景顺长城专精特新量化优选股票型证券投
资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 11

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18
§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 25

§8 投资组合报告 ......59

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 72

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 72

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 72

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 72

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 72

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 72

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 73

8.12 投资组合报告附注 ...... 73
§9 基金份额持有人信息...... 74

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 74

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 74

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 74
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 75
§10 开放式基金份额变动...... 75
§11 重大事件揭示...... 75

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 75

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 75

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 76

11.4 基金投资策略的改变 ...... 76

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 76

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 76

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 76

11.8 其他重大事件 ...... 77
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 80

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 80

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 80
§13 备查文件目录...... 81

13.1 备查文件目录 ...... 81

13.2 存放地点 ...... 81

13.3 查阅方式 ...... 81

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金

基金简称 景顺长城专精特新量化优选股票

基金主代码 014062

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 25 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 1,325,914,797.03 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 景顺长城专精特新量化优选股票 A 景顺长城专精特新量化优选股票 C
金简称

下属分级基金的交 014062 014063

易代码

报告期末下属分级 872,976,904.22 份 452,937,892.81 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过量化模型优选符合本基金约定的专精特新主题股
票，在严格控制风险及考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比
较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、
市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增
速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，
同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变
化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场
的影响方向和力度，形成资产配置方案。

2、股票投资策略

本基金的专精特新主题是指企业具有主营业务专注专业、经营管理
精细高效、产品服务独具特色和创新能力成果显著的发展特征。本
基金的专精特新的本质在于专注细分市场中具备特色专业技术的创
新型企业。

3、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策
略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基
础上获取稳定的收益。

4、股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，制定相应的投资策略。

5、国债期货投资策略


本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用
期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。

6、股票期权投资策略

本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目
的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关
限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

7、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资
产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，
并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的
久期与收益率的影响。

8、参与融资业务的投资策略

本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约
束，合理利用融资发掘可能的增值机会。

9、信用衍生品投资策略

本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交
易。

业绩比较基准 中证 1000 指数×85%＋商业银行活期存款利率(税后)×10%+恒生指
数收益率(使用估值汇率折算) ×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。

本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 张姗

负责人 联系电话 0755-82370388 400-61-95555

电子邮箱 investor@igwfmc.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4008888606 400-61-95555

传真 0755-22381339 0755-83195201

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银
建设广场第一座 21 层 行大厦

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银
建设广场第一座 21 层 行大厦

邮政编码 518048 518040

法定代表人 李进 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com


基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
（特殊普通合伙） 楼

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一
座 21 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年 11 月 25 日(基金合同生效
3.1.1 日)-2021 年 12 月 31 日

期间数 景顺长城专精特 景顺长城专精特 景顺长城专精特 景顺长城专精特 景顺长城专精特
据和指 景顺长城专精特新

标 新量化优选股票 新量化优选股票 新量化优选股票 新量化优选股票 新量化优选股票
量化优选股票 A

A C A C C

本期已

实现收 -62,573,214.54 -31,270,885.45 -289,770,890.12 -150,307,362.74 -3,312,863.67 -2,021,814.77
益

本期利 -9,822,131.14 -20,878,721.05 -306,170,447.95 -169,157,926.98 -35,761,551.60-19,252,099.46
润
加权平

均基金 -0.0101 -0.0378 -0.2653 -0.2566 -0.0280 -0.0284
份额本
期利润
本期加

权平均 -1.34% -5.03% -33.18% -32.09% -2.84% -2.88%
净值利
润率
本期基

金份额 -2.05% -2.44% -25.76% -26.06% -2.81% -2.85%
净值增
长率
3.1.2

期末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和指
标
期末可
供分配 -273,141,817.31 -144,252,125.79 -295,597,405.81 -152,199,012.43 -35,761,551.60-19,252,099.46利润

期末可 -0.3129 -0.3185 -0.2785 -0.2816 -0.0280 -0.0284

供分配
基金份
额利润
期末基

金资产 616,988,044.38 317,436,461.77 765,888,525.66 388,194,250.54 1,240,033,496.88658,292,826.87
净值
期末基

金份额 0.7067 0.7008 0.7215 0.7183 0.9719 0.9715
净值
3.1.3

累计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指标
基金份

额累计 -29.33% -29.92% -27.85% -28.17% -2.81% -2.85%
净值增
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城专精特新量化优选股票 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.77% 1.06% -2.91% 0.87% 2.14% 0.19%

过去六个月 -9.64% 1.07% -9.73% 0.88% 0.09% 0.19%

过去一年 -2.05% 1.05% -5.80% 0.84% 3.75% 0.21%

自基金合同生效

-29.33% 1.37% -22.90% 1.15% -6.43% 0.22%
起至今


景顺长城专精特新量化优选股票 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.88% 1.06% -2.91% 0.87% 2.03% 0.19%

过去六个月 -9.82% 1.07% -9.73% 0.88% -0.09% 0.19%

过去一年 -2.44% 1.05% -5.80% 0.84% 3.36% 0.21%

自基金合同生效

-29.92% 1.37% -22.90% 1.15% -7.02% 0.22%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金界定的专精特新主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自
2021 年 11 月 25 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合
比例的要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：2021 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间为 2021 年 11 月 25 日(基金合同生
效日)至 2021 年 12 月 31 日。

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金自2021年11月25日(基金合同生效日)至本报告期末未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司
旗下共管理 179 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部
徐 喻 本基金的 2021 年 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司，
军 基金经理 11 月 25 - 13 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014
日 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经
理。具有 13 年证券、基金行业从业经验。

工学硕士。曾任腾讯计算机系统有限公司
2021 年 信息安全部产品策略岗。2014 年 8 月加入
曾理 本基金的 11 月 25 - 9 年 本公司，担任量化及指数投资部量化程序
基金经理 日 员，自 2018 年 10 月起担任量化及指数投
资部基金经理。具有 9 年证券、基金行业
从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机
制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 31 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年是三年新冠疫情防控转折后经济恢复发展的一年，但受制于地产持续调整、外需走弱、
社会预期偏弱等不利因素，修复过程较为波折。2023 年全年 GDP 增长 5.2%，高于年初制定的 5%
左右的增长目标。12 月 PMI 指数为 49，经济景气程度依旧偏弱。12 月 PPI 同比下跌 2.7%，环比
下跌 0.3%；12 月 CPI 同比下跌 0.30%，环比上涨 0.10%，价格信号依旧偏弱。12 月 M2 同比增速
为 9.7%，M1 同比增速为 1.3%，全年社会融资规模同比增长 9.84%。12 月末外汇储备 3.2 万亿美
元，汇率整体平稳。2023 年全年 A 股市场表现疲软，风格方面小盘优于大盘、价值优于成长，沪
深 300、中证 500 和创业板指分别下跌 11.38%、7.42%和 19.41%。港股方面，受到美元升值和国
内经济低迷的影响，同期恒生指数和恒生科技指数分别下跌 13.82%和 8.83%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023 年，景顺长城专精特新量化股票 A 类份额净值增长率为-2.05%，业绩比较基准收益率为
-5.80%。

2023 年，景顺长城专精特新量化股票 C 类份额净值增长率为-2.44%，业绩比较基准收益率为
-5.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在三季报的报告中，我们对后续政策层面有着偏乐观的期待，当时我们预测市场已经过度反应了，却低估了存量博弈下信心流失的速度。我们面临着一个长逻辑的变化，三年疫情对居民负债表的损伤较为严重。政策出台的节奏和协调性低于预期。经济持续不振，导致居民对收入的谨慎预期在持续强化，消费复苏较弱，相关数据进一步影响到股票市场的信心。加之美国的持续高利率，对国内流动性造成持续压力，国内资产价格受到压制。地产，作为一个绕不开的支柱性行业，虽有相关政策出台但仍处于下行趋势，四季度的股票市场表现，反应了信心的不足。站在这个阶段，不管是从政策预期还是从赔率上看股票市场未来的收益，建议保持积极态度。

现阶段存量博弈仍然非常浓厚，市场风险持续降低，今年以来红利、价值为代表的指数表现较好，这符合当前市场的交易风格。同时，我们也看到以电子、AI 为代表的行业，相对表现也不错。未来的发展，必然需要在产业上取得更多突破，这代表着未来的方向。从专精特新主题来看，以电子、电力设备、机械、医药生物、基础化工等行业占比较高，很多公司处于卡脖子领域的各细分环节的优势地位，在国产替代长期逻辑下，将受益于持续出台的产业支持政策。三季度工信部公布了第五批小巨人名单，扩大专精特新主题库的范围，符合主题的上市公司扩容到八百多家。选股池宽度的拓展，会让量化模型选股优势更加明显。我们持续增进对专精特新主题投资基本面
逻辑的理解，优化量化模型，以期给投资者带来更好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。

为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。

7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。


本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25187 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金全体基金份
额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金
(以下简称“景顺长城专精特新量化优选股票基金”)的财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的
利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了景顺长城专精特新量化优选股票
基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和净资产变动情况。


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城专
精特新量化优选股票基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。

景顺长城专精特新量化优选股票基金的基金管理人景顺长城
基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
管理层和治理层对财务报表的责 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城专
精特新量化优选股票基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算景顺长城专精特新量化优选股票基金、终
止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督景顺长城专精特新量化优选股票
基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
注册会计师对财务报表审计的责 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
任 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城
专精特新量化优选股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充


分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景
顺长城专精特新量化优选股票基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 朱宏宇 郭劲扬

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 16,135,271.46 30,245,437.87

结算备付金 3,266,676.01 11,159,525.30

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 917,871,725.63 1,115,442,783.44

其中：股票投资 877,692,720.17 1,051,912,338.60

基金投资 - -

债券投资 40,179,005.46 63,530,444.84

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 283,703.14 364,648.72


递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 937,557,376.24 1,157,212,395.33

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,705,908.22 995,710.09

应付管理人报酬 946,624.71 1,512,208.04

应付托管费 157,770.80 252,034.67

应付销售服务费 107,076.35 135,056.99

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 19.29

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 215,490.01 234,590.05

负债合计 3,132,870.09 3,129,619.13

净资产：

实收基金 7.4.7.10 1,325,914,797.03 1,601,879,194.44

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -391,490,290.88 -447,796,418.24

净资产合计 934,424,506.15 1,154,082,776.20

负债和净资产总计 937,557,376.24 1,157,212,395.33

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,325,914,797.03 份，其中 A 类基金份额净
值0.7067元，基金份额872,976,904.22份；C类基金份额净值0.7008元，基金份额452,937,892.81份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -9,982,512.42 -447,602,211.04

1.利息收入 230,436.23 1,341,269.05

其中：存款利息收入 7.4.7.13 230,436.23 1,341,269.05

债券利息收入 - -


资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -73,549,335.75 -414,180,631.88
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -86,402,576.22 -424,681,683.11

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 3,901,084.91 1,083,355.17

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 8,952,155.56 9,417,696.06

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 63,143,247.80 -35,250,122.07
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 193,139.30 487,273.86
号填列）

减：二、营业总支出 20,718,339.77 27,726,163.89

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 16,136,895.95 21,737,336.56

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 2,689,482.64 3,622,889.45

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,655,146.76 2,108,363.48

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 7.12 5.16

8．其他费用 7.4.7.23 236,807.30 257,569.24

三、利润总额（亏损总额 -30,700,852.19 -475,328,374.93
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -30,700,852.19 -475,328,374.93
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额


六、综合收益总额 -30,700,852.19 -475,328,374.93

7.3 净资产变动表
会计主体：景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净 1,601,879,194.44 - -447,796,418.24 1,154,082,776.20
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,601,879,194.44 - -447,796,418.24 1,154,082,776.20
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -275,964,397.41 - 56,306,127.36 -219,658,270.05
号填列）

（一）、综合收益 - - -30,700,852.19 -30,700,852.19
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -275,964,397.41 - 87,006,979.55 -188,957,417.86
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 431,855,499.98 - -80,494,691.88 351,360,808.10
购款

2.基金赎 -707,819,897.39 - 167,501,671.43 -540,318,225.96
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,325,914,797.03 - -391,490,290.88 934,424,506.15

资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净 1,953,339,974.81 - -55,013,651.06 1,898,326,323.75
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,953,339,974.81 - -55,013,651.06 1,898,326,323.75
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -351,460,780.37 - -392,782,767.18 -744,243,547.55
号填列）

（一）、综合收益 - - -475,328,374.93 -475,328,374.93
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -351,460,780.37 - 82,545,607.75 -268,915,172.62
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 463,321,467.59 - -94,770,523.12 368,550,944.47
购款

2.基金赎 -814,782,247.96 - 177,316,130.87 -637,466,117.09
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,601,879,194.44 - -447,796,418.24 1,154,082,776.20
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第 3330 号《关于准予景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金注册的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,952,921,687.59 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 1093 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投
资基金基金合同》于 2021 年 11 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,953,339,974.81 份基金份额，其中认购资金利息折合 418,287.22 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》和《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取前端认购费/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费/申购
费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份
额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为包括国内依法发行上市的股票(包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，
其中投资于本基金界定的专精特新主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数×85%+商业银行活期存款利率(税后)×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。


划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566 号《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 14,027,090.86 26,167,650.10

等于：本金 14,025,613.25 26,164,951.43

加：应计利息 1,477.61 2,698.67

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1 个月（含） - -
-3 个月

其他存款 2,108,180.60 4,077,787.77

等于：本金 2,107,425.21 4,076,008.72

加：应计利息 755.39 1,779.05

减：坏账准备 - -


合计 16,135,271.46 30,245,437.87

注：其他存款为存放在证券经纪商经纪专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 899,553,527.06 - 877,692,720.17 -21,860,806.89

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 39,853,040.00 251,005.46 40,179,005.46 74,960.00
场

合计 39,853,040.00 251,005.46 40,179,005.46 74,960.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 939,406,567.06 251,005.46 917,871,725.63 -21,785,846.89

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,136,993,693.29 - 1,051,912,338.60 -85,081,354.69

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 2,611,000.00 573.61 2,611,573.61 0.00
场

债券 银行间市 59,853,740.00 912,871.23 60,918,871.23 152,260.00
场

合计 62,464,740.00 913,444.84 63,530,444.84 152,260.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,199,458,433.29 913,444.84 1,115,442,783.44 -84,929,094.69

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末债权投资余额为零。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末债权投资余额为零。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末其他债权投资余额为零。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末其他债权投资余额为零。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末其他资产余额为零。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 740.01 90.05


应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 250.00 -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 250.00 -

应付利息 - -

预提费用 214,500.00 234,500.00

合计 215,490.01 234,590.05

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
景顺长城专精特新量化优选股票 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,061,485,931.47 1,061,485,931.47

本期申购 84,888,845.71 84,888,845.71

本期赎回（以“-”号填列） -273,397,872.96 -273,397,872.96

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 872,976,904.22 872,976,904.22

景顺长城专精特新量化优选股票 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 540,393,262.97 540,393,262.97

本期申购 346,966,654.27 346,966,654.27

本期赎回（以“-”号填列） -434,422,024.43 -434,422,024.43

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 452,937,892.81 452,937,892.81

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
景顺长城专精特新量化优选股票 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -259,055,373.16 -36,542,032.65 -295,597,405.81


加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -259,055,373.16 -36,542,032.65 -295,597,405.81

本期利润 -62,573,214.54 52,751,083.40 -9,822,131.14

本期基金份额交易产 48,486,770.39 943,906.72 49,430,677.11
生的变动数

其中：基金申购款 -18,186,700.89 -377,629.49 -18,564,330.38

基金赎回款 66,673,471.28 1,321,536.21 67,995,007.49

本期已分配利润 - - -

本期末 -273,141,817.31 17,152,957.47 -255,988,859.84

景顺长城专精特新量化优选股票 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -133,586,614.18 -18,612,398.25 -152,199,012.43

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -133,586,614.18 -18,612,398.25 -152,199,012.43

本期利润 -31,270,885.45 10,392,164.40 -20,878,721.05

本期基金份额交易产 20,605,373.84 16,970,928.60 37,576,302.44
生的变动数

其中：基金申购款 -77,147,450.19 15,217,088.69 -61,930,361.50

基金赎回款 97,752,824.03 1,753,839.91 99,506,663.94

本期已分配利润 - - -

本期末 -144,252,125.79 8,750,694.75 -135,501,431.04

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 71,450.96 187,576.54

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 51,834.56 182,549.69

结算备付金利息收入 107,150.71 971,142.82

其他 - -

合计 230,436.23 1,341,269.05

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日


股票投资收益——买卖 -86,402,576.22 -424,681,683.11
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -86,402,576.22 -424,681,683.11

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 6,864,761,971.96 7,530,940,118.82
额

减：卖出股票成本 6,934,354,692.33 7,936,082,813.70
总额

减：交易费用 16,809,855.85 19,538,988.23

买卖股票差价收 -86,402,576.22 -424,681,683.11
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息 1,051,452.00 658,341.72
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 2,849,632.91 425,013.45
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入


合计 3,901,084.91 1,083,355.17

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 132,936,155.88 2,885,740.49
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 127,926,480.00 2,459,300.00
总额

减：应计利息总额 2,158,711.90 885.12

减：交易费用 1,331.07 541.92

买卖债券差价收入 2,849,632.91 425,013.45

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 8,952,155.56 9,417,696.06
收益


其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 8,952,155.56 9,417,696.06

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 63,143,247.80 -35,250,122.07

股票投资 63,220,547.80 -35,402,382.07

债券投资 -77,300.00 152,260.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 63,143,247.80 -35,250,122.07

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 108,993.61 480,981.35

基金转换费收入 84,145.69 6,292.51

合计 193,139.30 487,273.86

7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 90,000.00 110,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -


债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00

银行划款手续费 8,807.30 9,169.24

其他 - 400.00

合计 236,807.30 257,569.24

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东

景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东

大连实德集团有限公司 基金管理人的股东

景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 16,136,895.95 21,737,336.56

其中：应支付销售机构的客户维护 6,526,046.52 9,047,716.52
费


应支付基金管理人的净管理费 9,610,849.43 12,689,620.04

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023 年 8 月 22 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,689,482.64 3,622,889.45

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023 年 8 月 22 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 景顺长城专精特新量 景顺长城专精特新量

合计

化优选股票 A 化优选股票 C

景顺长城基金管理有限公 - 206,613.37 206,613.37
司

招商银行 - 484,915.37 484,915.37

长城证券 - - -

合计 - 691,528.74 691,528.74


上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城专精特新量 景顺长城专精特新量 合计

化优选股票 A 化优选股票 C

景顺长城基金管理有限公 - 235,266.74 235,266.74
司

招商银行 - 596,958.37 596,958.37

长城证券 - - -

合计 - 832,225.11 832,225.11

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X0.40%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


招商银行-活期 14,027,090.86 71,450.96 26,167,650.10 187,576.54

注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 受限

份

夏 2023 新股

001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 受限

密

联 2023 新股

001326 域 年 11 6 个月 流通 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
股 月1日 受限

份

兴 2023 新股

001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 受限

材 日

威 2023 新股

300904 力 年8月 6 个月 流通 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 2 日 受限

动

朗 2023 新股

301202 威 年6月 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 受限

份


恒 2023 新股

301261 工 年6月 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 日 受限

密

海 2023 新股

301292 科 年6月 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 受限

源

信 2023 新股

301329 音 年7月 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 5 日 受限

子

蓝 2023 新股

301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 1 日 受限

子

敷 2023 新股

301371 尔 年7月 6 个月 流通 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -
佳 24 日 受限

赛 2023 新股

301381 维 年7月 6 个月 流通 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
时 5 日 受限

代

昊 2023 新股

301393 帆 年7月 6 个月 流通 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
生 5 日 受限

物

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 受限

日

波 2023 新股

301421 长 年8月 6 个月 流通 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 16 日 受限

电

盘 2023 新股

301456 古 年7月 6 个月 流通 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 6 日 受限

能

丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月6日 受限

份

301486 致 2023 6 个月 新股 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -


尚 年6月 流通

科 30 日 受限

技

盟 2023 新股

301487 固 年8月 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 1 日 受限

乖 2023 新股

301498 宝 年8月 6 个月 流通 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
宠 9 日 受限

物

维 2023 新股

301499 科 年7月 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 日 受限

密

飞 2023 新股

301500 南 年9月 6 个月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 13 日 受限

源

苏 2023 新股

301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 受限

划

民 2023 新股

301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 24 日 受限

康

中 2023 新股

301508 机 年 11 6 个月 流通 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 受限

检 日

金 2023 新股

301509 凯 年7月 6 个月 流通 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
生 26 日 受限

科

固 2023 新股

301510 高 年8月 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 4 日 受限

技

港 2023 新股

301515 通 年7月 6 个月 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 13 日 受限

疗

301516 中 2023 6 个月 新股 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
远 年 12 流通


通 月1日 受限

陕 2023 新股

301517 西 年 10 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月9日 受限

达

长 2023 新股

301518 华 年7月 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 26 日 受限

学

舜 2023 新股

301519 禹 年7月 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 19 日 受限

份

万 2023 新股

301520 邦 年9月 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 日 受限

药

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
科 23 日 受限

技

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 受限

材 日

福 2023 新股

301529 赛 年8月 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 受限

技

威 2023 新股

301533 马 年8月 6 个月 流通 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 7 日 受限

机

崇 2023 新股

301548 德 年9月 6 个月 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 11 日 受限

技

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 6 日 受限

份

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 受限


材 日

三 2023 新股

301558 态 年9月 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 日 受限

份

中 2023 新股

301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 1,198 29,015.56 21,851.52 -
环 26 日 受限

科

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 受限

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 受限

日

辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 受限

能 日

锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 28 受限

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 受限

源 日

鼎 2023 新股

603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 受限

技 日

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
芯 月 31 受限

彩 日

热 2023 新股

603075 威 年9月 6 个月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 1 日 受限

份

上 2023 新股

603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 受限


配 日

浙 2023 新股

603119 江 年7月 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 受限

泰

润 2023 新股

603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月9日 受限

份

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月6日 受限

白

金 2023 新股

603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 日 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

众 2023 新股

603275 辰 年8月 6 个月 流通 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 -
科 16 日 受限

技

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 受限

材

华 2023 新股

603296 勤 年8月 6 个月 流通 80.80 77.75 526 42,500.80 40,896.50 -
技 1 日 受限

术

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 受限

卫 日

光 2023 新股

688450 格 年7月 6 个月 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 17 日 受限

技

广 2023 新股

688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
气 8 日 受限


体

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 流通 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 30 日 受限

航 2023 新股

688563 材 年7月 6 个月 流通 78.99 60.49 908 71,722.92 54,924.92 -
股 12 日 受限

份

芯 2023 新股

688582 动 年6月 6 个月 流通 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
联 21 日 以上 受限

科

泰 2023 新股

688591 凌 年8月 6 个月 流通 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 18 日 受限

司 2023 新股

688592 南 年8月 6 个月 流通 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
导 7 日 受限

航

康 2023 新股

688602 鹏 年7月 6 个月 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 受限

技

天 2023 新股

688603 承 年6月 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 日 受限

技

威 2023 新股

688612 迈 年7月 6 个月 流通 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 19 日 受限

精 2023 新股

688627 智 年7月 6 个月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 日 受限

逸 2023 新股

688646 飞 年7月 6 个月 流通 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 21 日 受限

光

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月6日 受限

技

盛 2023 新股

688651 邦 年7月 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日 受限


全

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 受限

备 日

康 2023 新股

688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 受限

信 日

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 受限

件

碧 2023 新股

688671 兴 年8月 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 2 日 受限

联

锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

盛 2023 新股

688702 科 年9月 6 个月 流通 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 6 日 受限

信

中 2023 新股

688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 受限

份

爱 2023 新股

688719 科 年9月 6 个月 流通 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 20 日 受限

博

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 受限

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。


于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：0.23%）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-5

2023 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 16,135,271.46 - - - - - 16,135,271.46

结算备付金 3,266,676.01 - - - - - 3,266,676.01

交易性金融 - -40,179,005.46 - - 877,692,720.17 917,871,725.63
资产

应收申购款 - - - - - 283,703.14 283,703.14

资产总计 19,401,947.47 -40,179,005.46 - - 877,976,423.31 937,557,376.24

负债

应付赎回款 - - - - - 1,705,908.22 1,705,908.22

应付管理人 - - - - - 946,624.71 946,624.71
报酬

应付托管费 - - - - - 157,770.80 157,770.80

应付销售服 - - - - - 107,076.35 107,076.35
务费

其他负债 - - - - - 215,490.01 215,490.01


负债总计 - - - - - 3,132,870.09 3,132,870.09

利率敏感度19,401,947.47 -40,179,005.46 - - - -
缺口

上年度末 1-5

2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 30,245,437.87 - - - - - 30,245,437.87

结算备付金11,159,525.30 - - - - - 11,159,525.30

交易性金融 - 60,918,871.23 - -2,611,573.61 1,051,912,338.601,115,442,783.44
资产

应收申购款 - - - - - 364,648.72 364,648.72

资产总计 41,404,963.17 60,918,871.23 - -2,611,573.61 1,052,276,987.321,157,212,395.33

负债

应付赎回款 - - - - - 995,710.09 995,710.09

应付管理人 - - - - - 1,512,208.04 1,512,208.04
报酬

应付托管费 - - - - - 252,034.67 252,034.67

应付销售服 - - - - - 135,056.99 135,056.99
务费

应交税费 - - - - - 19.29 19.29

其他负债 - - - - - 234,590.05 234,590.05

负债总计 - - - - - 3,129,619.13 3,129,619.13

利率敏感度41,404,963.17 60,918,871.23 - -2,611,573.61 - -
缺口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-67,407.35 -18,865.97
基点

市场利率下降 25 个

67,634.29 18,877.83
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 877,692,720.17 93.93 1,051,912,338.60 91.15
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 877,692,720.17 93.93 1,051,912,338.60 91.15

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

48,921,869.11 24,418,017.75
5%

沪深 300 指数下降

-48,921,869.11 -24,418,017.75
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 876,570,580.94 1,049,739,879.80

第二层次 40,204,063.62 63,530,444.84

第三层次 1,097,081.07 2,172,458.80

合计 917,871,725.63 1,115,442,783.44

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 2,172,458.80 2,172,458.80

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 925,696.32 925,696.32


转出第三层次 - 2,172,458.80 2,172,458.80

当期利得或损失总额 - 171,384.75 171,384.75

其中：计入损益的利得或损 - 171,384.75 171,384.75
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,097,081.07 1,097,081.07

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 171,384.75 171,384.75
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,560,048.83 2,560,048.83

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - -387,590.03 -387,590.03

其中：计入损益的利得或损 - -387,590.03 -387,590.03
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 2,172,458.80 2,172,458.80

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -387,590.03 -387,590.03
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

限售股票 1,097,081.07 亚 式 期 权 预期波动率 0.1962-2.1988 负相关

模型

项目 上年度末公允 采用的估 不可观察输入值


价值 值技术 与公允价值
名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

限售股票 2,172,458.80 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 877,692,720.17 93.61

其中：股票 877,692,720.17 93.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 40,179,005.46 4.29

其中：债券 40,179,005.46 4.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 19,401,947.47 2.07

8 其他各项资产 283,703.14 0.03

9 合计 937,557,376.24 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 810,105,815.14 86.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 5,673,888.00 0.61

F 批发和零售业 36,490.19 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 42,278,179.52 4.52

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 5,582,332.15 0.60

N 水利、环境和公共设施管理业 13,998,975.76 1.50

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 877,692,720.17 93.93

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300990 同飞股份 345,200 15,364,852.00 1.64

2 002833 弘亚数控 846,890 15,023,828.60 1.61

3 300286 安科瑞 566,200 14,681,566.00 1.57

4 003031 中瓷电子 160,440 14,155,621.20 1.51

5 300638 广和通 742,643 14,132,496.29 1.51

6 300842 帝科股份 189,514 13,370,212.70 1.43

7 300430 诚益通 880,874 12,587,689.46 1.35

8 002324 普利特 898,621 11,816,866.15 1.26

9 300693 盛弘股份 370,720 11,088,235.20 1.19

10 003038 鑫铂股份 313,790 10,778,686.50 1.15

11 688208 道通科技 448,157 10,643,728.75 1.14

12 688510 航亚科技 581,956 10,254,064.72 1.10

13 002860 星帅尔 783,900 10,151,505.00 1.09

14 688239 航宇科技 211,142 10,086,253.34 1.08

15 688127 蓝特光学 428,945 9,990,129.05 1.07

16 688016 心脉医疗 48,980 9,532,977.40 1.02


17 301162 国能日新 182,500 9,468,100.00 1.01

18 603725 天安新材 842,700 9,379,251.00 1.00

19 300487 蓝晓科技 176,150 9,346,519.00 1.00

20 301219 腾远钴业 227,310 8,949,194.70 0.96

21 002993 奥海科技 234,880 8,948,928.00 0.96

22 688676 金盘科技 247,311 8,861,153.13 0.95

23 300775 三角防务 314,200 8,766,180.00 0.94

24 002393 力生制药 333,800 8,712,180.00 0.93

25 002997 瑞鹄模具 261,400 8,709,848.00 0.93

26 301127 天源环保 779,800 8,570,002.00 0.92

27 603757 大元泵业 351,058 8,509,645.92 0.91

28 688059 华锐精密 107,075 8,427,873.25 0.90

29 688698 伟创电气 225,895 8,206,765.35 0.88

30 002296 辉煌科技 982,500 8,105,625.00 0.87

31 603590 康辰药业 212,100 8,076,768.00 0.86

32 603507 振江股份 311,000 8,058,010.00 0.86

33 300535 达威股份 460,134 8,056,946.34 0.86

34 002877 智能自控 767,600 8,036,772.00 0.86

35 301269 华大九天 75,900 8,034,015.00 0.86

36 688120 华海清科 42,228 7,926,195.60 0.85

37 300993 玉马遮阳 686,608 7,538,955.84 0.81

38 300394 天孚通信 82,211 7,523,950.72 0.81

39 002983 芯瑞达 232,399 7,171,833.14 0.77

40 300304 云意电气 1,053,300 7,151,907.00 0.77

41 001207 联科科技 415,816 7,089,662.80 0.76

42 605016 百龙创园 247,644 7,030,613.16 0.75

43 688310 迈得医疗 227,074 6,789,512.60 0.73

44 688100 威胜信息 233,021 6,738,967.32 0.72

45 300936 中英科技 156,896 6,688,476.48 0.72

46 603041 美思德 487,500 6,561,750.00 0.70

47 688219 会通股份 593,792 6,513,898.24 0.70

48 300428 立中集团 304,400 6,428,928.00 0.69

49 688669 聚石化学 342,730 6,422,760.20 0.69

50 300971 博亚精工 257,500 6,411,750.00 0.69

51 688618 三旺通信 108,784 6,374,742.40 0.68

52 300452 山河药辅 446,734 6,361,492.16 0.68

53 300604 长川科技 167,300 6,355,727.00 0.68

54 300563 神宇股份 389,400 6,226,506.00 0.67

55 688737 中自科技 187,462 6,204,992.20 0.66

56 688617 惠泰医疗 15,956 6,198,906.00 0.66

57 688220 翱捷科技 86,851 6,117,784.44 0.65

58 002392 北京利尔 1,614,000 6,100,920.00 0.65

59 002829 星网宇达 224,900 6,081,296.00 0.65


60 600436 片仔癀 25,100 6,073,949.00 0.65

61 300922 天秦装备 348,900 5,955,723.00 0.64

62 002112 三变科技 560,000 5,868,800.00 0.63

63 301278 快可电子 100,400 5,848,300.00 0.63

64 300896 爱美客 19,700 5,798,301.00 0.62

65 688398 赛特新材 182,730 5,774,268.00 0.62

66 688037 芯源微 43,094 5,757,789.34 0.62

67 002757 南兴股份 363,100 5,678,884.00 0.61

68 300008 天海防务 1,425,600 5,673,888.00 0.61

69 301266 宇邦新材 101,941 5,644,473.17 0.60

70 300416 苏试试验 302,437 5,555,767.69 0.59

71 300905 宝丽迪 286,300 5,548,494.00 0.59

72 300900 广联航空 224,700 5,545,596.00 0.59

73 300460 惠伦晶体 446,500 5,474,090.00 0.59

74 603995 甬金股份 284,100 5,463,243.00 0.58

75 300346 南大光电 197,004 5,439,280.44 0.58

76 300855 图南股份 179,974 5,435,214.80 0.58

77 688156 路德环境 225,647 5,420,040.94 0.58

78 688626 翔宇医疗 101,372 5,402,113.88 0.58

79 300753 爱朋医疗 308,100 5,290,077.00 0.57

80 603439 贵州三力 279,200 5,271,296.00 0.56

81 688003 天准科技 139,300 5,226,536.00 0.56

82 688019 安集科技 30,867 4,931,311.92 0.53

83 300809 华辰装备 162,100 4,741,425.00 0.51

84 688188 柏楚电子 18,497 4,681,775.67 0.50

85 688625 呈和科技 119,092 4,670,788.24 0.50

86 300470 中密控股 123,200 4,656,960.00 0.50

87 603333 尚纬股份 811,900 4,635,949.00 0.50

88 002970 锐明技术 150,940 4,620,273.40 0.49

89 300576 容大感光 117,000 4,593,420.00 0.49

90 300956 英力股份 241,100 4,491,693.00 0.48

91 603078 江化微 268,300 4,298,166.00 0.46

92 688110 东芯股份 124,578 4,289,220.54 0.46

93 688212 澳华内镜 68,683 4,260,406.49 0.46

94 601702 华峰铝业 236,200 4,239,790.00 0.45

95 688050 爱博医疗 24,581 4,228,915.24 0.45

96 605183 确成股份 282,900 4,138,827.00 0.44

97 688025 杰普特 44,635 4,130,969.25 0.44

98 688257 新锐股份 164,586 4,121,233.44 0.44

99 300827 上能电气 135,860 4,111,123.60 0.44

100 603158 腾龙股份 417,500 4,066,450.00 0.44

101 002747 埃斯顿 217,400 4,041,466.00 0.43

102 300881 盛德鑫泰 153,939 3,937,759.62 0.42


103 688283 坤恒顺维 55,777 3,827,975.51 0.41

104 600459 贵研铂业 265,450 3,811,862.00 0.41

105 603290 斯达半导 20,700 3,746,700.00 0.40

106 301160 翔楼新材 88,400 3,733,132.00 0.40

107 688511 天微电子 115,700 3,641,079.00 0.39

108 301308 江波龙 39,200 3,608,360.00 0.39

109 300817 双飞集团 213,000 3,606,090.00 0.39

110 300718 长盛轴承 193,700 3,593,135.00 0.38

111 688159 有方科技 95,100 3,580,515.00 0.38

112 300480 光力科技 164,700 3,516,345.00 0.38

113 002057 中钢天源 420,500 3,380,820.00 0.36

114 300236 上海新阳 94,300 3,321,246.00 0.36

115 603579 荣泰健康 158,300 3,297,389.00 0.35

116 300412 迦南科技 579,400 3,296,786.00 0.35

117 301196 唯科科技 92,600 3,183,588.00 0.34

118 688798 艾为电子 45,760 3,158,812.80 0.34

119 688357 建龙微纳 59,729 3,087,392.01 0.33

120 300818 耐普矿机 92,800 3,063,328.00 0.33

121 300195 长荣股份 447,600 3,043,680.00 0.33

122 688279 峰岹科技 23,691 2,987,908.92 0.32

123 688711 宏微科技 71,581 2,969,895.69 0.32

124 688106 金宏气体 120,498 2,902,796.82 0.31

125 603690 至纯科技 111,180 2,857,326.00 0.31

126 688090 瑞松科技 86,759 2,810,124.01 0.30

127 301028 东亚机械 238,700 2,799,951.00 0.30

128 301095 广立微 37,244 2,783,244.12 0.30

129 301019 宁波色母 114,800 2,758,644.00 0.30

130 688236 春立医疗 101,846 2,678,549.80 0.29

131 002686 亿利达 390,700 2,645,039.00 0.28

132 002119 康强电子 197,800 2,644,586.00 0.28

133 688630 芯碁微装 28,900 2,467,193.00 0.26

134 600288 大恒科技 212,500 2,418,250.00 0.26

135 300065 海兰信 236,900 2,409,273.00 0.26

136 688667 菱电电控 28,854 2,367,182.16 0.25

137 300671 富满微 72,700 2,350,391.00 0.25

138 688699 明微电子 56,807 2,292,162.45 0.25

139 300848 美瑞新材 114,850 2,197,080.50 0.24

140 001309 德明利 22,840 2,167,287.60 0.23

141 002158 汉钟精机 92,600 2,061,276.00 0.22

142 688403 汇成股份 176,570 1,862,813.50 0.20

143 300820 英杰电气 31,000 1,775,680.00 0.19

144 688200 华峰测控 14,180 1,741,304.00 0.19

145 688300 联瑞新材 32,716 1,732,312.20 0.19


146 688595 芯海科技 35,848 1,552,218.40 0.17

147 688332 中科蓝讯 19,228 1,450,175.76 0.16

148 688135 利扬芯片 63,191 1,409,791.21 0.15

149 688589 力合微 33,375 1,331,996.25 0.14

150 688035 德邦科技 20,533 1,095,640.88 0.12

151 688401 路维光电 33,973 1,043,650.56 0.11

152 688368 晶丰明源 9,410 1,015,715.40 0.11

153 688048 长光华芯 15,613 978,466.71 0.10

154 002903 宇环数控 38,200 976,010.00 0.10

155 300706 阿石创 36,200 936,856.00 0.10

156 688021 奥福环保 41,513 865,546.05 0.09

157 688138 清溢光电 36,188 818,572.56 0.09

158 688182 灿勤科技 45,047 800,935.66 0.09

159 688107 安路科技 20,826 765,980.28 0.08

160 688508 芯朋微 14,350 706,163.50 0.08

161 688325 赛微微电 16,789 657,960.91 0.07

162 301338 凯格精机 15,480 634,680.00 0.07

163 688093 世华科技 34,013 619,376.73 0.07

164 688380 中微半导 23,542 561,712.12 0.06

165 688233 神工股份 15,398 543,395.42 0.06

166 688206 概伦电子 21,575 470,335.00 0.05

167 688209 英集芯 22,018 393,241.48 0.04

168 688391 钜泉科技 7,640 378,944.00 0.04

169 688130 晶华微 7,121 290,892.85 0.03

170 688045 必易微 3,870 165,752.10 0.02

171 688563 航材股份 908 54,924.92 0.01

172 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.01

173 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

174 603296 华勤技术 526 40,896.50 0.00

175 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

176 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

177 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

178 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

179 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

180 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

181 301559 中集环科 1,198 21,851.52 0.00

182 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

183 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

184 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

185 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

186 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

187 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

188 688627 精智达 222 19,473.84 0.00


189 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

190 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

191 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

192 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

193 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

194 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

195 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

196 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

197 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

198 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

199 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

200 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

201 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

202 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

203 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

204 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

205 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

206 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

207 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

208 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

209 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

210 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

211 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

212 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

213 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

214 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

215 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

216 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

217 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

218 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

219 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

220 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

221 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

222 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

223 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

224 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

225 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

226 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

227 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

228 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

229 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

230 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

231 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00


232 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

233 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

234 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

235 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

236 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

237 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

238 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

239 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

240 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

241 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

242 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

243 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

244 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

245 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

246 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

247 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

248 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

249 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

250 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

251 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

252 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

253 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603439 贵州三力 71,748,299.32 6.22

2 003031 中瓷电子 57,649,437.53 5.00

3 603290 斯达半导 57,546,841.12 4.99

4 300693 盛弘股份 55,562,365.01 4.81

5 300487 蓝晓科技 53,572,174.25 4.64

6 300839 博汇股份 52,433,357.95 4.54

7 002324 普利特 51,974,360.24 4.50

8 688100 威胜信息 50,733,921.48 4.40

9 300416 苏试试验 48,465,655.92 4.20

10 002829 星网宇达 48,306,116.15 4.19

11 300855 图南股份 47,568,442.28 4.12

12 300833 浩洋股份 46,626,498.58 4.04

13 603757 大元泵业 45,800,811.00 3.97

14 300354 东华测试 44,642,631.27 3.87

15 688239 航宇科技 44,307,601.38 3.84

16 688617 惠泰医疗 44,044,284.77 3.82


17 003038 鑫铂股份 43,699,757.00 3.79

18 688676 金盘科技 43,320,262.13 3.75

19 688190 云路股份 43,254,891.40 3.75

20 688022 瀚川智能 42,665,154.97 3.70

21 300718 长盛轴承 41,926,466.34 3.63

22 300811 铂科新材 41,648,730.35 3.61

23 688711 宏微科技 41,251,344.72 3.57

24 300553 集智股份 40,818,918.40 3.54

25 002006 精工科技 40,715,423.00 3.53

26 300638 广和通 40,369,033.53 3.50

27 300101 振芯科技 40,242,227.11 3.49

28 688188 柏楚电子 39,559,415.51 3.43

29 688016 心脉医疗 39,261,896.68 3.40

30 300896 爱美客 38,306,777.00 3.32

31 605123 派克新材 37,798,101.55 3.28

32 002997 瑞鹄模具 37,776,762.32 3.27

33 601702 华峰铝业 37,443,641.84 3.24

34 300842 帝科股份 37,436,875.28 3.24

35 002993 奥海科技 37,362,339.70 3.24

36 300900 广联航空 36,770,507.85 3.19

37 688112 鼎阳科技 36,400,473.49 3.15

38 300820 英杰电气 36,384,653.64 3.15

39 300827 上能电气 36,326,415.57 3.15

40 301162 国能日新 36,184,994.15 3.14

41 300452 山河药辅 35,935,339.01 3.11

42 002560 通达股份 35,851,191.00 3.11

43 688310 迈得医疗 35,613,168.33 3.09

44 300993 玉马遮阳 35,611,632.98 3.09

45 688208 道通科技 35,397,645.37 3.07

46 688551 科威尔 35,373,858.60 3.07

47 300990 同飞股份 34,983,570.66 3.03

48 603158 腾龙股份 34,580,554.60 3.00

49 300470 中密控股 34,340,105.67 2.98

50 688618 三旺通信 34,065,864.39 2.95

51 688377 迪威尔 34,013,996.73 2.95

52 002833 弘亚数控 33,694,430.44 2.92

53 603127 昭衍新药 33,638,804.34 2.91

54 688283 坤恒顺维 33,626,214.34 2.91

55 300394 天孚通信 33,534,742.11 2.91

56 002698 博实股份 33,367,976.50 2.89

57 603040 新坐标 33,127,888.70 2.87

58 300286 安科瑞 32,692,539.00 2.83

59 688050 爱博医疗 32,550,883.65 2.82


60 688626 翔宇医疗 32,468,729.05 2.81

61 300382 斯莱克 32,454,984.40 2.81

62 300515 三德科技 32,180,183.00 2.79

63 688698 伟创电气 31,957,053.12 2.77

64 002821 凯莱英 31,287,757.74 2.71

65 300661 圣邦股份 30,945,929.60 2.68

66 688301 奕瑞科技 30,853,690.31 2.67

67 688003 天准科技 30,711,709.02 2.66

68 002860 星帅尔 30,695,004.40 2.66

69 301266 宇邦新材 30,573,319.45 2.65

70 603938 三孚股份 30,557,681.12 2.65

71 002869 金溢科技 30,442,547.00 2.64

72 300775 三角防务 29,909,360.32 2.59

73 688369 致远互联 29,657,393.51 2.57

74 002057 中钢天源 29,475,013.00 2.55

75 603339 四方科技 28,970,263.46 2.51

76 300951 博硕科技 28,825,402.94 2.50

77 300777 中简科技 28,602,191.91 2.48

78 300427 *ST 红相 28,458,866.00 2.47

79 300604 长川科技 28,432,876.44 2.46

80 688071 华依科技 28,038,828.33 2.43

81 002747 埃斯顿 27,894,680.00 2.42

82 001308 康冠科技 27,628,562.99 2.39

83 688218 江苏北人 27,327,353.25 2.37

84 300950 德固特 27,202,222.51 2.36

85 300430 诚益通 26,987,779.30 2.34

86 605016 百龙创园 26,784,144.64 2.32

87 688257 新锐股份 26,331,857.87 2.28

88 688063 派能科技 26,058,076.81 2.26

89 688025 杰普特 25,998,270.04 2.25

90 688677 海泰新光 25,669,803.19 2.22

91 603191 望变电气 25,667,965.00 2.22

92 603966 法兰泰克 25,648,829.60 2.22

93 688722 同益中 25,488,113.32 2.21

94 300881 盛德鑫泰 25,332,999.31 2.20

95 002158 汉钟精机 25,099,892.00 2.17

96 688768 容知日新 25,039,360.60 2.17

97 002979 雷赛智能 24,846,844.00 2.15

98 300880 迦南智能 24,697,136.76 2.14

99 603507 振江股份 24,696,870.00 2.14

100 600459 贵研铂业 24,669,290.64 2.14

101 688037 芯源微 24,125,196.95 2.09

102 688162 巨一科技 24,092,066.39 2.09


103 300346 南大光电 23,798,041.57 2.06

104 688186 广大特材 23,686,323.38 2.05

105 300481 濮阳惠成 23,424,543.00 2.03

106 300685 艾德生物 23,238,480.73 2.01

107 300406 九强生物 23,223,502.00 2.01

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603439 贵州三力 69,525,977.26 6.02

2 300833 浩洋股份 60,798,278.78 5.27

3 300394 天孚通信 59,880,423.12 5.19

4 300811 铂科新材 57,233,496.04 4.96

5 002560 通达股份 57,022,323.64 4.94

6 603757 大元泵业 55,184,081.89 4.78

7 300820 英杰电气 53,528,369.27 4.64

8 300416 苏试试验 49,562,344.03 4.29

9 688022 瀚川智能 49,223,577.88 4.27

10 601702 华峰铝业 48,643,443.42 4.21

11 603290 斯达半导 48,533,461.12 4.21

12 300839 博汇股份 48,201,071.68 4.18

13 002869 金溢科技 46,505,663.50 4.03

14 002997 瑞鹄模具 46,094,697.06 3.99

15 688301 奕瑞科技 45,130,706.35 3.91

16 002324 普利特 44,282,322.89 3.84

17 300354 东华测试 44,274,978.00 3.84

18 003031 中瓷电子 44,084,243.55 3.82

19 300487 蓝晓科技 44,036,712.52 3.82

20 688617 惠泰医疗 43,962,166.59 3.81

21 688037 芯源微 43,903,040.27 3.80

22 688100 威胜信息 43,510,362.97 3.77

23 603040 新坐标 42,826,729.48 3.71

24 688190 云路股份 42,752,568.60 3.70

25 002829 星网宇达 42,751,845.60 3.70

26 300693 盛弘股份 42,542,029.17 3.69

27 300470 中密控股 42,210,230.76 3.66

28 605123 派克新材 42,168,176.86 3.65

29 688239 航宇科技 41,669,297.81 3.61

30 300855 图南股份 41,625,223.26 3.61

31 300553 集智股份 40,883,167.14 3.54

32 300718 长盛轴承 39,745,759.05 3.44

33 603339 四方科技 39,677,299.22 3.44


34 688618 三旺通信 39,577,830.95 3.43

35 300769 德方纳米 38,602,379.12 3.34

36 688722 同益中 38,569,001.03 3.34

37 300481 濮阳惠成 38,563,123.72 3.34

38 300604 长川科技 38,265,824.58 3.32

39 300950 德固特 38,260,527.58 3.32

40 688112 鼎阳科技 38,206,406.96 3.31

41 300101 振芯科技 37,370,263.44 3.24

42 688676 金盘科技 36,181,617.09 3.14

43 688019 安集科技 36,164,622.26 3.13

44 688377 迪威尔 36,076,904.19 3.13

45 601908 京运通 35,784,388.84 3.10

46 688071 华依科技 35,779,800.76 3.10

47 603663 三祥新材 35,751,340.66 3.10

48 300035 中科电气 35,608,982.29 3.09

49 002698 博实股份 35,503,390.50 3.08

50 688711 宏微科技 35,433,359.13 3.07

51 003038 鑫铂股份 35,143,279.31 3.05

52 688063 派能科技 34,955,585.03 3.03

53 688188 柏楚电子 34,874,831.91 3.02

54 688551 科威尔 34,527,266.55 2.99

55 688677 海泰新光 34,052,261.74 2.95

56 002006 精工科技 33,957,142.02 2.94

57 605016 百龙创园 33,766,636.16 2.93

58 603786 科博达 33,353,749.22 2.89

59 300900 广联航空 32,578,764.86 2.82

60 688003 天准科技 32,361,395.30 2.80

61 300638 广和通 32,249,297.31 2.79

62 300515 三德科技 32,145,501.34 2.79

63 300406 九强生物 31,751,478.62 2.75

64 300452 山河药辅 31,427,412.02 2.72

65 688016 心脉医疗 31,418,705.91 2.72

66 300777 中简科技 31,407,071.42 2.72

67 688589 力合微 31,305,944.63 2.71

68 688626 翔宇医疗 31,296,384.33 2.71

69 688329 艾隆科技 31,284,258.52 2.71

70 002833 弘亚数控 30,592,227.84 2.65

71 688283 坤恒顺维 30,525,456.61 2.64

72 603158 腾龙股份 30,318,376.76 2.63

73 300427 *ST 红相 30,263,164.26 2.62

74 603127 昭衍新药 30,176,210.56 2.61

75 002821 凯莱英 30,146,312.98 2.61

76 300685 艾德生物 30,123,669.92 2.61


77 300827 上能电气 29,791,774.36 2.58

78 603690 至纯科技 29,647,234.91 2.57

79 688778 厦钨新能 29,323,036.01 2.54

80 688310 迈得医疗 29,190,571.51 2.53

81 603938 三孚股份 29,064,654.12 2.52

82 688162 巨一科技 28,729,337.30 2.49

83 300430 诚益通 28,332,551.18 2.45

84 300993 玉马遮阳 28,080,733.18 2.43

85 300401 花园生物 28,077,057.68 2.43

86 688050 爱博医疗 27,867,506.52 2.41

87 688369 致远互联 27,848,524.44 2.41

88 301060 兰卫医学 27,793,900.17 2.41

89 688201 信安世纪 27,778,349.78 2.41

90 300114 中航电测 27,567,212.24 2.39

91 300346 南大光电 27,489,623.71 2.38

92 002849 威星智能 27,435,356.36 2.38

93 001308 康冠科技 27,279,702.05 2.36

94 002812 恩捷股份 27,279,398.85 2.36

95 300382 斯莱克 27,210,677.51 2.36

96 002675 东诚药业 26,946,203.49 2.33

97 301162 国能日新 26,411,097.78 2.29

98 301266 宇邦新材 26,277,915.86 2.28

99 605183 确成股份 26,188,518.00 2.27

100 688698 伟创电气 26,106,566.09 2.26

101 300880 迦南智能 25,815,587.76 2.24

102 300951 博硕科技 25,730,380.50 2.23

103 300007 汉威科技 25,423,428.00 2.20

104 002057 中钢天源 24,940,194.00 2.16

105 300842 帝科股份 24,662,837.02 2.14

106 002338 奥普光电 24,639,524.00 2.13

107 300896 爱美客 24,585,459.94 2.13

108 002993 奥海科技 24,576,871.90 2.13

109 603191 望变电气 24,556,954.59 2.13

110 603966 法兰泰克 24,388,435.64 2.11

111 688600 皖仪科技 24,212,469.53 2.10

112 300582 英飞特 23,786,014.64 2.06

113 688218 江苏北人 23,755,066.10 2.06

114 688768 容知日新 23,751,123.37 2.06

115 002226 江南化工 23,745,942.00 2.06

116 688208 道通科技 23,490,737.97 2.04

117 300661 圣邦股份 23,446,531.95 2.03

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,696,914,526.10

卖出股票收入（成交）总额 6,864,761,971.96

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,179,005.46 4.30

其中：政策性金融债 40,179,005.46 4.30

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 40,179,005.46 4.30

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 230306 23 进出 06 400,000 40,179,005.46 4.30

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。
（1）时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

（2）套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。


（3）合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 283,703.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 283,703.14

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

景顺长城

专精特新 16,579 52,655.58 6,907,763.49 0.79 866,069,140.73 99.21
量化优选
股票 A
景顺长城

专精特新 19,018 23,816.27 1,223,402.32 0.27 451,714,490.49 99.73
量化优选
股票 C

合计 35,597 37,247.94 8,131,165.81 0.61 1,317,783,631.22 99.39

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 景顺长城专精特新量化优选股 328,185.56 0.037594
人所有从 票 A

业人员持 景顺长城专精特新量化优选股 1,390,586.91 0.307015
有本基金 票 C

合计 1,718,772.47 0.129629

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基景顺长城专精特新量化优选 -
金投资和研究部门负责 股票 A

人持有本开放式基金 景顺长城专精特新量化优选 0~10
股票 C

合计 0~10


景顺长城专精特新量化优选 10~50
本基金基金经理持有本 股票 A

开放式基金 景顺长城专精特新量化优选 10~50
股票 C

合计 10~50

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城专精特新量化优选股票 A 景顺长城专精特新量化优选股票 C

基金合同生效日

（2021 年 11 月 25 1,275,795,048.48 677,544,926.33
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 1,061,485,931.47 540,393,262.97
额总额

本报告期基金总申购 84,888,845.71 346,966,654.27
份额

减：本报告期基金总 273,397,872.96 434,422,024.43
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 872,976,904.22 452,937,892.81
额总额
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 2 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 90,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

兴业证券

股份有限 3 13,538,383,110.71 100.00 9,765,125.61 100.00 -
公司
注：1.基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。


2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

2.本基金本报告期交易单元未发生变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权
称 成交金额 成交总额的 成交金 回购成交总 成交金额 证

比例(%) 额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%)

兴业证

券股份 10,755,651.77 100.00 - - - -
有限公

司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

1 部分基金 2023 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 4 日
停申购（含日常申购和定期定额投 网站

资）、赎回及转换业务安排的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

部分基金新增渤海证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及

2 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 1 月 9 日
换业务及参加申购、定期定额投资申

购费率优惠的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

3 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 1 月 17 日
赎回等业务安排的提示性公告

4 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
基金2022年第4季度报告提示性公告 网站

5 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
券投资基金 2022 年第 4 季度报告 网站

6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日
停机维护的公告 网站

7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日
停机维护的公告 网站

关于旗下部分基金参加华安证券股份 中国证监会指定报刊及

8 有限公司基金申购及定期定额投资申 网站 2023 年 3 月 6 日
购费率优惠活动的公告

9 关于旗下部分基金新增兴业银行股份 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 21 日


有限公司银银平台“机构投资交易平 网站

台”为销售平台并开通基金转换业务

及参加申购费率优惠的公告

10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日
停机维护的公告 网站

11 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日
券投资基金 2022 年年度报告 网站

12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日
基金 2022 年年度报告提示性公告 网站

13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日
停机维护的公告 网站

14 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日
完善客户身份信息的提示 网站

15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
基金2023年第1季度报告提示性公告 网站

16 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
券投资基金 2023 年第 1 季度报告 网站

17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日
停机维护的公告 网站

18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日
停机维护的公告 网站

19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

20 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 5 月 23 日
赎回等业务安排的提示性公告

景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及

21 券投资基金2023年第1号更新招募说 网站 2023 年 5 月 26 日
明书

22 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日
券投资基金基金产品资料概要更新 网站

23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日
停机维护的公告 网站

24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

部分基金新增上海证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及

25 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 6 月 14 日
换业务及参加申购、定期定额投资申

购费率优惠的公告

关于旗下部分基金新增杭州银行股份

26 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日
通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站

的公告


27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日
停机维护的公告 网站

28 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日
停机维护的公告 网站

29 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 30 日
度环境信息披露报告 网站

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

30 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2023 年 7 月 1 日
告

31 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 1 日
停机维护的公告 网站

32 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 8 日
停机维护的公告 网站

33 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 15 日
停机维护的公告 网站

34 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 21 日
券投资基金 2023 年第 2 季度报告 网站

35 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 21 日
基金2023年第2季度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

36 部分基金在腾安基金销售（深圳）有 网站 2023 年 8 月 2 日
限公司开展赎回费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于调低 中国证监会指定报刊及

37 旗下部分基金费率并修订基金合同的 网站 2023 年 8 月 18 日
公告

38 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日
券投资基金托管协议（更新） 网站

39 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日
券投资基金基金产品资料概要更新 网站

景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及

40 券投资基金2023年第2号更新招募说 网站 2023 年 8 月 18 日
明书

41 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日
券投资基金基金合同（更新） 网站

42 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 30 日
券投资基金 2023 年中期报告 网站

43 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 30 日
基金 2023 年中期报告提示性公告 网站

44 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 9 月 2 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

45 部分基金新增华夏财富为销售机构的 网站 2023 年 9 月 14 日
公告

46 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 9 月 22 日


停机维护的公告 网站

47 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 10 月 14 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

48 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 10 月 19 日
赎回等业务安排的提示性公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

49 部分基金新增中欧财富为销售机构的 网站 2023 年 10 月 23 日
公告

50 景顺长城专精特新量化优选股票型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 10 月 25 日
券投资基金 2023 年第 3 季度报告 网站

51 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 10 月 25 日
基金2023年第3季度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

52 部分基金新增微众银行为销售机构的 网站 2023 年 10 月 31 日
公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

53 部分基金新增玄元保险为销售机构的 网站 2023 年 11 月 1 日
公告

54 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 11 月 2 日
完善客户身份信息的提示 网站

55 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 11 月 25 日
停机维护的公告 网站

56 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 9 日
停机维护的公告 网站

57 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 16 日
停机维护的公告 网站

58 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 23 日
停机维护的公告 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起，
调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人
于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基
金合同的公告》。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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