平安中证新能源汽车产业交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 平安中证新能源汽车 ETF 发起联接

基金主代码 012698

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 279,314,366.97 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追

求与业绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的
客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目

标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率×95%+银行活期存款
利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和
预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标

ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指

数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司


基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安中证新能源汽车 ETF 发 平安中证新能源汽车 ETF 发
起联接 A 起联接 C

下属分级基金的交易代码 012698 012699

报告期末下属分级基金的份额总额 67,880,530.84 份 211,433,836.13 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515700

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 2 月 10 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金
力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制
在 2%以内。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当
预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用
完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

平安中证新能源汽车 ETF 发起联 平安中证新能源汽车 ETF 发起联接
接 A C

1.本期已实现收益 615,577.75 1,782,303.47

2.本期利润 1,069,682.92 7,381,406.96


3.加权平均基金份额本期 0.0188 0.0370
利润

4.期末基金资产净值 70,073,106.73 218,041,719.12

5.期末基金份额净值 1.0323 1.0313

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安中证新能源汽车 ETF 发起联接 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 3.23% 2.23% 11.25% 2.81% -8.02% -0.58%

自基金合同

3.23% 2.19% 14.31% 2.78% -11.08% -0.59%
生效起至今

平安中证新能源汽车 ETF 发起联接 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 3.13% 2.23% 11.25% 2.81% -8.12% -0.58%

自基金合同

3.13% 2.19% 14.31% 2.78% -11.18% -0.59%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2021 年 06 月 29 日正式生效，截至报告期末未满半年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕

士。曾先后担任国信证券股份有限公司
量化分析师、华安基金管理有限公司基
金经理。2017 年 10 月加入平安基金管
理有限公司，曾任 ETF 指数投资中心投
资经理。现任 ETF 指数中心投资副总

ETF 指数 监，同时担任平安 MSCI 中国 A 股低波动
中心投资 交易型开放式指数证券投资基金、平安
副总监， 港股通恒生中国企业交易型开放式指数
平安中证 证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股国际
新能源汽 交易型开放式指数证券投资基金联接基
车产业交 2021 年 6 月 金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放
钱晶 易型开放 29 日 - 10 年 式指数证券投资基金、平安创业板交易
式指数证 型开放式指数证券投资基金、平安中证
券投资基 人工智能主题交易型开放式指数证券投
金发起式 资基金、平安中证新能源汽车产业交易
联接基金 型开放式指数证券投资基金、平安创业
基金经理 板交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证医药及医
疗器械创新交易型开放式指数证券投资
基金、平安中证新能源汽车产业交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、平安中证消费电子主题交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。

成钧先生，上海交通大学博士，南京大
学和上海证券交易所博士后，曾任职于
ETF 指数 上海证券交易所、国泰基金管理有限公
投资中心 司、嘉实基金管理有限公司、中国平安
投资执行 人寿保险股份有限公司。2017 年 2 月加
总经理， 入平安基金管理有限公司，现任 ETF 指
平安中证 数投资中心投资执行总经理。同时担任
新能源汽 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
成钧 车产业交 2021 年 9 月 1 - 11 年 资基金、平安中证 500 交易型开放式指
易型开放 日 数证券投资基金、平安沪深 300 交易型
式指数证 开放式指数证券投资基金联接基金、平
券投资基 安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数
金发起式 证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股国际
联接基金 交易型开放式指数证券投资基金联接基
基金经理 金、平安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安创业板交易
型开放式指数证券投资基金、平安中债-
中高等级公司债利差因子交易型开放式


指数证券投资基金、平安中证 5-10 年期
国债活跃券交易型开放式指数证券投资
基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题
交易型开放式指数证券投资基金、平安
中债-0-5 年广东省地方政府债交易型开
放式指数证券投资基金、平安股息精选
沪港深股票型证券投资基金、平安中证
新能源汽车产业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金、平安中证光
伏产业指数型发起式证券投资基金基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟
踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，我们利用量化科技系
统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安中证新能源汽车 ETF 发起联接 A 的基金份额净值 1.0323 元，本报告期基
金份额净值增长率为 3.23%，同期业绩比较基准收益率为 11.25%；截至本报告期末平安中证新能
源汽车 ETF 发起联接 C 的基金份额净值 1.0313 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.13%，同期
业绩比较基准收益率为 11.25%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 474,794.00 0.16

其中：股票 474,794.00 0.16

2 基金投资 266,094,096.90 89.15

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 22,935,088.25 7.68

8 其他资产 8,991,028.15 3.01

9 合计 298,495,007.30 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 474,794.00 0.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 474,794.00 0.16

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （%）

1 603026 石大胜华 300 90,915.00 0.03

2 600884 杉杉股份 1,800 61,758.00 0.02

3 603659 璞泰来 300 51,600.00 0.02

4 600733 北汽蓝谷 3,300 48,543.00 0.02

5 688116 天奈科技 300 45,024.00 0.02

6 688388 嘉元科技 300 42,633.00 0.01

7 600110 诺德股份 1,700 36,397.00 0.01

8 600563 法拉电子 200 35,752.00 0.01

9 600699 均胜电子 1,300 22,672.00 0.01

10 688006 杭可科技 200 16,550.00 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值比例
（%）

平安中证

新能源汽

车产业交 交易型开 平安基金

1 易型开放 股票型 放式 管理有限 266,094,096.90 92.36
式指数证 （ETF） 公司

券投资基

金

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 132,288.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,011.89

5 应收申购款 8,850,727.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,991,028.15

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安中证新能源汽车 ETF 平安中证新能源汽车 ETF
发起联接 A 发起联接 C

报告期期初基金份额总额 47,125,974.62 185,873,156.54

报告期期间基金总申购份额 44,950,401.69 145,256,034.27

减:报告期期间基金总赎回份额 24,195,845.47 119,695,354.68

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 67,880,530.84 211,433,836.13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 平安中证新能源汽车 ETF 平安中证新能源汽车 ETF
发起联接 A 发起联接 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,800.18 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,800.18 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 14.73 -
份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,001,800.18 3.5810,000,000.00 3.58 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 10,001,800.18 3.5810,000,000.00 3.58 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集注册的文件

（2）平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同


（3）平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
10.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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