淳厚利加混合型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2022年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年7月29日(基金合同生效日)起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 11

§4 管理人报告...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表...... 19

7.2 利润表...... 21

7.3 净资产（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告...... 53

8.1 期末基金资产组合情况...... 53

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 59

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 59

8.12 投资组合报告附注 ...... 59

§9 基金份额持有人信息 ...... 60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 61

§10 开放式基金份额变动...... 61
§11 重大事件揭示...... 62

11.1 基金份额持有人大会决议...... 62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62

11.4 基金投资策略的改变...... 62

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 62

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63

11.8 其他重大事件...... 63

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 65

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 65

§13 备查文件目录...... 65

13.1 备查文件目录...... 65

13.2 存放地点...... 65

13.3 查阅方式...... 66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 淳厚利加混合型证券投资基金

基金简称 淳厚利加混合

基金主代码 011563

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年07月29日

基金管理人 淳厚基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,096,502.74份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 淳厚利加混合A 淳厚利加混合C

下属分级基金的交易代码 011563 011564

报告期末下属分级基金的份额总额 1,210,619.89份 258,885,882.85份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险、保持资产流动性的基础
投资目标 上，通过大类资产配置，力争为基金份额持有人创造
超越业绩比较基准的稳定收益。

1、资产配置策略

2、债券投资策略

3、资产支持证券投资策略

投资策略 4、股票投资策略

5、港股投资策略

6、存托凭证投资策略

7、衍生品投资策略

沪深300指数收益率×15%＋经人民币汇率调整的
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价（总
值）指数收益率×80%

本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收
风险收益特征 益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投
资基金、货币市场基金。


本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 淳厚基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 谢芳 龚小武

露负责 联系电话 021-60607066 021-52629999-212056

人 电子邮箱 xiefang@purekindfund.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4000009738 95561

传真 021-60607060 021-62159217

注册地址 上海市虹口区临潼路170号60 福建省福州市台江区江滨中
7室 大道398号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区丁香路778号 上海市银城路167号兴业大厦
丁香国际大厦西塔7F 4楼

邮政编码 200135 200120

法定代表人 邢媛 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.purekindfund.com/
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7F
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市威海路755号上海报业集团大
合伙） 厦25层

注册登记机构 淳厚基金管理有限公司 上海市浦东新区丁香路778号丁香国


际大厦西塔7F

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

本期2022年07月29日（基金合同生效日）
3.1.1 期间数据和指标 - 2022年12月31日

淳厚利加混合A 淳厚利加混合C

本期已实现收益 2,210.09 16,526.10

本期利润 17,317.52 3,056,534.14

加权平均基金份额本期利润 0.0142 0.0113

本期加权平均净值利润率 1.43% 1.14%

本期基金份额净值增长率 1.50% 1.33%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末

期末可供分配利润 2,173.46 29,276.00

期末可供分配基金份额利润 0.0018 0.0001

期末基金资产净值 1,228,801.85 262,327,024.51

期末基金份额净值 1.0150 1.0133

3.1.3 累计期末指标 2022年末

基金份额累计净值增长率 1.50% 1.33%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用及信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
4、本基金基金合同生效日为2022年07月29日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

淳厚利加混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 2.30% 0.67% 0.61% 0.27% 1.69% 0.40%

自基金合同

生效起至今 1.50% 0.54% -1.35% 0.24% 2.85% 0.30%

淳厚利加混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 2.20% 0.67% 0.61% 0.27% 1.59% 0.40%

自基金合同

生效起至今 1.33% 0.54% -1.35% 0.24% 2.68% 0.30%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2022年07月29日，至报告期末未满1年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截止本报告期末，本基金仍处于建仓期内。注：本基金基金合同生效日为2022年07月29日，至报告期末未满1年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截止本报告期末，本基金仍处于建仓期内。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金基金合同生效日为2022年7月29日，2022年度的相关数据根据当年实际存续期（2022年7月29日至2022年12月31日）计算。

注：本基金基金合同生效日为2022年7月29日，2022年度的相关数据根据当年实际存续期（2022年7月29日至2022年12月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

淳厚基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1618号文批准，于2018年11月3日成立，是由六位资深专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册地上海，注册资本金为1亿元人民币。公司于2019年2月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。本基金管理人拥有公募、特定客户资产管理等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资等方面为客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国科学技术大学本科、
硕士。曾任国泰君安证券
研究员、上海朱雀投资发
展中心(有限合伙)投资经
翟羽 理、朱雀基金管理有限公
基金经理 2022-0 - 11 司基金经理，2021年加入
佳 7-29 年 淳厚基金，现任淳厚时代
优选混合型证券投资基金
基金经理、淳厚利加混合
型证券投资基金基金经

理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，制定了《淳厚基金管理有限公司公平交易制度》和《淳厚基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分配"的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。


公司交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

权益方面，2022年，市场呈现w型走势。上证综指下跌15.13%，沪深300指数下跌21.63%，创业板指数下跌29.37%；恒生指数下跌15.46%，恒生科技指数下跌27.19%。A股行业方面，仅煤炭、社服、交运录得正收益，电子、计算机、军工跌幅居前。

报告期内本基金完成建仓，四季度低位小幅提升了权益仓位，整体仓位保持稳定。权益部分主要投资于具备中长期可持续竞争优势的优质企业，涵盖消费升级、数字化、先进制造等领域。消费升级方向仓位有所增加，主要投资于符合时代背景的具备精神属性的消费领域的优质企业，我们从“天时地利人和”的角度择优布局。短期看，消费将迎来全面复苏，中长期看这些企业需求侧的长期空间加上供给侧可持续的竞争优势，决定了他们能够成为“复利机器”，为消费者和社会创造价值的同时，能够最大限度的创造股东价值，分享中国经济的长期发展。数字化方向仓位稳定，投资于短期“逆风”但商业模式优异且中长期具备很大成长空间的企业，包括AI解决方案、半导体。先进制造方向仓位有所增加，投资于具备可持续成本优势或全球比较优势的优质企业、在能源革命发展中大概率占据主要价值分配的企业。在市场低位，我们也在金融方向做了少量布局。
债券方面，在经济低基数效应下，GDP增速同比回升方向较为确定，回升幅度仍然需要政策的呵护。2022年出口增速继续超预期，下半年出口增速由正转负，预期2023年海外需求延续回落趋势，出口对经济拖累加深。基建的投资则受制于2022年高基数，预期财政政策仍较为积极，但边际增量有限。地产在政策组合拳提振下，行业系统性信用风险化解，企业销售端的企稳回升则取决于需求端政策能否继续加码以及居民预期转变。


2022年四季度以来资金价格边际上行，资金利率同政策利率的利差由前期60BP缩窄至20BP，随后在理财赎回抛压下债券大幅波动，资金利率被动转为宽松，两者利差走扩至30BP水平，为2020年以来的中枢水平。市场利率向政策利率靠拢的利空逐步落地，短期限利率债同资金利差为2020年以来中位数水平，短债杠杆策略具有较高安全边际。报告期内，固收部分，采用稳健的投资策略，以配置利率债为主，年末信用利差快速拉大后，配置了少量高等级信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚利加混合A基金份额净值为1.0150元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.50%，同期业绩比较基准收益率为-1.35%；截至报告期末淳厚利加混合C基金份额净值为1.0133元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.33%，同期业绩比较基准收益率为-1.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022年四季度是一个转折的季度，海外方面，美国通胀出现拐点，G20习近平主席与拜登总统的会谈明确了中美关系的底线，德国总理朔尔茨访华也释放出中欧经济关系的积极信号。国内方面，二十大胜利召开，地产政策也出现重大拐点，年末的中央经济工作会议提出“明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。一是着力扩大国内需求、二是加快建设现代化产业体系、三是切实落实‘两个毫不动摇’、四是更大力度吸引和利用外资、五是有效防范化解重大经济金融风险”。上述海内外政策对市场的积极作用正日渐显现。2023年总体处于宏观经济回升的环境，各类政策持续出台，信心也得到显著恢复。

本基金的权益投资专注于“符合时代背景的具备可持续竞争优势的优质企业”。中观视角上我们聚焦于：

第一，能够驱动时代进步经济发展的产业。我们一直提到全球正在经历两大产业革命：能源革命和AI革命。中国正在引领全球的能源革命，全球的绿色能源离不开中国。而在结合了能源革命和AI革命的智能电动车产业中，我们观察到一批优秀企业的产品已经具备显著的全球竞争力，开始进军传统汽车强国市场，颠覆了汽车传统强国的长期积累，实现了汽车产业的弯道超车。不过落实到投资中，产业资本的快速进入扭转了前期的供需错配，类似无差异化的商品在供给释放后，投入资本回报率将面临均值回归的万有引力。我们对能源变革方向长期的需求空间是有信心的，有一些企业在能源革命浪潮中也有望持续创造价值回报，对此做了一定布局。对于AI革命，我们欣喜的看到了现象级应用ChatGPT的诞生，不同于能源革命依然属于工业时代（规模效应主要在供给侧体现），AI革命属于数字时代（规模效应在供给侧和需求侧同时体现），数字时代的产业革命容易出现旧产业被快速颠覆新巨头快速诞生的现象，Strong AI离我们越来越近，AI
对各行各业已经产生不同程度的影响，又一轮颠覆式产业革命或将发生，我们积极做好研究准备，努力进行尝试布局。

第二，能够分享时代进步经济发展的产业。消费升级方向的优质企业，中长期看需求侧的长期空间加上供给侧可持续的竞争优势，决定了他们能够成为“复利机器”，为消费者和社会创造价值的同时，能够最大限度的创造股东价值，分享中国经济的长期发展。
未来，我们会继续秉持“以受托人责任为己任，坚守符合时代背景的价值投资”的理念。当下，看长一些，我们非常有信心。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人有序进行监察稽核工作，主要采取了如下监察稽核措施：定期对本基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，完成监察稽核季报。同时，按照监管机构下发的各项通知，开展有针对性的专项稽核工作。持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易分析投资人员的投资行为，防范出现违规行为。关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和完善业务流程。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，应参照协会通知执行。

报告期内，本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会主任委员由分管运营的首席信息官（副总经理级）担任，专业委员若干名，由权益投资部、固定收益投资部、研究部、运营保障部、监察稽核部、风险管理部、市场综合部等部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可列席公司估值委员会，不介入基金日常估值业务，但可参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，但不能参与表决，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。


日常估值由本基金管理人会同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见


审计报告编号 上会师报字(2023)第1880号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 淳厚利加混合型证券投资基金全体份额持有人

我们审计了淳厚利加混合型证券投资基金(以下
简称"淳厚利加混合")财务报表，包括2022年12
月31日的资产负债表，2022年7月29日(基金合同
生效日)至2022年12月31日止会计期间的利润

表、净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表
附注。我们认为，后附淳厚利加混合的财务报表
审计意见 在所有重大方面按照企业会计准则、《证券投资
基金会计核算业务指引》、《淳厚利加混合型证
券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委
员会和中国证券业投资基金业协会发布的关于
基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了
淳厚利加混合2022年12月31日的财务状况以及2
022年7月29日(基金合同生效日)至2022年12月31
日止会计期间的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于淳厚利加混合，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附
注中对编制基础的说明。同时该财务报表系淳厚
其他事项 利加混合管理人(以下简称"管理人")根据《淳厚
利加混合型证券投资基金基金合同》的规定为其
基金份额持有人编制的，因此财务报表可能不适
于其他用途。本报告仅供管理人提供淳厚利加混


合份额持有人和向中国证券监督管理委员会及
其派出机构报送使用，不得用于其他目的。

管理人对其他信息负责。其他信息包括淳厚利加
混合2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的
审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息
发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表
其他信息 的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程
中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎
存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我
们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该
事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金
会计核算业务指引》、《淳厚利加混合型证券投
资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会
和中国证券业投资基金业协会发布的关于基金
行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实
管理层和治理层对财务报表的责任 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。 在编制财务报表时，管理人负责评估
淳厚利加混合的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项，并运用持续经营假设，除非基金进
行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
注册会计师对财务报表审计的责任 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以


下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对
管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对淳厚利
加混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致淳厚利加混合不能持续经营。 5、评价财务报
表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与
管理人就淳厚利加混合的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 胡治华、赵静文

会计师事务所的地址 上海市威海路755号上海报业集团大厦25层

审计报告日期 2023-03-31

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：淳厚利加混合型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2022年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 4,477,825.05

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 7.4.7.2 209,413,742.58

其中：股票投资 94,476,951.10

基金投资 -

债券投资 114,936,791.48

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 50,067,060.38

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 4,828.21

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 -

资产总计 263,963,456.22

负债和净资产 附注号 本期末


2022年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 14,801.41

应付管理人报酬 125,495.55

应付托管费 20,915.92

应付销售服务费 83,251.35

应付投资顾问费 -

应交税费 663.65

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 162,501.98

负债合计 407,629.86

净资产：

实收基金 7.4.7.7 260,096,502.74

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.8 3,459,323.62

净资产合计 263,555,826.36

负债和净资产总计 263,963,456.22

注：1、报告截止日2022年12月31日，基金份额总额260,096,502.74份，其中A类基金份额的份额总额为1,210,619.89份，份额净值1.0150元；C类基金份额的份额总额为
258,885,882.85份，份额净值1.0133元。
2、本基金合同于2022年7月29日生效，本期财务报表的实际编制期间为2022年7月29日(基金合同生效日)至2022年12月31日，无上年度同期可比数据（下同）。
7.2 利润表
会计主体：淳厚利加混合型证券投资基金
本报告期：2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31日


单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年07月29日（基金合同
生效日）至2022年12月31
日

一、营业总收入 4,498,645.64

1.利息收入 546,167.71

其中：存款利息收入 7.4.7.9 449,706.09

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 96,461.62

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 897,337.46

其中：股票投资收益 7.4.7.10 42,667.18

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.11 705,203.32

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.13 -

股利收益 7.4.7.14 149,466.96

以摊余成本计量的金融资产终

止确认产生的收益 -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.15 3,055,115.47
列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 25.00

减：二、营业总支出 1,424,793.98

1．管理人报酬 678,873.60

2．托管费 113,145.61


3．销售服务费 450,529.55

4．投资顾问费 -

5．利息支出 17,878.10

其中：卖出回购金融资产支出 17,878.10

6．信用减值损失 7.4.7.17 -

7．税金及附加 71.11

8．其他费用 7.4.7.18 164,296.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,073,851.66

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,073,851.66

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 3,073,851.66

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：淳厚利加混合型证券投资基金
本报告期：2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 401,286,500.48 - - 401,286,500.48
值）

三、本期增减变 -141,189,997.74 - 3,459,323.62 -137,730,674.12

动额（减少以“-”
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 3,073,851.66 3,073,851.66

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -141,189,997.74 - 385,471.96 -140,804,525.78
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 29,989,418.66 - 363,180.76 30,352,599.42
购款

2.基金 -171,179,416.40 - 22,291.20 -171,157,125.20
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 260,096,502.74 - 3,459,323.62 263,555,826.36
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

邢媛 刘远新 李述银

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况


淳厚利加混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]4129号《关于准予淳厚利加混合型证券投资基金注册的批复》核准，由淳厚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《淳厚利加混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")负责公开募集。本基金的基金管理人为淳厚基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于2022年7月29日募集成立，募集期为自2022年6月20日至2022年7月28日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金
401,281,894.35元，折合401,281,894.35份淳厚利加混合基金份额(其中：A类基金份额为1,234,981.86份；C类基金份额为400,046,912.49份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币4,606.13元，折合4,606.13份淳厚利加混合基金份额(其中：A类基金份额为425.95份；C类基金份额为4,180.18份)，以上收到的实收基金共计人民币401,286,500.48元，折合401,286,500.48份淳厚利加混合基金份额(其中：A类基金份额为1,235,407.81份；C类基金份额为400,051,092.67份)，有效认购户数为515户。按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×15%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×80%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附
注的编制及披露》《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年7月29日(基金合同生效日)至2022年12月31日止会计期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2022年7月29日(基金合同生效日)至2022年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

① 债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

1) 以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有
的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

② 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信
用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值；

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金


损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用
情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本
的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，
故不终止确认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益；

(8) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经
济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费等按《基金合同》约定的方法进行
计提。

(2) 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利
率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
(3) 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费
用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交
易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：


1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年12月31日

活期存款 977,091.19

等于：本金 976,982.05


加：应计利息 109.14

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 3,500,733.86

等于：本金 3,500,048.04

加：应计利息 685.82

减：坏账准备 -

合计 4,477,825.05

注：其他存款-本金本期期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 91,038,866.90 - 94,476,951.10 3,438,084.20

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 13,729,519.00 182,769.26 13,875,919.26 -36,369.00
债 银行间市场

券 100,577,599.73 829,872.22 101,060,872.22 -346,599.73
合计 114,307,118.73 1,012,641.48 114,936,791.48 -382,968.73

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 205,345,985.63 1,012,641.48 209,413,742.58 3,055,115.47

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -806.76 -

银行间市场 50,067,867.14 -

合计 50,067,060.38 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 18.08

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,983.90

其中：交易所市场 -

银行间市场 1,983.90

应付利息 -


预提费用-审计费 10,500.00

预提费用-信息披露费 150,000.00

合计 162,501.98

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 淳厚利加混合A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31
(淳厚利加混合A) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 1,235,407.81 1,235,407.81

本期申购 61,672.95 61,672.95

本期赎回（以“-”号填列） -86,460.87 -86,460.87

本期末 1,210,619.89 1,210,619.89

7.4.7.7.2 淳厚利加混合C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31
(淳厚利加混合C) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 400,051,092.67 400,051,092.67

本期申购 29,927,745.71 29,927,745.71

本期赎回（以“-”号填列） -171,092,955.53 -171,092,955.53

本期末 258,885,882.85 258,885,882.85

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2、本基金募集期为2022年6月20日至2022年7月28日。淳厚利加混合A类基金份额首次募集的有效净认购资金为1,234,981.86元；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币425.95元。淳厚利加混合C类基金份额首次募集的有效净认购资金为400,046,912.49元；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币4,180.18元。淳厚利加混合A类基金份额和
C类基金份额收到的认购资金合计人民币401,286,500.48元，合计折合401,286,500.48份淳厚利加混合基金份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 淳厚利加混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(淳厚利加混合A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 2,210.09 15,107.43 17,317.52

本期基金份额交易产

生的变动数 -36.63 901.07 864.44

其中：基金申购款 43.09 -707.25 -664.16

基金赎回款 -79.72 1,608.32 1,528.60

本期已分配利润 - - -

本期末 2,173.46 16,008.50 18,181.96

7.4.7.8.2 淳厚利加混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(淳厚利加混合C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 16,526.10 3,040,008.04 3,056,534.14

本期基金份额交易产

生的变动数 12,749.90 371,857.62 384,607.52

其中：基金申购款 13,096.21 350,748.71 363,844.92

基金赎回款 -346.31 21,108.91 20,762.60

本期已分配利润 - - -

本期末 29,276.00 3,411,865.66 3,441,141.66

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

活期存款利息收入 30,435.79

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 7,078.83

结算备付金利息收入 412,191.47

其他 -

合计 449,706.09

注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

卖出股票成交总额 7,735,505.68

减：卖出股票成本总额 7,600,261.71

减：交易费用 92,576.79

买卖股票差价收入 42,667.18

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

债券投资收益——利息收入 1,142,275.29

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -437,071.97
差价收入

债券投资收益——赎回差价 -

收入

债券投资收益——申购差价 -
收入

合计 705,203.32

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 70,075,859.76
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 70,216,881.50
付）成本总额

减：应计利息总额 293,811.95

减：交易费用 2,238.28

买卖债券差价收入 -437,071.97

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

股票投资产生的股利收益 149,466.96

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -


合计 149,466.96

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31日

1.交易性金融资产 3,055,115.47

——股票投资 3,438,084.20

——债券投资 -382,968.73

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 3,055,115.47

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

基金赎回费收入 25.00

合计 25.00

7.4.7.17 信用减值损失
无。
7.4.7.18 其他费用


单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

审计费用 10,500.00

信息披露费 150,000.00

证券出借违约金 -

汇划手续费 1,496.01

账户维护费 1,500.00

开户费 800.00

合计 164,296.01

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

淳厚基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

邢媛 基金管理人股东

柳志伟 基金管理人股东

李雄厚 基金管理人股东

李文忠 基金管理人股东

董卫军 基金管理人股东

聂日明 基金管理人股东

注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

当期发生的基金应支付的管理费 678,873.60

其中：支付销售机构的客户维护费 2,611.78

1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延；
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属
于从基金资产中列支的费用项目；
3、本基金基金合同自2022年7月29日起生效，无上年度同期可比期间。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月
31日

当期发生的基金应支付的托管费 113,145.61

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、本基金基金合同自2022年7月29日起生效，无上年度同期可比期间。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 淳厚利加混合A 淳厚利加混合C 合计

淳厚基金

管理有限 0.00 445,320.72 445,320.72
公司

合计 0.00 445,320.72 445,320.72

注：1、支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，每日计提，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额
的每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.40%/当年天数；2、本基金基金合同自2022年7月29日起生效，故无上年可比期间。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
淳厚利加混合A

关联方名 本期末

称 2022年12月31日

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

董卫军 998.64 0.08%

注：1、上表展示的比例系四舍五入后的结果。
2、本报告期，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
3、报告期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
4、本基金基金合同自2022年7月29日起生效，无上年可比期间。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入

兴业银行

股份有限 977,091.19 30,435.79
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

创业

3013 川宁 2022- 6个 板打 8,93 13,45

01 生物 12-20 月 新限 5.00 7.53 1,787 5.00 6.11 -

售

创业

3012 富乐 2022- 6个 板打 8,60 13,18

97 德 12-23 月 新限 8.48 12.99 1,015 7.20 4.85 -

售

创业

3013 昆船 2022- 6个 板打 7,84 8,96

11 智能 11-23 月 新限 13.88 15.86 565 2.20 0.90 -

售

创业

3012 珠城 2022- 6个 板打 10,17 6,76

80 科技 12-19 月 新限 67.40 44.80 151 7.40 4.80 -

售

3013 天振 2022- 6个 创业 8,12 5,58

56 股份 11-03 月 板打 63.00 43.33 129 7.00 9.57 -


新限

售

创业

3012 华新 2022- 6个 板打 5,21 4,48

65 环保 12-08 月 新限 13.28 11.40 393 9.04 0.20 -

售

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的托管行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成
证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本期末本基金未持有短期信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2022年12月31日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 9,821,415.78

合计 9,821,415.78

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2022年12月31日

AAA 20,642,103.01

AAA以下 -

未评级 -

合计 20,642,103.01

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期末本基金未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动
性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在附注“7.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变
现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金
流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年1
2 月 31

日

资产

银行存 4,477,825.05 - - - 4,477,825.05
款
交易性

金融资 23,697,335.04 91,239,456.44 - 94,476,951.10 209,413,742.58
产
买入返

售金融 50,067,060.38 - - - 50,067,060.38
资产

应收申 - - - 4,828.21 4,828.21
购款

资产总 78,242,220.47 91,239,456.44 - 94,481,779.31 263,963,456.22
计

负债

应付赎 - - - 14,801.41 14,801.41
回款
应付管

理人报 - - - 125,495.55 125,495.55
酬

应付托 - - - 20,915.92 20,915.92
管费
应付销

售服务 - - - 83,251.35 83,251.35
费

应交税 - - - 663.65 663.65
费

其他负 - - - 162,501.98 162,501.98
债

负债总 - - - 407,629.86 407,629.86
计
利率敏

感度缺 78,242,220.47 91,239,456.44 - 94,074,149.45 263,555,826.36
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）


本期末

2022年12月31日

市场利率下降25个基点 397,094.42

市场利率上升25个基点 -394,599.39

注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投

资 94,476,951.10 35.85

交易性金融资产－基金投

资 - -

交易性金融资产－债券投

资 114,936,791.48 43.61

交易性金融资产－贵金属

投资 - -


衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 209,413,742.58 79.46

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、假定业绩比较基准变化5%，其他市场变量不变；

假设 2、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和业绩比较基准数据回归得
出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
相关风险变量的变动 民币元）

分析 本期末

2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 23,193,714.43

业绩比较基准下降5% -23,193,714.43

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022年12月31日

第一层次 94,424,514.67

第二层次 114,936,791.48

第三层次 52,436.43


合计 209,413,742.58

注：1、根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》的要求，本基金期末使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期股票投资、违约债、非指数收益法估值长期停牌股票等估值模型中使用不可观察输入值进行估值的金融资产公允价值由第二层次划分为第三层次。
2、本基金合同于2022年7月29日生效，故无上年度可比数据（下同）。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022年07月29日（基金合同生效日）至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 48,907.84 48,907.84

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 3,528.59 3,528.59

其中：计入损益的利得

或损失 - 3,528.59 3,528.59

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 52,436.43 52,436.43

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 3,528.59 3,528.59

损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末 采用的估值 不可观察输入值

项目 公允价 技术 名称 范围/加权 与公允价值
值 平均值 之间的关系

限售 平均价格亚 股票在剩余限售期内的

期股 52,436.4 0.3173%- 负相关

票 3 式期权模型 股价的预期年化波动率 1.0440%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 94,476,951.10 35.79

其中：股票 94,476,951.10 35.79


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 114,936,791.48 43.54

其中：债券 114,936,791.48 43.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 50,067,060.38 18.97

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,477,825.05 1.70

8 其他各项资产 4,828.21 0.00

9 合计 263,963,456.22 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 76,202,900.33 28.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 4,909,328.00 1.86

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,812,876.17 1.07

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10,551,846.60 4.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 94,476,951.10 35.85

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 000858 五 粮 液 65,900 11,907,471.00 4.52

2 600519 贵州茅台 6,700 11,570,900.00 4.39

3 000568 泸州老窖 51,100 11,460,708.00 4.35

4 002304 洋河股份 65,500 10,512,750.00 3.99

5 000596 古井贡酒 28,900 7,713,410.00 2.93

6 300015 爱尔眼科 238,180 7,400,252.60 2.81

7 600426 华鲁恒升 120,100 3,981,315.00 1.51

8 000333 美的集团 74,000 3,833,200.00 1.45

9 002415 海康威视 106,000 3,676,080.00 1.39

10 300059 东方财富 184,300 3,575,420.00 1.36

11 600763 通策医疗 20,600 3,151,594.00 1.20

12 300012 华测检测 119,400 2,662,620.00 1.01

13 002460 赣锋锂业 33,869 2,354,234.19 0.89

14 002475 立讯精密 63,200 2,006,600.00 0.76

15 300750 宁德时代 4,500 1,770,390.00 0.67

16 300979 华利集团 28,700 1,639,057.00 0.62

17 600036 招商银行 35,800 1,333,908.00 0.51


18 300661 圣邦股份 7,600 1,311,760.00 0.50

19 300760 迈瑞医疗 3,800 1,200,686.00 0.46

20 002594 比亚迪 4,500 1,156,365.00 0.44

21 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.06

22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03

23 301301 川宁生物 1,787 13,456.11 0.01

24 301311 昆船智能 565 8,960.90 0.00

25 301280 珠城科技 151 6,764.80 0.00

26 301356 天振股份 129 5,589.57 0.00

27 301265 华新环保 393 4,480.20 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 12,024,300.14 4.56

2 000568 泸州老窖 11,620,296.39 4.41

3 002304 洋河股份 10,579,840.93 4.01

4 000858 五 粮 液 10,447,207.40 3.96

5 300015 爱尔眼科 7,160,518.48 2.72

6 000596 古井贡酒 6,800,563.80 2.58

7 002460 赣锋锂业 5,508,166.40 2.09

8 000333 美的集团 4,186,073.00 1.59

9 300059 东方财富 3,707,556.32 1.41

10 002415 海康威视 3,684,950.00 1.40

11 600426 华鲁恒升 3,600,546.80 1.37

12 300012 华测检测 3,388,789.00 1.29

13 600763 通策医疗 2,712,303.00 1.03

14 300750 宁德时代 2,517,135.00 0.96

15 002475 立讯精密 2,164,195.54 0.82


16 002594 比亚迪 1,714,805.00 0.65

17 300979 华利集团 1,464,663.00 0.56

18 600036 招商银行 1,313,710.00 0.50

19 300760 迈瑞医疗 1,133,532.00 0.43

20 300661 圣邦股份 1,111,518.80 0.42

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例
(%)

1 002460 赣锋锂业 2,484,264.00 0.94

2 300012 华测检测 902,116.00 0.34

3 601225 陕西煤业 605,255.00 0.23

4 000683 远兴能源 588,796.00 0.22

5 002415 海康威视 573,043.00 0.22

6 300750 宁德时代 430,772.00 0.16

7 000333 美的集团 392,779.00 0.15

8 000568 泸州老窖 378,270.00 0.14

9 002594 比亚迪 341,726.00 0.13

10 300015 爱尔眼科 332,750.00 0.13

11 301301 川宁生物 172,364.74 0.07

12 301311 昆船智能 109,706.40 0.04

13 301280 珠城科技 77,007.00 0.03

14 601136 首创证券 70,658.49 0.03

15 301356 天振股份 65,380.68 0.02

16 301265 华新环保 58,664.40 0.02

17 601022 宁波远洋 34,880.97 0.01

18 001338 永顺泰 28,610.15 0.01

19 001333 光华股份 17,730.12 0.01


20 001298 好上好 17,724.97 0.01

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 98,639,128.61

卖出股票收入（成交）总额 7,735,505.68

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 13,875,919.26 5.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,597,353.43 26.79

其中：政策性金融债 70,597,353.43 26.79

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,642,103.01 7.83

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 9,821,415.78 3.73

9 其他 - -

10 合计 114,936,791.48 43.61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 210313 21进出13 500,000 50,495,506.85 19.16

2 102100853 21联和投资M 200,000 20,642,103.01 7.83
TN001

3 220322 22进出22 200,000 20,101,846.58 7.63


4 019674 22国债09 137,000 13,875,919.26 5.26

5 112287516 22徽商银行C 100,000 9,821,415.78 3.73
D114

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资前十大证券中华鲁恒升的发行人山东华鲁恒升化工股份有限公司于
2022年12月07日,因违反《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》第五十条第一款，被中华人民共和国黄岛海关处以罚款0.92万元。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,828.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,828.21

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

淳厚

利加 351 3,449.06 0.00 0.00% 1,210,619.89 100.0
混合A 0%

淳厚

利加 735 352,225.69 258,655,498.43 99.9 230,384.42 0.09%
混合C 1%


合计 1,0 239,499.54 258,655,498.43 99.4 1,441,004.31 0.55%
86 5%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

淳厚利加混

合A 1,021,968.32 84.42%
基金管理人所有从业人员持 淳厚利加混

有本基金 合C 11.00 0.00%
合计 1,021,979.32 0.39%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 淳厚利加混合A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 淳厚利加混合C 0~10
基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开放式基 淳厚利加混合A 0
金 淳厚利加混合C 0~10
合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

淳厚利加混合A 淳厚利加混合C

基金合同生效日(2022年07月29 1,235,407.81 400,051,092.67
日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 61,672.95 29,927,745.71

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 86,460.87 171,092,955.53

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,210,619.89 258,885,882.85

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：

根据本基金管理人2022年4月9日的公告，贾红波先生担任董事长，李雄厚先生离任董事长。根据本基金管理人2022年5月24日的公告，武祎先生担任常务副总经理。根据本基金管理人2022年6月15日的公告，董卫军先生离任副总经理。根据本基金管理人2022年9月28日的公告，薛莉丽女士担任副总经理；

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为10,500.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

国联 2 105,730,118.68 100.00% 77,000.02 100.00% -

证券
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位；
2、报告期内，本基金新增国联证券上海、国联证券深圳两个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

国联证 13,828,708. 100.00% 254,849,000. 100.00% - - - -
券 82 00

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位；
2、报告期内，本基金新增国联证券上海、国联证券深圳两个交易单元。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


淳厚利加混合型证券投资基 基金管理人网站及中国证监

1 金2022年第三季度报告 会基金电子披露网站 2022-10-26

淳厚基金管理有限公司旗下

2 基金2022年3季度报告提示 《证券时报》 2022-10-26

性公告

淳厚利加混合型证券投资基 《证券时报》、基金管理人

3 金开放日常申购和赎回业务 网站及中国证监会基金电子 2022-08-26

的公告 披露网站

淳厚利加混合型证券投资基 《证券时报》、基金管理人

4 金基金合同生效公告 网站及中国证监会基金电子 2022-07-30

披露网站

淳厚利加混合型证券投资基 《证券时报》、基金管理人

5 金基金提前结束募集的公告 网站及中国证监会基金电子 2022-07-29

披露网站

淳厚利加混合型证券投资基 基金管理人网站及中国证监

6 金招募说明书 会基金电子披露网站 2022-06-16

淳厚利加混合型证券投资基 基金管理人网站及中国证监

7 金托管协议 会基金电子披露网站 2022-06-16

淳厚利加混合型证券投资基 基金管理人网站及中国证监

8 金基金合同 会基金电子披露网站 2022-06-16

淳厚利加混合型证券投资基 《证券时报》、基金管理人

9 金基金份额发售公告 网站及中国证监会基金电子 2022-06-16

披露网站

淳厚利加混合型证券投资基 基金管理人网站及中国证监

10 金(C类份额)基金产品资料 会基金电子披露网站 2022-06-16

概要

淳厚利加混合型证券投资基 基金管理人网站及中国证监

11 金(A类份额)基金产品资料 会基金电子披露网站 2022-06-16

概要

淳厚基金管理有限公司关于 《证券时报》、基金管理人

淳厚利加混合型证券投资基 网站及中国证监会基金电子

12 金在直销渠道开展费率优惠 2022-06-16

活动的公告 披露网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

2022 年 07 月 29

机 1 日-2022 年 12 月 90,002,222.22 - - 90,002,222.22 34.60%
31 日

构 2022 年 08 月 30

2 日-2022 年 12 月 70,000,833.33 - - 70,000,833.33 26.91%
31 日

产品特有风险

本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金
份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；

3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的风险，届时基金将根
据基金合同进入清算程序并终止；

4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入
申 请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的 申购 及转换转入申请；

5、其他可能的风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准淳厚利加混合型证券投资基金设立的文件；

3、《淳厚利加混合型证券投资基金基金合同》；

4、《淳厚利加混合型证券投资基金托管协议》；

5、《淳厚利加混合型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

淳厚基金管理有限公司


地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
13.3 查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-000-9738

网址：http://www.purekindfund.com/

淳厚基金管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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