达诚宜创精选混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 达诚宜创精选混合

基金主代码 011097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 111,934,864.90 份

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下，通过专业化深度研究分析，精选个股，力争实现
基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度
动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方
法，精选出契合“双循环”发展理念具备发展前景的
国内优秀企业进行重点投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（按估值
汇率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×

25%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

金。本基金若投资港股通投资标的股票，需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 达诚基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 达诚宜创精选混合 A 达诚宜创精选混合 C

下属分级基金的交易代码 011097 011098


报告期末下属分级基金的份额总额 88,761,213.44 份 23,173,651.46 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

达诚宜创精选混合 A 达诚宜创精选混合 C

1.本期已实现收益 -1,543,821.49 -415,025.19

2.本期利润 -2,319,145.03 -615,469.94

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0257 -0.0261

4.期末基金资产净值 57,547,047.58 14,823,264.20

5.期末基金份额净值 0.6483 0.6397

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

达诚宜创精选混合 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -3.88% 0.68% -3.26% 0.70% -0.62% -0.02%

过去六个月 -6.95% 0.69% -6.34% 0.67% -0.61% 0.02%

过去一年 -2.76% 0.78% -0.52% 0.79% -2.24% -0.01%

自基金合同

-35.17% 1.00% -25.63% 0.86% -9.54% 0.14%
生效起至今

达诚宜创精选混合 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④


过去三个月 -4.01% 0.67% -3.26% 0.70% -0.75% -0.03%

过去六个月 -7.17% 0.69% -6.34% 0.67% -0.83% 0.02%

过去一年 -3.24% 0.78% -0.52% 0.79% -2.72% -0.01%

自基金合同

-36.03% 1.00% -25.63% 0.86% -10.40% 0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标


无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

蔡霖 本基金的 2022 年 5 月 - 9 年 蔡霖先生，历任永赢基金管理有限公司
基金经理 30 日 权益投资部研究员。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异以及分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内，不同时间窗口下同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度市场表现弱势，7 月横盘之后 8 月、9 月持续下跌。本轮下跌的导火索是 7 月经济数
据偏弱，低于市场预期，引发市场对经济持续走弱的担忧。资金面上，外资流出严重，仅 8 月份陆股通外资净流出就接近 900 亿元，对市场的边际影响很大，也极大压制了市场的信心。虽然政府围绕需求端和资本市场出台了大量政策，8 月的经济数据也已经全面转暖，但市场信心的恢复却不能一蹴而就，短期仍在底部震荡。

当前位置，我们比二季度末更加乐观，对宏观经济和 A 股市场更加有信心，认为当前是买入
A 股性价比非常高的时刻。国内经济逐步复苏的态势很清晰，虽然复苏力度可能不强，但回升趋势很确定。消费者的潜在需求依然旺盛，随着经济环境转暖，信心回升，内需会逐渐走强。政策力度也逐步加强，房贷利率调整和个人所得税附加扣除提升会直接增加居民收入；地产限购、限贷的放松肯定也会带来积极影响，只是短期幅度不好确定。因此我们认为经济回升很确定。而反观股票市场，虽然投资者普遍认为当前是底部区域，但都希望看到政策的实际效果后再参与，整个市场交易量持续萎缩，情绪接近冰点。这样的时刻往往都是很好的参与机会。每当我们经历这个阶段的时候，总是觉得很漫长；但以后回头来看，这只是历史长河中的一瞬，必然会过去，所以这种底部阶段一定要保持稳定的情绪和理性的判断。

未来一段时间，市场预计呈现箱体震荡的格局，主要问题是缺乏带动市场持续上涨的主线机会。随着经济的回升和产业的持续发展，主线机会将逐渐浮出水面。

在投资组合的操作策略上，我们坚持均衡的配置策略，三季度积极调整仓位和个股配置，控制组合的回撤幅度。四季度我们会坚持既有的投资策略，寻找契合经济增长方向的标的，努力为持有人获取稳健收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末达诚宜创精选混合 A 基金份额净值为 0.6483 元，本报告期份额净值增长率为
-3.88%；达诚宜创精选混合 C 基金份额净值为 0.6397 元，本报告期份额净值增长率为-4.01%，同期业绩比较基准增长率为-3.26%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 50,514,795.66 69.55

其中：股票 50,514,795.66 69.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 22,120,263.49 30.45

8 其他资产 284.93 0.00

9 合计 72,635,344.08 100.00

注：1.本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,924,710.57 元，占净值比 2.66%。

2.本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 41,735,534.49 57.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 5,028,250.60 6.95

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 1,826,300.00 2.52


J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 48,590,085.09 67.14

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 1,924,710.57 2.66

消费者常用品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 - -

电信服务 - -

公用事业 - -

地产建筑业 - -

合计 1,924,710.57 2.66

注：（1）本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,924,710.57 元，占净值比 2.66%。

（2）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （%）

1 000858 五 粮 液 22,300 3,481,030.00 4.81

2 002705 新宝股份 177,900 3,136,377.00 4.33

3 603659 璞泰来 98,645 2,889,312.05 3.99

4 600519 贵州茅台 1,600 2,877,680.00 3.98

5 300783 三只松鼠 158,300 2,833,570.00 3.92

6 601058 赛轮轮胎 208,200 2,625,402.00 3.63

7 300054 鼎龙股份 122,900 2,575,984.00 3.56


8 000100 TCL 科技 576,440 2,351,875.20 3.25

9 603215 比依股份 112,300 2,237,016.00 3.09

10 300750 宁德时代 10,960 2,225,208.80 3.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 284.93

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 284.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 达诚宜创精选混合 A 达诚宜创精选混合 C

报告期期初基金份额总额 92,669,994.28 24,371,060.99

报告期期间基金总申购份额 101,172.48 137,409.15

减:报告期期间基金总赎回份额 4,009,953.32 1,334,818.68

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 88,761,213.44 23,173,651.46

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予达诚宜创精选混合型证券投资基金募集注册文件

（2）达诚宜创精选混合型证券投资基金基金合同

（3）达诚宜创精选混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com 或
客服电话 021-60581258。

达诚基金管理有限公司

2023 年 10 月 25 日
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