 90.76 87.00 6,525. 7,896. -
8 晟 05-15 （含 锁定 00 12

）

1-6

68846 中芯 2023- 个月 新股 5.69 5.41 2,339. 13,30 12,65 -
9 集成 04-28 （含 锁定 00 8.91 3.99

）

1-6

68847 阿特 2023- 个月 新股 11.10 17.04 946.0 10,50 16,11 -
2 斯 06-02 （含 锁定 0 0.60 9.84

）

1-6

68847 友车 2023- 个月 新股 33.99 29.49 155.0 5,268. 4,570. -
9 科技 05-04 （含 锁定 0 45 95

）

1-6

68848 南芯 2023- 个月 新股 39.99 36.71 216.0 8,637. 7,929. -
4 科技 03-28 （含 锁定 0 84 36

）

1-6

68848 九州 2023- 个月 新股 17.47 15.17 3,352. 58,55 50,84 -
5 一轨 01-11 （含 锁定 00 9.44 9.84

）

1-6

68851 慧智 2023- 个月 新股 20.92 19.16 321.0 6,715. 6,150. -
2 微 05-08 （含 锁定 0 32 36

）

1-6

68853 日联 2023- 个月 新股 152.3 135.9 75.00 11,42 10,19 -
1 科技 03-24 （含 锁定 8 7 8.50 7.75

）


1-6

68855 航天 2023- 个月 新股 21.17 23.50 325.0 6,880. 7,637. -
2 南湖 05-08 （含 锁定 0 25 50

）

1-6

68856 航天 2023- 个月 新股 12.68 22.31 485.0 6,149. 10,82 -
2 软件 05-15 （含 锁定 0 80 0.35

）

1-6

68857 天玛 2023- 个月 新股 30.26 25.33 262.0 7,928. 6,636. -
0 智控 05-29 （含 锁定 0 12 46

）

1-6

68858 安杰 2023- 个月 新股 125.8 118.0 57.00 7,170. 6,727. -
1 思 05-12 （含 锁定 0 3 60 71

）

1-6

68858 芯动 2023- 个月 新股 26.74 40.68 266.0 7,112. 10,82 -
2 联科 06-21 （含 锁定 0 84 0.88

）

1-6

68859 新相 2023- 个月 新股 11.18 14.59 630.0 7,043. 9,191. -
3 微 05-25 （含 锁定 0 40 70

）

1-6

68862 安凯 2023- 个月 新股 10.68 12.34 764.0 8,159. 9,427. -
0 微 06-15 （含 锁定 0 52 76

）

1-6

68862 双元 2023- 个月 新股 125.8 86.79 64.00 8,056. 5,554. -
3 科技 05-31 （含 锁定 8 32 56

）

1-6

68862 华丰 2023- 个月 新股 9.26 18.59 708.0 6,556. 13,16 -
9 科技 06-16 （含 锁定 0 08 1.72

）

1-6

68863 莱斯 2023- 个月 新股 25.28 29.87 179.0 4,525. 5,346. -
1 信息 06-19 （含 锁定 0 12 73

）

1 个 新股

30126 恒工 2023- 月内 未上 36.90 36.90 1,522. 56,16 56,16 -
1 精密 06-29 （含 市 00 1.80 1.80

）


1 个 新股

30129 海科 2023- 月内 未上 19.99 19.99 4,465. 89,25 89,25 -
2 新源 06-29 （含 市 00 5.35 5.35

）

1 个 新股

30139 仁信 2023- 月内 未上 26.68 26.68 3,420. 91,24 91,24 -
5 新材 06-21 （含 市 00 5.60 5.60

）

1 个 新股

68860 天承 2023- 月内 未上 55.00 55.00 1,321. 72,65 72,65 -
3 科技 06-30 （含 市 00 5.00 5.00

）

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、法律合规部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
（上年末：无）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的
风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率 风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利 率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券 投资组合的久期，防范利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 12,243,421.52 - - - 12,243,421.52

结算备付金 862,489.56 - - - 862,489.56

存出保证金 44,090.60 - - - 44,090.60

交易性金融资产 - - - 217,283,082.93 217,283,082.93

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 73,245.76 73,245.76

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - 3,552.32 3,552.32

资产总计 13,150,001.68 - - 217,359,881.01 230,509,882.69

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 71,143.41 71,143.41

应付管理人报酬 - - - 285,969.84 285,969.84

应付托管费 - - - 47,661.65 47,661.65

应付销售服务费 - - - 4,152.27 4,152.27

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 659,237.07 659,237.07

负债总计 - - - 1,068,164.24 1,068,164.24

利率敏感度缺口 13,150,001.68 - - 216,291,716.77 229,441,718.45

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31


日

资产

银行存款 12,908,785.96 - - - 12,908,785.96

结算备付金 1,115,170.80 - - - 1,115,170.80

存出保证金 93,526.08 - - - 93,526.08

交易性金融资产 - - - 212,584,315.79 212,584,315.79

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 246,048.10 246,048.10

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - 2,547.34 2,547.34

资产总计 14,117,482.84 0.00 0.00 212,832,911.23 226,950,394.07

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 136,029.35 136,029.35

应付管理人报酬 - - - 292,335.25 292,335.25

应付托管费 - - - 48,722.53 48,722.53

应付销售服务费 - - - 5,210.67 5,210.67

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 797,851.51 797,851.51

负债总计 0.00 0.00 0.00 1,280,149.31 1,280,149.31

利率敏感度缺口 14,117,482.84 0.00 0.00 211,552,761.92 225,670,244.76

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资
（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金
项目

资产净 资产净
公允价值 公允价值

值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 217,283,082.93 94.70 212,584,315.79 94.20

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 217,283,082.93 94.70 212,584,315.79 94.20

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表


为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投
资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表
示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

基金业绩比较基准增 17,197,232.70 18,509,719.46
加 5%

基金业绩比较基准减 -17,197,232.70 -18,509,719.46
少 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 216,321,952.44 211,966,078.33

第二层次 309,317.75 -

第三层次 651,812.74 618,237.46

合计 217,283,082.93 212,584,315.79

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券，若出现重大事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市场未经调整的报价，本基金不会于此期间将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融
负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 217,283,082.93 94.26

其中：股票 217,283,082.93 94.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 13,105,911.08 5.69

8 其他各项资产 120,888.68 0.05

9 合计 230,509,882.69 100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金不参与转融通证券出借业务。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,378.68 0.00


C 制造业 174,381,558.68 76.00

电力、热力、燃气及水生产和供 35,995.03 0.02
D 应业

E 建筑业 10,269.73 0.00

F 批发和零售业 26,735,886.29 11.65

G 交通运输、仓储和邮政业 579.70 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 667,633.51 0.29
I 业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 10,989,013.57 4.79

N 水利、环境和公共设施管理业 200,429.71 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,258,353.27 1.86

R 文化、体育和娱乐业 1,984.76 0.00

S 综合 - -

合计 217,283,082.93 94.70

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

净值比例(％)

1 600079 人福医药 729,400.00 19,650,036.00 8.56

2 688319 欧林生物 519,338.00 11,233,280.94 4.90

3 688108 赛诺医疗 958,899.00 10,125,973.44 4.41

4 300573 兴齐眼药 45,200.00 9,663,760.00 4.21

5 603811 诚意药业 758,416.00 9,427,110.88 4.11

6 300896 爱美客 21,000.00 9,343,950.00 4.07


7 000915 华特达因 255,600.00 9,020,124.00 3.93

8 688356 键凯科技 73,255.00 7,805,320.25 3.40

9 300630 普利制药 361,500.00 7,067,325.00 3.08

10 600276 恒瑞医药 146,720.00 7,027,888.00 3.06

11 603233 大参林 247,160.00 6,922,951.60 3.02

12 603896 寿仙谷 154,230.00 6,832,389.00 2.98

13 600436 片仔癀 22,800.00 6,529,008.00 2.85

14 605266 健之佳 77,880.00 6,528,680.40 2.85

15 002727 一心堂 247,100.00 6,523,440.00 2.84

16 600211 西藏药业 86,400.00 5,132,160.00 2.24

17 688670 金迪克 101,183.00 4,763,695.64 2.08

18 002252 上海莱士 627,100.00 4,709,521.00 2.05

19 300558 贝达药业 92,500.00 4,442,775.00 1.94

20 688621 阳光诺和 75,332.00 4,431,028.24 1.93

21 688076 诺泰生物 122,860.00 4,371,358.80 1.91

22 300015 爱尔眼科 228,400.00 4,236,820.00 1.85

23 301257 普蕊斯 74,200.00 4,170,040.00 1.82

24 300705 九典制药 141,200.00 3,731,916.00 1.63

25 300026 红日药业 684,800.00 3,711,616.00 1.62

26 301207 华兰疫苗 108,054.00 3,593,876.04 1.57

27 688513 苑东生物 65,172.00 3,575,335.92 1.56

28 603538 美诺华 139,003.00 2,560,435.26 1.12

29 603939 益丰药房 65,380.00 2,419,060.00 1.05

30 301015 百洋医药 86,200.00 2,392,912.00 1.04

31 688687 凯因科技 78,648.00 2,320,116.00 1.01

32 688677 海泰新光 39,975.00 2,268,181.50 0.99

33 301096 百诚医药 37,100.00 2,248,631.00 0.98

34 600488 津药药业 391,100.00 2,197,982.00 0.96

35 300298 三诺生物 80,400.00 2,174,016.00 0.95

36 688329 艾隆科技 66,437.00 2,152,558.80 0.94

37 300653 正海生物 60,700.00 2,087,473.00 0.91

38 002653 海思科 83,900.00 1,980,040.00 0.86

39 600976 健民集团 23,900.00 1,842,451.00 0.80

40 688117 圣诺生物 33,118.00 957,110.20 0.42

41 300314 戴维医疗 16,600.00 350,924.00 0.15

42 300702 天宇股份 8,800.00 213,576.00 0.09

43 688472 阿特斯 9,459.00 172,418.52 0.08

44 688629 华丰科技 7,073.00 160,957.02 0.07

45 688443 智翔金泰 4,939.00 151,963.01 0.07

46 301315 威士顿 2,253.00 132,828.53 0.06

47 688469 中芯集成 23,390.00 132,013.16 0.06

48 688562 航天软件 4,846.00 130,529.80 0.06

49 301325 曼恩斯特 1,136.00 129,325.30 0.06


50 688310 迈得医疗 3,864.00 126,623.28 0.06

51 688582 芯动联科 2,658.00 122,886.08 0.05

52 688593 新相微 6,291.00 106,051.41 0.05

53 688620 安凯微 7,635.00 101,636.58 0.04

54 688376 美埃科技 2,497.00 98,606.53 0.04

55 301383 天键股份 2,549.00 94,904.20 0.04

56 301262 海看股份 3,412.00 93,913.50 0.04

57 301382 蜂助手 2,448.00 93,169.72 0.04

58 688334 西高院 5,233.00 93,067.68 0.04

59 301395 仁信新材 3,420.00 91,245.60 0.04

60 301225 恒勃股份 2,526.00 89,992.75 0.04

61 301292 海科新源 4,465.00 89,255.35 0.04

62 688458 美芯晟 869.00 83,101.06 0.04

63 688429 时创能源 2,885.00 82,532.37 0.04

64 301295 美硕科技 2,146.00 81,770.28 0.04

65 688552 航天南湖 3,242.00 81,408.43 0.04

66 301355 南王科技 4,131.00 73,097.10 0.03

67 688603 天承科技 1,321.00 72,655.00 0.03

68 301376 致欧科技 3,039.00 71,662.54 0.03

69 301428 世纪恒通 2,031.00 71,283.60 0.03

70 688480 赛恩斯 2,302.00 71,269.92 0.03

71 301332 德尔玛 4,907.00 69,846.07 0.03

72 301232 飞沃科技 1,150.00 69,532.45 0.03

73 688570 天玛智控 2,612.00 69,240.46 0.03

74 688581 安杰思 566.00 69,075.12 0.03

75 300804 广康生化 1,970.00 67,326.72 0.03

76 301305 朗坤环境 3,218.00 66,605.94 0.03

77 688512 慧智微 3,208.00 65,853.52 0.03

78 301170 锡南科技 1,747.00 64,591.15 0.03

79 301323 新莱福 1,480.00 63,434.28 0.03

80 688623 双元科技 631.00 57,644.85 0.03

81 688631 莱斯信息 1,782.00 57,540.41 0.03

82 301261 恒工精密 1,522.00 56,161.80 0.02

83 301337 亚华电子 1,651.00 56,125.42 0.02

84 688485 九州一轨 3,352.00 50,849.84 0.02

85 001380 华纬科技 1,318.00 42,714.70 0.02

86 001286 陕西能源 3,767.00 35,447.47 0.02

87 688249 晶合集成 1,334.00 24,143.07 0.01

88 001324 长青科技 1,120.00 23,534.56 0.01

89 301368 丰立智能 337.00 23,317.03 0.01

90 301297 富乐德 1,015.00 22,847.65 0.01

91 301311 昆船智能 703.00 20,724.44 0.01

92 301293 三博脑科 260.00 19,034.32 0.01


93 601061 中信金属 2,134.00 18,011.72 0.01

94 301165 锐捷网络 285.00 17,590.20 0.01

95 301301 川宁生物 1,939.00 17,373.44 0.01

96 301307 美利信 475.00 15,478.65 0.01

97 301419 阿莱德 330.00 14,470.50 0.01

98 301317 鑫磊股份 502.00 13,137.34 0.01

99 301141 中科磁业 293.00 12,791.20 0.01

100 301391 卡莱特 109.00 12,771.53 0.01

101 301246 宏源药业 405.00 12,528.27 0.01

102 301203 国泰环保 333.00 11,704.01 0.01

103 301358 湖南裕能 271.00 11,623.19 0.01

104 301230 泓博医药 258.00 11,584.20 0.01

105 301260 格力博 485.00 11,460.55 0.00

106 301408 华人健康 662.00 11,280.35 0.00

107 301429 森泰股份 514.00 11,041.42 0.00

108 688531 日联科技 75.00 10,197.75 0.00

109 301396 宏景科技 305.00 9,958.25 0.00

110 301281 科源制药 371.00 9,523.30 0.00

111 301367 怡和嘉业 63.00 9,345.42 0.00

112 301280 珠城科技 260.00 9,297.60 0.00

113 301303 真兰仪表 413.00 9,218.16 0.00

114 301386 未来电器 375.00 9,083.88 0.00

115 688484 南芯科技 241.00 8,959.36 0.00

116 301327 华宝新能 110.00 8,702.10 0.00

117 688146 中船特气 215.00 8,197.95 0.00

118 301277 新天地 419.00 8,174.69 0.00

119 301360 荣旗科技 88.00 8,148.80 0.00

120 688352 颀中科技 654.00 7,893.78 0.00

121 301290 东星医疗 242.00 7,756.10 0.00

122 301313 凡拓数创 183.00 7,746.39 0.00

123 301335 天元宠物 314.00 7,485.76 0.00

124 001311 多利科技 129.00 7,408.47 0.00

125 301328 维峰电子 126.00 7,174.44 0.00

126 301365 矩阵股份 419.00 6,896.74 0.00

127 301373 凌玮科技 211.00 6,720.35 0.00

128 300122 智飞生物 150.00 6,630.00 0.00

129 301439 泓淋电力 388.00 6,612.66 0.00

130 301152 天力锂能 145.00 6,475.70 0.00

131 301157 华塑科技 120.00 6,351.60 0.00

132 001367 海森药业 139.00 6,067.22 0.00

133 301345 涛涛车业 128.00 6,018.07 0.00

134 301270 汉仪股份 110.00 6,007.10 0.00

135 688433 华曙高科 185.00 5,827.50 0.00


136 301265 华新环保 495.00 5,751.90 0.00

137 001287 中电港 258.00 5,436.68 0.00

138 301322 绿通科技 102.00 5,430.48 0.00

139 603172 万丰股份 320.00 5,424.94 0.00

140 301379 天山电子 194.00 5,418.42 0.00

141 603282 亚光股份 157.00 5,418.07 0.00

142 603137 恒尚节能 282.00 5,151.14 0.00

143 601133 柏诚股份 384.00 5,118.59 0.00

144 301319 唯特偶 80.00 4,788.00 0.00

145 688479 友车科技 155.00 4,570.95 0.00

146 001360 南矿集团 276.00 4,449.12 0.00

147 603135 中重科技 233.00 4,216.06 0.00

148 601065 江盐集团 314.00 3,768.64 0.00

149 301316 慧博云通 159.00 3,633.15 0.00

150 301359 东南电子 128.00 3,261.44 0.00

151 301349 信德新材 65.00 3,259.10 0.00

152 001328 登康口腔 118.00 3,197.62 0.00

153 301388 欣灵电气 117.00 3,141.45 0.00

154 301296 新巨丰 182.00 3,072.16 0.00

155 301176 逸豪新材 168.00 2,886.24 0.00

156 603073 彩蝶实业 130.00 2,711.80 0.00

157 603065 宿迁联盛 181.00 2,696.90 0.00

158 301273 瑞晨环保 84.00 2,634.24 0.00

159 301267 华厦眼科 41.00 2,498.95 0.00

160 688073 毕得医药 32.00 2,264.96 0.00

161 001366 播恩集团 146.00 2,251.32 0.00

162 603125 常青科技 81.00 2,033.97 0.00

163 301389 隆扬电子 111.00 2,017.98 0.00

164 000403 派林生物 100.00 1,996.00 0.00

165 301231 荣信文化 59.00 1,984.76 0.00

166 301115 建科股份 85.00 1,943.10 0.00

167 301326 捷邦科技 50.00 1,901.50 0.00

168 001278 一彬科技 73.00 1,735.94 0.00

169 301276 嘉曼服饰 67.00 1,708.50 0.00

170 688539 高华科技 34.00 1,577.60 0.00

171 001368 通达创智 51.00 1,296.42 0.00

172 300401 花园生物 100.00 1,162.00 0.00

173 601121 宝地矿业 132.00 1,008.48 0.00

174 301366 一博科技 18.00 782.10 0.00

175 301227 森鹰窗业 28.00 776.44 0.00

176 603153 上海建科 40.00 710.00 0.00

177 301283 聚胶股份 19.00 674.12 0.00

178 301161 唯万密封 29.00 670.19 0.00


179 603162 海通发展 34.00 579.70 0.00

180 603291 联合水务 36.00 547.56 0.00

181 688522 纳睿雷达 10.00 535.20 0.00

182 600925 苏能股份 60.00 370.20 0.00

183 301309 万得凯 13.00 358.02 0.00

184 301339 通行宝 13.00 326.69 0.00

185 301363 美好医疗 7.00 307.93 0.00

186 688236 春立医疗 12.00 294.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 300015 爱尔眼科 14,252,220.38 6.32

2 300896 爱美客 14,118,976.96 6.26

3 688319 欧林生物 13,258,109.09 5.87

4 688356 键凯科技 11,656,745.36 5.17

5 300558 贝达药业 11,606,900.00 5.14

6 600422 昆药集团 11,243,734.00 4.98

7 300573 兴齐眼药 11,082,561.00 4.91

8 600867 通化东宝 10,750,786.99 4.76

9 300529 健帆生物 10,716,207.94 4.75

10 688108 赛诺医疗 10,436,142.64 4.62

11 688236 春立医疗 10,417,638.50 4.62

12 688197 首药控股 9,516,075.64 4.22

13 688076 诺泰生物 9,400,314.55 4.17

14 603811 诚意药业 9,383,855.04 4.16

15 003020 立方制药 9,380,702.20 4.16

16 000915 华特达因 9,339,185.00 4.14

17 301207 华兰疫苗 9,264,819.50 4.11

18 688117 圣诺生物 9,101,058.89 4.03

19 600557 康缘药业 8,860,711.10 3.93

20 603896 寿仙谷 7,207,123.93 3.19

21 002223 鱼跃医疗 7,111,900.00 3.15

22 002422 科伦药业 7,097,072.50 3.14

23 600572 康恩贝 7,085,630.00 3.14

24 600129 太极集团 7,040,423.00 3.12

25 600276 恒瑞医药 6,977,261.20 3.09

26 688670 金迪克 6,968,278.74 3.09

27 002653 海思科 6,948,960.75 3.08


28 603233 大参林 6,937,205.40 3.07

29 002727 一心堂 6,925,983.00 3.07

30 600436 片仔癀 6,897,306.00 3.06

31 688331 荣昌生物 6,878,919.40 3.05

32 600976 健民集团 6,877,353.00 3.05

33 301015 百洋医药 6,871,980.00 3.05

34 603590 康辰药业 6,755,077.99 2.99

35 605266 健之佳 6,492,623.00 2.88

36 300049 福瑞股份 5,949,111.86 2.64

37 600079 人福医药 5,481,187.00 2.43

38 603538 美诺华 5,013,808.67 2.22

39 688016 心脉医疗 4,750,164.55 2.10

40 688137 近岸蛋白 4,745,517.81 2.10

41 688621 阳光诺和 4,647,666.75 2.06

42 301257 普蕊斯 4,629,448.00 2.05

43 002252 上海莱士 4,625,781.00 2.05

44 600488 津药药业 4,623,937.00 2.05

45 300314 戴维医疗 4,598,212.00 2.04

46 600211 西藏药业 4,523,465.00 2.00

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 600436 片仔癀 18,953,761.47 8.40

2 600329 达仁堂 15,109,462.72 6.70

3 600422 昆药集团 13,538,381.00 6.00

4 688278 特宝生物 12,332,302.56 5.46

5 300573 兴齐眼药 11,916,318.00 5.28

6 600867 通化东宝 11,159,176.00 4.94

7 300759 康龙化成 10,590,205.00 4.69

8 600129 太极集团 10,565,089.00 4.68

9 688117 圣诺生物 10,518,506.55 4.66

10 688236 春立医疗 9,954,179.89 4.41

11 688197 首药控股 9,933,903.30 4.40

12 688016 心脉医疗 9,559,248.37 4.24

13 300529 健帆生物 9,362,770.20 4.15

14 003020 立方制药 9,359,379.50 4.15

15 300015 爱尔眼科 9,229,642.00 4.09

16 300653 正海生物 8,841,604.02 3.92


17 300401 花园生物 8,672,873.01 3.84

18 605507 国邦医药 8,658,908.00 3.84

19 600557 康缘药业 8,438,321.25 3.74

20 603707 健友股份 8,369,350.00 3.71

21 301096 百诚医药 8,139,747.25 3.61

22 002821 凯莱英 8,110,618.21 3.59

23 300049 福瑞股份 7,744,460.92 3.43

24 688085 三友医疗 7,633,405.36 3.38

25 002422 科伦药业 7,504,554.00 3.33

26 002166 莱茵生物 7,353,783.00 3.26

27 603567 珍宝岛 6,829,609.16 3.03

28 002223 鱼跃医疗 6,741,021.10 2.99

29 603590 康辰药业 6,691,177.00 2.97

30 600572 康恩贝 6,590,264.00 2.92

31 603520 司太立 6,587,676.38 2.92

32 688202 美迪西 6,335,035.17 2.81

33 688331 荣昌生物 6,259,291.29 2.77

34 301207 华兰疫苗 6,192,562.48 2.74

35 688363 华熙生物 6,012,148.54 2.66

36 603456 九洲药业 5,860,599.00 2.60

37 600976 健民集团 5,220,163.00 2.31

38 301015 百洋医药 5,073,409.00 2.25

39 300558 贝达药业 4,673,221.20 2.07

40 002653 海思科 4,638,616.00 2.06

41 688065 凯赛生物 4,600,320.10 2.04

42 300314 戴维医疗 4,570,267.00 2.03

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 477,961,448.52

卖出股票的收入（成交）总额 473,936,834.29

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 44,090.60

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 73,245.76

6 其他应收款 3,552.32

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 120,888.68

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人

份额级别 的基金份 占总
户数(户) 额 占总份

持有份额 持有份额 份额
额比例

比例

国投瑞银医疗 76,761,352.6 160,202,694. 67.61
保健混合 A 32,656 7,256.37 32.39%

5 31 %

国投瑞银医疗 13,859,247.8 100.00
保健混合 C 2,291 6,049.43 - -

0 %

合计 76,761,352.6 174,061,942. 69.40
34,947 7,177.25 30.60%

5 11 %

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

国投瑞银医疗保健 309,328.68 0.13%
基金管理人所有从 混合 A

业人员持有本基金 国投瑞银医疗保健 7.49 0.00%
混合 C

合计 309,336.17 0.12%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 国投瑞银医疗保健混 10~50

员、基金投资和研究 合 A

部门负责人持有本开 国投瑞银医疗保健混 0

放式基金 合 C

合计 10~50

国投瑞银医疗保健混 0

合 A

本基金基金经理持有 国投瑞银医疗保健混 0

本开放式基金 合 C

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国投瑞银医疗保健混合 A 国投瑞银医疗保健混合 C

基金合同生效日（2014 年 2 1,029,873,647.59 0.00
月 25 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 229,137,994.36 16,156,401.93

本报告期基金总申购份额 34,620,393.47 11,493,628.50

减：本报告期基金总赎回份

额 26,794,340.87 13,790,782.63

本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00

本报告期期末基金份额总额 236,964,046.96 13,859,247.80

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

天风证券 1 123,808,279.53 13.10% 115,302.56 13.10% -

兴业证券 1 117,050,868.11 12.39% 109,010.53 12.39% -

中金财富 1 78,662,429.69 8.33% 73,258.16 8.33% -

中信建投证 2 76,656,139.41 8.11% 71,388.81 8.11% -

券

东方证券 3 75,846,094.46 8.03% 70,635.54 8.03% -

长江证券 1 73,395,716.24 7.77% 68,353.71 7.77% -

华西证券 2 65,107,846.94 6.89% 60,636.00 6.89% -

中金公司 1 53,863,816.62 5.70% 50,165.29 5.70% -

广发证券 1 50,500,313.72 5.34% 47,031.05 5.34% -

东亚前海 1 48,483,388.43 5.13% 45,152.45 5.13% -


中泰证券 3 30,361,546.67 3.21% 28,276.15 3.21% -

东方财富 1 28,255,026.92 2.99% 26,313.70 2.99% -

中信证券 2 23,213,198.40 2.46% 21,618.25 2.46% -

信达证券 1 21,167,373.98 2.24% 19,713.59 2.24% -

上海证券 1 20,458,556.90 2.17% 19,053.15 2.17% -

开源证券 1 18,312,783.05 1.94% 17,053.85 1.94% -

东北证券 2 13,001,164.44 1.38% 12,107.92 1.38% -

国元证券 1 10,904,235.25 1.15% 10,155.22 1.15% -

安信证券 1 9,325,244.39 0.99% 8,684.66 0.99% -

招商证券 1 6,499,579.24 0.69% 6,053.66 0.69% -

万和证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

野村东方 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

申万宏源证 1 - - - - -

券

爱建证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

第一创业证 1 - - - - -

券

首创证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

中信华南证 1 - - - - -

券

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本基金报告期内退租平安证券 1 个席位。

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

上海证券报，证券时

1 国投瑞银基金管理有限公司关于本公司 报，中国证券报，证券 2023-03-20
及深圳分公司办公地址变更的公告 日报，中国证监会基金

电子披露网站

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投 上海证券报，证券时

2 资者及时提供或更新身份信息资料的公 报，中国证券报，证券 2023-05-30
告 日报，中国证监会基金

电子披露网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

机构 1 20230101- 61,846,07 14,892,55 0.00 76,738,625. 30.59
20230630 2.19 3.19 38 %

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅

缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证 监许可[2013]1665 号）

《关于国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（基金 部函[2014]95 号）

《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告 12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
点击查看>>  附件