富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

二 0 二二年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月
29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......19
§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20
§6 审计报告......20

6.1 审计报告基本信息 ......20

6.2 审计报告的基本内容......20
§7 年度财务报告......23

7.1 资产负债表 ......23


7.2 利润表 ......24

7.3 净资产（基金净值）变动表......26

7.4 报表附注 ......27
§8 投资组合报告......64

8.1 期末基金资产组合情况......64

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......64

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......65

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......68

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......69

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......69

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......69

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......69

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......70

8.12 投资组合报告附注 ......70
§9 基金份额持有人信息......71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......72

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......72
§10 开放式基金份额变动......73
§11 重大事件揭示......73

11.1 基金份额持有人大会决议......73

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......73

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......73

11.4 基金投资策略的改变......73

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......73

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......73

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......74

11.8 其他重大事件 ......75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......75

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......75
§13 备查文件目录......75


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 富国信享回报 12 个月持有期混合

基金主代码 013678

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对
每份基金份额设置 12 个月的最短持有期限

基金合同生效日 2021 年 10 月 27 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 781,158,360.89 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富国信享回报 12 个月持 富国信享回报 12 个月
有期混合 A 持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 013678 013679

报告期末下属分级基金的份额总额 561,076,123.29 份 220,082,237.60 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供
长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏
观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析
研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
的比例。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性
投资策略，在严格控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经
投资策略 济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框
架。在股票投资方面，本基金坚持个股精选策略，“自下而

上”选择优质个股，通过定量筛选和定性分析，挑选出高性价
比的上市公司股票进行投资，力求获得超越业绩比较基准的投
资回报。本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国
债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略和
资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用估值汇
率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×15%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型
风险收益特征 基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标
的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 赵瑛 姜敏

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 4006800000

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95558

传真 021-20361616 010-85230024

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市朝阳区光华路 10
区世纪大道 1196 号世纪汇 号院 1 号楼 6-30 层、32-
办公楼二座 27-30 层 42 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市朝阳区光华路 10
1196 号世纪汇办公楼二座 号院 1 号楼 6-30 层、32-
27-30 层 42 层

邮政编码 200120 100020

法定代表人 裴长江 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券日报

露报纸名称

登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中信银行股份有限公司 北京市朝阳区光华路 10 号

院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广
通合伙） 场安永大楼 17 层

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

（1）富国信享回报 12 个月持有期混合 A


金额单位：人民币元

2021 年 10 月 27 日(基
3.1.1 期间数据和指标 2022 年 金合同生效日)至 2021
年 12 月 31 日

本期已实现收益 -11,016,447.44 5,135,554.72

本期利润 -22,884,923.89 7,752,301.44

加权平均基金份额本期利润 -0.0348 0.0115

本期加权平均净值利润率 -3.47% 1.14%

本期基金份额净值增长率 -3.61% 1.15%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

期末可供分配利润 -14,050,653.82 5,135,554.72

期末可供分配基金份额利润 -0.0250 0.0076

期末基金资产净值 547,025,469.47 682,004,628.98

期末基金份额净值 0.9750 1.0115

3.1.3 累计期末指标 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

基金份额累计净值增长率 -2.50% 1.15%

（2）富国信享回报 12 个月持有期混合 C

金额单位：人民币元

2021 年 10 月 27 日

3.1.1 期间数据和指标 2022 年 (基金合同生效日)至
2021 年 12 月 31 日

本期已实现收益 -5,473,636.17 1,909,788.78

本期利润 -10,176,016.70 2,984,462.78

加权平均基金份额本期利润 -0.0379 0.0108

本期加权平均净值利润率 -3.79% 1.07%

本期基金份额净值增长率 -4.00% 1.08%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

期末可供分配利润 -6,520,833.22 1,909,788.78

期末可供分配基金份额利润 -0.0296 0.0069

期末基金资产净值 213,561,404.38 279,900,886.57

期末基金份额净值 0.9704 1.0108

3.1.3 累计期末指标 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

基金份额累计净值增长率 -2.96% 1.08%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国信享回报 12 个月持有期混合 A

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 -2.75% 0.36% 0.54% 0.28% -3.29% 0.08%

过去六个月 -3.10% 0.43% -2.17% 0.24% -0.93% 0.19%

过去一年 -3.61% 0.49% -3.15% 0.27% -0.46% 0.22%

自基金合同生效 -2.50% 0.46% -3.02% 0.25% 0.52% 0.21%
起至今
（2）富国信享回报 12 个月持有期混合 C

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 -2.85% 0.36% 0.54% 0.28% -3.39% 0.08%

过去六个月 -3.30% 0.43% -2.17% 0.24% -1.13% 0.19%

过去一年 -4.00% 0.49% -3.15% 0.27% -0.85% 0.22%

自基金合同生效 -2.96% 0.46% -3.02% 0.25% 0.06% 0.21%
起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国信享回报 12 个月持有期混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2022 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2021 年 10 月 27 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 10 月 27 日起
至 2022 年 4 月 26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国信享回报 12 个月持有期混合 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2022 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2021 年 10 月 27 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 10 月 27 日起
至 2022 年 4 月 26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
（1）自基金合同生效以来富国信享回报 12 个月持有期混合 A 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：2021 年按实际存续期计算。
（2）自基金合同生效以来富国信享回报 12 个月持有期混合 C 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图
注：2021 年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
（1）富国信享回报 12 个月持有期混合 A

注：本基金 2021 年 10 月 27 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日未进行
利润分配
（2）富国信享回报 12 个月持有期混合 C

注：本基金 2021 年 10 月 27 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日未进行
利润分配

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001
年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基
金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基
金等 287 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

易智泉 本基金现 2021-10- － 16 学士，曾任易方达基金管理有限公
任基金经 27 司研究员，建信基金管理有限责任
理 公司研究组长，中信证券股份有限
公司高级副总裁、投资主办人，天
弘基金管理有限公司资深投资经
理；自 2017 年 8 月加入富国基金
管理有限公司，现任富国基金权益
投资部高级权益基金经理。自

2018 年 08 月起任富国臻选成长灵
活配置混合型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 08 月起任富国兴泉
回报 12 个月持有期混合型证券投
资基金基金经理；自 2020 年 09 月
起任富国稳进回报 12 个月持有期
混合型证券投资基金基金经理；自
2021 年 03 月起任富国优质企业混
合型证券投资基金基金经理；自
2021 年 08 月起任富国诚益回报 12
个月持有期混合型证券投资基金基
金经理；自 2021 年 10 月起任富国
信享回报 12 个月持有期混合型证
券投资基金基金经理；具有基金从
业资格。

张士扬 本基金现 2021-10- － 12 博士，曾任深圳市戴毅成信息管理
任基金经 27 咨询有限公司顾问、项目经理，中
理 诚信国际信用评级有限责任公司分
析师、项目经理，交银施罗德基金
管理有限公司债券研究员、基金经
理助理，中金基金管理有限公司副
总经理兼基金经理助理；自 2016
年 5 月加入富国基金管理有限公
司，历任固定收益投资经理、固定
收益信用研究部副总经理；现任富
国基金固定收益信用研究部总经
理，兼任富国基金固定收益基金经
理。自 2020 年 09 月起任富国稳进
回报 12 个月持有期混合型证券投
资基金基金经理；自 2021 年 04 月


起任富国精诚回报 12 个月持有期
混合型证券投资基金基金经理；自
2021 年 08 月起任富国诚益回报 12
个月持有期混合型证券投资基金基
金经理；自 2021 年 10 月起任富国
信享回报 12 个月持有期混合型证
券投资基金基金经理；具有基金从
业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国信享回报 12 个月持有期混合型
证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人
民共和国证券法》、《富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合
同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产
长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制

行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年，主要受房地产行业出清和疫情走势影响，国内股票和债券的波动
幅度较往年明显增大。同时，海外地缘政治紧张和主要经济体频繁采取激进加息行动也对汇率和商品产生了较大的冲击。纵观全年，以十年期国债为代表的无风险利率在前三季度呈现震荡向下的走势，但在四季度较强的经济回暖预期下从底部反弹近 30bp。该反弹幅度相较于历史仅属于较低级别的调整。而信用利差则在前三季度经历了持续收窄的过程，期间一度接近历史极值水平。四季度，银行理财大规模引发信用利差经历了史上少有的走阔并对信用市场构成了较大冲击。总体上，全年债券优于权益，利率优于信用。本基金严格遵守投资纪律，债券投资以高等级信用债配置和利率债交易为主。在运作期内，组合主要采取行业信用轮动和利率交易策略获取相应的回报，未遭遇信用减值损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值 A 级为 0.9750 元，C 级为 0.9704
元；份额累计净值 A 级为 0.9750 元，C 级为 0.9704 元；本报告期，本基金份额
净值增长率A级为-3.61%，C级为-4.00%，同期业绩比较基准收益率A级为-3.15%，C 级为-3.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，随着地产出清接近尾声、疫情负面影响大幅减退，宏观经济面临着较好的复苏态势。我们预计在经济增长回升至较为平稳的态势之前，中央会维持积极的财政政策和稳健的货币政策。我们认为超预期的地产刺激政策和渐成共识的地方政府债务风险将是 2023 年可能面临的两个主要宏观变量。预计全年债券资产波动仍然维持在较高水平，短端波动大于长端、信用波动大于利率。我们将持续跟踪上述主要变量的边际变化并相机决策债券的配置和交易策略。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，报告期内持续完善内控管理机制，全方位推动监察稽核工作深入开展。在基础性工作的基础上，2022 年本基金管理人重点开展的监察稽核工作包括以下方面：

（一）持续推进制度流程建设，保障业务合规开展

公司以建立重点业务内控制度体系，规范各业务部门内部管理为重点，持续强化公司内控与风险防范水平。报告期内，公司新增、修订多项内部管理制度，并以制度为基础相应完善业务流程。


（二）深入进行新规学习，扎实推动新规落地

2022 年度，公司从新规解读、制度建立、系统建设、流程改造等方面持续推进各项重要法律法规、监管要求的落地工作，并对落地情况开展专项检查，确保各项业务合法合规开展。

（三）夯实合规管理架构，强化合规管理职能

公司以持续完善合规考核体系、优化专兼职合规会议机制等作为抓手，加强一道防线合规履职效能，强化合规管理成效，推动合规工作深入开展。

（四）多措并举，全面提升员工合规意识

为持续提高全员合规意识，公司对新员工、特定业务条线员工、全体员工组织不同侧重点的合规培训与宣导，结合合规谈话及合规考试，多维度、多层次地进行文化贯宣，全面提升员工合规意识。

（五）立足于合规，不断拓展风险管理职能

报告期内，公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值多维度排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步根据系统升级迭代情况整合优化历史风控工具。公司持续强化合规风控培训工作，提升各部门主动合规的能力和意识。投资风险管理方面，公司针对各类投资品种开展风险管理系列专项工作，加强日常监测和定期风险评估，持续提升对于各类投资标的的风险管理水平。

（六）持续推进合规风控工作的系统化建设

报告期内，公司持续开展合规风控信息化建设，不断提升自主研发能力。通过搭建、完善覆盖事前、事中、事后的风控系统工具体系，助力有效监测、识别投资组合运作过程中的各类风险，提升整体风险防范能力。在合规管理方面，新增或优化系统管理功能模块包括产品营销模块、专兼职合规管理模块、新一代报表报送平台等。通过系统建设，提升合规管理工作水平和效率。

（七）推动反洗钱工作深入开展

公司高度重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求。除在客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户资料和交易记录保存等反洗钱核心义务方面积极履职外，还通过重点专项工作等方式有序推动反洗钱工作深入开展。报告期内，主要重点工作包括机构洗钱和恐怖融资风险自评估、新产品新业务洗钱风险评估、反洗钱系统建设、多层次立体化文化宣贯等。

（八）加强内部审计，发挥第三道防线功能


公司围绕各条线各部门制度框架体系建立情况、法规落实情况及当年工作重点开展审计工作。通过基础风险点例行检查与法规落实情况、监管重点排查相结合的方式，持续暴露内控缺陷并督导整改完善，切实起到第三道防线自查自纠、防范风险、保驾护航的作用。

（九）全面加强员工行为管理

报告期内，公司持续加强对从业人员的行为管控，内容包括监控录像、电子邮件、电话录音抽查，特定员工通讯工具集中管理，员工证券投资申报管理等方面。通过日常合规管理与定期事后检查相结合的方式，提升全员合规意识，防范利益冲突，确保各项业务合规开展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金二 0 二二年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2023）审字第 60467606_B228 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国信享回报 12 个月持有期混合型证
券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了富国信享回报 12 个月持有
期混合型证券投资基金的财务报表，包
括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，
2022 年度的利润表、净资产（基金净
值）变动表以及相关财务报表附注。 我
们认为，后附的富国信享回报 12 个月
持有期混合型证券投资基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则


的规定编制，公允反映了富国信享回报
12 个月持有期混合型证券投资基金
2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
2022 年度的经营成果和净值变动情
况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于富国信享回报 12 个月
持有期混合型证券投资基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 富国信享回报 12 个月持有期混合型证
券投资基金管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富
国信享回报 12 个月持有期混合型证券
投资基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。


治理层负责监督富国信享回报 12 个月
持有期混合型证券投资基金的财务报
告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国信享回报 12 个
月持有期混合型证券投资基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致富国信享回报 12 个月持
有期混合型证券投资基金不能持续经


营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）

注册会计师的姓名 王珊珊 费泽旭

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场
安永大楼 17 层

审计报告日期 2023 年 03 月 29 日

§7 年度财务报告

7.1 资产负债表
会计主体：富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2022 年 12 月 2021 年 12 月 31

31 日 日

资 产：

银行存款 36,328,829.98 110,798,201.65

结算备付金 6,300,426.94 22,814,213.26

存出保证金 528,251.24 76,169.01

交易性金融资产 675,036,746.90 845,955,008.35

其中：股票投资 194,438,583.51 233,420,008.35

基金投资 － －

债券投资 480,598,163.39 612,535,000.00

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 110,068,743.52 －

应收清算款 10,258,049.96 41,357,545.85

应收股利 － －

应收申购款 29.91 －

递延所得税资产 － －

其他资产 － 6,023,476.43


资产总计 838,521,078.45 1,027,024,614.55

本期末 上年度末

负债和净资产 2022 年 12 月 2021 年 12 月 31
31 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 72,967,748.05 30,000,000.00

应付清算款 3,421,468.24 33,628,792.58

应付赎回款 180,369.67 －

应付管理人报酬 530,227.11 654,156.09

应付托管费 99,417.59 122,654.26

应付销售服务费 74,476.78 95,186.91

应付投资顾问费 － －

应交税费 12,321.55 21,776.58

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 648,175.61 596,532.58

负债合计 77,934,204.60 65,119,099.00

净资产：

实收基金 781,158,360.89 951,168,751.33

其他综合收益 － －

未分配利润 -20,571,487.04 10,736,764.22

净资产合计 760,586,873.85 961,905,515.55

负债和净资产总计 838,521,078.45 1,027,024,614.55

注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9737 元，基金份额总额
781,158,360.89 份。其中：富国信享回报 12 个月持有期混合 A 份额净值 0.9750
元，份额总额 561,076,123.29 份；富国信享回报 12 个月持有期混合 C 份额净值
0.9704 元，份额总额 220,082,237.60 份。
比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报告）》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金


本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间(2021
（2022 年 01 月 01 年 10 月 27 日(基金合
项 目 日至 2022 年 12 月 同生效日)至 2021 年
31 日） 12 月 31 日)

一、营业总收入 -21,163,402.94 14,068,157.54

1.利息收入 3,316,673.93 4,724,666.73

其中：存款利息收入 801,525.34 152,672.95

债券利息收入 － 4,229,192.50

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 2,515,148.59 342,801.28

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -7,909,219.89 5,652,070.09

其中：股票投资收益 -38,125,126.91 355,659.09

基金投资收益 － －

债券投资收益 22,302,450.12 5,296,411.00

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 7,913,456.90 －

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -16,570,856.98 3,691,420.72

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） － －

减：二、营业总支出 11,897,537.65 3,331,393.32

1．管理人报酬 7,444,380.29 1,364,981.13

2．托管费 1,395,821.31 255,933.93

3．销售服务费 1,077,832.42 198,645.85

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 1,735,795.47 685,253.53

其中：卖出回购金融资产支出 1,735,795.47 685,253.53

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 9,092.79 4,780.94

8．其他费用 234,615.37 821,797.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -33,060,940.59 10,736,764.22

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -33,060,940.59 10,736,764.22

五、其他综合收益的税后净额 － －


六、综合收益总额 -33,060,940.59 10,736,764.22

注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告

和中期报告）》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交

易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其

他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

7.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期： 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产（基金净值） 951,168,751 10,736,764. 961,905,515

.33 22 .55

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净值） 951,168,751 10,736,764. 961,905,515

.33 22 .55

三、本期增减变动额（减少以“-” - - -

号填列） 170,010,390 31,308,251. 201,318,641

.44 26 .70

（一）、综合收益总额 - -

－ 33,060,940. 33,060,940.

59 59

（二）、本期基金份额交易产生的基金 - 1,752,689.3 -

净值变动数（净值减少以“-”号填列）170,010,390 3 168,257,701

.44 .11

其中：1.基金申购款 126,276.23 -541.50 125,734.73

2.基金赎回款 - 1,753,230.8 -

170,136,666 3 168,383,435

.67 .84

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少以 － － －

“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 － － －

四、本期期末净资产（基金净值） -

781,158,360.20,571,487.0760,586,873.

89 4 85

项目 上年度可比期间(2021 年 10 月 27 日(基金

合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日)


实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、本期期初净资产（基金净值） 951,168,751. －951,168,751.
33 33

二、本期增减变动额（减少以“-” －10,736,764.210,736,764.2
号填列） 2 2

（一）、综合收益总额 －10,736,764.210,736,764.2
2 2

（二）、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数 － － －
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 － － －

2.基金赎回款 － － －

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少以 － － －
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 － － －

三、本期期末净资产（基金净值） 951,168,751.10,736,764.2961,905,515.
33 2 55

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2828号《关于准予富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于
2021 年 10 月 27 日正式生效。首次设立募集规模为 951,168,751.33 份基金份
额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的 40%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×15%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年
12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理
并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；


(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满 3 个月，本基金可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期限，按该原份额的持有期限计算，即与原份额最短持有期到期日相同；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本
基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金
亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 于首次执行日
（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：


银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
110,798,201.65 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 15,018.54 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，
银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
110,813,220.19 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民
币 22,814,213.26 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 11,293.04 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，
结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
22,825,506.30 元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民
币 76,169.01 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 37.62 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保
证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 76,206.63
元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
6,023,476.43 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 15,018.54 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 11,293.04 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 37.62 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币5,997,127.23 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为
人 民 币 845,955,008.35 元 ， 自 应 收 利 息 转 入 的 重 分 类 金 额 为 人 民 币
5,997,127.23 元。经上述重分类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金
融工具准则列示的账面价值为人民币 851,952,135.58 元。

以摊余成本计量的金融负债：

卖出回购金融资产款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价
值为人民币 30,000,000.00 元，自应付利息转入的重分类金额为人民币-
5,424.66 元。经上述重分类后，卖出回购金融资产款于 2022 年 1 月 1 日按新金
融工具准则列示的账面价值为人民币 29,994,575.34 元。


应付利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币-
5,424.66 元，转出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币-5,424.66 元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的
企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

（2022 年 12 月 31 日） （2021 年 12 月 31 日）

活期存款 36,328,829.98 110,798,201.65

等于：本金 36,314,942.99 110,798,201.65

加：应计利息 13,886.99 －

减：坏账准备 － －

定期存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

其中：存款期限 1 个月 － －

以内

存款期限 1-3 个 － －

月

存款期限 3 个月 － －

以上

其他存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

合计 36,328,829.98 110,798,201.65

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2022 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 204,369,439. － 194,438,583. -
13 51 9,930,855.62

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 263,525,795. 3,145,692.51 263,372,367. -
05 41 3,299,120.15

债券 银行间市场 215,525,460. 1,349,795.98 217,225,795. 350,539.51
49 98

合计 479,051,255. 4,495,488.49 480,598,163. -
54 39 2,948,580.64

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －


683,420,694. 4,495,488.49 675,036,746. -
合计 67 90 12,879,436.2
6

项目 上年度末（2021 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 231,866,318. － 233,420,008. 1,553,689.94
41 35

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 323,006,656. － 324,284,000. 1,277,343.58
42 00

债券 银行间市场 287,390,612. － 288,251,000. 860,387.20
80 00

合计 610,397,269. － 612,535,000. 2,137,730.78
22 00

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

合计 842,263,587. － 845,955,008. 3,691,420.72
63 35

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末（2022 年 12 月 31 日）

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 110,068,743.52 －

银行间市场 － －

合计 110,068,743.52 －

注：本基金上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元


本期末（2022 年 12 月 31 上年度末（2021 年 12 月 31
项目 日） 日）

应收利息 － 6,023,476.43

其他应收款 － －

待摊费用 － －

合计 － 6,023,476.43

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2022 年 12 月 31 上年度末（2021 年 12 月

日） 31 日）

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 － －

应付证券出借违约金 － －

应付交易费用 485,175.61 531,957.24

其中：交易所市场 457,622.16 514,646.14

银行间市场 27,553.45 17,311.10

应付利息 － -5,424.66

预提审计费 43,000.00 40,000.00

预提信息披露费 120,000.00 30,000.00

合计 648,175.61 596,532.58

7.4.7.7 实收基金

富国信享回报 12 个月持有期混合 A：

金额单位：人民币元

项目 本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 674,252,327.54 674,252,327.54

本期申购 124,203.62 124,203.62

本期赎回（以“-”号填列） -113,300,407.87 -113,300,407.87

本期末 561,076,123.29 561,076,123.29

富国信享回报 12 个月持有期混合 C：

金额单位：人民币元

项目 本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 276,916,423.79 276,916,423.79

本期申购 2,072.61 2,072.61

本期赎回（以“-”号填列） -56,836,258.80 -56,836,258.80

本期末 220,082,237.60 220,082,237.60

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。


7.4.7.8 未分配利润

富国信享回报 12 个月持有期混合 A：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 5,135,554.72 2,616,746.72 7,752,301.44

本期利润 - - -22,884,923.89

11,016,447.44 11,868,476.45

本期基金份额交易产生 6,418.64 1,075,549.99 1,081,968.63

的变动数

其中：基金申购款 122.50 -701.39 -578.89

基金赎回款 6,296.14 1,076,251.38 1,082,547.52

本期已分配利润 － － －

本期末 -5,874,474.08 -8,176,179.74 -14,050,653.82

富国信享回报 12 个月持有期混合 C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,909,788.78 1,074,674.00 2,984,462.78

本期利润 - - -10,176,016.70

5,473,636.17 4,702,380.53

本期基金份额交易产生 228,653.67 442,067.03 670,720.70

的变动数

其中：基金申购款 5.14 32.25 37.39

基金赎回款 228,648.53 442,034.78 670,683.31

本期已分配利润 － － －

本期末 - - -6,520,833.22

3,335,193.72 3,185,639.50

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2021 年
项目 2022 年 12 月 31 日） 10 月 27 日(基金合同生效
日)至 2021 年 12 月 31 日)

活期存款利息收入 669,977.21 113,522.47

定期存款利息收入 － －

其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 122,877.08 39,041.75

其他 8,671.05 108.73

合计 801,525.34 152,672.95

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 上年度可比期间(2021 年 10 月
项目 日至 2022 年 12 月 3127 日(基金合同生效日)至 2021
日） 年 12 月 31 日)


卖出股票成交总额 2,146,392,664.37 166,900,548.35

减：卖出股票成本总额 2,177,899,242.07 166,544,889.26

减：交易费用 6,618,549.21 －

买卖股票差价收入 -38,125,126.91 355,659.09

7.4.7.11 债券投资收益

7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 上年度可比期间(2021 年
项目 日至 2022 年 12 月 31 10 月 27 日(基金合同生
日） 效日)至 2021 年 12 月 31
日)

债券投资收益——利息收入 15,607,930.84 －

债券投资收益——买卖债券（债转 6,694,519.28 5,296,411.00
股及债券到期兑付）差价收入

合计 22,302,450.12 5,296,411.00

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期（2022年01月01 上年度可比期间(2021
项目 日至2022年12月31 年10月27日(基金合同
日） 生效日)至2021年12月
31日)

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 9,011,607,954.12 1,529,611,106.05
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 8,894,930,667.10 1,505,645,156.93
付）成本总额

减：应计利息总额 109,852,064.73 18,669,538.12

减：交易费用 130,703.01 －

债券投资收益-差价收入 6,694,519.28 5,296,411.00

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。


7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资

产支持证券差价收入。

7.4.7.13 贵金属投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。

7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 上年度可比期间(2021

项目 日至 2022 年 12 月 31 年 10 月 27 日(基金合

日） 同生效日)至 2021 年

12 月 31 日)

股票投资产生的股利收益 7,913,456.90 －

其中：证券出借权益补偿收入 － －

基金投资产生的股利收益 － －

合计 7,913,456.90 －

注：本基金上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日 上年度可比期间(2021 年
项目名称 至 2022 年 12 月 31 日） 10 月 27 日(基金合同生效
日)至 2021 年 12 月 31 日)

1.交易性金融资产 -16,570,856.98 3,691,420.72

股票投资 -11,484,545.56 1,553,689.94

债券投资 -5,086,311.42 2,137,730.78

资产支持证券投资 － －

基金投资 － －

贵金属投资 － －

其他 － －


2.衍生工具 － －

权证投资 － －

3.其他 － －

减：应税金融商品公允价值变动产 － －
生的预估增值税

合计 -16,570,856.98 3,691,420.72

7.4.7.17 其他收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。

7.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日 上年度可比期间(2021 年

项目 至 2022 年 12 月 31 日） 10 月 27 日(基金合同生效

日)至 2021 年 12 月 31 日)

审计费用 43,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 30,000.00

证券出借违约金 － －

交易费用 － 749,335.40

银行费用 36,141.41 2,062.54

债券账户维护费 33,000.00 －

其他 2,473.96 400.00

合计 234,615.37 821,797.94

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东（2022 年 12 月 22 日前）

山东省金融资产管理股份有限公司 基金管理人的股东（自 2022 年 12 月 22 日
起）

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的股东控制的子公司
（“申万宏源承销保荐”）

注：（1）根据富国基金管理有限公司股东会决议，并经中国证监会《关于核准富

国基金管理有限公司变更持股 5%以上股东的批复》（证监许可[2022]3007 号）批

准，富国基金管理有限公司原股东山东省国际信托股份有限公司将其持有的富国

基金管理有限公司 16.675%股权转让给山东省金融资产管理股份有限公司。上述

事项已于 2022 年 12 月 22 日完成工商变更登记手续。

（2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2021 年 10 月
项目 2022 年 12 月 31 日） 27 日(基金合同生效日)至 2021
年 12 月 31 日)

当期发生的基金应支付的管 7,444,380.29 1,364,981.13
理费

其中：支付销售机构的客户 3,703,308.19 679,079.28
维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 上年度可比期间(2021 年

项目 日至 2022 年 12 月 31 10 月 27 日(基金合同生效

日） 日)至 2021 年 12 月 31 日)

当期发生的基金应支 1,395,821.31 255,933.93

付的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国信享回报 12 个 富国信享回报 12 个 合计

月持有期混合 A 月持有期混合 C

富国基金管理有限公司 － 1,182.68 1,182.68


中信银行股份有限公司 － 1,072,509.48 1,072,509.48

合计 － 1,073,692.16 1,073,692.16

单位：人民币元

上年度可比期间(2021 年 10 月 27 日(基金合同生效日)至 2021 年
获得销售服务费的各关 12 月 31 日)

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

富国信享回报 12 个 富国信享回报 12 个 合计

月持有期混合 A 月持有期混合 C

富国基金管理有限公司 － 209.47 209.47

中信银行股份有限公司 － 197,665.25 197,665.25

合计 － 197,874.72 197,874.72

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一

日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月

月末，按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

固定期限费率从事证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

市场化期限费率从事证券出借业务。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 上年度可比期间(2021 年 10 月 27 日(基
关联方名称 月 31 日） 金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日)

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限

公司 36,328,829.98 669,977.21 110,798,201.65 113,522.47

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单 总金额

位：股/张）

海通证券股份有 688271 联影医 IPO 网 5,376 593,668.45

限公司 疗 下申购

申万宏源证券承 688267 中触媒 IPO 网 3,390 142,751.21

销保荐有限责任 下申购

公司

注：本基金上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。


7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

301095 广立微 2022-07-28 6 个月 新股限售 58.00 86.49 740 42,920.00 64,002.60 －

301115 建科股份 2022-08-23 6 个月 新股限售 42.05 24.04 685 28,804.25 16,467.40 －

301152 天力锂能 2022-08-19 6 个月 新股限售 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12 －

301227 森鹰窗业 2022-09-16 6 个月 新股限售 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 －

301269 华大九天 2022-07-21 6 个月 新股限售 32.69 87.94 1,069 34,945.61 94,007.86 －

301276 嘉曼服饰 2022-09-01 6 个月 新股限售 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 －

301280 珠城科技 2022-12-19 6 个月 新股限售 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 －

301283 聚胶股份 2022-08-26 6 个月 新股限售 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 －

301285 鸿日达 2022-09-21 6 个月 新股限售 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 －

301308 江波龙 2022-07-27 6 个月 新股限售 55.67 56.72 819 45,593.73 46,453.68 －

301309 万得凯 2022-09-08 6 个月 新股限售 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 －

301313 凡拓数创 2022-09-22 6 个月 新股限售 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 －

301316 慧博云通 2022-09-29 6 个月 新股限售 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 －

301319 唯特偶 2022-09-22 6 个月 新股限售 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 －

301327 华宝新能 2022-09-08 6 个月 新股限售 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 －

301349 信德新材 2022-08-30 6 个月 新股限售 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60 －

301363 美好医疗 2022-09-28 6 个月 新股限售 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 －

688114 华大智造 2022-09-02 6 个月 新股限售 87.18 105.05 4,228 368,597.04 444,151.40 －

688137 近岸蛋白 2022-09-22 6 个月 新股限售 106.19 69.50 2,588 274,819.72 179,866.00 －

688252 天德钰 2022-09-20 6 个月 新股限售 21.68 15.78 5,201 112,757.68 82,071.78 －

688253 英诺特 2022-07-21 6 个月 新股限售 26.06 22.29 4,364 113,725.84 97,273.56 －

688381 帝奥微 2022-08-15 6 个月 新股限售 41.68 37.98 7,284 303,597.12 276,646.32 －

688420 美腾科技 2022-12-01 6 个月 新股限售 48.96 39.04 2,408 117,895.68 94,008.32 －

688506 百利天恒 2022-12-28 6 个月 新股限售 24.70 24.70 15,622 385,863.40 385,863.40 －

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 72,967,748.05 元，于 2023 年 1 月 3 日到期。该
类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的

风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末（2022 年 12 月 31 上年度末（2021 年 12 月
日） 31 日）

A-1 － －

A-1 以下 － －

未评级 50,081,791.78 －

合计 50,081,791.78 －

注:本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的
债项评级，未评级债券列示超短期融资券。本基金上年度末未持有按短期信用评
级列示的信用债。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2022 年 12 月 31 上年度末（2021 年 12 月
日） 31 日）

AAA 265,130,363.91 552,444,000.00

AAA 以下 25,207,341.94 10,071,000.00

未评级 119,920,019.18 －

合计 410,257,725.03 562,515,000.00

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日）

资产

银行存款 36,328,829.98 － － － － － 36,328,829.98

结算备付金 6,300,426.94 － － － － － 6,300,426.94

存出保证金 528,251.24 － － － － － 528,251.24

交易性金融资产 2,795,044.57 － 127,757,093.26 334,462,690.40 15,583,335.16 194,438,583.51 675,036,746.90

买入返售金融资产 110,068,743.52 － － － － － 110,068,743.52

应收清算款 － － － － － 10,258,049.96 10,258,049.96

应收申购款 － － － － － 29.91 29.91

资产总计 156,021,296.25 － 127,757,093.26 334,462,690.40 15,583,335.16 204,696,663.38 838,521,078.45

负债

卖出回购金融资产款 72,967,748.05 － － － － － 72,967,748.05

应付清算款 － － － － － 3,421,468.24 3,421,468.24

应付赎回款 － － － － － 180,369.67 180,369.67

应付管理人报酬 － － － － － 530,227.11 530,227.11

应付托管费 － － － － － 99,417.59 99,417.59

应付销售服务费 － － － － － 74,476.78 74,476.78

应交税费 － － － － － 12,321.55 12,321.55

其他负债 － － － － － 648,175.61 648,175.61

负债总计 72,967,748.05 － － － － 4,966,456.55 77,934,204.60

利率敏感度缺口 83,053,548.20 － 127,757,093.26 334,462,690.40 15,583,335.16 199,730,206.83 760,586,873.85

上年度末（2021 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


月 31 日）

资产

银行存款 110,798,201.65 － － － － － 110,798,201.65

结算备付金 22,814,213.26 － － － － － 22,814,213.26

存出保证金 76,169.01 － － － － － 76,169.01

交易性金融资产 － － 50,020,000.00 375,374,000.00 187,141,000.00 233,420,008.35 845,955,008.35

应收清算款 － － － － － 41,357,545.85 41,357,545.85

其他资产 － － － － － 6,023,476.43 6,023,476.43

资产总计 133,688,583.92 － 50,020,000.00 375,374,000.00 187,141,000.00 280,801,030.63 1,027,024,614.55

负债

卖出回购金融资产款 30,000,000.00 － － － － － 30,000,000.00

应付清算款 － － － － － 33,628,792.58 33,628,792.58

应付管理人报酬 － － － － － 654,156.09 654,156.09

应付托管费 － － － － － 122,654.26 122,654.26

应付销售服务费 － － － － － 95,186.91 95,186.91

应交税费 － － － － － 21,776.58 21,776.58

其他负债 － － － － － 596,532.58 596,532.58

负债总计 30,000,000.00 － － － － 35,119,099.00 65,119,099.00

利率敏感度缺口 103,688,583.92 － 50,020,000.00 375,374,000.00 187,141,000.00 245,681,931.63 961,905,515.55


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生

合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的

影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2. 利率变动范围

假设

合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：

人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2022 年 12 月 31 上年度末（2021 年 12

日） 月 31 日）

分析

1.基准点利率增加 0.1% -968,729.32 -2,890,731.39

2.基准点利率减少 0.1% 968,729.32 2,890,731.39

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生

波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的

基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2022 年 12 月 31 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 － 41,725,940.47 － － 41,725,940.47

资产合计 － 41,725,940.47 － － 41,725,940.47

以外币计价的负债

－ － － － －

负债合计 － － － － －

资产负债表外汇风 － 41,725,940.47 － － 41,725,940.47
险敞口净额

项目 上年度末（2021 年 12 月 31 日）

美元 港币 欧元 其他币种 合计


折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

资产合计 － － － － －

以外币计价的负债

－ － － － －

负债合计 － － － － －

资产负债表外汇风 － － － － －
险敞口净额

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管

假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3) 计算外汇风险敏感性时，包含

了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民

币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2022 年 12 月 31 上年度末（2021 年 12 月

日） 31 日）

分析

港币相对人民币贬值 1% -417,259.40 －

港币相对人民币升值 1% 417,259.40 －

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融

工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素

变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交

易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决

定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对

本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其

他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国

债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、


次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含

超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期

存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股

票期权、信用衍生品等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基

金资产的 40%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每

个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易

保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比

例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例

会做相应调整。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2022 年 12 月 31 日） 上年度末（2021 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 194,438,583.51 25.56 233,420,008.35 24.27

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 480,598,163.39 63.19 612,535,000.00 63.68

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － 0.00

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 675,036,746.90 88.75 845,955,008.35 87.95

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。


1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2022 年 12 月 上年度末（2021 年 12 月
31 日） 31 日）

分析

1.业绩比较基准增加 1% 9,043,974.64 5,775,243.76

2.业绩比较基准减少 1% -9,043,974.64 -5,775,243.76

7.4.14 公允价值

7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2022 年 12 月 31 （2021 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 252,700,005.02 233,365,965.66

第二层次 420,772,327.32 612,540,504.49

第三层次 1,564,414.56 48,538.20

合计 675,036,746.90 845,955,008.35

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非
公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公
允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公
允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 － 48,538.20 48,538.20

当期购买 － 1,650,421.90 1,650,421.90

当期出售/结算 － － －

转入第三层次 － － －

转出第三层次 － 30,036.80 30,036.80

当期利得或损失总额 － -104,508.74 -104,508.74

其中：计入损益的利得 － -104,508.74 -104,508.74
或损失

期末余额 － 1,564,414.56 1,564,414.56

期末仍持有的第三层次
金融资产计入本期损益

的未实现利得或损失的 － -86,007.34 -86,007.34
变动——公允价值变动
损益

上年度可比期间(2021 年 10 月 27 日(基金合同生效日)
项目 至 2021 年 12 月 31 日)

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 － － －

当期购买 － 50,561.48 50,561.48

当期出售/结算 － － －

转入第三层次 － － －

转出第三层次 － － －


当期利得或损失总额 － -2,023.28 -2,023.28

其中：计入损益的利得 － -2,023.28 -2,023.28
或损失

期末余额 － 48,538.20 48,538.20

期末仍持有的第三层次

金融资产计入本期损益

的未实现利得或损失的 － -2,023.28 -2,023.28
变动——公允价值变动

损益

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 范围/加权 与公允价值

值 值技术 名称 平均值 之间的关系

平均价格 股票在剩余

限售股票 1,564,414.56 亚式期权 限售期内的 0.2127- 负相关

模型 股价的预期 2.4756

年化波动率

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估 范围/加权 与公允价值

价值 值技术 名称 平均值 之间的关系

平均价格 股票在剩余

限售股票 48,538.20 亚式期权 限售期内的 0.3548- 负相关

模型 股价的预期 0.5232

年化波动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工

具。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产

和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项


截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 194,438,583.51 23.19

其中：股票 194,438,583.51 23.19

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 480,598,163.39 57.31

其中：债券 480,598,163.39 57.31

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 110,068,743.52 13.13

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 42,629,256.92 5.08

8 其他各项资产 10,786,331.11 1.29

9 合计 838,521,078.45 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 36,339,860.47 元，占资

产净值比例为 4.78%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 5,386,080.00

元，占资产净值比例为 0.71%。

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 68,807,894.76 9.05

C 制造业 66,421,003.23 8.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,655,640.00 0.61

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －


H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 252,420.70 0.03

J 金融业 5,814,180.00 0.76

K 房地产业 2,628,087.00 0.35

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 1,569,238.35 0.21

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 2,564,179.00 0.34

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 152,712,643.04 20.08

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 20,904,478.47 2.75

通信服务 8,506,320.00 1.12

房地产 5,386,080.00 0.71

日常消费品 3,856,720.00 0.51

金融 3,072,342.00 0.40

合计 41,725,940.47 5.49

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 601088 中国神华 802,900 22,176,098.00 2.92

1 01088 中国神华 1,008,000 20,301,120.00 2.67

2 600256 广汇能源 1,968,040 17,751,720.80 2.33

3 600338 西藏珠峰 760,113 17,421,789.96 2.29

4 601677 明泰铝业 922,371 16,731,809.94 2.20

5 601225 陕西煤业 616,700 11,458,286.00 1.51

6 000933 神火股份 661,800 9,900,528.00 1.30

7 00941 中国移动 184,000 8,506,320.00 1.12

8 000999 华润三九 137,400 6,431,694.00 0.85

9 002675 东诚药业 370,400 6,133,824.00 0.81

10 300059 东方财富 299,700 5,814,180.00 0.76


11 01995 旭辉永升服 1,374,000 5,386,080.00 0.71
务

12 002080 中材科技 244,900 5,248,207.00 0.69

13 600025 华能水电 705,400 4,655,640.00 0.61

14 00168 青岛啤酒股 56,000 3,856,720.00 0.51
份

15 002014 永新股份 455,600 3,663,024.00 0.48

16 002585 双星新材 266,300 3,395,325.00 0.45

17 000915 华特达因 69,300 3,153,150.00 0.41

18 00388 香港交易所 10,200 3,072,342.00 0.40

19 688085 三友医疗 102,909 2,855,724.75 0.38

20 600383 金地集团 256,900 2,628,087.00 0.35

21 002044 美年健康 418,300 2,564,179.00 0.34

22 300832 新产业 45,900 2,301,426.00 0.30

23 688658 悦康药业 88,378 1,707,462.96 0.22

24 300012 华测检测 59,600 1,329,080.00 0.17

25 600141 兴发集团 44,900 1,302,100.00 0.17

26 002317 众生药业 39,200 1,058,008.00 0.14

27 00883 中国海洋石 67,717 603,358.47 0.08
油

28 688114 华大智造 4,228 444,151.40 0.06

29 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.05

30 301327 华宝新能 1,717 320,495.49 0.04

31 688381 帝奥微 7,284 276,646.32 0.04

32 688137 近岸蛋白 2,588 179,866.00 0.02

33 301308 江波龙 2,981 173,968.44 0.02

34 605123 派克新材 1,000 132,900.00 0.02

35 301280 珠城科技 2,783 132,065.20 0.02

36 688253 英诺特 4,364 97,273.56 0.01

37 688420 美腾科技 2,408 94,008.32 0.01

38 301269 华大九天 1,069 94,007.86 0.01

39 301349 信德新材 798 86,897.88 0.01

40 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.01

41 301152 天力锂能 1,626 77,697.72 0.01

42 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01

43 301095 广立微 740 64,002.60 0.01

44 301115 建科股份 2,450 60,292.35 0.01

45 301285 鸿日达 4,043 52,889.48 0.01

46 301283 聚胶股份 944 50,183.01 0.01

47 301319 唯特偶 849 48,808.15 0.01

48 301227 森鹰窗业 1,040 31,622.16 0.00


49 301276 嘉曼服饰 1,126 26,018.50 0.00

50 301309 万得凯 871 21,664.74 0.00

51 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

52 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00

53 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 600338 西藏珠峰 88,896,459.53 9.24

2 600256 广汇能源 85,369,931.89 8.88

3 01088 中国神华 40,200,319.71 4.18

3 601088 中国神华 31,394,851.00 3.26

4 601225 陕西煤业 71,556,383.45 7.44

5 600025 华能水电 49,278,750.00 5.12

6 601699 潞安环能 42,003,927.19 4.37

7 000933 神火股份 36,460,418.34 3.79

8 01171 兖矿能源 32,476,908.71 3.38

9 601677 明泰铝业 30,974,211.80 3.22

10 002080 中材科技 30,092,875.05 3.13

11 002738 中矿资源 29,729,787.00 3.09

12 002466 天齐锂业 29,150,927.00 3.03

13 000762 西藏矿业 28,612,977.00 2.97

14 300207 欣旺达 28,193,204.39 2.93

15 600549 厦门钨业 26,251,604.00 2.73

16 300059 东方财富 26,121,723.52 2.72

17 002585 双星新材 25,799,793.00 2.68

18 601001 晋控煤业 25,182,161.95 2.62

19 600487 亨通光电 24,003,656.40 2.50

20 02333 长城汽车 20,933,149.70 2.18

21 002158 汉钟精机 19,860,600.41 2.06

22 603308 应流股份 19,543,714.05 2.03

23 600141 兴发集团 19,456,190.90 2.02

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例


（%）

1 600256 广汇能源 68,038,165.02 7.07

2 601225 陕西煤业 65,378,562.00 6.80

3 600338 西藏珠峰 63,789,660.70 6.63

4 601088 中国神华 42,570,750.04 4.43

4 01088 中国神华 18,250,727.41 1.90

5 000933 神火股份 55,926,806.10 5.81

6 600025 华能水电 52,109,050.13 5.42

7 601699 潞安环能 43,553,737.00 4.53

8 002738 中矿资源 32,680,848.20 3.40

9 002080 中材科技 32,147,884.00 3.34

10 01171 兖矿能源 31,281,006.32 3.25

11 000762 西藏矿业 28,506,017.00 2.96

12 601001 晋控煤业 26,870,330.47 2.79

13 600549 厦门钨业 26,683,833.06 2.77

14 600487 亨通光电 26,346,034.40 2.74

15 002466 天齐锂业 26,241,749.82 2.73

16 300059 东方财富 25,407,445.72 2.64

17 300207 欣旺达 25,258,988.16 2.63

18 002158 汉钟精机 21,598,397.20 2.25

19 000887 中鼎股份 20,646,346.11 2.15

20 600089 特变电工 20,302,121.95 2.11

21 603308 应流股份 20,238,790.80 2.10

22 002585 双星新材 19,911,366.00 2.07

23 02333 长城汽车 19,790,312.71 2.06

24 000625 长安汽车 19,648,671.90 2.04

25 601166 兴业银行 19,387,284.00 2.02

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,150,402,362.79

卖出股票收入（成交）总额 2,146,392,664.37

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）


1 国家债券 20,258,646.58 2.66

2 央行票据 － －

3 金融债券 91,434,470.68 12.02

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 172,703,422.46 22.71

5 企业短期融资券 50,081,791.78 6.58

6 中期票据 70,324,797.26 9.25

7 可转债（可交换债） 60,211,699.47 7.92

8 同业存单 － －

9 其他 15,583,335.16 2.05

10 合计 480,598,163.39 63.19

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 136319 16 中油 06 500,000 51,911,493.15 6.83

2 012283505 22 上海机场 500,000 50,081,791.78 6.58
SCP011

3 110059 浦发转债 406,080 42,609,640.63 5.60

4 2028006 20 邮储银行永续 300,000 30,935,201.10 4.07
债

22 华电

5 102282796 MTN002A(能源保 300,000 30,058,239.45 3.95
供)

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过

多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会青海监管局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会青海监管局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会青海监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念

进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 528,251.24

2 应收清算款 10,258,049.96

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 29.91

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 10,786,331.11

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 42,609,640.63 5.60

2 127024 盈峰转债 14,439,620.27 1.90

3 113042 上银转债 2,795,044.57 0.37

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 (户) 基金份额 持有份 占总份 占总份额
额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

富国信享回报

12 个月持有期 5,172 108,483.40 － － 561,076,123.29 100.00
混合 A
富国信享回报

12 个月持有期 1,690 130,226.18 － － 220,082,237.60 100.00
混合 C

合计 6,862 113,838.29 － － 781,158,360.89 100.00

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所 富国信享回

有从业人员持 报 12 个月 231,439.25 0.0412

有本基金 持有期混合

A

富国信享回

报 12 个月 － －

持有期混合

C

合计 231,439.25 0.0296

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

富国信享回报 12

个月持有期混合 0

本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持有 富国信享回报 12

本开放式基金 个月持有期混合 0

C

合计 0

富国信享回报 12

个月持有期混合 0

本基金基金经理持有本开放 A

式基金 富国信享回报 12

个月持有期混合 0

C

合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

富国信享回报 12 个月 富国信享回报 12 个月
持有期混合 A 持有期混合 C

基金合同生效日(2021 年 10 月 27 日) 674,252,327.54 276,916,423.79
基金份额总额

报告期期初基金份额总额 674,252,327.54 276,916,423.79

本报告期基金总申购份额 124,203.62 2,072.61

减：本报告期基金总赎回份额 113,300,407.87 56,836,258.80

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 561,076,123.29 220,082,237.60

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 4.3 万元人民
币，其已提供审计服务的连续年限为 20 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，中信银行股份有限公司及高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

东吴证券 1 391,338,974.44 9.16 355,471.97 9.64 －

中信建投 2 3,881,797,010.83 90.84 3,330,567.23 90.36 －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：东吴证券（000414) 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例 成交金额 交总额的成交金额成交总额
（%） 比例 的比例
（%） （%）

东吴证券 － － － － － －

中信建投 1,068,105,274.25 100.00 10,021,978,000.00 100.00 － －

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于旗下

1 公开募集证券投资基金执行新金 规定披露媒介 2022年01月01日
融工具准则的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

2 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2022年02月10日
券的公告

富国基金管理有限公司关于调整

3 旗下基金长期停牌股票估值方法 规定披露媒介 2022年04月27日
的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

4 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2022年08月15日
券的公告

富国信享回报 12 个月持有期混

合型证券投资基金开放申购、赎

5 规定披露媒介 2022年08月31日
回、转换转入、转换转出、定投业

务的公告

富国基金管理有限公司关于公司

6 规定披露媒介 2022年12月28日
股权变更的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§13 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
信享回报 12 个月持有期混 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富


合型证券投资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国信享回报 12 个月持 电话：95105686、4008880688
有期混合型证券投资基金基 （全国统一，免长途话费）公
金合同 司 网 址 ：
3、富国信享回报 12 个月持 http://www.fullgoal.com.
有期混合型证券投资基金托 cn。

管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国信享回报 12 个月持
有期混合型证券投资基金财
务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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