汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安添利18个月持有期混合

基金主代码 014803

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月10日

报告期末基金份额总额 224,097,625.18份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追
求资产净值的长期稳健增值。

本基金长期资产配置以债券投资为主，股票投资为
辅，通过对债券资产久期、权益资产仓位的把握，
动态调节债券和股票的配置比例，力争收益稳健严
投资策略 控回撤，提高基金的收益水平。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资
策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投
资策略和融资业务投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数
收益率×12.5%+恒生指数收益率×2.5%。

本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平
风险收益特征 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金可投资港股，会面临港股通机制下因投


资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风
险、汇率风险和港股通机制下交易日不连贯可能带
来的风险等。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安添利18个月持有期 汇安添利18个月持有期
混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 014803 014804

报告期末下属分级基金的份额总 121,099,416.01份 102,998,209.17份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要财务指标 汇安添利18个月持有 汇安添利18个月持有
期混合A 期混合C

1.本期已实现收益 -2,249,791.34 -2,001,382.45

2.本期利润 -3,771,865.04 -3,290,542.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0311 -0.0320

4.期末基金资产净值 110,032,324.31 93,159,575.88

5.期末基金份额净值 0.9086 0.9045

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安添利18个月持有期混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差


④

过去三个月 -3.32% 0.24% -0.04% 0.13% -3.28% 0.11%

过去六个月 -5.60% 0.25% 0.56% 0.13% -6.16% 0.12%

过去一年 -7.14% 0.30% 2.71% 0.15% -9.85% 0.15%

自基金合同

生效起至今 -9.14% 0.29% 1.68% 0.15% -10.82% 0.14%

汇安添利18个月持有期混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -3.41% 0.24% -0.04% 0.13% -3.37% 0.11%

过去六个月 -5.78% 0.25% 0.56% 0.13% -6.34% 0.12%

过去一年 -7.51% 0.30% 2.71% 0.15% -10.22% 0.15%

自基金合同

生效起至今 -9.55% 0.29% 1.68% 0.15% -11.23% 0.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：①基金合同生效日为2022年8月10日，至本报告期末，本基金合同生效已满一年。

②根据《汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股
票”)、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2022年8月10日至2023年2月9日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

仇秉则先生，CFA，CPA，
中山大学经济学学士，17年
证券、基金行业从业经验。
曾任普华永道中天会计师

事务所审计经理，嘉实基金
管理有限公司固定收益部

高级信用分析师。2016年6
月加入汇安基金管理有限

责任公司，担任固定收益研
究部总经理一职，从事信用
债投资研究工作。 2016年1
2月2日至2019年10月11日，
任汇安嘉汇纯债债券型证

固定收益投资部副 券投资基金基金经理；2016
仇秉则 总经理、本基金的基 2022- - 17年 年12月5日至2019年10月11
金经理 08-10 日，任汇安嘉裕纯债债券型
证券投资基金基金经理；20
16年12月19日至2018年2月
9日，2019年5月10日至2020
年5月11日，任汇安丰利灵
活配置混合型证券投资基

金基金经理；2016年12月22
日至2019年10月11日，任汇
安嘉源纯债债券型证券投

资基金基金经理；2016年12
月22日至2019年11月19日，
任汇安丰融灵活配置混合

型证券投资基金基金经理；
2017年1月25日至2018年2

月9日，任汇安丰泰灵活配


置混合型证券投资基金基

金经理；2017年1月10日至2
019年1月10日，任汇安丰华
灵活配置混合型证券投资

基金基金经理；2017年1月1
3日至2018年5月14日，任汇
安丰泽灵活配置混合型证

券投资基金基金经理； 201
7年3月13日至2018年5月14
日，任汇安丰恒灵活配置混
合型证券投资基金基金经

理； 2017年7月27日至2019
年10月11日，任汇安丰裕灵
活配置混合型证券投资基

金基金经理；2017年8月10
日至2019年10月11日，任汇
安丰益灵活配置混合型证

券投资基金基金经理；2019
年10月14日至2021年4月21
日任汇安稳裕债券型证券

投资基金基金经理；2020年
12月18日至2021年12月31

日，任汇安恒利39个月定期
开放纯债债券型证券投资

基金基金经理；2021年2月2
日至2022年11月11日，任汇
安嘉盈一年持有期债券型

证券投资基金基金经理；20
21年10月12日至2022年12

月8日，任汇安裕兴12个月
定期开放纯债债券型发起

式证券投资基金基金经理；
2019年8月9日至今，任汇安
嘉诚债券型证券投资基金

基金经理；2020年3月5日至
今，任汇安信利债券型证券
投资基金基金经理；2020年


4月21日至今，任汇安嘉利
混合型证券投资基金基金

经理；2021年5月6日至今，
任汇安泓利一年持有期混

合型证券投资基金基金经

理；2021年8月3日至今，任
汇安鑫泽稳健一年持有期

混合型证券投资基金基金

经理；2021年11月9日至今，
任汇安信泰稳健一年持有

期混合型证券投资基金基

金经理；2022年8月10日至
今，任汇安添利18个月持有
期混合型证券投资基金基

金经理。

上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，国内经济和地产呈现弱复苏，工业企业利润同比实现连续回升。美国经济在迅速切断银行危机风险传染路径、产业投资快速增长、劳动力市场供应不足、住宅建造供应不足的背景下，虽然面对高利率环境下，但韧性超出预期，中国出口环境较原预期乐观。政策层面，央行全面降息，同时新一批地方债额度下达，预计可对于经济提供一定支撑。

展望三季度，本轮中国经济复苏将较为平缓。市场大概率维持存量博弈格局，整体仓位侧重于平衡布局、灵活调配，根据对市场的判断做出调整，继续关注中特估、人工智能、半导体设备零部件和必选消费等行业的投资机会。债券方面预计收益率窄幅波动，以获取稳定静态票息为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇安添利18个月持有期混合A基金份额净值为0.9086元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.32%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%；截至报告期末汇安添利18个月持有期混合C基金份额净值为0.9045元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.41%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 37,707,492.02 18.49

其中：股票 37,707,492.02 18.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 160,873,128.65 78.91

其中：债券 160,873,128.65 78.91

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,496,596.92 1.72

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,714,227.06 0.84

8 其他资产 87,999.48 0.04

9 合计 203,879,444.13 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,524,353.00 1.24

C 制造业 27,885,275.02 13.72

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 1,811,739.00 0.89

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 2,782,697.00 1.37

J 金融业 - -

K 房地产业 2,703,428.00 1.33

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 37,707,492.02 18.56

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600048 保利发展 212,200 2,703,428.00 1.33

2 603833 欧派家居 21,000 2,013,690.00 0.99

2 000858 五 粮 液 12,900 2,013,690.00 0.99

4 603816 顾家家居 48,500 1,963,765.00 0.97

5 688072 拓荆科技 7,974 1,899,486.54 0.93

6 601899 紫金矿业 142,900 1,733,377.00 0.85

7 000661 长春高新 12,300 1,709,700.00 0.84

8 600612 老凤祥 25,000 1,610,000.00 0.79

9 002129 TCL中环 66,000 1,543,080.00 0.76

10 688120 华海清科 7,803 1,494,274.50 0.74

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 50,414,286.30 24.81

2 央行票据 - -

3 金融债券 61,723,093.32 30.38

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 38,931,182.06 19.16

8 同业存单 9,804,566.97 4.83

9 其他 - -


10 合计 160,873,128.65 79.17

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019704 23国债11 200,000 20,163,178.08 9.92

2 019696 23国债03 150,000 15,263,498.63 7.51

3 019709 23国债16 150,000 14,987,609.59 7.38

4 2028049 20工商银行二级 100,000 10,629,158.90 5.23
02

5 2028034 20浦发银行二级 100,000 10,285,066.67 5.06
03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司在本报告编制前一年内曾受行政处罚，相关主体作为债券发行人，经营稳健，业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，相关债券被纳入本基金的实际投资组合。

本基金投资的前十名证券的发行主体中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 87,999.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 87,999.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

号

1 118000 嘉元转债 4,770,098.63 2.35

2 127076 中宠转2 4,460,279.55 2.20

3 118015 芯海转债 3,389,044.71 1.67

4 113636 甬金转债 2,820,538.00 1.39

5 132026 G三峡EB2 2,240,534.79 1.10

6 113632 鹤21转债 2,116,112.66 1.04

7 113666 爱玛转债 2,000,728.37 0.98

8 113641 华友转债 1,952,879.66 0.96


9 113623 凤21转债 1,890,461.34 0.93

10 123179 立高转债 1,642,486.25 0.81

11 113655 欧22转债 1,629,449.53 0.80

12 113060 浙22转债 1,626,112.30 0.80

13 127043 川恒转债 1,610,158.79 0.79

14 127066 科利转债 1,209,042.93 0.60

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

汇安添利18个月持有期 汇安添利18个月持有期
混合A 混合C

报告期期初基金份额总额 121,086,070.57 102,978,420.94

报告期期间基金总申购份额 13,345.44 19,788.23

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 121,099,416.01 102,998,209.17

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金募集的文件

（2）《汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金合同》

（3）《汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

（4）《汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告

（7）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

汇安基金管理有限责任公司
2023年10月25日
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