富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金

二 0 二一年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 交通银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 富国沪深 300 基本面精选股票

基金主代码 011498

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 06 月 01 日

报告期末基金份额 1,662,559,749.35
总额（单位：份）

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动
投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、
行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。本
基金业绩比较基准中股票资产部分以沪深 300 全收益指数
为基准指数，通过行业配置策略和个股精选策略相结合的
投资策略 基本面增强方式，力求获得超越业绩比较基准的投资回报；
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票
投资策略执行；在债券投资方面，本基金将采用久期控制
下的主动性投资策略；本基金的股指期货投资策略、国债
期货投资策略、股票期权投资策略和资产支持证券投资策
略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 全收益指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用
汇率估值折算）×10%+中债综合全价指数收益率×10%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股
通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国沪深 300基本面精选 富国沪深 300 基本面精选股票
金简称 股票 A C

下属分级基金的交 011498 011499

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 1,505,242,186.31 157,317,563.04

（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国沪深 300 基本面精 富国沪深 300 基本面精

主要财务指标 选股票 A 选股票 C

报告期（2021年07月01日-2021 报告期（2021 年 07 月 01 日

年 09 月 30 日） -2021 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 22,864,460.31 12,403,970.38

2.本期利润 -65,896,884.77 -23,611,140.59

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0514 -0.0717

4.期末基金资产净值 1,462,620,019.35 152,536,733.56

5.期末基金份额净值 0.9717 0.9696

注：
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国沪深 300 基本面精选股票 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -4.87% 1.41% -6.18% 1.08% 1.31% 0.33%

自基金合同 -2.83% 1.27% -7.26% 0.99% 4.43% 0.28%
生效起至今
（2）富国沪深 300 基本面精选股票 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -5.02% 1.41% -6.18% 1.08% 1.16% 0.33%

自基金合同 -3.04% 1.27% -7.26% 0.99% 4.22% 0.28%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国沪深 300 基本面精选股票 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2021 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2021 年 6 月 1 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本
基金建仓期 6 个月，从 2021 年 6 月 1 日起至 2021 年 11 月 30 日，本期末建仓期
还未结束。
（2）自基金合同生效以来富国沪深 300 基本面精选股票 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2021 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2021 年 6 月 1 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本

基金建仓期 6 个月，从 2021 年 6 月 1 日起至 2021 年 11 月 30 日，本期末建仓期

还未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

孙彬 本基金基 2021-06-01 － 9.5 硕士，曾任国泰基金管理有限
金经理 公司助理金融分析师，国泰基
金管理有限公司研究员；自
2016 年 7 月加入富国基金管理


有限公司，历任权益投资经理；
现任富国基金权益投资部权益
投资总监助理兼权益基金经

理。自 2019 年 5 月起任富国价
值优势混合型证券投资基金基
金经理，2019 年 8 月起任富国
新机遇灵活配置混合型发起式
证券投资基金、富国新活力灵
活配置混合型发起式证券投资
基金基金经理，2020 年 5 月起
任富国融享18个月定期开放混
合型证券投资基金基金经理，
2021 年 4 月起任富国融泰三个
月定期开放混合型发起式证券
投资基金基金经理，2021 年 6
月起任富国沪深 300 基本面精
选股票型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 基本面精选股票型证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度上证 50 指数下跌 8.62%，沪深 300 指数下跌 6.85%，中证 800 指数下
跌 4.36%。从申万一级行业看，采掘、公用事业、有色、钢铁及化工涨幅居前； 医药、社服、食品饮料跌幅居前。上游及价格弹性资产大幅跑赢市场。A 股股权 风险溢价处于比较合理位置，部分行业估值从全球比较来看依旧具备较好的估值 优势。本基金均衡配置，仓位平稳，在三季度超配了消费、社服、机械及化工， 低配了家电及地产产业链。本季度相对业绩基准跑出了一定的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为-4.87%，C 级为-5.02%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为-6.18%，C 级为-6.18%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,516,881,861.96 93.61

其中：股票 1,516,881,861.96 93.61

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 102,708,070.37 6.34

7 其他资产 795,684.81 0.05

8 合计 1,620,385,617.14 100.00


注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 7,487,126.75 元，占资

产 净 值 比 例 为 0.46% ； 通 过 深 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 公 允 价 值 为

24,192,062.40 元，占资产净值比例为 1.50%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 24,150,000.00 1.50

C 制造业 863,716,254.79 53.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供 － －
应业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 43,569.27 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 39,210,000.00 2.43

H 住宿和餐饮业 8,814,045.12 0.55

I 信息传输、软件和信息技术服务 － －
业

J 金融业 334,565,220.00 20.71

K 房地产业 37,450,000.00 2.32

L 租赁和商务服务业 71,500,000.00 4.43

M 科学研究和技术服务业 58,180,143.64 3.60

N 水利、环境和公共设施管理业 38,922.37 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 47,530,592.40 2.94

R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00

S 综合 － －

合计 1,485,202,672.81 91.95

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

日常消费品 24,192,062.40 1.50

工业 7,487,126.75 0.46

合计 31,679,189.15 1.96

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。


5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519贵州茅台 75,000 137,250,000.00 8.50

2 002142宁波银行 3,250,000 114,237,500.00 7.07

3 300059东方财富 2,660,000 91,424,200.00 5.66

4 601888中国中免 275,000 71,500,000.00 4.43

5 600036招商银行 1,300,000 65,585,000.00 4.06

6 300014亿纬锂能 600,000 59,418,000.00 3.68

7 300759康龙化成 270,000 58,160,700.00 3.60

8 300122智飞生物 360,042 57,243,077.58 3.54

9 000858五 粮 液 225,000 49,362,750.00 3.06

10 603501韦尔股份 200,000 48,522,000.00 3.00

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让

系统挂牌股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：授信业务未履行关系人回避制度、
贷后管理不到位的违法违规事实，宁波银保监局于 2020 年 10 月 16 日对公司做
出罚款 30 万元，并责令公司对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的行政处罚（甬银保监罚决字〔2020〕48 号）；由于存在：作为债务融资工具主承销商，在相关债务融资工具承销及发行工作开展中，存在违反银行间市场相关自
律管理规则的行为，中国银行间市场交易商协会于 2020 年 12 月 31 日对公司予
以警告、暂停其债务融资工具相关业务 2 个月，暂停业务期间，宁波银行不得担任债务融资工具簿记管理人的自律处分（中国银行间市场交易商协会 2020 年第18 次自律处分会议审议决定）；由于存在代理销售保险不规范的违法违规事实，宁波银保监局于2021 年6 月 10日对公司做出罚款人民币 25万元的行政处罚（甬银保监罚决字〔2021〕36 号）；由于存在：违规为存款人多头开立银行结算账户；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；占压财政存款；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，中国人民银行宁波市中
心支行于 2021 年 7 月 13 日对公司做出警告，罚款 286.2 万元的行政处罚（甬银
处罚字〔2021〕2 号）；由于存在违反规定办理经常项目外汇业务，违反规定办
理资本项目资金收付的情况，国家外汇管理局宁波市分局于 2021 年 7 月 13 日对
公司做出责令改正，罚款 100 万元，没收违法所得 1048476.65 元的行政处罚（甬外管罚〔2021〕7 号）；由于存在：贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎的违法违规事实，宁波银
保监局于 2021 年 7 月 30 日对公司做出罚款人民币 275 万元的行政处罚（甬银保
监罚决字〔2021〕57 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在违反规定办理结汇、售汇的行为，
国家外汇管理局深圳市分局于 2020 年 11 月 27 日对公司做出责令改正，处以罚
款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币的行政处罚（深外管检[2020]92 号）；由于存在：为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等 27 项违法违规事实，
中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日对公司做出罚款 7170 万元的
行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16 号）。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 8 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 576,629.33

2 应收证券清算款 39,884.55

3 应收股利 －

4 应收利息 23,022.11

5 应收申购款 156,148.82

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 795,684.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国沪深 300 基本面精选股 富国沪深 300 基本面精选股
票 A 票 C

报告期期初基金份额总额 940,985,164.06 247,603,422.95

报告期期间基金总申购份额 671,021,174.34 299,529,121.50

减：报告期期间基金总赎回份额 106,764,152.09 389,814,981.41

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,505,242,186.31 157,317,563.04

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 －

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 －

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金的文件

2、富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金基金合同

3、富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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