中泰兴为价值精选混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6 审计报告......18

6.1 审计报告基本信息...... 18

6.2 审计报告的基本内容...... 18

§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......23

7.3 净资产变动表......24

7.4 报表附注......27

§8 投资组合报告......62

8.1 期末基金资产组合情况......62

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......63

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......64

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......70

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......70

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......70

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......70

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......70


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......70

8.12 投资组合报告附注...... 70

§9 基金份额持有人信息......71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 72

§10 开放式基金份额变动......72
§11 重大事件揭示......73

11.1 基金份额持有人大会决议......73

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 73

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......73

11.4 基金投资策略的改变...... 73

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......73

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......73

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......73

11.8 其他重大事件......74

§12 备查文件目录......76

12.1 备查文件目录......76

12.2 存放地点......76

12.3 查阅方式......76

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中泰兴为价值精选混合型证券投资基金

基金简称 中泰兴为价值精选混合

基金主代码 013776

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年01月18日

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,594,794,039.70份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中泰兴为价值精选混 中泰兴为价值精选混
合A 合C

下属分级基金的交易代码 013776 013777

报告期末下属分级基金的份额总额 1,128,557,756.12份 466,236,283.58份

2.2 基金产品说明

本基金遵循成长价值投资理念，在前景明确的行
业中，优选具备宽阔护城河的上市公司，在严格控制
投资目标 风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净
值的长期稳健增值。

本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投
资基础，精选具有高成长性的优质成长性企业。一方
面，本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经
营模式、自主创新等多方面的运营管理能力，判断公
司的核心价值与成长能力，选择投资具有清晰的成长
投资策略 战略、良好经营状况并且在技术、品牌、产品或服务
等方面具备领先优势的上市公司的股票。另一方面，
本基金将通过对上市公司的盈利能力、成长和股本扩
张能力以及现金流管理水平的定量分析，选择优良财
务状况且具备宽阔护城河的上市公司的股票。

业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+


中债综合指数收益率×40%

本基金是混合型基金，其预期风险与收益理论上
风险收益特征 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中泰证券（上海）资产管理有 兴业银行股份有限公司

限公司

信息披 姓名 王洪懿 龚小武

露负责 联系电话 021-20521199 021-52629999-212056

人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-821-0808 95561

传真 021-50933716 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区延安东路175号 福建省福州市台江区江滨中
24楼05室 大道398号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路488 上海市浦东新区银城路167号
号太平金融大厦1002-1003室 4楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 黄文卿 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.ztzqzg.com
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 中国北京东长安街1号东方广场毕马
殊普通合伙） 威大楼8层

注册登记机构 中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平

限公司 金融大厦1002-1003室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年01月18日（基金合同生效日）
3.1.1 期间数据和指标 -2022年12月31日

中泰兴为价值精 中泰兴为价值精 中泰兴为价值精 中泰兴为价值精
选混合A 选混合C 选混合A 选混合C

本期已实现收益 14,143,517.75 4,329,709.76 54,062,108.40 27,166,517.15

本期利润 -82,436,525.92 -31,573,630.74 10,835,977.58 6,093,623.11

加权平均基金份额本期利

润 -0.0725 -0.0648 0.0089 0.0085

本期加权平均净值利润率 -7.24% -6.52% 0.90% 0.87%

本期基金份额净值增长率 -7.39% -7.85% 0.38% -0.10%

3.1.2 期末数据和指标 2023年末 2022年末

期末可供分配利润 -79,401,306.23 -37,016,257.32 4,499,182.59 -624,851.07

期末可供分配基金份额利

润 -0.0704 -0.0794 0.0038 -0.0010

期末基金资产净值 1,049,156,449.89 429,220,026.26 1,200,661,793.01 616,432,956.15

期末基金份额净值 0.9296 0.9206 1.0038 0.9990

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末

基金份额累计净值增长率 -7.04% -7.94% 0.38% -0.10%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中泰兴为价值精选混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -7.72% 0.77% -3.03% 0.52% -4.69% 0.25%

过去六个月 -7.27% 0.81% -5.74% 0.55% -1.53% 0.26%

过去一年 -7.39% 0.85% -5.93% 0.55% -1.46% 0.30%

自基金合同

生效起至今 -7.04% 1.09% -15.97% 0.71% 8.93% 0.38%

中泰兴为价值精选混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -7.83% 0.77% -3.03% 0.52% -4.80% 0.25%

过去六个月 -7.51% 0.81% -5.74% 0.55% -1.77% 0.26%

过去一年 -7.85% 0.85% -5.93% 0.55% -1.92% 0.30%

自基金合同

生效起至今 -7.94% 1.09% -15.97% 0.71% 8.03% 0.38%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金的基金合同于2022年1月18日生效。基金合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2022年1月18日（基金合同生效日）至2023年12月31日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可
[2014]355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]2342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2023年12月31日，公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金、中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰双利债券型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰青月中短债债券型证券投资基金、中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金、中泰锦泉汇金货币市场基金、中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金、中泰星宇价值成长混合型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰中证500指数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金、中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰安睿债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金、中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、中泰元和价值精选混合型证券投资基金、中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、中泰星锐景气成长混合型证券投资基金和中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金共27只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金基金经理；中 国籍：中国。学历：上海财
姜诚 泰星元价值优选灵 2022- - 18 经大学经济学硕士研究生。
活配置混合型证券 01-18 具备证券从业资格和基金


投资基金基金经理； 从业资格。曾任国泰君安证
中泰玉衡价值优选 券股份有限公司资产管理
灵活配置混合型证 总部研究员、投资经理；安
券投资基金基金经 信基金管理有限责任公司
理；中泰兴诚价值一 研究部副总经理、基金投资
年持有期混合型证 部总经理；2016年4月加入
券投资基金基金经 中泰证券（上海）资产管理
理；中泰红利价值一 有限公司任基金业务部总
年持有期混合型发 经理。2018年12月5日起至
起式证券投资基金 今担任中泰星元价值优选
基金经理；中泰红利 灵活配置混合型证券投资
优选一年持有期混 基金基金经理，2019年3月2
合型发起式证券投 0日起至今担任中泰玉衡价
资基金基金经理；中 值优选灵活配置混合型证
泰元和价值精选混 券投资基金基金经理。2019
合型证券投资基金 年9月6日至2021年3月22日
基金经理；基金业务 期间担任中泰开阳价值优
部总经理。 选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2021年2
月8日起至今担任中泰兴诚
价值一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。2022
年1月18日起至今担任中泰
兴为价值精选混合型证券
投资基金基金经理。2022年
3月24日起至今担任中泰红
利价值一年持有期混合型
发起式证券投资基金和中
泰红利优选一年持有期混
合型发起式证券投资基金
基金经理。2022年9月27日
起至2023年11月8日期间担
任中泰双利债券型证券投
资基金基金经理。2023年2
月17日起至今担任中泰元


和价值精选混合型证券投

资基金基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定；
3、报告期后，基金管理人内部组织架构调整，不再设置基金业务部，新设权益公募投资部、固收公募投资部和量化公募投资部，姜诚自2024年1月29日起担任权益公募投资部总经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。

事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。

事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。


事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。

1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

本报告期内，公平交易分析基本结论如下：

1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；

2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。

风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求投资经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

本报告期内，未发生异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

对很多投资者来说，2023年过得并不平顺：年初期待的基本面强势复苏没有兑现，又遭遇资金外流压力，市场整体估值水平进一步下探，符合传统审美的机构重仓股受伤尤其严重。全年的市场走势，为我们一贯秉持的观点又添加了新的证据，这个观点就是“市场几乎不可预测”，背后的根本原因是人们总自以为是清醒的市场旁观者，但其实他自己就是市场本身——人无法靠未知的事情来预测市场，就如同无法靠左脚踩着右脚步步爬升。

虽然组合在2023年略有变化，但我们的投资框架和决策原则却没有变化，那就是基于每一笔资产的性价比来决定对它的持有比例。股价只是决定股票性价比的外生变量，而非一个需要去预测的变量，这就是价值投资的全部要义。我们的组合呈现出一定的“红利”特征，这是自下而上堆叠的结果，并不是刻意为之的策略。价值投资不是红利策略，不是成长策略，不是小市值策略，不是任何一种策略。从结果上看，由于达到甚至超过长期性价比标准的股票较多，组合的整体仓位也较高。截至年底，我们几乎打光了所有子弹，成为同类别基金中的“激进分子”。我们一直认为，稳健不应用低仓位来表达，而应该来自居安思危，来自对重仓股的“丑话说在前头”，来自自己跟自己较劲而不是过度自信和盲目乐观，最终源头是个股的安全边际。经过审慎评估，我们认为目前的组合有较厚的安全边际。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中泰兴为价值精选混合A基金份额净值为0.9296元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.39%，同期业绩比较基准收益率为-5.93%；截至报告期末中泰兴为价值精选混合C基金份额净值为0.9206元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.85%，同期业绩比较基准收益率为-5.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

周期性的经济波动通常不影响个股的长期价值，但宏观层面的长期结构性变化是影响企业长期经营的重要外部变量，所以我们聚焦于后者，形成以下几个待修正的粗浅判断。

首先，我国的经济总量、老年人口占比和城镇化率等几个指标都不低，这意味着总量层面的高速增长或许会向中高速增长演变。这不是坏事，降速是所有经济体健康发展之后的必然结果，改革开放以来中国持续增长到今天，做不到也不需要继续保持过快增长，过往已取得的成果让当下的政策有底气也有定力。

其次，产业结构升级将继续，正如它过去一直在发生。历史经验表明，依靠天然资源的国家更难跨越中等收入陷阱，凭借制造业全球竞争力并能不断升级的国家更有希
望，中国显然是后者。产业结构升级的一个附带结果是资本市场中市值权重分布也会升级，新兴产业占比提升，传统产业占比下降。

再次，投资回报率不等于市值增长率。如同一只球队中不能所有人都去当前锋，还需要好后卫和好门将，每个角色都有价值。决定长期回报率的是资产的长期质量和今天的买入价格，不是机械的收入或利润增长率，也不是市值增长空间，这是价值投资的基本原理。所以，有的行业受益于需求，有的行业受益于供给，好机会到处有，不必纠结自己的标的是否符合主流审美。

最后，国家的各项政策一贯保持着连续性。过去一轮牛熊周期中，很多被投资者视为黑天鹅的事件其实是灰犀牛，世上并没有那么多黑天鹅，如何在不同的时代背景下适时调整关切点，是对投资者研究能力的持续挑战。所以，未来我们会坚持既定框架不动摇，但要允许框架的松散度和柔韧度。作为一个决策系统，它要封闭自洽；作为一个知识系统，它要开放包容。好的投资利器不胜在复杂精密，而胜在适应性。我们将保持学习，与持有人共勉。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人以维护基金份额持有人利益为宗旨，坚持合规运作，不断完善内部控制制度和流程，加强日常监察稽核力度，推动各项内部控制制度、措施得到全面、有效落实。督察长和合规管理部门根据独立、客观、公正的原则，审慎履行职责，通过合规审查、投资风控、内部稽核等工作，推进内部控制和风险管理的不断完善，为各项经营活动和基金投资运作的合规开展提供有力保障。

本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：

1、不断完善制度流程。报告期内，公司继续加强制度建设工作，密切关注监管动态，依照最新法律法规和自律规则要求，结合公司各项业务实际开展情况，组织相关部门及时对公司的各类制度、流程开展梳理、修订与完善。

2、积极配合外部审计、检查。报告期内，公司积极协调内部各个部门，全力配合监管机构、母公司及外部审计机构对公司开展的业务检查、经营审计、内部控制评价、合规有效性评估，针对上述检查、审计项目开展过程中发现的问题以及提出的改进建议，公司高度重视，严格督促相关部门完善制度、改进流程，以有效控制相关风险，不断提升内控管理水平。

3、加强内部监察稽核力度。公司每季度针对投资、研究、交易、风控、基金运营等内部控制各方面开展定期核查，并针对发现的问题采取有效措施完善制度、改进流程；在此基础上，报告期内公司针对投资者适当性管理、基金销售、员工行为管理、关联交易、债券交易等业务开展了专项稽核，对专项稽核中发现的问题明确要求相关部门整改到位，不断提升内部控制和风险管理水平。


4、有效发挥合规审查作用。报告期内，督察长和合规管理部门认真履行合规审查职责，对新制定或修订的各项制度、新产品方案、基金销售文件、重要投资决策、基金关联交易、基金信息披露文件等开展合规审查，有效发挥合规审查在防范、控制风险方面的积极作用。

5、积极开展合规培训。报告期内，公司合规管理部门及时向公司管理层和员工传达最新的监管要求和违规案例通报，积极保持与各个业务部门的沟通与联络，根据各版块业务的开展情况适时开展合规督导，及时提示合规风险，妥善解答业务人员在展业过程中遇到的法律、合规问题；并根据法律法规变化和最新监管动态，统筹协调外部律师事务所和内部合规力量，有针对性地开展合规培训项目，不断提升员工的风险、合规意识，营造合规经营氛围。

通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作整体合法合规。基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，确保基金资产的规范运作，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

基金管理人设立了估值委员会，由公司总经理、主管基金运营的公司高管、合规负责人及投资管理、风险管理、基金运营等方面的专业人员担任委员。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第2400411号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中泰兴为价值精选混合型证券投资基金全体基
金份额持有人

我们审计了后附的中泰兴为价值精选混合型证
审计意见 券投资基金 (以下简称"该基金") 财务报表，包括
2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润
表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们


认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华
人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产
管理产品相关会计处理规定》（以下合称"企业会
计准则"）及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证
券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制，公允反映了该基金2023年
12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果
和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"
审计准则"）的规定执行了审计工作。审计报告的
"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步
形成审计意见的基础 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

该基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司
（以下简称"该基金管理人"）管理层对其他信息
负责。其他信息包括该基金2023年年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他
信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
其他信息 结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任
是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于
我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在
重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及
财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中


国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。在编制财务报表时，该基金管理人管理层负
责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价
值处置。该基金管理人治理层负责监督该基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
注册会计师对财务报表审计的责任 财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (3) 评价该基金管理人管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。 (4) 对该基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生


重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结
构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。我们与该基金管理人治理层就计划的
审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 张楠 倪益

会计师事务所的地址 中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

审计报告日期 2024-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中泰兴为价值精选混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 86,585,113.70 133,921,610.63

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,392,045,004.79 1,689,481,562.46

其中：股票投资 1,392,045,004.79 1,689,481,562.46

基金投资 - -


债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 3,732,266.72 1,885,780.37

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 1,482,362,385.21 1,825,288,953.46

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 3,493,118.43

应付赎回款 1,827,408.24 1,535,417.70

应付管理人报酬 1,527,865.45 2,308,835.63

应付托管费 254,644.25 384,805.94

应付销售服务费 185,568.51 249,167.17

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 190,422.61 222,859.43

负债合计 3,985,909.06 8,194,204.30

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,594,794,039.70 1,813,220,417.64

未分配利润 7.4.7.8 -116,417,563.55 3,874,331.52

净资产合计 1,478,376,476.15 1,817,094,749.16

负债和净资产总计 1,482,362,385.21 1,825,288,953.46

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额1,594,794,039.70份，其中A类份额
1,128,557,756.12份，C类份额466,236,283.58份。A类份额净值0.9296元，C类份额净值0.9206元。
7.2 利润表
会计主体：中泰兴为价值精选混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月18日（基
023年12月31日 金合同生效日）至2
022年12月31日

一、营业总收入 -85,064,811.58 52,278,271.37

1.利息收入 652,424.14 1,950,030.85

其中：存款利息收入 7.4.7.9 652,424.14 1,270,016.60

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - 680,014.25

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 45,654,671.43 112,772,263.68
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -15,728,236.25 46,243,733.67

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 - -

资产支持证券投资 - -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 61,382,907.68 66,528,530.01

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.14 -132,483,384.17 -64,299,024.86
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.15 1,111,477.02 1,855,001.70
填列）

减：二、营业总支出 28,945,345.08 35,348,670.68

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 22,551,944.84 27,227,347.87

2.托管费 7.4.10.2.2 3,758,657.51 4,537,891.30

3.销售服务费 7.4.10.2.3 2,434,241.66 3,353,357.34

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 - 2,448.06

8.其他费用 7.4.7.16 200,501.07 227,626.11

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -114,010,156.66 16,929,600.69

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -114,010,156.66 16,929,600.69
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -114,010,156.66 16,929,600.69

7.3 净资产变动表

会计主体：中泰兴为价值精选混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 1,813,220,417.64 3,874,331.52 1,817,094,749.16

二、本期期初净资

产 1,813,220,417.64 3,874,331.52 1,817,094,749.16

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -218,426,377.94 -120,291,895.07 -338,718,273.01
填列）
（一）、综合收益

总额 - -114,010,156.66 -114,010,156.66

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -218,426,377.94 -6,281,738.41 -224,708,116.35
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 965,643,381.85 5,854,530.42 971,497,912.27

2.基金赎回 -1,184,069,759.79 -12,136,268.83 -1,196,206,028.62
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 1,594,794,039.70 -116,417,563.55 1,478,376,476.15

项 目 上年度可比期间


2022年01月18日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 - - -

二、本期期初净资

产 2,063,347,723.81 - 2,063,347,723.81

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -250,127,306.17 3,874,331.52 -246,252,974.65
填列）
（一）、综合收益

总额 - 16,929,600.69 16,929,600.69

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -250,127,306.17 -13,055,269.17 -263,182,575.34
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 1,047,593,195.50 -8,278,276.23 1,039,314,919.27

2.基金赎回 -1,297,720,501.67 -4,776,992.94 -1,302,497,494.61
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 1,813,220,417.64 3,874,331.52 1,817,094,749.16

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

黄文卿 应晨奇 陈勇

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中泰兴为价值精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]3006号《关于准予中泰兴为价值精选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,062,784,754.99元。经向中国证监会备案，《中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金合同》于2022年1月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,063,347,723.81份，其中认购资金利息折合562,968.82份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金合同》和《中泰兴为价值精选混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的60-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2024年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2022年1月18日(基金合同生效日)至2022年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款、衍生工具等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。


在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量


预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量


利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。


外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部税务总局中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

（b) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，计入其收入总额，依法征收企业所得税。


对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，计入其收入总额，依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

（c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。

（d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
（e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 9,073,656.26 59,720,144.38

等于：本金 9,072,551.37 59,716,062.91

加：应计利息 1,104.89 4,081.47


减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 77,511,457.44 74,201,466.25

等于：本金 77,497,995.53 74,182,277.11

加：应计利息 13,461.91 19,189.14

减：坏账准备 - -

合计 86,585,113.70 133,921,610.63

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,588,827,413.8 - 1,392,045,004.7 -196,782,409.03
2 9

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 1,588,827,413.8 - 1,392,045,004.7 -196,782,409.03
2 9

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,753,780,587.3 - 1,689,481,562.4 -64,299,024.86
2 6

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,753,780,587.3 - 1,689,481,562.4 -64,299,024.86
2 6

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 422.61 94.43

应付交易费用 - 2,765.00

其中：交易所市场 - 2,765.00

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用-审计费 70,000.00 100,000.00

预提费用-信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 190,422.61 222,859.43

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 中泰兴为价值精选混合A

金额单位：人民币元

本期

项目

(中泰兴为价值精选混合A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,196,162,610.42 1,196,162,610.42

本期申购 493,121,416.73 493,121,416.73

本期赎回（以“-”号填列） -560,726,271.03 -560,726,271.03

本期末 1,128,557,756.12 1,128,557,756.12

7.4.7.7.2 中泰兴为价值精选混合C

金额单位：人民币元

本期

项目

(中泰兴为价值精选混合C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 617,057,807.22 617,057,807.22

本期申购 472,521,965.12 472,521,965.12

本期赎回（以“-”号填列） -623,343,488.76 -623,343,488.76


本期末 466,236,283.58 466,236,283.58

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 中泰兴为价值精选混合A

单位：人民币元

项目

(中泰兴为价值精选混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
合A)

上年度末 52,139,630.30 -47,640,447.71 4,499,182.59

本期期初 52,139,630.30 -47,640,447.71 4,499,182.59

本期利润 14,143,517.75 -96,580,043.67 -82,436,525.92

本期基金份额交易产

生的变动数 -1,436,194.86 -27,768.04 -1,463,962.90

其中：基金申购款 26,305,926.40 -21,057,997.24 5,247,929.16

基金赎回款 -27,742,121.26 21,030,229.20 -6,711,892.06

本期已分配利润 - - -

本期末 64,846,953.19 -144,248,259.42 -79,401,306.23

7.4.7.8.2 中泰兴为价值精选混合C

单位：人民币元

项目

(中泰兴为价值精选混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
合C)

上年度末 23,950,515.74 -24,575,366.81 -624,851.07

本期期初 23,950,515.74 -24,575,366.81 -624,851.07

本期利润 4,329,709.76 -35,903,340.50 -31,573,630.74

本期基金份额交易产

生的变动数 -6,083,190.18 1,265,414.67 -4,817,775.51

其中：基金申购款 20,768,691.18 -20,162,089.92 606,601.26

基金赎回款 -26,851,881.36 21,427,504.59 -5,424,376.77

本期已分配利润 - - -


本期末 22,197,035.32 -59,213,292.64 -37,016,257.32

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年01月18日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

活期存款利息收入 151,514.48 135,973.57

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 500,909.66 1,134,043.03

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 652,424.14 1,270,016.60

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年01月18日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

卖出股票成交总额 1,152,271,239.16 905,458,068.38

减：卖出股票成本总额 1,164,496,742.08 854,706,073.67

减：交易费用 3,502,733.33 4,508,261.04

买卖股票差价收入 -15,728,236.25 46,243,733.67

7.4.7.11 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.12 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至2 2022年01月18日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

股票投资产生的股利收益 61,382,907.68 66,528,530.01

基金投资产生的股利收益 - -

合计 61,382,907.68 66,528,530.01

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至20 2022年01月18日（基金合同生效日）
23年12月31日 至2022年12月31日

1.交易性金融资产 -132,483,384.17 -64,299,024.86

——股票投资 -132,483,384.17 -64,299,024.86

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -132,483,384.17 -64,299,024.86

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年01月18日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

基金赎回费收入 1,109,818.69 1,854,789.35

基金转换费收入 1,658.33 212.35


合计 1,111,477.02 1,855,001.70

7.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年01月18日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

审计费用 70,000.00 100,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

汇划手续费 10,501.07 7,626.11

合计 200,501.07 227,626.11

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 基金管理人、注册登记机构、基金
“中泰资管”） 销售机构

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

深圳派特纳投资企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳前海山小投资企业（有限合伙） 基金管理人的股东

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易


金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月18日（基金合同生效日）
关联方名 至2022年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

中泰证券 2,131,118,215.03 100.00% 3,490,132,402.07 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月18日（基金合同生效日）
至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

中泰证券 - - 7,172,000,000.00 100.00%

7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例


中泰证券 1,604,236.32 100.00% - -

上年度可比期间

2022年01月18日（基金合同生效日）至2022年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

中泰证券 2,589,151.11 100.00% 2,765.00 100.00%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.管理人从关联方获得的服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年01月18日（基金合同
至2023年12月31 生效日）至2022年12月31
日 日

当期发生的基金应支付的管理费 22,551,944.84 27,227,347.87

其中：应支付销售机构的客户维护费 8,540,536.52 10,835,297.54

应支付基金管理人的净管理费 14,011,408.32 16,392,050.33

注：自2023年8月12日起，基金管理费率从1.50%调整为1.20%，支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年01月18日（基金合同生
至2023年12月31 效日）至2022年12月31日
日

当期发生的基金应支付的托管费 3,758,657.51 4,537,891.30

注：自2023年8月12日起，基金托管费率从0.25%调整为0.20%，支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中泰兴为价值精选混合A 中泰兴为价值精选混合C 合计

兴业银行 0.00 309,587.38 309,587.38

中泰证券 0.00 1,726,208.67 1,726,208.67

中泰资管 0.00 62,154.41 62,154.41

合计 0.00 2,097,950.46 2,097,950.46

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月18日（基金合同生效日）至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中泰兴为价值精选混合A 中泰兴为价值精选混合C 合计

兴业银行 0.00 424,830.27 424,830.27

中泰证券 0.00 2,611,070.21 2,611,070.21

中泰资管 0.00 109,088.49 109,088.49

合计 0.00 3,144,988.97 3,144,988.97

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中泰资管，再由中泰资管计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.50%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基

金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月18日（基金合同生效日）

称 至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 9,073,656.26 151,514.48 59,720,144.38 135,973.57

中泰证券 77,511,457.44 500,909.66 74,201,466.25 1,134,043.03

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其

他存款由基金结算机构中泰证券保管，按协议约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通受限 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 类型 价格 估值 （单 额 额 备注
单价 位：股）

华虹公司 6个月 科创板打

688347 2023-07-27 新限售 52.00 42.06 24,287 1,262,924.00 1,021,511.22 -


航材股份 6个月 科创板打

688563 2023-07-12 新限售 78.99 60.49 1,084 85,625.16 65,571.16 -

广钢气体 6个月 科创板打

688548 2023-08-08 新限售 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -

国际复材 6个月 创业板打

301526 2023-12-19 新限售 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -

盟固利 6个月 创业板打

301487 2023-08-01 新限售 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -

中巨芯 6个月 科创板打

688549 2023-08-30 新限售 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -

蓝箭电子 6个月 创业板打

301348 2023-08-01 新限售 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -

中集环科 6个月 创业板打

301559 2023-09-26 新限售 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -

致尚科技 6个月 创业板打

301486 2023-06-30 新限售 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -

德福科技 6个月 创业板打

301511 2023-08-08 新限售 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -

京仪装备 6个月 科创板打

688652 2023-11-22 新限售 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -

敷尔佳 6个月 创业板打

301371 2023-07-24 新限售 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -

国科恒泰 6个月 创业板打

301370 2023-07-03 新限售 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -

波长光电 6个月 创业板打

301421 2023-08-16 新限售 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -

三态股份 6个月 创业板打

301558 2023-09-21 新限售 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -

精智达 6个月 科创板打

688627 2023-07-11 新限售 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -

泰凌微 6个月 科创板打

688591 2023-08-18 新限售 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -

博盈特焊 6个月 创业板打

301468 2023-07-12 新限售 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 -

金凯生科 6个月 创业板打

301509 2023-07-26 新限售 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -

威迈斯 6个月 科创板打

688612 2023-07-19 新限售 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -

601096 宏盛华源 2023-12-15 6个月 新股锁定 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -

埃科光电 6个月 科创板打

688610 2023-07-10 新限售 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -

601083 锦江航运 2023-11-28 6个月 新股锁定 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -


固高科技 6个月 创业板打

301510 2023-08-04 新限售 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -

民生健康 6个月 创业板打

301507 2023-08-24 新限售 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -

达利凯普 6个月 创业板打

301566 2023-12-22 新限售 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -

康鹏科技 6个月 科创板打

688602 2023-07-13 新限售 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -

爱科赛博 6个月 科创板打

688719 2023-09-20 新限售 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -

斯菱股份 6个月 创业板打

301550 2023-09-06 新限售 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -

海科新源 6个月 创业板打

301292 2023-06-29 新限售 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -

威尔高 6个月 创业板打

301251 2023-08-30 新限售 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -

维科精密 6个月 创业板打

301499 2023-07-13 新限售 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -

天承科技 6个月 科创板打

688603 2023-06-30 新限售 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -

康希通信 6个月 科创板打

688653 2023-11-10 新限售 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -

多浦乐 6个月 创业板打

301528 2023-08-17 新限售 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -

信音电子 6个月 创业板打

301329 2023-07-05 新限售 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -

科净源 6个月 创业板打

301372 2023-08-03 新限售 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -

恒工精密 6个月 创业板打

301261 2023-06-29 新限售 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -

朗威股份 6个月 创业板打

301202 2023-06-28 新限售 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -

中研股份 6个月 科创板打

688716 2023-09-13 新限售 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -

安培龙 6个月 创业板打

301413 2023-12-11 新限售 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -

飞南资源 6个月 创业板打

301500 2023-09-13 新限售 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -

中远通 6个月 创业板打

301516 2023-12-01 新限售 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -

舜禹股份 6个月 创业板打

301519 2023-07-19 新限售 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -


长华化学 6个月 创业板打

301518 2023-07-26 新限售 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -

思泰克 6个月 创业板打

301568 2023-11-21 新限售 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -

万邦医药 6个月 创业板打

301520 2023-09-18 新限售 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -

丰茂股份 6个月 创业板打

301459 2023-12-06 新限售 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -

艾森股份 6个月 科创板打

688720 2023-11-29 新限售 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -

信宇人 6个月 科创板打

688573 2023-08-09 新限售 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -

思泉新材 6个月 创业板打

301489 2023-10-16 新限售 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -

盛邦安全 6个月 科创板打

688651 2023-07-19 新限售 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -

陕西华达 6个月 创业板打

301517 2023-10-09 新限售 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -

辰奕智能 6个月 创业板打

301578 2023-12-21 新限售 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -

崇德科技 6个月 创业板打

301548 2023-09-11 新限售 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -

浩辰软件 6个月 科创板打

688657 2023-09-25 新限售 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -

逸飞激光 6个月 科创板打

688646 2023-07-21 新限售 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -

碧兴物联 6个月 科创板打

688671 2023-08-02 新限售 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -

锴威特 6个月 科创板打

688693 2023-08-10 新限售 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -

威马农机 6个月 创业板打

301533 2023-08-07 新限售 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -

603062 麦加芯彩 2023-10-31 6个月 新股锁定 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -

惠柏新材 6个月 创业板打

301555 2023-10-24 新限售 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -

儒竞科技 6个月 创业板打

301525 2023-08-23 新限售 99.57 81.46 86 8,563.02 7,005.56 -

苏州规划 6个月 创业板打

301505 2023-07-12 新限售 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -

福赛科技 6个月 创业板打

301529 2023-08-31 新限售 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -

301393 昊帆生物 2023-07-05 6个月 创业板打 67.68 59.37 112 7,580.16 6,649.44 -


新限售

港通医疗 6个月 创业板打

301515 2023-07-13 新限售 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -

中邮科技 6个月 科创板打

688648 2023-11-06 新限售 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -

001378 德冠新材 2023-10-23 6个月 新股锁定 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -

光格科技 6个月 科创板打

688450 2023-07-17 新限售 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -

603004 鼎龙科技 2023-12-20 6个月 新股锁定 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -

603119 浙江荣泰 2023-07-21 6个月 新股锁定 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -

603107 上海汽配 2023-10-25 6个月 新股锁定 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -

603193 润本股份 2023-10-09 6个月 新股锁定 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -

001306 夏厦精密 2023-11-09 6个月 新股锁定 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -

001326 联域股份 2023-11-01 6个月 新股锁定 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -

盘古智能 6个月 创业板打

301456 2023-07-06 新限售 37.96 30.39 148 5,618.08 4,497.72 -

603075 热威股份 2023-09-01 6个月 新股锁定 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -

英华特 6个月 创业板打

301272 2023-07-06 新限售 51.39 53.38 76 3,905.64 4,056.88 -

001358 兴欣新材 2023-12-14 6个月 新股锁定 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -

001239 永达股份 2023-12-04 6个月 新股锁定 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -

603231 索宝蛋白 2023-12-06 6个月 新股锁定 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -

603273 天元智能 2023-10-16 6个月 新股锁定 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -

603276 恒兴新材 2023-09-18 6个月 新股锁定 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -

603373 安邦护卫 2023-12-13 6个月 新股锁定 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股

申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售
获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，
从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不
得转让。

3、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控制。

事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。

事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。

事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会
为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本基金的收益下降。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；管理人实行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。

于本报告期末，本基金无债券投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。


本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
7.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的

风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中

浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金

流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

为银行存款等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月3 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

1日

资产

货币资金 86,585,113.70 - - - - - 86,585,113.70

交易性金融

资产 - - - - - 1,392,045,004.79 1,392,045,004.79

应收申购款 - - - - - 3,732,266.72 3,732,266.72

资产总计 86,585,113.70 - - - - 1,395,777,271.51 1,482,362,385.21

负债

应付赎回款 - - - - - 1,827,408.24 1,827,408.24

应付管理人

报酬 - - - - - 1,527,865.45 1,527,865.45

应付托管费 - - - - - 254,644.25 254,644.25

应付销售服

务费 - - - - - 185,568.51 185,568.51

其他负债 - - - - - 190,422.61 190,422.61

负债总计 - - - - - 3,985,909.06 3,985,909.06

利率敏感度

缺口 86,585,113.70 - - - - 1,391,791,362.45 1,478,376,476.15

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年12月3

1日

资产

货币资金 133,921,610.63 - - - - - 133,921,610.63

交易性金融

资产 - - - - - 1,689,481,562.46 1,689,481,562.46

应收申购款 - - - - - 1,885,780.37 1,885,780.37

资产总计 133,921,610.63 - - - - 1,691,367,342.83 1,825,288,953.46

负债

应付清算款 - - - - - 3,493,118.43 3,493,118.43

应付赎回款 - - - - - 1,535,417.70 1,535,417.70

应付管理人

报酬 - - - - - 2,308,835.63 2,308,835.63

应付托管费 - - - - - 384,805.94 384,805.94

应付销售服

务费 - - - - - 249,167.17 249,167.17

其他负债 - - - - - 222,859.43 222,859.43

负债总计 - - - - - 8,194,204.30 8,194,204.30

利率敏感度

缺口 133,921,610.63 - - - - 1,683,173,138.53 1,817,094,749.16

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动

对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理

人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

美元折合人 港币折合人民 其他币种折 合计

民币 币 合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 345,237,689.97 - 345,237,689.97

资产合计 - 345,237,689.97 - 345,237,689.97

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 345,237,689.97 - 345,237,689.97

上年度末

项目 2022年12月31日

美元折合人 港币折合人民 其他币种折 合计

民币 币 合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 302,565,999.00 - 302,565,999.00

资产合计 - 302,565,999.00 - 302,565,999.00

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 302,565,999.00 - 302,565,999.00

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

港币相对人民币升值5% 17,261,884.50 15,128,299.95

港币相对人民币贬值5% -17,261,884.50 -15,128,299.95

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。

基金管理人通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础，精选具有高成长性的优质成长性企业。一方面，本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择投资具有清晰
的成长战略、良好经营状况并且在技术、品牌、产品或服务等方面具备领先优势的上市公司的股票。另一方面，基金管理人将通过对上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平的定量分析，选择优良财务状况且具备宽阔护城河的上市公司的股票。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货、股票期权和国债期货的投资。

本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、应收申购款等。此外，本基金的管理人通过风险敞口指标、风险价值指标、敏感性分析指标、集中度指标、压力测试指标、情景分析指标等方法进行市场风险度量、跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 1,392,045,004.79 94.16 1,689,481,562.46 92.98

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,392,045,004.79 94.16 1,689,481,562.46 92.98

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、假设基金的市场价格风险主要源于系统性风险，公司采用beta系数来衡
量股票投资的系统性风险，股票基准值为沪深300指数； 2、假设除比较基
假设 准变动外，影响基金资产净值的其他价格风险变量保持不变；3、假设比较
基准变动5%，采用线性回归法分析，因而业绩比较基准的变化对基金的净
值影响线性相关。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

比较基准上升5% 60,652,487.97 71,137,560.47

比较基准下降5% -60,652,487.97 -71,137,560.47

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 1,389,972,518.95 1,688,474,034.21

第二层次 - -

第三层次 2,072,485.84 1,007,528.25

合计 1,392,045,004.79 1,689,481,562.46

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,007,528.25 1,007,528.25

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 3,119,320.01 3,119,320.01

转出第三层次 - 2,129,916.34 2,129,916.34

当期利得或损失总额 - 75,553.92 75,553.92

其中：计入损益的利

得或损失 - 75,553.92 75,553.92

计入其他综

合收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 2,072,485.84 2,072,485.84

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -98,228.84 -98,228.84
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目

2022年01月18日（基金合同生效日）至2022年12月31日


交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 3,004,460.13 3,004,460.13

转出第三层次 - 2,322,274.06 2,322,274.06

当期利得或损失总额 - 325,342.18 325,342.18

其中：计入损益的利

得或损失 - 325,342.18 325,342.18

计入其他综

合收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,007,528.25 1,007,528.25

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 2,364.81 2,364.81
损失的变动——公允
价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资（2022年12月31日：同）。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资（2022年度：同）。 计入损益的利得或损失计入利润表中的投资收益及公允价值变动损益项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值技

值 术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

证券交易所上市但尚 平均价格亚式 预期波 负相关

在限售期内的股票 2,072,485.84 期权模型 动率 0.1462-2.1988

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估值技

价值 术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系


证券交易所上市但尚 平均价格亚式 预期波 负相关

在限售期内的股票 1,007,528.25 期权模型 动率 0.1891-2.4756

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具（2022年12月31日：同）。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,392,045,004.79 93.91

其中：股票 1,392,045,004.79 93.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 86,585,113.70 5.84

8 其他各项资产 3,732,266.72 0.25


9 合计 1,482,362,385.21 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为345,237,689.97元，占期末资产净值比例为23.35%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 582,503,852.75 39.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 146,072,388.80 9.88

F 批发和零售业 96,357,485.30 6.52

G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,238.33 0.00

J 金融业 221,798,922.58 15.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 15,385.54 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 19,002.11 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,046,807,314.82 70.81

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）


能源 49,052,442.55 3.32

工业 74,747,708.01 5.06

地产业 221,437,539.41 14.98

合计 345,237,689.97 23.35

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

中国海外发

1 00688 展 11,796,000 147,091,250.61 9.95

2 601668 中国建筑 30,368,480 146,072,388.80 9.88

3 002078 太阳纸业 11,866,240 144,412,140.80 9.77

4 600036 招商银行 3,987,219 110,924,432.58 7.50

5 601398 工商银行 23,195,500 110,874,490.00 7.50

6 600426 华鲁恒升 3,781,678 104,336,496.02 7.06

7 002032 苏 泊 尔 1,602,727 84,960,558.27 5.75

8 00390 中国中铁 23,702,000 74,747,708.01 5.06

9 01109 华润置地 2,930,000 74,346,288.80 5.03

10 600153 建发股份 6,778,210 65,274,162.30 4.42

11 600486 扬农化工 948,070 59,842,178.40 4.05

12 600585 海螺水泥 2,329,301 52,549,030.56 3.55

13 01088 中国神华 2,023,500 49,052,442.55 3.32

14 000333 美的集团 819,400 44,763,822.00 3.03

15 600176 中国巨石 3,618,900 35,573,787.00 2.41

16 000501 武商集团 3,642,475 31,033,887.00 2.10

17 600060 海信视像 1,469,900 30,720,910.00 2.08

18 603558 健盛集团 2,405,746 23,311,678.74 1.58

19 688347 华虹公司 24,287 1,021,511.22 0.07


20 688563 航材股份 1,084 65,571.16 0.00

21 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

22 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

23 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

24 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

25 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

26 301246 宏源药业 931 24,187.38 0.00

27 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

28 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

29 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

30 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

31 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

32 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

33 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

34 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

35 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

36 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

37 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00

38 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

39 301322 绿通科技 391 16,093.56 0.00

40 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

41 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

42 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

43 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

44 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

45 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

46 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

47 301225 恒勃股份 333 11,921.40 0.00

48 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

49 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

50 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00


51 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

52 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

53 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

54 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

55 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

56 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

57 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

58 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

59 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

60 301376 致欧科技 420 10,046.40 0.00

61 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

62 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

63 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

64 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

65 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

66 301326 捷邦科技 227 9,104.97 0.00

67 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

68 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

69 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

70 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

71 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

72 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

73 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

74 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

75 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

76 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

77 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

78 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

79 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

80 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

81 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00


82 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

83 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

84 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

85 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

86 301197 工大科雅 380 7,140.20 0.00

87 301525 儒竞科技 86 7,005.56 0.00

88 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

89 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

90 301393 昊帆生物 112 6,649.44 0.00

91 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

92 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

93 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

94 301309 万得凯 228 6,372.60 0.00

95 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

96 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

97 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

98 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

99 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

100 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

101 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

102 301456 盘古智能 148 4,497.72 0.00

103 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

104 301272 英华特 76 4,056.88 0.00

105 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

106 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

107 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

108 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

109 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

110 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 00688 中国海外发展 209,350,578.05 11.52

2 601668 中国建筑 121,180,475.00 6.67

3 01109 华润置地 89,418,972.59 4.92

4 600426 华鲁恒升 86,872,049.44 4.78

5 600036 招商银行 68,813,701.51 3.79

6 002078 太阳纸业 67,798,726.40 3.73

7 02202 万科企业 65,225,496.28 3.59

8 601398 工商银行 50,826,571.00 2.80

9 00390 中国中铁 50,265,171.79 2.77

10 600060 海信视像 42,015,993.75 2.31

11 600153 建发股份 33,791,106.00 1.86

12 600486 扬农化工 24,908,919.44 1.37

13 000333 美的集团 24,393,831.00 1.34

14 002032 苏 泊 尔 17,125,615.62 0.94

15 600176 中国巨石 15,837,231.00 0.87

16 002064 华峰化学 10,012,604.00 0.55

17 688347 华虹公司 1,804,140.00 0.10

18 688249 晶合集成 1,470,454.26 0.08

19 600585 海螺水泥 1,009,933.00 0.06

20 688563 航材股份 855,698.67 0.05

注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)


1 601668 中国建筑 142,199,206.80 7.83

2 002078 太阳纸业 114,033,705.58 6.28

3 02607 上海医药 105,250,769.87 5.79

4 00688 中国海外发展 96,430,303.49 5.31

5 000002 万 科Ａ 70,049,468.95 3.86

6 600426 华鲁恒升 67,097,811.69 3.69

7 02202 万科企业 60,810,509.33 3.35

8 600352 浙江龙盛 51,579,314.19 2.84

9 600153 建发股份 42,651,760.52 2.35

10 00390 中国中铁 41,740,819.81 2.30

11 000501 武商集团 41,707,098.37 2.30

12 600309 万华化学 38,177,509.00 2.10

13 002032 苏 泊 尔 33,811,111.00 1.86

14 601398 工商银行 30,001,017.00 1.65

15 000333 美的集团 28,377,520.00 1.56

16 600176 中国巨石 25,930,607.00 1.43

17 600036 招商银行 22,271,809.76 1.23

18 600585 海螺水泥 21,018,743.00 1.16

19 603558 健盛集团 20,136,476.12 1.11

20 600060 海信视像 18,324,779.00 1.01

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 999,543,568.58

卖出股票收入（成交）总额 1,152,271,239.16

注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 3,732,266.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,732,266.72

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

中泰兴为价值精

选混合A 24,848 45,418.45 351,610,045.11 31.16% 776,947,711.01 68.84%

中泰兴为价值精

选混合C 15,863 29,391.43 36,527,103.86 7.83% 429,709,179.72 92.17%

合计 40,711 39,173.54 388,137,148.97 24.34% 1,206,656,890.73 75.66%

注：本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比

（份） 例


中泰兴为价值精

选混合A 12,768,072.99 1.13%
基金管理人所有从业人员 中泰兴为价值精

持有本基金 选混合C 223,018.27 0.05%

合计 12,991,091.26 0.81%

注：本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中泰兴为价值精选

混合A >100
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式 中泰兴为价值精选

基金 混合C 0
合计 >100

中泰兴为价值精选

混合A >100
本基金基金经理持有本开放式基 中泰兴为价值精选

金 混合C 0
合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中泰兴为价值精选混合 中泰兴为价值精选混合
A C

基金合同生效日(2022年01月18 1,178,258,000.12 885,089,723.69
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,196,162,610.42 617,057,807.22

本报告期基金总申购份额 493,121,416.73 472,521,965.12

减：本报告期基金总赎回份额 560,726,271.03 623,343,488.76

本报告期基金拆分变动份额 - -


本报告期期末基金份额总额 1,128,557,756.12 466,236,283.58

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

自2023年4月11日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金2023年12月12日更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)更换为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币70,000.00元。

目前毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)向本基金提供审计服务的连续年限：本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中泰

证券 2 2,131,118,215.03 100.00% 1,604,236.32 100.00% -

注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中泰兴为价值精选混合型证

1 券投资基金招募说明书（更 中国证监会规定网站 2023-01-13
新）2023年第1号

中泰兴为价值精选混合型证

2 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定网站 2023-01-13
要更新

中泰兴为价值精选混合型证

3 券投资基金2022年第4季度 中国证监会规定网站 2023-01-20
报告

中泰证券（上海）资产管理

有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、中国证监会规

4 新增宁波银行股份有限公司 定网站 2023-02-17
同业易管家平台为销售渠道

并参加费率优惠活动的公告

中泰证券（上海）资产管理 中国证券报、中国证监会规

5 有限公司关于旗下部分基金 定网站 2023-03-07
新增平安证券股份有限公司


为销售机构并参加费率优惠

活动的公告

中泰证券（上海）资产管理

有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、中国证监会规

6 新增兴业证券股份有限公司 定网站 2023-03-14
为销售机构并参加费率优惠

活动的公告

中泰兴为价值精选混合型证 中国证监会规定网站

7 券投资基金2022年年度报告 2023-03-28

中泰兴为价值精选混合型证

8 券投资基金2023年第1季度 中国证监会规定网站 2023-04-20
报告

中泰兴为价值精选混合型证

9 券投资基金2023年第2季度 中国证监会规定网站 2023-07-20
报告

中泰兴为价值精选混合型证 中国证监会规定网站

10 券投资基金托管协议 2023-08-12

中泰兴为价值精选混合型证 中国证监会规定网站

11 券投资基金基金合同 2023-08-12

中泰证券（上海）资产管理

有限公司关于调低旗下部分 中国证券报、中国证监会规

12 基金费率并修订基金合同等 定网站 2023-08-12
法律文件的公告

中泰兴为价值精选混合型证

13 券投资基金招募说明书（更 中国证监会规定网站 2023-08-15
新）2023年第2号

中泰兴为价值精选混合型证

14 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定网站 2023-08-15
要更新

中泰兴为价值精选混合型证 中国证监会规定网站

15 券投资基金2023年中期报告 2023-08-29

中泰兴为价值精选混合型证 中国证监会规定网站

16 券投资基金2023年第3季度 2023-10-25


报告

中泰证券（上海）资产管理 中国证券报、中国证监会规

17 有限公司关于旗下部分基金 定网站 2023-12-14

改聘会计师事务所的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中泰兴为价值精选混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中泰兴为价值精选混合型证券投资基金托管协议》；

4、《中泰兴为价值精选混合型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

客户服务中心电话：400-821-0808

网站：https://www.ztzqzg.com/

中泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二四年三月二十六日
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